关于修改嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 基金合同及托管协议的公告 一、本次修改的基本情况 根据中国证监会颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》要求, 为推动产品持续良性发展,嘉实基金管理有限公司对嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 (以下简称“本基金”)基金合同、托管协议等法律文件在基金投资限制、申购赎回限制、 信息披露条款等方面进行了相应调整。嘉实基金管理有限公司作为本基金的管理人,已与本 基金托管人就基金合同、托管协议修改达成一致,并报中国证监会北京监管局备案。本次修 改后的基金合同、托管协议将于2018年3月31日起正式施行。 二、基金合同、托管协议修订情况 基于上述调整,本公司将对本基金的基金合同、托管协议中涉及的相关内容进行修订, 具体修订内容详见附件《<嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同>条款修改对照表》、 《<嘉实沪港深回报混合型证券投资基金托管协议>条款修改对照表》。 三、重要提示 1、本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》修订 本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基金投资运作及投资者办理基 金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于:出于流动性风险管理需要增加或调整了基 金的部分投资限制规定;对投资者持有基金少于7日(不含)收取不低于1.5%的短期赎回费 率;在规定的特定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停 申购/赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购和赎回申请 无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投资者关注以上变化 和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文件,审慎进行投资决策。 2、本次修订属于按照有效的法律法规和监管机构的规定执行,本基金管理人已就修订 内容履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 3、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在本公告发 布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站,并将在更新的基金招募说明书 中,对涉及上述修订的内容进行相应更新。 投 资 者 可 以 通 过 可 以 拨 打 本 公 司 客 服 热 线 ( 400-600-8800 ) 或 登 录 本 公 司 网 站 (www.jsfund.cn)获取相关信息。  特此公告 嘉实基金管理有限公司 2018年3月22日 附件: 1、《<嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同>条款修改对照表》 2、《<嘉实沪港深回报混合型证券投资基金托管协议>条款修改对照表》  《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》条款修改对照表 修改前 修改后 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)……《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”)……《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办 法》”) 和其他有关法律法规。 法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 第二部分 释义 无 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 颁布机关对其不时做出的修订 52、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、 流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法 进行转让或交易的债券等 第六部分 基金份额的申购与赎回 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 无 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人 的合法权益,具体规定请参见相关公告。 3 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余用于支付登 回基金份额时收取,其中对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5% 记费和其他必要的手续费,赎回费计入基金财产的比例在本基金招募说明书 的赎回费并全额计入基金财产。赎回费中扣除应归基金财产的部分后,其余 中列示。 用于支付登记费和其他必要的手续费,赎回费计入基金财产的比例在本基金 招募说明书中列示。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 …… …… 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。 接受基金投资者的申购申请时…… 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停接受基金投资者的申购申请时…… 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 …… …… 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:……如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 (2)部分延期赎回:……如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资 4 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下,如出现单个基金份额持有人 超过前一开放日基金总份额 30%的赎回申请(“大额赎回申请人”)的,基金 管理人应当按照优先确认其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)赎回申请的 原则,对当日的赎回申请按照以下原则办理:如小额赎回申请人的赎回申请 在当日被全部确认,则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎 回申请按比例(单个大额赎回申请人的赎回申请量/当日大额赎回申请总量) 确认,对大额赎回申请人未予确认的赎回申请延期办理;如小额赎回申请人 的赎回申请在当日不能被全部确认,则按照单个小额赎回申请人的赎回申请 量占当日小额赎回申请总量的比例,确认其当日受理的赎回申请量,对当日 全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请 人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期 赎回或取消赎回的方式办理;同时,基金管理人应当对延期办理的事宜在指 定媒介上刊登公告。 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 (一) 基金管理人简况 法定代表人:邓红国 法定代表人:赵学军 二、基金托管人 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 (一) 基金托管人简况 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 第十二部分 基金的投资 二、投资范围 二、投资范围 5 …… …… 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资 于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的 于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的 股票的比例占基金资产的 0-95%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约 股票的比例占基金资产的 0-95%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 法律法规和监管机构的规定。 申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管 机构的规定。 四、投资限制 四、投资限制 1、组合限制 1、组合限制 (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 30%; (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 6 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例(除第(12)项)的,基 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例(除第(2)、(12)、(19)、 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。完全因港股通标的股票发行人合 (20)项)的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。完全因港股通 并、港股通额度限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 标的股票发行人合并、港股通额度限制等基金管理人之外的因素致使基金投 规定(除第(12)项)的,基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。但 资比例不符合上述规定(除第(2)、(12)、(19)、(20)项)的,基金管理 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 人应当在 30 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法 律法规另有规定的,从其规定。 第十四部分 基金资产估值 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 无 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协 商确认后,基金管理人应当暂停基金估值; 第十八部分 基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 …… …… 基金管理人应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占 比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊 情形除外。 (七)临时报告 (七)临时报告 无 26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; 注:基金合同内容摘要涉及上述内容的一并修改。 7  《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金托管协议》条款修改对照表 修改前 修改后 一、托管协议当事人 (一)基金管理人(或简称“管理人”) (一)基金管理人(或简称“管理人”) 法定代表人:邓红国 法定代表人:赵学军 (二)基金托管人(或简称“托管人”) (二)基金托管人(或简称“托管人”) 法定代表人:田国立 法定代表人:陈四清 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 (一)依据 (一)依据 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 (以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 称“《运作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息 披露办法》”)及其他有关法律法规与《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下 基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规与《嘉实沪港深回报 混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)订立。 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金 管理人的投资运作进行监督。 管理人的投资运作进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督。 2、对基金投融资比例进行监督。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 50%-95%(其中投资 于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的 于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的 股票的比例占基金资产的 0-95%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约 股票的比例占基金资产的 0-95%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约 8 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期 需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期 日在一年以内的政府债券。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合 日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 法律法规和监管机构的规定。 申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管 机构的规定。 (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券; 不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 (18)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例(除第(12)项)的,基 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。完全因港股通标的股票发行人合 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 并、港股通额度限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 票的 30%; 规定(除第(12)项)的,基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。但 (19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动 新增流动性受限资产的投资; (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例(除第(2)、(12)、(19)、 (20)项)的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。完全因港股通 标的股票发行人合并、港股通额度限制等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定(除第(2)、(12)、(19)、(20)项)的,基金管理 人应当在 30 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法 9  律法规另有规定的,从其规定。 10