嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 20 日  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实沪港深回报混合 基金主代码 004477 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日 报告期末基金份额总额 2,938,567,420.77 份 本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构 允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产 投资目标 配置,发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投 资机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业 绩比较基准的回报。 本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允 许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产配 投资策略 置,发掘内地与香港股票市场互联互通机制下的投资 机会,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩 比较基准的回报。 沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% + 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率×10% 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高 风险收益特征 风险、较高收益的品种。本基金将投资港股通标的股 票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第 2 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 1.本期已实现收益 26,320,522.50 2.本期利润 102,122,156.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0300 4.期末基金资产净值 3,029,756,606.87 5.期末基金份额净值 1.0310 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基准 净值增长率 业绩比较基 阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④ 标准差② 准收益率③ ④ 过去三个月 3.10% 0.55% 5.88% 0.46% -2.78% 0.09% 第 3 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 图:嘉实沪港深回报混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017 年 3 月 29 日至 2017 年 6 月 30 日) 注 1:本基金基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明书 的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。 注 2:2017 年 6 月 21 日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实沪港深回报混合基金经理的公告》, 增聘谭丽女士担任本基金基金经理职务,与基金经理张金涛先生共同管理本基金。 第 4 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曾任中金公司研究部 能源组组长。润晖投 本基金、 资高级副总裁,负责 嘉实稳盛 能源和原材料等行业 债券、嘉 2017 年 3 月 的研究和投资。2012 张金涛 - 15 年 实沪港深 29 日 年 10 月加入嘉实基 精选股票 金,现任海外研究组 基金经理 组长,负责海外投资 策略以及能源原材料 行业研究。 曾在北京海问投资咨 询有限公司、国信证 券股份有限公司及泰 本基金、 达荷银基金管理有限 嘉实新消 2017 年 6 月 谭丽 - 15 年 公司任研究员、基金 费股票基 21 日 经理助理职务。2007 金经理 年 9 月加入嘉实基金 管理有限公司,曾任 研究员、投资经理。 注:(1)基金经理张金涛的任职日期是指本基金基金合同生效之日,基金经理谭丽的任职日期是 指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、 《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 第 5 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进 行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的,合计 4 次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他 组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年二季度,港股市场表现强劲,跑赢 A 股及大部分发达国家市场。港股二季度持续上涨 的原因主要是整体估值相对便宜加上港股通和海外资金的流入。期间中国经济企稳回升,人民币 汇率稳定,企业盈利持续改善,都为股市上涨创造了有利环境。期内表现较好的是地产、电子、 汽车、博彩等盈利增长较快的行业,电信、能源、公用事业等行业表现落后。 期内 A 股市场小幅下跌,市场风格分化明显,家电、食品饮料、电子等估值较低增长明确的 行业涨幅较大。计算机、传媒、纺织服装、农林牧渔、商贸零售等高估值行业表现落后。 本基金二季度处于建仓期,期内完成了建仓过程,股票仓位上港股的比例略高于 A 股。港股 主要持股行业包括电子、软件、保险、汽车、博彩等,在 A 股则重点布局了电子、食品饮料、家 电等行业。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0310 元;本报告期基金份额净值增长率为 3.10%,业绩 比较基准收益率为 5.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,315,267,824.49 74.75 其中:股票 2,315,267,824.49 74.75 2 基金投资 - - 第 6 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 757,184,217.49 24.45 8 其他资产 25,000,719.59 0.81 9 合计 3,097,452,761.57 100.00 注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,391,324,386.96 元,占基金资产净值的比例为 45.92%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为 71,774,171.94 元,占基金资产净值的比例 为 2.37%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值(元) (%) A 农、林、牧、渔业 94,219,153.98 3.11 B 采矿业 - - C 制造业 757,903,693.75 25.02 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 38,778.24 0.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 852,169,265.59 28.13 第 7 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 非必需消费品 197,792,878.67 6.53 必需消费品 76,873,306.09 2.54 能源 - - 金融 510,845,620.14 16.86 医疗保健 99,496,179.00 3.28 工业 - - 信息技术 472,898,671.00 15.61 原材料 - - 房地产 - - 电信服务 - - 公用事业 105,191,904.00 3.47 合计 1,463,098,558.90 48.29 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 比例(%) 1 H00966 中国太平 12,906,600 221,573,508.26 7.31 2 000651 格力电器 4,999,977 205,849,053.09 6.79 3 H00700 腾讯控股 650,000 157,510,121.60 5.20 4 H01336 新华保险 3,381,600 116,517,843.40 3.85 5 000858 五 粮 液 2,075,815 115,539,862.90 3.81 6 002241 歌尔股份 5,868,429 113,143,311.12 3.73 7 H02238 广汽集团 9,358,000 111,271,336.43 3.67 8 H00371 北控水务集团 20,000,000 105,191,904.00 3.47 9 002008 大族激光 2,999,950 103,918,268.00 3.43 10 H03968 招商银行 5,000,000 102,197,580.00 3.37 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 第 8 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 396,661.09 2 应收证券清算款 15,560,587.71 3 应收股利 5,375,008.04 4 应收利息 69,725.43 5 应收申购款 3,598,737.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,000,719.59 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 第 9 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 3,523,043,789.83 报告期期间基金总申购份额 95,454,042.00 减:报告期期间基金总赎回份额 679,930,411.06 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 2,938,567,420.77 注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实沪港深回报混合型证券投资基金注册的批复文件; (2)《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实沪港深回报混合型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实沪港深回报混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 第 10 页 共 11 页  嘉实沪港深回报混合 2017 年第 2 季度报告 嘉实基金管理有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 11 页 共 11 页