嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 2018 年半年度报告 2018 年 06 月 30 日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018 年 08 月 25 日 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 2 页 共 50 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 3 页 共 50 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... 2 1.1 重要提示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................ 5 2.2 基金产品说明 ................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................ 6 2.5 其他相关资料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................ 6 §4 管理人报告 ................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ..................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................. 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ..................................... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13 §5 托管人报告 .................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ....................................... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计) ................................................ 13 6.1 资产负债表 ................................................................. 13 6.2 利润表 ..................................................................... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................... 16 6.4 报表附注 ................................................................... 17 §7 投资组合报告 ................................................................ 36 7.1 期末基金资产组合情况 ....................................................... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................. 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................... 41 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............... 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......... 41 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 4 页 共 50 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............... 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................. 41 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................. 41 7.12 投资组合报告附注 .......................................................... 41 §8 基金份额持有人信息 .......................................................... 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......................................... 42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................... 42 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ................... 42 §9 开放式基金份额变动 .......................................................... 42 §10 重大事件揭示 ............................................................... 43 10.1 基金份额持有人大会决议 .................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................. 43 10.4 基金投资策略的改变 ........................................................ 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................ 43 10.8 其他重大事件 .............................................................. 48 §11 备查文件目录 ............................................................... 50 11.1 备查文件目录 .............................................................. 50 11.2 存放地点 .................................................................. 50 11.3 查阅方式 .................................................................. 50 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 5 页 共 50 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 基金简称 嘉实沪港深回报混合 基金主代码 004477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,622,965,881.63 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围 内的港股市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互 通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比 较基准的回报。 投资策略 本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围 内的港股市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场互联互 通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比 较基准的回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收 益率×10% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场 基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金将投 资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 胡勇钦 王永民 联系电话 (010)65215588 (010)66594896 电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-600-8800 95566 传真 (010)65215588 (010)66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元 北京西城区复兴门内大街 1 号 办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 北京西城区复兴门内大街 1 号 邮政编码 100005 100818 法定代表人 赵学军 陈四清 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 6 页 共 50 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基 金管理有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018 年 01 月 01 日-2018 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 78,394,383.41 本期利润 -658,030,711.16 加权平均基金份额本期利润 -0.1374 本期加权平均净值利润率 -10.90% 本期基金份额净值增长率 -9.14% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 100,987,457.93 期末可供分配基金份额利润 0.0218 期末基金资产净值 5,102,670,870.58 期末基金份额净值 1.1038 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 15.34% 注:（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -7.08% 1.49% -5.63% 1.05% -1.45% 0.44% 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 7 页 共 50 页 过去三个月 -5.88% 1.31% -5.99% 0.94% 0.11% 0.37% 过去六个月 -9.14% 1.40% -6.89% 1.00% -2.25% 0.40% 过去一年 11.87% 1.26% 4.05% 0.82% 7.82% 0.44% 自基金合同生 效起至今 15.34% 1.15% 9.50% 0.76% 5.84% 0.39% 注:本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富 指数收益率×10% 沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最 大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性 好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。恒生指数是由恒生指数 服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成分股样本，以其发行量为权数的加权 平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。中债综合财富指数为中央国 债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计 算债券市场整体表现，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一，适合作 为本基金债券部分的业绩比较基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： Benchmark(0)=1000 Return(t)=45%*(沪深 300 指数(t)/沪深 300 指数(t-1)-1)+45%*(恒生指数(t)/恒生指数 (t-1)-1)+10%*(中债综合财富指数(t)/中债综合财富指数(t-1)-1) Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1) 其中 t=1,2,3,…。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 8 页 共 50 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 图：嘉实沪港深回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2017 年 3 月 29 日至 2018 年 6 月 30 日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设 立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京， 在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔设有分公司。公司获得首批全国社保 基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。 截止 2018 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金、142 只开放式证券投 资基金，具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉 实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300 ETF 联接（LOF）、嘉实超短 债债券、嘉实主题精选混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉 实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实价值优势 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 9 页 共 50 页 混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级 债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄 金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉 实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实 理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、 嘉实中证 500ETF 、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF 、 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝 定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新 兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财 债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中 证医药卫生 ETF、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、 嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实 逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造 股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中 证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳 股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富 灵活配置混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势 灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实沪港深精选股票、嘉 实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实 惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混 合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混 合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实新 添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置 混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添 利货币、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、 嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时 中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉 实合润双债两年期定期债券、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混 合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、 嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券。其 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 10 页 共 50 页 中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管 理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 张金涛 本基金、嘉实 沪港深精选股 票、嘉实稳盛 债券基金经理 2017 年 3 月 29 日 - 16 年 曾任中金公司研究部能源组组长。 润晖投资高级副总裁，负责能源和 原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金，现任海外研 究组组长，负责海外投资策略以及 能源原材料行业研究。 张丹华 本基金、嘉实 全球互联网股 票、嘉实沪港 深精选股票、 嘉实文体娱乐 股票、嘉实前 沿科技沪港深 股票基金经理 2017 年 12 月 30 日 - 7 年 2011 年 6 月加入嘉实基金管理有限 公司研究部任研究员。博士，具有 基金从业资格。 谭丽 本基金、嘉实 价值优势混 合、嘉实新消 费股票、嘉实 价值精选股票 基金经理 2017 年 6 月 21 日 - 16 年 曾在北京海问投资咨询有限公司、 国信证券股份有限公司及泰达荷银 基金管理有限公司任研究员、基金 经理助理职务。 2007 年 9 月加入嘉 实基金管理有限公司，曾任研究 员、投资经理。 注:（1）基金经理张金涛的任职日期是指本基金基金合同生效之日，基金经理谭丽、张丹华的任 职日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格 管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 11 页 共 50 页 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 4 次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018 年上半年，中国权益市场跌幅较大。对 A 股市场较有代表性的沪深 300 指数跌 12.9%， 上证指数跌 13.9%，香港恒生指数跌 3.2%，恒生国企指数跌 5.4%。发达市场跑赢新兴市场，美国 标普 500 跌 3.7%，MSCI 新兴市场指数跌 14.3%。 2016 年四季度以来，中央决策层率先对核心城市房地产市场进行调控，而后因城施政，同时 推进低线城市的棚户区改造和商品房去库存，到目前为止，达到了避免房价过快上涨和房地产库 存保持在合理健康水平的政策目标。在工业部门，上一轮衰退周期中掣肘经济的产能过剩问题， 通过近两年的供给侧改革和环保要求升级中基本得以消除，上游行业和制造业产能利用率回升， 现金流和盈利能力大幅改善，银行体系不良率持续改善 8 个季度、企业杠杆率连续 5 个季度下降， 金融体系风险得以缓解。居民消费支出增速稳定、品质升级，多数品类呈现量价齐升态势。 目前压制权益资产估值的因素主要包括：第一，受去杠杆和资管新规的影响，18 年上半年出 现了一些信用违约事件，量级与 16 年同期相仿，大于 17 年同期，信用利差上升，推高了风险资 产的风险溢价水平。第二，去杠杆带来了信用紧缩对基建和地产投资的抑制可能会导致经济衰退。 第三，中美贸易摩擦对经济增长的负面影响，以及人民币汇率贬值可能引致的资本外流。 政策制定者已经推出减税、定向降准、扩大信贷抵押品范围等措施来对冲上述冲击，目前中 国房地产库存和工业库存仍处于低位，工业企业盈利能力健康，资本开支水平较低，存款准备金 率仍处于历史较高水平，政策操作空间较大。短期来看，若能维持汇率稳定、隔离信用风险，将 提振权益市场的信心。 本基金 2018 年上半年一直保持较高仓位运作，并且在港股的配置超过权益资产的 60%。在港 股基金超配了保险、航空、原材料、博彩、医药等行业。在 A 股，基金持仓主要集中在家电、电 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 12 页 共 50 页 子和医药等白马龙头。本基金在二季度减持了部分中小市值个股，在六月份降低了仓位以应对可 能的市场风险和赎回压力。在六月下旬基金实施了首次分红以回报投资者。目前基金持仓的重点 仍在低估值的价值股和稳定成长的消费和医药个股。 投资策略上，基金经理以价值投资为主，优先选择低估值伴有基本面边际改善的股票，以期 享受盈利和估值的双升，在股价上涨获利空间降低后及时获利了结。基金经理在深入研究的支持 下，致力于挖掘领先市场的投资机会。鉴于港股市场流动性较差，交易成本较高，在买入港股股 票时特别注意回避有治理问题的公司。在买入流动性较差的中小盘港股时，仓位要同时兼顾风险 收益比和流动性指标。 行业选择上，基金经理相信未来很长一段时间，中国都处于经济转型期，因此产业升级和消 费升级是长期发展方向，能够主动进行产业升级、符合消费升级方向的公司值得长期关注。对于 周期股，基金经理的投资也是基于深入研究的基础上进行投资，主要投资于估值和盈利水平都有 上升空间，处于大上升周期较低位置的股票，对于持续性存疑的周期反弹保持谨慎。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.1038 元；本报告期基金份额净值增长率为-9.14% ，业绩 比较基准收益率为-6.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年下半年，中国经济稳中求进，可能会略有下滑，失速风险低。但是我们也要看到 同时实现深化改革、防范金融风险、服务实体经济三大目标，政策难度大，叠加外部贸易摩擦升 级的风险，市场预期波动可能会更大。有利的方面是 A 股和港股经过近期的调整，估值回到了低 位，权益资产的吸引力明显上升。同时我们看到上市公司的盈利增长仍然较为强劲，资产回报率 继续改善，优质企业不断涌现，股票市场存在大量投资机会。总体而言，我们认为较低的估值意 味着市场风险已经得到比较充分的释放，未来半年市场将在波动中前行，是中长期投资中国股票 的良好时机。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门 负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 13 页 共 50 页 力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参 加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利 益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，香港联合交易所，中国证券登 记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会 等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金的基金管理人于 2018 年 6 月 25 日发布《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 2018 年第一次收益分配公告》，收益分配基准日为 2018 年 6 月 11 日，每 10 份基金份额发放现金红利 0.5000 元，具体参见本报告”6.4.11 利润分配情况”。本基金的收益分配符合法律法规的规定 和基金合同的相关约定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实沪港深回报混合型证券 投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地 履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 14 页 共 50 页 报告截止日：2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 714,408,202.07 624,205,342.08 结算备付金 319,262.88 65,733,246.94 存出保证金 367,496.96 8,349,927.25 交易性金融资产 6.4.7.2 4,379,455,739.15 4,331,431,422.15 其中：股票投资 4,379,455,739.15 4,331,431,422.15 基金投资 - -债券投资 - -资产支持证券投资 - -贵金属投资 - -衍生金融资产 6.4.7.3 - -买入返售金融资产 6.4.7.4 - -应收证券清算款 6,273,648.54 -应收利息 6.4.7.5 149,464.24 102,696.09 应收股利 30,832,061.42 -应收申购款 6,135,697.88 26,846,636.10 递延所得税资产 - -其他资产 6.4.7.6 - -资产总计 5,137,941,573.14 5,056,669,270.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 6.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 356.74 141,047,755.84 应付赎回款 25,631,535.17 39,243,118.36 应付管理人报酬 6,876,152.47 5,705,346.06 应付托管费 1,146,025.43 950,891.00 应付销售服务费 - -应付交易费用 6.4.7.7 1,348,599.41 1,793,546.11 应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 6.4.7.8 268,033.34 367,696.16 负债合计 35,270,702.56 189,108,353.53 所有者权益： 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 15 页 共 50 页 实收基金 6.4.7.9 4,622,965,881.63 3,834,218,403.85 未分配利润 6.4.7.10 479,704,988.95 1,033,342,513.23 所有者权益合计 5,102,670,870.58 4,867,560,917.08 负债和所有者权益总计 5,137,941,573.14 5,056,669,270.61 注: 报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1038 元，基金份额总额 4,622,965,881.63 份。 6.2 利润表 会计主体：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 03 月 29 日（基 金合同生效日） 至 2017 年 06 月 30 日 一、收入 -597,864,006.6 4 123,320,868.87 1.利息收入 2,214,361.27 7,768,404.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,214,361.27 2,265,431.04 债券利息收入 - -资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 - 5,502,973.46 其他利息收入 - -2.投资收益（损失以“-”填列） 125,285,227.40 37,364,578.03 其中：股票投资收益 6.4.7.12 55,385,888.06 20,237,973.84 基金投资收益 - -债券投资收益 6.4.7.13 - -资产支持证券投资收益 - -贵金属投资收益 - -衍生工具收益 6.4.7.14 - -股利收益 6.4.7.15 69,899,339.34 17,126,604.19 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.16 -736,425,094.57 75,801,633.88 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 11,061,499.26 2,386,252.46 减：二、费用 60,166,704.52 21,030,874.35 1．管理人报酬 45,040,974.17 13,085,941.98 2．托管费 7,506,829.01 2,180,990.32 3．销售服务费 - -4．交易费用 6.4.7.18 7,384,451.06 5,705,429.26 5．利息支出 - -其中：卖出回购金融资产支出 - - 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 16 页 共 50 页 6．税金及附加 - -7．其他费用 6.4.7.19 234,450.28 58,512.79 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -658,030,711.1 6 102,289,994.52 减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号填列） -658,030,711.16 102,289,994.52 注:本基金合同生效日为 2017 年 3 月 29 日，上年度可比期间是指 2017 年 3 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 3,834,218,403.85 1,033,342,513.23 4,867,560,917.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -658,030,711.16 -658,030,711.16 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 788,747,477.78 334,576,380.47 1,123,323,858.25 其中：1.基金申购款 3,520,294,166.29 1,069,754,685.87 4,590,048,852.16 2.基金赎回款 -2,731,546,688.51 -735,178,305.40 -3,466,724,993.91 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -230,183,193.59 -230,183,193.59 五、期末所有者权益（基 金净值） 4,622,965,881.63 479,704,988.95 5,102,670,870.58 项目 上年度可比期间 2017 年 03 月 29 日（基金合同生效日） 至 2017 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基 金净值） 3,523,043,789.83 - 3,523,043,789.83 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 102,289,994.52 102,289,994.52 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 17 页 共 50 页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -584,476,369.06 -11,100,808.42 -595,577,177.48 其中：1.基金申购款 95,454,042.00 1,140,517.32 96,594,559.32 2.基金赎回款 -679,930,411.06 -12,241,325.74 -692,171,736.80 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - -五、期末所有者权益（基 金净值） 2,938,567,420.77 91,189,186.10 3,029,756,606.87 注:本基金合同生效日为 2017 年 3 月 29 日，上年度可比期间是指 2017 年 3 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 经雷 王红 张公允 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2017]300 号《关于准予嘉实沪港深回报混合型证券投资基金注 册的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪 港深回报混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,522,843,711.33 元，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 335 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《嘉 实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 29 日正式生效，基金合同生效日的 基金份额总额为 3,523,043,789.83 份基金份额，其中认购资金利息折合 200,078.50 份基金份额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具。具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)， 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 18 页 共 50 页 内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股 通标的股票”) 、股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企 业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股 票资产占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%)。每个交易日日终，在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政 府债券。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的 业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率× 10%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实沪港深回报混合型证券投 资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以 及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 19 页 共 50 页 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业 税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关 政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的 部分金融商品转让业务，转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际 买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买 入价计算销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券 登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人 投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 20 页 共 50 页 上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴 纳印花税。 (5) 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和 地方教育费附加。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 活期存款 714,408,202.07 定期存款 -其中：存款期限 1 个月以内 -存款期限 1-3 个月 -存款期限 3 个月及以上 -其他存款 -合计 714,408,202.07 注:定期存款的存款期限指票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,543,061,717.80 4,379,455,739.15 -163,605,978.65 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - -债券 交易所市场 - - -银行间市场 - - -合计 - - -资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 4,543,061,717.80 4,379,455,739.15 -163,605,978.65 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金未持有衍生金融资产/负债。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 21 页 共 50 页 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 145,935.31 应收定期存款利息 -应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 3,324.95 应收债券利息 -应收资产支持证券利息 -应收买入返售证券利息 -应收申购款利息 55.12 应收黄金合约拆借孳息 -其他 148.86 合计 149,464.24 6.4.7.6 其他资产 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无其他资产（其他应收款、待摊费用等）。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,348,599.41 银行间市场应付交易费用 -合计 1,348,599.41 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 69,679.06 预提费用 198,354.28 合计 268,033.34 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 22 页 共 50 页 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,834,218,403.85 3,834,218,403.85 本期申购 3,520,294,166.29 3,520,294,166.29 本期赎回（以“-”号填列） -2,731,546,688.51 -2,731,546,688.51 本期末 4,622,965,881.63 4,622,965,881.63 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 205,235,813.00 828,106,700.23 1,033,342,513.23 本期利润 78,394,383.41 -736,425,094.57 -658,030,711.16 本期基金份额交易产生的变动数 47,540,455.11 287,035,925.36 334,576,380.47 其中：基金申购款 221,683,827.12 848,070,858.75 1,069,754,685.87 基金赎回款 -174,143,372.01 -561,034,933.39 -735,178,305.40 本期已分配利润 -230,183,193.59 - -230,183,193.59 本期末 100,987,457.93 378,717,531.02 479,704,988.95 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,959,002.66 定期存款利息收入 -其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 156,889.18 其他 98,469.43 合计 2,214,361.27 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 2,005,549,247.22 减：卖出股票成本总额 1,950,163,359.16 买卖股票差价收入 55,385,888.06 6.4.7.13 债券投资收益 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），本基金无债券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），本基金无衍生工具收益。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 23 页 共 50 页 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 69,899,339.34 基金投资产生的股利收益 -合计 69,899,339.34 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -736,425,094.57 股票投资 -736,425,094.57 债券投资 -资产支持证券投资 -基金投资 -贵金属投资 -其他 -2.衍生工具 -权证投资 -3.其他 -减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -合计 -736,425,094.57 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 9,641,509.53 基金转出费收入 1,419,989.73 其他 -合计 11,061,499.26 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 7,384,451.06 银行间市场交易费用 -合计 7,384,451.06 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 24 页 共 50 页 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 36,096.00 合计 234,450.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 3 月 29 日(基金合 同生效日)至 2017 年 6 月 30 日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 03 月 29 日（基金合 同生效日） 至 2017 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 45,040,974.17 13,085,941.98 其中：支付销售机构的客户维护费 14,144,732.11 5,501,927.84 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 25 页 共 50 页 注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017 年 03 月 29 日（基金合 同生效日） 至 2017 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 7,506,829.01 2,180,990.32 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 03 月 29 日（基金 合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 3 月 29 日（基 金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的 基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2018 年 6 月 30 日）及上年度末（2017 年 12 月 31 日），其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2017年03月29日（基金合同生效日） 至 2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 _活期 714,408,202.07 1,959,002.66 719,884,717.20 2,055,578.92 注:本基金的银行存款由基金托管人保管，按适用利率计息。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 26 页 共 50 页 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日）及上年度可比期间（2017 年 3 月 29 日(基金合 同生效日)至 2017 年 6 月 30 日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 序号 权益 登记日 场内 除息 日 场外 除息 日 每 10 份基金 份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配合 计 备注 1 2018 年 6 月 27 日 -2018 年 6 月 27 日 0.5000 193,042,735.22 37,140,458.37 230,183,193.59 -合计 - - - 0.5000 193,042,735.22 37,140,458.37 230,183,193.59 -6.4.12 期末(2018 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002048 宁波 华翔 2017 年 12 月 27 日 2018 年 12 月 28 日 非公 开发 行流 通受 限 21.25 11.49 1,129,412 24,000,005.00 12,976,943.88 -002048 宁波 华翔 2017 年 12 月 27 日 2019 年 12 月 30 日 非公 开发 行流 通受 限 21.25 11.16 1,129,412 24,000,005.00 12,604,237.92 -603105 芯能 科技 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7 月 9 日 未上 市 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 网下 申购 603693 江苏 新能 2018 年 6 月 25 日 2018 年 7 月 3 日 未上 市 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 网下 申购 603706 东方 环宇 2018 年 6 月 29 日 2018 年 7 月 9 日 未上 市 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 网下 申购 注：基金可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 27 页 共 50 页 行股份，所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持 股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，自股份解除限售之日起 12 个月内，通过集 中竞价交易减持的数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%；采取集中竞价交易方式 的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；采取大宗交易方式的， 在任意连续 90 日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本期末（2018 年 6 月 30 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基 金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投 资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。基金投资的金融工具主 要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目 标是投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产 配置，发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获 取超过业绩比较基准的回报。 本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部 控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设风险 控制与内审委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥 独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金的基金管理人设立风险控制委员会，由 公司总经理、督察长以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出 防范化解措施。 本基金的基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 28 页 共 50 页 制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核 部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。 公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的 监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为 所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在 其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察 稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 基金的银行存款存放在托管人和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重 大。基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款 项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证 券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金未持有债券投资(上年度末：无)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可于开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下 以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放日对本基金的申购赎回情况进 行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 29 页 共 50 页 管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放 申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 (该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约 到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的 全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金管理人管理的全部开放式基金 持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资 于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 30 页 共 50 页 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产如下表所示： 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018 年 6 月 30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 714,408,202.07 - - - 714,408,202.07 结算备付金 319,262.88 - - - 319,262.88 存出保证金 367,496.96 - - - 367,496.96 交易性金融资产 - - - 4,379,455,739.15 4,379,455,739.15 衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资 产 - - - - -应收证券清算款 - - - 6,273,648.54 6,273,648.54 应收利息 - - - 149,464.24 149,464.24 应收股利 - - - 30,832,061.42 30,832,061.42 应收申购款 736,880.44 - - 5,398,817.44 6,135,697.88 递延所得税资产 - - - - -其他资产 - - - - -资产总计 715,831,842.35 - - 4,422,109,730.79 5,137,941,573.14 负债 短期借款 - - - - -交易性金融负债 - - - - -衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融资 产款 - - - - -应付证券清算款 - - - 356.74 356.74 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 31 页 共 50 页 应付赎回款 - - - 25,631,535.17 25,631,535.17 应付管理人报酬 - - - 6,876,152.47 6,876,152.47 应付托管费 - - - 1,146,025.43 1,146,025.43 应付销售服务费 - - - - -应付交易费用 - - - 1,348,599.41 1,348,599.41 应交税费 - - - - -应付利息 - - - - -应付利润 - - - - -递延所得税负债 - - - - -其他负债 - - - 268,033.34 268,033.34 负债总计 - - - 35,270,702.56 35,270,702.56 利率敏感度缺口 715,831,842.35 - - 4,386,839,028.23 5,102,670,870.58 上年度末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 624,205,342.08 - - - 624,205,342.08 结算备付金 65,733,246.94 - - - 65,733,246.94 存出保证金 8,349,927.25 - - - 8,349,927.25 交易性金融资产 - - - 4,331,431,422.15 4,331,431,422.15 衍生金融资产 - - - - -买入返售金融资 产 - - - - -应收证券清算款 - - - - -应收利息 - - - 102,696.09 102,696.09 应收股利 - - - - -应收申购款 349,594.75 - - 26,497,041.35 26,846,636.10 递延所得税资产 - - - - -其他资产 - - - - -资产总计 698,638,111.02 - - 4,358,031,159.59 5,056,669,270.61 负债 短期借款 - - - - -交易性金融负债 - - - - -衍生金融负债 - - - - -卖出回购金融资 产款 - - - - -应付证券清算款 - - - 141,047,755.84 141,047,755.84 应付赎回款 - - - 39,243,118.36 39,243,118.36 应付管理人报酬 - - - 5,705,346.06 5,705,346.06 应付托管费 - - - 950,891.00 950,891.00 应付销售服务费 - - - - -应付交易费用 - - - 1,793,546.11 1,793,546.11 应交税费 - - - - -应付利息 - - - - - 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 32 页 共 50 页 应付利润 - - - - -递延所得税负债 - - - - -其他负债 - - - 367,696.16 367,696.16 负债总计 - - - 189,108,353.53 189,108,353.53 利率敏感度缺口 698,638,111.02 - - 4,168,922,806.06 4,867,560,917.08 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2017 年 12 月 31 日：无）。因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2017 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外 汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 美元 折合人民 币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以外币计价的资产 - - - -银行存款 - - - -交易性金融资产 - 2,350,314,048.40 - 2,350,314,048.40 衍生金融资产 - - - -应收证券清算款 - - - -应收利息 - - - -应收股利 - - - -应收申购款 - - - -其他资产 - - - -资产合计 - 2,350,314,048.40 - 2,350,314,048.40 以外币计价的负债 - - - -应付证券清算款 - - - -应付赎回款 - - - -其他负债 - - - -负债合计 - - - -资产负债表外汇风险敞口 - 2,350,314,048.40 - 2,350,314,048.40 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 33 页 共 50 页 净额 项目 上年度末 2017 年 12 月 31 日 美元 折合人民 币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民 币 合计 以外币计价的资产 - - - -银行存款 - - - -交易性金融资产 - 2,603,667,116.49 - 2,603,667,116.49 衍生金融资产 - - - -应收证券清算款 - - - -应收利息 --- -应收股利 应收申购款 - - - -其他资产 - - - -资产合计 - 2,603,667,116.49 - 2,603,667,116.49 以外币计价的负债 - - - -应付证券清算款 - - - -应付赎回款 - - - -其他负债 - - - -负债合计 - - - -资产负债表外汇风险敞口 净额 - 2,603,667,116.49 - 2,603,667,116.49 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2018 年 6 月 30 日） 上年度末 （2017 年 12 月 31 日 ） 所有外币相对人民币 升值 5% 117,515,702.42 130,183,355.82 所有外币相对人民币 贬值 5% -117,515,702.42 -130,183,355.82 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 34 页 共 50 页 项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降 低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2018 年 6 月 30 日 上年度末 2017年12月31日 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 4,379,455,739.15 85.83 4,331,431,422.15 88.99 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - -衍生金融资产－权证投资 - - - -其他 - - - -合计 4,379,455,739.15 85.83 4,331,431,422.15 88.99 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2018 年 6 月 30 日） 上年度末 （2017 年 12 月 31 日 ） 分析 业绩比较基准上升 5% 334,162,074.31 - 业绩比较基准下降 5% -334,162,074.31 - 注:于 2017 年 12 月 31 日，本基金成立未满一年，尚无足够经验数据。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 35 页 共 50 页 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一 层次的余额为 4,353,786,527.20 元，属于第二层次的余额为 25,669,211.95 元，无属于第三层次 的余额（上年度末：第一层次 4,282,605,256.75 元，第二层次 48,826,165.40 元，无属于第三层 次的余额）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃) 、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入 值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末： 无)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 36 页 共 50 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,379,455,739.15 85.24 其中：股票 4,379,455,739.15 85.24 2 基金投资 - -3 固定收益投资 - -其中：债券 - -资产支持证券 - -4 贵金属投资 - -5 金融衍生品投资 - -6 买入返售金融资产 - -其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 714,727,464.95 13.91 8 其他各项资产 43,758,369.04 0.85 9 合计 5,137,941,573.14 100.00 注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,678,599,399.54 元，占基金资产净值的比例为 32.90% ；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 671,714,648.86 元，占基金资产净值的比例 为 13.16%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - -B 采矿业 - -C 制造业 1,673,297,851.53 32.79 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 - -F 批发和零售业 198,345,279.75 3.89 G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - -J 金融业 - -K 房地产业 68,215,080.00 1.34 L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - - 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 37 页 共 50 页 N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 89,130,693.48 1.75 S 综合 - -合计 2,029,141,690.75 39.77 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 非必需消费品 323,147,473.90 6.33 必需消费品 110,211,692.91 2.16 能源 89,748,450.27 1.76 金融 825,176,545.52 16.17 医疗保健 177,699,883.49 3.48 工业 254,173,454.47 4.98 信息技术 156,688,853.49 3.07 原材料 141,561,076.46 2.77 房地产 206,990,767.57 4.06 电信服务 - -公用事业 64,915,850.32 1.27 合计 2,350,314,048.40 46.06 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 000651 格力电器 6,612,088.00 311,759,949.20 6.11 2 966 HK 中国太平 12,606,600.00 260,932,730.49 5.11 3 000963 华东医药 4,110,783.00 198,345,279.75 3.89 4 998 HK 中信银行 39,655,000.00 164,156,670.75 3.22 5 2333 HK 长城汽车 28,607,500.00 144,713,899.50 2.84 6 3968 HK 招商银行 5,904,000.00 144,103,326.48 2.82 7 753 HK 中国国航 21,754,000.00 139,023,244.29 2.72 8 600585 海螺水泥 4,026,279.00 134,799,820.92 2.64 9 002032 苏 泊 尔 2,204,283.00 113,520,574.50 2.22 10 1398 HK 工商银行 22,491,000.00 111,307,891.53 2.18 11 2899 HK 紫金矿业 41,592,000.00 105,198,645.60 2.06 12 603728 鸣志电器 6,459,328.00 101,476,042.88 1.99 13 600660 福耀玻璃 3,678,126.00 94,564,619.46 1.85 14 1336 HK 新华保险 3,281,600.00 90,333,308.74 1.77 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 38 页 共 50 页 15 1088 HK 中国神华 5,717,000.00 89,748,450.27 1.76 16 603096 新经典 1,063,866.00 89,130,693.48 1.75 17 354 HK 中国软件国际 17,104,000.00 88,252,740.29 1.73 18 002035 华帝股份 3,465,742.00 84,668,077.06 1.66 19 002236 大华股份 3,600,000.00 81,180,000.00 1.59 20 600309 万华化学 1,680,287.00 76,318,635.54 1.50 21 000513 丽珠集团 1,689,858.00 74,269,259.10 1.46 22 1055 HK 中国南方航空股 份 14,048,000.00 73,076,670.50 1.43 23 1530 HK 三生制药 4,855,000.00 72,941,723.91 1.43 24 2202 HK 万科企业 3,091,400.00 71,544,563.88 1.40 25 606 HK 中国粮油控股 27,337,000.00 69,143,474.10 1.36 26 600048 保利地产 5,591,400.00 68,215,080.00 1.34 27 000786 北新建材 3,401,364.00 63,027,274.92 1.24 28 2196 HK 复星医药 1,734,000.00 62,936,318.97 1.23 29 600887 伊利股份 2,100,000.00 58,590,000.00 1.15 30 600761 安徽合力 5,858,160.00 53,192,092.80 1.04 31 1114 HK BRILLIANCE CHI 3,764,000.00 44,935,746.14 0.88 32 002008 大族激光 807,150.00 42,932,308.50 0.84 33 670 HK 中国东方航空股 份 9,398,000.00 42,073,539.68 0.82 34 288 HK 万洲国际 7,623,000.00 41,068,218.81 0.80 35 002258 利尔化学 1,999,920.00 38,718,451.20 0.76 36 868 HK 信义玻璃 4,744,000.00 38,356,800.78 0.75 37 600197 伊力特 1,635,101.00 36,871,527.55 0.72 38 1208 HK 五矿资源 7,856,000.00 36,362,430.86 0.71 39 732 HK 信利国际 28,728,000.00 36,330,865.20 0.71 40 002572 索菲亚 1,125,400.00 36,215,372.00 0.71 41 817 HK 中国金茂 10,846,000.00 36,028,394.64 0.71 42 6169 HK 宇华教育 7,526,000.00 35,406,051.95 0.69 43 002043 兔 宝 宝 4,357,900.00 33,381,514.00 0.65 44 002048 宁波华翔 2,881,524.00 33,259,072.80 0.65 45 371 HK 北控水务集团 9,000,000.00 32,476,212.00 0.64 46 958 HK 华能新能源 14,742,000.00 32,439,638.32 0.64 47 3888 HK 金山软件 1,600,000.00 32,105,248.00 0.63 48 884 HK 旭辉控股集团 7,172,000.00 30,173,098.87 0.59 49 3908 HK 中金公司 2,534,000.00 29,867,087.29 0.59 50 002415 海康威视 800,000.00 29,704,000.00 0.58 51 603355 莱克电气 982,595.00 29,526,979.75 0.58 52 2777 HK 富力地产 2,206,400.00 29,465,818.91 0.58 53 867 HK 康哲药业 1,961,000.00 25,924,043.49 0.51 54 165 HK 中国光大控股 2,016,000.00 24,475,530.24 0.48 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 39 页 共 50 页 55 002582 好想你 2,169,600.00 23,583,552.00 0.46 56 1918 HK 融创中国 1,000,000.00 23,143,095.00 0.45 57 1128 HK 永利澳门 1,064,800.00 22,667,755.22 0.44 58 002475 立讯精密 999,918.00 22,538,151.72 0.44 59 300406 九强生物 1,500,000.00 21,600,000.00 0.42 60 002215 诺 普 信 3,000,000.00 20,880,000.00 0.41 61 603566 普莱柯 1,266,700.00 20,026,527.00 0.39 62 600486 扬农化工 354,773.00 19,842,453.89 0.39 63 1109 HK 华润置地 746,000.00 16,635,796.27 0.33 64 002648 卫星石化 1,500,000.00 16,545,000.00 0.32 65 2238 HK 广汽集团 2,511,600.00 16,241,454.79 0.32 66 3933 HK 联邦制药 2,308,000.00 15,897,797.12 0.31 67 1999 HK 敏华控股 2,194,800.00 11,398,685.02 0.22 68 200 HK 新濠国际发展 463,000.00 9,427,080.50 0.18 69 300747 锐科激光 1,543.00 123,995.48 0.00 70 000858 五 粮 液 1,515.00 115,140.00 0.00 71 601330 绿色动力 4,971.00 81,226.14 0.00 72 603650 彤程新材 2,376.00 50,988.96 0.00 73 603693 江苏新能 5,384.00 48,456.00 0.00 74 603706 东方环宇 1,765.00 23,103.85 0.00 75 603105 芯能科技 3,410.00 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 998 HK 中信银行 224,560,003.60 4.61 2 1398 HK 工商银行 218,861,139.00 4.50 3 2333 HK 长城汽车 213,131,461.49 4.38 4 600585 海螺水泥 148,461,237.57 3.05 5 603728 鸣志电器 108,143,324.38 2.22 6 000651 格力电器 106,660,944.59 2.19 7 000963 华东医药 106,613,543.05 2.19 8 2899 HK 紫金矿业 101,432,496.67 2.08 9 000513 丽珠集团 98,860,399.29 2.03 10 753 HK 中国国航 88,235,594.10 1.81 11 600660 福耀玻璃 85,675,058.41 1.76 12 1088 HK 中国神华 73,856,650.90 1.52 13 600309 万华化学 73,851,920.40 1.52 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 40 页 共 50 页 14 002043 兔 宝 宝 71,077,009.28 1.46 15 002048 宁波华翔 67,426,186.41 1.39 16 002572 索菲亚 61,332,206.75 1.26 17 600887 伊利股份 54,103,225.85 1.11 18 670 HK 中国东方航空股 份 48,546,611.20 1.00 19 763 HK 中兴通讯 47,472,532.25 0.98 20 600835 上海机电 46,878,980.23 0.96 7.4.2 累计卖出金额前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 700 HK 腾讯控股 252,696,239.16 5.19 2 2018 HK 瑞声科技 163,481,492.94 3.36 3 2318 HK 中国平安 105,791,672.33 2.17 4 600585 海螺水泥 104,737,951.87 2.15 5 291 HK 华润啤酒 84,458,096.28 1.74 6 1398 HK 工商银行 79,314,025.42 1.63 7 2899 HK 紫金矿业 67,290,942.53 1.38 8 002008 大族激光 62,294,124.96 1.28 9 601636 旗滨集团 51,127,784.62 1.05 10 3799 HK 达利食品 50,242,545.47 1.03 11 1336 HK 新华保险 48,677,851.39 1.00 12 002048 宁波华翔 46,113,329.31 0.95 13 000998 隆平高科 45,282,066.65 0.93 14 002222 福晶科技 42,417,799.39 0.87 15 1093 HK 石药集团 42,366,077.83 0.87 16 600660 福耀玻璃 41,746,287.39 0.86 17 600835 上海机电 41,529,774.83 0.85 18 000963 华东医药 41,205,719.75 0.85 19 763 HK 中兴通讯 40,309,403.05 0.83 20 603883 老百姓 36,350,366.34 0.75 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,734,612,770.73 卖出股票收入（成交）总额 2,005,549,247.22 注:7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收 入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 41 页 共 50 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末，本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末，本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银监罚决 字〔2018〕1 号），对招商银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则，违规批量转让以个 人为借款主体的不良贷款等违规事实，于 2018 年 2 月 12 日作出行政处罚决定，罚款 6570 万元， 没收违法所得 3.024 万元，罚没合计 6573.024 万元。 本基金投资于“招商银行（3968.HK）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二 级市场的判断，本基金投资于“招行银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 42 页 共 50 页 1 存出保证金 367,496.96 2 应收证券清算款 6,273,648.54 3 应收股利 30,832,061.42 4 应收利息 149,464.24 5 应收申购款 6,135,697.88 6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 43,758,369.04 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例（%） 持有份额 占总份额 比例（%） 84,246 54,874.60 1,298,897,313.55 28.10 3,324,068,568.08 71.90 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,533,840.11 0.03 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 3 月 29 日）基金份额总额 3,523,043,789.83 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 43 页 共 50 页 本报告期期初基金份额总额 3,834,218,403.85 本报告期基金总申购份额 3,520,294,166.29 减：本报告期基金总赎回份额 2,731,546,688.51 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -本报告期期末基金份额总额 4,622,965,881.63 注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2018 年 3 月 21 日本基金管理人发布公告，经雷先生任公司总经理，公司董事长赵学军先生 不再代任公司总经理职务。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 44 页 共 50 页 中信建投 证券股份 有限公司 4 1,854,014,148.68 39.13% 1,297,809.08 39.26% -中信证券 股份有限 公司 4 614,124,535.24 12.96% 429,889.65 13.00% -海通证券 股份有限 公司 2 490,914,802.12 10.36% 343,643.45 10.39% -国泰君安 证券股份 有限公司 2 489,832,891.56 10.34% 342,883.44 10.37% -天风证券 股份有限 公司 2 419,734,617.51 8.86% 293,813.14 8.89% -方正证券 股份有限 公司 5 385,870,866.89 8.14% 270,109.61 8.17% -国信证券 股份有限 公司 1 215,486,756.37 4.55% 150,840.73 4.56% -东吴证券 股份有限 公司 3 150,236,737.00 3.17% 94,844.40 2.87% -安信证券 股份有限 公司 3 48,801,151.84 1.03% 34,160.81 1.03% -东方证券 股份有限 4 28,497,224.17 0.60% 19,948.43 0.60% - 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 45 页 共 50 页 公司 华创证券 有限责任 公司 2 19,451,596.42 0.41% 13,616.63 0.41% -广发证券 股份有限 公司 4 11,168,775.20 0.24% 7,818.25 0.24% -中国银河 证券股份 有限公司 2 6,305,023.58 0.13% 4,413.55 0.13% -西南证券 股份有限 公司 2 3,121,327.68 0.07% 2,184.89 0.07% 新增 民生证券 股份有限 公司 2 - - - - -平安证券 股份有限 公司 4 - - - - -瑞银证券 有限责任 公司 1 - - - - -申万宏源 证券有限 公司 3 - - - - -湘财证券 有限责任 公司 1 - - - - -新时代证 1 - - - - - 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 46 页 共 50 页 券股份有 限公司 信达证券 股份有限 公司 1 - - - - -兴业证券 股份有限 公司 3 - - - - -招商证券 股份有限 公司 2 - - - - -浙商证券 股份有限 公司 1 - - - - -中国国际 金融股份 有限公司 3 - - - - -中国中投 证券有限 责任公司 1 - - - - -中泰证券 股份有限 公司 4 - - - - -华泰证券 股份有限 公司 4 - - - - -华宝证券 有限责任 公司 1 - - - - - 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 47 页 共 50 页 宏信证券 有限责任 公司 2 - - - - -国元证券 股份有限 公司 1 - - - - -国金证券 股份有限 公司 2 - - - - -国海证券 股份有限 公司 2 - - - - 新增 广州证券 股份有限 公司 2 - - - - -光大证券 股份有限 公司 1 - - - - -东兴证券 股份有限 公司 1 - - - - -东北证券 股份有限 公司 2 - - - - -长江证券 股份有限 公司 1 - - - - -长城证券 股份有限 3 - - - - - 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 48 页 共 50 页 公司 渤海证券 股份有限 公司 1 - - - - -中银国际 证券股份 有限公司 2 - - - - -北京高华 证券有限 责任公司 1 - - - - -注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券 商的佣金合计。 注 2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场 研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商 签订协议，并通知基金托管人。 注 3：中银国际证券有限责任公司更名为中银国际证券股份有限公司。 注 4：报告期内，本基金退租以下交易单元：中信证券股份有限公司退租深圳交易单元 1 个。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于国金证券开展嘉实旗下基金定 投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 1 月 5 日 2 关于增加北京肯特瑞为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参加 费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 1 月 22 日 3 关于增加浙江绍兴瑞丰农村商业银 行股份有限公司为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 1 月 26 日 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 49 页 共 50 页 销机构并开展定投业务及参加费率 优惠的公告 4 关于嘉实基金管理有限公司旗下基 金参与财通证券定投业务的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 2 月 7 日 5 关于嘉实沪港深回报混合 2018 年 2 月 13 日至 2 月 21 日暂停申赎、转换 及定投业务公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 2 月 9 日 6 关于增加南京银行为嘉实旗下基金 代销机构并开通定投等业务的公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 3 月 21 日 7 关于修改嘉实沪港深回报混合型证 券投资基金基金合同及托管协议的 公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 3 月 22 日 8 关于增加紫金农商行为嘉实旗下基 金代销机构并开展定投业务及参加 费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 3 月 28 日 9 关于嘉实沪港深回报混合型证券投 资基金 2018 年 3 月 30 日至 4 月 7 日 暂停申购、赎回、转换及定投业务公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 3 月 28 日 10 关于嘉实沪港深回报混合型证券投 资基金 2018 年 4 月 26 日至 5 月 1 日 暂停申购、赎回、转换及定投业务公 告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 4 月 24 日 11 嘉实基金管理有限公司关于嘉实沪 港深回报混合型证券投资基金 2018 年 5 月 22 日暂停申购、赎回、转换 及定投业务公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 5 月 18 日 12 关于增加上海挖财基金销售有限公 司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 5 月 25 日 13 关于增加途牛金融为旗下基金代销 机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 5 月 25 日 14 嘉实基金管理有限公司关于增加万 得基金为嘉实新添荣定期混合等证 券投资基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 5 月 25 日 15 关于增加腾安基金销售（深圳）有限 公司为旗下基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 5 月 28 日 16 嘉实沪港深回报混合型证券投资基 金 2018 年第一次收益分配公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 6 月 25 日 17 嘉实基金管理有限公司关于嘉实沪 港深回报混合型证券投资基金 2018 年 7 月 2 日暂停申购、赎回、转换及 定投业务公告 中国证券报、上海证券报、 证券时报、管理人网站 2018 年 6 月 28 日 嘉实沪港深回报混合 2018 年半年度报告 第 50 页 共 50 页 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实沪港深回报混合型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实沪港深回报混合型证券投资基金公告的各项原稿。 11.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 11.3 查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可 按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018 年 8 月 25 日