汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告 2017年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富年年泰定开混合 交易代码 004436 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月14日 报告期末基金份额总额 990,100,913.84份 投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获 得长期稳定的投资收益。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券资产的 投资获取平稳收益，并适度参与股票资产的投 投资策略 资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的 风险管理基础上，力争实现基金资产的持续稳 定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收 益率*80% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低 风险收益特征 于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基 金，属于中等收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合 C 下属分级基金的交易代码 004436 004437 报告期末下属分级基金的份额总额 291,173,255.69份 698,927,658.15份 第2页共14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年7月1日－2017年9月30日） 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合C 1．本期已实现收益 4,561,179.92 9,850,490.60 2．本期利润 6,508,210.24 14,509,892.17 3．加权平均基金份额本期利润 0.0224 0.0208 4．期末基金资产净值 301,642,843.13 722,050,387.94 5．期末基金份额净值 1.0360 1.0331 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富年年泰定开混合A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.20% 0.17% 1.56% 0.12% 0.64% 0.05% 月 添富年年泰定开混合C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 2.05% 0.17% 1.56% 0.12% 0.49% 0.05% 月 第3页共14页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第4页共14页 注：本《基金合同》生效之日为2017年4月14日，截至本报告期末，基金成立未满6个月；本 基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月14日）起6个月，截止本报告期末，本基 金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍：中国。学历：复旦 季季红 大学经济学博士。相关业 定期开 2017年 务资格：基金从业资格。 李怀定 放债券 4月14日- 10年 从业经历：曾任光大证券 基金、 股份有限公司研究所债券 汇添富 分析师，国信证券股份有 纯债 限公司经济研究所固定收 第5页共14页 (LOF)基 益高级分析师。2012年 金、汇 5月加入汇添富基金管理股 添富达 份有限公司任固定收益高 欣混合 级分析师。2015年5月 基金、 25日至今任汇添富增强收 汇添富 益债券基金的基金经理助 盈鑫保 理，2015年11月18日至 本混合 今任汇添富季季红定期开 基金、 放债券基金、汇添富纯债 汇添富 (LOF)基金（原汇添富互利 稳健添 分级债券基金）的基金经 利定期 理，2015年12月2日至今 开放债 任汇添富达欣混合基金的 券基金、 基金经理，2016年3月 汇添富 11日至今任汇添富盈鑫保 长添利 本混合基金的基金经理， 定期开 2016年3月16日至今任汇 放债券 添富稳健添利定期开放债 基金、 券基金的基金经理， 汇添富 2016年12月6日至今任汇 新睿精 添富长添利定期开放债券 选混合 基金的基金经理，2016年 基金、 12月21日至今任汇添富新 汇添富 睿精选混合基金的基金经 鑫瑞债 理，2016年12月26日至 券基金、 今任汇添富鑫瑞债券基金 添富年 的基金经理，2017年4月 年泰定 14日至今任添富年年泰定 开混合 开混合基金的基金经理， 基金、 2017年9月29日至今任汇 汇添富 添富睿丰混合基金的基金 睿丰混 经理。 合基金 的基金 经理。 汇添富 国籍：中国。学历：华东 增强收 师范大学金融学博士。相 益债券 关业务资格：基金从业资 基金、 格。从业经历：曾任上海 陆文磊 汇添富 2017年 - 15年 申银万国证券研究所有限 季季红 4月14日 公司高级分析师。2007年 定期开 8月加入汇添富基金管理股 放债券 份有限公司，现任总经理 基金、 助理、固定收益投资总监。 汇添富 2008年3月6日至今任汇 第6页共14页 纯债 添富增强收益债券基金的 (LOF)基 基金经理，2009年1月 金、汇 21日至2011年6月21日 添富收 任汇添富货币基金的基金 益快钱 经理，2011年1月26日 货币基 至2013年2月7日任汇添 金、汇 富保本混合基金的基金经 添富鑫 理，2012年7月26日至今 瑞债券 任汇添富季季红定期开放 基金、 债券基金的基金经理， 添富年 2013年11月6日至今任汇 年泰定 添富纯债(LOF)基金（原汇 开混合 添富互利分级债券基金） 基金的 的基金经理，2013年 基金经 12月13日至2015年3月 理，固 31日任汇添富全额宝货币 定收益 基金的基金经理，2014年 投资总 1月21日至2015年3月 监。 31日任汇添富收益快线货 币基金的基金经理， 2014年12月23日至今任 汇添富收益快钱货币基金 的基金经理，2016年 12月26日至今任汇添富鑫 瑞债券基金的基金经理， 2017年4月14日至今任添 富年年泰定开混合基金的 基金经理。 国籍：中国。学历：西南 财经大学经济学硕士。相 关业务资格：证券投资基 金从业资格。从业经历： 添富年 2009年至2012年期间任职 年泰定 于华泰联合证券固定收益 开混合 部，担任自营交易员职务； 基金、 2017年 2012年11月加盟银华基金 胡娜 汇添富 7月3日- 8年 管理有限公司，曾担任研 鑫瑞债 究员、基金经理助理职务， 券基金 自2015年1月29日至 的基金 2016年10月18日任银华 经理。 增强收益债券型证券投资 基金、银华信用季季红债 券型证券投资基金和银华 永泰积极债券型证券投资 基金基金经理。2015年 第7页共14页 5月14日至2016年10月 18日任银华汇利灵活配置 混合型证券投资基金、银 华聚利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 2015年5月21日至 2016年10月18日任银华 稳利灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 2016年11月加入汇添富基 金管理股份有限公司任投 资经理。2017年4月25日 至2017年7月2日任添富 年年泰定开混合基金、汇 添富鑫瑞债券基金的基金 经理助理，2017年7月 3日至今任添富年年泰定开 混合基金、汇添富鑫瑞债 券基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场 第8页共14页 等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合未出现参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况，经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度中国经济总体平稳运行，中采PMI指数持续维持在景气度以上。尽管受地产调控影响， 房地产成交有所分化，但投资仍表现出较强的韧性，且外需表现亮眼，为全年达成经济增长目标奠定了良好的基础。三季度，金融监管有所趋缓，但在去杠杆大背景下，央行维持了资金面的紧平衡，收益率曲线呈现平坦化，长端收益率窄幅震荡，中短端上行明显。具体看，十年期国债上行1bp，十年期国开下行1bp，5年国开上行13bp，5年AAA中票上行14bp。三季度股市整体指数全面上涨，上证综指上涨4.9%，深圳成指上涨5.3%，创业板上涨1.83%，中小板指上涨 8.86%。 本基金三季度以获取票息回报为主，维持了较短的久期和适当的杠杆，获取了相对稳定的持有期回报。股票方面，本基金三季度根据市场演化进行了结构优化，适当增持了优质白马股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富年年泰定开混合A基金份额净值为1.0360元，本报告期基金份额净值 增长率为2.20%；截至本报告期末添富年年泰定开混合C基金份额净值为1.0331元，本报告期 基金份额净值增长率为2.05%；同期业绩比较基准收益率为1.56%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 第9页共14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 206,784,431.26 12.30 其中：股票 206,784,431.26 12.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,094,808,520.00 65.11 其中：债券 1,094,808,520.00 65.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 358,510,253.29 21.32 8 其他资产 21,364,180.02 1.27 9 合计 1,681,467,384.57 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 122,103,117.18 11.93 D 电力、热力、燃气及水生产和 31,093.44 0.00 供应业 E 建筑业 4,640,000.00 0.45 F 批发和零售业 38,578,397.89 3.77 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 17,468.03 0.00 务业 J 金融业 15,042,600.00 1.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 26,225,230.28 2.56 M 科学研究和技术服务业 - - 第10页共14页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01 R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.00 S 综合 - - 合计 206,784,431.26 20.20 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601888 中国国旅 760,372 26,225,230.28 2.56 2 601933 永辉超市 3,013,000 24,073,870.00 2.35 3 002536 西泵股份 1,195,000 18,857,100.00 1.84 4 600887 伊利股份 635,700 17,481,750.00 1.71 5 603288 海天味业 360,135 17,066,797.65 1.67 6 600519 贵州茅台 31,531 16,321,706.84 1.59 7 002236 大华股份 640,000 15,404,800.00 1.50 8 002635 安洁科技 365,922 14,878,388.52 1.45 9 603939 益丰药房 406,918 14,478,142.44 1.41 10 601939 建设银行 1,420,000 9,897,400.00 0.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 79,679,000.00 7.78 其中：政策性金融债 79,679,000.00 7.78 4 企业债券 984,066,500.00 96.13 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 21,507,020.00 2.10 8 同业存单 9,556,000.00 0.93 9 其他 - - 第11页共14页 10 合计 1,094,808,520.00 106.95 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 136601 16穗建02 800,000 78,008,000.00 7.62 2 136629 16兵装01 600,000 58,182,000.00 5.68 3 112566 17涪陵01 500,000 49,895,000.00 4.87 4 143193 17电投09 500,000 49,750,000.00 4.86 5 170206 17国开06 500,000 49,550,000.00 4.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 第12页共14页 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 172,012.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,192,167.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,364,180.02 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。- §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合 C 报告期期初基金份额总额 291,173,255.69 698,927,658.15 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以"-"填列） 报告期期末基金份额总额 291,173,255.69 698,927,658.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 第13页共14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年10月25日 第14页共14页