华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基 金 2019年半年度报告 2019年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2019年8月29日 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 2 页 共54 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年8月28日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至2019年6月30日止。 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 3 页 共54 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示..................................................................................................................................... 2 1.2 目录............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介.............................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况............................................................................................................................... 6 2.2 基金产品说明............................................................................................................................... 6 2.3 基金管理人和基金托管人........................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式............................................................................................................................... 7 2.5 其他相关资料............................................................................................................................... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................ 8 3.1 主要会计数据和财务指标........................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现............................................................................................................................... 8 3.3 其他指标..................................................................................................................................... 9 §4 管理人报告........................................................................................................................................ 10 4.1 基金管理人及基金经理情况..................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14 §5 托管人报告........................................................................................................................................ 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................. 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..........15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 16 6.1 资产负债表................................................................................................................................ 16 6.2 利润表....................................................................................................................................... 17 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 4 页 共54 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................. 18 6.4 报表附注................................................................................................................................... 19 §7 投资组合报告.................................................................................................................................... 41 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................. 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................. 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 42 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......................................................................................... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合..................................................................................... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细......................45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明................................................................... 46 7.12 投资组合报告附注................................................................................................................... 46 §8 基金份额持有人信息.......................................................................................................................... 48 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................. 48 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 48 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 48 §9 开放式基金份额变动.......................................................................................................................... 49 §10 重大事件揭示.................................................................................................................................. 50 10.1 基金份额持有人大会决议....................................................................................................... 50 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 50 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 50 10.4 基金投资策略的改变............................................................................................................... 50 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................................................... 50 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 50 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况............................................................................... 50 10.8 其他重大事件........................................................................................................................... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................... 55 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 5 页 共54 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况........................................ 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................... 55 §12 备查文件目录.................................................................................................................................. 56 12.1 备查文件目录........................................................................................................................... 56 12.2 存放地点................................................................................................................................. 56 12.3 查阅方式................................................................................................................................. 56 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 6 页 共54 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞富利混合 基金主代码 004475 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年9月12日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 448,649,803.29份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极灵活的合理资产 配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金 资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标， 在投资过程中实现风险和收益的优化平衡。根据各类 资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较，对股 票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行 动态调整。本基金股票投资以定性和定量分析为基 础，从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个 股，重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可 预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益 率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 陈晖 田青 联系电话 021-38601777 010-67595096 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-888-0001 010-67595096 传真 021-38601799 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄 上海证大五道口广场1号17层 北京市西城区闹市口大街1号 院1号楼 邮政编码 200135 100033 法定代表人 贾波 田国立 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 7 页 共54 页 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号 楼17层及托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄证大 五道口广场1号楼17层 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 8 页 共54 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019年1月1日 - 2019年6月30日 ) 本期已实现收益 -2,607,105.53 本期利润 89,837,180.51 加权平均基金份额本期利润 0.1901 本期加权平均净值利润率 22.16% 本期基金份额净值增长率 25.18% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 期末可供分配利润 -47,819,368.72 期末可供分配基金份额利润 -0.1066 期末基金资产净值 400,830,434.57 期末基金份额净值 0.8934 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 -10.66% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.61% 0.94% 2.84% 0.57% 0.77% 0.37% 过去三个月 -1.92% 1.37% -0.54% 0.75% -1.38% 0.62% 过去六个月 25.18% 1.41% 13.28% 0.77% 11.90% 0.64% 过去一年 8.15% 1.50% 6.62% 0.76% 1.53% 0.74% 自基金合同 生效起至今 -10.66% 1.33% 2.96% 0.66% -13.62% 0.67% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 9 页 共54 页 注：图示日期为2017年9月12日至2019年6月30日。 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 10 页 共54 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为 华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限 公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基 金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证 券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式 指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型 证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选 灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化 驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券 投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币 市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 11 页 共54 页 资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混 合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞 国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2019年6月30 日，公司基金管理规模为1030.82亿元。 基金4.1.2 经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨景涵 本基金 的基金 经理 2017年9月12日 - 15年 中山大学经济学硕士。特 许金融分析师（CFA）， 金融风险管理师 （FRM）。2004年至2006 年于平安资产管理有限公 司，任投资分析师；2006 年至2009年9月于生命人 寿保险公司，历任投连投 资经理、投资经理、基金 投资部负责人。2009年10 月加入本公司，任专户投 资部投资经理。2014年6 月至2015年4月任研究部 总监助理。2015年4月 至2018年4月任华泰柏瑞 新利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2015年5月至2017 年12月任华泰柏瑞惠利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016年8 月至2017年12月任华泰柏 瑞精选回报灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2016年9月至2018 年11月任华泰柏瑞爱利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016年9 月起任华泰柏瑞多策略灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016年11 月至2017年12月任华泰柏 瑞睿利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经 理。2016年12月至2018 年4月任华泰柏瑞鼎利灵 活配置混合型证券投资基 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 12 页 共54 页 金的基金经理。2016年12 月起任华泰柏瑞享利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2016年12月 至2019年3月任华泰柏瑞 兴利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理。2017年1月至2018年3 月任华泰柏瑞泰利灵活配 置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞锦利灵活配置混 合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2017年2月起任华泰 柏瑞价值精选30灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2017年2月 至2018年3月任华泰柏嘉 利灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理。2017 年3月至2018年10月任华 泰柏瑞盛利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2017年9月起任华泰 柏瑞富利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。2018年3月起任华泰 柏瑞新金融地产灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2018年6月起任 华泰柏瑞国企整合精选混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离 职日期指基金管理公司作出决定之日。 管理4.2 人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金 的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人 谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不 存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 13 页 共54 页 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易 的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金2019年上半年,采取进取的策略,保持权益资产的进取仓位,以权益收益为主要获利手 段,业绩表现较佳。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.8934元；本报告期基金份额净值增长率为25.18%，业绩 比较基准收益率为13.28%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2019年下半年,宏观经济预期将持续承受下行压力，但政策亦将保持定力，不会轻易通 过刺激政策提振经济，而会以改革开放为手段促进经济结构调整。随着对中美关系的重新定义、 国内经济韧性的重新认识、上市公司业绩增长质量和数量的重新理解以及市场结构的重新调整， 股票市场有望逐步修复前期较为不切实际的一些预期，包括一些行业的过度乐观预期和另一些行 业的过度悲观预期，投资者将会认识到过度追捧某些资产和过度看空某些资产都是充满风险的， 尤其是当这些看多看空的观点和短期政策联系过于紧密，趋势过分集中，投资资产过度拥挤的时 候，就带来了市场结构性的投资机会。我们认为对于真正的专业投资者来说，当下是比较好的选 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 14 页 共54 页 股获得超额收益的时机，部分原因是因为过去2-3年持续累积的不平衡市场结构，部分因为一些 行业持续受到与基本面走势不相称的压制。我们预期下半年股票组合将会获得相当不错的超额收 益。本基金将灵活参与权益市场的各种机会，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在2019年下 半年为投资者带来相对更好的净值表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本报告期内基金未实施收 益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 15 页 共54 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金 法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 16 页 共54 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2019年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 21,731,948.83 19,237,844.19 结算备付金 767,153.11 733,066.31 存出保证金 136,293.16 129,792.48 交易性金融资产 6.4.7.2 379,374,339.40 338,421,855.83 其中：股票投资 379,374,339.40 338,421,855.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 4,928,428.10 应收利息 6.4.7.5 4,767.24 4,731.31 应收股利 - - 应收申购款 3,847.66 7,114.77 递延所得税资产 - - 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 17 页 共54 页 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 402,018,349.40 363,462,832.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019年6月30日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,522,882.07 应付赎回款 7,629.57 221,108.72 应付管理人报酬 487,717.23 474,371.01 应付托管费 81,286.23 79,061.83 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 412,922.12 311,156.75 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 198,359.68 400,000.34 负债合计 1,187,914.83 6,008,580.72 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 18 页 共54 页 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 448,649,803.29 500,823,641.58 未分配利润 6.4.7.10 -47,819,368.72 -143,369,389.31 所有者权益合计 400,830,434.57 357,454,252.27 负债和所有者权益总计 402,018,349.40 363,462,832.99 注：报告截止日2019年6月30日，基金份额净值0.8934元，基金份额总额448649803.29份。 6.2 利润表 会计主体：华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019年1月1日至2019 年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018 年6月30日 一、收入 95,170,899.99 -53,027,418.33 1.利息收入 91,228.77 1,033,014.76 其中：存款利息收入 6.4.7.11 85,843.56 184,589.97 债券利息收入 5,385.21 94,951.38 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 753,473.41 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,626,051.89 18,778,482.55 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,422,074.46 10,758,056.11 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,600.00 356,246.28 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 7,050,726.35 7,664,180.16 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 19 页 共54 页 3.公允价值变动收益（损失以“- ”号填列） 6.4.7.17 92,444,286.04 -74,771,894.96 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 6.4.7.18 9,333.29 1,932,979.32 减：二、费用 5,333,719.48 10,921,903.80 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,010,913.94 4,773,936.05 2．托管费 6.4.10.2.2 501,818.99 795,656.04 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,600,344.58 5,123,941.26 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - 0.45 7．其他费用 6.4.7.20 220,641.97 228,370.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 89,837,180.51 -63,949,322.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 89,837,180.51 -63,949,322.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2019年1月1日至2019年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（ 基金净值） 500,823,641.58 -143,369,389.31 357,454,252.27 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 89,837,180.51 89,837,180.51 华泰柏瑞富利混合2019年半年度报告 第 20 页 共54 页