万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 (2024年第1号) 基金管理人:万家基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 二零二四年九月 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 重要提示 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年4月21日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]569号文注册募集,基金合同生效日为2017年8月4日。 2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修 订,修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申 购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的 各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风 险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投 资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回 报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、 股票期权等金融衍生品、中小企业私募债等品种,可能给本基金带来额外风险 等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风 险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金为灵活配置混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此 外,本基金以1.00元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单位 份额净值跌破1.00元初始面值的风险。 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本招募说明书所载内容截止日为2024年09月02日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年06月30日(财务数据未经审计)。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 目 录 重要提示..............................................................................................................................1 第一部分 绪言....................................................................................................................5 第二部分 释义....................................................................................................................6 第三部分 基金管理人......................................................................................................11 第四部分 基金托管人......................................................................................................20 第五部分 相关服务机构..................................................................................................23 第六部分 基金的募集......................................................................................................38 第七部分 基金合同的生效..............................................................................................39 第八部分 基金份额的申购与赎回..................................................................................40 第九部分 基金的投资......................................................................................................53 第十部分 基金的业绩......................................................................................................64 第十一部分 基金的财产..................................................................................................67 第十二部分 基金资产的估值..........................................................................................68 第十三部分 基金的收益与分配......................................................................................73 第十四部分 基金的费用与税收......................................................................................75 第十五部分 基金的会计与审计......................................................................................78 第十六部分 基金的信息披露..........................................................................................79 第十七部分 侧袋机制......................................................................................................86 第十八部分 风险揭示......................................................................................................89 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..............................................96 第二十部分 基金合同的内容摘要..................................................................................98 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要....................................................................115 第二十二部分 基金份额持有人的服务........................................................................133 第二十三部分 其他应披露事项....................................................................................135 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式............................................................137 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十五部分 备查文件................................................................................................138 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第一部分 绪言 《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 1、基金或本基金:指万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指万家基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书、本招募说明书:指《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人大常委会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务 23、销售机构:指万家基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协 议,办理基金销售业务的机构 24、直销机构:指万家基金管理有限公司 25、非直销销售机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为万家基金管理有限公司或接受万家基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 28、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 33、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日 36、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 37、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的时间段 39、《业务规则》:指万家基金管理有限公司和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资者共同遵守 40、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 41、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 43、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管 理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 45、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 47、元:指人民币元 48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和 50、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网 站)等媒介 55、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 56、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 57、基金产品资料概要:指《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新 58、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户 59、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产 60、销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第三部分 基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:万家基金管理有限公司 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 法定代表人:方一天 成立日期:2002年8月23日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:兰剑 电话:021-38909626 传真:021-38909627 股权结构:中泰证券股份有限公司 60% 山东省新动能基金管理有限公司 40% (二)主要人员情况 1、董事会成员基本情况 董事长方一天先生,中共党员,大学学历,先后在上海财政证券公司、中国证监会系统工作,2014年10月加入万家基金管理有限公司,现任公司党委书记、董事长。 董事袁西存先生,中共党员,硕士学位,曾任莱钢集团财务部科长,副处长,中泰证券计划财务部总经理等职务。现任中泰证券股份有限公司党委常委、副总经理。 董事曾祥龙先生,中共党员,学士本科,曾任山东龙信投资有限公司财务负责人、山东鲁华能源集团外派财务总监、山东国惠基金管理有限公司财务总监、山东国惠投资有限公司财务部副部长、山东国惠小额贷款有限公司副总经理等职。现任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 山东省新动能基金管理有限公司财务管理部部长。 董事张钊先生,中共党员,学士本科,先后任泛亚国际投资有限公司总裁助理、投资专员,iGlobal Consultancy Pte. Ltd.(新加坡)高级顾问、总裁助理,深圳富坤创业投资有限公司市场营销投资者关系部经理,深圳富坤康健投资有限公司高级投资经理,山东海洋明石产业基金管理有限公司投资部副总裁,山东蓝色经济产业基金管理有限公司投资部(济南)副总经理,山东高速北银(上海)投资管理有限公司执行总裁、山东省新动能基金管理有限公司投资发展部部长等职,现任山东省新动能投资管理有限公司董事长。 董事陈广益先生,中共党员,硕士研究生,曾任职兴证全球基金管理有限公司运作保障部,2005年3月加入万家基金管理有限公司,曾任运作保障部副总监、基金运营部总监、交易部总监、总经理助理,2019年6月起任公司首席信息官,2021年3月起任公司董事、总经理。 独立董事武辉女士,农工党员,博士研究生,教授。曾任潍坊市第二职业中专讲师。现任山东财经大学教授。 独立董事范洪义先生,硕士研究生,曾在山东潍坊盐化集团、山东海化集团进出口有限公司任职,在山东求是律师事务所、山东中强律师事务所、山东普瑞德律师事务所、上海虹桥正瀚律师事务所、上海杰博律师事务所担任律师、合伙人等 职。现任上海尚舜光电科技有限公司执行董事。 独立董事林彦先生,中共党员,博士研究生,教授。曾任上海交通大学教务处副处长、凯原法学院副院长等职,现任上海交通大学凯原法学院教授。 2、监事基本情况 监事会主席马文波先生,中共党员,学士本科,曾在中国电子进出口山东公司、山东鲁信实业集团公司、山东省鲁信投资控股集团有限公司从事财务会计工作,在山东省国际信托股份有限公司、山东省金融资产管理股份有限公司担任财务总监等职。现任山东省新动能基金管理有限公司副总经理。 监事李滨先生,中共党员,博士研究生,先后任英国三和集团量化分析师、劳埃德银行集团量化分析师、Zan Partners对冲基金量化分析师、巴克莱资本信用风险分析师、德意志银行信用风险分析师、瑞士信贷市场风险分析师、中泰证券股份有限公司风险管理部副总经理、红塔证券股份有限公司风险管理部总经理等职。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 现任中泰证券股份有限公司风险管理部总经理。 监事尹超先生,中共党员,学士本科,2007年7月起加入万家基金管理有限公司,现任公司基金运营部总监。 监事姜楠女士,中共党员,学士本科,曾任职于淘宝(中国)软件有限公司。2013年3月起加入万家基金管理有限公司,现任公司综合管理部副总监(主持工 作)。 监事路晓静女士,中共党员,硕士研究生,先后任职于旺旺集团、长江期货有限公司。2015年5月起加入万家基金管理有限公司,现任公司合规稽核部总监助理。 3、公司高级管理人员 董事长:方一天先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 总经理、首席信息官:陈广益先生(简介请参见基金管理人董事会成员) 督察长:兰剑先生,中国民盟盟员,硕士研究生,律师、注册会计师,曾在江苏知源律师事务所、上海和华利盛律师事务所从事律师工作,2005年10月进入万家基金管理有限公司工作,2015年4月起任公司督察长。 副总经理:黄海先生,硕士研究生。先后在上海德锦投资有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、华宝信托有限责任公司、中银国际证券有限责任公司工作,历任项目经理、研究员、投资经理、投资总监等职务。2015年4月进入万家基金管理有限公司任投资总监职务,负责公司投资管理工作。2017年4月起任公司副总经理。 副总经理:戴晓云女士,学士本科,曾任海证期货有限公司副总经理、上海证券有限责任公司运营中心副总经理、上投摩根基金管理有限公司数字化运营及拓展部总监等职。2016年7月进入万家基金管理有限公司工作,先后担任万家基金管理有限公司总经理助理、业务管理部总监、网络金融部总监,万家财富基金销售(天津)有限公司董事长。2021年7月起任公司副总经理。 副总经理:王静女士,中共党员,硕士研究生,曾任兴业银行济南分行公司业务部科员,兴业银行济南分行天桥支行行长助理,浙商银行济南分行机构金融部总经理助理,浙商银行济南分行公司银行部总经理助理、副总经理,浙商银行济南分行小企业与个银评审部总经理等职务。2021年6月进入万家基金管理有限公司, 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 2021年7月起任公司副总经理。 副总经理:莫海波先生,致公党党员,硕士研究生,曾任财富证券有限责任公司资产管理部分析师、中银国际证券有限责任公司证券投资部投资经理等职务。 2015年3月进入万家基金管理有限公司工作,历任投资研究部总监、公司总经理助 理等职,2022年8月起任公司副总经理。 副总经理:乔亮先生,中共党员,博士研究生,曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理,南方基金管理有限公司数量化投资部投资经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部投资总监等职。2019年7月进入万家基金管理有限公司工作,历任总经理助理、量化投资部总监(兼),2023年11月起任公司副总经理。 4、本基金基金经理 乔亮先生,美国斯坦福大学工商管理博士,曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理,加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理,南方基金管理有限公司数量化投资部投资经理,通联数据股份公司联合创始人、首席投资 官,上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理,巨杉(上海)资产管理有限公 司量化投资部投资总监等职。2019年7月入职万家基金管理有限公司,现任公司副 总经理、基金经理,历任总经理助理、量化投资部总监(兼)。现任万家中证1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家中证500指数增强型发起式证券投资基金、 万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万 家国证2000指数增强型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家 颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 本基金历任基金经理: 卞勇先生,自2017年8月4日至2018年11月9日管理本基金; 陈旭先生,自2018年816日月至2019年9月19日管理本基金。 5、基金管理人投资决策委员 (1)权益与组合投资决策委员会 主 任:陈广益万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 副主任:黄海 委 员:莫海波、乔亮、任峥、徐朝贞、高源、黄兴亮、孙远慧 陈广益先生,总经理、首席信息官。 黄海先生,副总经理、投资总监、基金经理。 莫海波先生,副总经理、基金经理。 乔亮先生,副总经理、基金经理。 任峥先生,总经理助理、基金经理。 徐朝贞先生,组合投资部总监、基金经理。 高源女士,基金经理。黄兴亮先生,基金经理。 孙远慧先生,研究副总监。 (2)固定收益投资决策委员会 主 任:陈广益 委 员:苏谋东、周潜玮、郅元 陈广益先生,总经理、首席信息官。 苏谋东先生,总经理助理、基金经理。 周潜玮先生,固定收益部总监、债券投资部总监、基金经理。 郅元先生,现金管理部副总监(主持工作)、基金经理。 6、上述人员之间不存在近亲属关系 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经取得基金代销业务资格的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期报告和年度报告; 7、计算并公告基金净值信息、确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、执行生效的基金份额持有人大会决定; 13、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及有关法律法规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (6)玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)侵占、挪用基金财产; (14)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (15)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 根据“合法合规、全面、审慎、适时”的要求,为确定明确的基金投资方向、投资策略以及基金组织方式和运作方式,坚持基金运作“安全性、流动性、效益 性”相统一的经营理念,公司内部风险控制必须遵循以下原则: (1)健全性原则。内部风险控制必须渗透到公司的不同决策和管理层次,贯穿于各项业务过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、工作岗位和风险点,不能存在万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 制度上的盲点。 (2)有效性原则。各种内部风险控制制度必须符合国家和监管部门的法律、法规及规章,必须具有高度的权威性,成为全体员工严格遵守的行动指南;任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力。公司的经营运作要真正做到有章必循,违章必究。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司固有财产、基金财产及其他财产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。各项制度必须体现公司关键的业务部门之间和关键的工作岗位之间的相互制约、相互制衡的原则,监察稽核部门具有其独立性,必须与执行部门分开,业务操作人员与控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员负责;在存在管理人员职责交叉的情况下,要为负责监控的人员提供可以直接向最高管理层报告的渠道。 (5)多重风险监管原则。公司为了充分防范各种风险,做好事前风险控制,建立了多重风险监控架构。即由各机构及业务职能部门进行自我风险控制的第一层级的控制;由监察稽核部及风险控制委员会组成的公司监察系统的第二层级的风险控制。 (6)定性与定量相结合原则。形成一套比较完备的制度体系和量化指标体系,使风险控制工作更具科学性和可操作性。 2、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 3、内部控制的防线体系 为进行有效的业务组织的风险控制,公司设立“权责统一、严密有效、顺序递进”的四道内控防线: (1)建立一线岗位的第一道内控防线。属于单人、单岗处理业务的,必须有相应的后续监督机制,各岗位应当职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。 (2)建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工作程序作为第二道内控防线。建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,明确业务文件签字的授权。 (3)成立独立的风险控制部门,从而形成第三道内控防线。公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对公司内部控制制度的总体执行情况,各职能部门、岗位的业务执行情况实施严格的检查和反馈。 (4)公司合规控制委员会定期或不定期的对公司整体运营情况进行检查,并提出指导性的意见,形成第四道内控防线。 4、内部控制的主要内容 (1)环境风险控制 1)制度风险——对于公司组织结构不清晰、制度不健全带来的风险控制; 2)道德风险——由于职员个人利益冲突带来的风险控制。 (2)业务风险控制 1)前台业务风险的控制; 2)后台业务风险的控制。 5、基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第四部分 基金托管人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:张金良 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:王小飞 联系电话:(021)6063 7103 (二)主要人员情况 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金业务处、证券保险业务处、理财信托业务处、全球业务处、养老金业务处、新兴业务处、客户服务与业务协同处、运营管理处、跨境与外包管理处、托管应用系统支持处、内控合规处等12个职能处室,在北京、上海、合肥设有托管运营中心,共有员工300余人。自 2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已 经成为常规化的内控工作手段。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服 务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断 增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内 托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2023年年末,中国建设银行已托管1334 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内 的高度认同。中国建设银行多次被《全球托管人》、《财资》、《环球金融》杂志及 《中国基金报》评选为“最佳托管银行”、连续多年荣获中央国债登记结算有限责 任公司(中债)“优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司(上清 所)“优秀托管银行”奖项、并先后荣获《亚洲银行家》颁发的2017年度“最佳托 管系统实施奖”、2019年度“中国年度托管业务科技实施奖”、2021年度“中国最 佳数字化资产托管银行”、以及2020及2022年度“中国年度托管银行(大型银 行)”奖项。2022年度,荣获《环球金融》“中国最佳次托管银行”,并作为唯一 中资银行获得《财资》“中国最佳QFI托管银行”奖项。2023年度,荣获中国基金 报“公募基金25年最佳基金托管银行”奖项。 二、基金托管人的内部控制制度 (一)内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和中国建设银行有关管理规定,守法经营、规范运作、严格检查,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 (二)内部控制组织结构 中国建设银行设有风险内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制的有效性进行指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能 力。 (三)内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独 立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 (一)监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 (二)监督流程 1、每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2、收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第五部分 相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 本基金直销机构为基金管理人直销中心及电子直销系统(网站、微交易、APP)。 住所、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 法定代表人:方一天 联系人:亓翡 电话:(021)38909777 传真:(021)38909798 客户服务热线:400-888-0800 投资者可以通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅基金管理人的网站公告。 网上交易网址:https://trade.wjasset.com/ 微交易:万家基金微理财(微信号:wjfund_e) 2、代销机构 (1)名称:一路财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (2)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司 客服电话:010-59013825 网址:www.wanjiawealth.com (3)名称:万联证券股份有限公司 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn (4)名称:上海万得基金销售有限公司万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (5)名称:上海中欧财富基金销售有限公司 客服电话:400-700-9700 网址:www.zocaifu.com (6)名称:上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com (7)名称:上海利得基金销售有限公司 客服电话:95733 网址:www.leadfund.com.cn (8)名称:上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (9)名称:上海天天基金销售有限公司 客服电话:400-181-8188 网址:www.1234567.com.cn (10)名称:上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (11)名称:上海挖财基金销售有限公司 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (12)名称:上海攀赢基金销售有限公司 客服电话:021-68889082 网址:www.pytz.cn (13)名称:上海汇付基金销售有限公司 客服电话:021-34013999 网址:www.hotjijin.com万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (14)名称:上海联泰基金销售有限公司 客服电话:400-046-6788 网址:www.66zichan.com (15)名称:上海证券有限责任公司 客服电话:4008-918-918 网址:www.shzq.com (16)名称:上海长量基金销售有限公司 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (17)名称:上海陆享基金销售有限公司 客服电话:400-168-1235 网址:www.luxxfund.com (18)名称:上海陆金所基金销售有限公司 客服电话:4008-219-031 网址:www.lufunds.com (19)名称:东兴证券股份有限公司 客服电话:95309 网址:www.dxzq.net (20)名称:东北证券股份有限公司 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn (21)名称:东吴证券股份有限公司 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn (22)名称:东方证券股份有限公司 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (23)名称:东方财富证券股份有限公司 客服电话:95357万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 网址:www.18.cn (24)名称:东海证券股份有限公司 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (25)名称:东莞证券股份有限公司 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn (26)名称:中信建投证券股份有限公司 客服电话:4008888108 网址:www.csc108.com (27)名称:中信期货有限公司 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (28)名称:中信证券华南股份有限公司 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (29)名称:中信证券山东 客服电话:95548 网址:http://sd.citics.com/ (30)名称:中信证券股份有限公司 客服电话:400-889-5548 网址:www.cs.ecitic.com (31)名称:中国中金财富证券有限公司(中金财富) 客服电话:95532/4006008008 网址:www.ciccwm.com/ciccwmweb/ (32)名称:中国人寿保险股份有限公司 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com (33)名称:中国国际金融股份有限公司万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 客服电话:6505 1166 网址:www.cicc.com (34)名称:中国建设银行股份有限公司 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (35)名称:中国民生银行股份有限公司 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (36)名称:中国银河证券有限责任公司 客服电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (37)名称:中国银行股份有限公司 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (38)名称:中泰证券股份有限公司 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (39)名称:中航证券有限公司 客服电话:95335 网址:www.avicsec.com (40)名称:中证金牛(北京)基金销售有限公司 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (41)名称:中银国际证券股份有限公司 客服电话:400-620-8888 网址:www.bocichina.com (42)名称:五矿证券有限公司 客服电话:400-184-0028 网址:www.wkzq.com.cn万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (43)名称:京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话:400 098 8511 网址:kenterui.jd.com (44)名称:信达证券股份有限公司 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com (45)名称:光大证券股份有限公司 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (46)名称:兴业证券股份有限公司 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (47)名称:兴业银行股份有限公司 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (48)名称:北京创金启富基金销售有限公司 客服电话:010-66154828 网址:www.5irich.com (49)名称:北京展恒基金销售有限公司 客服电话:400-888-6661 网址:www.myfund.com (50)名称:北京广源达信基金销售有限公司 客服电话:400-623-6060 网址:www.niuniufund.com (51)名称:北京度小满基金销售有限公司 客服电话:95055-9 网址:www.duxiaomanfund.com (52)名称:北京懒猫基金销售有限公司 客服电话:010-85965200万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 网址:www.lanmao.com (53)名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话:010-62675369 网址:www.xincai.com (54)名称:北京汇成基金销售有限公司 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com (55)名称:北京虹点基金销售有限公司 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (56)名称:北京钱景基金销售有限公司 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (57)名称:北京雪球基金销售有限公司 客服电话:400-159-9288 网址:danjuanfunds.com (58)名称:华安证券股份有限公司 客服电话:95318 网址:www.hazq.com (59)名称:华宝证券股份有限公司 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (60)名称:华泰证券股份有限公司 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (61)名称:华源证券股份有限公司 客服电话:95305 网址:http://www.jzsec.com (62)名称:华福证券有限责任公司万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 客服电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn (63)名称:华西证券股份有限公司 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn (64)名称:华鑫证券有限责任公司 客服电话:400-109-9918 网址:www.cfsc.com.cn (65)名称:华龙证券股份有限公司 客服电话:95368 网址:www.hlzqgs.com (66)名称:南京苏宁基金销售有限公司 客服电话:025-66996699 网址:www.snjijin.com (67)名称:南京证券股份有限公司 客服电话:95386 网址:www.njzq.com.cn (68)名称:和讯信息科技有限公司 客服电话:400-920-0022 网址:www.hexun.com (69)名称:嘉实财富管理有限公司 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (70)名称:国信证券股份有限公司 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (71)名称:国投证券股份有限公司 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (72)名称:国泰君安证券股份有限公司 客服电话:95521/400-8888-666 网址:www.gtja.com (73)名称:国联证券股份有限公司 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (74)名称:国金证券股份有限公司 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (75)名称:天相投资顾问有限公司 客服电话:010-66045678 网址:www.txsec.com (76)名称:天风证券股份有限公司 客服电话:95391 网址:www.tfzq.com (77)名称:奕丰基金销售有限公司 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (78)名称:宁波银行股份有限公司 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (79)名称:宏信证券有限责任公司 客服电话:4008-366-366 网址:www.hx818.com (80)名称:宜信普泽(北京)基金销售有限公司 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com (81)名称:山西证券股份有限公司 客服电话:95573万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 网址:www.i618.com.cn (82)名称:平安证券股份有限公司 客服电话:95511-8 网址:www.stock.pingan.com (83)名称:平安银行股份有限公司 客服电话:95511转3 网址:www.bank.pingan.com (84)名称:广发证券股份有限公司 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn (85)名称:德邦证券股份有限公司 客服电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (86)名称:招商证券股份有限公司 客服电话:075582943666 网址:www.cmschina.com (87)名称:招商银行股份有限公司 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (88)名称:方正证券股份有限公司 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com (89)名称:杭州银行股份有限公司 客服电话:95398 网址:www.hzbank.com.cn (90)名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn (91)名称:民商基金销售(上海)有限公司万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com (92)名称:民生证券股份有限公司 客服电话:95372 网址:www.mszq.com (93)名称:江海证券有限公司 客服电话:956007 网址:www.jhzq.com.cn (94)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司 客服电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com (95)名称:江苏银行股份有限公司 客服电话:95319 网址:www.jsbchina.cn (96)名称:泛华普益基金销售有限公司 客服电话:400 080 3388 网址:www.puyifund.com (97)名称:泰信财富基金销售有限公司 客服电话:400-004-8821 网址: www.taixincf.com (98)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (99)名称:浙商证券股份有限公司 客服电话:95345 网址:www.stocke.com.cn (100)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:400-877-3772 网址:www.5ifund.com万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (101)名称:海通证券股份有限公司 客服电话:95553、4008888001、02195553 网址:www.htsec.com (102)名称:海银基金销售有限公司 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (103)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话:400-6788-887 网址:www.zlfund.cn (104)名称:深圳前海微众银行股份有限公司 客服电话:95384 网址:www.webank.com (105)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话:400-166-1188 网址:www.xinlande.com.cn (106)名称:渤海证券股份有限公司 客服电话:956066 网址:www.ewww.com.cn (107)名称:湘财证券股份有限公司 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com (108)名称:爱建证券有限责任公司 客服电话:4001-962-502 网址:www.ajzq.com (109)名称:玄元保险代理有限公司 客服电话:400-080-8208 网址:www.licaimofang.com (110)名称:珠海盈米基金销售有限公司 客服电话:020-89629066万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 网址:www.yingmi.cn (111)名称:甬兴证券有限公司 客服电话:400-916-0666 网址:www.yongxingsec.com (112)名称:申万宏源西部证券有限公司 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (113)名称:申万宏源证券有限公司 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com (114)名称:第一创业证券股份有限公司 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn (115)名称:红塔证券股份有限公司 客服电话:956060 网址:www.hongtastock.com (116)名称:联储证券有限责任公司 客服电话:956006 网址:www.lczq.com (117)名称:腾安基金销售(深圳)有限公司 客服电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com (118)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:400-076-6123 网址:www.fund123.cn (119)名称:西部证券股份有限公司 客服电话:95582 网址:www.west95582.com (120)名称:诺亚正行基金销售有限公司万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (121)名称:财信证券股份有限公司 客服电话:95317 网址:www.cfzq.com (122)名称:财通证券股份有限公司 客服电话:95336 网址:www.ctsec.com (123)名称:银泰证券有限责任公司 客服电话:95341 网址:www.ytzq.com (124)名称:长城证券有限公司 客服电话:95514 400-6666-888 网址:www.cgws.com (125)名称:长江证券股份有限公司 客服电话:95579 网址:www.cjsc.com.cn (126)名称:阳光人寿保险股份有限公司 客服电话:95510 网址:www.fund.sinosig.com (127)名称:鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 客服电话:400-158-5050 网址:https://www.tl50.com/ (二)基金登记机构 注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街17号 电话:(010)58598839 传真:(010)58598834 (三)出具法律意见书的律师事务所万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公场所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:韩炯 经办律师:黎明、陆奇 电话:021- 31358666 传真:021- 31358600 联系人:陆奇 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 办公地址:中国上海市南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 联系电话:021-63391166 传真:021-63392558 联系人:徐冬 经办注册会计师:王斌、徐冬万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第六部分 基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》等有关法律、法规及基金合同的有关规定募集。并经证监许可[2017]569号文核准募集。自2017年7月3日起向全社会公开发售,募集截止日为2017年7月28日。经安永华明会计师事务所验资,本次募集的有效净认购金额为937,133,525.86元人民币。 本次募集有效认购总户数9,580户。按照每份基金份额1.00元人民币计算,有效认购款项连同有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息,合计折算为 937,449,452.68份基金份额。 基金类别:混合型 基金运作方式:契约型开放式 基金存续期间:不定期万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第七部分 基金合同的生效 一、基金合同的生效 根据有关法律法规规定,并经中国证监会确认,本基金基金合同于2017年8月4日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规、中国证监会或基金合同另有规定时,从其规定。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购、赎回的场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金申购和赎回场所为基金管理人的直销中心、电子直销系统及基金非直销销售机构的销售网点,具体非直销销售机构(网点)名单将由基金管理人在相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。 若基金管理人或其指定的非直销销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或者非直销销售机构另行公告。 二、申购与赎回办理的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 本基金已于2017年9月4日起开始办理日常申购、赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即任一类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)算的该类基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下并在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者全额交付申购款项,申购申请成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后,基金管理人将指示基金托管人在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处 理。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效,则申购款项本金退还给投资者。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为 准。对于申购、赎回申请的确认情况,投资者应及时查询。 在法律法规允许的范围内,基金管理人或登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 五、申购、赎回的数额限制 1、申请申购基金的金额 (1)投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元;投资者通过基金管理人直销中心首次申购时,每笔申购本基金的最低金额为100元。实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制; 自2022年3月23日起,投资者通过基金管理人电子直销系统(网站、微交易、APP)或非直销销售机构首次申购上述基金的单笔最低申购金额为1元人民币(含申购费),追加申购上述基金的每笔最低金额为1元人民币(含申购费)。投资者通过基金管理人直销中心办理上述基金业务时,首次申购和追加申购的最低金额不做调整,仍按照原招募说明书或相关公告的规定执行。 在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 投资者将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。 (2)投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。 2、申请赎回基金的份额 本基金不设单笔最低赎回份额; 3、在销售机构保留的基金份额最低数量限制 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的该类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。 4、基金管理人可以对基金的总规模进行限制,并在更新的招募说明书或相关万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)公告中列明。 5、基金管理人可以规定单个投资者当日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 6、基金管理人可以规定本基金当日的申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 六、基金的申购费和赎回费 1、A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、申购费率 本基金对通过基金管理人的直销中心申购的特定投资者群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。 特定投资者群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划),以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可将其纳入特定投资者群体范围。 特定投资者群体可通过本基金直销中心申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增减特定投资者群体申购本基金的销售机构,并按规定予以公告。 通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资者群体申购费率如下:申购金额(M,含申购费) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M<100万 0.15% 0 100万≤M<200万 0.10% 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 200万≤M<500万 0.06% M≥500万 每笔1000元 其他投资者的申购本基金的申购费率如下:申购金额(M,含申购费) A类基金份额申购费率 C类基金份额申购费率 M<100万 1.5% 100万≤M<200万 1.0% 0 200万≤M<500万 0.60% M≥500万 每笔1000元 养老金客户/特定投资者群体指全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品、职业年金计划、养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险等产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者群体范围。 投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 2、赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。针对A类基金份额,对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于90日的投资者收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于90日但少于180日的投资者收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于180日的投资者,应当将赎回费总额的25%计入基金财产,赎回费的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。针对C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期为30日以上的投资人不收取赎回费。 本基金的赎回费率具体如下: 持有时间(N) A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 N<7日 1.50% 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 0.50% 30日≤N<180日 0.50% 180日≤N<365日 0.25% 0 365日≤N 0 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份额持有人利益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率,并进行公告。 七、申购和赎回的数额和价格 1、申购和赎回数额、余额的处理方式 (1)申购份额、余额的处理方式 本基金分为A类和C类基金份额,各类基金份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以申请当日的各类基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。 (2)赎回金额的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值并扣除相应的费用(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。 2、基金申购份额的计算 (1)A类基金份额的申购 申购本基金A类基金份额时采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购A类基金份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注:对于适用固定金额申购费率的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用) 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 申购费用=申购金额-净申购金额 (注:对于适用固定金额申购费率的申购,申购份额=固定申购费用) 例:某投资者(非特定投资者群体客户)投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则投资万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 者可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000.00/(1+1.50%)=9,852.22元 申购费用=10,000.00-9,852.22=147.78元 申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07份 即:某投资者(非特定投资者群体客户)投资10,000元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为1.50%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则投资者可得到的9,383.07份A类基金份额。 例:某投资者(特定投资者群体客户)投资10,000.00元申购本基A类基金份额金,对应申购费率为0.15%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则投资者可得到的申购份额为: 净申购金额=10,000.00/(1+0.15%)=9,985.02元 申购费用=10,000.00-9,985.02=14.98元 申购份额=9,985.02/1.0500=9,509.54份 即:某投资者(特定投资者群体客户)投资10,000.00元申购本基金A类基金份额,对应申购费率为0.15%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元,则投资者可得到的9,509.54份A类基金份额。 (2)C类基金份额的申购 申购C类基金份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 例:某投资者投资50,000.00元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到的C类基金份额为: 申购份额=50,000.00/1.0500=47,619.05份 即:该投资者投资50,000.00元申购本基金C类基金份额,申购当日C类基金份额净值为1.0500元,则可得到47,619.05份C类基金份额。 3、基金赎回金额的计算 赎回金额的计算方法如下: 赎回总额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×该类基金份额赎回费率 净赎回金额=赎回总额-赎回费用万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份A类基金份额,持有时间为10天,对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.0500=10,500.00元 赎回费用=10,500.00×0.75%=78.75元 净赎回金额=10,500.00-78.75=10,421.25元 即:基金份额持有人赎回10,000份A类基金份额,持有时间为10天,对应的赎回费率为0.75%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.0500元,则其可得到的净赎回金额为10,421.25元。 例:某投资者赎回本基金10,000份C类基金份额,假设持有期大于等于30日,则赎回适用费率为0,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,则其可得净赎回金额为: 赎回总额=10,000×1.1480=11,480.00元 赎回费用=11,480.00×0=0.00元 净赎回金额=11,480.00-0.00=11,480.00元 即:基金份额持有人赎回10,000份C类基金份额,假设赎回当日C类基金份额净值为1.1480元,持有期大于等于30日,则可得到的净赎回金额为11,480.00元。 4、基金份额净值计算 T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的资产净值/ T日该类基金份额的余额数量 各类基金份额净值为每个工作日闭市后,各类基金资产净值分别除以当日该类基金份额的余额数量计算,基金份额净值单位为元,计算结果均保留在小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、申购、赎回的登记 正常情况下,投资者T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资者增加权益并办理登记手续,投资者自T+2日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。 基金份额持有人T日赎回基金成功后,正常情况下,登记机构在T+1日为其办理万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 扣除权益的登记手续。 在不违反法律法规的前提下,登记机构可以对上述登记办理时间进行调整,基金管理人应于开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分,基金管理人有权进行延期办理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 款项,但不得超过20个工作日,并应当依据相关规定进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介进行公告。 十、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券/期货交易场所临时停止交易。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 8、当一笔新的申购申请被确认成功,使本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规模上限时;或使本基金单日申购金额或净申购比例超过基金管理人规定的当日申购金额或净申购比例上限时;或该投资者累计持有的份额超过单个投资者累计持有的份额上限时;或该投资者当日申购金额超过单个投资者单日申购金额上限时;或该投资者单笔申购金额超过单个投资者单笔申购金额上限时。 9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、9、10项情形之一且基金管理人决定暂停申购申请时,基金管理人应当根据有关规定进行公告。对于上述第8项拒绝申购的情形,基万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)金管理人将在其网站上公布相关申购上限设定。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、本基金投资的证券、期货交易场所临时停止交易。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、继续接受赎回可能会影响或损害基金份额持有人利益时。 6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形(第4项除外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应按规定向中国证监会备案,并依据相关规定进行公告。 2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 十三、当技术条件成熟,本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易,届时无须召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。 十四、基金转换 本基金于2017年9月4日起开始办理本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十五、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 十六、基金份额的非交易过户、转托管、质押、冻结与解冻、折算、转让 (一)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份 额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办 理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (二)基金的转托管、质押 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 在条件许可的情况下,基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则,办理万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 基金份额质押业务,并可收取一定的手续费。 (三)基金份额的冻结与解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 (四)基金份额折算 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对基金份额进行折算,不需召开基金份额持有人大会审议。 (五)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第九部分 基金的投资 (一)投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用行业内领先的机器学习算法,并引入多维度数据,建立有效因子组合,在合理控制风险的基础上,寻求基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。其 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (三)投资策略 1、股票资产的量化投资策略 本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子模型为基础,对股票池进行投资价值定量分析,从而构建市场上具备超额收益的股票投资组合。 首先,基于对中国A股市场的实际情况,通过对大量历史数据的统计分析及实证检验,构建具备选取超额收益能力因子库;其次,结合择时模型对因子库中的不同因子进行动态选取,并利用量化方法赋予权重;最后,在此基础上,根据动态多万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 因子模型对A股市场中的股票进行打分,并选取其中具备超额收益的股票构建投资 组合。 本基金在数据方面选取风格因子(宏观数据、行业数据),一致预期数据以及市场情绪指标作为选取因子的标准。利用风格因子控制在一段市场环境下组合的整体风格偏好;市场情绪指标对在一段时间内市场信息传播进行有效描述,反映在动量反转类因子上;同时一致预期因子给予了股票在基本面上的把关,最终公司的成长性和财务的稳定性决定公司的中长期表现。 在投资组合管理过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。 对于存托凭证的投资,本基金将根据投资目标,依照境内上市交易的股票投资策略执行,并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。 2、债券资产投资策略 对债券的投资将作为控制投资组合整体风险的重要手段之一,通过采用积极主动的投资策略,结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、品种互换、回购套利等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券,构造债券投资组合。 3、中小企业私募债券投资策略 本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因 素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时 灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性 以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 5、国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 6、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策 略。 7、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。 基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 8、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用,在符合融资交易各项法规要求及风险控制要求的前提下,放大投资收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%;万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (2)每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%; (6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; (7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%; (8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; (9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; (10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; (11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; (12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (13)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; (14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (16)本基金参与股指期货、国债期货交易后,需遵循下述投资比例限制: 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例 的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20%; 基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产净值的5%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; (17)本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求;基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权 的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金 或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (18)本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (19)本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的10%; (20)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; (21)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资; (22)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (23)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; (24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项以外,因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披 露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (五)业绩比较基准 中证500指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率(税后)*10% 中证500指数综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况,市场代表性较强,适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。一年期人民币定期存款利率系中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币整存整取定期存款利率。 如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,调整基金的业绩比较基准,但应在取得基金托管人同意后报中国证监会备案,并及时公告,无须召开基金份额持有人大会审议。 (六)风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。 (七)侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定或相关公告。 (八)基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年07月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至财务日期2024年06月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 285,090,481.19 91.87 其中:股票 285,090,481.19 91.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购 的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备 24,975,938.48 8.05 付金合计 8 其他资产 262,997.84 0.08 9 合计 310,329,417.51 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 2,059,965.00 0.67 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) B 采矿业 37,303,325.36 12.15 C 制造业 210,307,657.45 68.49 D 电力、热力、燃气 3,400,526.00 1.11 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,423,310.20 1.11 G 交通运输、仓储和 1,350,957.00 0.44 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 15,271,788.50 4.97 信息技术服务业 J 金融业 9,726,936.00 3.17 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 187,952.00 0.06 M 科学研究和技术服 1,295,907.00 0.42 务业 N 水利、环境和公共 21,696.68 0.01 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 740,460.00 0.24 合计 285,090,481.19 92.85 2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 公允价值 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) (元) 净值比例 (%) 1 601127 赛力斯 48,900 4,455,768.00 1.45 2 688525 佰维存储 67,500 4,330,125.00 1.41 3 002897 意华股份 113,100 4,259,346.00 1.39 4 600015 华夏银行 658,900 4,216,960.00 1.37 5 603501 韦尔股份 42,300 4,203,351.00 1.37 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 6 300394 天孚通信 47,500 4,199,950.00 1.37 7 000039 中集集团 451,900 4,184,594.00 1.36 8 002340 格林美 656,700 4,183,179.00 1.36 9 601168 西部矿业 231,600 4,157,220.00 1.35 10 300308 中际旭创 30,040 4,141,915.20 1.35 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的,利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 值等策略进行套期保值操作。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 241,409.26 2 应收证券清算款 5,882.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 15,705.99 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 262,997.84 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十部分 基金的业绩 基金业绩截止日为2024年06月30日。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家量化睿选A 净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 自基金合同 生效起至 3.54% 0.66% 3.25% 0.35% 0.29% 0.31% 2017年12 月31日 2018年 -19.31% 1.29% -13.66% 0.67% -5.65% 0.62% 2019年 32.91% 1.30% 8.05% 1.11% 24.86% 0.19% 2020年 30.62% 1.62% 19.13% 1.46% 11.49% 0.16% 2021年 -1.59% 1.31% 14.21% 0.88% -15.80% 0.43% 2022年 -7.89% 1.41% -18.19% 1.24% 10.30% 0.17% 2023年 -8.08% 0.89% -6.50% 0.74% -1.58% 0.15% 2024年1 月1日至 -12.09% 1.54% -7.91% 1.45% -4.18% 0.09% 2024年06 月30日 自基金合同 生效起至 6.25% 1.30% -7.68% 1.06% 13.93% 0.24% 2024年06 月30日 万家量化睿选C 净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 自基金合同 生效起至 -11.32% 1.26% -6.46% 0.98% -4.86% 0.28% 2022年12 月31日 2023年 -8.63% 0.89% -6.50% 0.74% -2.13% 0.15% 2024年1 月1日至 -12.35% 1.54% -7.91% 1.45% -4.44% 0.09% 2024年06 月30日 自基金合同 生效起至 -28.98% 1.16% -19.45% 1.02% -9.53% 0.14% 2024年06 月30日 注:万家量化睿选C上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”,下同。 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 注:1、本基金于2017年8月4日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 2、本基金自2022年8月25日起增设C类份额,2022年8月26日起确认有C类基金份额登记在册。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十二部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的股票、权证等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值; (3)交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全价; (4)交易所上市或挂牌转让的不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。 4、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、本基金投资股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7、本基金投资股票期权合约,按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 8、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 9、本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 10、如有确凿证据认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问 题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管 理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金资产净值分别除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生错误 时,视为该类份额估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理方法 (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (3)前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 九、实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十三部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依据相关规定进行公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 得超过15个工作日。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 七、实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定或相关公告。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十四部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) H=E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定针对全部或部分份额类别调整基金管理费、基金托管费或基金销售服务费率等相关费率。 五、实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理 费,详见招募说明书的规定或相关公告。 六、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十五部分 基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方。 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度。 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 4、会计制度执行国家有关会计制度。 5、本基金独立建账、独立核算。 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表。 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十六部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站 (以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更 的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管 理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概 要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》有关规万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实际控制人; 8、基金募集期延长或提前结束募集; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十; 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 12、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五; 18、本基金开始办理申购、赎回; 19、本基金发生巨额赎回并延期办理; 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 22、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 23、基金推出新业务或服务; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当公告并依法报中国证监会备案。 10、中小企业私募债券投资情况公告 基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内,应在中国证监会指定媒介登载以上债券品种投资情况公告,披露所投资以上债券品种的名称、数 量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募 说明书(更新)等文件中披露以上债券品种的投资情况。 11、股指期货投资情况公告 若本基金投资股指期货,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、国债期货投资情况公告 若本基金投资国债期货,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影 响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 13、资产支持证券投资情况公告 若本基金投资资产支持证券,基金管理人应当依法披露其所管理的证券投资基金投资资产支持证券的情况,应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 14、股票期权投资情况公告 若本基金投资股票期权,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露期权交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等,并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 15、融资业务参与情况公告 若本基金参与融资业务,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 16、清算报告 《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 17、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露,详见招募说明书的规定或相关公告。 18、本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。 19、中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金的信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十七部分 侧袋机制 一、侧袋机制的实施条件和程序 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告,并及时聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日基金持有的特定资产情况出具专项审计意见。 二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 1、启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构以原基金账户各类别基金份额持有人情况为基础,确认侧袋账户持有人名册和各类别份额;当日收到的申购申请,按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理;当日收到的赎回申请,仅办理主袋账户份额的赎回申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。 2、实施侧袋机制期间,基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换;同时,基金管理人按照基金合同和招募说明书约定的政策办理主袋账户份额的赎回,并根据主袋账户运作情况确定申购政策。实施侧袋机制期间,本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。 3、申购赎回的具体事项安排见基金管理人届时的相关公告。 三、实施侧袋机制期间的基金投资 基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时应当以主袋账户资产为基准。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启动后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整,因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。 四、实施侧袋机制期间基金的费用 侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。如法律法规对于侧袋账户资万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 产托管费的收取另有规定的,以法律法规最新要求为准。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支,但应待特定资产变现后方可列支。 五、实施侧袋机制期间基金的收益分配 侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 六、侧袋机制的信息披露 1、临时公告 在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后,基金管理人应及时发布临时公告。 2、基金净值信息 基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户的基金净值信息。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值。 3、定期报告 侧袋机制实施期间,基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况,披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,应同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。 七、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 特定资产恢复流动性后,基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则,采取将特定资产予以处置变现等方式,及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。 侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。 八、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会审议。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十八部分 风险揭示 1、市场风险 证券市场价格因受到宏观和微观经济因素、国家政策、市场变动、行业和个股业绩变化、投资者风险收益偏好和交易制度等各种因素的影响而引起波动,将对基金的收益水平产生潜在风险,主要包括: (1)经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,国家宏观经济、微观经济、行业及上市公司的盈利水平也可能呈周期性变化,从而影响证券市场及行业的走势。 (2)政策风险 因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)和证券市场监管政策的变化,导致证券市场价格波动而产生的风险。 (3)利率风险 由于金融市场利率发生变化和波动而使得证券价格和证券利息发生波动,从而影响到基金的业绩。 (4)信用风险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺,不能按时足额还本付息的时候就会产生信用风险。信用风险主要来自于发行人和担保人。一般情况下,我们认为国债的信用风险为零,其他债券的信用风险可根据专业机构的信用评级确定。当证券的信用等级发生变化时,可产生证券的价格变动,从而影响基金资产。 (5)再投资风险 再投资时的收益取决于再投资时市场利率水平和再投资的策略,而未来市场利率的变化可能引起再投资收益的不确定性并可能影响到基金投资策略的顺利实施。 (6)购买力风险 基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能被通货膨胀抵消,从而使得基金的实际收益率下降,影响基金资产的保值增值。 (7)上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 2、管理风险 基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等直接影响其对经济形势走势、证券价格波动判断,进而影响基金收益水平。因此,基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大,基金存在由于基金管理人管理不善而导致收益不佳的风险。 3、流动性风险 (1)本基金面临的流动性风险主要体现在以下几个方面:一是建仓成本控制不力,建仓时效不高;二是基金资产变现能力差,或者变现成本高;三是投资者在大额赎回时缺乏应对手段;四是证券投资中出现个券和个股的流动性风险。造成流动性风险的原因主要是市场整体流动性不平衡,在某些时期成交活跃、流动性非常好,而在另一些时期,成交稀少,流动性差。这种整体上的不平衡导致建仓成本高昂、变现能力差、巨额赎回损失大。 (2)流动性风险评估 本基金为混合型基金,主要投资于国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具等,一般情况下,这些资产市场流动性较好。 但本基金投资于上述资产时,仍存在以下流动性风险:一是基金管理人建仓而进行组合调整时,可能由于特定投资标的流动性相对不足而无法按预期的价格将债券或其他资产买进或卖出;二是为应付投资者的赎回,基金被迫以不适当的价格卖出债券或其他资产。两者均可能使基金净值受到不利影响。 (3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回;如出现连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回,可暂停接受基金的赎回申请,对已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项;当本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额50%的,基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)期办理。具体情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“巨额赎回的情形及处理方式”。 发生上述情形时,投资者面临无法全部赎回或无法及时获得赎回资金的风险。在本基金暂停或延期办理投资者赎回申请的情况下,投资者未能赎回的基金份额还将面临净值波动的风险。 (4)除巨额赎回情形外实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 除巨额赎回情形外,本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。 暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项等工具的情形、程序见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关规定。若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付赎回款项,赎回款支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 短期赎回费适用于持续持有期少于7日的投资者,费率不低于1.5%。短期赎回费由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,并全额计入基金财产。短期赎回费的收取将使得投资者在持续持有期限少于7日时会承担较高的赎回费。 暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“基金资产的估值”之“暂停估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请,将导致投资者无法申购或赎回本基金。 4、实施侧袋机制风险 侧袋机制是一种流动性风险管理工具,是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算,并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付,目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时拥有主袋账户份额和侧袋账户份额,万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 侧袋账户份额不能赎回,其对应特定资产的变现时间具有不确定性,最终变现价格 也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额 持有人可能因此面临损失。 实施侧袋机制期间,基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准,不反映侧袋账户特定资产的真实价值及变化情况。 基金不披露侧袋账户份额净值,即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的,也不作为特定资产最终变现价格的承诺,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责 任。 基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策,因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 5、本基金的特有风险 (1)本基金为灵活配置混合型基金,本基金股票资产占基金资产的0%—95%,通过定量分析与定性分析相结合,灵活配置股票、债券资产比例。在实际操作过程中,本基金资产配置中股票投资比例可能与股票市场表现存在差异,在牛市中股票投资比例较低或者在熊市中股票投资比例较高,从而可能使本基金收益率落后基金业绩比较基准。 (2)本基金投资范围包括期货、期权等金融衍生品,期货、期权等金融衍生品投资可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期货或期权价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。 (3)本基金的投资范围包括中小企业私募债,由于该类债券采取非公开方式发行和交易,并不公开各类材料(包括招募说明书、审计报告等),外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可能会降低市场对这类债券的认可度,从而影响这类债券的市场流动性。另一方面,由于中小企业私募债的债券发行主体资产规模较小、经营的波动性较大,且各类材料不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 (4)本基金的投资范围包括资产支持证券,可能给本基金带来额外风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (5)存托凭证投资风险 基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险,具体包括但不限于以下风险: 1)与存托凭证相关的风险 ①存托凭证是新证券品种,由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行,代表境外基础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。 ②基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证,即被视为自动加入存托协议,成为存托协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改,基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。 ③基金持有红筹公司存托凭证,不是红筹公司登记在册的股东,不能以股东身份直接行使股东权利;基金仅能根据存托协议的约定,通过存托人享有并行使分 红、投票等权利。 ④存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,包括但不限于存托凭证与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改,更换存托人、更换托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式,即对基金生效。基金可能无法对此行使表决权。 ⑤存托凭证存续期间,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,基金可能存在失去应有权利的风险。 ⑥存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 ⑦存托凭证退市的,基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券,基金持有的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让,存托人无法继续按照存托协议的约定为基金提供相应服务等风险。 2)与创新企业发行相关的风险 创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值,或者高于公司在境外其他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。 3)与境外发行人相关的风险万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) ①红筹公司在境外注册设立,其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司法等法律法规的规定;已经在境外上市的,还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行使可能与境内市场存在一定差异。此外,境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境外法律变化影响。 ②红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证,公司大部分或者绝大部分的表决权由境外股东等持有,境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。 ③红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼,但境内投资者无法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者,依据当地法律制度提起证券诉讼。 4)与交易机制相关的风险 ①境内外市场证券停复牌制度存在差异,红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 ②红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动,可能对境内证券价格产生影响。 ③在境内法律及监管政策允许的情况下,红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境内市场上市交易,或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为,从而增加或者减少境内市场的股票或者存托凭证流通数量,可能引起交易价格波动。 ④基金持有的红筹公司境内发行的证券,暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票或者存托凭证;基金持有境内发行的存托凭证,暂不允许转换为境外基础证券。 5、其他风险 (1)因技术因素而产生的风险,如电脑等技术系统的故障或差错产生的风险。 (2)因战争、自然灾害等不可抗力导致的基金管理人、基金托管人、基金服务机构等机构无法正常工作,从而影响基金运作的风险。 (3)因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (4)因固定收益类金融工具主要在场外市场进行交易,场外市场交易现阶段自动化程度较场内市场低,本基金在投资运作过程中可能面临操作风险。 (5)其他意外导致的风险。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的。 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的。 3、《基金合同》约定的其他情形。 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组 自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责 基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 4、基金财产清算程序 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金。 (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认。 (3)对基金财产进行估值和变现。 (4)制作清算报告。 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书。 (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限 基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十部分 基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利、义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开或召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资计划、非交易过户、转托管、收益分配等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金托管人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为基金份额持有人以外的人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且对基金份额持有人利益无实万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)质不利影响的情况下,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低全部或部分份额类别的赎回费率或销售服务费率,或变更收费方式; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、基金登记机构、基金销售机构,调整有关认购、申购、赎回、转换、定期定额投资计划、基金交易、非交易过户、转托管、质押、收益分配等业务规则; (6)在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; (7)在法律法规规定和《基金合同》约定范围内且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,增加或减少份额类别,或调整基金份额分类办法及规则; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召 开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人 自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应 当配合。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效 力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,同时提交的有关证明文件、受托出具意见的代理人出示的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在法律法规和监管机构允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其 他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (七)计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表 决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 (九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例: 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上(含10%); 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之一); 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票; 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人; 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过; 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。 同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。 (十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由、程序 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,并自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 四、争议解决方式 对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:万家基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层) 邮政编码:200122 法定代表人:方一天 成立日期: 2002年8月23日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基金字【2002】44号 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理和中国证监会许可的其他业务。 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:田国立 成立时间:2004年09月17日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号 联系人:王小飞 联系电话:(021)6063 7103万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资 券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与融资业务。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的0-3%。其 中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: 1.本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%; 2.每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后,万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3.本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%; 4.本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%; 5.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%; 6.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%; 7.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%; 8.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%; 9.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%; 10.本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出; 11.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 12.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; 13.本基金参与股指期货、国债期货交易后,需遵循下述投资比例限制: 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的20%; 基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金净值的15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不低于基金资产净值5%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%; 14.本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求;基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; 本基金在开始进行期货投资之前,基金管理人应与基金托管人、期货公司三方共同就期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》; 本基金如需参加期权交易,应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户,基金管理人负责将该证券账户指定交易在证券公司或期货公司,由相应证券公司(或期货公司)为本基金开立衍生品合约账户后,再通过该证券公司(或期货公司)参与期权交易。 15.本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; 16.本基金投资于单只中小企业私募债的市值,不得超过本基金资产净值的10%; 17.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 18.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 19.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 20.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算; 21.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第2、10、18、19项以外,因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告。 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持有人大会。 侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有 人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场 公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 (五)基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批 准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 基金托管人的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性 风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基 金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2.基金托管人应安全保管基金财产。 3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用)。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 (二)基金募集期间及募集资金的验资 1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人或其委托的登记机构在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人或其委托的登记机构开立并管理。 2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 (三)基金银行账户的开立和管理 1.基金托管人应以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。 (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 联名的证券账户。 2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。 4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行。 5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 (五)债券托管专户的开设和管理 《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银 行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托 管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基 金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 (六)其他账户的开立和管理 1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账 户。该账户按有关规则使用并管理。 2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保 管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同 包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大 合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基 金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在 三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终 止后15年。 五、基金资产净值计算与复核 (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额净值是按照每个交易日闭市后,各类基金资产净值分别除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将各类基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 1.估值对象 基金所拥有的股票、债券、衍生工具、银行存款本息、应收款项和其它投资等资产及负债。 2.估值方法 本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值: (1)证券交易所上市的有价证券的估值 ①交易所上市的股票、权证等,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 ②在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和中小企业私募债券除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种的净价进行估值。 ③交易所上市交易的可转换债券,按估值日收盘价作为估值全价; ④交易所上市或挂牌转让的不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券、私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资 人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待 偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值 价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没 有发生大的变动的情况下,按成本估值。 (4)中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 (6)本基金投资股指期货、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 (7)本基金投资股票期权合约,按照相关法律法规和监管部门的规定估值。 (8)本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 (9)本基金投资存托凭证的估值核算依照境内上市交易的股票执行。 (10)如有确凿证据认为按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (11)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按法律法规以及监管部门最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对 方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 3.特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(10)项进行估值时,所造成的误差不万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 作为基金份额净值错误处理。 由于不可抗力,或证券交易所、期货交易所、登记机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误等非基金管理人与基金托管人原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 (三)基金份额净值错误的处理方式 1.当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为该类基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备 案;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基 金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当 事人追偿。 2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 (2)若基金管理人计算的各类基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 (3)如基金管理人和基金托管人对各类基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布各类基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号)失,由基金管理人负责赔付。 (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 3.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算结果为准。 4.前述内容如法律法规或者监管机构另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 (四)暂停估值的情形 1.基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3.当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停估值; 4.中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 (五)基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (六)基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 (七)基金财务报表与报告的编制和复核 1.财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 2.报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一 致。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 3.财务报表的编制与复核时间安排 (1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 (2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息,暂停披露侧袋账户份额净值。 六、基金份额持有人名册的登记与保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 七、争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁裁决 另有决定。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律(为本协议之目的,在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法律)管辖。 八、托管协议的修改与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备 案。 (二)托管协议终止的情形 1.《基金合同》终止; 2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; 3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; 4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 (三)基金财产的清算 1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4.基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算结果报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5.基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 6.清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7.基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 8.基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 9.基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十二部分 基金份额持有人的服务 对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和非直销销售机构提供。 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: 一、基金份额持有人投资交易确认服务 登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持有人的基金投资记录。 基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者的要求提交成交确认单。 基金非直销机构应根据在其网点进行交易的投资者的要求提交成交确认单。 二、基金份额持有人交易记录查询服务 基金份额持有人可通过基金管理人的客户服务中心查询历史交易记录。 三、基金份额持有人交易对账单寄送服务 基金份额持有人交易对账单包括季度对账单与年度对账单,向订制客户寄送。万家基金管理有限公司已全面开通了电子账单服务,主要有电子邮件账单(季度)和短信账单(月度)两类,均向订制客户免费发送。 四、信息订制服务 投资者可以通过本基金管理人网站(www.wjasset.com)、客户服务中心提交信息订制申请,基金管理人通过电子邮件或手机短信定期发送所订制的信息。可订制的内容如下: 1、电子邮件:电子邮件对账单、每日净值播报等。 2、手机短信:短信对账单、账户交易确认、基金交易确认、持有基金周末净值、生日祝福等。 五、资讯服务 1、客户服务电话 投资者拨打客户服务电话可通过自动语音或人工座席获得基金信息咨询、账户信息查询、定制资讯、建议投诉等全面的服务。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 客户服务电话:400-888-0800 客户服务传真:021-38909778 2、基金管理人网站 基金管理人的互联网地址:www.wjasset.com 基金管理人的电子信箱:callcenter@wjasset.com 投资者也可登录基金管理人网站,在“客服”—“服务中心”—“留言咨询”栏目中,直接提出有关本基金的问题和建议。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说明书。 基金管理人网站为投资者提供了账户查询、基金信息查询、投诉建议等服务栏目,力争为投资者提供全方位的专业服务。 六、本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系基金管理人客户服务电话。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十三部分 其他应披露事项 序号 公告事项 披露日期 1 万家基金管理有限公司旗下基金中期报告提示性公告2024年08月30日 2 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2024年 2024年08月30日 中期报告 3 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参加江苏银2024年07月30日 行股份有限公司费率优惠活动的公告 4 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024年07月18日 5 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2024年 2024年07月18日 第2季度报告 6 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金产品2024年06月12日 资料概要(更新) 7 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基2024年06月12日 金更新基金产品资料概要的提示性公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券 8 开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的2024年05月17日 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券 9 开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的2024年04月22日 公告 10 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024年04月19日 11 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2024年 2024年04月19日 第1季度报告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富 12 基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活2024年04月09日 动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富 13 基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活2024年04月08日 动的公告 14 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提 2024年03月29日 示性公告 15 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年 2024年03月29日 年度报告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银 16 行为销售机构并开通转换、基金定投业务及参与其费2024年03月20日 率优惠活动的公告 17 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年 2024年01月19日 第4季度报告 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 18 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告2024年01月19日 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在财通证券 19 开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的2023年11月22日 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在民生证券 20 开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的2023年11月10日 公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在长城证券 21 开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的2023年11月09日 公告 22 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2023年 2023年10月24日 第3季度报告 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投资者可在办公时间查阅;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.wjasset.com)查阅和下载招募说明书。 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书(2024年第1号) 第二十五部分 备查文件 一、备查文件目录 1、中国证监会准予本基金注册的文件 2、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 二、存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 三、查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 万家基金管理有限公司 2024年09月12日