汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基 金 2018年第3季度报告 2018年9月30日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月26日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 添富年年泰定开混合 交易代码 004436 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年4月14日 报告期末基金份额总额 144,760,146.34份 投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下，力争获得长期稳 定的投资收益。 本基金采取稳健的投资策略，通过债券资产的投资获取 投资策略 平稳收益，并适度参与股票资产的投资增强回报，在灵 活配置各类资产以及严格的风险管理基础上，力争实现 基金资产的持续稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率 *80% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型 风险收益特征 基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益 /风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合C 下属分级基金的交易代码 004436 004437 报告期末下属分级基金的份额总额 79,369,963.31份 65,390,183.03份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年7月1日－2018年9月30日） 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合C 1．本期已实现收益 362,559.46 188,546.41 2．本期利润 309,933.33 144,946.24 3．加权平均基金份额本期利润 0.0039 0.0022 4．期末基金资产净值 87,813,339.39 71,707,039.75 5．期末基金份额净值 1.1064 1.0966 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 添富年年泰定开混合A 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.35% 0.26% 0.77% 0.27% -0.42% -0.01% 添富年年泰定开混合C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 0.20% 0.26% 0.77% 0.27% -0.57% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017年4月14日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同规定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金 姓名 职务 经理期限 证券从 说明 任职 离任日 业年限 日期 期 汇添富季季红定 国籍：中国。学历：复旦大学经济 期开放债券基金、 学博士。相关业务资格：基金从业 汇添富纯债 2017 资格。从业经历：曾任光大证券股 李怀定 (LOF)基金、汇添 年 2018年 11年 份有限公司研究所债券分析师，国 富达欣混合基金、4月 8月2日 信证券股份有限公司经济研究所固 汇添富盈鑫保本 14日 定收益高级分析师。2012年5月加 混合基金、汇添 入汇添富基金管理股份有限公司任 富稳健添利定期 固定收益高级分析师。2015年5月 开放债券基金、 25日至2018年8月2日任汇添富增 汇添富长添利定 强收益债券基金的基金经理助理， 期开放债券基金、 2015年11月18日至2018年8月 汇添富新睿精选 2日任汇添富季季红定期开放债券基 混合基金、汇添 金、汇添富纯债(LOF)基金（原汇添 富鑫瑞债券基金、 富互利分级债券基金）的基金经理， 添富年年泰定开 2015年12月2日至2018年7月 混合基金、汇添 6日任汇添富达欣混合基金的基金经 富睿丰混合基金、 理，2016年3月11日至2018年 添富鑫泽定开债 8月2日任汇添富盈鑫保本混合基金 基金的基金经理， 的基金经理，2016年3月16日至 汇添富增强收益 2018年8月2日任汇添富稳健添利 债券基金的基金 定期开放债券基金的基金经理， 经理助理。 2016年12月6日至2018年8月 2日任汇添富长添利定期开放债券基 金的基金经理，2016年12月21日 至2018年8月2日任汇添富新睿精 选混合基金的基金经理，2016年 12月26日至2018年8月2日任汇 添富鑫瑞债券基金的基金经理， 2017年4月14日至2018年8月 2日任添富年年泰定开混合基金的基 金经理，2017年9月29日至 2018年8月2日任汇添富睿丰混合 基金的基金经理，2018年3月8日 至2018年8月2日任添富鑫泽定开 债基金的基金经理。 国籍：中国。学历：华东师范大学 金融学博士。相关业务资格：基金 汇添富增强收益 从业资格。从业经历：曾任上海申 债券基金、汇添 银万国证券研究所有限公司高级分 富季季红定期开 析师。2007年8月加入汇添富基金 放债券基金、汇 管理股份有限公司，现任总经理助 添富纯债(LOF)基 理、固定收益投资总监。2008年 2017 3月6日至今任汇添富增强收益债券 陆文磊 金汇添富鑫瑞债 年 16年 基金的基金经理，2009年1月21日 券基金、添富年 4月 - 年泰定开混合基 14日 至2011年6月21日任汇添富货币 金、添富鑫泽定 基金的基金经理，2011年1月26日 开债基金的基金 至2013年2月7日任汇添富保本混 经理，固定收益 合基金的基金经理，2012年7月 投资总监。 26日至今任汇添富季季红定期开放 债券基金的基金经理，2013年 11月6日至今任汇添富纯债(LOF)基 金（原汇添富互利分级债券基金） 的基金经理，2013年12月13日至 2015年3月31日任汇添富全额宝货 币基金的基金经理，2014年1月 21日至2015年3月31日任汇添富 收益快线货币基金的基金经理， 2014年12月23日至2018年5月 4日任汇添富收益快钱货币基金的基 金经理，2016年12月26日至今任 汇添富鑫瑞债券基金的基金经理， 2017年4月14日至今任添富年年泰 定开混合基金的基金经理，2018年 3月8日至今任添富鑫泽定开债基金 的基金经理。 国籍：中国。学历：西南财经大学 经济学硕士。相关业务资格：证券 投资基金从业资格。从业经历： 2009年至2012年期间任职于华泰联 合证券固定收益部，担任自营交易 员职务；2012年11月加盟银华基金 管理有限公司，曾担任研究员、基 金经理助理职务，自2015年1月 29日至2016年10月18日任银华增 强收益债券型证券投资基金、银华 信用季季红债券型证券投资基金和 添富年年泰定开 银华永泰积极债券型证券投资基金 混合基金、汇添 基金经理。2015年5月14日至 富鑫瑞债券基金、 2016年10月18日任银华汇利灵活 添富民安增益定 2017 配置混合型证券投资基金、银华聚 胡娜 开混合基金、添 年 9年 利灵活配置混合型证券投资基金基 7月 - 金经理。2015年5月21日至 富鑫盛定开债基 3日 2016年10月18日任银华稳利灵活 金、汇添富纯债 配置混合型证券投资基金基金经理。 （LOF）基金的基 2016年11月加入汇添富基金管理股 金经理。 份有限公司任投资经理。2017年 4月25日至2017年7月2日任添富 年年泰定开混合基金、汇添富鑫瑞 债券基金的基金经理助理，2017年 7月3日至今任添富年年泰定开混合 基金、汇添富鑫瑞债券基金的基金 经理，2018年2月13日至今任添富 民安增益定开混合基金的基金经理， 2018年4月16日至今任添富鑫盛定 开债基金的基金经理，2018年7月 6日至今任汇添富纯债（LOF）基金 的基金经理。 国籍：中国。学历：复旦大学会计 学硕士。相关业务资格：证券投资 基金从业资格、中国注册会计师。 从业经历：2010年7月加入汇添富 汇添富双利增强 基金管理股份有限公司，历任行业 债券、汇添富双 研究员、高级研究员。2017年5月 利债券、添富年 18日至2017年12月11日任汇添富 年丰定开混合、 年年丰定开混合基金和汇添富6月 添富年年泰定开 红定开债基金的基金经理助理， 混合、汇添富 2017年5月18日至2017年12月 6月红定期开放 25日任汇添富年年益定开混合基金 债券、汇添富多 2017 的基金经理助理。2017年12月 郑慧莲 元收益债券、添 年 8年 12日至今任汇添富双利增强债券、 12月 - 富年年益定开混 12日 汇添富双利债券、添富年年丰定开 合、添富熙和混 混合、添富年年泰定开混合、汇添 合、汇添富安鑫 富6月红定期开放债券的基金经理， 智选混合、汇添 2017年12月26日至今任汇添富多 富达欣混合、添 元收益债券、添富年年益定开混合 富全球消费混合 的基金经理，2018年3月1日至今 （QDII）的基金 担任添富熙和混合的基金经理， 经理。 2018年4月2日至今任汇添富安鑫 智选混合的基金经理，2018年7月 6日至今任汇添富达欣混合的基金经 理，2018年9月21日至今任添富全 球消费混合（QDII）的基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2018年三季度，中国经济内外部压力有所加大，中采PMI虽仍维持在景气度以上，但下行态势更加明显，9月中采PMI录得50.8，较上月下滑0.5个点，财新PMI更是跌至50的荣枯线位置，其中新出口订单的下滑反映出在贸易战升温和海外经济复苏减弱的情况下，外需对经济的拉动开始明显走弱，而就业的下滑则表明经济下行已经开始影响到就业部门，未来失业率可能出现攀升。三季度通胀压力有所加大，但仍相对温和。在经济下滑压力加大的背景下，7月以来，央行大幅下调了国库现金招标利率，短端利率快速下行，并通过两次降准释放流动性，保持了流动性的合理充裕，稳定了市场预期。8月财政部要求加快发行地方专项债，地方债供给集中释放，压制了长端利率债的表现。三季度债券收益率先下后上，曲线陡峭化。具体看，10年国债上行15bp，10年国开下行1bp，3年AAA中票下行33bp，5年AAA中票下行15bp，3年AA+中票下行41bp，5年AA+中票下行15bp。三季度股市大幅调整，上证综指下跌0.92%，深圳成指下跌 10.43%，创业板下跌11.68%，中小板指下跌26.56%。 本基金三季度根据行情预判对组合进行了结构优化，维持了中性的久期和杠杆。股票方面， 三季度本基金严格精选个股，对持仓结构进行了调整。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末A级份额为1.1064元，本报告期基金份额净值增长率为0.35%；截至本报告期末C级份额为1.0966元，本报告期基金份额净值增长率为0.20%；同期业绩比较基准收益率为0.77%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,730,376.72 9.23 其中：股票 20,730,376.72 9.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 194,248,948.10 86.52 其中：债券 194,248,948.10 86.52 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,277,748.81 2.35 8 其他资产 4,257,169.83 1.90 9 合计 224,514,243.46 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,127,364.72 8.23 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 5,625,254.00 3.53 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,977,758.00 1.24 S 综合 - - 合计 20,730,376.72 13.00 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601888 中国国旅 82,700 5,625,254.00 3.53 2 600104 上汽集团 161,184 5,364,203.52 3.36 3 000651 格力电器 108,536 4,363,147.20 2.74 4 300144 宋城演艺 88,888 1,977,758.00 1.24 5 600872 中炬高新 54,800 1,786,480.00 1.12 6 600887 伊利股份 33,400 857,712.00 0.54 7 002415 海康威视 24,800 712,752.00 0.45 8 600519 贵州茅台 59 43,070.00 0.03 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 163,261,948.10 102.35 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 30,987,000.00 19.43 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 194,248,948.10 121.77 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 136452 16南航02 150,000 14,941,500.00 9.37 2 124598 PR济城投 200,000 12,380,000.00 7.76 3 136527 16两江02 120,000 11,926,800.00 7.48 13赣州发展 4 101355011 MTN001 100,000 11,008,000.00 6.90 5 1380160 13鲁信集团债 100,000 10,278,000.00 6.44 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：报告期末本基金无股指期货持仓。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：报告期末本基金无国债期货持仓。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 134,169.61 2 应收证券清算款 136,467.73 3 应收股利 - 4 应收利息 3,986,532.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,257,169.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 添富年年泰定开混合A 添富年年泰定开混合 C 报告期期初基金份额总额 79,369,963.31 65,390,183.03 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 79,369,963.31 65,390,183.03 注：总申购份额含红利再投份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼20层汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2018年10月26日