万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基 金 2022 年年度报告 2022 年 12 月 31 日 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司 送出日期： 2023 年 3 月 30 日 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 2 页 共 105 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 3 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计,立信会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资 者注意阅读。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 3 页 共 105 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...............................................................2 1.1 重要提示 ....................................................................2 1.2 目录 ........................................................................3 §2 基金简介.....................................................................5 2.1 基金基本情况 ................................................................5 2.2 基金产品说明 ................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................5 2.4 信息披露方式 ................................................................6 2.5 其他相关资料 ................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................6 3.2 基金净值表现 ................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................9 §4 管理人报告...................................................................9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .....................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................16 §5 托管人报告..................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............16 §6 审计报告....................................................................16 6.1 审计报告基本信息 ...........................................................16 6.2 审计报告的基本内容 .........................................................16 §7 年度财务报表................................................................18 7.1 资产负债表 .................................................................18 7.2 利润表 .....................................................................19 7.3 净资产（基金净值）变动表 ...................................................21 7.4 报表附注 ...................................................................24 §8 投资组合报告................................................................57 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 4 页 共 105 页 8.1 期末基金资产组合情况 .......................................................57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................96 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............97 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........97 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........97 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............97 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ..............................................97 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................97 8.12 投资组合报告附注 ..........................................................97 §9 基金份额持有人信息 ..........................................................98 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................98 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................99 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................99 §10 开放式基金份额变动 .........................................................99 §11 重大事件揭示..............................................................100 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................100 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................100 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................100 11.4 基金投资策略的改变 .......................................................100 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .........................................100 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .........................100 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................100 11.8 其他重大事件 .............................................................102 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................104 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ....................104 §13 备查文件目录..............................................................105 13.1 备查文件目录 .............................................................105 13.2 存放地点 .................................................................105 13.3 查阅方式 .................................................................105 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 5 页 共 105 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家量化睿选 基金主代码 004641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 1,092,634,655.13 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 金简称 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 下属分级基金的交 易代码 004641 016556 报告期末下属分级 基金的份额总额 718,548,095.47 份 374,086,559.66 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的机器学 习算法，并引入多维度数据，建立有效因子组合，在合理控制风险 的基础上，寻求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、股票资产的量化投资策略（对于存托凭证的投资，本基金将根据 投资目标，依照境内上市交易的股票投资策略执行，并最大限度避 免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或 有的负面影响。）； 2、债券资产投资策略； 3、中小企业私募债券投 资策略； 4、股指期货投资策略； 5、国债期货投资策略； 6、股票期 权投资策略； 7、权证投资策略； 8、融资交易策略。 业绩比较基准 中证 500 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后） *10% 风险收益特征 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券型基金,属于较 高风险、较高预期收益的证券投资基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 兰剑 王小飞 联系电话 021-38909626 021-60637103 电子邮箱 lanj@wjasset.com wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话 4008880800 021-60637228 传真 021-38909627 021-60635778 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 北京市西城区金融大街 25 号 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 6 页 共 105 页 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 电路 360 号 8 层（名义楼层 9 层） 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 方一天 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）基金管理人办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 上海市南京东路 61 号 4 楼新黄浦金融大厦 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公 司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 2022 年 2022 年 8 月 25 日 -2022 年 12 月 31 日 2021 年 2020 年 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 万家量化睿选 A 万家量化睿选 A 本期已实现收 益 -55,638,951.56 -26,239,841.74 1,490,748.52 8,836,289.70 本期利润 -66,305,051.99 -32,357,498.33 -273,090.44 6,481,557.28 加权平均基金 份额本期利润 -0.3242 -0.1463 -0.0197 0.2130 本期加权平均 净值利润率 -23.59% -10.75% -1.40% 17.99% 本期基金份额 净值增长率 -7.89% -11.32% -1.59% 30.62% 3.1.2 期末数 据和指标 2022 年末 2021 年末 2020 年末 期末可供分配 利润 226,196,030.35 116,839,738.50 5,089,454.40 7,818,320.34 期末可供分配 基金份额利润 0.3148 0.3123 0.4275 0.4505 期末基金资产 净值 944,744,125.82 490,926,298.16 16,993,294.44 25,173,793.76 期末基金份额 净值 1.3148 1.3123 1.4275 1.4505 3.1.3 累计期 2022 年末 2021 年末 2020 年末 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 7 页 共 105 页 末指标 基金份额累计 净值增长率 31.48% -11.32% 42.75% 45.05% 注： 1、 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为期末余额,不是当期发生数)。 4、自 2022 年 8 月 25 日起，增设本基金 C 类份额，详情请参阅相关公告。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家量化睿选 A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.84% 1.21% 2.43% 0.92% -3.27% 0.29% 过去六个月 -8.91% 1.25% -8.13% 0.99% -0.78% 0.26% 过去一年 -7.89% 1.41% -18.19% 1.24% 10.30% 0.17% 过去三年 18.40% 1.45% 11.31% 1.21% 7.09% 0.24% 过去五年 26.98% 1.39% 3.84% 1.10% 23.14% 0.29% 自基金合同生效 起至今 31.48% 1.35% 7.21% 1.07% 24.27% 0.28% 万家量化睿选 C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.99% 1.21% 2.43% 0.92% -3.42% 0.29% 自基金合同生效 起至今 -11.32% 1.26% -6.46% 0.98% -4.86% 0.28% 注： 万家量化睿选 C 上述“自基金合同生效起至今”实际为“自基金份额类别首次确认起至今”， 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 8 页 共 105 页 下同。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注： 1、本基金于 2017 年 8 月 4 日成立,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期。 建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合 法律法规和基金合同要求。 2、本基金自 2022 年 8 月 25 日起增设 C 类份额， 2022 年 8 月 26 日起确认有 C 类基金份额登 记在册。 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 9 页 共 105 页 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未分配利润。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。截至报告期末，公 司的股东为中泰证券股份有限公司、山东省新动能基金管理有限公司和齐河众鑫投资有限公司, 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 10 页 共 105 页 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 楼（名义楼层 9 层） ,办公地点：上海市浦东 新区浦电路 360 号 9 楼,注册资本 3 亿元人民币。截至报告期末，公司共管理一百二十只开放式基 金，分别为万家 180 指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合 型证券投资基金（ LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家 双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券 投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（ LOF）、万家添利债券型证券投资基金（ LOF）、万家 新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪 货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证 50 交易型开放式 指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万 家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混 合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券 投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金、万家颐和灵活配置混合型证券投资基金、万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金、万家 3-5 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫 安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家沪深 300 指数增强型证券 投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家 年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活 配置混合型证券投资基金、万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型 证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现 金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型 证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投 资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债 一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基 金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家 瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型证券投资基金、万家潜力价值灵活配 置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企 业灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券 投资基金、万家人工智能混合型证券投资基金、万家社会责任 18 个月定期开放混合型证券投资基 金（ LOF）、万家中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、万家稳健养老目标三年持有期混合型 基金中基金（ FOF）、万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（ FOF）、万家中证 500 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 11 页 共 105 页 指数增强型发起式证券投资基金、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）、万家鑫盛 纯债债券型证券投资基金、万家民安增利 12 个月定期开放债券型证券投资基金、万家汽车新趋势 混合型证券投资基金、万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、万家科技创新混合型证券 投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金、 万家可转债债券型证券投资基金、万家民瑞祥和 6 个月持有期债券型证券投资基金、万家价值优 势一年持有期混合型证券投资基金、万家养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金 （ FOF）、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家科创板 2 年定期开放混合型 证券投资基金、万家创业板 2 年定期开放混合型证券投资基金、万家周期优势企业混合型证券投 资基金、万家健康产业混合型证券投资基金、万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基 金、万家战略发展产业混合型证券投资基金、万家创业板指数增强型证券投资基金、万家陆家嘴 金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、万家内需增长一年持有期混合型证券投 资基金、万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金、万家民瑞祥明 6 个月持有期混合 型证券投资基金、万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家惠裕回报 6 个月持有期混 合型证券投资基金、万家悦兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、万家招瑞回报一年持 有期混合型证券投资基金、万家稳鑫 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家全球成长一年 持有期混合型证券投资基金(QDII)、万家瑞泰混合型证券投资基金、万家沪港深蓝筹混合型证券 投资基金、万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金、万家鼎鑫一年定期开放债券型发 起式证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家港股通精选混 合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起 式证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫橙纯债债券型证券投资 基金、万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、万家新能源主题混合型发起式 证券投资基金、万家中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放 式指数证券投资基金、万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家鑫融纯债债券型证券 投资基金、万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家鑫耀纯债债券型证券投资 基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家国证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家鑫怡债券型证券投资基金、万家优享平衡混合型发起 式证券投资基金、万家洞见进取混合型发起式证券投资基金、万家沪深 300 成长交易型开放式指 数证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 12 页 共 105 页 任职日期 离任日期 乔亮 公司总经 理助理、 万家中证 1000 指数 增强型发 起式证券 投 资 基 金、万家 量化睿选 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 沪 深 300 指数增强 型证券投 资基金、 万家家瑞 债券型证 券投资基 金、万家 互联互通 核心资产 量化策略 混合型证 券投资基 金、万家 创业板指 数增强型 证券投资 基金、万 家 中 证 500 指 数 增强型 发 起式证券 投资基金 的基金经 理。 2019 年 8 月 21 日 - 16 年 国籍：中国；学历：美国斯坦福大学工商 管理博士；相关业务资格：证券投资基金 从业资格；过往从业经历： 2019 年 7 月入 职万家基金管理有限公司，现任公司总经 理助理、基金经理，历任量化投资部总监。 曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部 基金经理，加拿大退休基金国际投资管理 公司量化投资部基金经理，南方基金管理 有限公司量化投资部基金经理，通联数据 股份公司联合创始人、首席投资官，上海 寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理， 巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资 部投资总监等职。 注： 1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 13 页 共 105 页 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,公司制定了《万家 基金管理有限公司公平交易管理办法》 ,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动 的各个环节,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送,确保公平对待 不同投资组合。 在投资决策上:(1)公司投资管理实行分层次决策,投资决策委员会根据公募基金和私募投资 组合的规模、风格特征等因素合理确定各投资组合经理的投资权限,投资组合经理在授权范围内自 主决策,超过投资权限的操作需经过严格的逐级审批程序。 (2)公司研究员撰写的研究报告等均通 过统一的投研管理平台发布,确保各投资组合经理在获得投资信息、投资建议和实施决策方面享有 公平的机会。 在交易执行上:(1)公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离,实行集中交易制度;(2)对于 交易公开竞价交易,所有指令必须通过系统下达,公司执行交易系统中的公平交易程序;(3)对于债 券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定 各投资组合的交易价格和数量,原则上公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分 配;(4)对于银行间交易,交易部按照时间优先、价格优先的原则公平公正地进行询价并完成交易。 在行为监控上,公司定期对不同投资组合的同向交易价差、反向交易,场外交易对手议价的价 格公允性及其他异常交易情况进行监控及分析,基金经理对异常交易情况进行合理性解释并留存 记录,并定期编制公平交易分析报告,由投资组合经理、督察长、总经理审核签署。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司定期进行同向交易价差分析，即采集公司旗下管理的所有组合，连续四个季度期间内， 不同时间窗下(日内、 3 日内、 5 日内)的同向交易样本，对两两组合之间的同向交易价差均值进行 原假设为 0,95%的置信水平下的 t 检验，并对结论进行跟踪分析，分析结果显示在样本数量大于 30 的前提下，组合之间在同向交易方面不存在违反公平交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 14 页 共 105 页 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 13 次，为量化投资组合或不同基金经理 管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 自 2021 年 7 月份以来，本产品开始以偏股混合型基金指数作为投资希望战胜的目标，通过我 们的量化选股和行业配置策略，主动适应不同的市场风格，前瞻性选股，提高选股胜率，以追求 （相对于偏股混合型基金指数）能获得长期稳定的超额收益。万家量化睿选在风格上配置相对均 衡，行业配置偏向于行业景气度高的行业。在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为 分散。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末万家量化睿选 A 的基金份额净值为 1.3148 元，本报告期基金份额净值增长率 为-7.89%，同期业绩比较基准收益率为-18.19%，截至本报告期末万家量化睿选 C 的基金份额净值 为 1.3123 元，本报告期基金份额净值增长率为-11.32%，同期业绩比较基准收益率为-6.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，随着防疫政策优化调整后的第一轮疫情快速达峰后回落，中国经济呈现出快速 修复的势头， 2023 年 1 月制造业 PMI 和服务业 PMI 均回升至景气水平，分别为 50.1%、 54.4%。与 此同时，春运旅客发送量明显走强，春节期间电影票房、旅游人次等也回升， 指向消费恢复节奏 或加快，使得服务业 PMI 回升较为明显。 2023 年是复苏之年，整体有利于风险资产；首先美联储加息接近尾声，预期后续美联储货币 政策边际转松，在中美利差收窄之下，人民币升值将是大势所趋，以人民币计价的 A 股吸引力提 升，外资配置中国资产意愿回升；其次，各项政策宽松措施也在加速落地， 2023 年 1 月 28 日， 国常会明确要求持续抓实当前经济社会发展工作，推动经济运行在年初稳步回升，后续随着宽松 政策发力见效，内需潜力持续释放，复苏动能将进一步强化。综合来看，随着外资流入，稳增长 政策预期拐点逐渐清晰明朗，经济处于复苏的轨道， A 股市场整体或呈现震荡向上格局。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,基金管理人为防范和化解经营风险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完 整,主要做了以下工作: （一）加强风控文化建设 不断梳理和优化制度流程、防范操作风险、加强对员工的合规培训和加深员工对合规风控工 作的理解，确保公司各项业务合法合规。 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 15 页 共 105 页 （二）制度流程建设 为加强内控管理，保证公司各项制度流程的有效性、及时性、完备性，本年度对投资、销售、 专户业务相关的制度流程及后台部门相关制度进行了修订。 （三）定期和临时稽核工作 报告期内，监察稽核部门按计划完成了各项定期稽核和专项稽核，检查内容覆盖公司各业务 部门和业务环节，检查完成后出具监察稽核报告和建议书，并对整改情况进行跟踪。 （四）绩效评估和风险管理工作 报告期内,进一步完善了每日风险监控工作；改进基金业绩评价工作，辅助基金经理投资决策， 提供风险评估意见等；针对由于市场流动性紧张的情况，加大了对固定收益产品的风险管理，防 范资金交收风险。 （五）员工行为管理与防控内幕交易 报告期内, 公司进一步完善防控内幕交易制度和从业人员投资申报等制度，强化员工行为管 理工作，防范内幕交易和利益输送。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由负责估值业务的分管领导、合规稽核部负责 人、基金运营部负责人、相关估值业务岗位人员、相关风控人员等组成。估值委员会的成员均具 备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经 验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人 与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》、《流通受限股票流动性折扣委托计算 协议》。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配，符合基金合同的规定。 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 16 页 共 105 页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 6 月 28 日，连续 115 个工作日基金资产净 值低于五千万元。我司已经将该基金情况向监管部门报告并提出解决方案。 本报告期内，本基金基金份额持有人数量不存在低于二百人的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基 金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进 行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2023]第 ZA30324 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持 有人 审计意见 我们审计了万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以 下简称“万家量化睿选”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表， 2022 年度的利润表、净资产（基金净值） 变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 17 页 共 105 页 映了万家量化睿选 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于万家量化睿选，并履行了职业道德 方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 管理层和治理层对财务报表的责 任 万家量化睿选的基金管理人万家基金管理有限公司管理层 （以下简称管理层）负责按照企业会计准则和中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金 业协会（以下简称“中国基金业协会”）发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估万家量化睿选的持续经 营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的 选择。 基金管理人治理层负责监督万家量化睿选的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （ 1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 （ 2） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （ 3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （ 4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对万家量化睿选持续经营 能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出 结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相 关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 18 页 共 105 页 们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的 事项或情况可能导致万家量化睿选不能持续经营。 （ 5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容， 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱颖 杨利敏 会计师事务所的地址 中国·上海 审计报告日期 2023 年 03 月 29 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 149,221,003.63 1,439,510.22 结算备付金 14,848,448.31 143,041.04 存出保证金 496,062.21 5,026.91 交易性金融资产 7.4.7.2 1,301,148,016.55 15,607,263.31 其中：股票投资 1,281,304,834.23 15,607,263.31 基金投资 - - 债券投资 19,843,182.32 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 23,303,770.60 - 应收股利 - - 应收申购款 1,839,278.42 238.32 递延所得税资产 - - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 19 页 共 105 页 其他资产 7.4.7.5 - 2,242.53 资产总计 1,490,856,579.72 17,197,322.33 负债和净资产 附注号 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 0.05 应付赎回款 45,119,135.98 19.87 应付管理人报酬 1,895,861.42 21,745.67 应付托管费 315,976.90 3,624.31 应付销售服务费 269,171.91 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 7,586,009.53 178,637.99 负债合计 55,186,155.74 204,027.89 净资产： 实收基金 7.4.7.7 1,092,634,655.13 11,903,840.04 其他综合收益 7.4.7.8 - - 未分配利润 7.4.7.9 343,035,768.85 5,089,454.40 净资产合计 1,435,670,423.98 16,993,294.44 负债和净资产总计 1,490,856,579.72 17,197,322.33 注： 1、报告截止日 2022 年 12 月 31 日,基金份额总额 1,092,634,655.13 份，其中万家量化睿选 A 基金份额净值 1.3148元，基金份额总额 718,548,095.47 份；万家量化睿选 C基金份额净值 1.3123 元，基金份额总额 374,086,559.66 份。 2、比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》 中的资产负债表格式的要求进行列示：上年末资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的 “本期末”余额合并列示在本期末资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，上年末 资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 本期末资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 7.2 利润表 会计主体： 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 20 页 共 105 页 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -91,401,460.51 586,209.53 1.利息收入 193,576.94 18,170.33 其中：存款利息收入 7.4.7.10 193,576.94 9,115.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 收入 - - 买入返售金融资产 收入 - 9,055.03 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -” 填列） -75,853,133.66 2,326,658.86 其中：股票投资收益 7.4.7.11 -77,359,044.70 2,174,562.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 49,965.75 - 资产支持证券投资 收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,455,945.29 152,096.08 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益 - - 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 失以“ -”号填列） 7.4.7.17 -16,783,757.02 -1,763,838.96 4.汇兑收益（损失以“ -” 号填列） - - 5.其他收入（损失以“ -” 号填列） 7.4.7.18 1,041,853.23 5,219.30 减： 二、营业总支出 7,261,089.81 859,299.97 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,556,341.24 294,762.44 2．托管费 7.4.10.2.2 926,056.84 49,127.13 3．销售服务费 7.4.10.2.3 595,231.73 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 支出 - - 6．信用减值损失 7.4.7.19 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.20 183,460.00 515,410.40 三、利润总额（亏损总额 -98,662,550.32 -273,090.44 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 21 页 共 105 页 以“ -”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -” 号填列） -98,662,550.32 -273,090.44 五、其他综合收益的税后 净额 - - 六、综合收益总额 -98,662,550.32 -273,090.44 注： 比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的 利润表格式的要求进行列示：上年度可比期间利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的 “本期”金额合并列示在本期利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 7.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 11,903,840.04 - 5,089,454.40 16,993,294.44 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 11,903,840.04 - 5,089,454.40 16,993,294.44 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“ -” 号填列） 1,080,730,815.09 - 337,946,314.45 1,418,677,129.54 （一）、 综 合 收 益总额 - - -98,662,550.32 -98,662,550.32 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 22 页 共 105 页 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “ -”号 填列） 1,080,730,815.09 - 436,608,864.77 1,517,339,679.86 其中： 1. 基 金 申 购款 1,465,188,539.95 - 572,663,645.24 2,037,852,185.19 2 .基金赎 回款 -384,457,724.86 - -136,054,780.47 -520,512,505.33 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“ -” 号填列） - - - - （四）、 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 - - - - 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 1,092,634,655.13 - 343,035,768.85 1,435,670,423.98 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 资产（基 金净值） 17,355,473.42 - 7,818,320.34 25,173,793.76 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 23 页 共 105 页 加：会计 政 策 变 更 - - - - 前 期 差 错 更正 - - - - 其 他 - - - - 二、本期 期 初 净 资产（基 金净值） 17,355,473.42 - 7,818,320.34 25,173,793.76 三、本期 增 减 变 动额（减 少以“ -” 号填列） -5,451,633.38 - -2,728,865.94 -8,180,499.32 （一）、 综 合 收 益总额 - - -273,090.44 -273,090.44 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变动数 （ 净 值 减 少 以 “ -”号 填列） -5,451,633.38 - -2,455,775.50 -7,907,408.88 其中： 1. 基 金 申 购款 1,373,379.51 - 568,524.87 1,941,904.38 2 .基金赎 回款 -6,825,012.89 - -3,024,300.37 -9,849,313.26 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 - - - - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 24 页 共 105 页 变动（净 值 减 少 以“ -” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存收益 - - - - 四、本期 期 末 净 资产（基 金净值） 11,903,840.04 - 5,089,454.40 16,993,294.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 方一天 陈广益 尹超 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注册的 批复》（证监许可[2017]569 号文）批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 7 月 28 日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）验资并出具安永华明(2017)验字第 60778298_B03 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案 材料。基金合同于 2017 年 8 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定期。设立时募集 的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币 937,133,525.86 元，在募集期间产生的活期存款利 息为人民币 315,926.82 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 937,449,452.68 元，折合 937,449,452.68 份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中 国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《万家 量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经与本基金托管人协商一致，并 报中国证监会备案， 2022 年 8 月 25 日起，本基金增设 C 类基金份额。 本基金主要投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 25 页 共 105 页 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、权证 以及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公 司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业 务。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国 债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%；权证投资占基金资产净值的 0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的 投资比例限制， 基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业 绩比较基准为：中证 500 指数收益率*90%+一年期银行定期存款收益率（税后） *10%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制， 同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投 资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2022 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2022 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 26 页 共 105 页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 1、金融资产的分类 自 2022 年 1 月 1 日起适用 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的以摊余成本计量的金融资产，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应 收款项等。 2022 年 1 月 1 日前适用 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 自 2022 年 1 月 1 日起适用 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余 成本计量的金融负债。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 2022 年 1 月 1 日前适用 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 27 页 共 105 页 融负债。本基金无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持 有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 自 2022 年 1 月 1 日起适用 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。对于支付的价款中包含的债券起息 日或上次除息日至购买日止的利息，确认为应计利息，包含在债券投资的账面价值中。对于其他 金融资产和以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 其他金融资产和以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。 本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以 发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概 率加权金额，确认预期信用损失。 于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。 金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按照未来 12 个月内（若预期存续 期少于 12 个月，则为预期存续期内）的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用 风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该工具整个存续期的预期信用损失 计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该工具整个存 续期的预期信用损失计量损失准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并 未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。 本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际 利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和实际利率计算利息收入。 对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用 损失计量损失准备。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；（ 2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 28 页 共 105 页 或者（ 3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差 额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 2022 年 1 月 1 日前适用 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（ 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；（ 2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者（ 3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （ 1）存在活跃市场的金融工具，按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且 最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价 值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交 易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负 债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的 限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外， 基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 （ 2）不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息 支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 29 页 共 105 页 无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 （ 3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进 行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1）具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2）交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累 计亏损）。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 自 2022 年 1 月 1 日起适用 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者合同利率计算的 利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴 纳的增值税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由 基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价 值累计变动额。 其他金融资产在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的按直线法近似计算。 2022 年 1 月 1 日前适用 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 30 页 共 105 页 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益-(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益-(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (8)衍生工具收益-(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益-(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 自 2022 年 1 月 1 日起适用 针对基金合同约定费率和计算方法的费用，本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直 线法差异较小的按直线法近似计算。 2022 年 1 月 1 日前适用 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提; 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 31 页 共 105 页 (3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同 利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)每一基金份额享有同等分配权； (5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金 管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 7.4.4.12 外币交易 外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 外币货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计 入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为 人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于 发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 32 页 共 105 页 有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估 值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市 场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业 务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种 的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基 金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确 定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔 2017〕 7 号）、《企业会计准 则第 23 号——金融资产转移》（财会〔 2017〕 8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财 会〔 2017〕 9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔 2017〕 14 号）（以下简称新 金融工具相关会计准则）和《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》（财会〔 2020〕 22 号），自 2022 年 1 月 1 日起，本基金开始执行新金融工具相关会计准则，根据衔接规定，对可 比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润。 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资 产和以摊余成本计量的金融资产。本基金需考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流特征进 行上述分类。 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适 用于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 2022 年 1 月 1 日各项资产和负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量 结果对比如下： 金融资产/负债类 别 修订前的金融工具确认计量准则 修订后的金融工具确认计量准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 金融资产 银行存款 摊余成本（应收款 项） 1,439,510.22 摊余成本 1,439,679.18 结算备付金 摊余成本（应收款 项） 143,041.04 摊余成本 145,112.19 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 33 页 共 105 页 存出保证金 摊余成本（应收款 项） 5,026.91 摊余成本 5,029.33 交易性金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益 15,607,263.31 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益 15,607,263.31 应收利息 摊余成本（应收款 项） 2,242.53 — — 应收申购款 摊余成本（应收款 项） 238.32 摊余成本 238.32 金融负债 应付清算款 摊余成本 0.05 摊余成本 0.05 应付赎回款 摊余成本 19.87 摊余成本 19.87 应付管理人报酬 摊余成本 21,745.67 摊余成本 21,745.67 应付托管费 摊余成本 3,624.31 摊余成本 3,624.31 应付交易费用 摊余成本 84,137.94 — — 其他负债 摊余成本 94,500.05 摊余成本 178,637.99 于 2021 年 12 月 31 日，“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买 入返售金融资产”、“卖出回购金融资产款”等对应的应计利息余额均列示在“应收利息”或“应 付利息”科目中。于 2022 年 1 月 1 日，根据新金融工具准则下的计量类别，将上述应计利息分别 转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”、“交易性金融资产”、“买入返售金融资产”、“卖 出回购金融资产款”等科目项下列示。 上述会计政策变更未导致本基金本期期初未分配利润的变化。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 (一)印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 34 页 共 105 页 暂免征收印花税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，基金通过深港通买卖、继 承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (二)增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用 简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生 的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人 以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生 的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生 的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债 券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的 股票收盘价（ 2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 35 页 共 105 页 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (三)企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (四)个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关 于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》的规定，对基金通过深港通投资香 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 36 页 共 105 页 港联交所上市 H 股取得的股息红利， H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中 国结算” )提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册， H 股公司按照 20%的税率 代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按 照 20%的税率代扣个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 活期存款 149,221,003.63 1,439,510.22 等于：本金 149,203,155.53 1,439,510.22 加：应计利息 17,848.10 - 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 149,221,003.63 1,439,510.22 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,298,116,537.60 - 1,281,304,834.23 -16,811,703.37 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市 场 - - - - 银行间市 场 19,771,040.00 55,182.32 19,843,182.32 16,960.00 合计 19,771,040.00 55,182.32 19,843,182.32 16,960.00 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 37 页 共 105 页 其他 - - - - 合计 1,317,887,577.60 55,182.32 1,301,148,016.55 -16,794,743.37 项目 上年度末 2021 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 15,618,249.66 - 15,607,263.31 -10,986.35 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - - 债券 交易所市 场 - - - - 银行间市 场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 15,618,249.66 - 15,607,263.31 -10,986.35 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应收利息 - - 其他应收款 - - 待摊费用 - - 应计利息 - 2,242.53 合计 - 2,242.53 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 7,041.05 0.05 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 38 页 共 105 页 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 7,329,468.48 84,137.94 其中：交易所市场 7,329,268.48 84,137.94 银行间市场 200.00 - 应付利息 - - 预提费用 249,500.00 94,500.00 合计 7,586,009.53 178,637.99 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 万家量化睿选 A 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 11,903,840.04 11,903,840.04 本期申购 876,232,498.20 876,232,498.20 本期赎回（以“ -”号填列 -169,588,242.77 -169,588,242.77 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“ -”号填列 - - 本期末 718,548,095.47 718,548,095.47 万家量化睿选 C 项目 本期 2022 年 8 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 - - 本期申购 588,956,041.75 588,956,041.75 本期赎回（以“ -”号填列 -214,869,482.09 -214,869,482.09 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“ -”号填列 - - 本期末 374,086,559.66 374,086,559.66 注： 申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 7.4.7.8 其他综合收益 本基金本报告期无其他综合收益。 7.4.7.9 未分配利润 单位：人民币元 万家量化睿选 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 8,288,925.37 -3,199,470.97 5,089,454.40 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 39 页 共 105 页 本期利润 -55,638,951.56 -10,666,100.43 -66,305,051.99 本期基金份额交易产生 的变动数 420,053,489.02 -132,641,861.08 287,411,627.94 其中：基金申购款 517,778,072.74 -166,424,230.44 351,353,842.30 基金赎回款 -97,724,583.72 33,782,369.36 -63,942,214.36 本期已分配利润 - - - 本期末 372,703,462.83 -146,507,432.48 226,196,030.35 万家量化睿选 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 -26,239,841.74 -6,117,656.59 -32,357,498.33 本期基金份额交易产生 的变动数 219,353,042.80 -70,155,805.97 149,197,236.83 其中：基金申购款 335,953,122.33 -114,643,319.39 221,309,802.94 基金赎回款 -116,600,079.53 44,487,513.42 -72,112,566.11 本期已分配利润 - - - 本期末 193,113,201.06 -76,273,462.56 116,839,738.50 7.4.7.10 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 147,624.06 6,697.50 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 44,326.31 2,359.76 其他 1,626.57 58.04 合计 193,576.94 9,115.30 7.4.7.11 股票投资收益 7.4.7.11.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月 31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 -77,359,044.70 2,174,562.78 股票投资收益——赎回 差价收入 - - 股票投资收益——申购 差价收入 - - 股票投资收益——证券 - - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 40 页 共 105 页 出借差价收入 合计 -77,359,044.70 2,174,562.78 7.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 卖 出 股 票成 交总 额 4,337,434,767.00 134,815,559.32 减：卖出股票成本 总额 4,400,320,943.32 132,640,996.54 减：交易费用 14,472,868.38 - 买 卖 股 票差 价收 入 -77,359,044.70 2,174,562.78 7.4.7.12 债券投资收益 7.4.7.12.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31 日 债券投资收益——利息 收入 50,165.75 - 债券投资收益——买卖 债券（债转股及债券到 期兑付）差价收入 -200.00 - 债券投资收益——赎回 差价收入 - - 债券投资收益——申购 差价收入 - - 合计 49,965.75 - 7.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年12月31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31 日 卖出债券（债转股及债券 到期兑付）成交总额 - - 减： 卖出债券（债转股及 债券到期兑付）成本总额 - - 减：应计利息总额 - - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 41 页 共 105 页 减：交易费用 200.00 - 买卖债券差价收入 -200.00 - 7.4.7.13 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利 收益 1,455,945.29 152,096.08 其中：证券出借权益补 偿收入 - - 基金投资产生的股利 收益 - - 合计 1,455,945.29 152,096.08 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -16,783,757.02 -1,763,838.96 股票投资 -16,800,717.02 -1,763,838.96 债券投资 16,960.00 - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 -16,783,757.02 -1,763,838.96 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 42 页 共 105 页 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,034,030.62 5,176.65 基金转换费收入 7,822.61 42.65 合计 1,041,853.23 5,219.30 7.4.7.19 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 审计费用 45,000.00 10,000.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 460.00 1,490.00 账户维护费 18,000.00 22,500.00 交易费用 - 401,060.40 其他 - 360.00 合计 183,460.00 515,410.40 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 根据中国证券监督管理委员会《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证 监许可[2023]215 号），齐河众鑫投资有限公司将其持有的万家基金 11%股权转让给中泰证券股份 有限公司，股权变更后，中泰证券股份有限公司持股比例变更为 60%，山东能源集团有限公司为 万家基金实际控制人。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司（“ 万家基金”） 基金管理人，基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“建设银 行”） 基金托管人、基金销售机构 中泰证券股份有限公司（“中泰证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 齐河众鑫投资有限公司 基金管理人的股东 新疆国际实业股份有限公司 基金管理人的股东 山东省新动能基金管理有限公司 基金管理人的股东 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 43 页 共 105 页 万家共赢资产管理有限公司（“ 万家共 赢”） 基金管理人的子公司 万家财富基金销售（天津）有限公司（“ 万 家财富”） 基金管理人的子公司、基金销售机构 上海万家朴智投资管理有限公司（“ 万家 朴智”） 基金管理人控制的公司 注： 1、 2022 年 4 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更股权的批复》（证监 许可[2022]795 号），核准新疆国际实业股份有限公司将持有的万家基金 40%股权转让给山东省新 动能基金管理有限公司。 2022 年 6 月，万家基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中 泰证券、山东省新动能基金管理有限公司、齐河众鑫投资有限公司。 2、 2023 年 1 月，中国证监会下发《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》 （证监许可[2023]215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人，对中泰证券股 份有限公司依法受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金 11%股权无异议。 2023 年 2 月，万家 基金完成工商变更登记手续，万家基金股东变更为中泰证券和山东省新动能基金管理有限公司。 3、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例（ %） 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 （ %） 中泰证券 4,797,374,126.83 47.92 - - 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 44 页 共 105 页 关联方名称 本期 2022年1月1日至2022年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（ %） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（ %） 中泰证券 4,467,831.82 47.92 3,095,194.66 42.23 关联方名称 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量 的比例（ %） 期末应付佣金余 额 占期末应付佣金 总额的比例（ %） 中泰证券 - - - - 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 5,556,341.24 294,762.44 其中：支付销售机构的客户维护费 330,944.61 136,384.76 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝ E× 1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 926,056.84 49,127.13 注： 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝ E× 0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 45 页 共 105 页 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方 名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 合计 万家基金 - 416,964.95 416,964.95 合计 - 416,964.95 416,964.95 获得销售服务费的各关联方 名称 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 合计 合计 - - - 注： 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%。 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下： H＝ E× 0.60%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理 人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 46 页 共 105 页 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 本期 2022 年 8 月 25 日至 2022 年 12 月 31 日 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 基金合同生效日（ 2017 年 8 月 4 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 11,071,972.32 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 11,071,972.32 - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 1.5409% - 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年度可比期间 - 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 基金合同生效日（ 2017 年 8 月 4 日）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 47 页 共 105 页 关联方名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2021年1月1日至2021年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 149,221,003.63 147,624.06 1,439,510.22 6,697.50 注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率 计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未实施利润分配。 7.4.12 期末（ 2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 受限期 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单 位：股 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 301161 唯万 密封 2022 年 9 月 6 日 6 个月 新股流 通受限 18.66 21.73 346 6,456.36 7,518.58 - 301176 逸豪 新材 2022 年 9 月 21 日 6 个月 新股流 通受限 23.88 16.89 544 12,990.72 9,188.16 - 301223 中荣 股份 2022 年 10 月 13 日 6 个月 新股流 通受限 26.28 18.13 617 16,214.76 11,186.21 - 301227 森鹰 窗业 2022 年 9 月 16 日 6 个月 新股流 通受限 38.25 29.49 284 10,863.00 8,375.16 - 301230 泓博 医药 2022 年 10 月 21 日 6 个月 新股流 通受限 40.00 48.32 269 10,760.00 12,998.08 - 301231 荣信 文化 2022 年 8 月 31 日 6 个月 新股流 通受限 25.49 20.38 275 7,009.75 5,604.50 - 301265 华新 2022 年 6 个月 新股流 13.28 11.40 819 10,876.32 9,336.60 - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 48 页 共 105 页 环保 12 月 8 日 通受限 301267 华厦 眼科 2022 年 10 月 26 日 6 个月 新股流 通受限 50.88 66.20 455 23,150.40 30,121.00 - 301273 瑞晨 环保 2022 年 10 月 11 日 6 个月 新股流 通受限 37.89 37.79 277 10,495.53 10,467.83 - 301277 新天 地 2022 年 11 月 9 日 6 个月 新股流 通受限 27.00 25.78 439 11,853.00 11,317.42 - 301280 珠城 科技 2022 年 12 月 19 日 6 个月 新股流 通受限 67.40 44.80 279 18,804.60 12,499.20 - 301285 鸿日 达 2022 年 9 月 21 日 6 个月 新股流 通受限 14.60 12.60 565 8,249.00 7,119.00 - 301290 东星 医疗 2022 年 11 月 23 日 6 个月 新股流 通受限 44.09 35.13 330 14,549.70 11,592.90 - 301297 富乐 德 2022 年 12 月 23 日 6 个月 新股流 通受限 8.48 12.99 1,015 8,607.20 13,184.85 - 301301 川宁 生物 2022 年 12 月 20 日 6 个月 新股流 通受限 5.00 7.53 3,574 17,870.00 26,912.22 - 301309 万得 凯 2022 年 9 月 8 日 6 个月 新股流 通受限 39.00 24.46 187 7,293.00 4,574.02 - 301311 昆船 智能 2022 年 11 月 23 日 6 个月 新股流 通受限 13.88 15.86 832 11,548.16 13,195.52 - 301313 凡拓 数创 2022 年 9 月 22 日 6 个月 新股流 通受限 25.25 29.14 247 6,236.75 7,197.58 - 301316 慧博 云通 2022 年 9 月 29 日 6 个月 新股流 通受限 7.60 14.32 359 2,728.40 5,140.88 - 301319 唯特 偶 2022 年 9 月 22 日 6 个月 新股流 通受限 47.75 53.27 115 5,491.25 6,126.05 - 301339 通行 宝 2022 年 9 月 2 日 6 个月 新股流 通受限 18.78 15.59 501 9,408.78 7,810.59 - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 49 页 共 105 页 301356 天振 股份 2022 年 11 月 3 日 6 个月 新股流 通受限 63.00 43.33 601 37,863.00 26,041.33 - 301363 美好 医疗 2022 年 9 月 28 日 6 个月 新股流 通受限 30.66 37.85 393 12,049.38 14,875.05 - 301366 一博 科技 2022 年 9 月 19 日 6 个月 新股流 通受限 65.35 45.09 202 13,200.70 9,108.18 - 301367 怡和 嘉业 2022 年 10 月 21 日 6 个月 新股流 通受限 119.88 175.78 181 21,698.28 31,816.18 - 301368 丰立 智能 2022 年 12 月 7 日 6 个月 新股流 通受限 22.33 18.52 337 7,525.21 6,241.24 - 301379 天山 电子 2022 年 10 月 19 日 6 个月 新股流 通受限 31.51 24.63 449 14,147.99 11,058.87 - 301389 隆扬 电子 2022 年 10 月 18 日 6 个月 新股流 通受限 22.50 17.16 810 18,225.00 13,899.60 - 301391 卡莱 特 2022 年 11 月 24 日 6 个月 新股流 通受限 96.00 80.97 247 23,712.00 19,999.59 - 688031 星环 科技 2022 年 10 月 11 日 6 个月 新股流 通受限 47.34 78.80 6,850 324,279.00 539,780.00 - 688392 骄成 超声 2022 年 9 月 19 日 6 个月 新股流 通受限 71.18 134.27 1,830 130,259.40 245,714.10 - 688475 萤石 网络 2022 年 12 月 20 日 6 个月 新股流 通受限 28.77 24.65 20,526 590,533.02 505,965.90 - 688503 聚和 材料 2022 年 12 月 2 日 6 个月 新股流 通受限 110.00 136.39 3,277 360,470.00 446,950.03 - 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 50 页 共 105 页 出回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2022 年 12 月 31 日止,本基金无因从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购金融资产款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了 相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管 理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础， 形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部 门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险。本基金 均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发 行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有 一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有 限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同 业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 19,843,182.32 - 合计 19,843,182.32 - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 51 页 共 105 页 注： 未评级债券包括政策性金融债。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公 允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金资产的流动性风险 进行管理，基金管理人建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交 易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的 合法权益，公平对待投资者。本基金开放期间管理人对组合持仓集中度、短期变现能力、流动性 受限资产比例、现金类资产比例等流动性指标进行持续的监测和分析，通过合理分散逆回购交易 的到期日与交易对手的集中度，对交易对手进行必要的尽职调查和准入，加强逆回购的流动性风 险和交易对手风险的管理，并建全了逆回购交易质押品管理制度。 本基金所持有的的证券大部分具有良好的流动性，部分证券流通暂时受限的情况参见附注 7.4.12“期末（ 2022 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券”，本报告期内本基金未出现因 投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 52 页 共 105 页 基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2022 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3个 月 3 个月-1 年 1年-5 以上 5 年 不计息 合计 资产 银行存款 149,221,003.63 - - - - - 149,221,003.63 结算备付金 14,848,448.31 - - - - - 14,848,448.31 存出保证金 496,062.21 - - - - - 496,062.21 交易性金融 资产 - - 19,843,182.32 - - 1,281,304,834.23 1,301,148,016.55 应收申购款 - - - - - 1,839,278.42 1,839,278.42 应收清算款 - - - - - 23,303,770.60 23,303,770.60 资产总计 164,565,514.15 - 19,843,182.32 - - 1,306,447,883.25 1,490,856,579.72 负债 应付赎回款 - - - - - 45,119,135.98 45,119,135.98 应付管理人 报酬 - - - - - 1,895,861.42 1,895,861.42 应付托管费 - - - - - 315,976.90 315,976.90 应付销售服 务费 - - - - - 269,171.91 269,171.91 其他负债 - - - - - 7,586,009.53 7,586,009.53 负债总计 - - - - - 55,186,155.74 55,186,155.74 利率敏感度 缺口 164,565,514.15 - 19,843,182.32 - - 1,251,261,727.51 1,435,670,423.98 上年度末 2021 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3个 月 3 个月-1 年 1年-5 以上 5 年 不计息 合计 资产 银行存款 1,439,510.22 - - - - - 1,439,510.22 结算备付金 143,041.04 - - - - - 143,041.04 存出保证金 5,026.91 - - - - - 5,026.91 交易性金融 资产 - - - - - 15,607,263.31 15,607,263.31 应收申购款 - - - - - 238.32 238.32 其他资产 - - - - - 2,242.53 2,242.53 资产总计 1,587,578.17 - - - - 15,609,744.16 17,197,322.33 负债 应付证券清 算款 - - - - - 0.05 0.05 应付赎回款 - - - - - 19.87 19.87 应付管理人 - - - - - 21,745.67 21,745.67 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 53 页 共 105 页 报酬 应付托管费 - - - - - 3,624.31 3,624.31 其他负债 - - - - - 178,637.99 178,637.99 负债总计 - - - - - 204,027.89 204,027.89 利率敏感度 缺口 1,587,578.17 - - - - 15,405,716.27 16,993,294.44 注： 该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按 照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （ 2021 年 12 月 31 日 ） 分析 1.市场利率下降 25 个基点 18,707.42 - 2.市场利率上升 25 个基点 -18,672.11 - 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场 价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值 比例（ %） 公允价值 占基金资产净值 比例（ %） 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 54 页 共 105 页 交 易 性金 融资 产－股票投资 1,281,304,834.23 89.25 15,607,263.31 91.84 交 易 性金 融资 产－基金投资 - - - - 交 易 性金 融资 产 － 贵金 属投 资 - - - - 衍 生 金融 资产 －权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,281,304,834.23 89.25 15,607,263.31 91.84 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除股票基准指数以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变 动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2022 年 12 月 31 日） 上年度末 （ 2021 年 12 月 31 日 ） 分析 1.股票基准指数下 降 100 个基点 -11,776,211.56 -91,143.49 2.股票基准指数上 升 100 个基点 11,776,211.56 91,143.49 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2022 年 12 月 31 日 上年度末 2021 年 12 月 31 日 第一层次 1,279,201,917.81 15,607,263.31 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 55 页 共 105 页 第二层次 19,843,182.32 - 第三层次 2,102,916.42 - 合计 1,301,148,016.55 15,607,263.31 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于公开市场交易的证券、基金等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、新发未 上市、涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限 售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而 言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层 次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 当期购买 - 1,785,419.66 1,785,419.66 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - 317,496.76 317,496.76 其中：计入损益的利得或损 失 - 317,496.76 317,496.76 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - 2,102,916.42 2,102,916.42 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 - 317,496.76 317,496.76 项目 上年度可比同期 2021年1月1日至2021年12月31日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - - - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 56 页 共 105 页 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - - - 当期利得或损失总额 - - - 其中：计入损益的利得或损 失 - - - 计入其他综合收益 的利得或损失 - - - 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 - - - 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 项目 本期末公允价 值 采用的估 值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均 值 与公允价值 之间的关系 限售股票 2,102,916.42 亚 式 期 权 模型 预期波动率 0.2127-2.4756 预 期 波 动 率 越 大 公 允 价 值越低 项目 上年度末公允 价值 采用的估 值技术 不可观察输入值 名称 范围/加权平均 值 与公允价值 之间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入 返售金融资产、其他资产以及其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 57 页 共 105 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（ % 1 权益投资 1,281,304,834.23 85.94 其中：股票 1,281,304,834.23 85.94 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,843,182.32 1.33 其中：债券 19,843,182.32 1.33 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 164,069,451.94 11.01 8 其他各项资产 25,639,111.23 1.72 9 合计 1,490,856,579.72 100.00 ） 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %） A 农、林、牧、渔业 21,700,672.00 1.51 B 采矿业 127,967,126.84 8.91 C 制造业 790,000,208.53 55.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 39,433,675.20 2.75 E 建筑业 17,139,490.12 1.19 F 批发和零售业 41,500,347.07 2.89 G 交通运输、仓储和邮政业 48,335,130.50 3.37 H 住宿和餐饮业 15,987,900.00 1.11 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 41,881,397.67 2.92 J 金融业 61,135,695.27 4.26 K 房地产业 24,186,408.00 1.68 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 9,886,726.93 0.69 N 水利、环境和公共设施管理业 14,707,056.00 1.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 58 页 共 105 页 Q 卫生和社会工作 30,121.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 27,412,879.10 1.91 S 综合 - - 合计 1,281,304,834.23 89.25 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位： 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（ %） 1 600795 国电电力 4,728,500 20,190,695.00 1.41 2 600926 杭州银行 1,504,700 19,681,476.00 1.37 3 002938 鹏鼎控股 714,978 19,618,996.32 1.37 4 601009 南京银行 1,882,256 19,613,107.52 1.37 5 300274 阳光电源 175,400 19,609,720.00 1.37 6 600919 江苏银行 2,674,353 19,496,033.37 1.36 7 601808 中海油服 1,174,337 19,470,507.46 1.36 8 601225 陕西煤业 1,045,200 19,419,816.00 1.35 9 601111 中国国航 1,829,545 19,393,177.00 1.35 10 000651 格力电器 599,770 19,384,566.40 1.35 11 600028 中国石化 4,418,960 19,266,665.60 1.34 12 605090 九丰能源 931,300 19,231,345.00 1.34 13 601857 中国石油 3,868,800 19,227,936.00 1.34 14 600583 海油工程 3,170,463 19,213,005.78 1.34 15 600690 海尔智家 782,800 19,147,288.00 1.33 16 002299 圣农发展 796,800 18,876,192.00 1.31 17 301035 润丰股份 215,031 18,729,200.10 1.30 18 000568 泸州老窖 81,800 18,346,104.00 1.28 19 000425 徐工机械 3,618,100 18,343,767.00 1.28 20 600519 贵州茅台 10,600 18,306,200.00 1.28 21 000860 顺鑫农业 612,812 18,274,053.84 1.27 22 603369 今世缘 358,400 18,242,560.00 1.27 23 601138 工业富联 1,982,000 18,194,760.00 1.27 24 002304 洋河股份 113,200 18,168,600.00 1.27 25 600809 山西汾酒 63,700 18,153,863.00 1.26 26 000596 古井贡酒 67,905 18,123,844.50 1.26 27 002594 比亚迪 70,300 18,064,991.00 1.26 28 600600 青岛啤酒 167,800 18,038,500.00 1.26 29 601231 环旭电子 1,102,900 17,900,067.00 1.25 30 603589 口子窖 309,481 17,847,769.27 1.24 31 600132 重庆啤酒 139,509 17,770,656.42 1.24 32 000858 五 粮 液 94,600 17,093,274.00 1.19 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 59 页 共 105 页 33 600559 老白干酒 620,000 17,068,600.00 1.19 34 002372 伟星新材 787,200 16,798,848.00 1.17 35 000729 燕京啤酒 1,577,809 16,756,331.58 1.17 36 600197 伊力特 680,519 16,699,936.26 1.16 37 688777 中控技术 182,468 16,573,568.44 1.15 38 600871 石化油服 8,257,200 16,349,256.00 1.14 39 600754 锦江酒店 274,000 15,987,900.00 1.11 40 002353 杰瑞股份 563,500 15,727,285.00 1.10 41 000921 海信家电 1,164,300 15,333,831.00 1.07 42 600158 中体产业 1,744,900 15,232,977.00 1.06 43 002085 万丰奥威 2,531,200 15,060,640.00 1.05 44 600054 黄山旅游 1,154,400 14,707,056.00 1.02 45 601699 潞安环能 808,400 13,621,540.00 0.95 46 000913 钱江摩托 735,664 13,595,070.72 0.95 47 601728 中国电信 3,145,422 13,179,318.18 0.92 48 002461 珠江啤酒 1,630,669 13,061,658.69 0.91 49 603658 安图生物 200,120 12,377,422.00 0.86 50 300144 宋城演艺 833,856 12,174,297.60 0.85 51 600115 中国东航 2,197,700 12,153,281.00 0.85 52 600170 上海建工 4,669,700 12,141,220.00 0.85 53 605499 东鹏饮料 67,300 11,972,670.00 0.83 54 300596 利安隆 210,500 11,486,985.00 0.80 55 603833 欧派家居 93,372 11,347,499.16 0.79 56 002746 仙坛股份 1,152,804 10,559,684.64 0.74 57 600064 南京高科 1,551,600 10,256,076.00 0.71 58 600827 百联股份 832,500 10,089,900.00 0.70 59 601965 中国汽研 508,800 9,860,544.00 0.69 60 300043 星辉娱乐 3,292,900 9,779,913.00 0.68 61 001979 招商蛇口 746,400 9,427,032.00 0.66 62 000906 浙商中拓 1,017,600 9,168,576.00 0.64 63 600153 建发股份 657,256 8,971,544.40 0.62 64 000869 张 裕 A 289,800 8,763,552.00 0.61 65 603118 共进股份 1,088,815 8,656,079.25 0.60 66 000401 冀东水泥 1,030,378 8,480,010.94 0.59 67 002697 红旗连锁 1,488,201 8,378,571.63 0.58 68 600573 惠泉啤酒 762,000 8,359,140.00 0.58 69 601816 京沪高铁 1,663,800 8,185,896.00 0.57 70 688819 天能股份 222,734 8,183,247.16 0.57 71 002045 国光电器 660,000 8,177,400.00 0.57 72 600346 恒力石化 521,400 8,097,342.00 0.56 73 002242 九阳股份 460,600 7,590,688.00 0.53 74 603730 岱美股份 469,910 7,556,152.80 0.53 75 600688 上海石化 2,395,300 7,449,383.00 0.52 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 60 页 共 105 页 76 002032 苏 泊 尔 150,000 7,419,000.00 0.52 77 688520 神州细胞 121,079 7,337,387.40 0.51 78 605117 德业股份 21,100 6,988,320.00 0.49 79 600732 爱旭股份 176,900 6,690,358.00 0.47 80 002536 飞龙股份 871,000 6,523,790.00 0.45 81 000717 中南股份 2,274,900 6,483,465.00 0.45 82 300427 红相股份 376,300 6,329,366.00 0.44 83 600612 老凤祥 135,700 5,807,960.00 0.40 84 000521 长虹美菱 1,367,600 5,757,596.00 0.40 85 002493 荣盛石化 459,424 5,650,915.20 0.39 86 600887 伊利股份 181,000 5,611,000.00 0.39 87 600026 中远海能 434,200 5,232,110.00 0.36 88 002384 东山精密 205,300 5,077,069.00 0.35 89 600667 太极实业 968,657 4,998,270.12 0.35 90 603939 益丰药房 76,400 4,877,376.00 0.34 91 002244 滨江集团 510,000 4,503,300.00 0.31 92 600199 金种子酒 155,499 4,154,933.28 0.29 93 002429 兆驰股份 1,022,800 3,569,572.00 0.25 94 603527 众源新材 247,000 3,477,760.00 0.24 95 600377 宁沪高速 406,800 3,343,896.00 0.23 96 603639 海利尔 127,600 3,258,904.00 0.23 97 002180 纳思达 58,000 3,009,620.00 0.21 98 603787 新日股份 164,400 2,975,640.00 0.21 99 002444 巨星科技 152,800 2,900,144.00 0.20 100 002458 益生股份 203,200 2,824,480.00 0.20 101 300607 拓斯达 190,200 2,767,410.00 0.19 102 603313 梦百合 258,800 2,743,280.00 0.19 103 603529 爱玛科技 54,860 2,516,428.20 0.18 104 600367 红星发展 162,526 2,504,525.66 0.17 105 688377 迪威尔 55,312 2,432,621.76 0.17 106 603528 多伦科技 359,179 2,316,704.55 0.16 107 002831 裕同科技 68,487 2,264,865.09 0.16 108 601288 农业银行 777,500 2,262,525.00 0.16 109 600616 金枫酒业 312,900 2,177,784.00 0.15 110 000048 京基智农 121,500 2,168,775.00 0.15 111 600408 安泰集团 745,900 1,991,553.00 0.14 112 601163 三角轮胎 162,800 1,987,788.00 0.14 113 002674 兴业科技 169,900 1,836,619.00 0.13 114 002571 德力股份 288,700 1,801,488.00 0.13 115 603421 鼎信通讯 213,700 1,788,669.00 0.12 116 002632 道明光学 252,600 1,611,588.00 0.11 117 300125 聆达股份 76,800 1,523,712.00 0.11 118 600938 中国海油 92,000 1,398,400.00 0.10 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 61 页 共 105 页 119 688501 青达环保 52,105 1,346,914.25 0.09 120 300258 精锻科技 114,200 1,328,146.00 0.09 121 600839 四川长虹 431,900 1,140,216.00 0.08 122 000541 佛山照明 181,500 892,980.00 0.06 123 600160 巨化股份 46,900 727,419.00 0.05 124 600438 通威股份 18,700 721,446.00 0.05 125 603826 坤彩科技 12,100 634,161.00 0.04 126 002952 亚世光电 41,000 614,180.00 0.04 127 688031 星环科技 6,850 539,780.00 0.04 128 688475 萤石网络 20,526 505,965.90 0.04 129 002110 三钢闽光 103,350 485,745.00 0.03 130 688503 聚和材料 3,277 446,950.03 0.03 131 002572 索菲亚 23,300 423,128.00 0.03 132 002698 博实股份 28,508 399,397.08 0.03 133 002925 盈趣科技 23,100 381,612.00 0.03 134 605208 永茂泰 24,900 332,166.00 0.02 135 300894 火星人 12,200 308,416.00 0.02 136 601689 拓普集团 4,700 275,326.00 0.02 137 688392 骄成超声 1,830 245,714.10 0.02 138 001269 欧晶科技 946 93,881.04 0.01 139 601136 首创证券 4,739 82,553.38 0.01 140 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.00 141 001338 永顺泰 1,649 34,826.88 0.00 142 301367 怡和嘉业 181 31,816.18 0.00 143 301267 华厦眼科 455 30,121.00 0.00 144 002853 皮阿诺 1,500 29,220.00 0.00 145 301301 川宁生物 3,574 26,912.22 0.00 146 601022 宁波远洋 1,983 26,770.50 0.00 147 301356 天振股份 601 26,041.33 0.00 148 001322 箭牌家居 1,595 24,244.00 0.00 149 301391 卡莱特 247 19,999.59 0.00 150 603057 紫燕食品 549 17,277.03 0.00 151 301363 美好医疗 393 14,875.05 0.00 152 001298 好上好 403 14,379.04 0.00 153 301389 隆扬电子 810 13,899.60 0.00 154 301311 昆船智能 832 13,195.52 0.00 155 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00 156 603130 云中马 480 13,176.00 0.00 157 301230 泓博医药 269 12,998.08 0.00 158 301280 珠城科技 279 12,499.20 0.00 159 001256 炜冈科技 474 12,390.36 0.00 160 001333 光华股份 426 12,332.70 0.00 161 001299 美能能源 576 11,635.20 0.00 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 62 页 共 105 页 162 301290 东星医疗 330 11,592.90 0.00 163 301277 新天地 439 11,317.42 0.00 164 301223 中荣股份 617 11,186.21 0.00 165 301379 天山电子 449 11,058.87 0.00 166 301273 瑞晨环保 277 10,467.83 0.00 167 301265 华新环保 819 9,336.60 0.00 168 301176 逸豪新材 544 9,188.16 0.00 169 301366 一博科技 202 9,108.18 0.00 170 603280 南方路机 363 8,893.50 0.00 171 301227 森鹰窗业 284 8,375.16 0.00 172 301339 通行宝 501 7,810.59 0.00 173 301161 唯万密封 346 7,518.58 0.00 174 301313 凡拓数创 247 7,197.58 0.00 175 301285 鸿日达 565 7,119.00 0.00 176 603868 飞科电器 100 6,733.00 0.00 177 301368 丰立智能 337 6,241.24 0.00 178 301319 唯特偶 115 6,126.05 0.00 179 301231 荣信文化 275 5,604.50 0.00 180 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00 181 301309 万得凯 187 4,574.02 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600600 青岛啤酒 42,765,257.86 251.66 2 000596 古井贡酒 40,193,547.80 236.53 3 002594 比亚迪 36,557,441.00 215.13 4 600919 江苏银行 35,076,508.36 206.41 5 300274 阳光电源 34,173,892.10 201.10 6 600549 厦门钨业 33,351,258.46 196.26 7 002466 天齐锂业 32,601,179.45 191.85 8 002460 赣锋锂业 32,337,105.60 190.29 9 601668 中国建筑 31,183,591.20 183.51 10 002459 晶澳科技 30,732,313.80 180.85 11 688599 天合光能 30,150,438.32 177.43 12 601225 陕西煤业 29,233,805.00 172.03 13 002371 北方华创 28,914,220.44 170.15 14 601857 中国石油 28,845,623.00 169.75 15 601808 中海油服 28,684,339.80 168.80 16 600028 中国石化 28,601,887.20 168.31 17 002176 江特电机 28,368,257.00 166.94 18 600690 海尔智家 27,972,329.00 164.61 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 63 页 共 105 页 19 600026 中远海能 27,945,396.00 164.45 20 600985 淮北矿业 27,803,068.28 163.61 21 601699 潞安环能 27,115,982.42 159.57 22 000651 格力电器 26,781,921.80 157.60 23 601669 中国电建 26,470,673.42 155.77 24 301035 润丰股份 26,262,690.92 154.55 25 601088 中国神华 25,636,809.00 150.86 26 002050 三花智控 25,498,342.00 150.05 27 000933 神火股份 25,278,750.00 148.76 28 601898 中煤能源 25,244,448.43 148.56 29 000762 西藏矿业 25,207,838.00 148.34 30 002756 永兴材料 25,139,139.39 147.94 31 600938 中国海油 25,007,937.65 147.16 32 600795 国电电力 24,971,171.00 146.95 33 601009 南京银行 24,921,911.40 146.66 34 601288 农业银行 24,862,292.00 146.31 35 600508 上海能源 24,536,876.92 144.39 36 002920 德赛西威 24,453,469.56 143.90 37 605090 九丰能源 24,417,591.38 143.69 38 300724 捷佳伟创 24,379,626.85 143.47 39 601186 中国铁建 24,243,211.00 142.66 40 000983 山西焦煤 24,219,321.50 142.52 41 600256 广汇能源 24,029,444.00 141.41 42 601138 工业富联 23,937,943.40 140.87 43 603259 药明康德 23,864,335.40 140.43 44 002056 横店东磁 23,846,096.00 140.33 45 600754 锦江酒店 23,797,799.00 140.04 46 002938 鹏鼎控股 23,532,290.08 138.48 47 000860 顺鑫农业 23,519,356.56 138.40 48 600348 华阳股份 23,511,276.00 138.36 49 002304 洋河股份 23,238,672.00 136.75 50 600160 巨化股份 23,147,168.00 136.21 51 002240 盛新锂能 22,996,047.40 135.32 52 601919 中远海控 22,969,453.40 135.17 53 600519 贵州茅台 22,893,109.00 134.72 54 603345 安井食品 22,874,712.27 134.61 55 000568 泸州老窖 22,234,306.00 130.84 56 600926 杭州银行 22,141,282.00 130.29 57 600809 山西汾酒 21,847,225.68 128.56 58 001979 招商蛇口 21,745,963.00 127.97 59 601975 招商南油 21,658,319.00 127.45 60 600968 海油发展 21,650,302.00 127.40 61 603658 安图生物 21,606,279.10 127.15 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 64 页 共 105 页 62 603589 口子窖 21,582,033.14 127.00 63 600132 重庆啤酒 21,539,570.64 126.75 64 601689 拓普集团 21,511,943.00 126.59 65 600546 山煤国际 21,450,861.37 126.23 66 600027 华电国际 21,390,280.00 125.87 67 603369 今世缘 21,373,835.53 125.78 68 002493 荣盛石化 20,907,080.46 123.03 69 300331 苏大维格 20,825,406.00 122.55 70 600997 开滦股份 20,800,855.00 122.41 71 600199 金种子酒 20,674,138.80 121.66 72 300014 亿纬锂能 20,476,020.00 120.49 73 300760 迈瑞医疗 20,469,578.00 120.46 74 605117 德业股份 20,459,589.90 120.40 75 000729 燕京啤酒 20,389,901.75 119.99 76 300438 鹏辉能源 20,305,198.00 119.49 77 601111 中国国航 20,262,659.50 119.24 78 002353 杰瑞股份 19,983,329.30 117.60 79 600502 安徽建工 19,854,316.00 116.84 80 600197 伊力特 19,683,621.84 115.83 81 000425 徐工机械 19,201,282.00 112.99 82 601231 环旭电子 19,069,756.00 112.22 83 000521 长虹美菱 19,056,573.00 112.14 84 000401 冀东水泥 19,020,605.44 111.93 85 300763 锦浪科技 18,934,106.85 111.42 86 300144 宋城演艺 18,878,116.48 111.09 87 600559 老白干酒 18,665,001.00 109.84 88 000858 五 粮 液 18,582,392.13 109.35 89 002299 圣农发展 18,454,408.68 108.60 90 002155 湖南黄金 18,410,891.00 108.34 91 600732 爱旭股份 18,401,805.00 108.29 92 600583 海油工程 18,226,980.69 107.26 93 002461 珠江啤酒 17,547,395.90 103.26 94 300346 南大光电 17,233,608.20 101.41 95 002372 伟星新材 17,076,208.60 100.49 96 600096 云天化 16,882,639.00 99.35 97 688777 中控技术 16,790,402.06 98.81 98 601607 上海医药 16,775,536.00 98.72 99 601006 大秦铁路 16,770,594.86 98.69 100 600346 恒力石化 16,708,694.00 98.33 101 600054 黄山旅游 16,611,094.00 97.75 102 300666 江丰电子 16,533,765.32 97.30 103 600064 南京高科 16,470,708.00 96.92 104 600871 石化油服 16,416,989.60 96.61 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 65 页 共 105 页 105 002664 信质集团 16,395,196.00 96.48 106 603612 索通发展 16,282,135.00 95.82 107 002085 万丰奥威 16,046,768.00 94.43 108 600367 红星发展 16,010,243.40 94.22 109 000921 海信家电 16,000,567.00 94.16 110 600971 恒源煤电 15,712,108.20 92.46 111 000913 钱江摩托 15,577,582.16 91.67 112 002675 东诚药业 15,059,553.52 88.62 113 600158 中体产业 14,947,107.40 87.96 114 601001 晋控煤业 14,822,307.00 87.22 115 600161 天坛生物 14,638,077.40 86.14 116 300699 光威复材 14,595,299.52 85.89 117 603227 雪峰科技 14,501,673.00 85.34 118 601800 中国交建 14,486,474.12 85.25 119 688390 固德威 14,349,098.91 84.44 120 600153 建发股份 14,237,369.84 83.78 121 002032 苏 泊 尔 14,095,271.00 82.95 122 002560 通达股份 14,092,827.00 82.93 123 688126 沪硅产业 14,051,851.45 82.69 124 002533 金杯电工 14,033,771.50 82.58 125 000063 中兴通讯 13,992,301.00 82.34 126 603085 天成自控 13,831,704.74 81.40 127 600893 航发动力 13,828,623.00 81.38 128 300194 福安药业 13,816,352.00 81.30 129 002738 中矿资源 13,743,432.58 80.88 130 002851 麦格米特 13,689,945.73 80.56 131 600129 太极集团 13,595,993.00 80.01 132 002068 黑猫股份 13,435,117.00 79.06 133 000738 航发控制 13,423,567.82 78.99 134 688123 聚辰股份 13,394,989.36 78.83 135 000821 京山轻机 13,373,701.00 78.70 136 000906 浙商中拓 13,251,109.00 77.98 137 601666 平煤股份 13,235,253.60 77.89 138 601728 中国电信 13,149,766.96 77.38 139 600577 精达股份 13,122,256.00 77.22 140 002123 梦网科技 13,024,640.55 76.65 141 605499 东鹏饮料 12,943,760.00 76.17 142 002536 飞龙股份 12,924,325.05 76.06 143 002338 奥普光电 12,838,737.00 75.55 144 603086 先达股份 12,771,860.60 75.16 145 600521 华海药业 12,755,495.77 75.06 146 600789 鲁抗医药 12,721,451.00 74.86 147 600309 万华化学 12,521,911.00 73.69 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 66 页 共 105 页 148 600170 上海建工 12,336,649.00 72.60 149 600115 中国东航 12,267,014.00 72.19 150 603688 石英股份 12,180,799.00 71.68 151 688063 派能科技 12,142,921.66 71.46 152 002422 科伦药业 12,007,946.00 70.66 153 603517 绝味食品 11,954,759.60 70.35 154 603613 国联股份 11,915,272.90 70.12 155 300777 中简科技 11,855,854.00 69.77 156 600325 华发股份 11,829,075.52 69.61 157 600211 西藏药业 11,680,848.00 68.74 158 002865 钧达股份 11,660,162.00 68.62 159 000902 新洋丰 11,488,294.73 67.60 160 603456 九洲药业 11,319,200.02 66.61 161 603833 欧派家居 11,285,661.75 66.41 162 300596 利安隆 11,279,602.20 66.38 163 000768 中航西飞 11,263,131.00 66.28 164 603527 众源新材 11,017,061.00 64.83 165 002497 雅化集团 10,975,715.00 64.59 166 300397 天和防务 10,961,418.00 64.50 167 600522 中天科技 10,832,622.00 63.75 168 002131 利欧股份 10,801,710.00 63.56 169 300657 弘信电子 10,774,101.00 63.40 170 000028 国药一致 10,657,713.64 62.72 171 002746 仙坛股份 10,637,451.82 62.60 172 605507 国邦医药 10,565,250.00 62.17 173 002297 博云新材 10,531,019.00 61.97 174 002413 雷科防务 10,494,212.00 61.76 175 603505 金石资源 10,448,188.00 61.48 176 600667 太极实业 10,232,624.04 60.22 177 300639 凯普生物 10,127,621.00 59.60 178 600118 中国卫星 10,120,169.00 59.55 179 601567 三星医疗 10,083,038.36 59.34 180 603897 长城科技 10,076,599.00 59.30 181 000541 佛山照明 10,064,836.00 59.23 182 002468 申通快递 10,010,574.00 58.91 183 300328 宜安科技 9,974,591.00 58.70 184 002655 共达电声 9,973,332.00 58.69 185 300115 长盈精密 9,969,391.00 58.67 186 600827 百联股份 9,959,319.50 58.61 187 300238 冠昊生物 9,854,107.00 57.99 188 002399 海普瑞 9,803,826.00 57.69 189 300068 南都电源 9,779,695.00 57.55 190 600481 双良节能 9,761,743.00 57.44 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 67 页 共 105 页 191 000792 盐湖股份 9,744,930.00 57.35 192 688556 高测股份 9,695,850.87 57.06 193 603787 新日股份 9,587,624.00 56.42 194 300043 星辉娱乐 9,585,179.00 56.41 195 601965 中国汽研 9,583,119.00 56.39 196 300487 蓝晓科技 9,580,963.58 56.38 197 300647 超频三 9,559,604.00 56.26 198 000869 张 裕 A 9,532,005.20 56.09 199 600098 广州发展 9,514,096.00 55.99 200 000717 中南股份 9,478,093.00 55.78 201 300427 红相股份 9,452,528.20 55.63 202 300751 迈为股份 9,365,977.96 55.12 203 002697 红旗连锁 9,323,424.11 54.87 204 603396 金辰股份 9,313,449.00 54.81 205 605366 宏柏新材 9,312,790.40 54.80 206 603118 共进股份 9,308,006.20 54.77 207 688678 福立旺 9,306,967.42 54.77 208 600048 保利发展 9,302,076.00 54.74 209 688377 迪威尔 9,290,948.78 54.67 210 300395 菲利华 9,287,784.20 54.66 211 002244 滨江集团 9,243,312.00 54.39 212 688520 神州细胞 9,237,393.30 54.36 213 002030 达安基因 9,208,888.00 54.19 214 600573 惠泉啤酒 9,151,716.00 53.85 215 002906 华阳集团 9,150,843.87 53.85 216 603078 江化微 9,134,179.00 53.75 217 000710 贝瑞基因 9,118,462.00 53.66 218 605208 永茂泰 9,104,805.50 53.58 219 003022 联泓新科 9,018,066.00 53.07 220 000733 振华科技 8,965,263.00 52.76 221 000810 创维数字 8,953,978.00 52.69 222 300842 帝科股份 8,924,006.94 52.51 223 688072 拓荆科技 8,921,920.98 52.50 224 300041 回天新材 8,906,392.00 52.41 225 002046 国机精工 8,863,730.00 52.16 226 688819 天能股份 8,858,990.17 52.13 227 002101 广东鸿图 8,824,625.00 51.93 228 300298 三诺生物 8,697,651.00 51.18 229 603868 飞科电器 8,665,084.00 50.99 230 002003 伟星股份 8,632,452.70 50.80 231 600879 航天电子 8,497,351.00 50.00 232 600207 安彩高科 8,409,434.00 49.49 233 688019 安集科技 8,275,820.52 48.70 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 68 页 共 105 页 234 603997 继峰股份 8,265,584.50 48.64 235 002782 可立克 8,243,909.00 48.51 236 603596 伯特利 8,226,675.00 48.41 237 600887 伊利股份 8,223,788.05 48.39 238 601816 京沪高铁 8,220,589.00 48.38 239 688668 鼎通科技 8,208,575.00 48.30 240 603858 步长制药 8,199,992.00 48.25 241 603528 多伦科技 8,164,265.50 48.04 242 603327 福蓉科技 8,161,052.50 48.03 243 000400 许继电气 8,103,559.00 47.69 244 600660 福耀玻璃 8,078,561.00 47.54 245 002045 国光电器 8,041,364.93 47.32 246 300776 帝尔激光 8,020,609.20 47.20 247 601390 中国中铁 8,018,451.74 47.19 248 300607 拓斯达 8,005,869.00 47.11 249 600511 国药股份 7,996,641.00 47.06 250 600688 上海石化 7,830,600.00 46.08 251 000009 中国宝安 7,734,161.13 45.51 252 603730 岱美股份 7,660,782.62 45.08 253 002242 九阳股份 7,646,153.00 45.00 254 600449 宁夏建材 7,558,505.44 44.48 255 000825 太钢不锈 7,537,891.00 44.36 256 301050 雷电微力 7,485,489.88 44.05 257 300428 立中集团 7,470,567.60 43.96 258 688586 江航装备 7,462,746.08 43.92 259 603328 依顿电子 7,439,567.00 43.78 260 002192 融捷股份 7,387,452.00 43.47 261 600578 京能电力 7,381,138.00 43.44 262 600987 航民股份 7,343,640.00 43.21 263 600839 四川长虹 7,336,928.00 43.18 264 002733 雄韬股份 7,335,894.32 43.17 265 601618 中国中冶 7,328,114.00 43.12 266 600408 安泰集团 7,302,297.00 42.97 267 002051 中工国际 7,294,295.00 42.92 268 002409 雅克科技 7,232,453.00 42.56 269 600025 华能水电 7,216,112.00 42.46 270 688139 海尔生物 7,189,852.87 42.31 271 688070 纵横股份 7,173,111.77 42.21 272 600196 复星医药 7,168,456.00 42.18 273 603619 中曼石油 7,159,484.00 42.13 274 000519 中兵红箭 7,036,134.00 41.41 275 600403 大有能源 7,003,819.00 41.22 276 300856 科思股份 6,957,222.50 40.94 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 69 页 共 105 页 277 603606 东方电缆 6,921,895.00 40.73 278 003009 中天火箭 6,903,944.00 40.63 279 002081 金 螳 螂 6,901,627.00 40.61 280 002805 丰元股份 6,889,381.00 40.54 281 603185 上机数控 6,874,425.00 40.45 282 002334 英威腾 6,870,248.00 40.43 283 600307 酒钢宏兴 6,863,974.00 40.39 284 000970 中科三环 6,837,106.94 40.23 285 600039 四川路桥 6,822,681.00 40.15 286 301071 力量钻石 6,805,147.00 40.05 287 002273 水晶光电 6,798,951.00 40.01 288 601328 交通银行 6,774,714.00 39.87 289 000625 长安汽车 6,761,711.00 39.79 290 002169 智光电气 6,739,736.10 39.66 291 601988 中国银行 6,692,626.00 39.38 292 600535 天士力 6,594,530.00 38.81 293 300481 濮阳惠成 6,482,695.00 38.15 294 300705 九典制药 6,472,127.52 38.09 295 600810 神马股份 6,459,543.80 38.01 296 000778 新兴铸管 6,457,415.00 38.00 297 002897 意华股份 6,449,906.00 37.96 298 688268 华特气体 6,438,641.42 37.89 299 300236 上海新阳 6,419,338.00 37.78 300 300855 图南股份 6,416,525.00 37.76 301 688032 禾迈股份 6,401,125.33 37.67 302 600820 隧道股份 6,398,435.00 37.65 303 300719 安达维尔 6,334,926.00 37.28 304 002121 科陆电子 6,326,735.00 37.23 305 300873 海晨股份 6,273,039.00 36.91 306 688559 海目星 6,242,507.11 36.74 307 300586 美联新材 6,219,986.00 36.60 308 605128 上海沿浦 6,205,089.00 36.51 309 002275 桂林三金 6,154,024.00 36.21 310 600330 天通股份 6,114,023.00 35.98 311 300604 长川科技 6,089,179.07 35.83 312 688385 复旦微电 6,076,756.84 35.76 313 300684 中石科技 6,041,251.00 35.55 314 601702 华峰铝业 6,020,792.00 35.43 315 688567 孚能科技 5,957,522.96 35.06 316 300048 合康新能 5,955,863.00 35.05 317 002957 科瑞技术 5,938,317.00 34.95 318 301015 百洋医药 5,903,078.00 34.74 319 300660 江苏雷利 5,887,286.00 34.64 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 70 页 共 105 页 320 600565 迪马股份 5,887,219.00 34.64 321 000950 重药控股 5,823,664.00 34.27 322 002025 航天电器 5,808,084.00 34.18 323 600612 老凤祥 5,774,705.00 33.98 324 002698 博实股份 5,770,262.40 33.96 325 002788 鹭燕医药 5,738,549.00 33.77 326 603297 永新光学 5,732,856.00 33.74 327 300498 温氏股份 5,721,005.00 33.67 328 688161 威高骨科 5,670,944.62 33.37 329 603477 巨星农牧 5,643,720.00 33.21 330 002110 三钢闽光 5,640,088.50 33.19 331 601098 中南传媒 5,637,158.00 33.17 332 600236 桂冠电力 5,617,562.00 33.06 333 603386 骏亚科技 5,599,540.60 32.95 334 601298 青岛港 5,558,606.00 32.71 335 600016 民生银行 5,553,771.00 32.68 336 002078 太阳纸业 5,536,357.00 32.58 337 600900 长江电力 5,529,143.00 32.54 338 603826 坤彩科技 5,527,553.00 32.53 339 300149 睿智医药 5,513,812.00 32.45 340 002324 普利特 5,504,558.25 32.39 341 002182 云海金属 5,493,229.80 32.33 342 600391 航发科技 5,492,013.00 32.32 343 688239 航宇科技 5,485,242.63 32.28 344 603439 贵州三力 5,471,377.00 32.20 345 603681 永冠新材 5,471,034.00 32.20 346 600282 南钢股份 5,467,121.00 32.17 347 603158 腾龙股份 5,456,016.56 32.11 348 002952 亚世光电 5,432,805.00 31.97 349 300691 联合光电 5,430,977.00 31.96 350 601126 四方股份 5,423,645.24 31.92 351 601818 光大银行 5,407,518.00 31.82 352 002462 嘉事堂 5,403,519.00 31.80 353 600397 安源煤业 5,393,249.00 31.74 354 600617 国新能源 5,392,745.00 31.73 355 600131 国网信通 5,357,513.00 31.53 356 001201 东瑞股份 5,345,315.00 31.46 357 301060 兰卫医学 5,244,998.15 30.87 358 688501 青达环保 5,243,420.64 30.86 359 000822 山东海化 5,242,797.00 30.85 360 300542 新晨科技 5,187,987.00 30.53 361 000887 中鼎股份 5,149,133.00 30.30 362 002384 东山精密 5,144,011.32 30.27 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 71 页 共 105 页 363 300142 沃森生物 5,140,978.00 30.25 364 600764 中国海防 5,038,434.00 29.65 365 600710 苏美达 5,002,782.00 29.44 366 300648 星云股份 5,000,741.00 29.43 367 688333 铂力特 4,984,555.91 29.33 368 600073 上海梅林 4,969,291.00 29.24 369 300662 科锐国际 4,951,631.00 29.14 370 600237 铜峰电子 4,928,468.00 29.00 371 601238 广汽集团 4,925,711.00 28.99 372 600438 通威股份 4,916,027.00 28.93 373 300890 翔丰华 4,898,747.00 28.83 374 000048 京基智农 4,882,983.00 28.73 375 603882 金域医学 4,856,641.00 28.58 376 600998 九州通 4,845,953.00 28.52 377 603348 文灿股份 4,825,390.00 28.40 378 300009 安科生物 4,776,381.22 28.11 379 002925 盈趣科技 4,732,722.02 27.85 380 601908 京运通 4,715,670.00 27.75 381 603611 诺力股份 4,711,814.00 27.73 382 300203 聚光科技 4,669,877.00 27.48 383 002139 拓邦股份 4,660,314.00 27.42 384 600062 华润双鹤 4,629,652.00 27.24 385 600528 中铁工业 4,622,116.00 27.20 386 601319 中国人保 4,588,694.00 27.00 387 600015 华夏银行 4,580,430.00 26.95 388 003816 中国广核 4,566,215.00 26.87 389 002705 新宝股份 4,539,351.00 26.71 390 002225 濮耐股份 4,526,607.00 26.64 391 603659 璞泰来 4,467,368.00 26.29 392 603939 益丰药房 4,453,843.00 26.21 393 601038 一拖股份 4,425,321.00 26.04 394 688499 利元亨 4,409,773.24 25.95 395 688399 硕世生物 4,371,343.27 25.72 396 002674 兴业科技 4,347,841.00 25.59 397 601872 招商轮船 4,338,251.00 25.53 398 300045 华力创通 4,337,155.00 25.52 399 600378 昊华科技 4,336,250.00 25.52 400 603050 科林电气 4,316,954.00 25.40 401 000726 鲁 泰 A 4,307,687.00 25.35 402 300572 安车检测 4,305,852.00 25.34 403 002623 亚玛顿 4,294,677.00 25.27 404 300318 博晖创新 4,290,777.00 25.25 405 688711 宏微科技 4,236,728.52 24.93 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 72 页 共 105 页 406 002057 中钢天源 4,233,213.00 24.91 407 000553 安道麦 A 4,222,001.00 24.85 408 600956 新天绿能 4,220,169.00 24.83 409 000830 鲁西化工 4,202,312.00 24.73 410 601958 金钼股份 4,194,765.00 24.68 411 002099 海翔药业 4,186,762.00 24.64 412 002840 华统股份 4,172,411.00 24.55 413 002556 辉隆股份 4,155,491.00 24.45 414 600141 兴发集团 4,154,086.00 24.45 415 600713 南京医药 4,152,162.00 24.43 416 600179 安通控股 4,150,516.00 24.42 417 002423 中粮资本 4,148,368.11 24.41 418 300239 东宝生物 4,138,462.00 24.35 419 603223 恒通股份 4,133,559.60 24.32 420 300491 通合科技 4,132,743.42 24.32 421 300706 阿石创 4,105,089.00 24.16 422 002088 鲁阳节能 4,104,379.80 24.15 423 002876 三利谱 4,099,823.00 24.13 424 002669 康达新材 4,090,846.00 24.07 425 601928 凤凰传媒 4,089,752.30 24.07 426 600123 兰花科创 4,087,475.00 24.05 427 688028 沃尔德 4,069,864.57 23.95 428 002180 纳思达 4,048,331.90 23.82 429 688560 明冠新材 4,044,190.56 23.80 430 002810 山东赫达 4,010,120.00 23.60 431 300696 爱乐达 3,986,485.00 23.46 432 603906 龙蟠科技 3,971,428.00 23.37 433 000937 冀中能源 3,968,352.00 23.35 434 300765 新诺威 3,967,932.00 23.35 435 300003 乐普医疗 3,961,774.12 23.31 436 000045 深纺织 A 3,943,354.00 23.21 437 002311 海大集团 3,871,816.17 22.78 438 688261 东微半导 3,851,035.73 22.66 439 002487 大金重工 3,846,975.00 22.64 440 600500 中化国际 3,843,299.00 22.62 441 300676 华大基因 3,836,798.00 22.58 442 300396 迪瑞医疗 3,831,974.00 22.55 443 300290 荣科科技 3,830,030.00 22.54 444 000898 鞍钢股份 3,825,632.00 22.51 445 688020 方邦股份 3,775,789.69 22.22 446 300134 大富科技 3,771,345.00 22.19 447 600802 福建水泥 3,749,890.00 22.07 448 605108 同庆楼 3,684,988.40 21.68 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 73 页 共 105 页 449 002429 兆驰股份 3,674,039.00 21.62 450 603516 淳中科技 3,664,541.00 21.56 451 002518 科士达 3,654,540.00 21.51 452 000922 佳电股份 3,651,596.00 21.49 453 603979 金诚信 3,643,717.00 21.44 454 688609 九联科技 3,634,205.07 21.39 455 600699 均胜电子 3,612,586.00 21.26 456 600420 国药现代 3,587,315.00 21.11 457 600089 特变电工 3,580,519.29 21.07 458 603330 天洋新材 3,562,866.00 20.97 459 002128 电投能源 3,555,156.00 20.92 460 600395 盘江股份 3,539,907.00 20.83 461 300900 广联航空 3,532,716.00 20.79 462 601992 金隅集团 3,511,528.00 20.66 463 002302 西部建设 3,445,659.00 20.28 464 601899 紫金矿业 3,416,463.00 20.10 465 002270 华明装备 3,396,115.00 19.99 466 603800 道森股份 3,394,841.00 19.98 467 603305 旭升集团 3,385,056.00 19.92 468 688778 厦钨新能 3,371,372.92 19.84 469 600328 中盐化工 3,362,115.00 19.78 470 300520 科大国创 3,332,559.00 19.61 471 002562 兄弟科技 3,323,541.00 19.56 472 002312 川发龙蟒 3,314,217.00 19.50 473 600377 宁沪高速 3,310,367.00 19.48 474 300181 佐力药业 3,275,956.00 19.28 475 603197 保隆科技 3,266,737.00 19.22 476 600496 精工钢构 3,259,777.00 19.18 477 002116 中国海诚 3,241,691.00 19.08 478 603192 汇得科技 3,240,633.60 19.07 479 603639 海利尔 3,234,592.41 19.03 480 300894 火星人 3,226,196.00 18.99 481 600571 信雅达 3,221,060.00 18.95 482 000751 锌业股份 3,202,939.00 18.85 483 300305 裕兴股份 3,201,441.00 18.84 484 300479 神思电子 3,198,962.00 18.82 485 002132 恒星科技 3,185,401.00 18.75 486 300761 立华股份 3,162,453.00 18.61 487 002100 天康生物 3,141,501.00 18.49 488 603968 醋化股份 3,137,892.00 18.47 489 002783 凯龙股份 3,113,412.00 18.32 490 600114 东睦股份 3,109,900.00 18.30 491 300143 盈康生命 3,095,019.00 18.21 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 74 页 共 105 页 492 002444 巨星科技 3,038,736.00 17.88 493 002869 金溢科技 3,008,320.00 17.70 494 688099 晶晨股份 3,008,274.55 17.70 495 601998 中信银行 2,987,343.00 17.58 496 300565 科信技术 2,939,556.00 17.30 497 002458 益生股份 2,937,227.00 17.28 498 002340 格林美 2,917,748.00 17.17 499 603076 乐惠国际 2,913,399.00 17.14 500 300578 会畅通讯 2,908,008.00 17.11 501 600673 东阳光 2,889,875.00 17.01 502 002653 海思科 2,875,632.00 16.92 503 300212 易华录 2,867,938.00 16.88 504 688408 中信博 2,836,349.72 16.69 505 603313 梦百合 2,810,442.00 16.54 506 688366 昊海生科 2,803,714.94 16.50 507 688195 腾景科技 2,800,859.18 16.48 508 603421 鼎信通讯 2,792,304.00 16.43 509 600392 盛和资源 2,770,379.00 16.30 510 300624 万兴科技 2,767,383.40 16.29 511 000819 岳阳兴长 2,753,008.00 16.20 512 300602 飞荣达 2,749,876.00 16.18 513 688166 博瑞医药 2,739,468.93 16.12 514 601766 中国中车 2,735,106.00 16.10 515 300690 双一科技 2,683,467.00 15.79 516 605399 晨光新材 2,666,667.00 15.69 517 601658 邮储银行 2,625,193.00 15.45 518 300337 银邦股份 2,619,883.00 15.42 519 002714 牧原股份 2,604,894.00 15.33 520 600019 宝钢股份 2,596,812.00 15.28 521 603716 塞力医疗 2,579,605.00 15.18 522 000893 亚钾国际 2,552,761.00 15.02 523 603083 剑桥科技 2,548,540.00 15.00 524 300643 万通智控 2,538,764.00 14.94 525 002013 中航机电 2,497,029.00 14.69 526 300787 海能实业 2,484,805.00 14.62 527 603799 华友钴业 2,474,974.00 14.56 528 603529 爱玛科技 2,461,303.80 14.48 529 688700 东威科技 2,444,329.35 14.38 530 603993 洛阳钼业 2,427,986.00 14.29 531 300378 鼎捷软件 2,408,861.00 14.18 532 300568 星源材质 2,393,284.00 14.08 533 601003 柳钢股份 2,372,843.00 13.96 534 603595 东尼电子 2,372,775.00 13.96 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 75 页 共 105 页 535 688788 科思科技 2,357,783.45 13.87 536 600248 陕西建工 2,352,429.00 13.84 537 603599 广信股份 2,339,339.40 13.77 538 000090 天健集团 2,322,698.00 13.67 539 301030 仕净科技 2,317,386.00 13.64 540 002885 京泉华 2,316,186.00 13.63 541 688630 芯碁微装 2,316,058.12 13.63 542 603127 昭衍新药 2,310,198.00 13.59 543 300534 陇神戎发 2,308,568.00 13.59 544 600188 兖矿能源 2,266,599.82 13.34 545 300608 思特奇 2,262,153.58 13.31 546 002709 天赐材料 2,239,622.00 13.18 547 603938 三孚股份 2,229,869.00 13.12 548 000878 云南铜业 2,225,805.00 13.10 549 600939 重庆建工 2,222,409.00 13.08 550 002831 裕同科技 2,215,285.20 13.04 551 600616 金枫酒业 2,159,137.00 12.71 552 605123 派克新材 2,143,459.00 12.61 553 002611 东方精工 2,141,431.00 12.60 554 002472 双环传动 2,120,603.00 12.48 555 603558 健盛集团 2,065,767.00 12.16 556 300712 永福股份 2,040,287.00 12.01 557 603466 风语筑 2,027,279.06 11.93 558 688223 晶科能源 2,015,362.69 11.86 559 603856 东宏股份 2,009,254.00 11.82 560 601163 三角轮胎 2,003,351.00 11.79 561 603368 柳药集团 2,002,359.36 11.78 562 002421 达实智能 1,979,882.00 11.65 563 300432 富临精工 1,970,536.00 11.60 564 688022 瀚川智能 1,952,585.42 11.49 565 000657 中钨高新 1,934,944.00 11.39 566 300179 四方达 1,928,810.00 11.35 567 000498 山东路桥 1,881,524.00 11.07 568 601609 金田股份 1,865,322.00 10.98 569 002753 永东股份 1,853,660.00 10.91 570 002571 德力股份 1,847,543.00 10.87 571 600057 厦门象屿 1,840,049.00 10.83 572 300093 金刚光伏 1,839,356.00 10.82 573 600269 赣粤高速 1,829,667.00 10.77 574 600284 浦东建设 1,827,901.00 10.76 575 001205 盛航股份 1,823,632.00 10.73 576 000065 北方国际 1,819,471.00 10.71 577 600970 中材国际 1,815,609.43 10.68 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 76 页 共 105 页 578 688617 惠泰医疗 1,805,136.14 10.62 579 601512 中新集团 1,790,444.00 10.54 580 300750 宁德时代 1,781,223.00 10.48 581 002545 东方铁塔 1,766,986.00 10.40 582 300444 双杰电气 1,757,244.00 10.34 583 601137 博威合金 1,756,913.00 10.34 584 688589 力合微 1,751,044.40 10.30 585 002060 粤 水 电 1,677,634.00 9.87 586 601886 江河集团 1,662,204.00 9.78 587 002632 道明光学 1,650,876.00 9.71 588 002838 道恩股份 1,628,850.00 9.59 589 603728 鸣志电器 1,623,004.00 9.55 590 300373 扬杰科技 1,617,289.00 9.52 591 000552 靖远煤电 1,581,729.00 9.31 592 688017 绿的谐波 1,580,081.66 9.30 593 300125 聆达股份 1,570,723.00 9.24 594 603179 新泉股份 1,563,051.00 9.20 595 601339 百隆东方 1,557,787.00 9.17 596 603628 清源股份 1,551,048.00 9.13 597 600489 中金黄金 1,545,076.00 9.09 598 600383 金地集团 1,515,712.00 8.92 599 002855 捷荣技术 1,476,330.00 8.69 600 688516 奥特维 1,451,530.17 8.54 601 003043 华亚智能 1,449,849.00 8.53 602 000707 双环科技 1,430,609.99 8.42 603 002895 川恒股份 1,410,602.00 8.30 604 002346 柘中股份 1,405,318.00 8.27 605 603089 正裕工业 1,405,132.00 8.27 606 688196 卓越新能 1,397,980.44 8.23 607 002937 兴瑞科技 1,377,150.00 8.10 608 300870 欧陆通 1,374,802.56 8.09 609 600184 光电股份 1,366,956.00 8.04 610 688138 清溢光电 1,360,495.29 8.01 611 002036 联创电子 1,358,856.00 8.00 612 002825 纳尔股份 1,353,304.00 7.96 613 300769 德方纳米 1,346,896.00 7.93 614 000877 天山股份 1,340,537.00 7.89 615 000883 湖北能源 1,340,447.00 7.89 616 002434 万里扬 1,320,661.00 7.77 617 300258 精锻科技 1,318,325.00 7.76 618 603335 迪生力 1,312,913.00 7.73 619 002768 国恩股份 1,279,170.00 7.53 620 605296 神农集团 1,263,031.00 7.43 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 77 页 共 105 页 621 603815 交建股份 1,260,916.00 7.42 622 300347 泰格医药 1,260,080.00 7.42 623 300286 安科瑞 1,240,308.00 7.30 624 002643 万润股份 1,234,523.00 7.26 625 300700 岱勒新材 1,222,876.00 7.20 626 300452 山河药辅 1,221,811.50 7.19 627 002597 金禾实业 1,203,249.00 7.08 628 300131 英唐智控 1,203,097.00 7.08 629 603605 珀莱雅 1,200,578.00 7.07 630 600486 扬农化工 1,196,610.00 7.04 631 002376 新北洋 1,195,277.00 7.03 632 600499 科达制造 1,184,678.00 6.97 633 603920 世运电路 1,179,212.00 6.94 634 688301 奕瑞科技 1,159,849.96 6.83 635 000517 荣安地产 1,154,832.00 6.80 636 300382 斯莱克 1,139,930.00 6.71 637 600111 北方稀土 1,133,165.00 6.67 638 002866 传艺科技 1,128,722.00 6.64 639 300464 星徽股份 1,126,961.00 6.63 640 601166 兴业银行 1,126,725.00 6.63 641 002902 铭普光磁 1,108,189.00 6.52 642 000831 中国稀土 1,094,640.00 6.44 643 603315 福鞍股份 1,092,042.00 6.43 644 600933 爱柯迪 1,091,055.00 6.42 645 002922 伊戈尔 1,089,939.00 6.41 646 600487 亨通光电 1,082,210.00 6.37 647 688981 中芯国际 1,080,454.00 6.36 648 002120 韵达股份 1,073,365.66 6.32 649 600929 雪天盐业 1,072,203.00 6.31 650 688091 上海谊众 1,058,833.05 6.23 651 300681 英搏尔 1,044,046.00 6.14 652 601877 正泰电器 1,043,950.00 6.14 653 000709 河钢股份 1,035,853.00 6.10 654 688005 容百科技 1,034,957.46 6.09 655 002812 恩捷股份 1,034,934.00 6.09 656 603108 润达医疗 997,080.00 5.87 657 002250 联化科技 969,613.00 5.71 658 300219 鸿利智汇 953,171.00 5.61 659 603806 福斯特 950,102.20 5.59 660 605183 确成股份 948,962.00 5.58 661 600063 皖维高新 946,769.00 5.57 662 300902 国安达 944,054.00 5.56 663 300725 药石科技 940,732.00 5.54 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 78 页 共 105 页 664 300928 华安鑫创 932,588.00 5.49 665 002041 登海种业 924,478.00 5.44 666 002042 华孚时尚 908,438.00 5.35 667 688033 天宜上佳 888,325.30 5.23 668 688103 国力股份 888,172.95 5.23 669 688258 卓易信息 876,512.62 5.16 670 600853 龙建股份 867,144.00 5.10 671 600071 凤凰光学 855,797.00 5.04 672 000301 东方盛虹 845,322.00 4.97 673 688303 大全能源 832,208.62 4.90 674 002475 立讯精密 810,882.00 4.77 675 000629 钒钛股份 785,833.00 4.62 676 688800 瑞可达 781,848.22 4.60 677 688550 瑞联新材 779,320.74 4.59 678 600702 舍得酒业 767,254.00 4.52 679 300661 圣邦股份 765,481.00 4.50 680 688578 艾力斯 754,557.94 4.44 681 600389 江山股份 746,219.00 4.39 682 002731 萃华珠宝 744,771.00 4.38 683 002074 国轩高科 741,315.00 4.36 684 688008 澜起科技 740,505.51 4.36 685 600225 卓朗科技 734,243.00 4.32 686 002170 芭田股份 727,042.00 4.28 687 002258 利尔化学 716,234.00 4.21 688 002055 得润电子 700,438.00 4.12 689 300581 晨曦航空 699,564.00 4.12 690 002821 凯莱英 696,826.00 4.10 691 000567 海德股份 692,496.00 4.08 692 300332 天壕环境 686,406.00 4.04 693 002761 浙江建投 683,979.00 4.02 694 000703 恒逸石化 682,574.00 4.02 695 600463 空港股份 663,730.00 3.91 696 300861 美畅股份 653,908.00 3.85 697 600259 广晟有色 648,697.00 3.82 698 002446 盛路通信 641,224.00 3.77 699 300316 晶盛机电 633,981.00 3.73 700 600448 华纺股份 624,043.00 3.67 701 002271 东方雨虹 617,637.00 3.63 702 600313 农发种业 604,926.00 3.56 703 603768 常青股份 604,009.00 3.55 704 688475 萤石网络 590,533.02 3.48 705 601718 际华集团 584,563.00 3.44 706 688598 金博股份 580,005.93 3.41 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 79 页 共 105 页 707 002850 科达利 579,543.00 3.41 708 300085 银之杰 578,470.00 3.40 709 688388 嘉元科技 575,717.30 3.39 710 002407 多氟多 557,489.00 3.28 711 600233 圆通速递 550,764.00 3.24 712 603737 三棵树 547,781.00 3.22 713 002986 宇新股份 537,447.60 3.16 714 002959 小熊电器 536,270.00 3.16 715 002291 遥望科技 533,723.00 3.14 716 000895 双汇发展 517,464.00 3.05 717 600989 宝丰能源 499,699.00 2.94 718 002011 盾安环境 496,498.00 2.92 719 002996 顺博合金 473,326.00 2.79 720 002909 集泰股份 466,998.00 2.75 721 002971 和远气体 456,497.00 2.69 722 600869 远东股份 445,139.00 2.62 723 603299 苏盐井神 444,597.00 2.62 724 300802 矩子科技 443,080.00 2.61 725 002572 索菲亚 441,315.00 2.60 726 002578 闽发铝业 438,348.00 2.58 727 688266 泽璟制药 437,567.45 2.57 728 002829 星网宇达 436,920.00 2.57 729 688298 东方生物 430,102.44 2.53 730 002807 江阴银行 429,834.00 2.53 731 601933 永辉超市 429,236.00 2.53 732 603609 禾丰股份 424,835.50 2.50 733 300745 欣锐科技 422,196.00 2.48 734 688521 芯原股份 420,327.34 2.47 735 688116 天奈科技 416,302.28 2.45 736 688680 海优新材 411,621.52 2.42 737 603359 东珠生态 388,814.58 2.29 738 603508 思维列控 387,124.00 2.28 739 688141 杰华特 380,533.96 2.24 740 300118 东方日升 379,804.00 2.24 741 301356 天振股份 378,567.00 2.23 742 002241 歌尔股份 368,693.00 2.17 743 002344 海宁皮城 363,522.00 2.14 744 688503 聚和材料 360,470.00 2.12 745 603236 移远通信 358,985.88 2.11 746 300820 英杰电气 355,668.00 2.09 注： “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 80 页 共 105 页 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601668 中国建筑 33,991,527.00 200.03 2 002460 赣锋锂业 30,630,361.25 180.25 3 600549 厦门钨业 30,382,125.60 178.79 4 002466 天齐锂业 29,287,819.35 172.35 5 688599 天合光能 28,353,423.71 166.85 6 002459 晶澳科技 28,221,539.00 166.07 7 601186 中国铁建 27,226,753.00 160.22 8 600985 淮北矿业 26,943,730.00 158.56 9 002176 江特电机 26,606,309.55 156.57 10 601669 中国电建 26,485,521.04 155.86 11 002371 北方华创 26,185,383.00 154.09 12 601898 中煤能源 25,855,207.52 152.15 13 601088 中国神华 25,828,810.10 151.99 14 000933 神火股份 25,332,735.00 149.07 15 600600 青岛啤酒 24,773,231.33 145.78 16 600508 上海能源 24,593,162.20 144.72 17 000983 山西焦煤 24,432,263.00 143.78 18 600256 广汇能源 24,148,837.00 142.11 19 000596 古井贡酒 23,469,070.64 138.11 20 601919 中远海控 23,279,834.20 136.99 21 300724 捷佳伟创 23,196,629.66 136.50 22 600938 中国海油 23,014,142.34 135.43 23 601288 农业银行 22,967,544.00 135.16 24 002050 三花智控 22,838,344.80 134.40 25 002920 德赛西威 22,828,494.93 134.34 26 600968 海油发展 22,797,649.00 134.16 27 000762 西藏矿业 22,789,532.64 134.11 28 603259 药明康德 22,783,972.96 134.08 29 002056 横店东磁 22,511,456.00 132.47 30 603345 安井食品 22,467,987.26 132.22 31 600348 华阳股份 22,169,041.00 130.46 32 600502 安徽建工 22,130,368.00 130.23 33 300331 苏大维格 22,034,615.33 129.67 34 002756 永兴材料 21,440,698.32 126.17 35 600546 山煤国际 21,413,303.00 126.01 36 600160 巨化股份 21,115,888.11 124.26 37 601975 招商南油 21,052,732.00 123.89 38 600027 华电国际 20,807,124.00 122.44 39 002240 盛新锂能 20,791,451.35 122.35 40 601689 拓普集团 20,553,057.62 120.95 41 300760 迈瑞医疗 20,403,555.00 120.07 42 600997 开滦股份 20,115,966.00 118.38 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 81 页 共 105 页 43 300014 亿纬锂能 19,135,854.00 112.61 44 600026 中远海能 19,122,813.00 112.53 45 300346 南大光电 18,462,963.65 108.65 46 300438 鹏辉能源 18,098,311.10 106.50 47 002594 比亚迪 17,788,109.34 104.68 48 002155 湖南黄金 17,670,027.00 103.98 49 600096 云天化 17,531,211.00 103.17 50 688123 聚辰股份 17,126,649.03 100.78 51 300763 锦浪科技 17,088,327.79 100.56 52 601607 上海医药 16,991,959.01 99.99 53 601006 大秦铁路 16,938,256.47 99.68 54 002664 信质集团 16,926,368.00 99.61 55 600919 江苏银行 16,472,539.00 96.94 56 600199 金种子酒 16,395,826.00 96.48 57 601800 中国交建 16,199,950.94 95.33 58 600161 天坛生物 15,940,826.00 93.81 59 603612 索通发展 15,754,184.53 92.71 60 600971 恒源煤电 15,391,590.80 90.57 61 300666 江丰电子 15,346,165.18 90.31 62 601001 晋控煤业 15,335,328.00 90.24 63 300194 福安药业 14,908,540.58 87.73 64 002493 荣盛石化 14,891,406.00 87.63 65 000063 中兴通讯 14,701,640.00 86.51 66 601699 潞安环能 14,701,586.39 86.51 67 688126 沪硅产业 14,657,084.87 86.25 68 000821 京山轻机 14,591,300.00 85.87 69 002675 东诚药业 14,465,708.64 85.13 70 603085 天成自控 14,380,833.50 84.63 71 600893 航发动力 14,378,793.28 84.61 72 300274 阳光电源 14,174,353.28 83.41 73 688390 固德威 14,140,121.82 83.21 74 603227 雪峰科技 13,986,715.00 82.31 75 002533 金杯电工 13,641,706.50 80.28 76 601666 平煤股份 13,525,048.27 79.59 77 600789 鲁抗医药 13,419,079.98 78.97 78 002123 梦网科技 13,393,487.14 78.82 79 300699 光威复材 13,391,818.40 78.81 80 000738 航发控制 13,312,954.28 78.34 81 002560 通达股份 13,274,416.00 78.12 82 605117 德业股份 13,020,089.00 76.62 83 002068 黑猫股份 12,958,185.85 76.25 84 002738 中矿资源 12,916,020.81 76.01 85 600577 精达股份 12,809,975.00 75.38 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 82 页 共 105 页 86 603688 石英股份 12,737,640.12 74.96 87 600309 万华化学 12,532,549.89 73.75 88 603517 绝味食品 12,487,436.15 73.48 89 000521 长虹美菱 12,464,826.00 73.35 90 600521 华海药业 12,417,739.74 73.07 91 603086 先达股份 12,359,987.22 72.73 92 600732 爱旭股份 12,355,882.25 72.71 93 002338 奥普光电 12,296,880.00 72.36 94 600129 太极集团 12,142,335.00 71.45 95 002851 麦格米特 12,042,343.41 70.87 96 000028 国药一致 11,710,177.02 68.91 97 002422 科伦药业 11,681,847.28 68.74 98 600211 西藏药业 11,678,772.12 68.73 99 300777 中简科技 11,650,871.00 68.56 100 600367 红星发展 11,630,314.51 68.44 101 002865 钧达股份 11,468,106.96 67.49 102 600522 中天科技 11,360,611.00 66.85 103 300657 弘信电子 11,207,748.00 65.95 104 300397 天和防务 11,141,867.00 65.57 105 002468 申通快递 11,056,683.00 65.06 106 600325 华发股份 11,034,825.88 64.94 107 000768 中航西飞 10,960,754.83 64.50 108 603456 九洲药业 10,861,138.40 63.91 109 603613 国联股份 10,796,857.33 63.54 110 000902 新洋丰 10,743,831.08 63.22 111 002297 博云新材 10,699,161.00 62.96 112 688063 派能科技 10,671,659.81 62.80 113 002497 雅化集团 10,622,996.00 62.51 114 002413 雷科防务 10,541,965.00 62.04 115 600481 双良节能 10,465,908.52 61.59 116 000401 冀东水泥 10,397,715.00 61.19 117 002655 共达电声 10,309,903.00 60.67 118 002131 利欧股份 10,241,126.00 60.27 119 600118 中国卫星 10,135,572.00 59.64 120 603078 江化微 9,922,628.70 58.39 121 300647 超频三 9,861,030.00 58.03 122 600028 中国石化 9,818,671.00 57.78 123 605507 国邦医药 9,689,084.00 57.02 124 605366 宏柏新材 9,679,332.00 56.96 125 603858 步长制药 9,642,845.67 56.75 126 601567 三星医疗 9,610,278.82 56.55 127 600048 保利发展 9,565,526.00 56.29 128 688556 高测股份 9,537,757.56 56.13 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 83 页 共 105 页 129 000400 许继电气 9,535,177.00 56.11 130 001979 招商蛇口 9,494,937.00 55.87 131 300115 长盈精密 9,441,079.00 55.56 132 000651 格力电器 9,439,046.00 55.55 133 300328 宜安科技 9,413,239.00 55.39 134 600098 广州发展 9,366,752.00 55.12 135 300068 南都电源 9,358,622.10 55.07 136 603505 金石资源 9,355,043.00 55.05 137 000792 盐湖股份 9,351,546.07 55.03 138 688678 福立旺 9,346,186.36 55.00 139 002399 海普瑞 9,343,199.00 54.98 140 601857 中国石油 9,315,150.00 54.82 141 000710 贝瑞基因 9,300,436.00 54.73 142 300395 菲利华 9,296,652.30 54.71 143 300238 冠昊生物 9,264,410.00 54.52 144 603897 长城科技 9,122,468.00 53.68 145 600754 锦江酒店 9,112,970.00 53.63 146 300487 蓝晓科技 9,047,253.98 53.24 147 300639 凯普生物 9,035,276.10 53.17 148 300842 帝科股份 9,029,431.00 53.14 149 603396 金辰股份 8,939,477.61 52.61 150 603868 飞科电器 8,929,664.81 52.55 151 600879 航天电子 8,874,817.00 52.23 152 002101 广东鸿图 8,870,440.00 52.20 153 603658 安图生物 8,860,444.00 52.14 154 002003 伟星股份 8,851,272.40 52.09 155 002046 国机精工 8,824,505.00 51.93 156 603997 继峰股份 8,790,379.00 51.73 157 002782 可立克 8,768,669.00 51.60 158 600690 海尔智家 8,669,529.42 51.02 159 603327 福蓉科技 8,518,897.70 50.13 160 002030 达安基因 8,471,703.40 49.85 161 000009 中国宝安 8,462,893.49 49.80 162 300751 迈为股份 8,415,491.36 49.52 163 600660 福耀玻璃 8,391,926.50 49.38 164 600207 安彩高科 8,276,556.00 48.70 165 000810 创维数字 8,230,841.60 48.44 166 300298 三诺生物 8,221,002.00 48.38 167 601808 中海油服 8,212,817.00 48.33 168 603596 伯特利 8,181,972.77 48.15 169 000733 振华科技 8,159,975.00 48.02 170 300041 回天新材 8,148,620.00 47.95 171 600511 国药股份 8,045,162.00 47.34 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 84 页 共 105 页 172 301050 雷电微力 8,032,917.40 47.27 173 688072 拓荆科技 7,971,578.28 46.91 174 300428 立中集团 7,935,672.00 46.70 175 601225 陕西煤业 7,904,042.11 46.51 176 688586 江航装备 7,868,787.79 46.31 177 600346 恒力石化 7,838,788.60 46.13 178 688019 安集科技 7,810,028.05 45.96 179 605208 永茂泰 7,802,907.00 45.92 180 601390 中国中铁 7,684,790.09 45.22 181 002906 华阳集团 7,672,389.66 45.15 182 000541 佛山照明 7,606,982.00 44.76 183 688668 鼎通科技 7,594,372.67 44.69 184 000825 太钢不锈 7,583,369.00 44.63 185 603606 东方电缆 7,536,005.00 44.35 186 600196 复星医药 7,532,211.00 44.32 187 600449 宁夏建材 7,498,240.14 44.12 188 003022 联泓新科 7,405,991.74 43.58 189 600987 航民股份 7,396,677.00 43.53 190 601618 中国中冶 7,347,933.00 43.24 191 688377 迪威尔 7,283,954.68 42.86 192 603619 中曼石油 7,216,619.00 42.47 193 003009 中天火箭 7,142,218.00 42.03 194 600025 华能水电 7,135,408.00 41.99 195 002733 雄韬股份 7,033,971.36 41.39 196 002334 英威腾 7,028,207.06 41.36 197 600403 大有能源 6,992,572.00 41.15 198 002273 水晶光电 6,934,006.00 40.80 199 301035 润丰股份 6,914,468.00 40.69 200 002192 融捷股份 6,907,637.00 40.65 201 300144 宋城演艺 6,820,253.00 40.13 202 002051 中工国际 6,816,793.00 40.11 203 600535 天士力 6,814,118.00 40.10 204 603328 依顿电子 6,812,839.50 40.09 205 601328 交通银行 6,800,504.00 40.02 206 000970 中科三环 6,783,320.21 39.92 207 600039 四川路桥 6,756,164.00 39.76 208 603185 上机数控 6,746,934.00 39.70 209 600330 天通股份 6,743,228.00 39.68 210 000625 长安汽车 6,736,651.00 39.64 211 002805 丰元股份 6,731,832.00 39.61 212 600307 酒钢宏兴 6,729,110.00 39.60 213 601988 中国银行 6,711,061.00 39.49 214 603527 众源新材 6,706,194.00 39.46 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 85 页 共 105 页 215 002121 科陆电子 6,699,958.00 39.43 216 000519 中兵红箭 6,650,254.88 39.13 217 300236 上海新阳 6,623,758.00 38.98 218 002081 金 螳 螂 6,618,600.75 38.95 219 000778 新兴铸管 6,544,212.00 38.51 220 600578 京能电力 6,502,322.00 38.26 221 300586 美联新材 6,502,020.00 38.26 222 600810 神马股份 6,476,191.20 38.11 223 600131 国网信通 6,453,414.00 37.98 224 002275 桂林三金 6,446,991.00 37.94 225 688559 海目星 6,403,212.03 37.68 226 300873 海晨股份 6,387,988.80 37.59 227 002032 苏 泊 尔 6,372,398.00 37.50 228 300719 安达维尔 6,328,543.04 37.24 229 600820 隧道股份 6,326,341.00 37.23 230 300705 九典制药 6,285,655.00 36.99 231 300604 长川科技 6,276,808.29 36.94 232 603439 贵州三力 6,207,859.10 36.53 233 002409 雅克科技 6,207,401.00 36.53 234 300776 帝尔激光 6,206,558.00 36.52 235 688139 海尔生物 6,198,477.67 36.48 236 002462 嘉事堂 6,193,812.00 36.45 237 688385 复旦微电 6,187,024.51 36.41 238 300855 图南股份 6,172,196.50 36.32 239 002788 鹭燕医药 6,167,581.48 36.29 240 300684 中石科技 6,133,584.00 36.09 241 688070 纵横股份 6,122,633.70 36.03 242 605128 上海沿浦 6,118,052.00 36.00 243 601702 华峰铝业 6,107,978.00 35.94 244 002025 航天电器 6,101,835.00 35.91 245 002169 智光电气 6,088,333.05 35.83 246 300856 科思股份 6,026,664.40 35.46 247 000950 重药控股 6,012,061.00 35.38 248 603787 新日股份 5,998,768.00 35.30 249 600839 四川长虹 5,987,612.00 35.24 250 688032 禾迈股份 5,963,102.18 35.09 251 300542 新晨科技 5,908,523.20 34.77 252 688268 华特气体 5,901,268.70 34.73 253 301071 力量钻石 5,873,868.00 34.57 254 601126 四方股份 5,784,354.64 34.04 255 603528 多伦科技 5,778,469.00 34.00 256 601098 中南传媒 5,765,499.00 33.93 257 301015 百洋医药 5,748,089.00 33.83 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 86 页 共 105 页 258 688161 威高骨科 5,735,380.71 33.75 259 601009 南京银行 5,725,032.00 33.69 260 600391 航发科技 5,700,791.00 33.55 261 603386 骏亚科技 5,691,621.80 33.49 262 002957 科瑞技术 5,681,232.30 33.43 263 600795 国电电力 5,670,716.00 33.37 264 300481 濮阳惠成 5,669,586.00 33.36 265 300660 江苏雷利 5,668,594.00 33.36 266 300149 睿智医药 5,652,248.00 33.26 267 601298 青岛港 5,645,706.00 33.22 268 603681 永冠新材 5,641,585.68 33.20 269 601818 光大银行 5,621,212.00 33.08 270 600617 国新能源 5,621,112.00 33.08 271 300691 联合光电 5,582,321.00 32.85 272 600565 迪马股份 5,575,950.00 32.81 273 300048 合康新能 5,558,255.00 32.71 274 000822 山东海化 5,531,221.00 32.55 275 688239 航宇科技 5,528,309.32 32.53 276 600900 长江电力 5,526,125.00 32.52 277 688567 孚能科技 5,504,636.28 32.39 278 002182 云海金属 5,488,394.68 32.30 279 600064 南京高科 5,470,882.00 32.19 280 002536 飞龙股份 5,445,911.00 32.05 281 603297 永新光学 5,438,592.75 32.00 282 600016 民生银行 5,426,935.00 31.94 283 002897 意华股份 5,368,028.84 31.59 284 600282 南钢股份 5,354,181.00 31.51 285 301060 兰卫医学 5,324,476.20 31.33 286 600236 桂冠电力 5,315,163.00 31.28 287 600062 华润双鹤 5,301,674.72 31.20 288 300142 沃森生物 5,298,478.00 31.18 289 688711 宏微科技 5,294,732.77 31.16 290 600153 建发股份 5,283,893.00 31.09 291 002078 太阳纸业 5,282,931.00 31.09 292 300498 温氏股份 5,246,239.00 30.87 293 001201 东瑞股份 5,242,931.00 30.85 294 600408 安泰集团 5,222,056.00 30.73 295 002324 普利特 5,188,382.51 30.53 296 600397 安源煤业 5,170,819.00 30.43 297 603158 腾龙股份 5,167,757.68 30.41 298 000887 中鼎股份 5,107,623.00 30.06 299 600073 上海梅林 5,098,747.00 30.00 300 600710 苏美达 5,088,829.00 29.95 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 87 页 共 105 页 301 002304 洋河股份 5,085,951.00 29.93 302 600764 中国海防 5,084,559.00 29.92 303 300662 科锐国际 5,064,783.00 29.80 304 600998 九州通 5,062,024.77 29.79 305 002698 博实股份 4,998,932.50 29.42 306 000568 泸州老窖 4,994,417.00 29.39 307 002110 三钢闽光 4,981,740.00 29.32 308 600237 铜峰电子 4,970,675.00 29.25 309 300491 通合科技 4,968,031.34 29.24 310 601138 工业富联 4,951,986.66 29.14 311 603477 巨星农牧 4,931,003.26 29.02 312 300203 聚光科技 4,903,981.95 28.86 313 002139 拓邦股份 4,879,953.00 28.72 314 601238 广汽集团 4,811,390.00 28.31 315 300607 拓斯达 4,806,412.20 28.28 316 300648 星云股份 4,748,701.00 27.94 317 300009 安科生物 4,741,784.30 27.90 318 603611 诺力股份 4,723,168.00 27.79 319 688333 铂力特 4,701,888.55 27.67 320 002487 大金重工 4,680,625.00 27.54 321 003816 中国广核 4,670,234.00 27.48 322 002244 滨江集团 4,634,721.00 27.27 323 603882 金域医学 4,630,620.00 27.25 324 601872 招商轮船 4,605,532.68 27.10 325 600528 中铁工业 4,572,964.00 26.91 326 300045 华力创通 4,569,675.00 26.89 327 605090 九丰能源 4,540,989.00 26.72 328 600015 华夏银行 4,535,810.00 26.69 329 601319 中国人保 4,533,888.00 26.68 330 601928 凤凰传媒 4,510,763.70 26.54 331 600123 兰花科创 4,505,343.00 26.51 332 000045 深纺织 A 4,490,790.00 26.43 333 002952 亚世光电 4,459,182.00 26.24 334 300572 安车检测 4,431,951.00 26.08 335 600519 贵州茅台 4,413,654.00 25.97 336 002461 珠江啤酒 4,363,001.00 25.67 337 601908 京运通 4,344,736.00 25.57 338 600141 兴发集团 4,328,097.00 25.47 339 300706 阿石创 4,322,160.00 25.43 340 603826 坤彩科技 4,310,624.00 25.37 341 600378 昊华科技 4,307,737.00 25.35 342 600713 南京医药 4,305,416.00 25.34 343 002925 盈趣科技 4,297,870.88 25.29 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 88 页 共 105 页 344 002623 亚玛顿 4,296,973.00 25.29 345 300318 博晖创新 4,291,666.00 25.26 346 002423 中粮资本 4,285,083.00 25.22 347 002840 华统股份 4,279,056.00 25.18 348 000830 鲁西化工 4,272,449.00 25.14 349 603223 恒通股份 4,267,039.00 25.11 350 000726 鲁 泰 A 4,261,660.00 25.08 351 600667 太极实业 4,246,164.14 24.99 352 002705 新宝股份 4,231,720.00 24.90 353 688399 硕世生物 4,226,427.26 24.87 354 002518 科士达 4,219,800.00 24.83 355 603369 今世缘 4,210,153.00 24.78 356 300239 东宝生物 4,189,359.00 24.65 357 000937 冀中能源 4,184,652.00 24.63 358 603050 科林电气 4,183,033.00 24.62 359 300890 翔丰华 4,179,259.00 24.59 360 600179 安通控股 4,175,230.00 24.57 361 600809 山西汾酒 4,174,568.62 24.57 362 603659 璞泰来 4,149,705.00 24.42 363 002225 濮耐股份 4,134,893.00 24.33 364 688560 明冠新材 4,110,111.37 24.19 365 300765 新诺威 4,109,816.00 24.18 366 603348 文灿股份 4,088,623.72 24.06 367 600438 通威股份 4,075,879.00 23.99 368 002057 中钢天源 4,048,491.00 23.82 369 300134 大富科技 4,041,111.00 23.78 370 300696 爱乐达 4,031,386.00 23.72 371 000906 浙商中拓 4,031,133.00 23.72 372 601958 金钼股份 4,027,636.00 23.70 373 600956 新天绿能 4,000,457.00 23.54 374 601038 一拖股份 3,973,343.00 23.38 375 300396 迪瑞医疗 3,941,768.00 23.20 376 688499 利元亨 3,934,045.29 23.15 377 688020 方邦股份 3,926,138.97 23.10 378 002088 鲁阳节能 3,924,838.00 23.10 379 002128 电投能源 3,896,721.00 22.93 380 300676 华大基因 3,895,554.00 22.92 381 300900 广联航空 3,883,922.00 22.86 382 002669 康达新材 3,864,774.00 22.74 383 002099 海翔药业 3,863,426.00 22.74 384 000898 鞍钢股份 3,862,539.00 22.73 385 600802 福建水泥 3,844,571.00 22.62 386 002810 山东赫达 3,836,441.00 22.58 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 89 页 共 105 页 387 603516 淳中科技 3,829,693.00 22.54 388 300212 易华录 3,810,649.80 22.42 389 300290 荣科科技 3,806,754.00 22.40 390 000922 佳电股份 3,803,871.00 22.38 391 600395 盘江股份 3,802,971.00 22.38 392 000553 安道麦 A 3,799,780.00 22.36 393 600132 重庆啤酒 3,787,144.00 22.29 394 603906 龙蟠科技 3,784,024.00 22.27 395 002311 海大集团 3,771,242.00 22.19 396 000860 顺鑫农业 3,765,094.00 22.16 397 600500 中化国际 3,718,744.00 21.88 398 002562 兄弟科技 3,687,263.00 21.70 399 688609 九联科技 3,673,492.26 21.62 400 600089 特变电工 3,639,908.88 21.42 401 600420 国药现代 3,619,456.00 21.30 402 603979 金诚信 3,616,044.46 21.28 403 300003 乐普医疗 3,599,318.76 21.18 404 605108 同庆楼 3,564,563.10 20.98 405 300181 佐力药业 3,546,575.00 20.87 406 600699 均胜电子 3,531,491.00 20.78 407 688261 东微半导 3,526,484.01 20.75 408 000729 燕京啤酒 3,522,600.00 20.73 409 002556 辉隆股份 3,515,452.00 20.69 410 601992 金隅集团 3,506,953.00 20.64 411 002302 西部建设 3,495,776.00 20.57 412 688501 青达环保 3,485,665.94 20.51 413 603305 旭升集团 3,435,244.38 20.22 414 688028 沃尔德 3,427,938.83 20.17 415 601899 紫金矿业 3,410,692.00 20.07 416 603800 道森股份 3,392,751.00 19.97 417 002270 华明装备 3,380,534.00 19.89 418 002116 中国海诚 3,377,358.00 19.87 419 300479 神思电子 3,371,186.34 19.84 420 300520 科大国创 3,336,495.00 19.63 421 600496 精工钢构 3,327,328.00 19.58 422 600571 信雅达 3,315,859.00 19.51 423 603192 汇得科技 3,300,653.00 19.42 424 300305 裕兴股份 3,238,702.00 19.06 425 603330 天洋新材 3,230,606.00 19.01 426 300143 盈康生命 3,220,317.00 18.95 427 600114 东睦股份 3,208,739.00 18.88 428 600328 中盐化工 3,169,158.00 18.65 429 603197 保隆科技 3,121,654.00 18.37 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 90 页 共 105 页 430 002876 三利谱 3,084,608.91 18.15 431 000751 锌业股份 3,052,342.00 17.96 432 002132 恒星科技 3,045,268.00 17.92 433 300578 会畅通讯 3,037,013.00 17.87 434 002783 凯龙股份 3,027,067.00 17.81 435 300427 红相股份 3,019,577.00 17.77 436 603968 醋化股份 3,001,590.00 17.66 437 603076 乐惠国际 2,965,351.00 17.45 438 002312 川发龙蟒 2,963,859.00 17.44 439 002869 金溢科技 2,937,748.00 17.29 440 300894 火星人 2,902,706.00 17.08 441 000819 岳阳兴长 2,893,754.00 17.03 442 600926 杭州银行 2,879,840.56 16.95 443 600673 东阳光 2,876,068.00 16.92 444 300624 万兴科技 2,855,345.00 16.80 445 601658 邮储银行 2,850,350.00 16.77 446 603589 口子窖 2,834,771.24 16.68 447 688195 腾景科技 2,834,217.41 16.68 448 601998 中信银行 2,823,260.00 16.61 449 002340 格林美 2,784,431.00 16.39 450 002674 兴业科技 2,764,790.00 16.27 451 002714 牧原股份 2,744,061.20 16.15 452 688778 厦钨新能 2,737,421.98 16.11 453 000048 京基智农 2,735,640.00 16.10 454 300761 立华股份 2,730,558.00 16.07 455 002653 海思科 2,716,700.00 15.99 456 600197 伊力特 2,715,737.00 15.98 457 601766 中国中车 2,706,222.00 15.93 458 688166 博瑞医药 2,696,739.37 15.87 459 688366 昊海生科 2,663,716.02 15.68 460 600019 宝钢股份 2,662,105.00 15.67 461 000893 亚钾国际 2,659,686.00 15.65 462 688700 东威科技 2,657,824.82 15.64 463 600887 伊利股份 2,613,460.00 15.38 464 300602 飞荣达 2,596,901.74 15.28 465 603716 塞力医疗 2,593,335.00 15.26 466 300643 万通智控 2,592,093.00 15.25 467 688788 科思科技 2,581,618.67 15.19 468 601003 柳钢股份 2,555,040.00 15.04 469 002353 杰瑞股份 2,549,659.00 15.00 470 300690 双一科技 2,548,060.00 14.99 471 605399 晨光新材 2,529,994.20 14.89 472 002100 天康生物 2,508,659.00 14.76 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 91 页 共 105 页 473 600392 盛和资源 2,507,475.82 14.76 474 301030 仕净科技 2,493,910.00 14.68 475 688099 晶晨股份 2,492,529.88 14.67 476 603938 三孚股份 2,451,501.00 14.43 477 002013 中航机电 2,445,249.00 14.39 478 603599 广信股份 2,425,309.00 14.27 479 603083 剑桥科技 2,414,354.00 14.21 480 600188 兖矿能源 2,397,380.53 14.11 481 603799 华友钴业 2,390,076.00 14.06 482 300378 鼎捷软件 2,382,141.00 14.02 483 300787 海能实业 2,371,324.00 13.95 484 600248 陕西建工 2,370,375.00 13.95 485 688223 晶科能源 2,332,327.91 13.72 486 600054 黄山旅游 2,331,992.00 13.72 487 688520 神州细胞 2,331,921.43 13.72 488 000717 中南股份 2,325,622.00 13.69 489 300534 陇神戎发 2,324,679.00 13.68 490 603368 柳药集团 2,316,145.55 13.63 491 603595 东尼电子 2,314,860.00 13.62 492 600939 重庆建工 2,299,029.00 13.53 493 603127 昭衍新药 2,298,980.00 13.53 494 300337 银邦股份 2,296,960.00 13.52 495 688630 芯碁微装 2,272,355.49 13.37 496 002938 鹏鼎控股 2,257,976.00 13.29 497 603993 洛阳钼业 2,256,283.00 13.28 498 688408 中信博 2,250,390.21 13.24 499 300608 思特奇 2,246,417.78 13.22 500 002885 京泉华 2,229,724.00 13.12 501 300565 科信技术 2,225,902.00 13.10 502 300568 星源材质 2,213,608.00 13.03 503 000090 天健集团 2,207,102.00 12.99 504 000878 云南铜业 2,200,824.00 12.95 505 603466 风语筑 2,119,394.92 12.47 506 002709 天赐材料 2,104,016.00 12.38 507 002611 东方精工 2,082,207.00 12.25 508 600057 厦门象屿 2,075,140.00 12.21 509 605123 派克新材 2,071,931.00 12.19 510 300432 富临精工 2,063,829.50 12.14 511 002472 双环传动 2,041,693.00 12.01 512 002421 达实智能 1,988,811.00 11.70 513 601137 博威合金 1,965,672.00 11.57 514 000657 中钨高新 1,942,573.60 11.43 515 002753 永东股份 1,937,666.00 11.40 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 92 页 共 105 页 516 300712 永福股份 1,933,210.00 11.38 517 603558 健盛集团 1,921,653.00 11.31 518 603628 清源股份 1,906,212.00 11.22 519 688022 瀚川智能 1,868,182.89 10.99 520 603856 东宏股份 1,850,147.00 10.89 521 300093 金刚光伏 1,821,351.00 10.72 522 300750 宁德时代 1,811,133.00 10.66 523 688589 力合微 1,808,945.38 10.65 524 300179 四方达 1,807,849.00 10.64 525 300444 双杰电气 1,804,208.00 10.62 526 002060 粤 水 电 1,788,633.00 10.53 527 000065 北方国际 1,777,754.00 10.46 528 601609 金田股份 1,766,598.00 10.40 529 002838 道恩股份 1,761,160.00 10.36 530 000498 山东路桥 1,757,412.00 10.34 531 600970 中材国际 1,746,797.57 10.28 532 601512 中新集团 1,739,306.00 10.24 533 001205 盛航股份 1,736,473.00 10.22 534 600269 赣粤高速 1,722,455.00 10.14 535 300373 扬杰科技 1,715,221.00 10.09 536 600559 老白干酒 1,709,915.00 10.06 537 600284 浦东建设 1,703,088.00 10.02 538 002545 东方铁塔 1,700,339.00 10.01 539 688017 绿的谐波 1,689,966.34 9.94 540 002697 红旗连锁 1,659,157.00 9.76 541 003043 华亚智能 1,636,270.00 9.63 542 002855 捷荣技术 1,630,324.00 9.59 543 000552 靖远煤电 1,597,534.00 9.40 544 000858 五 粮 液 1,574,350.00 9.26 545 600489 中金黄金 1,556,220.00 9.16 546 688617 惠泰医疗 1,552,126.23 9.13 547 601886 江河集团 1,551,926.54 9.13 548 601339 百隆东方 1,537,166.00 9.05 549 603335 迪生力 1,536,618.00 9.04 550 300870 欧陆通 1,532,465.00 9.02 551 603179 新泉股份 1,530,076.00 9.00 552 000877 天山股份 1,498,716.00 8.82 553 300700 岱勒新材 1,480,191.00 8.71 554 000707 双环科技 1,476,636.00 8.69 555 688138 清溢光电 1,470,410.43 8.65 556 688516 奥特维 1,454,657.48 8.56 557 600184 光电股份 1,402,032.00 8.25 558 603089 正裕工业 1,401,574.00 8.25 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 93 页 共 105 页 559 600383 金地集团 1,401,546.00 8.25 560 002346 柘中股份 1,401,139.00 8.25 561 002376 新北洋 1,354,237.00 7.97 562 603728 鸣志电器 1,352,444.00 7.96 563 002036 联创电子 1,345,224.00 7.92 564 300347 泰格医药 1,332,496.00 7.84 565 002937 兴瑞科技 1,329,332.00 7.82 566 002895 川恒股份 1,328,335.00 7.82 567 002768 国恩股份 1,325,265.00 7.80 568 300382 斯莱克 1,302,676.00 7.67 569 300131 英唐智控 1,284,154.00 7.56 570 688196 卓越新能 1,283,701.77 7.55 571 300286 安科瑞 1,281,968.00 7.54 572 300769 德方纳米 1,277,894.00 7.52 573 000709 河钢股份 1,276,555.00 7.51 574 002434 万里扬 1,270,058.00 7.47 575 603605 珀莱雅 1,233,918.00 7.26 576 002643 万润股份 1,223,875.00 7.20 577 605296 神农集团 1,216,414.00 7.16 578 688005 容百科技 1,206,085.21 7.10 579 002597 金禾实业 1,203,384.00 7.08 580 600499 科达制造 1,203,342.00 7.08 581 603920 世运电路 1,190,399.00 7.01 582 002120 韵达股份 1,180,871.00 6.95 583 002866 传艺科技 1,177,134.00 6.93 584 688301 奕瑞科技 1,174,907.39 6.91 585 002922 伊戈尔 1,174,685.00 6.91 586 000883 湖北能源 1,166,378.00 6.86 587 002825 纳尔股份 1,162,257.00 6.84 588 300452 山河药辅 1,160,259.70 6.83 589 603815 交建股份 1,147,842.00 6.75 590 000517 荣安地产 1,128,676.00 6.64 591 601877 正泰电器 1,117,468.00 6.58 592 688550 瑞联新材 1,110,769.33 6.54 593 601166 兴业银行 1,103,510.00 6.49 594 600933 爱柯迪 1,093,126.00 6.43 595 002180 纳思达 1,080,343.00 6.36 596 600929 雪天盐业 1,072,836.00 6.31 597 300464 星徽股份 1,052,832.00 6.20 598 605499 东鹏饮料 1,045,055.00 6.15 599 600111 北方稀土 1,036,370.00 6.10 600 605183 确成股份 1,033,647.00 6.08 601 600487 亨通光电 1,031,942.00 6.07 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 94 页 共 105 页 602 000831 中国稀土 1,029,259.00 6.06 603 002902 铭普光磁 1,028,402.00 6.05 604 600486 扬农化工 1,009,742.00 5.94 605 300681 英搏尔 966,456.80 5.69 606 603108 润达医疗 962,344.58 5.66 607 603421 鼎信通讯 940,744.00 5.54 608 002812 恩捷股份 939,122.00 5.53 609 300219 鸿利智汇 939,029.00 5.53 610 688303 大全能源 936,387.80 5.51 611 688981 中芯国际 934,732.23 5.50 612 603315 福鞍股份 933,661.00 5.49 613 600071 凤凰光学 930,826.00 5.48 614 300902 国安达 921,589.00 5.42 615 688033 天宜上佳 921,373.12 5.42 616 688258 卓易信息 917,549.77 5.40 617 300928 华安鑫创 916,963.00 5.40 618 002041 登海种业 910,701.00 5.36 619 688091 上海谊众 910,310.51 5.36 620 603806 福斯特 891,406.00 5.25 621 002821 凯莱英 882,182.86 5.19 622 600063 皖维高新 867,741.00 5.11 623 002250 联化科技 854,699.00 5.03 624 002042 华孚时尚 851,143.00 5.01 625 688103 国力股份 848,223.71 4.99 626 002475 立讯精密 847,243.00 4.99 627 000301 东方盛虹 835,281.00 4.92 628 300725 药石科技 830,165.00 4.89 629 000629 钒钛股份 828,608.00 4.88 630 600853 龙建股份 803,287.00 4.73 631 000965 天保基建 790,281.00 4.65 632 002731 萃华珠宝 783,966.00 4.61 633 688578 艾力斯 783,722.76 4.61 634 002055 得润电子 755,305.00 4.44 635 000567 海德股份 749,508.45 4.41 636 600702 舍得酒业 746,218.00 4.39 637 300581 晨曦航空 725,676.00 4.27 638 600225 卓朗科技 721,734.00 4.25 639 600573 惠泉啤酒 721,410.00 4.25 640 000869 张 裕 A 715,877.00 4.21 641 002170 芭田股份 712,623.00 4.19 642 002074 国轩高科 703,937.00 4.14 643 300661 圣邦股份 702,813.00 4.14 644 688008 澜起科技 700,338.56 4.12 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 95 页 共 105 页 645 600389 江山股份 699,588.00 4.12 646 000703 恒逸石化 691,680.00 4.07 647 002258 利尔化学 689,220.00 4.06 648 600463 空港股份 686,227.00 4.04 649 300316 晶盛机电 668,546.00 3.93 650 601111 中国国航 668,334.00 3.93 651 300332 天壕环境 667,375.00 3.93 652 600313 农发种业 656,467.00 3.86 653 300861 美畅股份 647,823.20 3.81 654 002446 盛路通信 638,798.00 3.76 655 688800 瑞可达 609,814.90 3.59 656 002850 科达利 607,893.00 3.58 657 000913 钱江摩托 597,310.00 3.51 658 002271 东方雨虹 596,122.00 3.51 659 600233 圆通速递 590,784.00 3.48 660 300085 银之杰 585,685.00 3.45 661 002407 多氟多 582,467.00 3.43 662 688598 金博股份 578,471.04 3.40 663 002986 宇新股份 578,219.80 3.40 664 600259 广晟有色 577,488.00 3.40 665 002761 浙江建投 571,980.00 3.37 666 600448 华纺股份 560,375.00 3.30 667 688388 嘉元科技 546,376.69 3.22 668 603768 常青股份 539,903.00 3.18 669 601718 际华集团 534,044.00 3.14 670 002959 小熊电器 529,352.00 3.12 671 000895 双汇发展 519,965.00 3.06 672 603737 三棵树 504,843.00 2.97 673 002909 集泰股份 496,584.00 2.92 674 600989 宝丰能源 488,866.00 2.88 675 002291 遥望科技 483,716.00 2.85 676 603299 苏盐井神 465,802.00 2.74 677 002996 顺博合金 460,345.00 2.71 678 688313 仕佳光子 448,717.93 2.64 679 688085 三友医疗 448,385.79 2.64 680 300802 矩子科技 447,677.00 2.63 681 688141 杰华特 443,094.30 2.61 682 688819 天能股份 439,813.64 2.59 683 002829 星网宇达 439,233.00 2.58 684 300363 博腾股份 434,004.00 2.55 685 688298 东方生物 430,591.56 2.53 686 688432 有研硅 426,937.20 2.51 687 601933 永辉超市 425,599.00 2.50 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 96 页 共 105 页 688 002011 盾安环境 424,001.00 2.50 689 002807 江阴银行 419,122.00 2.47 690 600360 华微电子 413,723.00 2.43 691 002971 和远气体 411,715.00 2.42 692 300745 欣锐科技 411,290.00 2.42 693 603609 禾丰股份 410,229.00 2.41 694 603236 移远通信 407,561.00 2.40 695 688116 天奈科技 404,062.34 2.38 696 603359 东珠生态 403,119.00 2.37 697 603959 百利科技 401,198.00 2.36 698 301367 怡和嘉业 397,355.39 2.34 699 688202 美迪西 396,176.02 2.33 700 688521 芯原股份 392,560.46 2.31 701 002129 TCL 中环 389,270.00 2.29 702 300073 当升科技 387,448.00 2.28 703 688680 海优新材 387,290.77 2.28 704 600869 远东股份 386,327.00 2.27 705 300118 东方日升 385,570.00 2.27 706 600223 鲁商发展 379,482.34 2.23 707 002578 闽发铝业 376,488.00 2.22 708 603508 思维列控 375,293.00 2.21 709 600456 宝钛股份 367,932.00 2.17 710 002344 海宁皮城 367,413.00 2.16 711 688266 泽璟制药 351,929.12 2.07 712 002241 歌尔股份 351,525.00 2.07 713 600319 亚星化学 347,208.00 2.04 714 601231 环旭电子 344,243.00 2.03 注： “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 5,682,819,231.26 卖出股票收入（成交）总额 4,337,434,767.00 注： 本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（ %） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,843,182.32 1.38 其中：政策性金融债 19,843,182.32 1.38 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 97 页 共 105 页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,843,182.32 1.38 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位： 人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（ %） 1 2204110 22 农发贴现 10 200,000 19,843,182.32 1.38 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性 风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合 约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货 合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行 动态配置。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要 采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 8.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，杭州银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 98 页 共 105 页 到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局的处罚，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾 受到中国银行保险监督管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公 司投资制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 496,062.21 2 应收清算款 23,303,770.60 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,839,278.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,639,111.23 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户数 （ 户） 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 （ %） 持有份额 占总 份额 比例 （ %） 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 99 页 共 105 页 万家 量化 睿选 A 1,723 417,033.14 680,757,995.42 94.74 37,790,100.05 5.26 万家 量化 睿选 C 1,599 233,950.32 323,338,482.53 86.43 50,748,077.13 13.57 合计 3,257 335,472.72 1,004,096,477.95 91.90 88,538,177.18 8.10 注： 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采 用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总 额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（ %） 基金管理 人所有从 业人员持 有本基金 万家量化睿选 A 1,293,950.16 0.1801 万家量化睿选 C 53,385.75 0.0143 合计 1,347,335.91 0.1233 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 万家量化睿选 A 50~100 万家量化睿选 C 0 合计 50~100 本基金基金经理持有本 开放式基金 万家量化睿选 A 10~50 万家量化睿选 C 0 合计 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 万家量化睿选 A 万家量化睿选 C 基金合同生效日 （ 2017 年 8 月 4 日） 基金份额总额 937,449,452.68 - 本报告期期初基金份 额总额 11,903,840.04 - 本报告期基金总申购 份额 876,232,498.20 588,956,041.75 减：本报告期基金总 赎回份额 169,588,242.77 214,869,482.09 本报告期基金拆分变 动份额 - - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 100 页 共 105 页 本报告期期末基金份 额总额 718,548,095.47 374,086,559.66 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 2022 年 8 月 24 日，公司聘任莫海波先生担任公司副总经理。 基金托管人： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 (%) 佣金 占当期佣金 总量的比例 (%) 中泰证券 2 4,797,374,126.83 47.92 4,467,831.82 47.92 - 海通证券 1 1,269,491,384.25 12.68 1,182,259.18 12.68 - 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 101 页 共 105 页 广发证券 1 1,061,865,506.83 10.61 988,927.93 10.61 - 东北证券 2 842,676,264.34 8.42 784,797.94 8.42 - 民生证券 1 798,182,706.24 7.97 743,353.10 7.97 - 天风证券 2 789,828,398.53 7.89 735,568.63 7.89 - 东方财富 证券 2 259,146,854.20 2.59 241,343.47 2.59 - 申万宏源 证券 1 116,080,950.00 1.16 108,107.22 1.16 - 东吴证券 1 49,586,478.81 0.50 46,180.59 0.50 - 东兴证券 1 18,392,422.00 0.18 17,128.66 0.18 - 兴业证券 3 9,043,147.69 0.09 8,422.10 0.09 - 安信证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 华西证券 2 - - - - - 瑞银证券 2 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 太平洋证 券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中信证券 4 - - - - - 中银国际 证券 3 - - - - - 注： 1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 102 页 共 105 页 (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能 力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面 的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型 的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务 和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 本报告期内，本基金新增海通证券交易单元 1 个、东吴证券交易单元 1 个、华西证券交易单 元 2 个、西南证券交易单元 1 个和中信建投证券交易单元 1 个。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金 2021 年第 4 季度报告 指定媒介 2022-01-21 2 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在招商证券开通定投的公告 指定媒介 2022-03-14 3 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在华龙证券开通定投的公告 指定媒介 2022-03-15 4 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金调整最低申购金额的公告 指定媒介 2022-03-22 5 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增宜信普泽为销售机构并开通 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 指定媒介 2022-03-24 6 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金 2021 年年度报告 指定媒介 2022-03-30 7 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金 2022 年第 1 季度报告 指定媒介 2022-04-21 8 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增中欧财富为销售机构并开通 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 指定媒介 2022-05-26 9 万家基金管理有限公司关于旗下基金 在泰信财富证券开通申购、转换、定 指定媒介 2022-06-21 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 103 页 共 105 页 投及参与其费率优惠活动的公告 10 万家基金管理有限公司关于旗下万家 量化睿选在西部证券及渤海证券等机 构开通申购、转换、定投及参与其费 率优惠活动的公告 指定媒介 2022-06-29 11 万家基金管理有限公司关于旗下基金 在东北证券等机构开通申购、转换、 定投及参与其费率优惠活动的公告 指定媒介 2022-06-30 12 万家基金管理有限公司关于旗下万家 量化睿选在华安证券开通申购、转换、 定投及参与其费率优惠活动的公告 指定媒介 2022-07-01 13 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增苏宁基金为销售机构并开通 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 指定媒介 2022-07-12 14 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在东莞证券开通申购、转换、定 投及参与其费率优惠活动的公告 指定媒介 2022-07-13 15 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增万得基金为销售机构并开通 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 指定媒介 2022-07-15 16 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金 2022 年第 2 季度报告 指定媒介 2022-07-20 17 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在九州证券开通申购、转换、定 投及参与其费率优惠活动的公告 指定媒介 2022-08-01 18 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金托管协议（更新） 指定媒介 2022-08-23 19 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金基金合同（更新） 指定媒介 2022-08-23 20 万家基金管理有限公司关于万家量化 睿选灵活配置混合型证券投资基金新 增 C 类基金份额并修改基金合同与托 管协议的公告 指定媒介 2022-08-23 21 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金招募说明书更新(2022 年第 1 号) 指定媒介 2022-08-25 22 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金基金产品资料概要（更新） 指定媒介 2022-08-25 23 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增江苏银行为销售机构并开通 转换、基金定投业务的公告 指定媒介 2022-08-29 24 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 指定媒介 2022-08-30 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 104 页 共 105 页 资基金 2022 年中期报告 25 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增招商银行招赢通平台为销售 机构并开通相关业务的公告 指定媒介 2022-08-30 26 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在国联证券开通定投业务的公告 指定媒介 2022-09-27 27 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在广发证券开通申购、转换、定 投及参与其费率优惠活动的公告 指定媒介 2022-10-11 28 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金在浙商证券开通定投业务的公告 指定媒介 2022-10-14 29 万家基金管理有限公司关于旗下部分 基金新增汇成基金为销售机构并开通 转换、基金定投业务及参与其费率优 惠活动的公告 指定媒介 2022-10-19 30 万家量化睿选灵活配置混合型证券投 资基金 2022 年第 3 季度报告 指定媒介 2022-10-25 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （ %） 机构 1 20220629 - 20220809、 20220829 - 20220905 - 84,706,4 16.09 50,353,70 6.36 34,352,709.73 3.14 2 20220725 - 20220828 - 45,023,7 29.67 - 45,023,729.67 4.12 3 20220629 - 20220629、 20220701 - 20220705 - 11,071,9 72.32 - 11,071,972.32 1.01 4 20220810 - 20220810 - 71,325,1 75.43 - 71,325,175.43 6.53 5 20220929 - 20221121、 20221219 - 20221219、 20221222 - 20221231 - 346,251, 488.05 57,886,39 6.53 288,365,091.5 2 26.39 万家量化睿选 2022 年年度报告 第 105 页 共 105 页 6 20220906 - 20220906、 20220927 - 20220927 - 161,124, 756.01 - 161,124,756.0 1 14.75 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基 金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000 万元， 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 § 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件 2、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 2022 年年度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 13.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站： www.wjasset.com 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023 年 3 月 30 日