万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基 金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介............................................................................................................................................... 6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4管理人报告......................................................................................................................................... 10 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 12 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 12 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 13 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 14 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 14 §5托管人报告......................................................................................................................................... 15 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 15 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 15 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 15 §6半年度财务会计报告（未经审计）................................................................................................. 16 6.1资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2利润表........................................................................................................................................ 17 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 18 6.4报表附注.................................................................................................................................... 19 §7投资组合报告..................................................................................................................................... 39 7.1期末基金资产组合情况............................................................................................................ 39 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 39 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 40 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 48 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 50 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 50 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 50 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 50 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 50 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 50 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 51 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 51 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 53 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 53 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 53 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 53 §9开放式基金份额变动......................................................................................................................... 54 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 55 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 55 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 55 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 55 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 55 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 55 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 55 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 55 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 59 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 59 §12备查文件目录................................................................................................................................... 60 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 60 12.2存放地点.................................................................................................................................. 60 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 60 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 万家睿选 基金主代码 004641 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月4日 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 137,645,634.65份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内 投资目标 领先的机器学习算法，并引入多维度数据，建立有效 因子组合，在合理控制风险的基础上，寻求基金资产 的长期稳健增值。 本基金的股票资产投资主要以自主开发的量化多因子 模型为基础，对股票池进行投资价值定量分析，从而 构建市场上具备超额收益的股票投资组合。通过采用 积极主动的投资策略，结合宏观经济变化趋势、货币 投资策略 政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风 险等因素，运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波 动性交易、品种互换、回购套利等策略，权衡到期收 益率与市场流动性，精选个券，构造债券投资组合。 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股 指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。 业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益 率（税后）*50% 本基金是混合型基金,风险高于货币市场基金和债券 风险收益特征 型基金,属于较高风险、较高预期收益的证券投资基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 兰剑 田青 信息披露负责人 联系电话 021-38909626 010-67595096 电子邮箱 lanj@wjasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95538转6、4008880800 010-67595096 传真 021-38909627 010-66275853 中国（上海）自由贸易试验 注册地址 区浦电路360号8层（名义 北京市西城区金融大街25号 楼层9层） 中国（上海）自由贸易试验 北京市西城区闹市口大街1号 办公地址 区浦电路360号8层（名义 院1号楼 楼层9层） 邮政编码 200122 100033 法定代表人 方一天 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.wjasset.com 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名 义楼层9层）基金管理人办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018年6月30日) 本期已实现收益 19,070,351.86 本期利润 -770,579.23 加权平均基金份额本期利润 -0.0043 本期加权平均净值利润率 -0.41% 本期基金份额净值增长率 -7.17% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 -5,336,388.32 期末可供分配基金份额利润 -0.0388 期末基金资产净值 132,309,246.33 期末基金份额净值 0.9612 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 -3.88% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 4、本基金合同生效于2017年8月4日，无可比期间数据。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -4.22% 1.52% -4.02% 0.69% -0.20% 0.83% 过去三个月 -8.26% 1.22% -5.49% 0.58% -2.77% 0.64% 过去六个月 -7.17% 1.21% -6.64% 0.58% -0.53% 0.63% 自基金合同 -3.88% 1.00% -3.61% 0.49% -0.27% 0.51% 生效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金合同生效日期为2017年8月4日，基金合同生效起至披露时点未满一年。 （2）本基金建仓期为基金合同生效后三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为中泰证券股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层），办公地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路360号8层（名义楼层9层）,注册资本1亿元人民币。目前管理五十九只开放式基金，分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金、万家信用恒利债券型证券投资基金、万家日日薪货币市场证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家上证50交易型开放式指数证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金、万家颐达保本混合型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金、万家年年恒祥定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金、万家家享纯债债券型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫稳纯债债券型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家家瑞债券型证券投资基金、万家臻选混合型证券投资基金、万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金、万家家裕债券型证券投资基金、万家成长优 选灵活配置混合型证券投资基金、万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金、万家家乐债券型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金和万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 本基金 基金经 理，万家 180指数 证券投 资基金、 万家中 证红利 指数证 券投资 量化投资部总监，基金经 基金 理，硕士研究生。2008年 (LOF)、 进入上海双隆投资管理有 万家中 限公司，任金融工程师； 证创业 2010年进入上海尚雅投 成长指 资管理有限公司，从事高 数分级 级量化分析师工作；2010 证券投 年10月进入在国泰基金 卞勇 资基金、2017年8月4日 - 9年 管理有限公司，历任产品 万家上 开发、专户投资经理助理 证50交 等职务；2014年4月进入 易型开 广发证券担任投资经理职 放式指 务；2014年11月进入中 数证券 融基金管理有限公司担任 投资基 产品开发部总监职务； 金、万家 2015年4月加入本公司， 家瑞债 现任量化投资部总监。 券型证 券投资 基金、万 家量化 同顺多 策略灵 活配置 混合型 证券投 资基金 的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，国内宏观经济政策以防风险、去杠杆为主，3月份开始的中美贸易纠纷，增加了市场的不确定性。出于对经济下行的担忧、中美贸易摩擦的反复、去杠杆过程中伴随的股票质押平仓风险、债务违约、信用风险提升等问题使得市场信心较为脆弱，投资者风险偏好显著降 低。宏观层面，目前国内经济温和放缓，PPI回落、社融收缩，通胀压力不大。货币政策基调仍然维持稳健中性，流动性转向合理充裕。 本报告期内本基金正常运作,量化选股模型平稳运行。本基金将在坚持风险收益合理定价的理念基础上，利用行业内领先的机器学习算法，引入多维度数据，建立有效因子组合，顺应市场的变化，在合理控制风险的基础上，勤勉尽责，寻求基金资产的长期稳健增值。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.9612元；本报告期基金份额净值增长率为-7.17%，业绩比较基准收益率为-6.64%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年下半年，下半年流动性维持宽松，但随监管对非标融资的进一步加强，实体经济融资快速收紧，融资成本有所上升，预计金融体系流动性好于实体经济流动性局面延续。在强监管背景下，信用风险仍然显著大于利率风险。此外，中美贸易摩擦仍然具有较大的不确定性。市场的机会或更多来自于结构化供给侧改革。 站在当前时点，我们认为不宜过度悲观，市场在当前点位上继续大幅杀跌的可能性很小。当前A股估值已处近年低位，主要指数估值已处于历史较低分位数水平，在充分消化负面因素的影响后，市场信心有望修复，市场估值也将回复正常水平。基本面良好、业绩增速符合预期并且与估值相对匹配的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不介入基金日常估值业务。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中债金融估值中心有限公司签署了《中债信息产品服务协议》，本基金管理人与中证指数有限公司签署了《中证债券估值数据服务协议》。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未实施利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万的情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 6,770,585.10 21,145,073.31 结算备付金 1,473,460.68 21,365,399.43 存出保证金 2,230,737.75 4,612,408.29 交易性金融资产 6.4.7.2 101,696,372.45 361,483,308.43 其中：股票投资 101,224,395.32 361,122,008.43 基金投资 - - 债券投资 471,977.13 361,300.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 21,500,000.00 2,500,000.00 应收证券清算款 222,914.03 1,762,621.44 应收利息 6.4.7.5 -1,551.60 15,274.71 应收股利 - - 应收申购款 9,814.19 30,264.67 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 133,902,332.60 412,914,350.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 193,877.77 1,605,075.94 应付管理人报酬 168,253.43 538,514.35 应付托管费 28,042.23 89,752.38 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 885,865.11 2,354,043.59 应交税费 2.58 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 317,045.15 126,504.20 负债合计 1,593,086.27 4,713,890.46 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 137,645,634.65 394,232,193.83 未分配利润 6.4.7.10 -5,336,388.32 13,968,265.99 所有者权益合计 132,309,246.33 408,200,459.82 负债和所有者权益总计 133,902,332.60 412,914,350.28 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.9612元，基金份额总额137645634.65份。6.2利润表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 附注号 2018年1月1日至2018年6 月30日 一、收入 2,661,291.61 1.利息收入 287,391.28 其中：存款利息收入 6.4.7.11 106,736.72 债券利息收入 461.78 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 180,192.78 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,637,673.91 其中：股票投资收益 6.4.7.12 21,941,458.77 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -3,167.62 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 -1,176,251.33 股利收益 6.4.7.16 875,634.09 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -19,840,931.09 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 577,157.51 减：二、费用 3,431,870.84 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,397,729.85 2．托管费 6.4.10.2.2 232,954.98 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - 4．交易费用 6.4.7.19 1,591,281.35 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．税金及附加 0.63 7．其他费用 6.4.7.20 209,904.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -770,579.23 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -770,579.23 注：本基金基金合同生效日为2017年8月4日，无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 394,232,193.83 13,968,265.99 408,200,459.82 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -770,579.23 -770,579.23 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -256,586,559.18 -18,534,075.08 -275,120,634.26 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 7,613,130.39 246,321.76 7,859,452.15 2.基金赎回款 -264,199,689.57 -18,780,396.84 -282,980,086.41 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 137,645,634.65 -5,336,388.32 132,309,246.33 金净值） 注：本基金基金合同生效日为2017年8月4日，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______方一天______ ______李杰______ ____陈广益____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2017]569号文）批准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于2017年7月3日至2017年7月28日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具安永华明(2017)验字第60778298_B03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年8月4日生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定期。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币937,133,525.86元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币315,926.82元，以上实收基金（本息）合计为人民币937,449,452.68元，折合937,449,452.68份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券等金融工具（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率*50%+一年期银行定期存款收益率（税后）*50%。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表系按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本半年度报告所采取的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，管理人接受投资者委托或信托对受托资产提供的管理服务以及管理人发生的其他增值税应税行为，按照现行规定缴纳增值税，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。本通知自2018年1月1日起施行，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 4、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 6,770,585.10 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 6,770,585.10 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 106,583,959.84 101,224,395.32 -5,359,564.52 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 443,200.00 471,977.13 28,777.13 银行间市场 - - - 合计 443,200.00 471,977.13 28,777.13 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 107,027,159.84 101,696,372.45 -5,330,787.39 6.4.7.3衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - 货币衍生工具 - - - 权益衍生工具 11,063,880.00 11,063,880.00 - 其他衍生工具 - - - 合计 11,063,880.00 11,063,880.00 - 注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中，具体投资情况见下表：代码名称持仓量（买/卖）合约市值（元）公允价值变动（元）风险说明 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明 卖） （元） （元） IC1812 IC1812 9 9,015,120.00 -1,206,880.00 - IF1812 IF1812 2 2,048,760.00 -213,240.00 - 公允价值变动总额合计（元） -1,420,120.00 股指期货投资本期收益（元） -1,176,251.33 股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,581,766.67 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 21,500,000.00 - 银行间市场 - - 合计 21,500,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 1,393.07 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,629.78 应收债券利息 381.49 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 -6,010.14 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 54.20 合计 -1,551.60 注：其他为证券结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 本报告期期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 885,865.11 银行间市场应付交易费用 - 合计 885,865.11 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 364.35 预提费用 316,680.80 合计 317,045.15 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 394,232,193.83 394,232,193.83 本期申购 7,613,130.39 7,613,130.39 本期赎回(以"-"号填列) -264,199,689.57 -264,199,689.57 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 137,645,634.65 137,645,634.65 注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,870,742.78 -3,902,476.79 13,968,265.99 本期利润 19,070,351.86 -19,840,931.09 -770,579.23 本期基金份额交易 -20,927,013.79 2,392,938.71 -18,534,075.08 产生的变动数 其中：基金申购款 894,286.37 -647,964.61 246,321.76 基金赎回款 -21,821,300.16 3,040,903.32 -18,780,396.84 本期已分配利润 - - - 本期末 16,014,080.85 -21,350,469.17 -5,336,388.32 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 50,016.46 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 54,466.71 其他 2,253.55 合计 106,736.72 注：其他为直销申购款利息收入及证券结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 608,732,204.15 减：卖出股票成本总额 586,790,745.38 买卖股票差价收入 21,941,458.77 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -3,167.62 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -3,167.62 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 623,610.64 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 626,262.52 成本总额 减：应收利息总额 515.74 买卖债券差价收入 -3,167.62 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资。 6.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2018年1月1日至2018年6月30日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 -1,176,251.33 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 875,634.09 基金投资产生的股利收益 - 合计 875,634.09 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -18,259,164.42 ——股票投资 -18,287,941.55 ——债券投资 28,777.13 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 -1,581,766.67 ——权证投资 - 股指期货投资 -1,581,766.67 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -19,840,931.09 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 576,873.25 转换费 284.26 合计 577,157.51 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 1,591,281.35 银行间市场交易费用 - 合计 1,591,281.35 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 22,315.49 信息披露费 171,865.31 银行汇划费用 6,723.23 债券帐户维护费 9,000.00 合计 209,904.03 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 万家基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代售机构 中泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 中泰证券 13,374,426.35 1.41% - - 注：本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。 6.4.10.1.2债券交易 本报告期内,本基金未通过关联方席位进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本报告期内,本基金未通过关联方席位进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本报告期内,本基金未通过关联方席位进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 的比例 总额的比例 中泰证券 12,455.61 1.41% 12,455.61 1.41% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 注：本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 1,397,729.85 - 的管理费 其中：支付销售机构的客 1,004,030.96 - 户维护费 注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 232,954.98 - 的托管费 注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一 致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 2、本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未与关联方进行同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人投资本基金的情况。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内无除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 6,770,585.10 50,016.46 - - 注： 1、本基金的银行存款由基金托管人中国建设股份有限公司保管，活期存款按银行同业利率计息。本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司,2018年1月1日至2018年6月30日获得的利息收入为人民币15,905.66元,2018年6月30日结算备付金余额为人民币1,473,460.68元。 2、本基金成立日为2017年8月4日，无上年度可比数据。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期不存在在承销期内直接购入关联方所承销证券的情况。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金报告期未持有因认购新发/增发证券而流通受限制的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票停牌停牌原期末复牌日 复牌 期末 期末估值总 码 名称日期 因 估值 期 开盘单数量（股） 成本总额 额 备注 单价 价 2018 300266兴源年2 重大事19.992018年7 11.97 45,800 1,129,207.10915,542.00 - 环境月5 项停牌 月2日 日 2018 300072 三聚年6 重大事23.282018年7 18.38 37,500 1,231,709.29873,000.00 - 环保月19项停牌 月10日 日 2018 300324旋极年5 重大事9.49 - - 38,987 429,520.80369,986.63 - 信息月30项停牌 日 2018 丹化年6 重大事 600844 科技月1 5.36 - - 52,600 308,592.05281,936.00 - 项停牌 日 2018 300197铁汉年5 重大事4.71 - - 55,050 382,825.50259,285.50 - 生态月28项停牌 日 2018 300118东方年5 重大事10.802018年8 9.63 21,600 245,324.01233,280.00 - 日升月7 项停牌 月7日 日 2018 600745 闻泰年4 重大事30.48 - - 7,000 208,691.97213,360.00 - 科技月17项停牌 日 2018 002310东方年5 重大事13.072018年8 13.47 10,700 203,885.13139,849.00 - 园林月25项停牌 月27日 日 2018 世纪年6 重大事 002602 华通月12 32.50 - - 2,600 83,720.0084,500.00 - 项停牌 日 渤海2018重大事 2018年7 000415 金控年1 5.84 5.20 11,700 67,275.0068,328.00 - 项停牌 月17日 月17 日 2018 002437誉衡年6 重大事6.202018年8 5.57 4,100 27,284.0025,420.00 - 药业月11项停牌 月13日 日 2018 300146 汤臣年1 重大事16.602018年7 16.50 1,200 16,451.1719,920.00 - 倍健月31项停牌 月31日 日 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券，无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金管理人将风险管理融入各业务层面，建立了三道防线：以各岗位目标责任制为基础，形成第一道防线；通过相关部门、相关岗位之间相互监督制衡，形成第二道防线；由监察稽核部门、督察长对各岗位、各部门、各机构、各项业务实施监督反馈，形成第三道防线。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注6.4.12中列示的本基金期末持有的流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的投资市场主要为固定收益类金融工具以及股票市场，公司建立了健全的流动性风险管理的内部控制体系，在申购赎回确认、投资交易、估值和信息披露等运作过程中专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，维护投资者的合法权益，公平对待投资者。本基金运作期间公司对组合短期变现能力、流动性受限资产比例等流动性指标进行持续的监测和评估，基金未出现因投资品种变现困难或投资集中而无法以合理价格及时变现基金资产以支付赎回款的情况。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付 金、存出保证金、债券投资等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内1-3个3个月-1 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 月 年 资产 银行存款 6,770,585.10 - - - - - 6,770,585.10 结算备付金 1,473,460.68 - - - - - 1,473,460.68 存出保证金 120,399.75 - - - - 2,110,338.00 2,230,737.75 交易性金融资产 - -471,977.13 - - 101,224,395.32 101,696,372.45 买入返售金融资21,500,000.00 - - - - -21,500,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 222,914.03 222,914.03 应收利息 - - - - - -1,551.60 -1,551.60 应收申购款 - - - - - 9,814.19 9,814.19 其他资产 - - - - - - - 资产总计 29,864,445.53 -471,977.13 - - 103,565,909.94 133,902,332.60 负债 应付赎回款 - - - - - 193,877.77 193,877.77 应付管理人报酬 - - - - - 168,253.43 168,253.43 应付托管费 - - - - - 28,042.23 28,042.23 应付交易费用 - - - - - 885,865.11 885,865.11 应交税费 - - - - - 2.58 2.58 其他负债 - - - - - 317,045.15 317,045.15 负债总计 - - - - - 1,593,086.27 1,593,086.27 利率敏感度缺口29,864,445.53 -471,977.13 - - 101,972,823.67 132,309,246.33 上年度末 1-3个3个月-1 2017年12月311个月以内月 年 1-5年 5年以上不计息 合计 日 资产 银行存款 21,145,073.31 - - - - -21,145,073.31 结算备付金 21,365,399.43 - - - - -21,365,399.43 存出保证金 300,778.29 - - - - 4,311,630.00 4,612,408.29 交易性金融资产 - -361,300.00 - - 361,122,008.43 361,483,308.43 买入返售金融资2,500,000.00 - - - - - 2,500,000.00 产 应收证券清算款 - - - - - 1,762,621.44 1,762,621.44 应收利息 - - - - - 15,274.71 15,274.71 应收申购款 - - - - - 30,264.67 30,264.67 资产总计 45,311,251.03 -361,300.00 - - 367,241,799.25 412,914,350.28 负债 应付证券清算款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 1,605,075.94 1,605,075.94 应付管理人报酬 - - - - - 538,514.35 538,514.35 应付托管费 - - - - - 89,752.38 89,752.38 应付交易费用 - - - - - 2,354,043.59 2,354,043.59 其他负债 - - - - - 126,504.20 126,504.20 负债总计 - - - - - 4,713,890.46 4,713,890.46 利率敏感度缺口45,311,251.03 -361,300.00 - - 362,527,908.79 408,200,459.82 注：该表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金与资产负债表日的利率风险状况； 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金及存出保证金以活期存款计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益/卖出回购 金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31 分析 日） 市场利率下降25个 6,386.34 5,250.29 基点 市场利率上升25个 -6,284.84 -5,161.94 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进 行市场价格风险管理。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 101,224,395.32 76.51 361,122,008.43 88.47 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 471,977.13 0.36 361,300.00 0.09 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 101,696,372.45 76.86 361,483,308.43 88.56 注：基金为混合型基金，股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资占基金资产净值的0-3%。于2018年6月30日，本基金面临的整体其他价格风险列示见上表。 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金 假设 所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相关系数在资产 负债表日后短期内保持不变； 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） 股票基准指数下降100个 -847,598.71 -4,034,066.15 基点 股票基准指数上升100个 847,598.71 4,034,066.15 基点 注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 101,224,395.32 75.60 其中：股票 101,224,395.32 75.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 471,977.13 0.35 其中：债券 471,977.13 0.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 21,500,000.00 16.06 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,244,045.78 6.16 8 其他各项资产 2,461,914.37 1.84 9 合计 133,902,332.60 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 559,665.00 0.42 B 采矿业 1,498,813.20 1.13 C 制造业 57,553,887.79 43.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供 969,508.00 0.73 应业 E 建筑业 2,596,969.10 1.96 F 批发和零售业 1,059,397.00 0.80 G 交通运输、仓储和邮政业 1,365,816.00 1.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 12,685,913.31 9.59 业 J 金融业 10,286,104.84 7.77 K 房地产业 2,867,090.00 2.17 L 租赁和商务服务业 1,133,966.00 0.86 M 科学研究和技术服务业 474,611.20 0.36 N 水利、环境和公共设施管理业 2,303,220.90 1.74 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,729,961.42 2.82 R 文化、体育和娱乐业 2,139,471.56 1.62 S 综合 - - 合计 101,224,395.32 76.51 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600346 恒力股份 350,800 5,142,728.00 3.89 2 600309 万华化学 100,000 4,542,000.00 3.43 3 000676 智度股份 261,800 3,241,084.00 2.45 4 600519 贵州茅台 3,500 2,560,110.00 1.93 5 300059 东方财富 154,500 2,036,310.00 1.54 6 001979 招商蛇口 100,600 1,916,430.00 1.45 7 601318 中国平安 31,500 1,845,270.00 1.39 8 300408 三环集团 70,000 1,645,000.00 1.24 9 300015 爱尔眼科 49,998 1,614,435.42 1.22 10 600664 哈药股份 354,400 1,406,968.00 1.06 11 300124 汇川技术 40,320 1,323,302.40 1.00 12 002415 海康威视 34,850 1,293,980.50 0.98 13 002711 欧浦智网 152,700 1,279,626.00 0.97 14 600104 上汽集团 31,600 1,105,684.00 0.84 15 603019 中科曙光 23,000 1,055,010.00 0.80 16 300136 信维通信 33,000 1,014,090.00 0.77 17 000040 东旭蓝天 97,532 985,073.20 0.74 18 002384 东山精密 41,000 984,000.00 0.74 19 600256 广汇能源 238,880 977,019.20 0.74 20 300070 碧水源 69,300 965,349.00 0.73 21 300474 景嘉微 20,400 948,192.00 0.72 22 000651 格力电器 19,673 927,581.95 0.70 23 300266 兴源环境 45,800 915,542.00 0.69 24 300142 沃森生物 45,200 903,096.00 0.68 25 601668 中国建筑 165,340 902,756.40 0.68 26 300296 利亚德 68,500 882,280.00 0.67 27 300024 机器人 50,500 878,700.00 0.66 28 300072 三聚环保 37,500 873,000.00 0.66 29 600036 招商银行 32,586 861,573.84 0.65 30 300003 乐普医疗 23,400 858,312.00 0.65 31 300122 智飞生物 18,421 842,576.54 0.64 32 300459 金科文化 82,100 793,086.00 0.60 33 000333 美的集团 14,900 778,078.00 0.59 34 601888 中国国旅 11,900 766,479.00 0.58 35 600585 海螺水泥 22,700 759,996.00 0.57 36 300347 泰格医药 11,900 736,253.00 0.56 37 600031 三一重工 81,500 731,055.00 0.55 38 000661 长春高新 3,200 728,640.00 0.55 39 300144 宋城演艺 29,900 702,650.00 0.53 40 000063 中兴通讯 52,300 681,469.00 0.52 41 300168 万达信息 33,152 676,300.80 0.51 42 300595 欧普康视 14,400 645,408.00 0.49 43 300253 卫宁健康 51,500 638,085.00 0.48 44 002304 洋河股份 4,500 592,200.00 0.45 45 601288 农业银行 170,900 587,896.00 0.44 46 300098 高新兴 73,340 585,253.20 0.44 47 600763 通策医疗 12,000 584,040.00 0.44 48 601166 兴业银行 39,200 564,480.00 0.43 49 300357 我武生物 14,100 562,167.00 0.42 50 600016 民生银行 79,100 553,700.00 0.42 51 002044 美年健康 24,000 542,400.00 0.41 52 300723 一品红 12,900 536,124.00 0.41 53 002714 牧原股份 11,800 524,628.00 0.40 54 600681 百川能源 40,100 519,696.00 0.39 55 300529 健帆生物 12,000 514,680.00 0.39 56 601328 交通银行 87,900 504,546.00 0.38 57 300166 东方国信 33,800 497,874.00 0.38 58 300450 先导智能 15,766 476,763.84 0.36 59 300009 安科生物 25,400 468,376.00 0.35 60 300170 汉得信息 28,600 464,464.00 0.35 61 601398 工商银行 87,300 464,436.00 0.35 62 600567 山鹰纸业 119,900 462,814.00 0.35 63 300088 长信科技 79,500 461,100.00 0.35 64 603387 基蛋生物 8,901 451,992.78 0.34 65 300315 掌趣科技 103,400 432,212.00 0.33 66 300182 捷成股份 55,700 422,206.00 0.32 67 300433 蓝思科技 20,100 421,698.00 0.32 68 600030 中信证券 25,400 420,878.00 0.32 69 600741 华域汽车 17,700 419,844.00 0.32 70 300444 双杰电气 27,500 417,450.00 0.32 71 300418 昆仑万维 21,200 400,256.00 0.30 72 600836 界龙实业 97,900 396,495.00 0.30 73 601100 恒立液压 18,580 387,950.40 0.29 74 300014 亿纬锂能 21,600 380,160.00 0.29 75 300558 贝达药业 6,800 378,556.00 0.29 76 300316 晶盛机电 28,470 378,366.30 0.29 77 300271 华宇软件 21,400 378,352.00 0.29 78 600338 西藏珠峰 18,200 377,104.00 0.29 79 300413 快乐购 9,900 375,606.00 0.28 80 300324 旋极信息 38,987 369,986.63 0.28 81 000880 潍柴重机 48,000 369,120.00 0.28 82 000078 海王生物 76,300 367,003.00 0.28 83 600083 博信股份 18,000 359,460.00 0.27 84 300274 阳光电源 39,800 357,006.00 0.27 85 601601 中国太保 11,200 356,720.00 0.27 86 300073 当升科技 10,400 354,224.00 0.27 87 300618 寒锐钴业 2,700 346,518.00 0.26 88 601139 深圳燃气 61,800 342,990.00 0.26 89 601988 中国银行 94,200 340,062.00 0.26 90 300010 立思辰 27,400 335,376.00 0.25 91 600000 浦发银行 34,800 332,688.00 0.25 92 300203 聚光科技 12,900 330,240.00 0.25 93 300113 顺网科技 18,500 322,085.00 0.24 94 300285 国瓷材料 15,900 317,046.00 0.24 95 600173 卧龙地产 72,400 311,320.00 0.24 96 300287 飞利信 43,200 310,608.00 0.23 97 300055 万邦达 26,800 307,932.00 0.23 98 300133 华策影视 28,900 307,785.00 0.23 99 300308 中际旭创 5,000 300,200.00 0.23 100 300115 长盈精密 23,100 299,607.00 0.23 101 002176 江特电机 30,500 296,460.00 0.22 102 300199 翰宇药业 20,400 291,312.00 0.22 103 600844 丹化科技 52,600 281,936.00 0.21 104 300355 蒙草生态 46,900 281,869.00 0.21 105 300207 欣旺达 31,100 280,211.00 0.21 106 000568 泸州老窖 4,590 279,347.40 0.21 107 300463 迈克生物 11,100 276,723.00 0.21 108 300077 国民技术 24,700 274,664.00 0.21 109 300367 东方网力 21,500 268,750.00 0.20 110 300750 宁德时代 3,719 267,619.24 0.20 111 300180 华峰超纤 24,460 264,901.80 0.20 112 300628 亿联网络 4,000 263,640.00 0.20 113 300026 红日药业 72,000 262,800.00 0.20 114 600837 海通证券 27,600 261,372.00 0.20 115 300197 铁汉生态 55,050 259,285.50 0.20 116 300496 中科创达 8,700 256,389.00 0.19 117 300244 迪安诊断 13,300 252,833.00 0.19 118 300377 赢时胜 18,500 251,415.00 0.19 119 300080 易成新能 51,300 251,370.00 0.19 120 600566 济川药业 5,100 245,769.00 0.19 121 300294 博雅生物 7,900 244,821.00 0.19 122 300212 易华录 10,240 242,176.00 0.18 123 000818 航锦科技 20,700 240,741.00 0.18 124 300409 道氏技术 6,000 240,660.00 0.18 125 300053 欧比特 20,600 238,960.00 0.18 126 601169 北京银行 38,800 233,964.00 0.18 127 300118 东方日升 21,600 233,280.00 0.18 128 300145 中金环境 29,500 230,985.00 0.17 129 300257 开山股份 15,100 230,879.00 0.17 130 300068 南都电源 19,100 228,818.00 0.17 131 300423 鲁亿通 9,976 227,951.60 0.17 132 300222 科大智能 12,100 224,334.00 0.17 133 300251 光线传媒 21,900 222,942.00 0.17 134 000858 五粮液 2,900 220,400.00 0.17 135 601009 南京银行 28,100 217,213.00 0.16 136 000001 平安银行 23,500 213,615.00 0.16 137 600745 闻泰科技 7,000 213,360.00 0.16 138 300676 华大基因 2,200 212,982.00 0.16 139 300027 华谊兄弟 34,391 211,848.56 0.16 140 300001 特锐德 18,600 211,296.00 0.16 141 300002 神州泰岳 49,800 207,666.00 0.16 142 002142 宁波银行 12,700 206,883.00 0.16 143 300323 华灿光电 15,800 204,136.00 0.15 144 300020 银江股份 21,100 200,661.00 0.15 145 300699 光威复材 4,400 198,880.00 0.15 146 603799 华友钴业 2,000 194,940.00 0.15 147 601388 怡球资源 75,000 189,000.00 0.14 148 601211 国泰君安 12,800 188,672.00 0.14 149 300083 劲胜智能 38,400 185,088.00 0.14 150 600426 华鲁恒升 10,500 184,695.00 0.14 151 300085 银之杰 14,100 183,018.00 0.14 152 300078 思创医惠 19,100 181,068.00 0.14 153 002460 赣锋锂业 4,583 176,812.14 0.13 154 300431 暴风集团 11,300 171,534.00 0.13 155 601628 中国人寿 7,500 168,900.00 0.13 156 601688 华泰证券 10,800 161,676.00 0.12 157 601229 上海银行 9,600 151,296.00 0.11 158 000717 韶钢松山 22,700 148,912.00 0.11 159 300364 中文在线 21,000 147,840.00 0.11 160 300284 苏交科 18,540 147,022.20 0.11 161 600486 扬农化工 2,600 145,418.00 0.11 162 002310 东方园林 10,700 139,849.00 0.11 163 601818 光大银行 38,200 139,812.00 0.11 164 300081 恒信东方 12,700 138,684.00 0.10 165 600260 凯乐科技 5,000 134,200.00 0.10 166 300310 宜通世纪 21,000 133,980.00 0.10 167 300458 全志科技 7,300 130,816.00 0.10 168 300422 博世科 8,900 126,825.00 0.10 169 600683 京投发展 27,200 124,848.00 0.09 170 300148 天舟文化 27,600 124,200.00 0.09 171 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.09 172 600015 华夏银行 16,200 120,690.00 0.09 173 600276 恒瑞医药 1,560 118,185.60 0.09 174 600196 复星医药 2,800 115,892.00 0.09 175 000963 华东医药 2,400 115,800.00 0.09 176 002475 立讯精密 5,100 114,954.00 0.09 177 002466 天齐锂业 2,300 114,057.00 0.09 178 000157 中联重科 27,200 111,792.00 0.08 179 000776 广发证券 8,400 111,468.00 0.08 180 002027 分众传媒 11,400 109,098.00 0.08 181 002236 大华股份 4,700 105,985.00 0.08 182 300679 电连技术 2,800 105,308.00 0.08 183 002456 欧菲科技 6,500 104,845.00 0.08 184 600703 三安光电 5,400 103,788.00 0.08 185 601788 光大证券 9,300 102,114.00 0.08 186 300427 红相股份 7,000 100,800.00 0.08 187 600887 伊利股份 3,600 100,440.00 0.08 188 600028 中国石化 15,400 99,946.00 0.08 189 601155 新城控股 3,200 99,104.00 0.07 190 600466 蓝光发展 15,580 96,596.00 0.07 191 600919 江苏银行 15,000 96,150.00 0.07 192 600048 保利地产 7,700 93,940.00 0.07 193 300398 飞凯材料 4,800 93,888.00 0.07 194 002219 恒康医疗 8,900 93,806.00 0.07 195 000791 甘肃电投 21,200 93,280.00 0.07 196 300467 迅游科技 2,900 93,090.00 0.07 197 603986 兆易创新 840 91,156.80 0.07 198 000002 万 科Ａ 3,700 91,020.00 0.07 199 600176 中国巨石 8,880 90,842.40 0.07 200 600999 招商证券 6,400 87,552.00 0.07 201 601377 兴业证券 16,600 87,482.00 0.07 202 000702 正虹科技 15,100 86,976.00 0.07 203 600029 南方航空 10,200 86,190.00 0.07 204 603589 口子窖 1,400 86,030.00 0.07 205 002602 世纪华通 2,600 84,500.00 0.06 206 002685 华东重机 10,200 83,946.00 0.06 207 000537 广宇发展 8,600 82,904.00 0.06 208 600645 中源协和 4,200 80,892.00 0.06 209 002736 国信证券 8,800 80,080.00 0.06 210 002202 金风科技 6,200 78,368.00 0.06 211 300174 元力股份 3,700 78,366.00 0.06 212 600618 氯碱化工 9,100 77,441.00 0.06 213 000815 美利云 9,400 76,798.00 0.06 214 002365 永安药业 5,300 76,161.00 0.06 215 000166 申万宏源 17,400 76,038.00 0.06 216 600390 五矿资本 9,500 73,625.00 0.06 217 002707 众信旅游 7,600 72,960.00 0.06 218 300006 莱美药业 17,100 71,136.00 0.05 219 300268 佳沃股份 5,000 70,650.00 0.05 220 601012 隆基股份 4,200 70,098.00 0.05 221 000415 渤海金控 11,700 68,328.00 0.05 222 000581 威孚高科 2,900 64,119.00 0.05 223 601901 方正证券 9,500 63,555.00 0.05 224 600109 国金证券 8,800 62,568.00 0.05 225 600369 西南证券 16,200 62,370.00 0.05 226 300038 梅泰诺 5,800 61,828.00 0.05 227 000783 长江证券 11,300 61,359.00 0.05 228 601998 中信银行 9,800 60,858.00 0.05 229 002127 南极电商 6,300 59,157.00 0.04 230 600958 东方证券 6,100 55,693.00 0.04 231 000683 远兴能源 18,900 53,487.00 0.04 232 300567 精测电子 600 47,760.00 0.04 233 000728 国元证券 6,400 47,360.00 0.04 234 300400 劲拓股份 3,400 45,934.00 0.03 235 600673 东阳光科 4,400 45,452.00 0.03 236 002013 中航机电 6,000 45,420.00 0.03 237 601918 新集能源 11,900 44,744.00 0.03 238 601555 东吴证券 6,400 43,712.00 0.03 239 000662 天夏智慧 6,676 42,926.68 0.03 240 300121 阳谷华泰 3,000 42,090.00 0.03 241 000058 深赛格 8,200 41,984.00 0.03 242 600201 生物股份 2,450 41,870.50 0.03 243 600739 辽宁成大 2,700 40,986.00 0.03 244 000425 徐工机械 9,500 40,280.00 0.03 245 600019 宝钢股份 4,900 38,171.00 0.03 246 600160 巨化股份 5,200 38,064.00 0.03 247 002803 吉宏股份 1,100 37,268.00 0.03 248 002514 宝馨科技 6,300 36,540.00 0.03 249 000623 吉林敖东 2,000 35,960.00 0.03 250 600061 国投资本 3,800 35,264.00 0.03 251 300094 国联水产 5,100 35,037.00 0.03 252 601997 贵阳银行 2,800 34,608.00 0.03 253 000830 鲁西化工 2,000 34,160.00 0.03 254 300017 网宿科技 3,100 33,201.00 0.03 255 600812 华北制药 7,600 32,984.00 0.02 256 603808 歌力思 1,400 31,514.00 0.02 257 300571 平治信息 450 30,690.00 0.02 258 601198 东兴证券 2,300 29,992.00 0.02 259 600926 杭州银行 2,600 28,834.00 0.02 260 300554 三超新材 760 26,782.40 0.02 261 300649 杭州园林 900 26,559.00 0.02 262 002673 西部证券 3,500 26,425.00 0.02 263 000606 神州易桥 3,900 25,740.00 0.02 264 000932 华菱钢铁 3,000 25,500.00 0.02 265 600793 宜宾纸业 1,800 25,452.00 0.02 266 002437 誉衡药业 4,100 25,420.00 0.02 267 601881 中国银河 3,000 24,390.00 0.02 268 000042 中洲控股 1,600 23,728.00 0.02 269 300437 清水源 1,400 23,268.00 0.02 270 002373 千方科技 1,700 22,185.00 0.02 271 603108 润达医疗 1,900 21,318.00 0.02 272 300391 康跃科技 2,000 20,600.00 0.02 273 002168 深圳惠程 2,000 20,560.00 0.02 274 300146 汤臣倍健 1,200 19,920.00 0.02 275 000560 我爱我家 3,050 17,263.00 0.01 276 000703 恒逸石化 1,100 16,368.00 0.01 277 300058 蓝色光标 2,800 15,960.00 0.01 278 300033 同花顺 400 15,548.00 0.01 279 002447 晨鑫科技 4,500 15,390.00 0.01 280 002832 比音勒芬 370 13,690.00 0.01 281 002717 岭南股份 1,390 13,635.90 0.01 282 000591 太阳能 3,700 13,542.00 0.01 283 601336 新华保险 300 12,864.00 0.01 284 300159 新研股份 1,800 12,744.00 0.01 285 600963 岳阳林纸 2,400 12,432.00 0.01 286 300132 青松股份 1,100 11,913.00 0.01 287 002670 国盛金控 1,000 10,770.00 0.01 288 600658 电子城 1,900 9,937.00 0.01 289 600516 方大炭素 400 9,752.00 0.01 290 601838 成都银行 1,100 9,625.00 0.01 291 002624 完美世界 300 9,303.00 0.01 292 002035 华帝股份 300 7,329.00 0.01 293 603959 百利科技 400 7,156.00 0.01 294 600779 水井坊 100 5,523.00 0.00 295 002677 浙江美大 300 5,220.00 0.00 296 603429 集友股份 200 4,538.00 0.00 297 600291 西水股份 300 4,008.00 0.00 298 600438 通威股份 500 3,450.00 0.00 299 000519 中兵红箭 400 3,108.00 0.00 300 002798 帝欧家居 100 2,960.00 0.00 301 300076 GQY视讯 400 2,092.00 0.00 302 300506 名家汇 100 2,073.00 0.00 303 600866 星湖科技 500 1,940.00 0.00 304 000952 广济药业 100 1,437.00 0.00 305 000712 锦龙股份 100 998.00 0.00 306 002354 天神娱乐 100 926.00 0.00 307 603025 大豪科技 8 154.72 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 6,954,839.92 1.70 2 000895 双汇发展 5,438,201.20 1.33 3 600346 恒力股份 5,348,864.60 1.31 4 601006 大秦铁路 4,459,232.93 1.09 5 601668 中国建筑 4,186,901.00 1.03 6 601318 中国平安 4,108,231.00 1.01 7 300122 智飞生物 3,961,047.00 0.97 8 601688 华泰证券 3,612,734.00 0.89 9 600031 三一重工 3,588,452.50 0.88 10 000002 万 科Ａ 3,535,400.00 0.87 11 000676 智度股份 3,131,934.00 0.77 12 600782 新钢股份 3,087,728.96 0.76 13 600565 迪马股份 3,070,395.00 0.75 14 600703 三安光电 3,066,954.49 0.75 15 601225 陕西煤业 2,729,272.52 0.67 16 000980 众泰汽车 2,593,854.00 0.64 17 300059 东方财富 2,512,034.98 0.62 18 600340 华夏幸福 2,466,061.31 0.60 19 600522 中天科技 2,434,164.00 0.60 20 600585 海螺水泥 2,406,566.00 0.59 注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 22,234,680.10 5.45 2 600519 贵州茅台 16,963,569.81 4.16 3 000402 金融街 13,678,770.10 3.35 4 600690 青岛海尔 10,787,725.44 2.64 5 000338 潍柴动力 10,774,007.50 2.64 6 002008 大族激光 10,641,656.92 2.61 7 300015 爱尔眼科 10,551,266.89 2.58 8 601919 中远海控 10,397,621.80 2.55 9 600036 招商银行 10,114,442.32 2.48 10 600674 川投能源 8,733,703.22 2.14 11 000651 格力电器 8,642,975.51 2.12 12 002601 龙蟒佰利 7,961,054.86 1.95 13 601688 华泰证券 7,799,157.12 1.91 14 000895 双汇发展 7,638,377.53 1.87 15 603799 华友钴业 7,343,507.36 1.80 16 601012 隆基股份 7,109,398.67 1.74 17 600820 隧道股份 6,243,971.00 1.53 18 601288 农业银行 6,195,370.00 1.52 19 000959 首钢股份 6,070,447.56 1.49 20 601211 国泰君安 5,889,751.47 1.44 注：“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 345,181,073.82 卖出股票收入（成交）总额 608,732,204.15 注：本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 471,977.13 0.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 471,977.13 0.36 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128024 宁行转债 3,613 377,955.93 0.29 2 128035 大族转债 819 94,021.20 0.07 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变动 风险说明 卖） （元） （元） IC1812 IC1812 9 9,015,120.00 -1,206,880.00 - IF1812 IF1812 2 2,048,760.00 -213,240.00 - 公允价值变动总额合计（元） -1,420,120.00 股指期货投资本期收益（元） -1,176,251.33 股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,581,766.67 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易以套期保值为目的，利用股指期货剥离部分多头股票资产的系统性风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素，计算需要用到的期货合约数量，对这个数量进行动态跟踪与测算，并进行适时灵活调整。同时，综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在各个月份期货合约之间进行动态配置。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金可基于谨慎原则运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,230,737.75 2 应收证券清算款 222,914.03 3 应收股利 - 4 应收利息 -1,551.60 5 应收申购款 9,814.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,461,914.37 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128024 宁行转债 377,955.93 0.29 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 3,734 36,862.78 0.00 0.00% 137,645,634.65 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 5,012.87 0.0036% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年8月4日）基金份额总额 937,449,452.68 本报告期期初基金份额总额 394,232,193.83 本报告期基金总申购份额 7,613,130.39 减:本报告期基金总赎回份额 264,199,689.57 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 137,645,634.65 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人： 报告期内无涉及基金管理人的重大人事变动。 基金托管人： 本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所情况未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到稽查或者处罚。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 国信证券 1247,491,839.10 26.02% 230,489.04 26.02% - 长江证券 1224,778,014.55 23.63% 209,336.08 23.63% - 川财证券 1131,747,214.08 13.85% 122,695.56 13.85% - 西部证券 285,034,101.84 8.94% 79,191.89 8.94% - 兴业证券 280,198,188.61 8.43% 74,688.44 8.43% - 华创证券 256,736,836.23 5.96% 52,839.14 5.96% - 东兴证券 141,228,241.97 4.33% 38,396.06 4.33% - 中信证券 422,265,090.46 2.34% 20,735.67 2.34% - 民生证券 113,478,243.64 1.42% 12,552.68 1.42% - 中泰证券 213,374,426.35 1.41% 12,455.61 1.41% - 光大证券 112,654,711.77 1.33% 11,785.23 1.33% - 东北证券 1 9,586,392.11 1.01% 8,928.01 1.01% - 方正证券 1 8,439,286.66 0.89% 7,859.43 0.89% - 申万宏源 1 4,176,319.30 0.44% 3,889.45 0.44% - 中银国际 2 24,500.00 0.00% 22.82 0.00% - 高华证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 恒泰证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 西藏东方财 2 - - - - - 富证券 广州证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 华泰证券 4 - - - - - 注：1、基金专用交易席位的选择标准如下: (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信 息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 3、基金专用交易席位的变更情况: 本基金本报告期内新增国金证券交易席位1个、华泰证券交易席位2个、信达证券交易席位2个、中信证券交易席位2个、中银国际交易席位1个。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - 414,300,000.00 32.60% - - 川财证券 - - 529,500,000.00 41.66% - - 西部证券 - - 9,300,000.00 0.73% - - 兴业证券 - -30,300,000.00 2.38% - - 华创证券 626,650.00 100.00%17,000,000.00 1.34% - - 东兴证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 民生证券 - -30,100,000.00 2.37% - - 中泰证券 - - - - - - 光大证券 - -17,700,000.00 1.39% - - 东北证券 - - 222,700,000.00 17.52% - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西藏东方财 - - - - - - 富证券 广州证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件 2、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程 4、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的基金净值、、季度报告、更新招募说明书及其他临时公告 5、万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告原文 6、万家基金管理有限公司董事会决议 7、《万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com 12.3查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2018年8月28日