景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资 基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 23 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 其他指标 ...... 8 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ...... 40 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 40 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 46 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 46 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 47 7.12 投资组合报告附注 ...... 47 §8 基金份额持有人信息...... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 48 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 49 10.4 基金投资策略的改变 ...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 55 §12 备查文件目录...... 55 12.1 备查文件目录 ...... 55 12.2 存放地点 ...... 56 12.3 查阅方式 ...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 基金简称 景顺长城沪港深领先科技股票 基金主代码 004476 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 7 月 7 日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,409,540,704.80 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于具 备核心科技或技术优势的优质上市公司，把握相关领域科技发展与 公司技术研发能力所带来的投资机会，力争获得超额收益与长期资 本增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而上地精选价 值被低估并且具有良好基本面的符合领先科技主题的股票构建投资 组合。 1、资产配置策略：本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资 部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包 括、GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供 应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投资者行为分 析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论 证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力 度，运用宏观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金 合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策委员会审核 后形成资产配置方案。 2、股票投资策略：本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略， 自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合领先科技主 题的股票构建投资组合。 3、债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率 预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在 控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、中小企业私募债投资策略：对单个券种的分析判断与其它信用类 固定收益品种的方法类似。在信用研究方面，本基金会加强自下而 上的分析，将机构评级与内部评级相结合，着重通过发行方的财务 状况、信用背景、经营能力、行业前景、个体竞争力等方面判断其 在期限内的偿付能力，尽可能对发行人进行充分详尽地调研和分析。 5、股指期货投资策略：本基金参与股指期货交易，以套期保值为目 的，制定相应的投资策略。 业绩比较基准 中证 TMT 产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中 证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中风险程度较高的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和 混合型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下 因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有 风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 姓名 杨皞阳 李申 负责人 联系电话 0755-82370388 021-60637102 电子邮箱 investor@igwfmc.com lishen.zh@ccb.com 客户服务电话 4008888606 021-60637111 传真 0755-22381339 021-60635778 注册地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区金融大街 25 号 建设广场第一座 21 层 办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里 北京市西城区闹市口大街 1 号院 建设广场第一座 21 层 1 号楼 邮政编码 518048 100033 法定代表人 李进 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.igwfmc.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 景顺长城基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路 1 号嘉 里建设广场第一座 21 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 184,768,224.67 本期利润 124,898,032.74 加权平均基金份额本期利润 0.0858 本期加权平均净值利润率 3.81% 本期基金份额净值增长率 6.72% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 1,248,586,718.02 期末可供分配基金份额利润 0.8858 期末基金资产净值 3,359,348,940.04 期末基金份额净值 2.383 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 138.30% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位，小数点后第四位四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 阶段 值增长 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一个月 2.67% 1.20% 3.19% 0.86% -0.52% 0.34% 过去三个月 12.51% 1.39% 7.53% 0.81% 4.98% 0.58% 过去六个月 6.72% 1.62% 3.55% 0.97% 3.17% 0.65% 过去一年 33.65% 1.56% 6.00% 1.09% 27.65% 0.47% 过去三年 121.88% 1.54% 34.38% 1.30% 87.50% 0.24% 自基金合同生效起 138.30% 1.49% 22.99% 1.25% 115.31% 0.24% 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%，其中投资于国内依法上市的股票比例不超过基金资产的 95%，投资于港股通标的股票比例不超过基金资产的95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%－20%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金投资于领先科技主题的 股票资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金的建仓期为自 2017 年 7 月 7 日基金合同生效日起 6 个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76 号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于 2003 年 6 月 9 日获得开业批文，注册资本 1.3 亿元人民币，目前，各家出资比例分别为 49%、49%、1%、 1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至 2021 年 6 月 30 日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 124 只开放式基金，包括景 顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金(QDII)、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小创精选股票型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证科技传媒通信 150 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金、景顺长城中证 500 行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证 券投资基金、景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城MSCI 中国 A 股国际通指数增强型证券投资基金、景顺长城量化先锋混合型证券投资基金、景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金、景顺长城中证 500 指数增强型证券投资基金、景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金、景顺长城量化港股通股票型证券投资基金、景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金、景顺长城绩优成长混合型证券投资基金、景顺长城中短债债券型证券投资基金、景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金、景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城创新成长混合型证券投资基金、景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金、景顺长城养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城品质成长混合型证券投资基金、景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、景顺长城泰申回报混合型证券投资基金、景顺长城科技创新混合型证券投资基金、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景泰裕利纯债债券型证券投资基金、景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城创业板综指增强型证券投资基金、景顺长城成长领航混合型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城弘远 66 个月定期开放债券型证券投资基金、景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城竞争优势混合型证券投资基金、景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、景顺长城价值边际灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金、景顺长城消费精选混合型证券投资基金、景顺长城景颐招利 6 个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金、景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城量化成长演化混合型证券投资基金、景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金、景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰保三个月定期开放混合型发起式证券投资基金、景顺长城核心招景混合型证券投资基金、景顺长城景泰恒利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、景顺长城产业趋势混合型证券投资基金、景顺长城景泰益利纯债债券型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城品质长青混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城泰源回报混合型证券投资基金、景顺长城景骊成长混合型证券投资基金、景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资 基金、景顺长城景气成长混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城颐心养老目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 通信电子工程博士。曾任英国诺基亚研发 中心研究员。2011 年 7 月加入本公司，历 本基金的 2017 年 7 任研究部研究员、专户投资部投资经理， 詹成 基金经理 月 7 日 - 10 年 自 2015 年 12 月起担任股票投资部基金经 理，现任研究部副总经理、股票投资部基 金经理。具有 10 年证券、基金行业从业经 验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 7 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 我们的投资策略核心出发点是寻找有能力从小变大，从大变强的企业，在企业不断创造价值的过程中，通过投资这类型企业的股权为基金持有人创造收益，我们坚信权益投资长期获利的根源来自于企业持续稳定的价值创造能力。 但企业成功从小变大，从大变强是一件非常不容易的事情，如果回看中国过去 20 年的商业史， 我们观察到并不是所有的行业都能够提供给企业这种长大的机遇，往往顺应中国产业发展趋势，有时代背景推动的那些行业当中的公司，它们成长的速度和成长的确定性要远比其他行业更快更强。这也是为什么我们始终坚持从产业发展趋势角度出发来构建投资组合，精选顺应中国未来产业发展趋势的行业和个股，以确定的产业趋势应对万变的市场，我们坚信在顺应产业发展趋势的行业和个股中布局，收获投资 Alpha 的胜率更高。 个股选择方面，我们始终坚持三大原则： 1. 寻找赚钱的商业模式。 我们会从生意合伙人的角度出发寻找投资标的，我们心仪的投资标的应该是一门持续稳定给投资人创造真金白银的商业模式，这是一家有能力从小变大，从大变强的企业的必要前提。 2. 公司业绩可跟踪可预测性强。 我们会依托景顺长城整体的投研实力从产业链上下游的角度，对上市公司进行全面的研究，希望尽可能充分的解析公司真实的成长动力，并高频率跟踪产业链上下游的变化，了解公司基本面动态变化。 3. 具有企业家精神的管理团队。 管理层的优劣对公司的价值影响巨大，具有企业家精神的管理团队能够给投资人带来惊喜，能够带领我们选的公司跑的比竞争对手更快。 2021 年上半年权益市场围绕全球新冠疫情的变化，复苏交易相关的周期性资产和通缩交易相 关的成长性资产出现了交替上涨的局面，整体权益市场的表现好于年初大家的悲观预期，沪深300，中小板和创业板指分别上涨了 0.21%，3.66%和 17.22%。报告期内，本基金坚持从产业发展趋势入手，精选顺应中国未来产业发展趋势的行业和个股，以确定的产业趋势应对万变的市场，本基金在科技创新和消费升级两大产业趋势下做了较多的布局，基金净值明显跑赢业绩基准。4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2021 年上半年，本基金份额净值增长率为 6.72%，业绩比较基准收益率为 3.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2021 年下半年，我们预计投资人对全球经济复苏的预期接近高点，疫情在全球爆发的过程中，我们可以看到哪怕是疫情控制最好的中国，很多宏观经济指标依然没有恢复到疫情前的水平。疫苗在全球范围内广泛接种给金融市场带来了经济全面复苏的强烈预期，但由于疫情持续时间太长，对大多数人的生活已经造成了不可逆的影响，指望疫苗完全接种，全球经济就能够复苏到疫情以前的预期太过于乐观，复苏预期落空的概率较大。 下半年我们觉得流动性从紧所带来的风险逐步减弱，从国内央行的表态来看，已经没有进一步收紧的预期和动力，同时，美联储主席鲍威尔在听证会上依然维持通胀是暂时性且不急于政策退出的判断（看似较高的美国通胀数据，例如二手车同比大涨 45%，如果扣掉二手车的话 6 月 CPI同比将基本持平），美国资本市场对较高的通胀数据表现也相对淡定，也反应了市场认为如此高的价格是无法持续的，下半年依然不用特别担心货币政策会超预期的收紧带来市场的大幅调整，半年的维度我们预计表现好的资产还是具备中长期成长潜力，价值创造能力强的行业，比如医药，消费和科技中的新能源，半导体。 短期预测市场的方向不是我们主要的投资策略，特别是在信息传播速度如此之快的互联网时代，市场每天的收盘价可能都是已知信息充分反馈后的公允价格，想基于短期博弈思路寻找市场错误定价的机会可能是难以企及的。反而预测产业的发展趋势是相对容易的，它跟一个国家的资源禀赋，竞争优势，人口结构等中长期的变量相关性较高，更不会随着股票市场每天的涨跌而发生很大幅度的波动。虽然 2021 年下半年投资获利难度加大，但我们依然坚持以确定的产业趋势应对万变的市场的投资策略，通过精选产业发展趋势的受益者，捕获那些能够从小变大，从大变强的优质企业，为持有人创造投资回报。 从中观维度来看，我们组合里会持续重点配置两条大的成长赛道，科技创新和消费升级。我 们明显地看到中国经济正在告别以投资，工业化为主，粗放型增长的模式，逐步转向以科技创新和消费升级为主导的新发展阶段。很多中国企业在锐意进取的管理层带领下，依托庞大的内需市场，制造业长期发展积累沉淀下来的产业链和技术优势，以及不断释放的工程师红利，逐步承接全球范围内的产能转移，在通信设备，家电，汽车零部件，消费电子，光伏，新能源车，高端装备，化工等领域，中国企业已经具备了一定的全球竞争力，全球化的进程已经开启。 其次，中国也正在加速向消费驱动型经济转型，随着中国人均收入水平不断提升，基本的衣食住行得到满足后，居民在休闲，娱乐，教育，医疗等领域的消费支出不断增加。随着 80，90后逐步变成主力消费人群，居民更加注重品质消费，为品牌支付溢价的意愿不断提高，有助于龙头消费品公司快速提升市场集中度。同时，中国消费市场有其他国家和地区不可比拟的广度和深度，不仅一二三四五线城市的消费拥有不同层次的梯度效应，而且 13 亿人口的庞大内需市场能带来巨大的规模效应，这注定了中国居民消费升级的产业趋势将会是长期，稳定且持续的。 特别是这两年在外部局势恶化和疫情爆发的宏观背景下，我们观察到这两个产业趋势下的公司竞争力不但没有被削弱，很多公司的核心竞争优势反而得到增强，我们认为这两个方向不仅仅是中国最好的成长机会，而且站在全球比较的维度来看，中国的科技创新和消费升级也是全球范围内最有机会的成长投资赛道。我们相信在这两个领域中越来越多的中国企业能成长为巨擘，面对未来我们是非常积极乐观的。 另外当前位置我们觉得港股也具有性价比优势，目前港股成长股和价值股估值优势都很明显，相对 A 股，港股回报率预期会更有吸引力一些。而且，南下资金持续涌入，海外资金逐步回流，整体流动性利好港股。同时国内新兴产业公司积极到港股上市，中概股大量回归港股二次上市，优化了恒生指数结构，恒生指数当中新经济板块比重大幅提升，让港股更具成长性，增加对全球资金的吸引力。虽然短期反垄断的政策，港股互联网龙头公司有比较大的压制，但随着政策的逐步明晰和落地，有竞争力的互联网企业依然能持续成长。 结合目前市场处于相对较高的估值水平，我们的组合会保持一定的均衡性，行业和个股配置会相对分散，尽可能降低基金净值的波动，追求复利，积小胜为大胜，希望我们能够在中长期的维度为持有人创造持续稳定的净值增长。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 报告截止日：2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 376,276,187.36 612,967,785.52 结算备付金 22,925,929.32 80,784,759.54 存出保证金 846,440.62 24,075,943.60 交易性金融资产 6.4.7.2 3,019,100,148.14 2,624,846,628.67 其中：股票投资 3,013,073,031.28 2,624,840,869.47 基金投资 - - 债券投资 6,027,116.86 5,759.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 17,357,029.55 521,351.78 应收利息 6.4.7.5 42,970.80 60,263.71 应收股利 1,119,947.85 89,308.85 应收申购款 1,054,580.54 3,117,279.41 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,438,723,234.18 3,346,463,321.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 19,714,913.32 160,468,340.64 应付赎回款 51,903,844.37 37,089,430.26 应付管理人报酬 4,052,902.72 3,380,948.67 应付托管费 675,483.80 563,491.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,776,656.15 2,024,511.83 应交税费 29.57 3.57 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 250,464.21 372,240.90 负债合计 79,374,294.14 203,898,967.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,409,540,704.80 1,407,444,931.38 未分配利润 6.4.7.10 1,949,808,235.24 1,735,119,422.39 所有者权益合计 3,359,348,940.04 3,142,564,353.77 负债和所有者权益总计 3,438,723,234.18 3,346,463,321.08 注： 报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 2.383 元，基金份额总额 1,409,540,704.80 份。 6.2 利润表 会计主体：景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、收入 164,978,574.28 275,669,213.04 1.利息收入 1,117,606.00 628,728.59 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,012,188.30 627,761.83 债券利息收入 3,400.85 966.76 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 102,016.85 - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 218,099,216.32 82,892,098.71 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.12 210,066,204.54 75,307,833.41 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,031.38 121,658.73 资产支持证券投资收 - - 益 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 8,030,980.40 7,462,606.57 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -59,870,191.93 191,419,181.04 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 5,631,943.89 729,204.70 填列） 减：二、费用 40,080,541.54 13,486,196.51 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 24,566,763.96 7,393,590.15 2．托管费 6.4.10.2.2 4,094,460.75 1,232,264.99 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.18 11,279,904.10 4,759,450.98 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 12.30 3.43 7．其他费用 6.4.7.19 139,400.43 100,886.96 三、利润总额（亏损总额以 124,898,032.74 262,183,016.53 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 124,898,032.74 262,183,016.53 号填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 1,407,444,931.38 1,735,119,422.39 3,142,564,353.77 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 124,898,032.74 124,898,032.74 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 2,095,773.42 89,790,780.11 91,886,553.53 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 821,869,866.17 1,116,947,062.81 1,938,816,928.98 2.基金赎回款 -819,774,092.75 -1,027,156,282.70 -1,846,930,375.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 1,409,540,704.80 1,949,808,235.24 3,359,348,940.04 金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 274,044,760.20 109,255,310.06 383,300,070.26 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 262,183,016.53 262,183,016.53 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 606,580,347.29 318,121,476.97 924,701,824.26 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 747,415,944.06 395,363,193.29 1,142,779,137.35 2.基金赎回款 -140,835,596.77 -77,241,716.32 -218,077,313.09 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 880,625,107.49 689,559,803.56 1,570,184,911.05 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]618 号《关于准予景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金注册的批复》和机构部函[2017]599 号《关于景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金延期募集备案的回函》核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本 基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币682,642,607.57 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第364 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金 基金合同》于 2017 年 7 月 7 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 682,869,499.13 份 基金份额，其中认购资金利息折合 226,891.56 份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行上市和交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%，其中投资于国内依法上市的股票比例不超过基金资产的 95%，投资于港股通标的股票比例不超过基金资产的 95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-20%，其中权证投资比例不超过基金资产净值的 0-3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款。本基金投资于领先科技主题的股票资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金的业绩比较基准为：中证 TMT 产业主题指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×20%+中证全债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人景顺长城基金管理有限公司于2021年8月19日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2021 半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变 动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政 策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通 知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金通过深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基 金通过深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 376,276,187.36 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月至 1 年 - 存款期限 1 年以上 - 其他存款 - 合计 376,276,187.36 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,644,975,260.10 3,013,073,031.28 368,097,771.18 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 4,939,400.00 6,027,116.86 1,087,716.86 券 银行间市场 - - - 合计 4,939,400.00 6,027,116.86 1,087,716.86 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,649,914,660.10 3,019,100,148.14 369,185,488.04 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 32,168.47 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 7,049.08 应收债券利息 3,503.05 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 250.20 合计 42,970.80 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 2,776,656.15 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,776,656.15 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 131,908.87 应付证券出借违约金 - 预提费用 118,555.34 合计 250,464.21 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,407,444,931.38 1,407,444,931.38 本期申购 821,869,866.17 821,869,866.17 本期赎回（以“-”号填列） -819,774,092.75 -819,774,092.75 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 1,409,540,704.80 1,409,540,704.80 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,057,676,234.99 677,443,187.40 1,735,119,422.39 本期利润 184,768,224.67 -59,870,191.93 124,898,032.74 本期基金份额交易产生 6,142,258.36 83,648,521.75 89,790,780.11 的变动数 其中：基金申购款 674,721,082.62 442,225,980.19 1,116,947,062.81 基金赎回款 -668,578,824.26 -358,577,458.44 -1,027,156,282.70 本期已分配利润 - - - 本期末 1,248,586,718.02 701,221,517.22 1,949,808,235.24 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 815,344.82 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 161,835.59 其他 35,007.89 合计 1,012,188.30 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,262,903,487.90 减：卖出股票成本总额 3,052,837,283.36 买卖股票差价收入 210,066,204.54 6.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 6,032.30 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 4,000.00 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 0.92 买卖债券差价收入 2,031.38 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 8,030,980.40 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,030,980.40 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -59,870,191.93 股票投资 -60,956,149.59 债券投资 1,085,957.66 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变 - 动产生的预估增值税 合计 -59,870,191.93 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 5,272,123.06 基金转换费收入 359,820.83 合计 5,631,943.89 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金财产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中不低于赎回费部分的 25% 归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 11,279,904.10 银行间市场交易费用 - 合计 11,279,904.10 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 54,547.97 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 债券托管账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 16,345.09 合计 139,400.43 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金销售机构 银行”) 长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%） （%） 长城证券 129,921,770.76 1.92 6,219,577.21 0.22 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 120,998.27 2.04 120,998.27 4.36 关联方名称 上年度可比期间 2020年1月1日至2020年6月30日 当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金 佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%） 长城证券 5,792.04 0.23 5,792.04 0.40 注：1.上述佣金按市场佣金率计算。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 24,566,763.96 7,393,590.15 其中：支付销售机构的客户维护费 3,467,192.01 669,870.63 注：支付基金管理人景顺长城基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,094,460.75 1,232,264.99 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证 券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的 证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行-活期 376,276,187.36 815,344.82 186,686,305.84 553,280.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配。 6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 流通受 认购 期末估值 数量 期末 备 代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 注 股） 300614百川 2021 年 5 2021 年 11新股流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 - 畅银 月 18 日 月 25 日 通受限 300919中伟 2020 年 12 2021 年 7 新股流 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 - 股份 月 15 日 月 2 日 通受限 300927江天 2020 年 12 2021 年 7 新股流 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 - 化学 月 29 日 月 7 日 通受限 300929华骐 2021 年 1 2021 年 7 新股流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 - 环保 月 12 日 月 21 日 通受限 300932三友 2021 年 1 2021 年 7 新股流 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 - 联众 月 15 日 月 22 日 通受限 300933中辰 2021 年 1 2021 年 7 新股流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 - 股份 月 15 日 月 22 日 通受限 300937药易 2021 年 1 2021 年 7 新股流 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 - 购 月 20 日 月 27 日 通受限 300941创识 2021 年 2 2021 年 8 新股流 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 - 科技 月 2 日 月 9 日 通受限 300942易瑞 2021 年 2 2021 年 8 新股流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 - 生物 月 2 日 月 9 日 通受限 300943春晖 2021 年 2 2021 年 8 新股流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 - 智控 月 3 日 月 10 日 通受限 300948冠中 2021 年 2 2021 年 8 新股流 13.00 27.42 216 2,808.00 5,922.72 - 生态 月 18 日 月 25 日 通受限 300948冠中 2021 年 6 2021 年 8 新股流 - 27.42 108 - 2,961.36 - 生态 月 4 日 月 25 日 通受限 300953震裕 2021 年 3 2021 年 9 新股流 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 - 科技 月 11 日 月 22 日 通受限 300955嘉亨 2021 年 3 2021 年 9 新股流 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 - 家化 月 16 日 月 24 日 通受限 300956英力 2021 年 3 2021 年 9 新股流 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 - 股份 月 16 日 月 27 日 通受限 300957贝泰 2021 年 3 2021 年 9 新股流 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 - 妮 月 18 日 月 27 日 通受限 300958建工 2021 年 3 2021 年 9 新股流 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 - 修复 月 18 日 月 29 日 通受限 300960通业 2021 年 3 2021 年 9 新股流 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 - 科技 月 22 日 月 29 日 通受限 300961深水 2021 年 3 2021 年 9 新股流 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 - 海纳 月 23 日 月 30 日 通受限 300962中金 2021 年 3 2021 年 10新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 - 辐照 月 29 日 月 11 日 通受限 300966共同 2021 年 3 2021 年 10新股流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 - 药业 月 31 日 月 11 日 通受限 300967晓鸣 2021 年 4 2021 年 10新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 - 股份 月 2 日 月 13 日 通受限 300968格林 2021 年 4 2021 年 10新股流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 - 精密 月 6 日 月 15 日 通受限 300971博亚 2021 年 4 2021 年 10新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 - 精工 月 7 日 月 15 日 通受限 300973立高 2021 年 4 2021 年 10新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 - 食品 月 8 日 月 15 日 通受限 300975商络 2021 年 4 2021 年 10新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 - 电子 月 14 日 月 21 日 通受限 300978东箭 2021 年 4 2021 年 10新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 - 科技 月 15 日 月 26 日 通受限 300979华利 2021 年 4 2021 年 10新股流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 - 集团 月 15 日 月 26 日 通受限 300981中红 2021 年 4 2021 年 10新股流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 - 医疗 月 19 日 月 27 日 通受限 300982苏文 2021 年 4 2021 年 10新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 - 电能 月 19 日 月 27 日 通受限 300985致远 2021 年 4 2021 年 10新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 - 新能 月 21 日 月 29 日 通受限 300986志特 2021 年 4 2021 年 11新股流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 - 新材 月 21 日 月 1 日 通受限 300991创益 2021 年 5 2021 年 11新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 - 通 月 12 日 月 22 日 通受限 300992泰福 2021 年 5 2021 年 11新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 - 泵业 月 17 日 月 25 日 通受限 300993玉马 2021 年 5 2021 年 11新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 - 遮阳 月 17 日 月 24 日 通受限 300995奇德 2021 年 5 2021 年 11新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 - 新材 月 17 日 月 26 日 通受限 300996普联 2021 年 5 2021 年 12新股流 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 - 软件 月 26 日 月 3 日 通受限 300997欢乐 2021 年 5 2021 年 12新股流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 - 家 月 26 日 月 2 日 通受限 300998宁波 2021 年 5 2021 年 12新股流 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 - 方正 月 25 日 月 2 日 通受限 301002崧盛 2021 年 5 2021 年 12新股流 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 - 股份 月 27 日 月 7 日 通受限 301004嘉益 2021 年 6 2021 年 12新股流 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 - 股份 月 18 日 月 27 日 通受限 301009可靠 2021 年 6 2021 年 12新股流 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 - 股份 月 8 日 月 17 日 通受限 301010晶雪 2021 年 6 2021 年 12新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 - 节能 月 9 日 月 20 日 通受限 301011华立 2021 年 6 2021 年 12新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 - 科技 月 9 日 月 17 日 通受限 301012扬电 2021 年 6 2021 年 12新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 - 科技 月 15 日 月 22 日 通受限 301015百洋 2021 年 6 2021 年 12新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 - 医药 月 22 日 月 30 日 通受限 301016雷尔 2021 年 6 2021 年 12新股流 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 - 伟 月 23 日 月 30 日 通受限 301018申菱 2021 年 6 2021 年 7 新股流 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 - 环境 月 28 日 月 7 日 通受限 301018申菱 2021 年 6 2022 年 1 新股流 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 - 环境 月 28 日 月 7 日 通受限 605162新中 2021 年 6 2021 年 7 新股流 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 - 港 月 29 日 月 7 日 通受限 605287德才 2021 年 6 2021 年 7 新股流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 - 股份 月 28 日 月 6 日 通受限 688070纵横 2021 年 2 2021 年 8 新股流 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 - 股份 月 2 日 月 10 日 通受限 688079美迪 2021 年 2 2021 年 9 新股流 10.19 18.40 10,622 108,238.18 195,444.80 - 凯 月 23 日 月 2 日 通受限 688087英科 2021 年 6 2021 年 7 新股流 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 - 再生 月 30 日 月 9 日 通受限 688201信安 2021 年 4 2021 年 10新股流 26.78 45.41 2,129 57,014.62 96,677.89 - 世纪 月 13 日 月 21 日 通受限 688226威腾 2021 年 6 2021 年 7 新股流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 - 电气 月 28 日 月 7 日 通受限 688499利元 2021 年 6 2021 年 7 新股流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 - 亨 月 23 日 月 1 日 通受限 688575亚辉 2021 年 5 2021 年 11新股流 14.80 32.09 3,435 50,838.00 110,229.15 - 龙 月 10 日 月 17 日 通受限 688613奥精 2021 年 5 2021 年 11新股流 16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.50 - 医疗 月 13 日 月 22 日 通受限 688626翔宇 2021 年 3 2021 年 9 新股流 28.82 104.16 3,652 105,250.64 380,392.32 - 医疗 月 23 日 月 30 日 通受限 688663新风 2021 年 4 2021 年 10新股流 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 - 光 月 6 日 月 13 日 通受限 688676金盘 2021 年 3 2021 年 9 新股流 10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00 - 科技 月 2 日 月 9 日 通受限 688687凯因 2021 年 1 2021 年 8 新股流 18.98 27.98 5,354 101,618.92 149,804.92 - 科技 月 29 日 月 9 日 通受限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通日 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备 代码 名称 认购日 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 注 张） 127038国微 2021 年 6 2021 年 7 新债流100.00 100.00 15,8031,580,300.001,580,300.00 - 转债 月 10 日 月 14 日 通受限 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业 倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上 市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配 售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设 置不低于 6 个月的限售期。 3、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限 内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 停牌 期末 复牌 复牌 期末 期末 码 股票名称 停牌日期 原因 估值单 日期 开盘 数量（股） 成本总额 估值总额 备注 价 单价 保利协鑫 2021 年 4 月 重大 03800 能源 1 日 事项 1.65 - -16,625,87822,751,044.8927,391,439.92 - 停牌 注：本基金截至 2021 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了以风险管理委员会为核心，由风险管理委员会、督察长、法律监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人配备的风险管理人员对投资风险进行独立的监控并及时向管理层汇报。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。 本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。 于本期末，本基金持有除国债、央行票据、政策性金融债及地方政府债券之外的债券和资产支持证券资产的账面价值占基金净资产的比例为 0.18%（上年末：0.0002%）。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。 本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建 立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括 利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制， 并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。 本基金管理人通过定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法 管理利率风险。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约 规定的重新定价日或到期日进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 6 月 30 日 资产 银行存款 376,276,187.36 - - - - - 376,276,187.36 结算备付金 22,925,929.32 - - - - - 22,925,929.32 存出保证金 846,440.62 - - - - - 846,440.62 交易性金融资产 - - - -6,027,116.86 3,013,073,031.283,019,100,148.14 应收利息 - - - - - 42,970.80 42,970.80 应收股利 - - - - - 1,119,947.85 1,119,947.85 应收申购款 - - - - - 1,054,580.54 1,054,580.54 应收证券清算款 - - - - - 17,357,029.55 17,357,029.55 资产总计 400,048,557.30 - - -6,027,116.86 3,032,647,560.023,438,723,234.18 负债 应付赎回款 - - - - - 51,903,844.37 51,903,844.37 应付管理人报酬 - - - - - 4,052,902.72 4,052,902.72 应付托管费 - - - - - 675,483.80 675,483.80 应付证券清算款 - - - - - 19,714,913.32 19,714,913.32 应付交易费用 - - - - - 2,776,656.15 2,776,656.15 应交税费 - - - - - 29.57 29.57 其他负债 - - - - - 250,464.21 250,464.21 负债总计 - - - - - 79,374,294.14 79,374,294.14 利率敏感度缺口 400,048,557.30 - - -6,027,116.86 - - 上年度末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 612,967,785.52 - - - - - 612,967,785.52 结算备付金 80,784,759.54 - - - - - 80,784,759.54 存出保证金 24,075,943.60 - - - - - 24,075,943.60 交易性金融资产 - - - - 5,759.20 2,624,840,869.472,624,846,628.67 应收利息 - - - - - 60,263.71 60,263.71 应收股利 - - - - - 89,308.85 89,308.85 应收申购款 - - - - - 3,117,279.41 3,117,279.41 应收证券清算款 - - - - - 521,351.78 521,351.78 资产总计 717,828,488.66 - - - 5,759.20 2,628,629,073.223,346,463,321.08 负债 应付赎回款 - - - - - 37,089,430.26 37,089,430.26 应付管理人报酬 - - - - - 3,380,948.67 3,380,948.67 应付托管费 - - - - - 563,491.44 563,491.44 应付证券清算款 - - - - - 160,468,340.64 160,468,340.64 应付交易费用 - - - - - 2,024,511.83 2,024,511.83 应交税费 - - - - - 3.57 3.57 其他负债 - - - - - 372,240.90 372,240.90 负债总计 - - - - - 203,898,967.31 203,898,967.31 利率敏感度缺口 717,828,488.66 - - - 5,759.20 - - 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，本基金持有的债券资产的账面价值占资产净值比例为 0.18%（上年末：0.0%），因 此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（上年末：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日 对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币 合计 元 元 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 1,192,710,604.84 - 1,192,710,604.84 资产合计 - 1,192,710,604.84 - 1,192,710,604.84 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口 - 1,192,710,604.84 - 1,192,710,604.84 净额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元 港币 其他币种 折合人民币 折合人民币元 折合人民币 合计 元 元 以外币计价的资产 交易性金融资产 - 1,338,740,071.29 - 1,338,740,071.29 资产合计 - 1,338,740,071.29 - 1,338,740,071.29 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口 - 1,338,740,071.29 - 1,338,740,071.29 净额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除市场汇率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 假设 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 （2021 年 6 月 30 日） （2020 年 12 月 31 日 ） 所有外币均相对人民币升值 5% 59,635,530.24 66,937,003.56 分析 所有外币均相对人民币贬值 5% -59,635,530.24 -66,937,003.56 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 经测算本基金面临的其他价格风险列示如下： 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 3,013,073,031.28 89.69 2,624,840,869.47 83.53 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 3,013,073,031.28 89.69 2,624,840,869.47 83.53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 假设 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 （2021 年 6 月 30 日） （2020 年 12 月 31 日 ） 沪深 300 指数上升 5% 168,300,302.44 121,887,931.52 分析 沪深 300 指数下降 5% -168,300,302.44 -121,887,931.52 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 2,987,692,221.21 元，属于第二层次的余额为 31,407,926.93 元，无属于第 三层次的余额(2020 年 12 月 31 日：第一层次 2,619,675,726.58 元，第二层次 5,170,902.09 元， 无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020 年 12 月 31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,013,073,031.28 87.62 其中：股票 3,013,073,031.28 87.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,027,116.86 0.18 其中：债券 6,027,116.86 0.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 399,202,116.68 11.61 8 其他各项资产 20,420,969.36 0.59 9 合计 3,438,723,234.18 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,192,710,604.84 元，占基金资产净值的比例为 35.50%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 5,850.78 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,279,011,181.53 38.07 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 31,203,311.26 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 58,994,050.80 1.76 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 133,418,794.08 3.97 J 金融业 20,267,990.85 0.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 107,432,640.84 3.20 N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 189,945,776.21 5.65 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,820,362,426.44 54.19 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 140,476,322.04 4.18 非周期性消费品 369,651,263.75 11.00 综合 - - 能源 139,845,288.04 4.16 金融 - - 工业 26,259,146.76 0.78 信息科技 149,043,066.33 4.44 公用事业 - - 通讯 367,435,517.92 10.94 合计 1,192,710,604.84 35.50 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 02269 药明生物 1,513,110 179,159,765.34 5.33 2 300760 迈瑞医疗 361,194 173,391,179.70 5.16 3 002415 海康威视 2,220,328 143,211,156.00 4.26 4 300750 宁德时代 260,600 139,368,880.00 4.15 5 03690 美团－Ｗ 510,720 136,157,151.19 4.05 6 01810 小米集团－Ｗ 5,834,600 131,081,057.14 3.90 7 00968 信义光能 8,063,716 112,453,848.12 3.35 8 603259 药明康德 686,076 107,432,640.84 3.20 9 00268 金蝶国际 4,801,502 105,274,410.21 3.13 10 600660 福耀玻璃 1,178,500 65,819,225.00 1.96 10 03606 福耀玻璃 786,800 35,811,025.76 1.07 11 000063 中兴通讯 3,044,600 101,172,058.00 3.01 12 00700 腾讯控股 206,195 100,197,309.59 2.98 13 002049 紫光国微 554,745 85,536,131.55 2.55 14 688111 金山办公 215,173 84,950,300.40 2.53 15 300015 爱尔眼科 1,129,175 80,148,841.50 2.39 16 00853 微创医疗 1,260,000 73,022,508.72 2.17 17 600276 恒瑞医药 1,020,461 69,360,734.17 2.06 18 300014 亿纬锂能 620,427 64,480,978.11 1.92 19 600763 通策医疗 155,570 63,939,270.00 1.90 20 002352 顺丰控股 871,404 58,994,050.80 1.76 21 300502 新易盛 1,795,366 56,105,187.50 1.67 22 01801 信达生物 684,500 51,573,545.72 1.54 23 002555 三七互娱 2,011,395 48,313,707.90 1.44 24 06185 康希诺生物－Ｂ 140,400 48,201,595.60 1.43 25 002271 东方雨虹 840,443 46,493,306.76 1.38 26 603882 金域医学 287,023 45,857,664.71 1.37 27 300124 汇川技术 610,800 45,358,008.00 1.35 28 03888 金山软件 1,130,000 43,768,656.12 1.30 29 000661 长春高新 111,300 43,073,100.00 1.28 30 00175 吉利汽车 1,982,000 40,322,513.59 1.20 31 00425 敏实集团 1,166,000 35,800,574.83 1.07 32 600060 海信视像 2,095,900 35,420,710.00 1.05 33 002709 天赐材料 312,467 33,302,732.86 0.99 34 600161 天坛生物 912,520 31,253,810.00 0.93 35 603233 大参林 609,780 31,165,855.80 0.93 36 688002 睿创微纳 293,167 29,266,861.61 0.87 37 00241 阿里健康 1,992,000 28,542,207.86 0.85 38 03800 保利协鑫能源 16,625,878 27,391,439.92 0.82 39 02382 舜宇光学科技 128,600 26,259,146.76 0.78 40 688116 天奈科技 202,612 23,908,216.00 0.71 41 300601 康泰生物 156,138 23,264,562.00 0.69 42 300059 东方财富 618,115 20,267,990.85 0.60 43 688169 石头科技 14,877 18,759,897.00 0.56 44 601799 星宇股份 83,100 18,757,332.00 0.56 45 00667 中国东方教育 1,743,000 17,693,848.37 0.53 46 600486 扬农化工 132,789 14,841,826.53 0.44 47 002475 立讯精密 317,359 14,598,514.00 0.43 48 688626 翔宇医疗 3,652 380,392.32 0.01 49 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.01 50 688079 美迪凯 10,622 195,444.80 0.01 51 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.00 52 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.00 53 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.00 54 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00 55 688201 信安世纪 2,129 96,677.89 0.00 56 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 57 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.00 58 300979 华利集团 925 80,937.50 0.00 59 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00 60 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00 61 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.00 62 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.00 63 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00 64 300894 火星人 628 42,704.00 0.00 65 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00 66 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00 67 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00 68 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00 69 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00 70 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00 71 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00 72 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00 73 300932 三友联众 492 15,601.32 0.00 74 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00 75 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00 76 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00 77 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00 78 300937 药易购 244 13,105.24 0.00 79 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00 80 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00 81 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 82 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00 83 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00 84 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00 85 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00 86 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00 87 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00 88 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00 89 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 90 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00 91 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00 92 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00 93 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00 94 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00 95 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00 96 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00 97 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00 98 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00 99 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00 100 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00 101 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 102 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00 103 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00 104 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00 105 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00 106 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00 107 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00 108 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00 109 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00 110 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00 111 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00 112 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00 113 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00 114 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 01810 小米集团-W 159,378,265.39 5.07 2 00941 中国移动 157,971,948.30 5.03 3 002415 海康威视 132,119,951.58 4.20 4 02269 药明生物 127,762,103.91 4.07 5 600276 恒瑞医药 120,101,256.74 3.82 6 002475 立讯精密 108,572,267.28 3.45 7 002352 顺丰控股 102,914,785.92 3.27 8 03690 美团-W 99,512,127.41 3.17 9 300760 迈瑞医疗 95,430,323.03 3.04 10 000063 中兴通讯 92,702,973.00 2.95 11 00268 金蝶国际 91,320,201.37 2.91 12 300750 宁德时代 89,477,196.60 2.85 13 002027 分众传媒 86,916,870.40 2.77 14 002049 紫光国微 85,724,101.53 2.73 15 00968 信义光能 74,038,404.21 2.36 16 688111 金山办公 71,616,373.26 2.28 17 000651 格力电器 70,351,872.55 2.24 18 002607 中公教育 64,774,015.35 2.06 19 600486 扬农化工 63,195,580.50 2.01 20 600660 福耀玻璃 61,709,675.85 1.96 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 00941 中国移动 172,240,735.39 5.48 2 002475 立讯精密 157,362,543.05 5.01 3 00388 香港交易所 131,342,916.04 4.18 4 03690 美团-W 123,751,134.94 3.94 5 002049 紫光国微 120,568,726.27 3.84 6 00700 腾讯控股 107,994,371.61 3.44 7 06969 思摩尔国际 97,256,401.78 3.09 8 03800 保利协鑫能源 93,355,875.45 2.97 9 00425 敏实集团 82,370,736.40 2.62 10 02269 药明生物 78,409,103.64 2.50 11 00968 信义光能 77,351,888.58 2.46 12 002027 分众传媒 73,596,445.44 2.34 13 000651 格力电器 73,106,730.69 2.33 14 000100 TCL 科技 72,714,181.00 2.31 15 603337 杰克股份 71,033,584.03 2.26 16 03993 洛阳钼业 63,867,855.19 2.03 17 01109 华润置地 63,270,945.16 2.01 18 600570 恒生电子 63,261,314.58 2.01 19 603799 华友钴业 61,911,176.00 1.97 20 300630 普利制药 57,155,816.28 1.82 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,502,025,594.76 卖出股票收入（成交）总额 3,262,903,487.90 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,027,116.86 0.18 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,027,116.86 0.18 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 123099 普利转债 24,142 3,063,861.22 0.09 2 127038 国微转债 15,803 1,580,300.00 0.05 3 123111 东财转 3 9,449 1,382,955.64 0.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 846,440.62 2 应收证券清算款 17,357,029.55 3 应收股利 1,119,947.85 4 应收利息 42,970.80 5 应收申购款 1,054,580.54 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,420,969.36 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 84,686 16,644.32 1,029,022,191.67 73.00 380,518,513.13 27.00 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 802,760.56 0.056952 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 - 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017 年 7 月 7 日）基金份额总额 682,869,499.13 本报告期期初基金份额总额 1,407,444,931.38 本报告期基金总申购份额 821,869,866.17 减：本报告期基金总赎回份额 819,774,092.75 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,409,540,704.80 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 本基金管理人于 2021 年 3 月 30 日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通 过，聘任刘彦春先生担任本公司副总经理。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告已在中国证监会指定的全国性报刊及指定互联网网站等媒介披露。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期未更换会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 西部证券股份有 2 1,266,449,080.82 18.75% 1,108,183.98 18.72% - 限公司 光大证券股份有 2 1,196,486,048.69 17.72% 1,050,022.56 17.74% - 限公司 中泰证券股份有 2 569,719,301.67 8.44% 486,866.25 8.23% - 限公司 广发证券股份有 1 467,917,961.80 6.93% 435,766.63 7.36% - 限公司 东方财富证券股 2 424,412,472.60 6.28% 375,546.59 6.34% - 份有限公司 长江证券股份有 1 330,674,544.21 4.90% 289,550.63 4.89% - 限公司 中银国际证券股 1 315,496,851.95 4.67% 270,851.97 4.58% - 份有限公司 汇丰前海证券有 1 274,636,733.71 4.07% 231,461.95 3.91% - 限责任公司 东方证券股份有 1 263,809,695.61 3.91% 219,886.58 3.71% - 限公司 方正证券股份有 1 255,199,735.81 3.78% 214,261.76 3.62% - 限公司 渤海证券股份有 本期 限公司 1 243,908,259.55 3.61% 203,731.15 3.44% 退租1 个 国泰君安证券股 1 228,866,757.83 3.39% 201,689.86 3.41% - 份有限公司 国信证券股份有 2 218,496,581.48 3.24% 199,752.63 3.37% - 限公司 东北证券股份有 1 182,766,760.04 2.71% 170,207.35 2.88% - 限公司 中信建投证券股 2 172,665,612.87 2.56% 148,699.48 2.51% - 份有限公司 中国国际金融股 1 145,112,420.14 2.15% 128,835.59 2.18% - 份有限公司 长城证券股份有 2 129,921,770.76 1.92% 120,998.27 2.04% - 限公司 天风证券股份有 1 67,191,945.66 0.99% 62,576.71 1.06% - 限公司 华创证券有限责 1 37,653.59 0.00% 35.07 0.00% - 任公司 安信证券股份有 1 - - - - - 限公司 招商证券股份有 1 - - - - - 限公司 中信证券股份有 3 - - - - - 限公司 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近三年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全 面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报 告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供 专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证 券经营机构签订协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 西部证券股份 - - 182,600,000.00 100.00% - - 有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 东方财富证券 - - - - - - 股份有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 股份有限公司 汇丰前海证券 - - - - - - 有限责任公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 方正证券股份 - - - - - - 有限公司 渤海证券股份 - - - - - - 有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 东北证券股份 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 长城证券股份 - - - - - - 有限公司 天风证券股份 6,032.30 100.00% - - - - 有限公司 华创证券有限 - - - - - - 责任公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 招商证券股份 - - - - - - 有限公司 中信证券股份 - - - - - - 有限公司 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-08 停机维护的公告 网站 2 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 部分基金 2021 年非港股通交易日暂 网站 停申购（含日常申购和定期定额投 资）、赎回及转换业务安排的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 3 部分基金参加财通证券股份有限公司 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 申购及定期定额投资申购费率优惠活 网站 动的公告 4 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-01-15 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于调整 中国证监会指定报刊及 5 直销网上交易系统招行直联渠道基金 网站 2021-01-20 交易费率优惠活动的公告 6 景顺长城沪港深领先科技股票型证券 中国证监会指定报刊及 2021-01-21 投资基金 2020 年第 4 季度报告 网站 7 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 2021-01-21 基金2020年第4季度报告提示性公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 8 部分基金非港股通交易日暂停申购、 网站 2021-02-04 赎回等业务安排的提示性公告 9 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-05 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于终止 中国证监会指定报刊及 10 包商银行股份有限公司办理本公司旗 网站 2021-02-09 下基金销售业务的公告 关于旗下部分基金新增国联证券股份 11 有限公司为销售机构并开通定期定额 中国证监会指定报刊及 2021-02-18 投资业务、转换业务及参加申购、定 网站 期定额投资申购费率优惠的公告 12 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-02-25 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增中国国际金融 13 股份有限公司为销售机构并开通定期 中国证监会指定报刊及 2021-02-26 定额投资业务、转换业务及参加申购、 网站 定期定额投资申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增东吴证券股份 14 有限公司为销售机构并开通定期定额 中国证监会指定报刊及 2021-03-01 投资业务、转换业务及参加申购、定 网站 期定额投资申购费率优惠的公告 关于旗下部分基金新增中国农业银行 中国证监会指定报刊及 15 股份有限公司为销售机构并开通定期 网站 2021-03-09 定额投资业务和转换业务的公告 关于旗下部分基金新增中欧财富为销 16 售机构并开通基金“定期定额投资业 中国证监会指定报刊及 2021-03-09 务”、基金转换业务及参加申购、定期 网站 定额投资申购费率优惠的公告 17 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-12 停机维护的公告 网站 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 18 部分基金参加安信证券股份有限公司 中国证监会指定报刊及 2021-03-15 基金申购及定期定额投资申购费率优 网站 惠活动的公告 景顺长城基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定报刊及 19 部分基金在南京银行开通基金转换业 网站 2021-03-17 务的公告 20 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-20 停机维护的公告 网站 关于旗下部分基金新增阳光人寿保险 股份有限公司为销售机构并开通基金 中国证监会指定报刊及 21 “定期定额投资业务”、基金转换业务 网站 2021-03-25 及参加申购、定期定额投资申购费率 优惠的公告 22 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-03-26 停机维护的公告 网站 23 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中国证监会指定报刊及 40 投资基金2021年第2号更新招募说明 网站 2021-06-18 书 41 景顺长城沪港深领先科技股票型证券 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 投资基金基金合同更新 网站 42 景顺长城沪港深领先科技股票型证券 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 投资基金托管协议更新 网站 43 景顺长城基金管理有限公司关于系统 中国证监会指定报刊及 2021-06-18 停机维护的公告 网站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》等法律法规及本基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，景顺长城基金管理有限公司决定对本基金的基金合同等法律文件进行修订，新增侧袋机制相关内容。 本次修订属于法律法规规定无需召开基金份额持有人大会的事项，修订自 2021 年 6 月 18 日起 正式生效。有关详细信息参见本公司于 2021 年 6 月 18 日发布的相关公告。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 12.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2021 年 8 月 23 日