万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基 金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 14 §5 托管人报告 ...... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 16 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......47 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 47 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 48 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 48 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 59 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 60 7.12 投资组合报告附注 ...... 60 §8 基金份额持有人信息...... 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 61 §9 开放式基金份额变动...... 61 §10 重大事件揭示...... 62 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 62 10.4 基金投资策略的改变 ...... 62 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 62 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 62 10.8 其他重大事件 ...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 65 §12 备查文件目录...... 66 12.1 备查文件目录 ...... 66 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家量化睿选 基金主代码 004641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 678,901,359.71 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 金简称 下属分级基金的交 004641 016556 易代码 报告期末下属分级 556,803,580.09 份 122,097,779.62 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的机器学 习算法，并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险 的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、股票资产的量化投资策略（对于存托凭证的投资，本基金将根据 投资目标，依照境内上市交易的股票投资策略执行，并最大限度避 免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或 有的负面影响。）；2、债券资产投资策略；3、中小企业私募债券投 资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期 权投资策略；7、权证投资策略；8、融资交易策略。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后）*10% 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较 高风险、较高预期收益的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 兰剑 王小飞 负责人 联系电话 021-38909626 021-60637103 电子邮箱 lanj@wjasset.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008880800 021-60637228 传真 021-38909627 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区金融大街 25 号 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区闹市口大街 1 号院 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 1 号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 方一天 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址http://www.wjasset.com 基金中期报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 北京市西城区太平桥大街17号 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 本期已实现收益 10,901,015.96 5,742,226.98 本期利润 33,453,467.27 8,680,565.81 加权平均基金份 0.0596 0.0315 额本期利润 本期加权平均净 4.38% 2.32% 值利润率 本期基金份额净 4.77% 4.45% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 210,181,127.98 45,264,126.78 润 期末可供分配基 0.3775 0.3707 金份额利润 期末基金资产净 766,984,708.07 167,361,906.40 值 期末基金份额净 1.3775 1.3707 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 37.75% -7.37% 值增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家量化睿选 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.28% 1.08% -0.71% 0.84% 2.99% 0.24% 过去三个月 -0.49% 0.92% -4.80% 0.74% 4.31% 0.18% 过去六个月 4.77% 0.79% 2.17% 0.71% 2.60% 0.08% 过去一年 -4.57% 1.05% -6.14% 0.86% 1.57% 0.19% 过去三年 13.11% 1.31% 3.00% 1.07% 10.11% 0.24% 自基金合同生效起 37.75% 1.31% 9.54% 1.04% 28.21% 0.27% 至今 万家量化睿选 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 2.22% 1.08% -0.71% 0.84% 2.93% 0.24% 过去三个月 -0.65% 0.92% -4.80% 0.74% 4.15% 0.18% 过去六个月 4.45% 0.79% 2.17% 0.71% 2.28% 0.08% 自基金合同生效起 -7.37% 1.02% -4.43% 0.83% -2.94% 0.19% 至今 注：万家量化睿选 C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”，下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金于 2017 年 8 月 4 日成立，根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。 2、本基金自 2022 年 8 月 25 日起增设 C 类份额，2022 年 8 月 26 日起确认有 C 类基金份额登 记在册。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司，住所：中国（上海）自由 贸易试验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层），办公地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 9 楼， 注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百三十一只开放式基金，分别为万家 180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300指数增强型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家 新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基金（LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、万家鑫盛纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6个月持有期混合型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报6 个月持有期混合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家沪港深蓝筹混合型证券投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式证券投资基金、万 家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基 金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起式证券投资基金、 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家元贞量化选股股票型证券投资基金、万家 CFETS0-3 年期政策性金融债指数证券投资基金、万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金、万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金、万家颐德一年持有期混合型证券投资基金、万家北证 50 成份指数型发起式证券投资基金、万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）、万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家集利债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 公司领导 总经理助 理；万家 中证 1000 指数增强 型发起式 证券投资 基金、万 家 中 证 国籍：中国；学历：美国斯坦福大学工商 500 指数 管理博士，2019 年 7 月入职万家基金管理 增强型发 有限公司，现任公司总经理助理、基金经 起式证券 理，历任量化投资部总监。曾任美国巴克 投 资 基 莱国际投资管理公司投资部基金经理，加 乔亮 金、万家 2019 年 8 - 16.5 年 拿大退休基金国际投资管理公司量化投资 元贞量化 月 21 日 部基金经理，南方基金管理有限公司量化 选股股票 投资部基金经理，通联数据股份公司联合 型证券投 创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理 资基金、 有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海） 万家创业 资产管理有限公司量化投资部投资总监等 板指数增 职。 强型证券 投 资 基 金、万家 家瑞债券 型证券投 资基金、 万家沪深 300 指数 增强型证 券投资基 金、万家 量化睿选 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 颐达灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末，本基金经理未兼任私募资产管理计划的投资经理，故本项不适用。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度，涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节，确保公平对待不同投资组合，防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度，并建立了统一的投资管理平台，确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度，对于交易所公开竞价交易，执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，原则上按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现，通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制，通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制，通过对异常交易的监控 和分析实现事后控制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 16 次，均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 自 2021 年 7 月份以来，本产品开始以偏股混合型基金指数作为投资希望战胜的目标，通过我 们的量化选股和行业配置策略，主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，以追求（相对于偏股混合型基金指数）能获得长期稳定的超额收益。万家量化睿选在风格上配置相对均衡，行业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家量化睿选 A 的基金份额净值为 1.3775 元，本报告期基金份额净值增长率 为 4.77%，同期业绩比较基准收益率为 2.17%；截至本报告期末万家量化睿选 C 的基金份额净值为1.3707 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.45%，同期业绩比较基准收益率为 2.17%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年下半年，国民经济将持续恢复、总体回升向好。疫情防控平稳后，经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程，我国经济长期向好的基本面没有改变。7 月 24 日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。整体来看，政治局会议部署的政策偏积极，更多围绕“扩大内需、提振信心、防范风险”来展开。会议提出了一系列超越市场预期的政策，包括稳增长、稳信心、防风险的重要性提升、对房地产表态更积极、首提“通过终端需求带动有效供给”、首提“活跃资本市场”、首提“制定实施一揽子化债方案”等。就权益市场而言，随着 7 月政治局会议定调后，后续预计有一揽子稳增长政策细则跟随落实。在政策明确定调的背景下，市场对国内经济过度悲观的预期将有望改善，叠加当前 A 股市场经过前期震荡调整，估值处于相对低位，性价比较高，A 股市场有望迎来震荡上行。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效 性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为 。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 105,265,771.46 149,221,003.63 结算备付金 6,510,742.61 14,848,448.31 存出保证金 475,456.53 496,062.21 交易性金融资产 6.4.7.2 852,745,125.23 1,301,148,016.55 其中：股票投资 852,745,125.23 1,281,304,834.23 基金投资 - - 债券投资 - 19,843,182.32 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 419,899.86 23,303,770.60 应收股利 - - 应收申购款 1,177,789.02 1,839,278.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 966,594,784.71 1,490,856,579.72 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 24,816,127.83 45,119,135.98 应付管理人报酬 1,165,370.90 1,895,861.42 应付托管费 194,228.48 315,976.90 应付销售服务费 101,313.07 269,171.91 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 5,971,129.96 7,586,009.53 负债合计 32,248,170.24 55,186,155.74 净资产： 实收基金 6.4.7.7 678,901,359.71 1,092,634,655.13 其他综合收益 6.4.7.8 - - 未分配利润 6.4.7.9 255,445,254.76 343,035,768.85 净资产合计 934,346,614.47 1,435,670,423.98 负债和净资产总计 966,594,784.71 1,490,856,579.72 注： 报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额总额 678,901,359.71 份，其中万家量化睿选 A 基 金份额净值 1.3775 元，基金份额总额 556,803,580.09 份；万家量化睿选 C 基金份额净值 1.3707 元，基金份额总额 122,097,779.62 份。 6.2 利润表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 53,192,205.74 412,137.54 1.利息收入 274,775.93 5,040.80 其中：存款利息收入 6.4.7.10 274,775.93 5,040.80 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 25,884,857.44 -644,700.47 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.11 18,342,267.80 -752,676.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.12 173,777.68 - 资产支持证券投资 6.4.7.13 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,368,811.96 107,975.84 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 6.4.7.17 25,490,790.14 1,050,115.42 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,541,782.23 1,681.79 号填列） 减：二、营业总支出 11,058,172.66 203,542.34 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,451,467.38 119,892.32 2．托管费 6.4.10.2.2 1,408,577.86 19,982.05 3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,111,485.77 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 6.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.20 86,641.65 63,667.97 三、利润总额（亏损总额 42,134,033.08 208,595.20 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 42,134,033.08 208,595.20 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 42,134,033.08 208,595.20 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,092,634,655. 1,435,670,423.9 资产（基金净值） - 343,035,768.85 13 8 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,092,634,655. 1,435,670,423.9 资产（基金净值） - 343,035,768.85 13 8 三、本期增减变 -413,733,295.4 动额（减少以“-” - -87,590,514.09 -501,323,809.51 号填列） 2 （一）、综合收益 - - 42,134,033.08 42,134,033.08 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -413,733,295.4 -129,724,547.1 基金净值变动数 - -543,457,842.59 （ 净 值 减 少 以 2 7 “-”号填列） 其中：1.基金申 490,189,796.79 - 179,314,403.57 669,504,200.36 购款 2.基金赎 -903,923,092.2 -309,038,950.7 -1,212,962,042. 回款 - 1 4 95 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 678,901,359.71 - 255,445,254.76 934,346,614.47 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 11,903,840.04 - 5,089,454.40 16,993,294.44 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 11,903,840.04 - 5,089,454.40 16,993,294.44 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” 43,456,669.68 - 19,458,191.88 62,914,861.56 号填列） （一）、综合收益 - - 208,595.20 208,595.20 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 43,456,669.68 - 19,249,596.68 62,706,266.36 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 44,997,063.22 - 19,818,956.50 64,816,019.72 购款 2.基金赎 -1,540,393.54 - -569,359.82 -2,109,753.36 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 55,360,509.72 - 24,547,646.28 79,908,156.00 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 方一天 陈广益 尹超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注册的 批复》（证监许可[2017]569 号文）批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 7 月 28 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）验资并出具安永华明(2017)验字第 60778298_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案 材料。基金合同于 2017 年 8 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集 的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 937,133,525.86 元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币 315,926.82 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 937,449,452.68 元，折合937,449,452.68 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与本基金托管人协商一致，并 报中国证监会备案，2022 年 8 月 25 日起，本基金增设 C 类基金份额。 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后）*10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本中期报告所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 105,265,771.46 等于：本金 105,254,661.76 加：应计利息 11,109.70 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 105,265,771.46 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 844,049,078.46 - 852,745,125.23 8,696,046.77 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 844,049,078.46 - 852,745,125.23 8,696,046.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有各项买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 33.62 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,809,273.48 其中：交易所市场 5,809,273.48 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 161,822.86 合计 5,971,129.96 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 万家量化睿选 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 718,548,095.47 718,548,095.47 本期申购 235,231,682.25 235,231,682.25 本期赎回（以“-”号填列） -396,976,197.63 -396,976,197.63 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 556,803,580.09 556,803,580.09 万家量化睿选 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 374,086,559.66 374,086,559.66 本期申购 254,958,114.54 254,958,114.54 本期赎回（以“-”号填列） -506,946,894.58 -506,946,894.58 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 122,097,779.62 122,097,779.62 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 6.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 万家量化睿选 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 372,703,462.83 -146,507,432.48 226,196,030.35 本期利润 10,901,015.96 22,552,451.31 33,453,467.27 本期基金份额交易产生 -81,202,392.49 31,734,022.85 -49,468,369.64 的变动数 其中：基金申购款 132,333,102.52 -45,666,243.12 86,666,859.40 基金赎回款 -213,535,495.01 77,400,265.97 -136,135,229.04 本期已分配利润 - - - 本期末 302,402,086.30 -92,220,958.32 210,181,127.98 万家量化睿选 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 193,113,201.06 -76,273,462.56 116,839,738.50 本期利润 5,742,226.98 2,938,338.83 8,680,565.81 本期基金份额交易产生 -133,348,190.00 53,092,012.47 -80,256,177.53 的变动数 其中：基金申购款 141,406,365.36 -48,758,821.19 92,647,544.17 基金赎回款 -274,754,555.36 101,850,833.66 -172,903,721.70 本期已分配利润 - - - 本期末 65,507,238.04 -20,243,111.26 45,264,126.78 6.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 187,538.75 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 80,222.16 其他 7,015.02 合计 274,775.93 6.4.7.11 股票投资收益 6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 18,342,267.80 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 18,342,267.80 6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,975,565,787.55 减：卖出股票成本总额 6,936,667,282.32 减：交易费用 20,556,237.43 买卖股票差价收入 18,342,267.80 6.4.7.12 债券投资收益 6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 171,817.68 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,960.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 173,777.68 6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 20,000,000.00 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 19,771,040.00 本总额 减：应计利息总额 227,000.00 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,960.00 6.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 7,368,811.96 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 7,368,811.96 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 25,490,790.14 股票投资 25,507,750.14 债券投资 -16,960.00 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 25,490,790.14 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,445,991.01 基金转换费收入 95,791.22 合计 1,541,782.23 6.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 22,315.49 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行费用 318.79 账户维护费 4,500.00 合计 86,641.65 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证 监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。2023 年 2 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司(“万家基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银 基金托管人、基金销售机构 行”) 中泰证券股份有限公司(“中泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例 例（%） （%） 中泰证券 3,776,913,364.44 28.10 - - 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 中泰证券 3,517,467.72 28.10 1,331,467.97 22.92 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） - - - - - 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,451,467.38 119,892.32 其中：支付销售机构的客户维护费 606,786.47 53,961.63 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,408,577.86 19,982.05 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 合计 万家基金 - 495,188.58 495,188.58 合计 - 495,188.58 495,188.58 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 合计 - - - - 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 日 月 30 日 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 基金合同生效日（ 2017 年 8 - - 月 4 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 11,071,972.32 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 11,071,972.32 - 报告期末持有的基金份额 1.9885% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 - 日 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 基金合同生效日（ 2017 年 8 - - 月 4 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 11,071,972.32 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 11,071,972.32 - 报告期末持有的基金份额 19.9998% - 占基金总份额比例 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 105,265,771.46 187,538.75 36,526,654.23 4,016.87 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，存款按银行同业利率或约定利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值总 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 额 称 股） 三 2023 新股 001282 联 年 5 6 个月 流通 27.93 33.03 105 2,932.65 3,468.15 - 锻 月 15 受限 造 日 陕 2023 新股 001286 西 年 3 6 个月 流通 9.60 9.41 3,767 36,163.20 35,447.47 - 能 月 31 受限 源 日 中 2023 新股 001287 电 年 3 6 个月 流通 11.88 21.02 1,386 16,465.68 29,133.72 - 港 月 30 受限 日 长 2023 新股 001324 青 年 5 6 个月 流通 18.88 19.60 114 2,152.32 2,234.40 - 科 月 12 受限 技 日 登 2023 新股 001328 康 年 3 6 个月 流通 20.68 25.49 145 2,998.60 3,696.05 - 口 月 29 受限 腔 日 南 2023 新股 001360 矿 年 3 6 个月 流通 15.38 14.87 177 2,722.26 2,631.99 - 集 月 31 受限 团 日 海 2023 新股 001367 森 年 3 6 个月 流通 44.48 39.48 55 2,446.40 2,171.40 - 药 月 30 受限 业 日 华 2023 新股 001380 纬 年 5 6 个月 流通 28.84 30.78 170 4,902.80 5,232.60 - 科 月 9 受限 技 日 广 2023 新股 300804 康 年 6 6 个月 流通 42.45 32.97 226 9,593.70 7,451.22 - 生 月 15 受限 化 日 中 2023 新股 301141 科 年 3 6 个月 流通 41.20 42.69 262 10,794.40 11,184.78 - 磁 月 27 受限 业 日 华 2023 新股 301157 塑 年 3 6 个月 流通 56.50 52.93 150 8,475.00 7,939.50 - 科 月 1 受限 技 日 锡 2023 新股 301170 南 年 6 6 个月 流通 34.00 34.93 250 8,500.00 8,732.50 - 科 月 16 受限 技 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 6 个月 流通 25.82 25.82 306 7,900.92 7,900.92 - 股 月 28 受限 份 日 国 2023 新股 301203 泰 年 3 6 个月 流通 46.13 34.40 225 10,379.25 7,740.00 - 环 月 28 受限 保 日 金 2023 新股 301210 杨 年 6 6 个月 流通 57.88 49.17 281 16,264.28 13,816.77 - 股 月 21 受限 份 日 恒 2023 新股 301225 勃 年 6 6 个月 流通 35.66 33.26 333 11,874.78 11,075.58 - 股 月 8 受限 份 日 飞 2023 新股 301232 沃 年 6 6 个月 流通 72.50 58.42 165 11,962.50 9,639.30 - 科 月 8 受限 技 日 格 2023 新股 301260 力 年 1 6 个月 流通 30.85 23.63 2,742 84,590.70 64,793.46 - 博 月 20 受限 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 6 个月 流通 36.90 36.90 198 7,306.20 7,306.20 - 精 月 29 受限 密 日 科 2023 新股 301281 源 年 3 6 个月 流通 31.50 25.10 338 10,647.38 8,483.80 - 制 月 28 受限 药 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 6 个月 流通 19.99 19.99 583 11,654.17 11,654.17 - 新 月 29 受限 源 日 三 2023 新股 301293 博 年 4 6 个月 流通 29.60 71.42 333 9,856.80 23,782.86 - 脑 月 25 受限 科 日 朗 2023 新股 301305 坤 年 5 6 个月 流通 25.25 19.69 753 19,013.25 14,826.57 - 环 月 15 受限 境 日 美 2023 新股 301307 利 年 4 6 个月 流通 32.34 31.86 687 22,217.58 21,887.82 - 信 月 14 受限 日 鑫 2023 新股 301310 宏 年 5 6 个月 流通 67.28 65.43 409 27,517.52 26,760.87 - 业 月 26 受限 日 威 2023 新股 301315 士 年 6 6 个月 流通 32.29 51.12 226 7,297.54 11,553.12 - 顿 月 13 受限 日 豪 2023 新股 301320 江 年 6 6 个月 流通 13.06 20.62 642 8,384.52 13,238.04 - 智 月 1 受限 能 日 新 2023 新股 301323 莱 年 5 6 个月 流通 39.06 39.36 228 8,905.68 8,974.08 - 福 月 29 受限 日 曼 2023 新股 301325 恩 年 5 6 个月 流通 76.80 107.95 364 27,955.20 39,293.80 - 斯 月 4 受限 特 日 德 2023 新股 301332 尔 年 5 6 个月 流通 14.81 13.73 1,122 16,616.82 15,405.06 - 玛 月 9 受限 日 亚 2023 新股 301337 华 年 5 6 个月 流通 32.60 30.37 232 7,563.20 7,045.84 - 电 月 16 受限 子 日 涛 2023 新股 301345 涛 年 3 6 个月 流通 73.45 46.64 266 19,537.70 12,406.24 - 车 月 10 受限 业 日 南 2023 新股 301355 王 年 6 6 个月 流通 17.55 16.75 563 9,880.65 9,430.25 - 科 月 2 受限 技 日 湖 2023 新股 301358 南 年 2 6 个月 流通 23.77 42.89 1,538 36,558.26 65,964.82 - 裕 月 1 受限 能 日 荣 2023 新股 301360 旗 年 4 6 个月 流通 71.88 92.60 134 9,631.92 12,408.40 - 科 月 17 受限 技 日 凌 2023 新股 301373 玮 年 1 6 个月 流通 33.73 31.85 277 9,343.21 8,822.45 - 科 月 20 受限 技 日 致 2023 新股 301376 欧 年 6 6 个月 流通 24.66 22.51 420 10,357.20 9,454.20 - 科 月 14 受限 技 日 蜂 2023 新股 301382 助 年 5 6 个月 流通 23.80 32.84 408 9,710.40 13,398.72 - 手 月 9 受限 日 天 2023 新股 301383 键 年 5 6 个月 流通 46.16 35.72 493 22,756.88 17,609.96 - 股 月 31 受限 份 日 仁 2023 新股 301395 信 年 6 6 个月 流通 26.68 26.68 520 13,873.60 13,873.60 - 新 月 21 受限 材 日 溯 2023 新股 301397 联 年 6 6 个月 流通 53.27 40.20 362 19,283.74 14,552.40 - 股 月 15 受限 份 日 英 2023 新股 301399 特 年 5 6 个月 流通 43.99 51.57 293 12,889.07 15,110.01 - 科 月 16 受限 技 日 阿 2023 新股 301419 莱 年 2 6 个月 流通 24.80 43.85 330 8,184.00 14,470.50 - 德 月 2 受限 日 世 2023 新股 301428 纪 年 5 6 个月 流通 26.35 30.60 229 6,034.15 7,007.40 - 恒 月 10 受限 通 日 泓 2023 新股 301439 淋 年 3 6 个月 流通 19.99 16.90 949 18,970.51 16,038.10 - 电 月 10 受限 力 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 6 个月 流通 57.66 57.66 482 27,792.12 27,792.12 - 科 月 30 受限 技 日 中 2023 新股 601061 信 年 3 6 个月 流通 6.58 7.58 3,539 23,286.62 26,825.62 - 金 月 30 受限 属 日 江 2023 新股 601065 盐 年 3 6 个月 流通 10.36 11.84 875 9,065.00 10,360.00 - 集 月 31 受限 团 日 柏 2023 新股 601133 诚 年 3 6 个月 流通 11.66 12.26 664 7,742.24 8,140.64 - 股 月 31 受限 份 日 常 2023 新股 603125 青 年 3 6 个月 流通 25.98 24.53 160 4,156.80 3,924.80 - 科 月 30 受限 技 日 中 2023 新股 603135 重 年 3 6 个月 流通 17.80 17.89 628 11,178.40 11,234.92 - 科 月 29 受限 技 日 恒 2023 新股 603137 尚 年 4 6 个月 流通 15.90 17.09 139 2,210.10 2,375.51 - 节 月 10 受限 能 日 中 2023 新股 688146 船 年 4 6 个月 流通 36.15 38.13 1,011 36,547.65 38,549.43 - 特 月 13 受限 气 日 晶 2023 新股 688249 合 年 4 6 个月 流通 19.86 18.06 7,232 143,627.52 130,609.92 - 集 月 24 受限 成 日 西 2023 新股 688334 高 年 6 6 个月 流通 14.16 16.21 888 12,574.08 14,394.48 - 院 月 9 受限 日 颀 2023 新股 688352 中 年 4 6 个月 流通 12.10 12.07 2,361 28,568.10 28,497.27 - 科 月 11 受限 技 日 中 2023 新股 688361 科 年 5 6 个月 流通 23.60 64.67 831 19,611.60 53,740.77 - 飞 月 12 受限 测 日 时 2023 新股 688429 创 年 6 6 个月 流通 19.20 25.53 346 6,643.20 8,833.38 - 能 月 20 受限 源 日 华 2023 新股 688433 曙 年 4 6 个月 流通 26.66 31.50 418 11,143.88 13,167.00 - 高 月 7 受限 科 日 智 2023 新股 688443 翔 年 6 6 个月 流通 37.88 29.49 1,716 65,002.08 50,604.84 - 金 月 13 受限 泰 日 美 2023 新股 688458 芯 年 5 6 个月 流通 75.00 90.76 221 16,575.00 20,057.96 - 晟 月 15 受限 日 中 2023 新股 688469 芯 年 4 6 个月 流通 5.69 5.41 13,641 77,617.29 73,797.81 - 集 月 28 受限 成 日 阿 2023 新股 688472 特 年 6 6 个月 流通 11.10 17.04 3,499 38,838.90 59,622.96 - 斯 月 2 受限 日 晶 2023 新股 688478 升 年 4 6 个月 流通 32.52 42.37 402 13,073.04 17,032.74 - 股 月 13 受限 份 日 友 2023 新股 688479 车 年 5 6 个月 流通 33.99 29.49 332 11,284.68 9,790.68 - 科 月 4 受限 技 日 南 2023 新股 688484 芯 年 3 6 个月 流通 39.99 36.71 1,008 40,309.92 37,003.68 - 科 月 28 受限 技 日 索 2023 新股 688507 辰 年 4 6 个月 流通 165.92 122.11 222 36,834.00 27,108.42 - 科 月 10 受限 技 日 慧 2023 新股 688512 智 年 5 6 个月 流通 20.92 19.16 721 15,083.32 13,814.36 - 微 月 8 受限 日 航 2023 新股 688523 天 年 5 6 个月 流通 21.86 23.85 472 10,317.92 11,257.20 - 环 月 26 受限 宇 日 华 2023 新股 688535 海 年 3 6 个月 流通 35.00 51.23 161 5,635.00 8,248.03 - 诚 月 28 受限 科 日 国 2023 新股 688543 科 年 6 6 个月 流通 43.67 53.05 410 17,904.70 21,750.50 - 军 月 14 受限 工 日 航 2023 新股 688552 天 年 5 6 个月 流通 21.17 23.50 956 20,238.52 22,466.00 - 南 月 8 受限 湖 日 航 2023 新股 688562 天 年 5 6 个月 流通 12.68 22.31 726 9,205.68 16,197.06 - 软 月 15 受限 件 日 西 2023 新股 688576 山 年 5 6 个月 流通 135.80 120.41 240 32,592.00 28,898.40 - 科 月 30 受限 技 日 芯 2023 新股 688582 动 年 6 6 个月 流通 26.74 40.68 648 17,327.52 26,360.64 - 联 月 21 受限 科 日 新 2023 新股 688593 相 年 5 6 个月 流通 11.18 14.59 959 10,721.62 13,991.81 - 微 月 25 受限 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 6 个月 流通 55.00 55.00 140 7,700.00 7,700.00 - 科 月 30 受限 技 日 安 2023 新股 688620 凯 年 6 6 个月 流通 10.68 12.34 1,016 10,850.88 12,537.44 - 微 月 15 受限 日 双 2023 新股 688623 元 年 5 6 个月 流通 125.88 86.79 178 22,406.64 15,448.62 - 科 月 31 受限 技 日 华 2023 新股 688629 丰 年 6 6 个月 流通 9.26 18.59 708 6,556.08 13,161.72 - 科 月 16 受限 技 日 莱 2023 新股 688631 斯 年 6 6 个月 流通 25.28 29.87 336 8,494.08 10,036.32 - 信 月 19 受限 息 日 朗 2023 新股 301202 威 年 6 1 个月 未上 25.82 25.82 2,754 71,108.28 71,108.28 - 股 月 28 内（含） 市 份 日 恒 2023 新股 301261 工 年 6 1 个月 未上 36.90 36.90 1,775 65,497.50 65,497.50 - 精 月 29 内（含） 市 密 日 海 2023 新股 301292 科 年 6 1 个月 未上 19.99 19.99 5,241 104,767.59 104,767.59 - 新 月 29 内（含） 市 源 日 仁 2023 新股 301395 信 年 6 1 个月 未上 26.68 26.68 4,676 124,755.68 124,755.68 - 新 月 21 内（含） 市 材 日 致 2023 新股 301486 尚 年 6 1 个月 未上 57.66 57.66 4,338 250,129.08 250,129.08 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 天 2023 新股 688603 承 年 6 1 个月 未上 55.00 55.00 1,251 68,805.00 68,805.00 - 科 月 30 内（含） 市 技 日 浙 2023 新股 601916 商 年 6 1 个月 未上 2.02 2.64196,530 396,990.60 518,839.20 银 月 27 内（含） 市 行 日 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 6 月 30 日止，本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 19,843,182.32 合计 - 19,843,182.32 注：上期未评级债券为政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注6.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 6.4.12“期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因投 资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3个 1-5 5 年 2023 年 6 月 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 30 日 资产 银行存款 105,265,771.46 - - - - - 105,265,771.46 结算备付金 6,510,742.61 - - - - - 6,510,742.61 存出保证金 475,456.53 - - - - - 475,456.53 交易性金融 - - - - - 852,745,125.23 852,745,125.23 资产 应收申购款 290.01 - - - - 1,177,499.01 1,177,789.02 应收清算款 - - - - - 419,899.86 419,899.86 资产总计 112,252,260.61 - - - - 854,342,524.10 966,594,784.71 负债 应付赎回款 - - - - - 24,816,127.83 24,816,127.83 应付管理人 - - - - - 1,165,370.90 1,165,370.90 报酬 应付托管费 - - - - - 194,228.48 194,228.48 应付销售服 - - - - - 101,313.07 101,313.07 务费 其他负债 - - - - - 5,971,129.96 5,971,129.96 负债总计 - - - - - 32,248,170.24 32,248,170.24 利率敏感度112,252,260.61 - - - - 822,094,353.86 934,346,614.47 缺口 上年度末 1-3个 1-5 5 年 2022 年 12 1 个月以内 月 3 个月-1 年 年 以上 不计息 合计 月 31 日 资产 银行存款 149,221,003.63 - - - - - 149,221,003.63 结算备付金 14,848,448.31 - - - - - 14,848,448.31 存出保证金 496,062.21 - - - - - 496,062.21 交易性金融 - - 19,843,182.32 - - 1,281,304,834.23 1,301,148,016.55 资产 应收申购款 - - - - - 1,839,278.42 1,839,278.42 应收清算款 - - - - - 23,303,770.60 23,303,770.60 资产总计 164,565,514.15 - 19,843,182.32 - - 1,306,447,883.25 1,490,856,579.72 负债 应付赎回款 - - - - - 45,119,135.98 45,119,135.98 应付管理人 - - - - - 1,895,861.42 1,895,861.42 报酬 应付托管费 - - - - - 315,976.90 315,976.90 应付销售服 - - - - - 269,171.91 269,171.91 务费 其他负债 - - - - - 7,586,009.53 7,586,009.53 负债总计 - - - - - 55,186,155.74 55,186,155.74 利率敏感度164,565,514.15 - 19,843,182.32 - - 1,251,261,727.51 1,435,670,423.98 缺口 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.市场利率下降 25 - 18,707.42 个基点 分析 2.市场利率上升 25 - -18,672.11 个基点 注：于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金和存出保证金 均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 852,745,125.23 91.27 1,281,304,834.23 89.25 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 852,745,125.23 91.27 1,281,304,834.23 89.25 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.股票基准指数下 -8,401,414.73 -11,776,211.56 降 100 个基点 分析 2.股票基准指数上 8,401,414.73 11,776,211.56 升 100 个基点 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 850,489,679.96 1,279,201,917.81 第二层次 761,290.14 19,843,182.32 第三层次 1,494,155.13 2,102,916.42 合计 852,745,125.23 1,301,148,016.55 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未 上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限 售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而 言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层 次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入 返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 852,745,125.23 88.22 其中：股票 852,745,125.23 88.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 111,776,514.07 11.56 8 其他各项资产 2,073,145.41 0.21 9 合计 966,594,784.71 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 1,334,325.00 0.14 B 采矿业 4,961,724.00 0.53 C 制造业 642,535,062.07 68.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,568,095.47 0.17 E 建筑业 12,551,136.15 1.34 F 批发和零售业 8,276,271.54 0.89 G 交通运输、仓储和邮政业 9,662,828.60 1.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 150,366,470.94 16.09 J 金融业 11,408,661.20 1.22 K 房地产业 4,331,045.00 0.46 L 租赁和商务服务业 1,292,009.00 0.14 M 科学研究和技术服务业 509,903.03 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 1,953,611.37 0.21 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00 R 文化、体育和娱乐业 1,437,415.00 0.15 S 综合 532,784.00 0.06 合计 852,745,125.23 91.27 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002371 北方华创 41,800 13,277,770.00 1.42 2 300724 捷佳伟创 117,300 13,178,655.00 1.41 3 300136 信维通信 629,600 12,642,368.00 1.35 4 688234 天岳先进 169,943 12,565,585.42 1.34 5 688126 沪硅产业 599,715 12,534,043.50 1.34 6 002335 科华数据 348,056 12,512,613.20 1.34 7 688390 固德威 74,969 12,509,327.34 1.34 8 600183 生益科技 880,700 12,505,940.00 1.34 9 600498 烽火通信 610,000 12,425,700.00 1.33 10 688262 国芯科技 304,309 12,382,333.21 1.33 11 688025 杰普特 140,805 12,299,316.75 1.32 12 002152 广电运通 1,044,201 12,238,035.72 1.31 13 300638 广和通 525,020 11,907,453.60 1.27 14 002518 科士达 289,900 11,598,899.00 1.24 15 000032 深桑达 A 333,300 10,965,570.00 1.17 16 000063 中兴通讯 239,700 10,915,938.00 1.17 17 603396 金辰股份 161,488 10,593,612.80 1.13 18 688599 天合光能 246,503 10,503,492.83 1.12 19 600438 通威股份 304,100 10,433,671.00 1.12 20 688072 拓荆科技 24,170 10,295,694.90 1.10 21 600760 中航沈飞 221,020 9,945,900.00 1.06 22 300567 精测电子 102,800 9,781,420.00 1.05 23 300232 洲明科技 1,056,000 9,651,840.00 1.03 24 601600 中国铝业 1,697,000 9,316,530.00 1.00 25 601919 中远海控 973,000 9,146,200.00 0.98 26 605117 德业股份 58,760 8,787,558.00 0.94 27 300835 龙磁科技 276,200 8,667,156.00 0.93 28 300213 佳讯飞鸿 1,278,200 8,525,594.00 0.91 29 002559 亚威股份 908,800 8,070,144.00 0.86 30 688012 中微公司 51,434 8,046,849.30 0.86 31 688318 财富趋势 78,459 7,843,546.23 0.84 32 002555 三七互娱 222,700 7,767,776.00 0.83 33 002866 传艺科技 264,000 7,481,760.00 0.80 34 688080 映翰通 150,412 7,355,146.80 0.79 35 300465 高伟达 740,000 7,348,200.00 0.79 36 688088 虹软科技 165,684 7,082,991.00 0.76 37 688521 芯原股份 97,167 6,988,250.64 0.75 38 688676 金盘科技 217,777 6,596,465.33 0.71 39 002463 沪电股份 309,900 6,489,306.00 0.69 40 300604 长川科技 136,100 6,463,389.00 0.69 41 002870 香山股份 193,600 6,421,712.00 0.69 42 603186 华正新材 186,100 6,401,840.00 0.69 43 002373 千方科技 466,900 6,368,516.00 0.68 44 002129 TCL 中环 188,825 6,268,990.00 0.67 45 688519 南亚新材 254,156 6,107,368.68 0.65 46 688036 传音控股 41,227 6,060,369.00 0.65 47 300408 三环集团 198,500 5,825,975.00 0.62 48 300750 宁德时代 25,100 5,742,629.00 0.61 49 002446 盛路通信 597,500 5,646,375.00 0.60 50 600418 江淮汽车 448,100 5,641,579.00 0.60 51 002268 电科网安 200,600 5,590,722.00 0.60 52 300308 中际旭创 36,595 5,395,932.75 0.58 53 688508 芯朋微 92,919 5,388,372.81 0.58 54 601077 渝农商行 1,452,900 5,215,911.00 0.56 55 301039 中集车辆 391,600 5,180,868.00 0.55 56 300274 阳光电源 44,400 5,178,372.00 0.55 57 603236 移远通信 87,240 5,034,620.40 0.54 58 300389 艾比森 245,700 5,004,909.00 0.54 59 688981 中芯国际 98,670 4,984,808.40 0.53 60 300768 迪普科技 297,400 4,927,918.00 0.53 61 688018 乐鑫科技 37,588 4,879,674.16 0.52 62 300316 晶盛机电 66,400 4,707,760.00 0.50 63 002747 埃斯顿 163,000 4,564,000.00 0.49 64 002493 荣盛石化 390,600 4,546,584.00 0.49 65 300785 值得买 170,300 4,458,454.00 0.48 66 002912 中新赛克 99,600 4,383,396.00 0.47 67 600325 华发股份 439,700 4,331,045.00 0.46 68 002036 联创电子 442,700 4,298,617.00 0.46 69 300001 特锐德 204,900 4,257,822.00 0.46 70 002049 紫光国微 44,680 4,166,410.00 0.45 71 300766 每日互动 245,600 4,116,256.00 0.44 72 601997 贵阳银行 777,200 4,010,352.00 0.43 73 688120 华海清科 15,847 3,994,236.35 0.43 74 000682 东方电子 407,800 3,963,816.00 0.42 75 300708 聚灿光电 395,700 3,905,559.00 0.42 76 603927 中科软 100,700 3,882,992.00 0.42 77 300693 盛弘股份 104,994 3,876,378.48 0.41 78 300474 景嘉微 42,990 3,868,670.10 0.41 79 688409 富创精密 35,372 3,855,548.00 0.41 80 601012 隆基绿能 131,000 3,755,770.00 0.40 81 300566 激智科技 196,703 3,627,203.32 0.39 82 300379 东方通 175,300 3,605,921.00 0.39 83 002970 锐明技术 113,800 3,583,562.00 0.38 84 600817 宇通重工 319,600 3,576,324.00 0.38 85 300438 鹏辉能源 73,800 3,545,352.00 0.38 86 300747 锐科激光 115,100 3,508,248.00 0.38 87 688418 震有科技 166,047 3,500,270.76 0.37 88 688378 奥来德 70,693 3,492,234.20 0.37 89 688128 中国电研 128,904 3,287,052.00 0.35 90 002990 盛视科技 88,400 3,253,120.00 0.35 91 301013 利和兴 224,600 3,211,780.00 0.34 92 002609 捷顺科技 267,300 3,116,718.00 0.33 93 688777 中控技术 48,933 3,072,013.74 0.33 94 002436 兴森科技 197,100 3,055,050.00 0.33 95 688020 方邦股份 61,034 3,049,868.98 0.33 96 688037 芯源微 17,403 2,975,042.85 0.32 97 688239 航宇科技 40,958 2,865,012.10 0.31 98 603444 吉比特 5,700 2,799,327.00 0.30 99 688100 威胜信息 92,590 2,760,107.90 0.30 100 002820 桂发祥 241,600 2,739,744.00 0.29 101 601728 中国电信 451,600 2,542,508.00 0.27 102 688063 派能科技 12,683 2,514,404.75 0.27 103 002860 星帅尔 183,500 2,473,580.00 0.26 104 688138 清溢光电 114,541 2,417,960.51 0.26 105 300206 理邦仪器 160,200 2,415,816.00 0.26 106 000923 河钢资源 174,400 2,354,400.00 0.25 107 601001 晋控煤业 250,300 2,342,808.00 0.25 108 600153 建发股份 210,900 2,300,919.00 0.25 109 002465 海格通信 222,500 2,300,650.00 0.25 110 603283 赛腾股份 51,500 2,291,750.00 0.25 111 688630 芯碁微装 27,142 2,280,470.84 0.24 112 688206 概伦电子 80,873 2,267,678.92 0.24 113 688233 神工股份 69,125 2,182,967.50 0.23 114 002932 明德生物 83,388 2,158,915.32 0.23 115 300745 欣锐科技 48,500 2,142,245.00 0.23 116 002410 广联达 65,360 2,123,546.40 0.23 117 002611 东方精工 369,300 2,119,782.00 0.23 118 603893 瑞芯微 28,800 2,098,080.00 0.22 119 603877 太平鸟 82,738 2,091,616.64 0.22 120 603197 保隆科技 38,400 2,083,200.00 0.22 121 600546 山煤国际 142,200 2,057,634.00 0.22 122 000338 潍柴动力 165,000 2,055,900.00 0.22 123 688005 容百科技 37,859 2,045,143.18 0.22 124 601633 长城汽车 80,800 2,033,736.00 0.22 125 300002 神州泰岳 142,100 1,989,400.00 0.21 126 300777 中简科技 41,800 1,975,468.00 0.21 127 600166 福田汽车 575,100 1,955,340.00 0.21 128 002624 完美世界 115,700 1,954,173.00 0.21 129 688058 宝兰德 34,217 1,950,026.83 0.21 130 688366 昊海生科 22,864 1,925,606.08 0.21 131 688660 电气风电 343,065 1,910,872.05 0.20 132 600702 舍得酒业 15,300 1,896,435.00 0.20 133 002651 利君股份 243,800 1,894,326.00 0.20 134 002698 博实股份 104,400 1,825,956.00 0.20 135 002908 德生科技 117,900 1,823,913.00 0.20 136 688255 凯尔达 53,714 1,818,756.04 0.19 137 000829 天音控股 201,000 1,817,040.00 0.19 138 600110 诺德股份 248,900 1,802,036.00 0.19 139 688365 光云科技 124,955 1,801,851.10 0.19 140 688001 华兴源创 50,427 1,786,124.34 0.19 141 603808 歌力思 134,400 1,764,672.00 0.19 142 003040 楚天龙 94,900 1,721,486.00 0.18 143 300101 振芯科技 87,800 1,702,442.00 0.18 144 002326 永太科技 110,400 1,688,016.00 0.18 145 601169 北京银行 359,300 1,663,559.00 0.18 146 688357 建龙微纳 25,430 1,645,066.70 0.18 147 300820 英杰电气 19,700 1,622,886.00 0.17 148 002017 东信和平 122,950 1,611,874.50 0.17 149 002151 北斗星通 44,626 1,569,050.16 0.17 150 300246 宝莱特 125,600 1,563,720.00 0.17 151 300490 华自科技 90,100 1,546,116.00 0.17 152 603530 神马电力 98,700 1,534,785.00 0.16 153 300360 炬华科技 85,100 1,521,588.00 0.16 154 688588 凌志软件 96,732 1,504,182.60 0.16 155 002612 朗姿股份 61,500 1,462,470.00 0.16 156 600571 信雅达 157,700 1,441,378.00 0.15 157 688368 晶丰明源 10,897 1,386,207.37 0.15 158 688032 禾迈股份 3,716 1,319,737.40 0.14 159 002745 木林森 142,937 1,315,020.40 0.14 160 688711 宏微科技 22,493 1,312,241.62 0.14 161 601869 长飞光纤 34,900 1,291,649.00 0.14 162 300031 宝通科技 51,800 1,280,496.00 0.14 163 688310 迈得医疗 38,436 1,259,547.72 0.13 164 688589 力合微 30,775 1,253,773.50 0.13 165 600475 华光环能 102,600 1,218,888.00 0.13 166 601928 凤凰传媒 106,000 1,208,400.00 0.13 167 601038 一拖股份 101,300 1,189,262.00 0.13 168 600130 波导股份 271,600 1,181,460.00 0.13 169 688112 鼎阳科技 22,342 1,179,210.76 0.13 170 600869 远东股份 210,400 1,161,408.00 0.12 171 002938 鹏鼎控股 46,342 1,125,647.18 0.12 172 603688 石英股份 9,800 1,115,632.00 0.12 173 603158 腾龙股份 145,500 1,114,530.00 0.12 174 688039 当虹科技 30,769 1,102,760.96 0.12 175 601369 陕鼓动力 119,300 1,086,823.00 0.12 176 600057 厦门象屿 122,700 1,067,490.00 0.11 177 003026 中晶科技 27,100 1,065,843.00 0.11 178 600050 中国联通 221,100 1,061,280.00 0.11 179 603239 浙江仙通 63,100 1,026,637.00 0.11 180 002971 和远气体 39,400 1,010,610.00 0.11 181 600502 安徽建工 186,000 982,080.00 0.11 182 688608 恒玄科技 8,020 970,660.60 0.10 183 688499 利元亨 15,253 968,870.56 0.10 184 300634 彩讯股份 36,600 966,240.00 0.10 185 300454 深信服 8,500 962,625.00 0.10 186 603019 中科曙光 18,600 946,740.00 0.10 187 688213 思特威 18,507 946,447.98 0.10 188 600803 新奥股份 49,800 945,204.00 0.10 189 301050 雷电微力 14,500 941,485.00 0.10 190 002563 森马服饰 148,700 924,914.00 0.10 191 300827 上能电气 25,200 908,460.00 0.10 192 688002 睿创微纳 19,378 868,134.40 0.09 193 002138 顺络电子 36,300 867,933.00 0.09 194 002299 圣农发展 45,300 867,495.00 0.09 195 000800 一汽解放 102,700 859,599.00 0.09 196 603983 丸美股份 25,700 831,395.00 0.09 197 002384 东山精密 32,000 828,800.00 0.09 198 300811 铂科新材 13,840 822,649.60 0.09 199 001308 康冠科技 29,090 798,811.40 0.09 200 600406 国电南瑞 34,400 794,640.00 0.09 201 300870 欧陆通 13,000 779,090.00 0.08 202 301165 锐捷网络 12,600 777,672.00 0.08 203 002819 东方中科 22,800 777,480.00 0.08 204 688596 正帆科技 17,936 776,628.80 0.08 205 600933 爱柯迪 32,200 749,938.00 0.08 206 603508 思维列控 43,700 745,085.00 0.08 207 000062 深圳华强 62,600 714,892.00 0.08 208 300815 玉禾田 47,860 712,156.80 0.08 209 300443 金雷股份 19,700 698,365.00 0.07 210 002648 卫星化学 45,300 677,688.00 0.07 211 300402 宝色股份 31,100 668,339.00 0.07 212 300719 安达维尔 44,800 632,576.00 0.07 213 603757 大元泵业 20,700 617,688.00 0.07 214 002388 新亚制程 86,100 613,032.00 0.07 215 603516 淳中科技 27,200 599,760.00 0.06 216 603309 维力医疗 38,700 598,689.00 0.06 217 601186 中国铁建 60,200 592,970.00 0.06 218 603949 雪龙集团 37,400 590,172.00 0.06 219 688389 普门科技 25,094 589,458.06 0.06 220 000593 德龙汇能 86,900 587,444.00 0.06 221 688009 中国通号 101,097 586,362.60 0.06 222 600756 浪潮软件 34,900 580,038.00 0.06 223 600550 保变电气 112,100 564,984.00 0.06 224 300590 移为通信 45,950 561,509.00 0.06 225 688030 山石网科 25,627 549,186.61 0.06 226 301011 华立科技 23,300 545,919.00 0.06 227 300068 南都电源 27,600 534,336.00 0.06 228 600212 绿能慧充 56,800 532,784.00 0.06 229 601916 浙商银行 196,530 518,839.20 0.06 230 002056 横店东磁 28,104 511,773.84 0.05 231 601965 中国汽研 23,399 483,189.35 0.05 232 002458 益生股份 37,800 466,830.00 0.05 233 688258 卓易信息 6,762 451,228.26 0.05 234 603858 步长制药 21,800 448,862.00 0.05 235 300065 海兰信 34,600 428,694.00 0.05 236 300515 三德科技 25,900 417,508.00 0.04 237 002980 华盛昌 12,400 414,904.00 0.04 238 688173 希荻微 18,068 413,395.84 0.04 239 002810 山东赫达 22,800 410,400.00 0.04 240 688399 硕世生物 7,267 401,138.40 0.04 241 002576 通达动力 19,800 395,802.00 0.04 242 688023 安恒信息 2,243 391,874.53 0.04 243 603025 大豪科技 31,540 389,834.40 0.04 244 603208 江山欧派 10,630 387,144.60 0.04 245 688330 宏力达 11,012 386,300.96 0.04 246 002414 高德红外 49,200 382,284.00 0.04 247 300773 拉卡拉 21,500 374,960.00 0.04 248 002645 华宏科技 29,900 366,574.00 0.04 249 688066 航天宏图 5,899 359,249.10 0.04 250 300571 平治信息 10,200 356,592.00 0.04 251 002432 九安医疗 10,000 352,100.00 0.04 252 300872 天阳科技 22,100 343,434.00 0.04 253 601028 玉龙股份 31,500 338,625.00 0.04 254 300894 火星人 13,100 334,574.00 0.04 255 600662 外服控股 52,500 300,300.00 0.03 256 002237 恒邦股份 26,900 292,941.00 0.03 257 300349 金卡智能 20,300 281,764.00 0.03 258 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.03 259 601969 海南矿业 40,200 264,516.00 0.03 260 603212 赛伍技术 12,100 251,801.00 0.03 261 003021 兆威机电 2,800 245,644.00 0.03 262 603058 永吉股份 24,700 240,825.00 0.03 263 688019 安集科技 1,458 240,322.14 0.03 264 300857 协创数据 9,100 239,148.00 0.03 265 600977 中国电影 16,300 229,015.00 0.02 266 300280 紫天科技 4,700 224,519.00 0.02 267 300687 赛意信息 8,000 222,240.00 0.02 268 688207 格灵深瞳 8,777 218,547.30 0.02 269 300333 兆日科技 32,800 217,464.00 0.02 270 603885 吉祥航空 14,020 216,328.60 0.02 271 000906 浙商中拓 22,900 204,268.00 0.02 272 300017 网宿科技 27,700 196,947.00 0.02 273 688102 斯瑞新材 15,691 191,430.20 0.02 274 300533 冰川网络 3,800 189,848.00 0.02 275 002196 方正电机 26,200 184,448.00 0.02 276 603556 海兴电力 6,900 174,156.00 0.02 277 603028 赛福天 13,000 153,660.00 0.02 278 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 279 688249 晶合集成 7,232 130,609.92 0.01 280 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01 281 601882 海天精工 3,000 99,900.00 0.01 282 301358 湖南裕能 2,238 96,771.82 0.01 283 002724 海洋王 10,500 91,140.00 0.01 284 603305 旭升集团 3,100 86,397.00 0.01 285 301155 海力风电 1,100 84,788.00 0.01 286 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 287 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 288 688469 中芯集成 13,641 73,797.81 0.01 289 002636 金安国纪 7,900 72,917.00 0.01 290 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 291 301260 格力博 2,742 64,793.46 0.01 292 688472 阿特斯 3,499 59,622.96 0.01 293 300369 绿盟科技 4,400 54,428.00 0.01 294 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.01 295 688443 智翔金泰 1,716 50,604.84 0.01 296 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00 297 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00 298 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00 299 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00 300 688049 炬芯科技 941 34,628.80 0.00 301 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00 302 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00 303 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00 304 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00 305 002467 二六三 5,700 28,329.00 0.00 306 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00 307 601061 中信金属 3,539 26,825.62 0.00 308 688398 赛特新材 784 26,773.60 0.00 309 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00 310 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00 311 301087 可孚医疗 500 24,650.00 0.00 312 601311 骆驼股份 2,600 24,128.00 0.00 313 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00 314 002119 康强电子 1,800 23,346.00 0.00 315 600478 科力远 3,200 22,848.00 0.00 316 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00 317 301307 美利信 687 21,887.82 0.00 318 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00 319 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00 320 002415 海康威视 600 19,866.00 0.00 321 603919 金徽酒 800 18,784.00 0.00 322 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00 323 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00 324 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00 325 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00 326 603013 亚普股份 1,000 15,680.00 0.00 327 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00 328 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00 329 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00 330 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00 331 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00 332 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00 333 688334 西高院 888 14,394.48 0.00 334 688232 新点软件 267 14,367.27 0.00 335 688593 新相微 959 13,991.81 0.00 336 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00 337 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00 338 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00 339 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00 340 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00 341 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00 342 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00 343 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00 344 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00 345 688315 诺禾致源 464 12,319.20 0.00 346 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00 347 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00 348 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00 349 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00 350 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00 351 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00 352 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00 353 002065 东华软件 1,400 9,884.00 0.00 354 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00 355 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00 356 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00 357 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00 358 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00 359 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00 360 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00 361 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00 362 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00 363 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00 364 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00 365 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00 366 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00 367 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00 368 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00 369 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00 370 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00 371 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00 372 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 373 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00 374 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00 375 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00 376 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00 377 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 601919 中远海控 42,428,192.60 2.96 2 600559 老白干酒 39,284,711.77 2.74 3 002603 以岭药业 38,940,612.45 2.71 4 600809 山西汾酒 37,379,140.00 2.60 5 000568 泸州老窖 36,197,694.00 2.52 6 300274 阳光电源 35,501,001.00 2.47 7 300014 亿纬锂能 33,830,097.82 2.36 8 605117 德业股份 33,309,926.80 2.32 9 688390 固德威 32,691,529.17 2.28 10 600256 广汇能源 32,493,069.78 2.26 11 688012 中微公司 30,757,148.22 2.14 12 600348 华阳股份 28,991,108.00 2.02 13 603517 绝味食品 28,482,333.08 1.98 14 603259 药明康德 27,808,103.85 1.94 15 603345 安井食品 26,831,638.00 1.87 16 688599 天合光能 26,721,177.80 1.86 17 688408 中信博 26,624,925.69 1.85 18 600566 济川药业 26,392,751.16 1.84 19 000032 深桑达 A 25,922,263.00 1.81 20 002446 盛路通信 25,612,446.06 1.78 注：“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 600559 老白干酒 57,073,837.40 3.98 2 600809 山西汾酒 54,762,900.85 3.81 3 000568 泸州老窖 54,570,017.00 3.80 4 300274 阳光电源 52,137,995.42 3.63 5 000729 燕京啤酒 43,653,037.66 3.04 6 603369 今世缘 40,940,669.00 2.85 7 600600 青岛啤酒 40,335,607.14 2.81 8 002603 以岭药业 38,617,895.40 2.69 9 600132 重庆啤酒 38,141,756.25 2.66 10 601699 潞安环能 38,060,084.90 2.65 11 600028 中国石化 37,947,472.20 2.64 12 688777 中控技术 37,386,447.99 2.60 13 000425 徐工机械 37,381,281.96 2.60 14 002304 洋河股份 36,637,697.00 2.55 15 600197 伊力特 36,398,655.99 2.54 16 000596 古井贡酒 36,029,684.48 2.51 17 601225 陕西煤业 35,688,441.40 2.49 18 600583 海油工程 35,680,834.42 2.49 19 300144 宋城演艺 35,590,295.18 2.48 20 000860 顺鑫农业 34,228,050.00 2.38 21 600256 广汇能源 33,881,269.47 2.36 22 300014 亿纬锂能 32,253,452.23 2.25 23 601919 中远海控 31,865,630.00 2.22 24 601111 中国国航 31,466,480.30 2.19 25 603658 安图生物 31,263,681.79 2.18 26 002353 杰瑞股份 31,208,912.24 2.17 27 605117 德业股份 31,053,627.90 2.16 28 000858 五 粮 液 30,992,745.00 2.16 29 600754 锦江酒店 29,843,812.00 2.08 30 600348 华阳股份 29,283,310.00 2.04 注：“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,482,599,823.18 卖出股票收入（成交）总额 6,975,565,787.55 注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用；本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 475,456.53 2 应收清算款 419,899.86 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,177,789.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,073,145.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 万家量化 8,630 64,519.53 496,828,996.49 89.23 59,974,583.60 10.77 睿选 A 万家量化 9,555 12,778.42 96,635,355.24 79.15 25,462,424.38 20.85 睿选 C 合计 17,525 38,739.02 593,464,351.73 87.42 85,437,007.98 12.58 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理 万家量化睿选 A 1,214,715.54 0.2182 人所有从 业人员持 万家量化睿选 C 52,709.98 0.0432 有本基金 合计 1,267,425.52 0.1867 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基万家量化睿选 A >100 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 万家量化睿选 C 0 合计 >100 本基金基金经理持有本 万家量化睿选 A 10~50 开放式基金 万家量化睿选 C 0 合计 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 基金合同生效日 （2017 年 8 月 4 日） 937,449,452.68 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 718,548,095.47 374,086,559.66 额总额 本报告期基金总申购 235,231,682.25 254,958,114.54 份额 减：本报告期基金总 396,976,197.63 506,946,894.58 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 556,803,580.09 122,097,779.62 额总额 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 中泰证券 2 3,776,913,36 28.10 3,517,467.72 28.10 - 4.44 东方财富 2 3,056,875,36 22.74 2,846,905.15 22.74 - 证券 5.26 方正证券 2 2,223,009,97 16.54 2,070,300.73 16.54 - 9.01 安信证券 2 1,228,787,17 9.14 1,144,381.96 9.14 - 2.29 信达证券 2 1,122,064,92 8.35 1,044,987.86 8.35 - 9.64 光大证券 1 895,042,614. 6.66 833,566.71 6.66 - 21 民生证券 1 383,304,788. 2.85 356,969.81 2.85 - 04 华创证券 2 319,262,504. 2.38 297,331.66 2.38 - 21 国金证券 1 218,704,153. 1.63 203,682.18 1.63 - 89 兴业证券 3 217,693,601. 1.62 202,738.17 1.62 - 02 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 证券 太平洋证 1 - - - - - 券 天风证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 证券 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范,内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况： 无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 万家基金管理有限公司关于旗下部分 1 基金新增攀赢基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 01 月 11 日 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 关于新增平安银行股份有限公司为万 2 家基金管理有限公司旗下部分基金销 指定媒介 2023 年 01 月 13 日 售机构并开通基金定投业务及参与其 费率优惠活动的公告 3 万家基金管理有限公司关于旗下部分 指定媒介 2023 年 01 月 17 日 基金在红塔证券开通申购、转换、定 投业务及参与其费率优惠活动的公告 4 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 指定媒介 2023 年 01 月 20 日 资基金 2022 年第 4 季度报告 万家基金管理有限公司关于调整旗下 5 部分基金在北京中植基金销售有限公 指定媒介 2023 年 01 月 20 日 司定投起点的公告 6 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 指定媒介 2023 年 03 月 30 日 资基金 2022 年年度报告 7 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 指定媒介 2023 年 04 月 21 日 资基金 2023 年第 1 季度报告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 8 基金在华西证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 05 月 30 日 投业务及参与其费率优惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 9 基金在陆享基金开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 06 月 01 日 投业务及参与其费率优惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 10 基金新增腾安基金为销售机构并开通 指定媒介 2023 年 06 月 14 日 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 11 基金在杭州银行开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 06 月 28 日 投业务及参与其费率优惠活动的公告 万家基金管理有限公司关于旗下部分 12 基金在方正证券开通申购、转换、定 指定媒介 2023 年 06 月 29 日 投业务及参与其费率优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20230101-202 288,365,0 35,886,0 301,633,6 22,617,437.97 3.33 机构 30112 91.52 25.98 79.53 2 20230111-202 161,124,7 60,957,0 116,582,4 105,499,367.0 15.54 30301 56.01 25.30 14.31 0 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 4、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 2023 年中期报告原文。 5、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。12.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日