前海开源裕瑞混合型证券投资基金（前海开源沪港深裕瑞 定期开放混合型证券投资基金转型而来） 2018年年度报告 2018年12月31日 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2019年03月27日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本基金系前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金转型而来。2018年6月7日起至2018年7月6日，前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议了《关于修改前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案》，该议案于2018年7月9日表决通过。自2018年8月7日（含当日）起，"前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金"更名为"前海开源裕瑞混合型证券投资基金"，原《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》失效，《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》生效。 本报告中，前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金报告期自2018年1月1日起至2018年8月6日止，前海开源裕瑞混合型证券投资基金报告期自2018年8月7日起至2018年12月31日止。 第 2页，共124页 1.2目录 §1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1重要提示........................................................................................................................................... 2 1.2目录................................................................................................................................................... 3§2 基金简介................................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况................................................................................................................................... 6 2.2基金产品说明................................................................................................................................... 6 2.3基金管理人和基金托管人............................................................................................................. 10 2.4信息披露方式................................................................................................................................. 11 2.5其他相关资料................................................................................................................................. 11§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后)................................................................... 11 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 11 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 12 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 16§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型前） ............................................................. 16 3.1主要会计数据和财务指标............................................................................................................. 16 3.2基金净值表现................................................................................................................................. 17 3.3过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................... 18§4 管理人报告............................................................................................................................................. 18 4.1基金管理人及基金经理情况......................................................................................................... 18 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 20 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 20 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 21 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 22 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................. 22 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 23 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 23 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 23§5 托管人报告............................................................................................................................................. 24 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 24 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 24 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................. 24§6 审计报告(转型后) .................................................................................................................................. 24 6.1审计报告基本信息......................................................................................................................... 24 6.2审计报告的基本内容..................................................................................................................... 24§6 审计报告(转型前) .................................................................................................................................. 27 6.1审计报告基本信息......................................................................................................................... 27 6.2审计报告的基本内容..................................................................................................................... 28§7 年度财务报表(转型后) .......................................................................................................................... 30 7.1资产负债表..................................................................................................................................... 30 7.2利润表............................................................................................................................................. 32 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 33 7.4报表附注......................................................................................................................................... 35§7 年度财务报表(转型前) .......................................................................................................................... 61 7.1资产负债表..................................................................................................................................... 61 7.2利润表............................................................................................................................................. 63 7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................. 65 第 3页，共124页 7.4报表附注......................................................................................................................................... 66§8投资组合报告(转型后) ........................................................................................................................... 96 8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 96 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 97 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 97 8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 98 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 99 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 99 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................... 100 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 100 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 100 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 100 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 100 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 100§8投资组合报告（转型前） .................................................................................................................... 101 8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................... 101 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合....................................................................................... 102 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................... 103 8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................... 103 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................... 105 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................... 105 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细............... 106 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................... 106 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................... 106 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................... 106 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................... 106 8.12投资组合报告附注..................................................................................................................... 107§9 基金份额持有人信息(转型后) ............................................................................................................ 108 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 108 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 108 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 109§9 基金份额持有人信息(转型前) ............................................................................................................ 109 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................... 109 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................... 110 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况....................................... 110§10 开放式基金份额变动(转型后) .......................................................................................................... 110§10 开放式基金份额变动(转型前) .......................................................................................................... 110§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 111 11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................... 111 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................... 111 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................. 111 11.4基金投资策略的改变................................................................................................................. 111 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................... 111 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................... 111 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) .................................................................. 112 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) .................................................................. 114 11.8其他重大事件............................................................................................................................. 115§12 影响投资者决策的其他重要信息..................................................................................................... 122 第 4页，共124页 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................... 122 12.2影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................. 123§13 备查文件目录..................................................................................................................................... 123 13.1备查文件目录............................................................................................................................. 123 13.2存放地点..................................................................................................................................... 124 13.3查阅方式..................................................................................................................................... 124 第 5页，共124页§2 基金简介 2.1基金基本情况 转型后 基金名称 前海开源裕瑞混合型证券投资基金 基金简称 前海开源裕瑞混合 基金主代码 004680 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年08月07日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 99,325,517.38份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 前海开源裕瑞混合A 前海开源裕瑞混合C 下属分级基金的交易代码 004680 006190 报告期末下属分级基金的份额总额 99,271,421.89份 54,095.49份 转型前 基金名称 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金 基金简称 前海开源沪港深裕瑞定开 基金主代码 004680 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年09月05日 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 179,530,755.21份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 转型后 投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，力争为基金 第 6页，共124页 份额持有人创造超额收益。 本基金的投资策略主要分为七个方面： 1、资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量 的分析手段，在充分研究宏观经济因素的基础上，判 断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将 依据经济周期理论，结合对证券市场的研究、分析和 风险评估，分析未来一段时期内本基金在大类资产的 配置方面的风险和收益预期，评估相关投资标的的投 资价值，制定本基金在固定收益类、权益类和现金等 大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略， 同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等 积极投资策略。 3、股票投资策略 投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投 资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手， 定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业 地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素； 定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较 分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先 选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对 象。 另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互 联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机 构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基 金将精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值 优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 4、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目 的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收 益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投 资策略进行套期保值，以获取超额收益。 第 7页，共124页 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违 约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 6、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本 面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权 证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征 的目的。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立 在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的 基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法 规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定 投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模， 以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期 货交易的投资比例。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率 ×15%+恒生指数收益率×15% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风 险以及境外市场的风险。 转型前 投资目标 本基金在保持资产流动性的基础上，力争为基金 份额持有人创造超额收益。 投资策略 本基金的投资策略主要分为两个方面： 1、封闭期投资策略 第 8页，共124页 （1）资产配置策略 本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的 研究、分析和风险评估，分析未来一段时期内本基金 在大类资产的配置方面的风险和收益预期，评估相关 投资标的的投资价值，制定本基金在固定收益类、权 益类和现金等大类资产之间的配置比例。 （2）债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略， 同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略等 积极投资策略。 （3）股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投 资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手， 定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业 地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素； 定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况，比较 分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标，优先 选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对 象。 另外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互 联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机 构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。本基 金将精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值 优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 （4）国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目 的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收 益性、流动性的情况，通过多头或空头套期保值等投 资策略进行套期保值，以获取超额收益。 （5）资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违 约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、 充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎 第 9页，共124页 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模 并进行分散投资，以降低流动性风险。 （6）权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本 面研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过权 证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益特征 的目的。 （7）股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方 便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率 ×15%+恒生指数收益率×15% 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 风险收益特征 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风 险以及境外市场的风险。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 前海开源基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披 姓名 傅成斌 郭明 露负责 联系电话 0755-88601888 010-66105799 人 电子邮箱 qhky@qhkyfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4001666998 95588 传真 0755-83181169 010-66105798 深圳市前海深港合作区前湾 北京市西城区复兴门内大街5 注册地址 一路1号A栋201室（入驻深圳 5号 市前海商务秘书有限公司） 第 10页，共124页 办公地址 深圳市福田区深南大道7006 北京市西城区复兴门内大街5 号万科富春东方大厦2206 5号 邮政编码 518040 100140 法定代表人 王兆华 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披 中国证券报、上海证券报、证券时报 露报纸名称 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 www.qhkyfund.com 址 基金年度报告备置地 基金管理人、基金托管人处 点 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通 北京市东城区永定门西滨河路8号院 合伙） 7号楼中海地产广场西塔9层 注册登记机构 前海开源基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道7006号万科 富春东方大厦2206 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况(转型后) 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 2018年08月07日（基金合同生效日） - 2018年12月31 3.1.1期间数据和指标 日 前海开源裕瑞混合A 前海开源裕瑞混合C 本期已实现收益 1,369,320.81 -792.64 本期利润 -1,007,119.59 -447.41 加权平均基金份额本期利 -0.0076 -0.0445 第 11页，共124页 润 本期加权平均净值利润率 -0.78% -4.48% 本期基金份额净值增长率 -0.57% -0.74% 3.1.2期末数据和指标 2018年末 期末可供分配利润 -2,355,850.13 -563.09 期末可供分配基金份额利 -0.0237 -0.0104 润 期末基金资产净值 96,915,571.76 53,696.32 期末基金份额净值 0.9763 0.9926 3.1.3累计期末指标 2018年末 基金份额累计净值增长率 -0.57% -0.74% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 ④本基金的基金合同于2018年08月07日生效，截止2018年12月31日成立不满1年，故2018 年年度数据与指标为不完整会计年度数据。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源裕瑞混合A 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.04% 0.16% -1.15% 0.46% 1.11% -0.30% 个月 自基金 合同生 -0.57% 0.14% -1.14% 0.41% 0.57% -0.27% 效起至 第 12页，共124页 今 前海开源裕瑞混合C 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.74% 0.09% -1.15% 0.46% 0.41% -0.37% 个月 自基金 合同生 -0.74% 0.08% -1.14% 0.41% 0.40% -0.33% 效起至 今 注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+ 恒生指数收益率×15%。 3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 13页，共124页 注：①2018年08月07日（含当日）起，本基金转型为“前海开源裕瑞混合型证券投资 基金”，转型后，本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数 收益率×15%+恒生指数收益率×15%。 ②本基金的建仓期为6个月，截至2018年12月31日，本基金建仓期尚未结束。 3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 14页，共124页 注：本基金的基金合同于2018年8月7日生效，2018年本基金净值增长率与同期业绩 比较基准收益率按本基金各类基金份额实际存续期计算；截止2018年12月31日，本 基金成立未满1年。 第 15页，共124页 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况（转型前） 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年01月01 2017年09月05日（基金合同生 日-2018年08月06日) 效日）-2017年12月31日 本期已实现收益 -6,243,130.27 1,254,309.50 本期利润 -4,429,390.80 335,196.95 加权平均基金份额本期利润 -0.0206 0.0015 本期加权平均净值利润率 -298.75% 12.46% 本期基金份额净值增长率 -1.96% 0.15% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年08月0 2017年末 6日) 期末可供分配利润 -4,264,412.74 335,196.95 期末可供分配基金份额利润 -0.0238 0.0015 期末基金资产净值 176,280,094.08 218,286,014.38 期末基金份额净值 0.9819 1.0015 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年08月0 2017年末 6日) 基金份额累计净值增长率 -1.81% 0.15% 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实 现部分期末余额的孰低数。表中的"期末"均指报告期最后一个自然日，无论该日是否为 开放日或交易所的交易日。 ④本基金的基金合同于2017年09月05日生效，截止2017年12月31日成立不满1年，故2017 年年度数据与指标为不完整会计年度数据。 第 16页，共124页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 业绩比较 阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 -0.84% 0.21% -0.37% 0.32% -0.47% -0.11% 个月 过去六 -2.37% 0.21% -1.25% 0.35% -1.12% -0.14% 个月 自基金 合同生 -1.81% 0.24% 2.49% 0.30% -4.30% -0.06% 效起至 今 注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+ 恒生指数收益率×15%。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第 17页，共124页 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金的基金合同于2017年9月5日生效，2017年本基金净值增长率与同期业绩比较 基准收益率按本基金实际存续期计算；本基金于2018年8月7日转型，2018年本基金净值 增长率与同期业绩比较基准收益率按本基金实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 前海开源基金管理有限公司（以下简称"前海开源基金"）于2012年12月27日经中国证监会批准，2013年1月23日注册成立，截至报告期末，注册资本为2亿元人民币。其中，开源证券股份有限公司、北京市中盛金期投资管理有限公司、北京长和世纪资产管理有限公司和深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)各持股权25%。目前，前海开源基金分别在北京、上海设立分公司。经中国证监会批准，前海开源基金全资控股子公司--前海开源资产管理有限公司（以下简称"前海开源资管"）已于2013年9月5日在深圳市 第 18页，共124页 注册成立，并于2013年9月18日取得中国证监会核发的《特定客户资产管理业务资格证 书》，截至报告期末，注册资本为1.8亿元人民币。 截至报告期末，前海开源基金旗下管理78只开放式基金，资产管理规模超过369.25亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基 证 金经理（助理） 券 姓名 职务 期限 从 说明 任职 离任 业 日期 日期 年 限 刘静女士，经济学硕士。 历任长盛基金管理有限公 司债券高级交易员、基金 经理助理、长盛货币市场 本基金的基金经理、公司 基金基金经理、长盛全债 刘静 董事总经理、联席投资总 2017- - 16 指数增强型债券投资基金 监、固定收益部负责人 09-05 年 基金经理、长盛积极配置 债券投资基金基金经理， 现任前海开源基金管理有 限公司董事总经理、联席 投资总监、固定收益部负 责人。 曲扬先生，清华大学博士 研究生。历任南方基金管 理有限公司研究员、基金 本基金的基金经理、公司 经理助理、南方全球精选 曲扬 董事总经理、国际业务部 2017- - 9 基金经理，2009年11月至2 负责人、投资部行政负责 09-05 年 013年1月担任南方基金香 人 港子公司投资经理助理、 投资经理。现任前海开源 基金管理有限公司董事总 经理、国际业务部负责人、 第 19页，共124页 投资部行政负责人。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的规定，针对股票市场、债券市场交易等投资管理活动，以及授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节，制定了《前海开源基金管理有限公司公平交易管理办法》、《前海开源基金管理有限公司异常交易监控管理办法》等公平交易相关的公司制度或流程指引。通过加强投资决策、交易执行的内部控制，完善对投资交易行为的日常监控和事后分析评估，以及履行相关的报告和信息披露义务，切实防范投资管理业务中的不公平交易和利益输送行为，保护投资者合法权益。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 第 20页，共124页 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 固定收益部分： 本报告期内，债市经历了寻顶--慢牛--牛市节奏加快的过程。融资需求下滑逐步得到验证是债市走牛的主要支撑：一方面，融资需求下滑引发的经济悲观预期及货币政策的边际放松支撑债市走强；另一方面，融资需求下滑很大程度上是由非标压缩所致，而在非标到期未续作后银行部分原先投资于非标的资金投向了银行间市场，带动狭义流动性进一步宽松，以及利率债、高等级信用债等低风险资产的需求进一步加大。全年来看，收益曲线陡峭化下行。品种方面，国开表现好于国债，高等级表现好于中低等级。 操作上， 1月份基于管理人对债市的前瞻性分析,认为1季度监管仍有较大的不确定性，在固定收益上坚持短久期，主要以存单、存款和短久期高等级信用债为主，期间有效规避了市场的下跌。2月后，随着监管节奏放缓及流动性改善趋于明朗，组合在随后的调整中，逐步拉长了久期，并使用了较低的杠杆。另外，我们观察到高等级信用与一般信用利差延续扩大的趋势，因此在组合中加大的对高等级信用债的配置，保持了良好的流动性水平。3月中旬之后，随着中美贸易战逐渐主导市场风险偏好，组合逐步加仓了资质较好的AAA信用债，同时更加积极的参与了利率债波段，组合杠杆率水平在2季度至4季度中期均维持较高水平，因此组合固定收益部分取得较好的收益。目前组合以绝对收益的票息策略为主，信用债的配置上组合继续坚持以高等级AAA为主，整体组合杠杆及久期维持中等偏低水平。 股票部分： 2018年受宏观经济增速放缓及中美贸易摩擦影响，A股市场震荡下行，沪深300指数下跌25.31%。本基金股票仓位重点配置了金融、医疗健康、TMT、贵金属等行业中的龙头公司。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年12月31日，前海开源裕瑞混合A基金份额净值为0.9763元；自2018年8月7日至2018年12月31日本基金份额净值增长率为-0.57%，同期业绩比较基准收益率为 -1.14%。 截至2018年12月31日，前海开源裕瑞混合C基金份额净值为0.9926元；自2018年8月7日至2018年12月31日本基金份额净值增长率为-0.74%，同期业绩比较基准收益率为 -1.14%。 截至2018年8月6日，前海开源沪港深裕瑞定开基金份额净值为0.9819元；自2018年1月1日至2018年8月6日本基金份额净值增长率为-1.96%，同期业绩比较基准收益率为 0.77%。 第 21页，共124页 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 固定收益部分： 展望未来，我们认为未来1年内，信用传导能否明显改善将在很大程度上决定债牛能否延续。从社融增速降幅收窄来看，信用传导边际上是改善的。但由于微观激励机制尚未有效建立，在经济走弱的背景下，银行风险偏好回升难度较大，信用传导改善的空间可能会较为有限。如果信用传导不出现明显的改善，货币政策大概率维持宽松，债市牛市大概率延续牛市环境。不过由于一般存款获取难度较大而同业负债扩张受限，银行负债成本下行空间有限，利率债收益率下行空间将受到制约。加上长端利率债收益率下行至低位后对稳增长预期将更为敏感，阶段性的收益率波动可能会加大。结合资金利率低位运行及利率债进一步下行空间受限来看，我们认为中等久期票息策略是较优的策 略。 股票部分： 中国经济目前处于转型阶段，经济结构逐渐改善，传统经济部门增长动力减弱，新兴经济部门将成为未来经济增长的主要动力。展望2019年，中国宏观经济仍有下行压力，年内有望企稳，流动性相比2018年有所宽松，外部环境仍有不确定性。A股估值处于历 史底部，随着经济触底和流动性改善，市场震荡上行概率较大，结构性机会较多。本基 金股票持仓将精选行业龙头公司，力争获得持续稳定的回报。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益的角度出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （1）本年度，我公司采取外聘律师和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我公司从业人员的合规素质和职业道德修养。 （2）本年度，我公司按照证监会的要求对公司治理、投资、研究、交易、基金会计、注册登记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对信息技术、用户权限、通信管理与视频监控、基金直销、后台运营、内幕交易防控等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。 第 22页，共124页 （3）通过事前合规防范、事中系统控制、事后完善纠偏的方式，全面加强了对公司产品日常投资运作的管理与监控，保证投资符合既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。 （4）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 （5）完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。 （6）按照规定向人民银行报送反洗钱相关报表和报告，按监管要求制定客户洗钱风险划分的标准，并升级了客户洗钱风险划分系统。 本基金管理人承诺将依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值委员会，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会由执行董事长、督察长、基金核算部、基金事务部、监察稽核部、金融工程部、交易部、投资研究部门负责人及其他指定相关人员组成。估值委员会成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供固定收益品种的估值数据。 本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 第 23页，共124页§5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对前海开源裕瑞混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，前海开源裕瑞混合型证券投资基金的管理人--前海开源基金管理有限公司在前海开源裕瑞混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，前海开源裕瑞混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对前海开源基金管理有限公司编制和披露的前海开源裕瑞混合型证券投资基金2018年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告(转型后) 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字【2019】01210063号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 前海开源裕瑞混合型证券投资基金（原前海开源 审计报告收件人 沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金）全体 基金份额持有人。 我们审计了前海开源裕瑞混合型证券投资基金 审计意见 （原前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券 投资基金）的财务报表，包括2018年12月31日的 第 24页，共124页 资产负债表，2018年8月7日（基金合同生效日） 至2018年12月31日的利润表、所有者权益（基金 净值）变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）、中国证券投资基金业协会（以下简称"中国 基金业协会"）发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了前海开源裕瑞混合 型证券投资基金（原前海开源沪港深裕瑞定期开 放混合型证券投资基金）2018年12月31日的财务 状况以及2018年8月7日（基金合同生效日）至20 18年12月31日的经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 形成审计意见的基础 则，我们独立于前海开源裕瑞混合型证券投资基 金（原前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券 投资基金），并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 前海开源裕瑞混合型证券投资基金（原前海开源 沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金）的基 金管理人前海开源基金管理有限公司（以下简称 "基金管理人"）管理层负责按照企业会计准则和 管理层和治理层对财务报表的责任 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报。 第 25页，共124页 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估 前海开源裕瑞混合型证券投资基金（原前海开源 沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金）的持 续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适 用），并运用持续经营假设，除非基金管理人管 理层计划清算前海开源裕瑞混合型证券投资基 金（原前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券 投资基金）、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督前海开源裕瑞混合 型证券投资基金（原前海开源沪港深裕瑞定期开 放混合型证券投资基金）的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： 注册会计师对财务报表审计的责任 （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 表意见。 （三）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 第 26页，共124页 （四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的 恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对前海开源裕瑞混合型证券投资基 金（原前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券 投资基金）持续经营能力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们 得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发 表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致前海开源裕瑞混合型证券投资基金（原前海 开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金） 不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包 括披露），并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王宇桥、刘昕 会计师事务所的地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海 地产广场西塔9层 审计报告日期 2019-03-22 §6 审计报告(转型前) 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 瑞华审字【2019】01210072号 第 27页，共124页 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资 基金全体基金份额持有人。 我们审计了前海开源沪港深裕瑞定期开放混合 型证券投资基金的财务报表，包括2018年8月6日 （基金合同失效前日）的资产负债表，2018年1 月1日至2018年8月6日（基金合同失效前日）的 利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照 审计意见 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 "）、中国证券投资基金业协会（以下简称"中国 基金业协会"）发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反映了前海开源沪港深裕 瑞定期开放混合型证券投资基金2018年8月6日 （基金合同失效前日）的财务状况以及2018年1 月1日至2018年8月6日（基金合同失效前日）的 经营成果和基金净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准 形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于前海开源沪港深裕瑞定期开放混 合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 无 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资 管理层和治理层对财务报表的责任 基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司 （以下简称"基金管理人"）管理层负责按照企业 第 28页，共124页 会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资 基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项（如适用），并运用持续经营假设，除非基金 管理人管理层计划清算前海开源沪港深裕瑞定 期开放混合型证券投资基金、终止运营或别无其 他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督前海开源沪港深裕 瑞定期开放混合型证券投资基金的财务报告过 程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平 的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运 注册会计师对财务报表审计的责任 用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发 表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发 第 29页，共124页 表意见。 （三）评价基金管理人管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 （四）对基金管理人管理层使用持续经营假设的 恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对前海开源沪港深裕瑞定期开放混 合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计 准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注 意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或 情况可能导致前海开源沪港深裕瑞定期开放混 合型证券投资基金不能持续经营。 （五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包 括披露），并评价财务报表 是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时 间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制 缺陷。 会计师事务所的名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 王宇桥、刘昕 会计师事务所的地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海 地产广场西塔9层 审计报告日期 2019-03-22 §7 年度财务报表(转型后) 7.1资产负债表 会计主体：前海开源裕瑞混合型证券投资基金 报告截止日：2018年12月31日 第 30页，共124页 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 6,160,035.33 结算备付金 245,246.62 存出保证金 7,498.99 交易性金融资产 7.4.7.2 86,375,773.23 其中：股票投资 5,881,550.00 基金投资 - 债券投资 80,494,223.23 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 3,000,000.00 应收证券清算款 154,807.49 应收利息 7.4.7.5 1,923,735.69 应收股利 - 应收申购款 29.99 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 97,867,127.34 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 398,712.14 第 31页，共124页 应付管理人报酬 125,221.50 应付托管费 16,696.20 应付销售服务费 23.12 应付交易费用 7.4.7.7 5,595.33 应交税费 1,610.97 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 350,000.00 负债合计 897,859.26 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 99,325,517.38 未分配利润 7.4.7.10 -2,356,249.30 所有者权益合计 96,969,268.08 负债和所有者权益总计 97,867,127.34 注：①报告截止日2018年12月31日，前海开源裕瑞A基金份额净值0.9763元，基金份额 总额99,271,421.89份；前海开源裕瑞C基金份额净值0.9926元，基金份额总额54,095.49 份。 ②本基金于2018年08月07日（基金合同生效日）由前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型 证券投资基金转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金，无上年度可比数据。 7.2利润表 会计主体：前海开源裕瑞混合型证券投资基金 本报告期：2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 本期2018年08月07日（基金 项 目 附注号 合同生效日）至2018年12 月31日 一、收入 146,525.98 1.利息收入 2,233,187.86 其中：存款利息收入 7.4.7.11 40,878.81 债券利息收入 2,041,968.68 第 32页，共124页 资产支持证券利息收入 127,250.88 买入返售金融资产收入 23,089.49 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 289,228.37 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -2,184,326.61 基金投资收益 7.4.7.13 - 债券投资收益 7.4.7.14 2,543,942.10 资产支持证券投资收益 7.4.7.14.5 -70,387.12 贵金属投资收益 7.4.7.15 - 衍生工具收益 7.4.7.16 - 股利收益 7.4.7.17 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 -2,376,095.17 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 204.92 减：二、费用 1,154,092.98 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 780,530.38 2．托管费 7.4.10.2.2 104,070.67 3．销售服务费 7.4.10.2.3 23.56 4．交易费用 7.4.7.20 9,490.11 5．利息支出 95,458.89 其中：卖出回购金融资产支出 95,458.89 6．税金及附加 6,699.65 7．其他费用 7.4.7.21 157,819.72 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -1,007,567.00 列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,007,567.00 注：本基金的基金合同于2018年08月07日生效，实际报告期间为2018年08月07日（基金 合同生效日）至2018年12月31日，无上年度可比期间数据。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 第 33页，共124页 会计主体：前海开源裕瑞混合型证券投资基金 本报告期：2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项 目 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 179,530,755.21 -3,250,661.13 176,280,094.08 (基金净值) 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 - -1,007,567.00 -1,007,567.00 数(本期利润) 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 -80,205,237.83 1,901,978.83 -78,303,259.00 变动数（净值减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 271,506.38 -4,104.38 267,402.00 2.基金赎回 -80,476,744.21 1,906,083.21 -78,570,661.00 款 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益 99,325,517.38 -2,356,249.30 96,969,268.08 （基金净值） 注：本基金的基金合同于2018年08月07日生效，实际报告期间为2018年08月07日（基金 合同生效日）到2018年12月31日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第 34页，共124页 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2017】112号文《关于准予前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次募集期间为2017年5月31日至2017年8月30日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集217,628,578.69元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017]第01300026号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为217,950,817.43份基金份额，其中认购资金利息折合322,238.74份基金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《基金法》、《运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关约定，基金管理人经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会于2018年7月9日表决通过了《关于修改前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案》，将自2018年8月7日起正式实施转型，经与基金托管人协商一致，本基金管理人已将《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金托管协议》修订为《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《前海开源裕瑞混合型证券投资基金招募说明书》。上述文件已报中国证监会进行变更注册，修订和更新后的文件将于2018年8月7日生效，即自该日起，《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》失效，《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》生效。 本财务报表由本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源裕瑞混合型 第 35页，共124页 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 第 36页，共124页 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 （2）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 （3）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 第 37页，共124页 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人代扣代缴 的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支 持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分 冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人代扣代 缴的增值税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 第 38页，共124页 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进 行再投资； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价 第 39页，共124页 有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若 在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同 一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易 天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年 12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中 基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》 之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值 日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独 立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限 责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 第 40页，共124页 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和 国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决 定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 第 41页，共124页 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 活期存款 6,160,035.33 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 6,160,035.33 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 7,336,061.50 5,881,550.00 -1,454,511.50 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 20,151,979.98 20,044,223.23 -107,756.75 债券 银行间市场 60,369,200.00 60,450,000.00 80,800.00 合计 80,521,179.98 80,494,223.23 -26,956.75 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 87,857,241.48 86,375,773.23 -1,481,468.25 7.4.7.3衍生金融资产/负债 第 42页，共124页 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末2018年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 3,000,000.00 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应收活期存款利息 1,708.68 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 401.04 应收债券利息 1,918,673.63 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 2,949.04 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 3.30 合计 1,923,735.69 注："其他"为应收结算保证金利息。 7.4.7.6其他资产 第 43页，共124页 本基金本报告期末未持有其他资产。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 交易所市场应付交易费用 3,140.33 银行间市场应付交易费用 2,455.00 合计 5,595.33 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 350,000.00 合计 350,000.00 7.4.7.9实收基金 7.4.7.9.1前海开源裕瑞混合A 金额单位：人民币元 项目 本期2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12 (前海开源裕瑞混合A) 月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 179,530,755.21 179,530,755.21 -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整 - - （若有） -集中申购募集资金本金及利 - - 息 -基金拆分和集中申购完成后 - - 第 44页，共124页 本期申购 216,611.91 216,611.91 本期赎回（以“-”号填列） -80,475,945.23 -80,475,945.23 本期末 99,271,421.89 99,271,421.89 7.4.7.9.2前海开源裕瑞混合C 金额单位：人民币元 项目 本期2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12 (前海开源裕瑞混合C) 月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 - - -基金份额折算调整 - - -未领取红利份额折算调整 - - （若有） -集中申购募集资金本金及利 - - 息 -基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 54,894.47 54,894.47 本期赎回（以“-”号填列） -798.98 -798.98 本期末 54,095.49 54,095.49 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.10未分配利润 7.4.7.10.1前海开源裕瑞混合A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (前海开源裕瑞混合A) 基金合同生效日 - - - 本期利润 -2,895,091.93 -1,362,688.79 -4,257,780.72 本期基金份额交易产 1,447,006.30 454,924.29 1,901,930.59 生的变动数 其中：基金申购款 -1,396.05 -2,754.45 -4,150.50 基金赎回款 1,448,402.35 457,678.74 1,906,081.09 第 45页，共124页 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,448,085.63 -907,764.50 -2,355,850.13 7.4.7.10.2前海开源裕瑞混合C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 (前海开源裕瑞混合C) 基金合同生效日 - - - 本期利润 -792.64 345.23 -447.41 本期基金份额交易产 229.55 -181.31 48.24 生的变动数 其中：基金申购款 229.72 -183.60 46.12 基金赎回款 -0.17 2.29 2.12 本期已分配利润 - - - 本期末 -563.09 163.92 -399.17 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12 月31日 活期存款利息收入 39,056.55 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,675.45 其他 146.81 合计 40,878.81 注："其他"为结算保证金利息收入。 7.4.7.12股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31 第 46页，共124页 日 卖出股票成交总额 2,156,184.74 减：卖出股票成本总额 4,340,511.35 买卖股票差价收入 -2,184,326.61 7.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期内无基金投资收益。 7.4.7.14债券投资收益 7.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 2,543,942.10 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - 收入 债券投资收益——申购差价 - 收入 合计 2,543,942.10 7.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 150,799,984.62 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 145,218,639.00 兑付）成本总额 第 47页，共124页 减：应收利息总额 3,037,403.52 买卖债券差价收入 2,543,942.10 7.4.7.14.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 7.4.7.14.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 7.4.7.14.5资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 卖出资产支持证券成交总额 10,538,780.00 减：卖出资产支持证券成本 10,073,495.89 总额 减：应收利息总额 535,671.23 资产支持证券投资收益 -70,387.12 7.4.7.15贵金属投资收益 7.4.7.15.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.15.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.15.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.15.4贵金属投资收益——申购差价收入 第 48页，共124页 本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。 7.4.7.16衍生工具收益 7.4.7.16.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖权证差价收入。 7.4.7.16.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.17股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日 1.交易性金融资产 -2,376,095.17 ——股票投资 -97,697.88 ——债券投资 -2,278,397.29 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增 - 值税 合计 -2,376,095.17 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 第 49页，共124页 本期 项目 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 基金赎回费收入 204.92 合计 204.92 7.4.7.20交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 交易所市场交易费用 6,815.11 银行间市场交易费用 2,675.00 合计 9,490.11 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 审计费用 20,136.18 信息披露费 120,823.62 汇划手续费 3,059.92 账户维护费 13,800.00 合计 157,819.72 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。 第 50页，共124页 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金”） 机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 第 51页，共124页 本期 项目 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 780,530.38 其中：支付销售机构的客户维护费 957,451.89 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。经由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于月初5个工作日内支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产 生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月 31日 当期发生的基金应支付的托管费 104,070.67 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法 如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金 托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月初5个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 本报告期内关联方未从本基金获得销售服务费。 第 52页，共124页 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 本期 称 2018年08月07日（基金合同生效日）至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 6,160,035.33 39,056.55 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约 定利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 第 53页，共124页 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 第 54页，共124页 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的债券。 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2018年12月31日 A-1 - A-1以下 - 未评级 19,506,000.00 合计 19,506,000.00 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2018年12月31日 AAA 4,947,954.00 第 55页，共124页 AAA以下 6,056,669.23 未评级 49,983,600.00 合计 60,988,223.23 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的 评级。 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况 外，其余均能及时变现。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 第 56页，共124页 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 第 57页，共124页 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2 018年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存 6,160,035.33 - - - 6,160,035.33 款 结算备 245,246.62 - - - 245,246.62 付金 存出保 7,498.99 - - - 7,498.99 证金 交易性 金融资 36,528,700.00 43,965,523.23 - 5,881,550.00 86,375,773.23 产 买入返 售金融 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 资产 应收证 券清算 - - - 154,807.49 154,807.49 款 应收利 - - - 1,923,735.69 1,923,735.69 息 应收申 - - - 29.99 29.99 购款 资产总 45,941,480.94 43,965,523.23 - 7,960,123.17 97,867,127.34 计 负债 应付赎 - - - 398,712.14 398,712.14 回款 应付管 理人报 - - - 125,221.50 125,221.50 酬 应付托 - - - 16,696.20 16,696.20 管费 第 58页，共124页 应付销 售服务 - - - 23.12 23.12 费 应付交 - - - 5,595.33 5,595.33 易费用 应交税 - - - 1,610.97 1,610.97 费 其他负 - - - 350,000.00 350,000.00 债 负债总 - - - 897,859.26 897,859.26 计 利率敏 感度缺 45,941,480.94 43,965,523.23 - 7,062,263.91 96,969,268.08 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 相关风险变量的变动 位：人民币元） 分析 本期末 2018年12月31日 基准点利率增加0.25% -273,288.66 基准点利率减少0.25% 275,202.51 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变化而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 第 59页，共124页 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产－股票投 5,881,550.00 6.07 资 交易性金融资产－基金投 - - 资 交易性金融资产－贵金属 - - 投资 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 5,881,550.00 6.07 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或 下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 分析 2018年12月31日 权益性投资的市场价格 307,217.26 上升5% 权益性投资的市场价格 -307,217.26 下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 第 60页，共124页 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为85,313,604.00元，属于第二层次的余额为1,062,169.23元，属于第三层次的余额为0.00元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 年度财务报表(转型前) 7.1资产负债表 会计主体：前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2018年08月06日 单位：人民币元 资 产 附注 本期末 上年度末 号 2018年08月06日 2017年12月31日 第 61页，共124页 资 产： 银行存款 7.4.7.1 13,239,279.83 31,297,490.99 结算备付金 594,671.40 1,115,042.07 存出保证金 11,442.78 7,713.45 交易性金融资产 7.4.7.2 166,917,571.53 131,235,742.12 其中：股票投资 8,384,505.23 10,997,452.42 基金投资 - - 债券投资 148,459,570.41 114,828,230.33 资产支持证券 10,073,495.89 5,410,059.37 投资 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 2,000,000.00 58,400,303.60 应收证券清算款 - 3,265,838.67 应收利息 7.4.7.5 3,514,732.39 2,318,343.55 应收股利 163,425.60 - 应收申购款 9.99 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 186,441,133.52 227,640,474.45 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 6,000,000.00 - 应付证券清算款 1,201,204.90 8,755,077.40 应付赎回款 2,648,137.78 - 应付管理人报酬 44,022.90 279,165.11 应付托管费 5,869.72 37,222.01 第 62页，共124页 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.6 23,873.92 117,995.55 应交税费 3,063.18 - 应付利息 826.84 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.7 234,040.20 165,000.00 负债合计 10,161,039.44 9,354,460.07 所有者权益： 实收基金 7.4.7.8 179,530,755.21 217,950,817.43 未分配利润 7.4.7.9 -3,250,661.13 335,196.95 所有者权益合计 176,280,094.08 218,286,014.38 负债和所有者权益总 186,441,133.52 227,640,474.45 计 注：①报告截止日2018年08月06日，前海开源沪港深裕瑞基金份额净值0.9819元，基金 份额总额179,530,755.21份。 ②本基金于2018年08月07日（基金合同生效日）由前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型 证券投资基金转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金。 7.2利润表 会计主体：前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年08月06日 单位：人民币元 本期2018年01月01 上年度可比期间 项 目 附注号 日至2018年08月06 2017年09月05日（基金 日 合同生效日）至2017 年12月31日 一、收入 -1,649,316.13 1,965,700.86 1.利息收入 4,991,954.80 2,512,121.96 其中：存款利息收入 7.4.7.10 95,143.03 95,142.91 债券利息收入 4,083,899.02 791,391.49 资产支持证券利息 416,052.80 67,647.67 第 63页，共124页 收入 买入返售金融资产 396,859.95 1,557,939.89 收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -8,455,010.55 372,691.45 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -9,134,862.26 371,011.13 基金投资收益 7.4.7.12 - - 债券投资收益 7.4.7.13 93,484.45 - 资产支持证券投资 7.4.7.13. -50,638.14 1,680.32 收益 5 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 637,005.40 - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 1,813,739.47 -919,112.55 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 0.15 - 号填列） 减：二、费用 2,780,074.67 1,630,503.91 1．管理人报酬 7.4.10.2. 1,913,716.23 1,053,399.34 1 2．托管费 7.4.10.2. 255,162.17 140,453.21 2 3．销售服务费 7.4.10.2. - - 3 4．交易费用 7.4.7.19 186,364.98 267,587.60 5．利息支出 164,420.83 817.45 其中：卖出回购金融资产 164,420.83 817.45 支出 6．税金及附加 12,446.36 - 第 64页，共124页 7．其他费用 7.4.7.20 247,964.10 168,246.31 三、利润总额（亏损总额 -4,429,390.80 335,196.95 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -4,429,390.80 335,196.95 号填列） 注：本年度会计期间为2018年1月1日至2018年8月6日（基金合同失效日）。 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年08月06日 单位：人民币元 本期 项 目 2018年01月01日至2018年08月06日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 217,950,817.4 335,196.95 218,286,014.38 值) 3 二、本期经营活动产生的基金 - -4,429,390.80 -4,429,390.80 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 -38,420,062.2 基金净值变动数（净值减少以 2 843,532.72 -37,576,529.50 “-”号填列） 其中：1.基金申购款 17,387.91 -339.48 17,048.43 2.基金赎回款 -38,437,450.1 843,872.20 -37,593,577.93 3 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 179,530,755.2 -3,250,661.13 176,280,094.08 值） 1 上年度可比期间 项 目 2017年09月05日（基金合同生效日）至2017年12月31 日 第 65页，共124页实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 217,950,817.4 - 217,950,817.43 值) 3 二、本期经营活动产生的基金 - 335,196.95 335,196.95 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 - - - “-”号填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 - - - （净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净 217,950,817.4 335,196.95 218,286,014.38 值） 3 注：本年度会计期间为2018年1月1日至2018年8月6日（基金合同失效日）。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告-至-财务报表由下列负责人签署: 蔡颖 何璁 傅智 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2017】112号文《关于准予前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金注册的批复》，由前海开源基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。本基金为契约型、定期开放式，存续期限不定，首次募集期间为2017年5月31日至2017年8月30日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集217,628,578.69元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2017]第01300026号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年9月5日正式生效，基金合同生效日 第 66页，共124页 的基金份额总额为217,950,817.43份基金份额，其中认购资金利息折合322,238.74份基 金份额。本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司，本基金托管人为中国工商 银行股份有限公司。 本财务报表由本基金的基金管理人前海开源基金管理有限公司于2019年3月22日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称"企业会计准则"）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 （1）金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资 第 67页，共124页 产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益 的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 （2）金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者（3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 （2）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 第 68页，共124页 （3）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。 7.4.4.9收入/（损失）的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人代扣代缴 的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支 持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分 冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人代扣代 缴的增值税后的净额确认为利息收入。 第 69页，共124页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理费、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 第 70页，共124页 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月25日前，对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月25日起，对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独 立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限 责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 第 71页，共124页 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、 [2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财 税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于 进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融 机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开 发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有 关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和 国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决 定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： （1）资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额 （2）对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算 第 72页，共124页 纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 活期存款 13,239,279.83 31,297,490.99 定期存款 - - 其中：存款期限1个月以内 - - 存款期限1-3个月 - - 存款期限3个月以上 - - 其他存款 - - 合计 13,239,279.83 31,297,490.99 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2018年08月06日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,741,318.85 8,384,505.23 -1,356,813.62 贵金属投资-金交所黄 - - - 第 73页，共124页 金合约 交易所市场 35,794,715.22 36,161,570.41 366,855.19 债券 银行间市场 110,413,414.65 112,298,000.00 1,884,585.35 合计 146,208,129.87 148,459,570.41 2,251,440.54 资产支持证券 10,073,495.89 10,073,495.89 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 166,022,944.61 166,917,571.53 894,626.92 项目 上年度末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 11,791,612.08 10,997,452.42 -794,159.66 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 11,172,190.42 11,082,230.33 -89,960.09 债券 银行间市场 103,780,992.80 103,746,000.00 -34,992.80 合计 114,953,183.22 114,828,230.33 -124,952.89 资产支持证券 5,410,059.37 5,410,059.37 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 132,154,854.67 131,235,742.12 -919,112.55 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 项目 本期末2018年08月06日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 2,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 2,000,000.00 - 项目 上年度末2017年12月31日 第 74页，共124页 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 16,000,000.00 - 银行间市场 42,400,303.60 - 合计 58,400,303.60 - 注：本基金上年度末无买断式逆回购。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 应收活期存款利息 16,147.14 5,899.04 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,053.65 501.80 应收债券利息 3,091,905.76 2,195,952.64 应收资产支持证券利息 404,602.74 24,563.89 应收买入返售证券利息 - 91,422.68 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 23.10 3.50 合计 3,514,732.39 2,318,343.55 注："其他"为应收结算保证金利息。 7.4.7.6应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 21,224.17 114,011.19 第 75页，共124页 银行间市场应付交易费用 2,649.75 3,984.36 合计 23,873.92 117,995.55 7.4.7.7其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 234,040.20 165,000.00 合计 234,040.20 165,000.00 7.4.7.8实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2018年01月01日至2018年08月06日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 217,950,817.43 217,950,817.43 基金份额折算调整 - - 未领取红利份额折算调整（若 - - 有） 集中申购募集资金本金及利 - - 息 基金拆分和集中申购完成后 - - 本期申购 17,387.91 17,387.91 本期赎回（以“-”号填列） -38,437,450.13 -38,437,450.13 本期末 179,530,755.21 179,530,755.21 注：申购含红利再投、转换入份（金）额；赎回含转换出份（金）额。 7.4.7.9未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,254,309.50 -919,112.55 335,196.95 第 76页，共124页 本期利润 -6,243,130.27 1,813,739.47 -4,429,390.80 本期基金份额交易产 724,408.03 119,124.69 843,532.72 生的变动数 其中：基金申购款 -354.95 15.47 -339.48 基金赎回款 724,762.98 119,109.22 843,872.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,264,412.74 1,013,751.61 -3,250,661.13 7.4.7.10存款利息收入 单位：人民币元 本期2018年01月0 上年度可比期间2017年09月05日 项目 1日至2018年08月 （基金合同生效日）至2017年12 06日 月31日 活期存款利息收入 88,632.69 82,809.26 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 6,375.39 12,302.46 其他 134.95 31.19 合计 95,143.03 95,142.91 注："其他"为结算保证金利息收入。 7.4.7.11股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至 2017年09月05日（基金合同生效 2018年08月06日 日）至2017年12月31日 卖出股票成交总额 46,390,818.38 67,514,248.07 减：卖出股票成本总额 55,525,680.64 67,143,236.94 买卖股票差价收入 -9,134,862.26 371,011.13 7.4.7.12基金投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无基金投资收益。 第 77页，共124页 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2 2017年09月05日（基金合同生效 018年08月06日 日）至2018年08月06日 债券投资收益——买卖债券 （、债转股及债券到期兑付） 93,484.45 - 差价收入 债券投资收益——赎回差价 - - 收入 债券投资收益——申购差价 - - 收入 合计 93,484.45 - 注：本基金上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至2018 2017年09月05日（基金合同生效日） 年08月06日 至2018年08月06日 卖出债券（、债转 股及债券到期兑 394,148,208.95 - 付）成交总额 减：卖出债券（、 债转股及债券到期 386,748,976.83 - 兑付）成本总额 减：应收利息总额 7,305,747.67 - 买卖债券差价收入 93,484.45 - 本基金上年度可比期间无债券买卖差价收入。 第 78页，共124页 7.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5资产支持证券投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日 2017年09月05日（基金合同生 至2018年08月06 效日）至2017年12月31日 日 卖出资产支持证券成交总额 57,517,496.91 829,099.86 减：卖出资产支持证券成本总额 55,735,033.34 761,319.68 减：应收利息总额 1,833,101.71 66,099.86 资产支持证券投资收益 -50,638.14 1,680.32 7.4.7.14贵金属投资收益 7.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属赎回差价收入。 7.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属申购差价收入。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 第 79页，共124页 本基金本报告期内及上年度可比期间无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至 2017年09月05日（基金合同生效 2018年08月06日 日）至2017年12月31日 股票投资产生的股利收益 637,005.40 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 637,005.40 - 本基金上年度可比期间无股利收益。 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2018年01月01日至20 2017年09月05日（基金合同生效日） 18年08月06日 至2017年12月31日 1.交易性金融资产 1,813,739.47 -919,112.55 ——股票投资 -562,653.96 -794,159.66 ——债券投资 2,376,393.43 -124,952.89 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允 - - 价值变动产生的预估增 第 80页，共124页 值税 合计 1,813,739.47 -919,112.55 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至 2017年09月05日（基金合同生效 2018年08月06日 日）至2017年12月31日 基金赎回费收入 0.15 - 合计 0.15 - 注：本基金上年度可比期间无其他收入 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至 2017年09月05日（基金合同生效 2018年08月06日 日）至2017年12月31日 交易所市场交易费用 178,052.48 266,675.10 银行间市场交易费用 8,312.50 912.50 合计 186,364.98 267,587.60 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日至 2017年09月05日（基金合同生效 2018年08月06日 日）至2017年12月31日 审计费用 29,863.82 40,000.00 信息披露费 179,176.38 125,000.00 汇划手续费 8,623.90 2,846.31 账户维护费 19,700.00 - 其他 10,600.00 400.00 合计 247,964.10 168,246.31 第 81页，共124页 注：“其他”为公证费和证券账户开户费。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 前海开源基金管理有限公司（“前海开源基 基金管理人、注册登记机构、基金销售 金”） 机构 中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）基金托管人、基金代销机构 开源证券股份有限公司（“开源证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 北京市中盛金期投资管理有限公司 基金管理人股东 北京长和世纪资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市和合投信资产管理合伙企业（有限合 基金管理人股东 伙） 前海开源资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4债券回购交易 第 82页，共124页 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日 2017年09月05日（基金合同 至2018年08月06 生效日）至2017年12月31日 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,913,716.23 1,053,399.34 其中：支付销售机构的客户维护费 484,763.93 67.75 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。经由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式，于月初5个工作日内支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的 保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产 生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年01月01日 2017年09月05日（基金合同生 至2018年08月06 效日）至2017年12月31日 日 当期发生的基金应支付的托管费 255,162.17 140,453.21 第 83页，共124页 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法 如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金 托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月初5个工作日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3销售服务费 本报告期内关联方未从本基金获得销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2018年01月01日至2018年08月06日 2017年09月05日（基金合同生效日） 称 至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商 银行股份 13,239,279.83 88,632.69 31,297,490.99 82,809.26 有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约 定利率计息。 第 84页，共124页 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。7.4.11利润分配情况--非货币市场基金 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12期末（2018年08月06日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发或增发而持有流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年8月6日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款，无抵押债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年8月6日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额6,000,000.00元，于2018年8月13日前先后到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会、督察长、风险控制委员会、监察稽核部、金融工程部和相关业务部门构成的多层级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责 第 85页，共124页 制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；本基金的基金管理人设立 督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行 监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面 风险管理职责主要由监察稽核部、金融工程部负责，协调并与各部门合作完成运作风险 管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款由基金托管人保管，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 A-1 - 15,096,000.00 A-1以下 - - 未评级 10,053,000.00 10,056,000.00 第 86页，共124页 合计 10,053,000.00 25,152,000.00 注：未评级债券为国债、央票及政策性金融债等。债券信用评级取自第三方评级机构的 评级。 7.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末未持有短期信用评级的资产支持证券。 7.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 - 78,594,000.00 合计 - 78,594,000.00 本基金本报告期末未持有短期信用评级的同业存单。 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 AAA 122,340,000.00 - AAA以下 16,066,570.41 11,082,230.33 未评级 - - 合计 138,406,570.41 11,082,230.33 7.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 AAA 10,073,495.89 5,410,059.37 第 87页，共124页 AAA以下 - - 未评级 - - 合计 10,073,495.89 5,410,059.37 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末未持有长期信用评级的同业存单。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所或银行间同业市场交易，除在"期末本基金持有的流通受限证券"中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况 外，其余均能及时变现。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不超过该上市公司可流通股票的15%；本基金与由本基金的基金管理人 第 88页，共124页 管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监 会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)，同时，本基金主动投资于流动性受限资产 的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和债券投资等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 第 89页，共124页 本期末2 018年08 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月06日 资产 银行存 13,239,279.83 - - - 13,239,279.83 款 结算备 594,671.40 - - - 594,671.40 付金 存出保 11,442.78 - - - 11,442.78 证金 交易性 金融资 30,131,495.89 127,328,500.00 1,073,070.41 8,384,505.23 166,917,571.53 产 买入返 售金融 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00 资产 应收利 - - - 3,514,732.39 3,514,732.39 息 应收股 - - - 163,425.60 163,425.60 利 应收申 - - - 9.99 9.99 购款 资产总 45,976,889.90 127,328,500.00 1,073,070.41 12,062,673.21 186,441,133.52 计 负债 卖出回 购金融 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00 资产款 应付证 券清算 - - - 1,201,204.90 1,201,204.90 款 应付赎 - - - 2,648,137.78 2,648,137.78 回款 应付管 理人报 - - - 44,022.90 44,022.90 酬 应付托 - - - 5,869.72 5,869.72 管费 第 90页，共124页 应付交 - - - 23,873.92 23,873.92 易费用 应交税 - - - 3,063.18 3,063.18 费 应付利 - - - 826.84 826.84 息 其他负 - - - 234,040.20 234,040.20 债 负债总 6,000,000.00 - - 4,161,039.44 10,161,039.44 计 利率敏 感度缺 39,976,889.90 127,328,500.00 1,073,070.41 7,901,633.77 176,280,094.08 口 上年度 末2017 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 年12月3 1日 资产 银行存 31,297,490.99 - - - 31,297,490.99 款 结算备 1,115,042.07 - - - 1,115,042.07 付金 存出保 7,713.45 - - - 7,713.45 证金 交易性 金融资 103,746,000.00 15,357,059.37 1,135,230.33 10,997,452.42 131,235,742.12 产 买入返 售金融 58,400,303.60 - - - 58,400,303.60 资产 应收证 券清算 - - - 3,265,838.67 3,265,838.67 款 应收利 - - - 2,318,343.55 2,318,343.55 息 资产总 194,566,550.11 15,357,059.37 1,135,230.33 16,581,634.64 227,640,474.45 计 负债 应付证 - - - 8,755,077.40 8,755,077.40 第 91页，共124页 券清算 款 应付管 理人报 - - - 279,165.11 279,165.11 酬 应付托 - - - 37,222.01 37,222.01 管费 应付交 - - - 117,995.55 117,995.55 易费用 其他负 - - - 165,000.00 165,000.00 债 负债总 - - - 9,354,460.07 9,354,460.07 计 利率敏 感度缺 194,566,550.11 15,357,059.37 1,135,230.33 7,227,174.57 218,286,014.38 口 注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的账面价值,并按照合约规定的重新定价日 期或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 基准点利率增加0.25% -769,437.49 -59,343.86 基准点利率减少0.25% 776,730.23 59,514.89 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 7.4.13.4.2.1外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 第 92页，共124页 2018年08月06日 美元折 港币折合人 其他币 合人民 民币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 3,482,014.2 - 3,482,014.2 3 3 应收股利 - 163,425.60 - 163,425.60 资产合计 - 3,645,439.8 - 3,645,439.8 3 3 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 2.43 - 2.43 负债合计 - 2.43 - 2.43 资产负债表外汇风险敞口净 - 3,645,437.4 - 3,645,437.4 额 0 0 上年度末 2017年12月31日 项目 美元折 港币折合人 其他币 合人民 民币 种折合 合计 币 人民币 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 6,749,488.4 - 6,749,488.4 2 2 资产合计 - 6,749,488.4 - 6,749,488.4 2 2 以外币计价的负债 应付证券清算款 - 6,783,478.2 - 6,783,478.2 8 8 负债合计 - 6,783,478.2 - 6,783,478.2 8 8 资产负债表外汇风险敞口净 - -33,989.86 - -33,989.86 额 第 93页，共124页 7.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率外其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 相关风险变量的变动 （单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 港币对人民币升值5% 174,100.71 337,474.42 港币对人民币贬值5% -174,100.71 -337,474.42 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年08月06日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金 公允价值 资产净 公允价值 资产净 值比例 值比例 (%) (%) 交易性金融资 8,384,505.23 4.76 10,997,452.42 5.04 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 第 94页，共124页 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 8,384,505.23 4.76 10,997,452.42 5.04 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 若其他市场变量保持不变，对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或 下降5% 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量的变动 人民币元） 本期末 上年度末 分析 2018年08月06日 2017年12月31日 权益性投资的市场价格 2,197,397.16 744,030.67 上升5% 权益性投资的市场价格 -2,197,397.16 -744,030.67 下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年8月6日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为9,457,575.64元，属于第二层次的余额为147,386,500.00元，属于第三层次的余额为0.00元；于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为12,132,682.75元，属于第二层次的余额为119,103,059.37元，属于第三层次的余额为0.00元。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 第 95页，共124页 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(2017年12月31日：同) (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告(转型后) 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 5,881,550.00 6.01 其中：股票 5,881,550.00 6.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 80,494,223.23 82.25 其中：债券 80,494,223.23 82.25 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 3.07 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 6,405,281.95 6.54 第 96页，共124页 8 其他各项资产 2,086,072.16 2.13 9 合计 97,867,127.34 100.00 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 974,050.00 1.00 C 制造业 4,907,500.00 5.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,881,550.00 6.07 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 第 97页，共124页 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 2,400 1,416,024.00 1.46 2 000650 仁和药业 239,600 1,313,008.00 1.35 3 300408 三环集团 72,900 1,233,468.00 1.27 4 600547 山东黄金 32,200 974,050.00 1.00 5 000661 长春高新 5,400 945,000.00 0.97 注：所用证券代买采用当地市场代码。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 600547 山东黄金 969,070.00 1.00 2 000661 长春高新 966,184.00 1.00 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 ③报告期内累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票仅上述所列的股票。 8.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 01530 三生制药 2,156,184.74 2.22 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 ③报告期内累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票仅上述所列的股票。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 第 98页，共124页 买入股票成本（成交）总额 1,935,254.00 卖出股票收入（成交）总额 2,156,184.74 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,983,600.00 51.55 其中：政策性金融债 49,983,600.00 51.55 4 企业债券 9,942,454.00 10.25 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,062,169.23 1.10 8 同业存单 19,506,000.00 20.12 9 其他 - - 10 合计 80,494,223.23 83.01 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 180203 18国开03 200,000 20,578,000.00 21.22 2 180208 18国开08 200,000 20,366,000.00 21.00 3 111820219 18广发银行 100,000 9,753,000.00 10.06 CD219 4 111810553 18兴业银行 100,000 9,753,000.00 10.06 CD553 5 018005 国开1701 90,000 9,039,600.00 9.32 第 99页，共124页 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 第100页，共124页 1 存出保证金 7,498.99 2 应收证券清算款 154,807.49 3 应收股利 - 4 应收利息 1,923,735.69 5 应收申购款 29.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,086,072.16 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 128020 水晶转债 1,062,169.23 1.10 本基金本报告期末仅持有以上可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8投资组合报告（转型前） 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 8,384,505.23 4.50 其中：股票 8,384,505.23 4.50 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 158,533,066.30 85.03 第101页，共124页 其中：债券 148,459,570.41 79.63 资产支持证券 10,073,495.89 5.40 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.07 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 7 银行存款和结算备付金合计 13,833,951.23 7.42 8 其他各项资产 3,689,610.76 1.98 9 合计 186,441,133.52 100.00 注：权益投资中通过深港通交易机制投资的港股公允价值3,482,014.23元，占净值比例 1.98%。 8.2报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,902,491.00 2.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 第102页，共124页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,902,491.00 2.78 8.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 医疗保健 3,482,014.23 1.98 合计 3,482,014.23 1.98 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例(%) 1 01530 三生制药 251,500 3,482,014.23 1.98 2 000650 仁和药业 239,600 1,648,448.00 0.94 3 300408 三环集团 72,900 1,646,811.00 0.93 4 600519 贵州茅台 2,400 1,607,232.00 0.91 注：所用证券代码采用当地市场代码。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 02238 广汽集团 6,381,538.85 2.92 2 002327 富安娜 5,497,335.00 2.52 3 600201 生物股份 5,050,944.00 2.31 4 00880 澳博控股 4,346,315.83 1.99 第103页，共124页 5 01530 三生制药 4,340,511.35 1.99 6 02318 中国平安 4,322,951.18 1.98 7 03888 金山软件 3,307,696.59 1.52 8 002273 水晶光电 2,408,913.00 1.10 9 00939 建设银行 2,197,644.61 1.01 10 00867 康哲药业 2,183,912.04 1.00 11 00868 信义玻璃 2,170,664.51 0.99 12 00700 腾讯控股 2,164,652.36 0.99 13 01066 威高股份 2,162,693.84 0.99 14 300408 三环集团 1,813,541.00 0.83 15 000650 仁和药业 1,813,369.01 0.83 16 600519 贵州茅台 1,773,897.49 0.81 17 01336 新华保险 1,538,806.75 0.70 注：①买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 ③报告期内累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票仅上述所列的股票。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例(%) 1 002327 富安娜 5,064,106.00 2.32 2 02238 广汽集团 4,468,753.89 2.05 3 00939 建设银行 4,295,466.32 1.97 4 00700 腾讯控股 4,208,439.74 1.93 5 02318 中国平安 4,089,077.62 1.87 6 600201 生物股份 3,710,530.80 1.70 7 00880 澳博控股 3,693,978.63 1.69 8 002273 水晶光电 3,366,776.30 1.54 9 03888 金山软件 2,691,929.94 1.23 10 01336 新华保险 2,663,847.73 1.22 第104页，共124页 11 300408 三环集团 2,344,339.00 1.07 12 00867 康哲药业 2,082,454.07 0.95 13 00868 信义玻璃 1,881,082.88 0.86 14 01066 威高股份 1,830,035.46 0.84 注：①卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的 股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 ②所用证券代码采用当地市场代码。 ③报告期内累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票仅上述所列的股票。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 53,475,387.41 卖出股票收入（成交）总额 46,390,818.38 注：买入股票成本、卖出股票收入均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 45,526,500.00 25.83 5 企业短期融资券 10,053,000.00 5.70 6 中期票据 91,807,000.00 52.08 7 可转债（可交换债） 1,073,070.41 0.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 148,459,570.41 84.22 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 第105页，共124页 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 101760073 17陕煤化MT 100,000 10,648,000.00 6.04 N004 2 1880046 18铁道07 100,000 10,438,000.00 5.92 3 101800171 18华润置地 100,000 10,381,000.00 5.89 MTN001 4 101751041 17汇金MTN0 100,000 10,320,000.00 5.85 01 5 101769015 17鲁国资MT 100,000 10,302,000.00 5.84 N001 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 146369 花呗32A1 100,000 10,073,495.89 5.71 本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 第106页，共124页 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。8.12投资组合报告附注 8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,442.78 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 163,425.60 4 应收利息 3,514,732.39 5 应收申购款 9.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,689,610.76 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 第107页，共124页 1 128020 水晶转债 1,073,070.41 0.61 本基金本报告期末仅持有以上可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §9 基金份额持有人信息(转型后) 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有 持有人结构 份额 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 数 基金份额 占总 占总份 (户) 持有份额 份额 持有份额 额比例 比例 前海 开源 1,61 61,316.51 2,029,561.43 2.04% 97,241,860.46 97.96% 裕瑞 9 混合A 前海 开源 2 27,047.75 0.00 0.00% 54,095.49 100.0 裕瑞 0% 混合C 合计 1,62 61,274.22 2,029,561.43 2.04% 97,295,955.95 97.96% 1 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比 第108页，共124页 （份） 例 前海开源裕瑞 - 0.0000% 基金管理人所有从业人员持 混合A 有本基金 前海开源裕瑞 - 0.0000% 混合C 合计 - 0.0000% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 前海开源裕瑞混合 0 本公司高级管理人员、基金投资 A 和研究部门负责人持有本开放式 前海开源裕瑞混合 0 基金 C 合计 0 前海开源裕瑞混合 0 本基金基金经理持有本开放式基 A 金 前海开源裕瑞混合 0 C 合计 0 §9 基金份额持有人信息(转型前) 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 (户) 金份额 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 2,172 82,656.89 42,029,269.76 23.41% 137,501,485.45 76.59% 注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 第109页，共124页 数(即期末基金份额总额)。 ② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - 0.0000% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动(转型后) 单位：份 前海开源裕瑞混合A 前海开源裕瑞混合C 基金合同生效日(2018年08月07 179,530,755.21 - 日)基金份额总额 基金合同生效日起至报告期期末 216,611.91 54,894.47 基金总申购份额 减：基金合同生效日起至报告期 80,475,945.23 798.98 期末基金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末 - - 基金拆分变动份额 本报告期期末基金份额总额 99,271,421.89 54,095.49 §10 开放式基金份额变动(转型前) 单位：份 基金合同生效日(2017年09月05日)基金份额总额 - 本报告期期初基金份额总额 217,950,817.43 本报告期基金总申购份额 17,387.91 减：本报告期基金总赎回份额 38,437,450.13 本报告期基金拆分变动份额 - 第110页，共124页 本报告期期末基金份额总额 179,530,755.21 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金管理人于2018年2月5日至2018年3月5日以通讯方式组织召开了本基金的基金份额持有人大会，出席本次大会的基金份额持有人及代理人所持份额占权益登记日本基金总份额的比例小于50%，未达到《前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同》关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效开会条件。投资人敬请查阅基金管理人刊登在中国证监会指定媒介上的有关公告。 根据法律法规及本基金基金合同的规定，基金管理人于2018年6月7日起至2018年7月6日以通讯方式二次召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于修改前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金合同并调整赎回费率等有关事项的议案》。投资人敬请查阅基金管理人刊登在中国证监会指定媒介上的有关公告。 根据法律法规及本基金基金合同的规定，基金管理人经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，本基金将自2018年8月7日起正式实施转型为契约型开放式基金，即前海开源裕瑞混合型证券投资基金。投资人敬请查阅基金管理人刊登在中国证监会指定媒介上的有关公告。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动； 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 为本基金提供审计服务的会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内未发生变更。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 第111页，共124页 本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后) 报告期2018年08月07日（基金合同生效日） - 2018年12月31日 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 光大 1 - - - - - 证券 国海 1 - - - - - 证券 山西 2 - - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - - 券 瑞信 2 - - - - - 方正 中信 2 - - - - - 建投 中投 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 证券 天风 2 - - - - - 证券 安信 4 - - - - - 第112页，共124页 证券 中泰 4 - - - - - 证券 华泰 4 4,091,438.74 100.00% 3,140.33 100.00% - 证券 华创 4 - - - - - 证券 瑞银 4 - - - - - 证券 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期 占当期 成 成 券商名 债券成 债券回 交 占当期权 交 占当期基 称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 证成交总 金 金成交总 的比例 总额的 额 额的比例 额 额的比例 比例 光大证 - - - - - - - - 券 国海证 - - - - - - - - 券 山西证 - - - - - - - - 券 太平洋 - - - - - - - - 证券 瑞信方 - - - - - - - - 正 中信建 - - - - - - - - 投 中投证 - - - - - - - - 券 中信证 - - - - - - - - 券 天风证 - - - - - - - - 券 安信证 - - - - - - - - 券 中泰证 - - - - - - - - 券 华泰证 49,589,910.89 100.00% 209,500,000.00 100.00% - - - - 券 华创证 - - - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - - - 券 第113页，共124页 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前) 报告期2018年01月01日- 2018年08月06日 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 券商 单 占当期股 占当期佣 备 名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注 数 额的比例 比例 量 光大 1 - - - - - 证券 国海 1 - - - - - 证券 山西 2 - - - - - 证券 太平 洋证 2 - - - - - 券 瑞信 2 - - - - - 方正 中信 2 - - - - - 建投 中投 2 - - - - - 证券 中信 2 - - - - - 证券 天风 2 - - - - - 证券 安信 4 - - - - - 证券 中泰 4 - - - - - 第114页，共124页 证券 华泰 4 99,866,205.79 100.00% 77,638.34 100.00% - 证券 华创 4 - - - - - 证券 瑞银 4 - - - - - 证券 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 额的比例 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 比例 光大证券 - - - - - - - - 国海证券 - - - - - - - - 山西证券 - - - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - - - 瑞信方正 - - - - - - - - 中信建投 - - - - - - - - 中投证券 - - - - - - - - 中信证券 - - - - - - - - 天风证券 - - - - - - - - 安信证券 - - - - - - - - 中泰证券 - - - - - - - - 华泰证券 198,812, 100.00% 531,300, 100.00% - - - - 571.24 000.00 华创证券 - - - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 前海开源基金管理有限公司 旗下基金2017年度最后一个 中国证券报、上海证券报、 1 交易日基金资产净值、基金 证券时报、基金管理人的官 2018-01-02 份额净值及基金份额累计净 方网站 值公告 前海开源沪港深裕瑞定期开 中国证券报、上海证券报、 2 放混合型证券投资基金2017 证券时报、基金管理人的官 2018-01-18 年第4季度报告 方网站 第115页，共124页 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加有鱼 中国证券报、上海证券报、 3 基金为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-01-22 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 关于以通讯方式召开前海开 中国证券报、上海证券报、 4 源沪港深裕瑞定期开放混合 证券时报、基金管理人的官 2018-02-01 型证券投资基金基金份额持 方网站 有人大会的公告 关于以通讯方式召开前海开 源沪港深裕瑞定期开放混合 中国证券报、上海证券报、 5 型证券投资基金基金份额持 证券时报、基金管理人的官 2018-02-02 有人大会的第一次提示性公 方网站 告 关于以通讯方式召开前海开 源沪港深裕瑞定期开放混合 中国证券报、上海证券报、 6 型证券投资基金基金份额持 证券时报、基金管理人的官 2018-02-05 有人大会的第二次提示性公 方网站 告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 7 关于恒天明泽费率调整的公 证券时报、基金管理人的官 2018-02-06 告 方网站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 8 关于中投证券费率调整的公 证券时报、基金管理人的官 2018-02-06 告 方网站 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 9 关于旗下部分基金在利得基 证券时报、基金管理人的官 2018-02-07 金开通定投和转换业务并参 方网站 与其费率优惠活动的公告 前海开源沪港深裕瑞定期开 中国证券报、上海证券报、 10 放混合型证券投资基金基金 证券时报、基金管理人的官 2018-03-08 份额持有人大会会议情况的 方网站 公告 11 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 2018-03-09 第116页，共124页 关于旗下部分基金增加懒猫 证券时报、基金管理人的官 金融为代销机构并参与其费 方网站 率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 12 关于中信建投费率调整的公 证券时报、基金管理人的官 2018-03-15 告 方网站 关于前海开源基金管理有限 中国证券报、上海证券报、 13 公司旗下基金根据流动性风 证券时报、基金管理人的官 2018-03-24 险管理规定修改基金合同的 方网站 公告 前海开源沪港深裕瑞定期开 14 放混合型证券投资基金基金 基金管理人的官方网站 2018-03-24 合同（2018年3月修订） 前海开源沪港深裕瑞定期开 15 放混合型证券投资基金托管 基金管理人的官方网站 2018-03-24 协议（2018年3月修订） 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加恒天 中国证券报、上海证券报、 16 明泽为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-03-29 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 前海开源沪港深裕瑞定期开 中国证券报、上海证券报、 17 放混合型证券投资基金2017 证券时报、基金管理人的官 2018-03-29 年年度报告摘要 方网站 前海开源沪港深裕瑞定期开 18 放混合型证券投资基金2017 基金管理人的官方网站 2018-03-29 年年度报告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 19 关于旗下基金继续参与中国 证券时报、基金管理人的官 2018-03-30 工商银行申购费率优惠活动 方网站 的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 20 关于旗下基金继续参与交通 证券时报、基金管理人的官 2018-03-30 银行费率优惠活动的公告 方网站 第117页，共124页 前海开源沪港深裕瑞定期开 中国证券报、上海证券报、 21 放混合型证券投资基金招募 证券时报、基金管理人的官 2018-04-18 说明书（更新）摘要（2018 方网站 年第1号） 前海开源沪港深裕瑞定期开 22 放混合型证券投资基金招募 基金管理人的官方网站 2018-04-18 说明书（更新）（2018年第1 号） 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加华西 中国证券报、上海证券报、 23 证券为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-04-20 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 前海开源沪港深裕瑞定期开 中国证券报、上海证券报、 24 放混合型证券投资基金2018 证券时报、基金管理人的官 2018-04-23 年第1季度报告 方网站 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加和耕 中国证券报、上海证券报、 25 传承为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-05-08 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加坤元 中国证券报、上海证券报、 26 基金为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-05-08 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加招商 中国证券报、上海证券报、 27 证券为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-05-21 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 28 关于旗下部分基金在新兰德 证券时报、基金管理人的官 2018-05-31 开通定投和转换业务并参与 方网站 第118页，共124页 其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加和讯 中国证券报、上海证券报、 29 信息为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-06-01 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 关于以通讯方式二次召开前 中国证券报、上海证券报、 30 海开源沪港深裕瑞定期开放 证券时报、基金管理人的官 2018-06-06 混合型证券投资基金基金份 方网站 额持有人大会的公告 关于以通讯方式二次召开前 海开源沪港深裕瑞定期开放 中国证券报、上海证券报、 31 混合型证券投资基金基金份 证券时报、基金管理人的官 2018-06-07 额持有人大会的第一次提示 方网站 性公告 关于以通讯方式二次召开前 海开源沪港深裕瑞定期开放 中国证券报、上海证券报、 32 混合型证券投资基金基金份 证券时报、基金管理人的官 2018-06-08 额持有人大会的第二次提示 方网站 性公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加中泰 中国证券报、上海证券报、 33 证券为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-06-13 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加民商 中国证券报、上海证券报、 34 基金为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-06-27 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 35 关于旗下基金继续参与交通 证券时报、基金管理人的官 2018-06-29 银行费率优惠活动的公告 方网站 36 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 2018-07-06 第119页，共124页 关于旗下部分基金增加大连 证券时报、基金管理人的官 网金为代销机构及开通定投 方网站 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 前海开源沪港深裕瑞定期开 中国证券报、上海证券报、 37 放混合型证券投资基金基金 证券时报、基金管理人的官 2018-07-10 份额持有人大会（二次召开）方网站 表决结果暨决议生效的公告 关于前海开源沪港深裕瑞定 中国证券报、上海证券报、 38 期开放混合型证券投资基金 证券时报、基金管理人的官 2018-07-10 参与部分代销机构费率优惠 方网站 活动的公告 39 前海开源裕瑞混合型证券投 基金管理人的官方网站 2018-07-10 资基金基金合同 40 前海开源裕瑞混合型证券投 基金管理人的官方网站 2018-07-10 资基金托管协议 前海开源裕瑞混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 41 资基金招募说明书 证券时报、基金管理人的官 2018-07-10 方网站 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加东海 中国证券报、上海证券报、 42 证券为代销机构并开通转换 证券时报、基金管理人的官 2018-07-16 业务和参与其费率优惠活动 方网站 的公告 前海开源沪港深裕瑞定期开 中国证券报、上海证券报、 43 放混合型证券投资基金2018 证券时报、基金管理人的官 2018-07-19 年第2季度报告 方网站 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加开源 中国证券报、上海证券报、 44 证券为代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-07-20 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 45 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 2018-07-30 关于旗下部分基金增加汇林 证券时报、基金管理人的官 第120页，共124页 保大为代销机构及开通定投 方网站 和转换业务并参与其费率优 惠活动的公告 关于前海开源裕瑞混合型证 券投资基金C类基金份额增 中国证券报、上海证券报、 46 加部分代销机构及开通定投 证券时报、基金管理人的官 2018-08-07 和转换业务并参与其费率优 方网站 惠活动的公告 前海开源裕瑞混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 47 资基金开放日常申购、赎回、证券时报、基金管理人的官 2018-08-07 转换及定投业务的公告 方网站 前海开源沪港深裕瑞定期开 48 放混合型证券投资基金2018 基金管理人的官方网站 2018-08-27 年半年度报告 前海开源沪港深裕瑞定期开 中国证券报、上海证券报、 49 放混合型证券投资基金2018 证券时报、基金管理人的官 2018-08-27 年半年度报告摘要 方网站 前海开源基金管理有限公司 关于旗下部分基金在中国国 中国证券报、上海证券报、 50 际金融股份有限公司开通定 证券时报、基金管理人的官 2018-09-13 投业务并参与其费率优惠活 方网站 动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 51 关于旗下基金继续参与交通 证券时报、基金管理人的官 2018-09-29 银行费率优惠活动的公告 方网站 关于调整前海开源旗下部分 中国证券报、上海证券报、 52 证券投资基金通过奕丰金融 证券时报、基金管理人的官 2018-10-16 办理定投业务起点金额的公 方网站 告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 53 关于增加中民财富为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2018-10-24 分基金的销售机构并参与其 方网站 费率优惠活动的公告 54 前海开源裕瑞混合型证券投 中国证券报、上海证券报、 2018-10-24 第121页，共124页 资基金2018年第3季度报告 证券时报、基金管理人的官 （前海开源沪港深裕瑞定期 方网站 开放混合型证券投资基金转 型而来） 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 55 关于增加阳光人寿保险为旗 证券时报、基金管理人的官 2018-11-05 下部分基金的销售机构并参 方网站 与其费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 56 关于增加华融证券为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2018-11-26 分基金的销售机构并参与其 方网站 费率优惠活动的公告 前海开源基金管理有限公司 中国证券报、上海证券报、 57 关于增加凯石财富为旗下部 证券时报、基金管理人的官 2018-12-10 分基金的销售机构并参与其 方网站 费率优惠活动的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基 资 金份额 者 序 比例达 类 号 到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 别 超过2 0%的时 间区间 机 1 22801-8209030,000,708.3 0.00 30,000,708.3 0.00 0.00% 构 181017 3 3 产品特有风险 1.巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基 第122页，共124页 金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影 响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 2.转换运作方式或终止基金合同的风险 单一投资者巨额赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 为了向投资者更好地提供服务，本报告期内，基金管理人根据基金合同等有关规定，基金管理人自2018年1月29日起，对投资者通过直销柜台认购、申购本公司旗下开放式 基金的单笔最低金额进行调整。投资人敬请查阅基金管理人于2018年1月27日刊登在中 国证监会指定媒介上的有《前海开源基金管理有限公司关于调整通过直销柜台认购、申 购旗下开放式基金单笔最低金额的公告》。 本报告期内，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求及相关规定，并经与本基金基金托管人协商一致，基金管理人对本基金调整投资交易限制、申购与赎回安排、基金估值和信息披露等内容并修改本基金基金合同的相应条款。本次修改后的基金合同自2018年3月31日起生效。具体内容详见基金基金管理人于2018年3月24日在中国证监会指定媒介发布的《关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据流动性风险管理规定修改基金合同的公告》及相关法律文件。 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源裕瑞混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源裕瑞混合型证券投资基金托管协议》 第123页，共124页 （4）《前海开源裕瑞混合型证券投资基金招募说明书》 （5）基金管理人业务资格批件和营业执照 （6）前海开源裕瑞混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿13.2存放地点 基金管理人、基金托管人处13.3查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 二〇一九年三月二十七日 第124页，共124页