嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 嘉实前沿科技沪港深股票 基金主代码 004450 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月19日 报告期末基金份额总额 3,474,385,324.72份 投资目标 本基金通过投资于前沿科技企业中具有长期稳定成长性的上市 公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 本基金根据前沿科技企业的范畴选出备选股票池，并在此基础上 通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司，构 投资策略 建股票投资组合。同时将遵循前沿科技主题相关股票的投资策 略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港 股纳入本基金的股票。 业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中债总财富指数收益率×20% 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的 证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债 风险收益特征 券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承 担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差 异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日) 1.本期已实现收益 -16,451,305.53 2.本期利润 -487,621,036.43 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1449 4.期末基金资产净值 3,705,102,381.34 5.期末基金份额净值 1.0664 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 基准收益 阶段 率标准差 ①－③ ②－④ ① 准收益率③ 率标准差 ② ④ 过去三个月 -11.85% 1.72% -2.56% 1.05% -9.29% 0.67% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实前沿科技沪港深股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 （2017年5月19日至2018年9月30日） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 本基金、嘉实全 2011年6月加入 球互联网股票、 嘉实基金管理有 嘉实沪港深精选 2017年5月 限公司研究部任 张丹华 股票、嘉实文体 19日 - 7年 研究员。博士， 娱乐股票、嘉实 具有基金从业资 沪港深回报混合 格。 基金经理 注：（1）基金经理的任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的，合计5次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 三季度国内市场震荡下行，结构分化明显，贸易战的升级和去杠杆的衍生反应对市场的风险偏好形成抑制；香港市场震荡加大，主要受到美国市场波动和贸易战等外部事件冲击，同时南下资金流入提升市场估值中枢依然持续。 我们保持了相对稳定的仓位，结构上偏向代表长期方向和竞争优势突出，且估值合理的品种，前瞻性把握了人工智能、云计算、创新药、半导体等中观机会；香港市场方面，比较好的把握了云计算、创新药等领域的机会，同时综合景气和估值，我们增加了移动互联网平台依然有变现潜力的公司配置，减少老平台硬件公司的配置。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0664元；本报告期基金份额净值增长率为-11.85%，业绩比较基准收益率为-2.56%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,120,674,068.64 83.93 其中：股票 3,120,674,068.64 83.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 50,091,758.00 1.35 其中：债券 50,091,758.00 1.35 资产支持证 - - 券 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备 545,548,667.54 14.67 付金合计 8 其他资产 1,821,388.04 0.05 9 合计 3,718,135,882.22 100.00 注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股公允价值为1,142,329,372.83元，占基金资产净值的比例为30.83%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,015,538,473.83 27.41 D 电力、热力、燃气 - - 及水生产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 110,187,530.90 2.97 G 交通运输、仓储和 - - 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 727,926,982.48 19.65 信息技术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 11,680,000.00 0.32 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 69,123,342.60 1.87 R 文化、体育和娱乐 43,888,366.00 1.18 业 S 综合 - - 合计 1,978,344,695.81 53.40 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 非必需消费品 - - 必需消费品 11,461,348.75 0.31 能源 - - 金融 6,995,602.50 0.19 医疗保健 504,282,766.74 13.61 工业 26,782,650.97 0.72 信息技术 370,975,128.67 10.01 原材料 - - 房地产 - - 电信服务 - - 通信服务 221,831,875.20 5.99 公用事业 - - 合计 1,142,329,372.83 30.83 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 268HK 金蝶国际 39,224,000 294,069,152.98 7.94 2 700HK 腾讯控股 780,000 221,831,875.20 5.99 3 2269HK 药明生物 2,204,000 153,504,285.67 4.14 4 000661 长春高新 571,849 135,528,213.00 3.66 5 002415 海康威视 4,530,080 130,194,499.20 3.51 6 1093HK 石药集团 8,574,000 125,392,769.41 3.38 7 300369 绿盟科技 13,318,775 124,930,109.50 3.37 8 600276 恒瑞医药 1,867,064 118,558,564.00 3.20 9 002236 大华股份 7,787,628 115,023,265.56 3.10 10 1177HK 中国生物 17,000,000 109,201,795.00 2.95 制药 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,091,758.00 1.35 其中：政策性金融债 50,091,758.00 1.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,091,758.00 1.35 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开1701 497,930 50,091,758.00 1.35 注：报告期末，本基金仅持有上述1支债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 508,260.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 284,650.99 4 应收利息 1,028,476.47 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,821,388.04 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,165,639,249.25 报告期期间基金总申购份额 758,049,505.00 减:报告期期间基金总赎回份额 449,303,429.53 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" - 填列） 报告期期末基金份额总额 3,474,385,324.72 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 （1）中国证监会准予嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金注册的批复文件； （2）《嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金基金合同》； （3）《嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金托管协议》； （4）《嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金招募说明书》； （5）基金管理人业务资格批件、营业执照； （6）报告期内嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2存放地点 （1）北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 （2）北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行投资托管业务部 8.3查阅方式 （1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。 （2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2018年10月26日