华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......1 §2 基金简介......3 §3 主要财务指标和基金净值表现......4 3.1 主要会计数据和财务指标......4 3.2 基金净值表现......5 §4 管理人报告......6 §5 托管人报告......12 §6 半年度财务会计报告（未经审计）......13 6.1 资产负债表......13 6.2 利润表......14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4 报表附注......16 §7 投资组合报告......31 7.1 期末基金资产组合情况......32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......44 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......44 7.12 投资组合报告附注......44 §8 基金份额持有人信息......45 §9 开放式基金份额变动......46 §10 重大事件揭示......46 §11 影响投资者决策的其他重要信息......48 §12 备查文件目录......48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰茂混合 基金主代码 004720 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 12 月 6 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 121,108,820.11 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 下属分级基金的交易代码 004720 004721 报告期末下属分级基金的份额总额 119,008,193.13 份 2,100,626.98 份 2.2 基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，争取实现 基金资产长期持续增值。 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合 风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例，为更好地适 投资策略 应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。 在基于风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相对 稳定的市场风险暴露，以达到长期稳定、相对积极的波动水平，获得良好的 风险调整后的收益。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×15%＋上证国债指数收益率×85%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票 基金，属于较高风险、较高收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 李彬 贺倩 信 息 披 露 联系电话 400-818-6666 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-818-6666 95599 传真 010-63136700 010-68121816 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市东城区建国门内大街69号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区复兴门内大街28号凯 泰大厦B座8层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 100033 100031 法定代表人 杨明辉 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 本期已实现收益 1,050,834.27 9,348.02 本期利润 11,458,789.66 80,813.06 加权平均基金份额本期利润 0.0706 0.0647 本期加权平均净值利润率 7.05% 6.49% 本期基金份额净值增长率 5.75% 5.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 期末可供分配利润 -93,121.89 -11,419.64 期末可供分配基金份额利润 -0.0008 -0.0054 期末基金资产净值 121,397,363.82 2,132,677.95 期末基金份额净值 1.0201 1.0153 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 基金份额累计净值增长率 2.01% 1.53% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏睿磐泰茂混合 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.10% 0.23% 1.02% 0.20% 0.08% 0.03% 过去三个月 -0.30% 0.32% 0.18% 0.24% -0.48% 0.08% 过去六个月 5.75% 0.35% 5.38% 0.24% 0.37% 0.11% 过去一年 5.90% 0.33% 5.24% 0.23% 0.66% 0.10% 自基金合同生 2.01% 0.33% 5.57% 0.21% -3.56% 0.12% 效起至今 华夏睿磐泰茂混合 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 1.08% 0.23% 1.02% 0.20% 0.06% 0.03% 过去三个月 -0.37% 0.32% 0.18% 0.24% -0.55% 0.08% 过去六个月 5.60% 0.35% 5.38% 0.24% 0.22% 0.11% 过去一年 5.58% 0.33% 5.24% 0.23% 0.34% 0.10% 自基金合同生 1.53% 0.33% 5.57% 0.21% -4.04% 0.12% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 12 月 6 日至 2019 年 6 月 30 日） 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管 理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内 地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金是境内 ETF 基金资产管理规模最大的基金管理公司之一，在 ETF 基金管理方面积累了 丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、 华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、 华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏创成长 ETF、华夏快线货币 ETF 及华 夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF，初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A 股市场指数、海外市场指数及信用债指数等较为完整的产品线。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河 证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至 2019 年 6 月 30 日数据），华夏移动 互联混合（QDII）在“QDII 基金-QDII 混合基金-QDII 混合基金（A 类）”中排序 9/34；华夏稳增混 合在“混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金（A 类）”中排序 8/27；华夏回报混合(H 类)在“混合基金-绝对收益目标基金-绝对收益目标基金（非 A 类）”中排序 8/89；华夏鼎沛债券(A 类)在“债券基 金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 1/228；华夏理财 30 天债券(A 类)在“债 券基金-短期理财债券型基金-短期理财债券型基金（摊余成本法）（A 类）”中排序 10/40；华夏恒融定开债券在“债券基金-定期开放式普通债券型基金-定期开放式普通债券型基金（二级）（A 类）”中 排序 7/19；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(A 类) 在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指 数股票型基金（A 类）”中排序 8/29；华夏上证 50AH 优选指数（LOF）(C 类)在“标准指数股票型基 金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 4/11；华夏上证 50ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金 -规模指数股票 ETF 基金”中排序 6/61；华夏消费 ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金”中排序 3/31；华夏沪深 300ETF 联接(C 类)在“股票基金-股票 ETF 联接基金-规模指数股票 ETF 联接基金（非 A 类）”中排序 9/34。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在由《证券时报》举办的第十四届中国基金业明星基金奖颁奖典礼上，华夏安康债券、华夏收益债券（QDII）和华夏鼎茂债券分别荣获五年持续回报积极债券型明星基金、三年持续回报 QDII 明星基金和 2018 年度普通债券型明星基金。在中国证券报举办的第十六届中国基金业金牛奖评选活动中，华夏基金荣获“被动投资金牛基金公司”奖，华夏鼎茂债券（004042）荣获“2018 年度开放式债券型金牛基金”奖，华夏中小板 ETF（159902）荣获“2018 年度开放式指数型金牛基金”奖。 在客户服务方面，2019 年上半年度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验: （1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出需求即可查询账户交易记录和基金信息，同时系统还可以进行身份信息认证，主动告知业务办理进度，为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）直销电子交易平台开通华夏惠利货币 A 的快速赎回业务，为广大投资者的资金使用提供便利；（3）与微众银行、华融湘江银行、紫金农商银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“你的今年收益知否？知否？”、 “你的户口本更新了”、“户龄”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助理） 证券从业年 姓名 职务 期限 限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2000 年 4 月加入华 夏基金管理有限公司，曾 任研究发展部总经理、数 量投资部副总经理，上证 能源交易型开放式指数 发起式证券投资基金基 金经理（2013 年 3 月 28 日至 2016 年 3 月 28 日期 本基金的基 间）、恒生交易型开放式 张弘弢 金经理、董 2017-12-06 - 19 年 指数证券投资基金联接 事总经理 基金基金经理（2012 年 8 月 21 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、华夏沪港通 恒生交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 （2014 年 12 月 23 日至 2017年11月10日期间）、 MSCI 中国 A 股交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理（2015 年 2 月 12 日至 2017 年 11 月 10 日期间）、恒生交易型开 放式指数证券投资基金 基金经理（2012 年 8 月 9 日至 2017 年 11 月 10 日 期间）、MSCI 中国 A 股交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金经 理（2015 年 2 月 12 日至 2017年11月10日期间）、 华夏沪港通恒生交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 （2015 年 1 月 13 日至 2017 年 11 月 10 日期间） 等。 北京大学经济学硕士。曾 任德邦证券债券研究员 等。2005 年 3 月加入华夏 基金管理有限公司，曾任 债券研究员，华夏理财 30 天债券型证券投资基金 基金经理（2013 年 4 月 26 日至 2015 年 4 月 2 日 期间）、华夏理财 21 天债 券型证券投资基金基金 经理（2013 年 4 月 26 日 本基金的基 至2015年4月2日期间）、 金经理、固 华夏鼎诚债券型证券投 魏镇江 定收益部总 2018-01-08 - 16 年 资基金基金经理（2016 年 监 12 月 13 日至 2017年 8 月 30 日期间）、华夏鼎新债 券型证券投资基金基金 经理（2016 年 3 月 22 日 至 2017 年 11 月 15 日期 间）、华夏债券投资基金 基金经理（2010 年 2 月 4 日至 2017 年 12 月 19 日 期间）、华夏聚利债券型 证券投资基金基金经理 （2014 年 10 月 17 日至 2018 年 1 月 8 日期间）、 华夏可转债增强债券型 证券投资基金基金经理 （2016 年 9 月 27 日至 2018 年 1 月 8 日期间）、 华夏鼎实债券型证券投 资基金基金经理（2018 年 1 月 8 日至 2018 年 3 月 14 日期间）、华夏新锦顺 灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2018 年 12 月 17 日期间）、华夏鼎汇债 券型证券投资基金基金 经理（2017 年 9 月 8 日至 2018年12月17日期间）、 华夏新起点灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理（2017 年 9 月 8 日至 2018年12月17日期间）、 华夏鼎融债券型证券投 资基金基金经理（2017 年 9 月 8 日至 2018 年 12 月 17 日期间）等。 中国科学院数学与系统 科学研究院博士。曾任嘉 实基金管理有限公司研 本基金的基 究员、投资经理。2016 年 金经理、数 3 月加入华夏基金管理有 宋洋 量投资部总 2018-04-10 - 9 年 限公司，曾任数量投资部 监 研究员，华夏新锦图灵活 配置混合型证券投资基 金基金经理（2017 年 3 月 24 日至 2018 年 9 月10 日 期间）等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，国内宏观经济增速先有所回升，但之后又回落。年初，随着稳增长措施的出台，经济企稳，但整体经济的杠杆水平上升。进入 4 月后，政策进行微调，重心转向促进经济转型。5 月，中美贸易摩擦纷争又起，引发全球经济动荡。上半年经济各分项表现中，内需有所走弱，汽车家电等大件消费较低，民间制造业投资信心仍有待恢复，基建投资略有上升，但仍处于低位，倒是房地产表现较好，销售和投资均增长。受贸易摩擦和全球经济走弱影响，外需也表现不佳。上半年货币政策整体保持宽松，债券收益率震荡下行，但信用风险事件频出。经济下行周期中，中小企业的资金压力较大。权益市场今年以来明显回暖，上证综指一季度持续上涨，领涨全球股市。二季度权益市场表现与一季度呈现较大反差，市场整体出现较大幅度回调，其中以一季度涨幅较大的创业板回调幅度最大，主板相对抗压。 本基金报告期内，股票端投资方面以量化策略进行投资管理；债券端拉长了久期，以持有高等级信用债为主，适当增加波段操作，同时维持一定的杠杆。同时，对可转债进行了波段操作。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2019 年 6 月 30 日，华夏睿磐泰茂混合 A 基金份额净值为 1.0201 元，本报告期份额净值增 长率为 5.75%；华夏睿磐泰茂混合 C 基金份额净值为 1.0153 元，本报告期份额净值增长率为 5.60%， 同期业绩比较基准增长率为 5.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，宏观经济难以迅速复苏。上半年经济增速的回落，有长期经济增长率下降的因素，也反映了短期内外部仍有一些不利条件，形势仍然复杂严峻。下半年贸易战的影响仍会存在，同时包商银行事件可能对部分企业信用会产生收缩的效果，如何解决实体经济信心仍将是政策重点考量 所在。在这种背景下，预计宽松政策仍将继续支持经济，短期难出现大的转向。总体来说，我们认为下半年债市仍存在一定机会，收益率有小幅下降空间，可积极关注高等级债券。可转债方面难见趋势性机会，预计仍是分化行情，更看好正股基本面良好的品种。在股票端，本基金将采用股票量化投资策略作为主投资策略，尽可能控制回撤，争取相对于市场的超额收益，挖掘景气向上的板块及其内部的绩优个股作为辅助策略。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公 司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投 资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 报告截止日：2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 1,875,225.68 2,366,826.41 结算备付金 1,103,548.43 2,188,355.28 存出保证金 25,786.38 18,033.93 交易性金融资产 6.4.7.2 154,302,675.62 261,228,985.64 其中：股票投资 22,546,421.55 34,411,103.12 基金投资 - - 债券投资 121,756,254.07 201,817,882.52 资产支持证券投资 10,000,000.00 25,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 290,715.05 应收利息 6.4.7.5 2,876,101.85 4,907,419.22 应收股利 - - 应收申购款 571,493.42 1,394.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 160,754,831.38 271,001,730.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 35,900,000.00 58,677,000.00 应付证券清算款 500,221.80 71,945.27 应付赎回款 529,235.71 976,396.28 应付管理人报酬 81,869.60 146,569.98 应付托管费 20,467.40 36,642.50 应付销售服务费 275.91 408.58 应付交易费用 6.4.7.7 76,746.13 55,429.04 应交税费 12,949.29 19,232.13 应付利息 21,481.76 9,059.52 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 81,542.01 50,000.00 负债合计 37,224,789.61 60,042,683.30 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 121,108,820.11 218,700,653.89 未分配利润 6.4.7.10 2,421,221.66 -7,741,606.84 所有者权益合计 123,530,041.77 210,959,047.05 负债和所有者权益总计 160,754,831.38 271,001,730.35 注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日华夏睿磐泰茂混合 A 基金份额净值 1.0201 元，华夏睿磐泰茂 混合 C 基金份额净值 1.0153 元；华夏睿磐泰茂混合基金份额总额 121,108,820.11 份（其中 A 类 119,008,193.13 份，C 类 2,100,626.98 份）。 6.2 利润表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 13,295,944.86 -6,945,585.50 1.利息收入 3,994,466.75 5,069,913.20 其中：存款利息收入 6.4.7.11 36,512.42 248,268.92 债券利息收入 3,361,300.34 3,575,369.75 资产支持证券利息收入 596,495.89 525,965.33 买入返售金融资产收入 158.10 720,309.20 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,181,016.21 -1,860,661.46 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,498,648.70 -1,728,104.99 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,055,014.60 -696,864.96 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 262,617.89 564,308.49 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 10,479,420.43 -12,356,595.29 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 3,073.89 2,201,758.05 减：二、费用 1,756,342.14 3,235,924.18 1.管理人报酬 652,408.62 1,385,145.91 2.托管费 163,102.17 346,286.53 3.销售服务费 1,867.18 3,482.35 4.交易费用 6.4.7.20 144,603.83 314,553.80 5.利息支出 674,152.94 1,078,184.89 其中：卖出回购金融资产支出 674,152.94 1,078,184.89 6.税金及附加 10,835.01 10,965.09 7.其他费用 6.4.7.21 109,372.39 97,305.61 三、利润总额（亏损总额以“-”号 11,539,602.72 -10,181,509.68 填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,539,602.72 -10,181,509.68 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 218,700,653.89 -7,741,606.84 210,959,047.05 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 11,539,602.72 11,539,602.72 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -97,591,833.78 -1,376,774.22 -98,968,608.00 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,372,592.48 34,701.69 2,407,294.17 2.基金赎回款 -99,964,426.26 -1,411,475.91 -101,375,902.17 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 121,108,820.11 2,421,221.66 123,530,041.77 金净值） 上年度可比期间 项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 873,970,404.35 2,141,413.85 876,111,818.20 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -10,181,509.68 -10,181,509.68 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -611,909,082.95 -1,589,763.33 -613,498,846.28 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2,821,940.57 -1,371.58 2,820,568.99 2.基金赎回款 -614,731,023.52 -1,588,391.75 -616,319,415.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 262,061,321.40 -9,629,859.16 252,431,462.24 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]720号《关于准予华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》及其他有 关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自 2017 年 11 月 6 日至 2017 年 12 月 1 日共募集 873,549,671.95 元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第 60739337_A33 号验资报告予以验证。经向中国证监会 备案，《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 12 月 6 日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为 873,970,404.35 份基金份额，其中认购资金利息折合 420,732.40 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以 下简称“中国基金业协会”)于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 6、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的， 减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。 8、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 9、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 10、本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 1,875,225.68 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 1,875,225.68 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 22,630,531.58 22,546,421.55 -84,110.03 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 109,625,185.46 111,436,254.07 1,811,068.61 债券 银行间市场 10,000,523.56 10,320,000.00 319,476.44 合计 119,625,709.02 121,756,254.07 2,130,545.05 资产支持证券 10,000,000.00 10,000,000.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 152,256,240.60 154,302,675.62 2,046,435.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 357.45 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 496.60 应收债券利息 2,136,036.20 应收资产支持证券利息 739,200.00 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 11.60 合计 2,876,101.85 6.4.7.6 其他资产 无。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 76,416.13 银行间市场应付交易费用 330.00 合计 76,746.13 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 3.67 预提费用 81,538.34 合计 81,542.01 6.4.7.9 实收基金 华夏睿磐泰茂混合 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 217,054,202.57 217,054,202.57 本期申购 1,027,833.09 1,027,833.09 本期赎回（以“-”号填列） -99,073,842.53 -99,073,842.53 本期末 119,008,193.13 119,008,193.13 华夏睿磐泰茂混合 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2019年1月1日至2019年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,646,451.32 1,646,451.32 本期申购 1,344,759.39 1,344,759.39 本期赎回（以“-”号填列） -890,583.73 -890,583.73 本期末 2,100,626.98 2,100,626.98 6.4.7.10 未分配利润 华夏睿磐泰茂混合 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,762,231.77 -5,916,026.08 -7,678,257.85 本期利润 1,050,834.27 10,407,955.39 11,458,789.66 本期基金份额交易产生的 618,275.61 -2,009,636.73 -1,391,361.12 变动数 其中：基金申购款 -7,730.46 22,615.15 14,884.69 基金赎回款 626,006.07 -2,032,251.88 -1,406,245.81 本期已分配利润 - - - 本期末 -93,121.89 2,482,292.58 2,389,170.69 华夏睿磐泰茂混合 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -18,498.50 -44,850.49 -63,348.99 本期利润 9,348.02 71,465.04 80,813.06 本期基金份额交易产生的 -2,269.16 16,856.06 14,586.90 变动数 其中：基金申购款 -7,374.06 27,191.06 19,817.00 基金赎回款 5,104.90 -10,335.00 -5,230.10 本期已分配利润 - - - 本期末 -11,419.64 43,470.61 32,050.97 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 17,145.12 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 19,162.74 其他 204.56 合计 36,512.42 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 53,667,209.25 减：卖出股票成本总额 57,165,857.95 买卖股票差价收入 -3,498,648.70 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 250,084,604.78 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 241,845,360.38 成本总额 减：应收利息总额 6,184,229.80 买卖债券差价收入 2,055,014.60 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15 贵金属投资收益 6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成 无。 6.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 无。 6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入 无。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 无。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 股票投资产生的股利收益 262,617.89 基金投资产生的股利收益 - 合计 262,617.89 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 1.交易性金融资产 10,479,420.43 ——股票投资 10,709,932.56 ——债券投资 -230,512.13 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 10,479,420.43 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 基金赎回费收入 3,073.89 合计 3,073.89 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 交易所市场交易费用 142,731.33 银行间市场交易费用 1,872.50 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 144,603.83 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 56,743.15 银行费用 9,234.05 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 109,372.39 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人 上海华夏财富投资管理有限公司（“华夏财富”） 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 无。 6.4.10.1.2 权证交易 无。 6.4.10.1.3 债券交易 无。 6.4.10.1.4 债券回购交易 无。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的管理费 652,408.62 1,385,145.91 其中：支付销售机构的客户维护费 244,529.37 654,738.17 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月30 30日 日 当期发生的基金应支付的托管费 163,102.17 346,286.53 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%/当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2019年1月1日至2019年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰茂混合A 华夏睿磐泰茂混合 C 合计 华夏基金管理有限 - 1,244.34 1,244.34 公司 华夏财富 - 300.40 300.40 合计 - 1,544.74 1,544.74 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2018年1月1日至2018年6月30日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华夏睿磐泰茂混合A 华夏睿磐泰茂混合C 合计 华夏基金管理有限 - 1,994.64 1,994.64 公司 华夏财富 - 1,015.93 1,015.93 合计 - 3,010.57 3,010.57 注：①支付基金销售机构的基金销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。 ②基金销售服务费计算公式为：C 类日基金销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值×0.30%/当年 天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行活期存款 1,875,225.68 17,145.12 4,734,941.61 192,756.98 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：股) 成本总额 估值总额 注 类型 红 新发 601236 塔 2019-06-26 2019-07-05 流通 3.46 3.46 9,789 33,869.94 33,869.94 - 证 受限 券 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估数量(单 期末 期末 备 代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价位：张) 成本总额 估值总额 注 类型 华 新发 113027 钰 2019-06-14 2019-07-10 流通 100.00 100.00 80 8,000.00 8,000.00 - 转 受限 债 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开盘 (单位：股) 成本总额 估值总额 备注 单价 600510 黑牡丹 2019-06 重大事 6.32 2019-0 6.95 200 1,206.59 1,264.00 - -19 项 7-03 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 35,900,000.00 元，分别于 2019 年 7 月 1 日、2019 年 7 月 2 日和 2019 年 7 月 3 日到期。该 类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的 债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。除在“6.4.12 期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2019 年 6 月 30 日 银行存款 1,875,225.68 - - 1,875,225.68 结算备付金 1,103,548.43 - - 1,103,548.43 结算保证金 25,786.38 - - 25,786.38 债券投资 14,292,760.00 107,463,494.07 - 121,756,254.07 资产支持证券 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 35,900,000.00 - - 35,900,000.00 款 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 2018年12月 31日 银行存款 2,366,826.41 - - 2,366,826.41 结算备付金 2,188,355.28 - - 2,188,355.28 结算保证金 18,033.93 - - 18,033.93 债券投资 72,078,350.32 110,308,439.40 19,431,092.80 201,817,882.52 资产支持证券 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 100.00 - - 100.00 卖出回购金融资产 58,677,000.00 - - 58,677,000.00 款 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 利率下降 25 个基点 792,713.18 1,834,708.40 利率上升 25 个基点 -788,133.64 -1,807,723.69 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金的其他价格风险主要为市场价格变化或波动所引起的股票、债券和基金等各类资产损失的可能性。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险。此外，本基金管理人对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法进行风险度量和分析，以对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产净 公允价值 净值比例 公允价值 值比例（%） （%） 交易性金融资产－股票投资 22,546,421.55 18.25 34,411,103.12 16.31 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 22,546,421.55 18.25 34,411,103.12 16.31 注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含可转换公司债券和可交换公司债券等。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 +5% 1,204,606.72 1,862,636.88 -5% -1,204,606.72 -1,862,636.88 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2 各层次金融工具公允价值 截至 2019 年 6 月 30 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为 89,680,141.26 元，第二层次的余额为 217,352,054.12 元，第三层次的余额为 0 元。（截至 2018 年 12 月 31 日止，第一层次的余额为 76,333,459.35 元，第二层次的余额为 184,895,526.29 元，第三层次的 余额为 0 元。） 6.4.14.3 公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4 第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,546,421.55 14.03 其中：股票 22,546,421.55 14.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 131,756,254.07 81.96 其中：债券 121,756,254.07 75.74 资产支持证券 10,000,000.00 6.22 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 2,978,774.11 1.85 8 其他各项资产 3,473,381.65 2.16 9 合计 160,754,831.38 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 45,623.00 0.04 B 采矿业 588,184.45 0.48 C 制造业 11,651,762.94 9.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 714,291.00 0.58 E 建筑业 480,329.00 0.39 F 批发和零售业 651,039.60 0.53 G 交通运输、仓储和邮政业 607,918.00 0.49 H 住宿和餐饮业 13,423.00 0.01 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,435,094.56 1.16 J 金融业 3,856,297.94 3.12 K 房地产业 1,117,081.46 0.90 L 租赁和商务服务业 529,105.30 0.43 M 科学研究和技术服务业 53,932.00 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 14,640.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 173,122.30 0.14 R 文化、体育和娱乐业 596,073.00 0.48 S 综合 18,504.00 0.01 合计 22,546,421.55 18.25 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 000651 格力电器 17,600 968,000.00 0.78 2 601318 中国平安 8,200 726,602.00 0.59 3 000333 美的集团 10,700 554,902.00 0.45 4 000858 五粮液 3,500 412,825.00 0.33 5 600519 贵州茅台 400 393,600.00 0.32 6 000002 万科 A 12,400 344,844.00 0.28 7 000960 锡业股份 30,200 337,334.00 0.27 8 600276 恒瑞医药 4,700 310,200.00 0.25 9 002415 海康威视 10,000 275,800.00 0.22 10 002353 杰瑞股份 11,300 261,030.00 0.21 11 601166 兴业银行 13,700 250,573.00 0.20 12 000001 平安银行 18,100 249,418.00 0.20 13 600036 招商银行 6,900 248,262.00 0.20 14 002195 二三四五 60,320 234,644.80 0.19 15 000999 华润三九 7,900 231,786.00 0.19 16 000623 吉林敖东 14,100 231,099.00 0.19 17 000600 建投能源 34,300 229,810.00 0.19 18 002056 横店东磁 30,200 229,520.00 0.19 19 600031 三一重工 17,200 224,976.00 0.18 20 601328 交通银行 35,900 219,708.00 0.18 21 601688 华泰证券 9,300 207,576.00 0.17 22 002038 双鹭药业 8,800 207,328.00 0.17 23 601211 国泰君安 11,100 203,685.00 0.16 24 600016 民生银行 28,380 180,213.00 0.15 25 601928 凤凰传媒 21,800 175,926.00 0.14 26 600143 金发科技 35,800 175,420.00 0.14 27 300015 爱尔眼科 5,590 173,122.30 0.14 28 600585 海螺水泥 4,100 170,150.00 0.14 29 600161 天坛生物 6,720 169,680.00 0.14 30 002064 华峰氨纶 33,600 168,672.00 0.14 31 000656 金科股份 27,900 168,237.00 0.14 32 002465 海格通信 17,600 167,904.00 0.14 33 603198 迎驾贡酒 9,000 161,190.00 0.13 34 300383 光环新网 9,100 152,607.00 0.12 35 601601 中国太保 4,100 149,691.00 0.12 36 601988 中国银行 39,800 148,852.00 0.12 37 600373 中文传媒 11,700 146,952.00 0.12 38 601877 正泰电器 6,333 146,228.97 0.12 39 601009 南京银行 17,700 146,202.00 0.12 40 600837 海通证券 10,100 143,319.00 0.12 41 000778 新兴铸管 31,700 140,748.00 0.11 42 603885 吉祥航空 10,700 140,170.00 0.11 43 300033 同花顺 1,400 137,704.00 0.11 44 600970 中材国际 21,000 135,030.00 0.11 45 002221 东华能源 15,600 134,316.00 0.11 46 002191 劲嘉股份 10,700 132,787.00 0.11 47 600885 宏发股份 5,400 131,220.00 0.11 48 600195 中牧股份 9,440 130,744.00 0.11 49 002146 荣盛发展 13,900 130,521.00 0.11 50 603866 桃李面包 3,100 129,115.00 0.10 51 300088 长信科技 25,300 128,018.00 0.10 52 601668 中国建筑 21,420 123,165.00 0.10 53 601818 光大银行 31,900 121,539.00 0.10 54 000544 中原环保 15,600 118,092.00 0.10 55 600104 上汽集团 4,600 117,300.00 0.09 56 600522 中天科技 12,700 116,459.00 0.09 57 600050 中国联通 18,900 116,424.00 0.09 58 600511 国药股份 5,000 114,850.00 0.09 59 600048 保利地产 8,900 113,564.00 0.09 60 600056 中国医药 8,400 113,316.00 0.09 61 000338 潍柴动力 9,100 111,839.00 0.09 62 000895 双汇发展 4,400 109,516.00 0.09 63 000997 新大陆 6,400 108,096.00 0.09 64 002818 富森美 8,410 107,900.30 0.09 65 600383 金地集团 9,000 107,370.00 0.09 66 601888 中国国旅 1,200 106,380.00 0.09 67 000709 河钢股份 35,500 106,145.00 0.09 68 600017 日照港 33,000 103,950.00 0.08 69 002372 伟星新材 5,880 102,312.00 0.08 70 000776 广发证券 7,400 101,676.00 0.08 71 002475 立讯精密 4,100 101,639.00 0.08 72 601066 中信建投 4,800 101,184.00 0.08 73 002419 天虹股份 7,700 100,562.00 0.08 74 000685 中山公用 11,700 99,918.00 0.08 75 601939 建设银行 13,300 98,952.00 0.08 76 600563 法拉电子 2,400 98,808.00 0.08 77 000581 威孚高科 5,300 98,368.00 0.08 78 601678 滨化股份 14,500 98,020.00 0.08 79 600887 伊利股份 2,900 96,889.00 0.08 80 600388 龙净环保 7,800 96,642.00 0.08 81 601225 陕西煤业 10,400 96,096.00 0.08 82 002373 千方科技 5,600 95,760.00 0.08 83 000425 徐工机械 21,400 95,444.00 0.08 84 002507 涪陵榨菜 3,100 94,550.00 0.08 85 603766 隆鑫通用 22,300 93,437.00 0.08 86 601169 北京银行 15,800 93,378.00 0.08 87 600881 亚泰集团 28,400 92,300.00 0.07 88 600694 大商股份 3,300 92,103.00 0.07 89 002171 楚江新材 14,400 91,584.00 0.07 90 002013 中航机电 13,300 91,504.00 0.07 91 000828 东莞控股 9,900 90,783.00 0.07 92 300365 恒华科技 5,600 90,776.00 0.07 93 002444 巨星科技 9,000 89,820.00 0.07 94 300295 三六五网 7,100 89,815.00 0.07 95 002317 众生药业 10,500 89,355.00 0.07 96 601006 大秦铁路 11,000 88,990.00 0.07 97 600597 光明乳业 8,200 88,150.00 0.07 98 600160 巨化股份 12,300 87,453.00 0.07 99 600968 海油发展 23,979 85,125.45 0.07 100 002304 洋河股份 700 85,092.00 0.07 101 300316 晶盛机电 6,500 82,485.00 0.07 102 002183 怡亚通 17,200 82,044.00 0.07 103 600886 国投电力 10,500 81,585.00 0.07 104 300687 赛意信息 5,100 80,988.00 0.07 105 002179 中航光电 2,380 79,634.80 0.06 106 601628 中国人寿 2,800 79,296.00 0.06 107 600606 绿地控股 11,500 78,545.00 0.06 108 000049 德赛电池 3,000 78,090.00 0.06 109 601607 上海医药 4,300 78,045.00 0.06 110 600170 上海建工 20,600 77,456.00 0.06 111 601020 华钰矿业 6,600 77,352.00 0.06 112 600028 中国石化 13,600 74,392.00 0.06 113 000061 农产品 13,500 73,170.00 0.06 114 600765 中航重机 7,900 72,917.00 0.06 115 600622 光大嘉宝 14,898 72,553.26 0.06 116 603328 依顿电子 7,000 71,890.00 0.06 117 600741 华域汽车 3,300 71,280.00 0.06 118 600000 浦发银行 6,100 71,248.00 0.06 119 600757 长江传媒 10,300 70,143.00 0.06 120 300182 捷成股份 15,800 69,678.00 0.06 121 600312 平高电气 9,000 69,210.00 0.06 122 601899 紫金矿业 18,000 67,860.00 0.05 123 300120 经纬辉开 10,700 67,838.00 0.05 124 002127 南极电商 6,000 67,440.00 0.05 125 601088 中国神华 3,300 67,254.00 0.05 126 600750 江中药业 5,125 66,676.25 0.05 127 000719 中原传媒 9,000 63,900.00 0.05 128 600256 广汇能源 17,900 63,724.00 0.05 129 601788 光大证券 5,500 62,810.00 0.05 130 601186 中国铁建 6,300 62,685.00 0.05 131 600690 青岛海尔 3,600 62,244.00 0.05 132 600884 杉杉股份 5,800 61,770.00 0.05 133 300166 东方国信 5,000 61,450.00 0.05 134 603806 福斯特 1,600 58,768.00 0.05 135 002563 森马服饰 5,300 58,618.00 0.05 136 002024 苏宁易购 5,100 58,548.00 0.05 137 300058 蓝色光标 13,400 57,218.00 0.05 138 002092 中泰化学 6,700 53,332.00 0.04 139 600309 万华化学 1,200 51,348.00 0.04 140 601800 中国交建 4,500 50,940.00 0.04 141 300150 世纪瑞尔 10,800 49,248.00 0.04 142 601996 丰林集团 15,600 48,048.00 0.04 143 002491 通鼎互联 5,900 47,731.00 0.04 144 600219 南山铝业 20,900 47,234.00 0.04 145 000898 鞍钢股份 12,350 46,806.50 0.04 146 600418 江淮汽车 9,000 46,440.00 0.04 147 000686 东北证券 5,100 44,931.00 0.04 148 600201 生物股份 2,800 43,932.00 0.04 149 600657 信达地产 10,200 42,024.00 0.03 150 000725 京东方 A 12,200 41,968.00 0.03 151 600019 宝钢股份 6,400 41,600.00 0.03 152 002028 思源电气 4,100 40,836.00 0.03 153 002120 韵达股份 1,300 40,066.00 0.03 154 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.03 155 002555 三七互娱 2,900 39,295.00 0.03 156 002128 露天煤业 4,500 38,925.00 0.03 157 000543 皖能电力 8,100 38,151.00 0.03 158 300498 温氏股份 1,000 35,860.00 0.03 159 600282 南钢股份 10,200 35,700.00 0.03 160 600406 国电南瑞 1,900 35,416.00 0.03 161 600018 上港集团 5,100 34,782.00 0.03 162 600027 华电国际 9,200 34,684.00 0.03 163 603259 药明康德 400 34,672.00 0.03 164 300019 硅宝科技 5,100 34,272.00 0.03 165 000157 中联重科 5,700 34,257.00 0.03 166 601003 柳钢股份 5,900 34,161.00 0.03 167 600900 长江电力 1,900 34,010.00 0.03 168 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.03 169 600325 华发股份 4,300 33,583.00 0.03 170 600009 上海机场 400 33,512.00 0.03 171 600567 山鹰纸业 9,800 33,026.00 0.03 172 601336 新华保险 600 33,018.00 0.03 173 600176 中国巨石 3,400 32,402.00 0.03 174 300144 宋城演艺 1,400 32,396.00 0.03 175 600835 上海机电 1,900 31,540.00 0.03 176 002311 海大集团 1,000 30,900.00 0.03 177 600779 水井坊 600 30,492.00 0.02 178 300100 双林股份 4,000 30,400.00 0.02 179 300061 康旗股份 4,300 29,541.00 0.02 180 600703 三安光电 2,600 29,328.00 0.02 181 000541 佛山照明 5,200 27,248.00 0.02 182 600346 恒力石化 2,240 27,238.40 0.02 183 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.02 184 601989 中国重工 4,700 26,132.00 0.02 185 300122 智飞生物 600 25,860.00 0.02 186 600398 海澜之家 2,700 24,489.00 0.02 187 603863 松炀资源 1,048 24,187.84 0.02 188 600483 福能股份 2,800 23,968.00 0.02 189 300130 新国都 1,500 23,850.00 0.02 190 000063 中兴通讯 700 22,771.00 0.02 191 002332 仙琚制药 3,300 22,308.00 0.02 192 300366 创意信息 2,200 22,242.00 0.02 193 600271 航天信息 900 20,745.00 0.02 194 600705 中航资本 3,800 20,596.00 0.02 195 600038 中直股份 500 20,510.00 0.02 196 600390 五矿资本 2,100 19,803.00 0.02 197 002273 水晶光电 1,700 19,686.00 0.02 198 001872 招商港口 1,200 19,572.00 0.02 199 603369 今世缘 700 19,523.00 0.02 200 002051 中工国际 1,700 19,499.00 0.02 201 002398 建研集团 3,000 19,260.00 0.02 202 600879 航天电子 3,100 19,096.00 0.02 203 002242 九阳股份 900 18,729.00 0.02 204 600138 中青旅 1,400 17,766.00 0.01 205 000848 承德露露 2,100 17,493.00 0.01 206 000021 深科技 2,100 17,073.00 0.01 207 600673 东阳光 2,100 16,485.00 0.01 208 600426 华鲁恒升 1,100 16,346.00 0.01 209 002478 常宝股份 2,700 16,335.00 0.01 210 600643 爱建集团 1,700 16,286.00 0.01 211 002583 海能达 1,900 15,941.00 0.01 212 000900 现代投资 3,300 15,378.00 0.01 213 000563 陕国投 A 3,300 14,652.00 0.01 214 601811 新华文轩 1,200 14,652.00 0.01 215 002027 分众传媒 2,700 14,283.00 0.01 216 601137 博威合金 1,400 13,762.00 0.01 217 300146 汤臣倍健 700 13,580.00 0.01 218 600901 江苏租赁 2,200 13,398.00 0.01 219 601801 皖新传媒 2,200 13,222.00 0.01 220 000758 中色股份 2,400 13,176.00 0.01 221 002110 三钢闽光 1,400 13,020.00 0.01 222 002572 索菲亚 700 12,992.00 0.01 223 002624 完美世界 500 12,905.00 0.01 224 601158 重庆水务 2,300 12,880.00 0.01 225 600258 首旅酒店 700 12,586.00 0.01 226 601677 明泰铝业 1,200 12,372.00 0.01 227 600826 兰生股份 1,100 12,298.00 0.01 228 600332 白云山 300 12,291.00 0.01 229 600475 华光股份 1,100 11,968.00 0.01 230 600999 招商证券 700 11,963.00 0.01 231 000596 古井贡酒 100 11,851.00 0.01 232 600482 中国动力 500 11,810.00 0.01 233 002649 博彦科技 1,300 11,583.00 0.01 234 600710 苏美达 2,000 11,500.00 0.01 235 601139 深圳燃气 2,000 11,380.00 0.01 236 300388 国祯环保 1,200 11,316.00 0.01 237 300339 润和软件 800 11,280.00 0.01 238 600035 楚天高速 3,300 11,154.00 0.01 239 600308 华泰股份 2,500 11,150.00 0.01 240 600704 物产中大 2,000 10,840.00 0.01 241 002065 东华软件 1,500 10,485.00 0.01 242 600572 康恩贝 1,600 10,240.00 0.01 243 000100 TCL 集团 3,000 9,990.00 0.01 244 600600 青岛啤酒 200 9,986.00 0.01 245 603609 禾丰牧业 800 9,472.00 0.01 246 000963 华东医药 360 9,345.60 0.01 247 000036 华联控股 1,820 9,300.20 0.01 248 600816 安信信托 1,800 9,090.00 0.01 249 000525 红太阳 700 9,037.00 0.01 250 000069 华侨城 A 1,300 9,035.00 0.01 251 600566 济川药业 300 9,033.00 0.01 252 600655 豫园股份 1,100 9,009.00 0.01 253 600668 尖峰集团 700 8,960.00 0.01 254 600820 隧道股份 1,400 8,834.00 0.01 255 603612 索通发展 800 8,568.00 0.01 256 600850 华东电脑 400 8,516.00 0.01 257 600389 江山股份 400 8,440.00 0.01 258 601138 工业富联 700 8,435.00 0.01 259 600487 亨通光电 500 8,380.00 0.01 260 000538 云南白药 100 8,342.00 0.01 261 601016 节能风电 3,100 8,246.00 0.01 262 601933 永辉超市 800 8,168.00 0.01 263 002541 鸿路钢构 1,000 7,910.00 0.01 264 000627 天茂集团 1,200 7,788.00 0.01 265 002391 长青股份 1,000 7,690.00 0.01 266 002299 圣农发展 300 7,596.00 0.01 267 002048 宁波华翔 700 7,574.00 0.01 268 002468 申通快递 300 7,482.00 0.01 269 600845 宝信软件 260 7,404.80 0.01 270 002100 天康生物 900 7,290.00 0.01 271 600053 九鼎投资 300 6,990.00 0.01 272 600737 中粮糖业 800 6,944.00 0.01 273 000825 太钢不锈 1,700 6,919.00 0.01 274 002039 黔源电力 500 6,850.00 0.01 275 601369 陕鼓动力 1,000 6,630.00 0.01 276 600352 浙江龙盛 400 6,308.00 0.01 277 600062 华润双鹤 500 6,305.00 0.01 278 601100 恒立液压 200 6,276.00 0.01 279 600859 王府井 400 6,076.00 0.00 280 000860 顺鑫农业 130 6,064.50 0.00 281 601231 环旭电子 500 6,025.00 0.00 282 601199 江南水务 1,500 5,895.00 0.00 283 601398 工商银行 1,000 5,890.00 0.00 284 600919 江苏银行 800 5,808.00 0.00 285 603228 景旺电子 140 5,601.40 0.00 286 600481 双良节能 1,500 5,550.00 0.00 287 600516 方大炭素 447 5,493.63 0.00 288 601126 四方股份 900 5,382.00 0.00 289 300082 奥克股份 800 5,272.00 0.00 290 600897 厦门空港 200 4,822.00 0.00 291 000951 中国重汽 300 4,815.00 0.00 292 002152 广电运通 700 4,795.00 0.00 293 603968 醋化股份 300 4,791.00 0.00 294 300098 高新兴 600 4,788.00 0.00 295 600787 中储股份 800 4,584.00 0.00 296 002083 孚日股份 800 4,520.00 0.00 297 000987 越秀金控 500 4,510.00 0.00 298 002396 星网锐捷 200 4,488.00 0.00 299 600612 老凤祥 100 4,470.00 0.00 300 600664 哈药股份 1,000 4,140.00 0.00 301 603306 华懋科技 300 3,963.00 0.00 302 002001 新和成 200 3,858.00 0.00 303 601111 中国国航 400 3,828.00 0.00 304 601992 金隅集团 1,000 3,760.00 0.00 305 600548 深高速 400 3,756.00 0.00 306 600551 时代出版 400 3,628.00 0.00 307 600089 特变电工 500 3,625.00 0.00 308 600959 江苏有线 800 3,560.00 0.00 309 000750 国海证券 700 3,521.00 0.00 310 603898 好莱客 200 3,308.00 0.00 311 600742 一汽富维 300 3,201.00 0.00 312 600894 广日股份 400 3,132.00 0.00 313 601019 山东出版 400 3,112.00 0.00 314 000539 粤电力 A 700 3,010.00 0.00 315 600183 生益科技 200 3,010.00 0.00 316 600790 轻纺城 800 2,904.00 0.00 317 300378 鼎捷软件 200 2,698.00 0.00 318 600569 安阳钢铁 900 2,628.00 0.00 319 000789 万年青 260 2,605.20 0.00 320 600782 新钢股份 500 2,500.00 0.00 321 601999 出版传媒 400 2,464.00 0.00 322 000598 兴蓉环境 500 2,275.00 0.00 323 002271 东方雨虹 100 2,266.00 0.00 324 600188 兖州煤业 200 2,174.00 0.00 325 600596 新安股份 200 2,152.00 0.00 326 600377 宁沪高速 200 2,148.00 0.00 327 002254 泰和新材 200 2,116.00 0.00 328 600971 恒源煤电 360 2,106.00 0.00 329 002595 豪迈科技 100 2,101.00 0.00 330 600797 浙大网新 200 2,038.00 0.00 331 000551 创元科技 300 2,019.00 0.00 332 000528 柳工 300 1,998.00 0.00 333 300335 迪森股份 300 1,959.00 0.00 334 600507 方大特钢 200 1,956.00 0.00 335 600761 安徽合力 200 1,920.00 0.00 336 600067 冠城大通 400 1,884.00 0.00 337 600862 中航高科 200 1,798.00 0.00 338 600376 首开股份 200 1,786.00 0.00 339 600808 马钢股份 500 1,705.00 0.00 340 600323 瀚蓝环境 100 1,688.00 0.00 341 600580 卧龙电驱 200 1,682.00 0.00 342 002159 三特索道 100 1,636.00 0.00 343 300468 四方精创 100 1,629.00 0.00 344 000899 赣能股份 300 1,578.00 0.00 345 603877 太平鸟 100 1,552.00 0.00 346 002182 云海金属 200 1,522.00 0.00 347 600500 中化国际 200 1,494.00 0.00 348 600469 风神股份 300 1,470.00 0.00 349 002482 广田集团 300 1,458.00 0.00 350 600723 首商股份 200 1,372.00 0.00 351 002635 安洁科技 100 1,349.00 0.00 352 300047 天源迪科 160 1,339.20 0.00 353 002697 红旗连锁 200 1,294.00 0.00 354 600510 黑牡丹 200 1,264.00 0.00 355 600133 东湖高新 200 1,262.00 0.00 356 600775 南京熊猫 100 1,236.00 0.00 357 600650 锦江投资 100 1,205.00 0.00 358 600081 东风科技 100 1,190.00 0.00 359 002233 塔牌集团 100 1,168.00 0.00 360 000877 天山股份 100 1,162.00 0.00 361 002091 江苏国泰 200 1,142.00 0.00 362 600371 万向德农 100 1,134.00 0.00 363 600064 南京高科 100 1,071.00 0.00 364 300229 拓尔思 100 1,054.00 0.00 365 600097 开创国际 100 1,033.00 0.00 366 600033 福建高速 300 981.00 0.00 367 600231 凌钢股份 300 966.00 0.00 368 000631 顺发恒业 300 900.00 0.00 369 002232 启明信息 100 882.00 0.00 370 002238 天威视讯 100 863.00 0.00 371 000524 岭南控股 100 837.00 0.00 372 600210 紫江企业 200 810.00 0.00 373 002441 众业达 100 794.00 0.00 374 300296 利亚德 100 783.00 0.00 375 000026 飞亚达 A 100 777.00 0.00 376 000519 中兵红箭 100 773.00 0.00 377 000429 粤高速 A 100 755.00 0.00 378 601700 风范股份 100 604.00 0.00 379 002314 南山控股 200 600.00 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601318 中国平安 784,434.00 0.37 2 000651 格力电器 557,570.00 0.26 3 000333 美的集团 485,101.00 0.23 4 600519 贵州茅台 449,972.00 0.21 5 600276 恒瑞医药 418,380.00 0.20 6 601166 兴业银行 404,992.00 0.19 7 000002 万科 A 369,570.00 0.18 8 002353 杰瑞股份 361,737.00 0.17 9 000858 五粮液 354,168.00 0.17 10 601328 交通银行 348,879.00 0.17 11 601988 中国银行 337,457.00 0.16 12 600036 招商银行 326,739.00 0.15 13 600694 大商股份 314,289.00 0.15 14 601818 光大银行 301,618.00 0.14 15 000778 新兴铸管 298,907.00 0.14 16 601211 国泰君安 297,500.00 0.14 17 000581 威孚高科 295,551.00 0.14 18 600886 国投电力 294,460.00 0.14 19 000997 新大陆 289,537.00 0.14 20 000656 金科股份 289,215.00 0.14 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601336 新华保险 5,229,511.51 2.48 2 601398 工商银行 5,125,437.00 2.43 3 601899 紫金矿业 4,153,851.00 1.97 4 600195 中牧股份 2,678,511.00 1.27 5 601601 中国太保 2,666,843.00 1.26 6 000776 广发证券 2,048,318.00 0.97 7 600622 光大嘉宝 2,041,752.00 0.97 8 000960 锡业股份 1,872,694.00 0.89 9 601318 中国平安 981,607.00 0.47 10 601166 兴业银行 626,494.00 0.30 11 601988 中国银行 467,947.00 0.22 12 600036 招商银行 411,764.00 0.20 13 601328 交通银行 394,020.00 0.19 14 600886 国投电力 391,551.00 0.19 15 600741 华域汽车 383,333.00 0.18 16 600837 海通证券 370,093.00 0.18 17 601211 国泰君安 349,438.00 0.17 18 600519 贵州茅台 346,739.00 0.16 19 000858 五粮液 321,660.00 0.15 20 601006 大秦铁路 319,538.00 0.15 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 34,591,243.82 卖出股票的收入（成交）总额 53,667,209.25 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 7,294,160.00 5.90 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 102,156,094.07 82.70 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,320,000.00 8.35 7 可转债（可交换债） 1,986,000.00 1.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 121,756,254.07 98.56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 112292 16 冀中 01 104,667 10,698,014.07 8.66 2 124252 13 邯交通 100,000 10,387,000.00 8.41 3 143505 18 舟交 01 100,000 10,371,000.00 8.40 4 143361 17 中冶 01 100,000 10,325,000.00 8.36 5 143563 18 张江 01 100,000 10,309,000.00 8.35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 116823 逸锟优 2 100,000.00 10,000,000.00 8.10 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 25,786.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,876,101.85 5 应收申购款 571,493.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,473,381.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 132007 16 凤凰 EB 1,978,000.00 1.60 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额级别 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 华夏睿磐泰茂混 3,074 38,714.44 733,518.93 0.62% 118,274,674.20 99.38% 合 A 华夏睿磐泰茂混 2,749 764.14 - - 2,100,626.98 100.00% 合 C 合计 5,823 20,798.35 733,518.93 0.61% 120,375,301.18 99.39% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业 华夏睿磐泰茂混合 A 15,672.17 0.01% 人员持有本基金 华夏睿磐泰茂混合 C 10,044.60 0.48% 合计 25,716.77 0.02% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华夏睿磐泰茂混合 A 0 金投资和研究部门负责 华夏睿磐泰茂混合 C 0 人持有本开放式基金 合计 0 华夏睿磐泰茂混合 A 0~10 本基金基金经理持有本 华夏睿磐泰茂混合 C 0 开放式基金 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏睿磐泰茂混合 A 华夏睿磐泰茂混合 C 基金合同生效日（2017 年 12 月 6 869,223,480.85 4,746,923.50 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 217,054,202.57 1,646,451.32 本报告期基金总申购份额 1,027,833.09 1,344,759.39 减：本报告期基金总赎回份额 99,073,842.53 890,583.73 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 119,008,193.13 2,100,626.98 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长，周璇 女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。 2019 年 1 月，中国农业银行总行决定免去史静欣托管业务部副总裁职务。 2019 年 4 月，中国农业银行总行决定免去马曙光托管业务部总裁职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期 占当期 券商名称 元数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注 交总额 量的比 的比例 例 申万宏源证券 1 60,123,167.58 68.28% 55,991.40 73.27% - 广发证券 1 27,928,530.59 31.72% 20,424.73 26.73% - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了安信证券、东吴证券、高华证券、光大证券、国海证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、华泰证券、华西证券、联讯证券、西部证券、新时代证券、银河证券、长江证券、中投证券、中信建投、中银国际证券和华创证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④在上述租用的券商交易单元中，长城证券、海通证券和华创证券的部分交易单元为本基金本 期新增的交易单元，本期没有剔除的券商交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债券 占当期回购 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例 比例 申万宏源证券 185,773,435.41 61.11% 1,870,100,000.00 93.01% 广发证券 118,215,342.47 38.89% 140,495,000.00 6.99% 10.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 1 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2019-03-02 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 2 基金新增华融湘江银行股份有限公司为代销 网站 2019-03-04 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中 中国证监会指定报刊及 3 国结算办理场内外账户对应关系维护业务的 网站 2019-05-09 公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 4 基金新增玄元保险代理有限公司为代销机构 网站 2019-05-09 的公告 华夏基金管理有限公司关于华夏睿磐泰茂混 中国证监会指定报刊及 5 合型证券投资基金新增腾安基金销售（深圳） 网站 2019-05-31 有限公司为代销机构的公告 6 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会指定报刊及 2019-06-04 完善客户身份信息资料的特别提示公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 12.1.1 中国证监会准予基金注册的文件； 12.1.2《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金托管协议》； 12.1.4 法律意见书； 12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一九年八月二十九日