汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月14日(基金合同生效日)起至6月30日止。 第2页共页 56 1.2目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................2 重要提示 1.1 ......................................................................................................................................2 目录 1.2 ..............................................................................................................................................3 § 基金简介 2 ...............................................................................................................................................6 基金基本情况 2.1 ..............................................................................................................................6 基金产品说明 2.2 ..............................................................................................................................6 基金管理人和基金托管人 2.3 ..........................................................................................................6 信息披露方式 2.4 ..............................................................................................................................7 其他相关资料 2.5 ..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现 ...........................................................................................................8 主要会计数据和财务指标 3.1 ..........................................................................................................8 基金净值表现 3.2 ..............................................................................................................................8 §4 管理人报告 11 ......................................................................................................................................... 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3 ........................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................16 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6 ....................................................................16 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 4.7 ........................................................................17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17 §5 托管人报告 1 ......................................................................................................................................... 8 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........18 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................18 § 半年度财务会计报告（未经审计） 19 6 ................................................................................................. 资产负债表 6.1 ................................................................................................................................19 利润表 6.2 ........................................................................................................................................20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................2 1 第3页共56页 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................22 §7 投资组合报告 44 ..................................................................................................................................... 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................44 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................44 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................45 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4 ........................................................................................45 期末按债券品种分类的债券投资组合 7.5 ....................................................................................46 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. 7.6 ............................47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 7.7 .................47 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 7.8 .................47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................47 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10 ..................................................................47 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................48 投资组合报告附注 7.12 ..................................................................................................................48 § 基金份额持有人信息 49 8 ......................................................................................................................... 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................49 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 8.2 ....................................................................49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................49 §9开放式基金份额变动 50 ....................................................................................................................... §10 重大事件揭示 51 ................................................................................................................................... 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................5 1 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................5 1 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................52 基金投资策略的改变 10.4 ..............................................................................................................52 为基金进行审计的会计师事务所情况 10.5 ..................................................................................52 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................52 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7 ..............................................................................52 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................53 §11 影响投资者决策的其他重要信息 55 ................................................................................................... 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况......................................55 第4页共56页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................55 §1 备查文件目录 5 2 ................................................................................................................................... 6 备查文件目录 12.1 ..........................................................................................................................56 存放地点 12.2 ..................................................................................................................................56 查阅方式 12.3 ..................................................................................................................................56 第5页共56页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 基金简称 添富年年泰定开混合 基金主代码 004436 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月14日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 990,100,913.84份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合C 下属分级基金的交易代码： 004436 004437 报告期末下属分级基金的份额总额 291,173,255.69份 698,927,658.15份 2.2基金产品说明 投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券资产的投资获取平稳收益，并适度参与 投资策略 股票资产的投资增强回报，在灵活配置各类资产以及严格的风险管理基础上， 力争实现基金资产的持续稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金 及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限 中国工商银行股份有限公司 公司 姓名 李鹏 郭明 信息披露负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区大沽路288 北京市西城区复兴门内大街55 号6栋538室 号 第6页共56页 办公地址 上海市富城路99号震旦国 北京市西城区复兴门内大街55 际大楼21层 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 易会满 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 www.99fund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼汇添富基金 管理股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼 21层 第7页共页 56 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年4月14日-2017 报告期(2017年4月14日- 年6月30日) 2017年6月30日) 本期已实现收益 2,563,809.69 5,261,686.59 本期利润 3,961,377.20 8,612,837.62 加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0123 本期加权平均净值利润率 1.35% 1.23% 本期基金份额净值增长率 1.36% 1.23% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 2,563,809.69 5,261,686.59 期末可供分配基金份额利润 0.0088 0.0075 期末基金资产净值 295,134,632.89 707,540,495.77 期末基金份额净值 1.0136 1.0123 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 1.36% 1.23% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 4、本基金的《基金合同》生效日为2017年4月14日，至本报告期末未满半年，因此主要会计数 据和财务指标只列示从基金合同生效日至2017年6月30日数据，特此说明。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富年年泰定开混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.96% 0.10% 1.98% 0.15% -1.02% -0.05% 第8页共56页 自基金合同 生效日起至 1.36% 0.07% 0.97% 0.16% 0.39% -0.09% 今 添富年年泰定开混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.91% 0.10% 1.98% 0.15% -1.07% -0.05% 自基金合同 生效日起至 1.23% 0.06% 0.97% 0.16% 0.26% -0.10% 今 注：本基金的《基金合同》生效日为2017年4月14日，至本报告期末未满三个月。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第9页共56页 注：本《基金合同》生效之日为2017年4月14日，截至本报告期末，基金成立未满6个月；本 基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月14日）起6个月，截止本报告期末，本基 金尚处于建仓期中。 第10页共页 56 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3日正式成立，注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2017年6月30日，公司管理证券投资基金规模约2898.83亿元，有效客户数约1500万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理85只开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF）、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金（LOF）、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添 第11页共页 56 富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金（LOF）、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 说明 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 汇添富 国籍：中国。学历：复旦 季季红 大学经济学博士。相关业 定期开 务资格：基金从业资格。 放债券 从业经历：曾任光大证券 李怀定 基金、汇 2017年4月14- 10年 股份有限公司研究所债券 添富纯日 分析师，国信证券股份有 债(LOF) 限公司经济研究所固定收 基金、汇 益高级分析师。2012年5 添富达 月加入汇添富基金管理股 欣混合 份有限公司任固定收益高 第12页共页 56 基金、汇 级分析师。2015年5月25 添富盈 日至今任汇添富增强收益 鑫保本 债券基金的基金经理助 混合基 理，2015年11月18日至 金、汇添 今任汇添富季季红定期开 富稳健 放债券基金、汇添富纯债 添利定 (LOF)基金（原汇添富互利 期开放 分级债券基金）的基金经 债券基 理，2015年12月2日至 金、汇添 今任汇添富达欣混合基金 富长添 的基金经理，2016年3月 利定期 11日至今任汇添富盈鑫 开放债 保本混合基金的基金经 券基金、 理，2016年3月16日至 汇添富 今任汇添富稳健添利定期 新睿精 开放债券基金的基金经 选混合 理，2016年12月6日至 基金、汇 今任汇添富长添利定期开 添富鑫 放债券基金的基金经理， 瑞债券 2016年12月21日至今任 基金、添 汇添富新睿精选混合基金 富年年 的基金经理，2016年12 泰定开 月26日至今任汇添富鑫 混合基 瑞债券基金的基金经理， 金的基 2017年4月14日至今任 金经理， 添富年年泰定开混合基金 汇添富 的基金经理。 增强收 益债券 基金的 基金经 理助理。 汇添富 国籍：中国。学历：华东 增强收 师范大学金融学博士。相 益债券 关业务资格：基金从业资 基金、汇 格。从业经历：曾任上海 添富季 申银万国证券研究所有限 陆文磊季红定 2017年4月14- 15年 公司高级分析师。2007年 期开放日 8月加入汇添富基金管理 债券基 股份有限公司，现任总经 金、汇添 理助理、固定收益投资总 富纯债 监。2008年3月6日至今 (LOF)基 任汇添富增强收益债券基 金、汇添 金的基金经理，2009年1 第1页共页 3 56 富收益 月21日至2011年6月21 快钱货 日任汇添富货币基金的基 币基金、 金经理，2011年1月26 汇添富 日至2013年2月7日任汇 鑫瑞债 添富保本混合基金的基金 券基金、 经理，2012年7月26日 添富年 至今任汇添富季季红定期 年泰定 开放债券基金的基金经 开混合 理，2013年11月6日至 基金的 今任汇添富纯债 (LOF)基 基金经 金（原汇添富互利分级债 理，固定 券基金）的基金经理，2013 收益投 年12月13日至2015年3 资总监。 月31日任汇添富全额宝 货币基金的基金经理， 2014年1月21日至2015 年3月31日任汇添富收益 快线货币基金的基金经 理，2014年12月23日至 今任汇添富收益快钱货币 基金的基金经理，2016年 12月26日至今任汇添富 鑫瑞债券基金的基金经 理，2017年4月14日至 今任添富年年泰定开混合 基金的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 第1页共页 4 56 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为8次，由于组合投资策略导致，并经过公司内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济数据总体保持平稳，尽管受地产调控和制造业去库存周期结束的影响，投资增速有所回落，但工业生产保持稳定，外需稳定，特别是三四线城市的地产销售和投资超预期。二季度，在严监管和金融去杠杆的大背景下，债券收益率大幅调整，收益率曲线平坦化上行。5月末随着监管协调预期加强，债券市场出现了一波估值修正的上涨行情。二季度股市整体指数变化不大，中小盘股走势与蓝筹股出现分化，整体看，上证综指整体上涨2.86%，深圳成指上涨3.46%，创业板下跌7.34%。 本基金成立以来以获取票息回报为主，增配了存款、存单和短久期债券，维持了较短的久期和适当的杠杆，获取了相对稳定的持有期回报。股票方面，本基金二季度根据市场演化适当增持 第1页共页 5 56 了优质白马股。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富年年泰定开混合A基金份额净值为1.0136元，本报告期基金份额净值增 长率为1.36%；截至本报告期末添富年年泰定开混合C基金份额净值为1.0123元，本报告期基金 份额净值增长率为1.23%；同期业绩比较基准收益率为0.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，曲线将在央行政策引导下继续正常化。中长期看，债券收益率走势更多取决于国内基本面和货币政策，而每次债券市场转向基本都与货币政策或监管层态度的转变息息相关。 当前央行明确表态，货币政策不紧不松，意味着短端机会和风险都相对有限，而当前收益率曲线仍比较平坦，短端利率，尤其是存单利率水平高企将制约长端利率下行。监管方面，预期下半年仍是监管的落实之年，监管的态度并未软化，只是在监管协调下，类似4月监管竞赛的极端情况难以重现。基本面方面，短期经济仍具备韧性，但中期看，经济结构转型过程中基本面向下态势不改，一旦经济出现下行风险，将迎来真正的交易行情。 策略上，短期仍以票息回报为主，调整组合结构，提高安全性，维持适当的杠杆和久期，中期关注基本面和货币政策微调带来的交易机会。股票方面，本基金将根据市场演化灵活调整仓位和结构。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、基金营运部和稽核监察部人员组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员具有丰富的证券基金行业从业经验，能够胜任估值决策工作，且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理不介入基金日常估值业务，但可以参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 第1页共页 6 56 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；封闭期，基金收益分配采用现金分红；开放期，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 本基金本报告期内未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 第17页共页 56 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 第1页共页 8 56 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年6月30日 资产： 银行存款 6.4.7.1 721,225,393.45 结算备付金 2,598,283.17 存出保证金 14,283.70 交易性金融资产 6.4.7.2 366,263,352.56 其中：股票投资 102,806,888.39 基金投资 - 债券投资 263,456,464.17 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 6.4.7.5 8,921,104.27 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计 1,099,022,417.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 负债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 89,500,000.00 应付证券清算款 5,649,813.10 应付赎回款 - 应付管理人报酬 491,876.59 应付托管费 122,969.15 应付销售服务费 347,120.06 应付交易费用 6.4.7.7 151,426.72 第1页共页 9 56 应交税费 - 应付利息 -32,024.03 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.4.7.8 116,106.90 负债合计 96,347,288.49 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 990,100,913.84 未分配利润 6.4.7.10 12,574,214.82 所有者权益合计 1,002,675,128.66 负债和所有者权益总计 1,099,022,417.15 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0127元，基金份额总额990,100,913.84份， 其中下属A类基金份额净值1.0136元，份额总额291,173,255.69份；C类基金份额净值1.0123 元，份额总额698,927,658.15份。 6.2利润表 会计主体：汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 项目 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 一、收入 15,889,712.86 . 1 利息收入 9,441,602.23 其中：存款利息收入 6.4.7.11 7,693,633.13 债券利息收入 1,747,969.10 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - . 2 投资收益（损失以“4”填列） 1,699,392.09 其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,457,468.85 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -18,400.76 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 6.4.7.14 - 股利收益 6.4.7.15 260,324.00 . 公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 4,748,718.54 3 第20页共页 56 “4”号填列） . 汇兑收益（损失以“ 4 4”号填 - 列） . 其他收入（损失以“4”号填 6.4.7.17 5 列） - 减：二、费用 3,315,498.04 1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,258,104.20 ．托管费 6.4.10.2.2 314,526.07 2 3．销售服务费 887,951.88 ．交易费用 6.4.7.18 199,139.65 4 5．利息支出 536,608.34 其中：卖出回购金融资产支出 536,608.34 ．其他费用 6.4.7.19 119,167.90 6 三、利润总额（亏损总额以“-” 12,574,214.82 号填列） 注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、本基金于2017年4月14日成立，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示从基金合同 生效日至2017年6月30日数据，特此说明。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 本报告期：2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 990,100,913.84 - 990,100,913.84 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 12,574,214.82 12,574,214.82 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 - - 0.00 （净值减少以“ 4 ”号 填列） 其中： 1.基金申购款 - - 0.00 第21页共页 56 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“4”号填列） 五、期末所有者权益 990,100,913.84 12,574,214.82 1,002,675,128.66 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______张晖______ ______ 李骁______ ____ 雷青松____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2638号文《关于准予汇添富年年泰定期开放 混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司于2017 年3月16日至2017年4月11日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字第60466941_B13号验资报告后，向中国证监会报送 基金备案材料。基金合同于2016年4月14日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币989,704,940.02元，在募集期间产生的活 期存款利息为人民币395,973.82元，以上实收基金（本息）合计为人民币990,100,913.84元， 折合990,100,913.84份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份 有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及 第22页共页 56 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×20%+中债综合财富指数收益率×80%。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年4月14日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的经营成果和净值 变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 6.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 第2页共页 3 56 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括债券投资； 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债； 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 第2页共页 4 56 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： （1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； （2）不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； 第2页共页 5 56 （3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； （4）如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 第2页共页 6 56 账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提； （2）基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提； （3）本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 资产净值的0.60%的年费率计提； （4）卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； （5）其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11基金的收益分配政策 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权； 4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 第27页共页 56 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 第2页共页 8 56 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通 知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税； 第2页共页 9 56 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 6,225,393.45 定期存款 715,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 400,000,000.00 存款期限3个月~1年 315,000,000.00 其他存款 - 合计： 721,225,393.45 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 98,062,064.11 102,806,888.39 4,744,824.28 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 115,681,149.91 115,584,464.17 -96,685.74 银行间市场 147,771,420.00 147,872,000.00 100,580.00 合计 263,452,569.91 263,456,464.17 3,894.26 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 第 0页共页 3 56 合计 361,514,634.02 366,263,352.56 4,748,718.54 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 282.19 应收定期存款利息 5,587,520.41 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,052.28 应收债券利息 3,332,243.63 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 5.76 合计 8,921,104.27 注：表中“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 149,371.13 银行间市场应付交易费用 2,055.59 合计 151,426.72 第 1页共页 3 56 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付信息披露费 89,313.12 应付审计费 26,793.78 合计 116,106.90 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 添富年年泰定开混合A 本期 项目 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 291,173,255.69 291,173,255.69 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 4 ( ) 本期末 291,173,255.69 291,173,255.69 金额单位：人民币元 添富年年泰定开混合C 本期 项目 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 698,927,658.15 698,927,658.15 本期申购 - - 本期赎回以""号填列 - - 4 ( ) 本期末 698,927,658.15 698,927,658.15 注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 添富年年泰定开混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 第 2页共页 3 56 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,563,809.69 1,397,567.51 3,961,377.20 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 2,563,809.69 1,397,567.51 3,961,377.20 单位：人民币元 添富年年泰定开混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 5,261,686.59 3,351,151.03 8,612,837.62 本期基金份额交易 - - - 产生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 5,261,686.59 3,351,151.03 8,612,837.62 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 项目 年月日基金合同生效日至 20 17 4 14 20 17年6 ( ) 月30日 活期存款利息收入 145,027.91 定期存款利息收入 7,544,937.08 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,648.46 其他 19.68 合计 7,693,633.13 注：表中“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年 第33页共56页 6月30日 卖出股票成交总额 32,674,872.00 减：卖出股票成本总额 31,217,403.15 买卖股票差价收入 1,457,468.85 6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 93,461,959.44 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 92,491,274.76 成本总额 减：应收利息总额 989,085.44 买卖债券差价收入 -18,400.76 6.4.7.14衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 项目 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6 月30日 股票投资产生的股利收益 260,324.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 260,324.00 6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 项目名称 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 1.交易性金融资产 4,748,718.54 ——股票投资 4,744,824.28 ——债券投资 -94,445.74 第34页共56页 ——资产支持证券投资 98,340.00 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,748,718.54 6.4.7.17其他收入 注：本基金本报告期无其他收入 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年 6月30日 交易所市场交易费用 197,914.65 银行间市场交易费用 1,225.00 合计 199,139.65 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017 年6月30日 审计费用 26,793.78 信息披露费 89,313.12 账户维护费 - 银行划款费用 3,061.00 合计 119,167.90 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 第35页共56页 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方证券股份有限公 161,954,339.26 100.00% 司 6.4.10.1.2债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 东方证券股份有限公 183,351,718.67 100.00% 司 6.4.10.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 第36页共56页 本期 关联方名称 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 东方证券股份有限公 2,368,626,000.00 100.00% 司 6.4.10.1.4权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 东方证券股份有 149,371.13 100.00% 149,371.13 100.00% 限公司 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 1,258,104.20 的管理费 其中：支付销售机构的客 787,674.63 户维护费 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管 第 7页共页 3 56 理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 314,526.07 的托管费 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 添富年年泰定开混 添富年年泰定开混 合计 合A 合C 汇添富基金管理股份有 - 373.40 373.40 限公司 中国工商银行股份有限 - 886,184.53 886,184.53 公司 合计 - 886,557.93 886,557.93 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.60%。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.60%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 第38页共56页 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 名称 2017年4月14日(基金合同生效日)至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 6,225,393.45 145,027.91 份有限公司 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 第39页共56页 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事上海证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为人民币81,500,000.00元，于2017年7月3日到期。从事深圳证券交易所债券 正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币8,000,000.00元，于2017年7月6日到期。该 类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 第 0页共页 4 56 行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 A 1 - 4 A 1 以下 - 4 未评级 163,950,464.17 合计 163,950,464.17 注：未评级债券为超短期融资券、国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年6月30日 A A A 99,506,000.00 A A A 以下 - 未评级 - 合计 99,506,000.00 注：未评级债券为国债、同业存单、中央银行票据以及政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 第 1页共页 4 56 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 5 年以 1 个月以内 1 3 个月 3 个月41年 1 5年 不计息 合计 4 4 2017年6月30日 上 资产 银行存款 306,225,393.45100,000,000.00315,000,000.00 - - - 721,225,393.45 结算备付金 2,598,283.17 - - - - - 2,598,283.17 存出保证金 14,283.70 - - - - - 14,283.70 交易性金融资产 49,465,000.0088,855,000.0045,644,464.1779,492,000.00 -102,806,888.39 366,263,352.56 应收利息 - - - - - 8,921,104.27 8,921,104.27 资产总计 358,302,960.32188,855,000.00360,644,464.1779,492,000.00 -111,727,992.66 1,099,022,417.15 负债 卖出回购金融资 89,500,000.00 - - - - - 89,500,000.00 产款 应付证券清算款 - - - - - 5,649,813.10 5,649,813.10 应付管理人报酬 - - - - - 491,876.59 491,876.59 应付托管费 - - - - - 122,969.15 122,969.15 应付销售服务费 - - - - - 347,120.06 347,120.06 应付交易费用 - - - - - 151,426.72 151,426.72 应付利息 - - - - - -32,024.03 -32,024.03 其他负债 - - - - - 116,106.90 116,106.90 负债总计 89,500,000.00 - - - - 6,847,288.49 96,347,288.49 利率敏感度缺口268,802,960.32188,855,000.00360,644,464.1779,492,000.00 -104,880,704.17 1,002,675,128.66 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 假设 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点，且除利率之外的其 他市场变量保持不变； 第 2页共页 4 56 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动； 银行存款、结算备付金和存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响； 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年6月30日） 分析 基准利率增加25个 -587,167.16 基点 基准利率减少25个 592,702.30 基点 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1其他价格风险的敏感性分析 注：于2017年6月30日，本基金成立未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金 净值的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 第43页共56页 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 102,806,888.39 9.35 其中：股票 102,806,888.39 9.35 2 固定收益投资 263,456,464.17 23.97 其中：债券 263,456,464.17 23.97 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 723,823,676.62 65.86 7 其他各项资产 8,935,387.97 0.81 8 合计 1,099,022,417.15 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 75,395,466.31 7.52 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,982,400.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 10,814,980.00 1.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,614,042.08 1.46 M 科学研究和技术服务业 - - 第44页共56页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 102,806,888.39 10.25 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 500,000 20,585,000.00 2.05 2 600519 贵州茅台 43,531 20,540,102.35 2.05 3 601888 中国国旅 484,872 14,614,042.08 1.46 4 000858 五粮液 258,200 14,371,412.00 1.43 5 601318 中国平安 218,000 10,814,980.00 1.08 6 000333 美的集团 225,950 9,724,888.00 0.97 7 002507 涪陵榨菜 807,479 9,076,063.96 0.91 8 601933 永辉超市 280,000 1,982,400.00 0.20 9 600872 中炬高新 60,000 1,098,000.00 0.11 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 39,860,847.60 3.98 2 000651 格力电器 19,239,386.22 1.92 3 000858 五粮液 14,329,544.00 1.43 4 601888 中国国旅 13,984,454.86 1.39 第45页共56页 5 601318 中国平安 9,814,105.00 0.98 6 000333 美的集团 9,130,499.40 0.91 7 002507 涪陵榨菜 8,796,932.95 0.88 8 000921 海信科龙 7,897,994.80 0.79 9 601933 永辉超市 1,883,064.00 0.19 10 002415 海康威视 1,417,531.43 0.14 11 000888 峨眉山A 988,724.00 0.10 12 600872 中炬高新 969,437.00 0.10 13 600436 片仔癀 966,946.00 0.10 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 20,619,838.00 2.06 2 000921 海信科龙 8,439,626.00 0.84 3 002415 海康威视 1,525,791.00 0.15 4 000888 峨眉山A 1,066,608.00 0.11 5 600436 片仔癀 1,023,009.00 0.10 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 129,279,467.26 卖出股票收入（成交）总额 32,674,872.00 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,078,464.17 1.60 其中：政策性金融债 16,078,464.17 1.60 第46页共56页 4 企业债券 99,506,000.00 9.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 147,872,000.00 14.75 9 其他 - - 10 合计 263,456,464.17 26.28 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111797611 17广州农村商 800,000 79,072,000.00 7.89 业银行CD082 2 111795405 17上海农商银 500,000 49,465,000.00 4.93 行CD101 3 127464 16京投债01 400,000 39,808,000.00 3.97 4 122399 15中投G1 400,000 39,684,000.00 3.96 5 122232 12招商01 200,000 20,014,000.00 2.00 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 第 7页共页 4 56 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 14,283.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,921,104.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,935,387.97 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 第48页共56页 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 级别 户数 基金份额 户 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 () 例 额比例 添富 年年 泰定 1,764 165,064.20 0.00 0.00% 291,173,255.69 100.00% 开混 合A 添富 年年 泰定 3,863 180,928.72 0.00 0.00% 698,927,658.15 100.00% 开混 合C 合计 5,627 175,955.38 0.00 0.00% 990,100,913.84 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本报告期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 添富年年泰定开混合 0 本公司高级管理人员、基金 A 投资和研究部门负责人持 添富年年泰定开混合 0 有本开放式基金 C 合计 0 添富年年泰定开混合 0 本基金基金经理持有本开 A 放式基金 添富年年泰定开混合 0 C 合计 0 第49页共56页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富年年泰定开 添富年年泰定开 混合A 混合C 基金合同生效日（2017年4月14日）基金份 291,173,255.69 698,927,658.15 额总额 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 - - 份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎 - - 回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 - - 动份额（份额减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 291,173,255.69 698,927,658.15 注：表内“总申购份额”含红利再投份额。 第 0页共页 5 56 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1.《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年1月25日正式 生效，韩贤旺先生任该基金的基金经理。 2.基金管理人于2017年2月4日公告，增聘欧阳沁春先生和杨瑨先生担任汇添富全球移动 互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。 3.《汇添富鑫利债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月13日正式生效，吴江宏先生 任该基金的基金经理。 4.基金管理人于2017年3月10日公告,李骁先生任基金管理人副总经理。 5.《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》于2017年3月15 日正式生效，顾耀强先生和吴江宏先生任该基金的基金经理。 6.基金管理人于2017年3月16日公告，增聘吴江宏先生担任汇添富绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理，与顾耀强先生共同管理该基金。 7.《汇添富中国高端制造股票型证券投资基金基金合同》于2017年3月20日正式生效，赵 鹏飞先生任该基金的基金经理。 8.《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月14日正式生效， 李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。 9.《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效，何旻 先生和高欣先生任该基金的基金经理。 10.《汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 陈加荣先生任该基金的基金经理。 11.《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年4月20日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 12.《汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月15日正式生效， 曾刚先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 13.基金管理人于2017年5月20日公告，聘任郑慧莲女士为汇添富年年丰定期开放混合型 证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金和汇添富6月红添利定期开放债券型 证券投资基金的基金经理助理，协助上述基金的基金经理开展投资管理工作。 14.基金管理人于2017年5月20日公告，增聘赖中立先生担任汇添富优选回报灵活配置混 合型证券投资基金的基金经理，与蒋文玲女士共同管理该基金。 15.基金管理人2017年6月21日公告，雷鸣先生不再担任汇添富新兴消费股票型证券投资 基金的基金经理，由刘伟林先生单独管理该基金。 16.《汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2017年6月23日正式生效， 吴江宏先生和蒋文玲女士任该基金的基金经理。 17.本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 第 1页共页 5 56 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。 本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日（2017年4月14日）起至本报 告期末，为本基金进行审计。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 东方证券 3161,954,339.26 100.00% 149,371.13 100.00% - 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 证 例 成交总额 成交总额 的比例 的比例 第 2页共页 5 56 东方证券 183,351,718.67 100.00%2,368,626,000.00 100.00% - - 注：1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。 （2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期未新增或退租交易单元。 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富年年泰定期开放混合 中证报,证券时报, 2017年3月10日 型证券投资基金发行文件 上证报,公司网站 汇添富基金管理股份有限公 中证报,证券时报, 2 司关于高级管理人员变更的 上证报,公司网站 2017年3月10日 公告（副总经理） 关于汇添富年年泰定期开放 中证报,证券时报, 3 混合型证券投资基金增加代 上证报,公司网站 2017年3月16日 销机构的公告 关于汇添富年年泰定期开放 中证报,证券时报, 4 混合型证券投资基金增加和 上证报,公司网站 2017年3月20日 耕传承为代销机构的公告 第53页共56页 关于汇添富年年泰定期开放 中证报,证券时报, 5 混合型证券投资基金增加浦 上证报,公司网站 2017年3月22日 发银行为代销机构的公告 关于汇添富年年泰定期开放 中证报,证券时报, 6 混合型证券投资基金增加兴 上证报,公司网站 2017年3月28日 业银行为代销机构的公告 关于汇添富年年泰定期开放 中证报,证券时报, 7 混合型证券投资基金增加中 上证报,公司网站 2017年3月30日 信银行为代销机构的公告 汇添富基金管理股份有限公 8 司关于汇添富年年泰定期开 中证报,证券时报, 2017年4月11日 放混合型证券投资基金提前 上证报,公司网站 结束募集的公告 汇添富基金管理股份有限公 司关于调整旗下基金场外申 中证报,证券时报, 9 购、定投单笔金额下限及场外 上证报,公司网站 2017年4月26日 最低赎回、转换、保留份额的 公告 汇添富基金管理股份有限公 10 司关于旗下部分基金参加长 中证报,证券时报, 2017年6月17日 量基金开展的定投基金费率 上证报,公司网站 优惠活动的公告 第54页共56页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 第55页共56页 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017年8月26日 第56页共56页