汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基 金 2017 年第 2 季度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017 年 7 月 20 日  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 4 月 14 日(基金合同生效日)起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 添富年年泰定开混合 交易代码 004436 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 4 月 14 日 报告期末基金份额总额 990,100,913.84 份 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得 投资目标 长期稳定的投资收益。 本基金采取稳健的投资策略,通过债券资产的投 资获取平稳收益,并适度参与股票资产的投资增 投资策略 强回报,在灵活配置各类资产以及严格的风险管 理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。 沪深 300 指数收益率*20%+中债综合财富指数收 业绩比较基准 益率*80% 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于 风险收益特征 股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金, 属于中等收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 添富年年泰定开混合 下属分级基金的基金简称 添富年年泰定开混合 A C 下属分级基金的交易代码 004436 004437 报告期末下属分级基金的份额总额 291,173,255.69 份 698,927,658.15 份 第 2 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2017 年 4 月 14 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 添富年年泰定开混合 A 添富年年泰定开混合 C 1.本期已实现收益 2,563,809.69 5,261,686.59 2.本期利润 3,961,377.20 8,612,837.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0136 0.0123 4.期末基金资产净值 295,134,632.89 707,540,495.77 5.期末基金份额净值 1.0136 1.0123 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富年年泰定开混合 A 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 自基金合 同成立日 1.36% 0.07% 0.97% 0.16% 0.39% -0.09% 起至今 添富年年泰定开混合 C 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 自基金合 同成立日 1.23% 0.06% 0.97% 0.16% 0.26% -0.10% 起至今 第 3 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 第 4 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 注:本《基金合同》生效之日为 2017 年 4 月 14 日,截至本报告期末,基金成立未满 6 个月;本 基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017 年 4 月 14 日)起 6 个月,截止本报告期末,本基 金尚处于建仓期中。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 证券从业 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 年限 汇添富 国籍:中国。学历:复旦大 季季红 学经济学博士。相关业务资 定期开 格:基金从业资格。从业经 放债券 2017 年 4 历:曾任光大证券股份有限 李怀定 - 10 年 基金、汇 月 14 日 公司研究所债券分析师,国 添富纯 信证券股份有限公司 经济 债(LOF) 研究所固定收益高级 分析 基金、汇 师。2012 年 5 月加入汇添富 第 5 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 添富达 基金管理股份有限公 司任 欣混合 固定收益高级分析师。2015 基金、汇 年 5 月 25 日至今任汇添富 添富盈 增强收益债券基金的 基金 鑫保本 经理助理,2015 年 11 月 18 混合基 日至今任汇添富季季 红定 金、汇添 期开放债券基金、汇添富纯 富稳健 债(LOF)基金(原汇添富互 添利定 利分级债券基金)的基金经 期开放 理,2015 年 12 月 2 日至今 债券基 任汇添富达欣混合基 金的 金、汇添 基金经理,2016 年 3 月 11 富长添 日至今任汇添富盈鑫 保本 利定期 混合基金的基金经理,2016 开放债 年 3 月 16 日至今任汇添富 券基金、 稳健添利定期开放债 券基 汇添富 金的基金经理,2016 年 12 新睿精 月 6 日至今任汇添富长添利 选混合 定期开放债券基金的 基金 基金、汇 经理,2016 年 12 月 21 日至 添富鑫 今任汇添富新睿精选 混合 瑞债券 基金的基金经理,2016 年 基金、添 12 月 26 日至今任汇添富鑫 富年年 瑞债券基金的基金经 理, 泰定开 2017 年 4 月 14 日至今任添 混合基 富年年泰定开混合基 金的 金的基 基金经理。 金经理。 汇添富 国籍:中国。学历:华东师 增强收 范大学金融学博士。相关业 益债券 务资格:基金从业资格。从 基金、汇 业经历:曾任上海申银万国 添富季 证券研究所有限公司 高级 季红定 分析师。2007 年 8 月加入汇 期开放 添富基金管理股份有 限公 债券基 司,现任总经理助理、固定 2017 年 4 陆文磊 金、汇添 - 15 年 收益投资总监。2008 年 3 月 月 14 日 富纯债 6 日至今任汇添富增强收益 (LOF)基 债券基金的基金经理,2009 金、汇添 年 1 月 21 日至 2011 年 6 月 富收益 21 日任汇添富货币基金的 快钱货 基金经理,2011 年 1 月 26 币基金、 日至 2013 年 2 月 7 日任汇 汇添富 添富保本混合基金的 基金 鑫瑞债 经理,2012 年 7 月 26 日至 第 6 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 券基金、 今任汇添富季季红定 期开 添富年 放债券基金的基金经 理, 年泰定 2013 年 11 月 6 日至今任汇 开混合 添富纯债(LOF)基金(原汇 基金的 添富互利分级债券基金)的 基金经 基金经理,2013 年 12 月 13 理,固定 日至 2015 年 3 月 31 日任汇 收益投 添富全额宝货币基金 的基 资总监。 金经理,2014 年 1 月 21 日 至 2015 年 3 月 31 日任汇添 富收益快线货币基金 的基 金经理,2014 年 12 月 23 日 至今任汇添富收益快 钱货 币基金的基金经理,2016 年 12 月 26 日至今任汇添富鑫 瑞债券基金的基金经 理, 2017 年 4 月 14 日至今任添 富年年泰定开混合基 金的 基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基 金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放 式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场 第 7 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化, 确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执 行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任 何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 4 次,由于组合投资策略导致,并经过公司 内部风控审核。经检查和分析未发现异常情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度经济数据总体保持平稳,尽管受地产调控和制造业去库存周期结束的影响,投资增速 有所回落,但工业生产保持稳定,外需稳定,特别是三四线城市的地产销售和投资超预期。二季 度,在严监管和金融去杠杆的大背景下,债券收益率大幅调整,收益率曲线平坦化上行。5 月末 随着监管协调预期加强,债券市场出现了一波估值修正的上涨行情。二季度股市整体指数变化不 大,中小盘股走势与蓝筹股出现分化,整体看,上证综指整体下跌 0.93%,深圳成指上涨 0.97%, 创业板下跌-4.68%。 本基金成立以来以获取票息回报为主,增配了存款、存单和短久期债券,维持了较短的久期 和适当的杠杆,获取了相对稳定的持有期回报。股票方面,本基金二季度根据市场演化适当增持 了优质白马股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末添富年年泰定开混合 A 基金份额净值为 1.0136 元,本报告期基金份额净值增 长率为 1.36%;截至本报告期末添富年年泰定开混合 C 基金份额净值为 1.0123 元,本报告期基金 份额净值增长率为 1.23%;同期业绩比较基准收益率为 0.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 第 8 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 102,806,888.39 9.35 其中:股票 102,806,888.39 9.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 263,456,464.17 23.97 其中:债券 263,456,464.17 23.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 723,823,676.62 65.86 8 其他资产 8,935,387.97 0.81 9 合计 1,099,022,417.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 75,395,466.31 7.52 电力、热力、燃气及水生产和供 D - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,982,400.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服务 I - - 业 J 金融业 10,814,980.00 1.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 14,614,042.08 1.46 M 科学研究和技术服务业 - - 第 9 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 102,806,888.39 10.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 000651 格力电器 500,000 20,585,000.00 2.05 2 600519 贵州茅台 43,531 20,540,102.35 2.05 3 601888 中国国旅 484,872 14,614,042.08 1.46 4 000858 五粮液 258,200 14,371,412.00 1.43 5 601318 中国平安 218,000 10,814,980.00 1.08 6 000333 美的集团 225,950 9,724,888.00 0.97 7 002507 涪陵榨菜 807,479 9,076,063.96 0.91 8 601933 永辉超市 280,000 1,982,400.00 0.20 9 600872 中炬高新 60,000 1,098,000.00 0.11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,078,464.17 1.60 其中:政策性金融债 16,078,464.17 1.60 4 企业债券 99,506,000.00 9.92 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 147,872,000.00 14.75 9 其他 - - 10 合计 263,456,464.17 26.28 第 10 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 17 广州农村商 1 111797611 800,000 79,072,000.00 7.89 业银行 CD082 17 上海农商银 2 111795405 500,000 49,465,000.00 4.93 行 CD101 3 127464 16 京投债 01 400,000 39,808,000.00 3.97 4 122399 15 中投 G1 400,000 39,684,000.00 3.96 5 122232 12 招商 01 200,000 20,014,000.00 2.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 第 11 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 14,283.70 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,921,104.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,935,387.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 添富年年泰定开混合 项目 添富年年泰定开混合 A C 基金合同生效日( 2017 年 4 月 14 日 ) 291,173,255.69 698,927,658.15 基金份额总额 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总 - - 申购份额 减:基金合同生效日起至报告期期末基 - - 金总赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 - - 分变动份额(份额减少以"-"填列) 报告期期末基金份额总额 291,173,255.69 698,927,658.15 第 12 页 共 13 页  添富年年泰定开混合 2017 年第 2 季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金募集的文件; 2、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》; 3、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、报告期内汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告; 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 21 楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2017 年 7 月 20 日 第 13 页 共 13 页