汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2021 年 08 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 信息披露方式...... 6 2.5 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 13 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 14 6.1 资产负债表...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ...... 49 7.1 期末基金资产组合情况...... 49 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 51 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......55 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......57 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 57 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 57 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 57 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 57 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 57 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 58 7.12 投资组合报告附注...... 58 §8 基金份额持有人信息 ...... 58 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......58 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 59 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 59 §9 开放式基金份额变动 ...... 59 §10 重大事件揭示 ...... 59 10.1 基金份额持有人大会决议...... 59 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 59 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 60 10.4 基金投资策略的改变...... 60 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......60 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 60 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......60 10.8 其他重大事件...... 64 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 65 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 65 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......65 §12 备查文件目录 ...... 65 12.1 备查文件目录...... 65 12.2 存放地点 ...... 66 12.3 查阅方式 ...... 66 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 基金简称 汇添富文体娱乐混合 基金主代码 004424 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 06 月 21 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额（份） 1,567,768,421.78 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严 投资目标 格管理风险的前提下，重点投资于文体娱乐主题相关的优质上市公司， 谋求基金资产的中长期稳健增值。 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策 略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统 投资策略 性风险；个股精选策略用于挖掘优质的文体娱乐主题上市公司。本基 金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权 证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+ 中债综合指数收益率*20% 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债 风险收益特征 券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将 投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 郭明 负责人 联系电话 021-28932888 010-66105799 电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-9918 95588 传真 021-28932998 010-66105798 注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街55 区（东座）6 楼 H686 室 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大 北京市西城区复兴门内大街55 楼 20 楼 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 李文 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.99fund.com 址 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日 - 2021 年 06 月 30 日) 本期已实现收益 180,393,003.90 本期利润 303,269,176.79 加权平均基金份额本期利润 0.1893 本期加权平均净值利润率 6.62% 本期基金份额净值增长率 8.48% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 期末可供分配利润 1,531,424,391.46 期末可供分配基金份额利润 0.9768 期末基金资产净值 4,679,328,759.00 期末基金份额净值 2.9847 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 198.47% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 1.22% 0.88% -2.84% 0.57% 4.06% 0.31% 个月 过去三 9.05% 1.15% 1.02% 0.81% 8.03% 0.34% 个月 过去六 8.48% 1.70% 2.11% 0.97% 6.37% 0.73% 个月 过去一 46.22% 1.58% 2.47% 1.03% 43.75% 0.55% 年 过去三 198.26% 1.35% 10.60% 1.16% 187.66% 0.19% 年 自基金 合同生 198.47% 1.34% 10.98% 1.16% 187.49% 0.18% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018 年 06 月 21 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2021 上半年，汇添富基金新成立 21 只公开募集证券投资基金，包括 7 只股票型基金、 13 只混合型基金、1 只债券型基金。截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理 189 只公开募集证 券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 证券从业年限 姓名 职务 理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍:中国。学 历:清华大学工 程学硕士。从业 资格:证券投资 基金从业资格。 从业经历:2010 年 8 月加入汇添 富基金管理股份 有限公司，2010 年8月至2017年 1 月担任公司的 TMT 行业分析师。 2017 年 1 月 25 日至今任汇添富 全球移动互联灵 活配置混合型证 杨瑨 本基金的 2018 年 06 月 11 券投资基金的基 基金经理 21 日 金经理。2018 年 6 月 21 日至今任 汇添富文体娱乐 主题混合型证券 投资基金的基金 经理。2018 年 7 月 5 日至今任汇 添富 3 年封闭运 作战略配售灵活 配置混合型证券 投资基金（LOF） 的基金经理。 2019 年 1 月 18 日至 2020 年 12 月22日任汇添富 移动互联股票型 证券投资基金的 基金经理。2020 年5月25日至今 任汇添富优质成 长混合型证券投 资基金的基金经 理。2020 年 11 月18日至今任汇 添富数字生活主 题六个月持有期 混合型证券投资 基金的基金经 理。2021 年 2 月 24 日至今任汇添 富数字未来混合 型证券投资基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立嵌入式全流程管控模式实现了不同组合之间公平交易的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人进一步完善了公司内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公司所有业务类型、投资策略及投资品种。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，本基金管理人对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合采用了交易系统中的公平交易模块进行操作，实现事前和事中公平交易的管控。 三、对不同投资组合进行了同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）下，对不同组合同一证券同向交易的溢价率进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的交易，再根据交易价格、交易频率、交易数量和交易时间进行了具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、根据交易价格、交易频率、交易数量等对不同组合之间的反向交易进行了综合分析。 通过上述管控措施的有效落实，本报告期内，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易，也未出现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 14 次，投资组合经理因投资组合的投资策略与其他组合发生同日反向交易，相关交易事前严格根据公司内部规定进行审批，事后对其交易时点、交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年上半年，经过了年初延续去年的趋势性上涨、春节后的快速下跌，此后全球股指开始呈现一路向上的态势。新冠疫情在全球各地进展不一，中国大陆作为控制最好的地区，虽有部分省份出现零星病例，但整体非常稳定，为各行业的平稳发展创造了良好的环境。新兴市场疫情快速蔓延，对很多国家的供应链、生产产生了巨大影响；欧美等成熟市场由于疫苗接种的普及，疫情得到了有效的控制，虽然变异毒株使得疫苗的有效性下降，但经济重回正轨的趋势不变。 由于 2020 年疫情的影响，全球供应链普遍较为谨慎，对需求快速恢复的预期不足，导致产能扩张与供应链备货都非常有限。在今年全球普遍流动性宽松、美国刺激政策力度较大的背景下，需求端快速恢复，供给端出现显著压力，加上新兴市场的疫情蔓延，中国的供应链与品牌开始承接需求转移，我们观察到很多行业的龙头企业的全球份额得以快速提升。 但与此同时，由于阶段性的供需失衡，大宗商品价格快速上涨，带动整个产业链条的成本上涨，加上集装箱海运等供给极度紧张，导致通胀压力不断上升、进出口贸易不够顺畅，也带来了一些负面影响。 对于文体娱乐面对的精神消费领域，基本面呈现了一定的分化，但整体仍保持强劲态势，表明中国居民可支配收入不断增加的大背景下，由精神需要所催生的消费呈现了极强的刚性。例如，出于社交与爱好面子的高端白酒，出于健康意识的体育用品，出于爱美的化妆品与医美，出于追求快乐的互联网娱乐，出于慰藉孤独感的宠物/盲盒，出于懒宅的清洁电器/外卖等，不一而足。但由于持续零星发生的疫情，让线下娱乐与服务业的恢复进度蒙上了阴影，另外互联网相关企业由于政策的阶段性压制而使得市场情绪受到较大影响，这类上市公司对本基金收益有所拖累。 我们仍然看好精神消费相关的消费升级，对于互联网板块，国内的高压政策会影响小部分企业的正常运营与商业逻辑，但从海外的经验来看，并不会对大部分龙头企业的定价权、行业地位产生根本性的影响；而线下娱乐与服务业也终将恢复常态，长期具备持续性竞争优势的个股往往在风雨后会有更靓丽的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为 8.48%。同期业绩比较基准收益率为 2.11%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计下半年国内经济走势趋弱。消费、出口、投资三驾马车中，消费在去年高基数的基础上放缓，加上疫情对大众阶层的消费能力有明显负面影响；出口亦面临下半年极高的基数；地产投资下行，基建与制造业投资可能是主要支柱。总体经济展望不容乐观，但在全球流动性较为宽松的背景下，预计市场仍会有结构性机会，我们认为机会可能集中于新兴消费/新兴品牌、国产替代、数字化转型、高端制造、新能源等。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责 研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富文体娱乐主题混合 型证券投资基金 2021 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 报告截止日：2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 445,320,265.89 476,150,648.23 结算备付金 1,418,961.42 2,381,771.11 存出保证金 2,695,056.94 2,881,534.08 交易性金融资产 6.4.7.2 4,247,050,550.77 3,846,987,605.71 其中：股票投资 4,247,050,550.77 3,846,987,605.71 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 41,530,993.89 - 应收利息 6.4.7.5 40,190.59 33,914.68 应收股利 2,197,233.65 422,278.29 应收申购款 14,137,671.93 6,556,170.25 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,754,390,925.08 4,335,413,922.35 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,703,802.40 105,194,351.87 应付赎回款 61,593,619.76 36,449,696.85 应付管理人报酬 5,739,309.13 4,676,276.44 应付托管费 956,551.50 779,379.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,918,929.54 2,091,967.96 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 149,953.75 257,356.37 负债合计 75,062,166.08 149,449,028.93 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,567,768,421.78 1,521,363,967.85 未分配利润 6.4.7.1 3,111,560,337.22 2,664,600,925.57 0 所有者权益合计 4,679,328,759.00 4,185,964,893.42 负债和所有者权益总计 4,754,390,925.08 4,335,413,922.35 注：报告截止日2021年06月30日，基金份额净值2.9847元，基金份额总额1,567,768,421.78 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 01 月 01 日 2020年01月01日至 至 2021 年 06 月 30 2020 年 06 月 30 日 日 一、收入 351,645,230.02 508,621,262.81 1.利息收入 755,002.71 370,849.78 其中：存款利息收入 6.4.7.11 755,002.71 357,479.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 13,369.86 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 222,381,088.50 241,475,140.84 其中：股票投资收益 6.4.7.12 209,596,041.09 229,919,889.55 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 12,785,047.41 11,555,251.29 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 122,876,172.89 249,543,509.33 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.19 5,632,965.92 17,231,762.86 列） 减：二、费用 48,376,053.23 18,436,286.12 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 34,258,819.67 8,277,860.03 2．托管费 6.4.10.2.2 5,709,803.17 1,379,643.32 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.20 8,293,627.04 8,664,901.63 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.21 113,803.35 113,881.14 三、利润总额（亏损总额以“-” 303,269,176.79 490,184,976.69 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 303,269,176.79 490,184,976.69 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 1,521,363,967.85 2,664,600,925.57 4,185,964,893.42 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 303,269,176.79 303,269,176.79 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 46,404,453.93 143,690,234.86 190,094,688.79 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 876,131,035.14 1,681,050,367.89 2,557,181,403.03 购款 2.基金赎回款 -829,726,581.21 -1,537,360,133.03 -2,367,086,714.24 四、本期向基金 - - - 份额持有人分配 利润产生的基金 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,567,768,421.78 3,111,560,337.22 4,679,328,759.00 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 304,689,410.02 151,880,550.71 456,569,960.73 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 490,184,976.69 490,184,976.69 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 846,691,301.74 556,712,483.74 1,403,403,785.48 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,344,862,442.45 1,863,695,950.06 4,208,558,392.51 购款 2.基金赎回款 -1,498,171,140.71 -1,306,983,466.32 -2,805,154,607.03 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 1,151,380,711.76 1,198,778,011.14 2,350,158,722.90 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1774 号文《关于准予汇添富沪港深文体娱乐主题混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，并经中国证监会证监许可[2017]2309 号文《关于准予汇添富沪港深文体娱乐主题混合型证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册为汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金，由汇添富基金管理股份有限 公司向社会公开发行募集。基金合同于 2018 年 6 月 21 日生效。首次设立募集规模为 1,220,655,084.33 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，重点投资于文体娱乐主题相关的优质上市公司，谋求基金资产的中长期稳健增值。本基金的业绩比较基准为：中证文体指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股 票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.6.6 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 活期存款 445,320,265.89 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 445,320,265.89 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,112,069,944.5 4,247,050,550.7 1,134,980,606. 4 7 23 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 其他 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,112,069,944.5 4,247,050,550.7 1,134,980,606. 4 7 23 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 37,139.24 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,910.59 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 140.76 合计 40,190.59 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 1,918,929.54 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,918,929.54 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 45,815.40 应付证券出借违约金 - 应付审计费 44,630.98 应付信息披露费 59,507.37 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 应付上市费 - 应付持有人大会费-公证费 - 应付持有人大会费-律师费 - 其他 - 合计 149,953.75 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,521,363,967.85 1,521,363,967.85 本期申购 876,131,035.14 876,131,035.14 本期赎回（以“-”号 -829,726,581.21 -829,726,581.21 填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号 - - 填列） 本期末 1,567,768,421.78 1,567,768,421.78 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,313,185,125.87 1,351,415,799.70 2,664,600,925.57 本期利润 180,393,003.90 122,876,172.89 303,269,176.79 本期基金份额交易产 37,846,261.69 105,843,973.17 143,690,234.86 生的变动数 其中：基金申购款 801,454,962.59 879,595,405.30 1,681,050,367.89 基金赎回款 -763,608,700.90 -773,751,432.13 -1,537,360,133.03 本期已分配利润 - - - 本期末 1,531,424,391.46 1,580,135,945.76 3,111,560,337.22 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 705,289.20 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 44,023.65 其他 5,689.86 合计 755,002.71 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 卖出股票成交总额 2,350,840,565.65 减：卖出股票成本总额 2,141,244,524.56 买卖股票差价收入 209,596,041.09 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 6.4.7.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 股票投资产生的股利收益 12,785,047.41 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 12,785,047.41 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 122,876,172.89 ——股票投资 122,876,172.89 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 122,876,172.89 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 5,632,965.92 替代损益 - 其他 - 合计 5,632,965.92 6.4.7.20 交易费用 单位： 人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 8,293,627.04 银行间市场交易费用 - 合计 8,293,627.04 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 审计费用 44,630.98 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 账户维护费 9,000.00 银行费用 665.00 指数使用费 - 持有人大会-公证 - 费 持有人大会-律师 - 费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 113,803.35 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记机 构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行"） 基金托管人,基金代销机构 东方证券股份有限公司（"东方证券"） 基金管理人的股东,基金代销机构 汇添富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 关联方 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 名称 占当期股票 占当期股票 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 163,245,694.36 3.43 2,735,288,401.61 50.23 券 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 143,099.99 3.38 120,168.98 6.26 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 关联方名 占当期佣金总 占期末应付佣 称 当期佣金 量的比例（%） 期末应付佣金余额 金总额的比例 （%） 东方证券 2,409,628.44 50.16 2,375,156.16 55.03 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金 收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日 2020 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 34,258,819.67 8,277,860.03 其中：支付销售机构的客户维护费 5,404,086.94 3,846,534.04 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020 年 06 月 30 日 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 5,709,803.17 1,379,643.32 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 2020 年 01 项目 2021 年 06 月 30 日 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金合同生效日持有的基金 - - 份额 报告期初持有的基金份额 30,382,501.97 - 报告期间申购/买入总份额 1,682,564.71 - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 32,065,066.68 - 报告期末持有的基金份额占 2.05 - 基金总份额比例（%） 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 关联方名 持有的基金 持有的基金 称 持有的基金份额 份额占基金 持有的基金份额 份额占基金 总份额的比 总份额的比 例（%） 例（%） 汇添富资 13,538,492.87 0.86 7,401,646.87 0.49 本管理有 限公司 注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 上年度可比期间 2020 年 01 月 01 日至 名称 30 日 2020 年 06 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银 445,320,265.89 705,289.20 146,419,233.37 276,594.07 行 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 成 流 证 功 可 通 期末 数量 证券 券 认 流 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位：股） 额 额 注 称 日 日 类 型 申 202 202 新 30101 菱 1 年 2 年 股 8 环 06 01 流 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 境 月 月 通 28 07 受 日 日 限 202 202 新 创 1 年 1 年 股 30099 益 05 11 流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 1 通 月 月 通 12 22 受 日 日 限 202 202 新 嘉 1 年 1 年 股 30095 亨 03 09 流 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 5 家 月 月 通 化 16 24 受 日 日 限 202 202 新 力 1 年 1 年 股 68856 源 05 11 流 9.39 14.00 2,464 23,136.96 34,496.00 5 科 月 月 通 技 06 15 受 日 日 限 202 202 新 恒 1 年 1 年 股 30095 辉 03 09 流 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 2 安 月 月 通 防 03 13 受 日 日 限 202 202 新 共 1 年 1 年 股 30096 同 03 10 流 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 6 药 月 月 通 业 31 11 受 日 日 限 202 202 新 贝 1 年 1 年 股 30095 泰 03 09 流 47.33 251.9 853 40,372.49 214,921.88 7 妮 月 月 通 6 18 27 受 日 日 限 202 202 新 德 1 年 1 年 股 30095 固 02 09 流 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 0 特 月 月 通 24 03 受 日 日 限 30099 泰 202 202 新 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 2 福 1 年 1 年 股 泵 05 11 流 业 月 月 通 17 25 受 日 日 限 202 202 新 利 1 年 1 年 股 30101 和 06 12 流 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 3 兴 月 月 通 21 29 受 日 日 限 202 202 新 圣 1 年 1 年 股 68811 诺 05 12 流 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84 7 生 月 月 通 物 26 03 受 日 日 限 202 202 新 普 1 年 1 年 股 30099 联 05 12 流 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 6 软 月 月 通 件 26 03 受 日 日 限 202 202 新 漱 1 年 2 年 股 30101 玉 06 01 流 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 7 平 月 月 通 民 23 05 受 日 日 限 202 202 新 漱 1 年 1 年 股 30101 玉 06 07 流 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 7 平 月 月 通 民 23 05 受 日 日 限 202 202 新 晶 1 年 1 年 股 30101 雪 06 12 流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 0 节 月 月 通 能 09 20 受 日 日 限 30101 雷 202 202 新 6 尔 1 年 1 年 股 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 伟 06 12 流 月 月 通 23 30 受 日 日 限 202 202 新 三 1 年 1 年 股 68835 孚 05 11 流 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55 9 新 月 月 通 科 14 22 受 日 日 限 202 202 新 百 1 年 1 年 股 30061 川 05 11 流 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 4 畅 月 月 通 银 18 25 受 日 日 限 202 202 新 爱 1 年 1 年 股 68806 威 06 12 流 14.71 24.83 1,259 18,519.89 31,260.97 7 科 月 月 通 技 07 16 受 日 日 限 202 202 新 欧 1 年 1 年 股 68831 林 05 12 流 9.88 27.34 3,412 33,710.56 93,284.08 9 生 月 月 通 物 31 08 受 日 日 限 202 202 新 利 1 年 1 年 股 68849 元 06 07 流 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 9 亨 月 月 通 23 01 受 日 日 限 202 202 新 立 1 年 1 年 股 30097 高 04 10 流 28.28 115.7 360 10,180.80 41,655.60 3 食 月 月 通 1 品 08 15 受 日 日 限 申 202 202 新 30101 菱 1 年 1 年 股 8 环 06 07 流 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 境 月 月 通 28 07 受 日 日 限 202 202 新 曼 1 年 1 年 股 30094 卡 02 08 流 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 5 龙 月 月 通 03 10 受 日 日 限 202 202 新 奇 1 年 1 年 股 30099 德 05 11 流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 5 新 月 月 通 材 17 26 受 日 日 限 202 202 新 极 1 年 1 年 股 68869 米 02 09 流 133.7 780.2 1,252 167,429.96 976,860.48 6 科 月 月 通 3 4 技 23 03 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 1 年 股 30101 立 06 12 流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 1 科 月 月 通 技 09 17 受 日 日 限 202 202 新 威 1 年 1 年 股 68822 腾 06 07 流 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 6 电 月 月 通 气 28 07 受 日 日 限 202 202 新 英 1 年 1 年 股 30102 诺 06 07 流 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 1 激 月 月 通 光 28 06 受 日 日 限 202 202 新 志 1 年 1 年 股 30098 特 04 11 流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 6 新 月 月 通 材 21 01 受 日 日 限 30099 玉 202 202 新 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 3 马 1 年 1 年 股 遮 05 11 流 阳 月 月 通 17 24 受 日 日 限 202 202 新 易 1 年 1 年 股 30094 瑞 02 08 流 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 2 生 月 月 通 物 02 09 受 日 日 限 202 202 新 欢 1 年 1 年 股 30099 乐 05 12 流 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 7 家 月 月 通 26 02 受 日 日 限 202 202 新 博 1 年 1 年 股 30097 亚 04 10 流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 1 精 月 月 通 工 07 15 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 1 年 股 30092 骐 01 07 流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 9 环 月 月 通 保 12 21 受 日 日 限 202 202 新 格 1 年 1 年 股 30096 林 04 10 流 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 8 精 月 月 通 密 06 15 受 日 日 限 202 202 新 春 1 年 1 年 股 30094 晖 02 08 流 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 3 智 月 月 通 控 03 10 受 日 日 限 30094 冠 202 202 新 8 中 1 年 1 年 股 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08 生 02 08 流 态 月 月 通 18 25 受 日 日 限 202 202 新 新 1 年 1 年 股 68838 益 04 10 流 19.58 106.2 2,701 52,885.58 286,954.24 3 昌 月 月 通 4 21 28 受 日 日 限 202 202 新 德 1 年 1 年 股 30100 迈 06 12 流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 7 仕 月 月 通 04 16 受 日 日 限 大 202 202 宗 华 1 年 1 年 交 68836 熙 06 12 易 223.2 247.2 223,90 49,978,958. 55,359,275. 3 生 月 月 流 2 5 0 00 00 物 21 21 通 日 日 受 限 202 202 新 德 1 年 1 年 股 60528 才 06 07 流 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 7 股 月 月 通 份 28 06 受 日 日 限 202 202 新 万 1 年 1 年 股 30097 辰 04 10 流 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 2 生 月 月 通 物 08 19 受 日 日 限 202 202 新 苏 1 年 1 年 股 30098 文 04 10 流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 2 电 月 月 通 能 19 27 受 日 日 限 30101 扬 202 202 新 2 电 1 年 1 年 股 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 科 06 12 流 技 月 月 通 15 22 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 1 年 股 30098 红 04 10 流 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 1 医 月 月 通 疗 19 27 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 1 年 股 68863 恒 04 10 流 23.16 42.28 2,302 53,314.32 97,328.56 9 生 月 月 通 物 14 22 受 日 日 限 202 202 新 英 1 年 1 年 股 68808 科 06 07 流 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 7 再 月 月 通 生 30 09 受 日 日 限 新 202 202 新 1 年 1 年 股 60516 中 06 07 流 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 2 月 月 通 港 29 07 受 日 日 限 202 202 新 英 1 年 2 年 股 30102 诺 06 01 流 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 1 激 月 月 通 光 28 06 受 日 日 限 202 202 新 屹 1 年 1 年 股 30093 通 01 07 流 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 0 新 月 月 通 材 13 21 受 日 日 限 百 202 202 新 30101 洋 1 年 1 年 股 5 医 06 12 流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 药 月 月 通 22 30 受 日 日 限 202 202 新 华 1 年 1 年 股 30097 利 04 10 流 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 9 集 月 月 通 团 15 26 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 1 年 股 30093 辰 01 07 流 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 3 股 月 月 通 份 15 22 受 日 日 限 202 202 新 建 1 年 1 年 股 30095 工 03 09 流 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 8 修 月 月 通 复 18 29 受 日 日 限 202 202 新 中 1 年 1 年 股 30096 金 03 10 流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 2 辐 月 月 通 照 29 11 受 日 日 限 202 202 新 晓 1 年 1 年 股 30096 鸣 04 10 流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 7 股 月 月 通 份 02 13 受 日 日 限 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券 成 流 证 功 可 通 期末 数量 证券 券 认 流 受 认购 估值 （单 期末成本总 期末估值总 备 代码 名 购 通 限 价格 单价 位：张） 额 额 注 称 日 日 类 型 - - - - - 注：本基金持有的流通受限股票“冠中生态”（证券代码：300948）包含其新股发行后期根据权益分配方案以资本公积金转增获得的 108 股（根据冠中生态 2020 年年度权益分派实施 公告，冠中生态以公司现有总股本 93,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.80 元人 民币现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，除权除息日为 2021 年 6 月 4 日。）。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 除在附注 6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期 1 个月以内 1-3 3 1-5 5 不计息 合计 末 个 个 年 年 2021 月 月 以 年 06 -1 上 月 30 年 日 资产 银行 445,320,265.89 - - - - - 445,320,265.89 存款 结算 备付 1,418,961.42 - - - - - 1,418,961.42 金 存出 保证 2,695,056.94 - - - - - 2,695,056.94 金 交易 性金 - - - - - 4,247,050,550.77 4,247,050,550.77 融资 产 应收 - - - - - 2,197,233.65 2,197,233.65 股利 应收 - - - - - 40,190.59 40,190.59 利息 应收 申购 - - - - - 14,137,671.93 14,137,671.93 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - 41,530,993.89 41,530,993.89 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 449,434,284.25 - - - - 4,304,956,640.83 4,754,390,925.08 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 61,593,619.76 61,593,619.76 款 应付 - - - - - 5,739,309.13 5,739,309.13 管理 人报 酬 应付 托管 - - - - - 956,551.50 956,551.50 费 应付 证券 - - - - - 4,703,802.40 4,703,802.40 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 1,918,929.54 1,918,929.54 费用 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 149,953.75 149,953.75 负债 负债 - - - - - 75,062,166.08 75,062,166.08 总计 利率 敏感 449,434,284.25 - - - - 4,229,894,474.75 4,679,328,759.00 度缺 口 上年 3 度末 1-3 个 5 2020 1 个月以内 个 月 1-5 年 不计息 合计 年 12 月 -1 年 以 月 31 年 上 日 资产 银行 476,150,648.23 - - - - - 476,150,648.23 存款 结算 备付 2,381,771.11 - - - - - 2,381,771.11 金 存出 保证 2,881,534.08 - - - - - 2,881,534.08 金 交易 性金 - - - - - 3,846,987,605.71 3,846,987,605.71 融资 产 应收 - - - - - 422,278.29 422,278.29 股利 应收 - - - - - 33,914.68 33,914.68 利息 应收 申购 - - - - - 6,556,170.25 6,556,170.25 款 衍生 金融 - - - - - - - 资产 应收 证券 - - - - - - - 清算 款 买入 返售 - - - - - - - 金融 资产 其他 - - - - - - - 资产 资产 481,413,953.42 - - - - 3,853,999,968.93 4,335,413,922.35 总计 负债 应付 赎回 - - - - - 36,449,696.85 36,449,696.85 款 应付 管理 - - - - - 4,676,276.44 4,676,276.44 人报 酬 应付 托管 - - - - - 779,379.44 779,379.44 费 应付 证券 - - - - - 105,194,351.87 105,194,351.87 清算 款 卖出 回购 金融 - - - - - - - 资产 款 应付 销售 - - - - - - - 服务 费 应付 交易 - - - - - 2,091,967.96 2,091,967.96 费用 应交 - - - - - - - 税费 应付 - - - - - - - 利息 应付 - - - - - - - 利润 其他 - - - - - 257,356.37 257,356.37 负债 负债 - - - - - 149,449,028.93 149,449,028.93 总计 利率 敏感 481,413,953.42 - - - - 3,704,550,940.00 4,185,964,893.42 度缺 口 注：上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：本基金本报告期及上年度末计息资产仅包括银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本报告期末及上年度末未持有其他计息资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 06 月 30 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 1,921,671,730.67 - 1,921,671,730.67 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 应收证券 - - - - 清算款 应收利息 - - - - 应收股利 - 2,197,233.65 - 2,197,233.65 应收申购 - - - - 款 其他资产 - - - - 资产总计 - 1,923,868,964.32 - 1,923,868,964.32 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付证券 - - - - 清算款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付交易 - - - - 费用 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 1,923,868,964.32 - 1,923,868,964.32 险敞口净 额 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 美元折合 其他币种 人民币 港币折合人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 - - - - 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 - 1,543,971,038.55 - 1,543,971,038.55 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 应收证券 - - - - 清算款 应收利息 - - - - 应收股利 - 422,278.29 - 422,278.29 应收申购 - - - - 款 其他资产 - - - - 资产总计 - 1,544,393,316.84 - 1,544,393,316.84 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付证券 - - - - 清算款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付交易 - - - - 费用 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 - 1,544,393,316.84 - 1,544,393,316.84 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 假设 1.除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率 风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 相关风险变量 元） 分析 的变动 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 港币相对人民 96,193,448.22 77,219,665.84 币升值 5% 港币相对人民 -96,193,448.22 -77,219,665.84 币贬值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末 2020 年 12 月 31 日 项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 4,247,050,55 90.76 3,846,987,60 91.90 0.77 5.71 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,247,050,55 90.76 3,846,987,60 91.90 0.77 5.71 注：本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于文体娱乐主题上市公司股票资产及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看， 假设 本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期内的相 关系数在资产负债表日后短期内保持不变； 2.以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量 保持不变。 相关风险变量 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币 的变动 元） 本期末 2021 年 06 月 30 日 上年度末2020年12月31日 分析 中证文体指数 -177,324,721.11 -141,843,778.29 下跌 5% 中证文体指数 177,324,721.11 141,843,778.29 上涨 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 4,247,050,550.77 89.33 其中：股票 4,247,050,550.77 89.33 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 446,739,227.31 9.40 8 其他资产 60,601,147.00 1.27 9 合计 4,754,390,925.08 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 1,921,671,730.67 元，占期末净值比例为 41.07%。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 1,569,326,351.86 33.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 25,371.37 0.00 F 批发和零售业 76,061.58 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 95,100,121.60 2.03 I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,257,286.83 1.05 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 379,170,808.15 8.10 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 270,671.64 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 141,986,456.70 3.03 R 文化、体育和娱乐业 90,106,658.60 1.93 S 综合 - - 合计 2,325,378,820.10 49.69 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 - - 25 可选消费 1,293,849,822.09 27.65 30 日常消费 164,433,194.96 3.51 35 医疗保健 - - 40 金融 - - 45 信息技术 45,741,101.76 0.98 50 电信服务 162,982,505.09 3.48 55 公用事业 - - 60 房地产 254,665,106.77 5.44 合计 1,921,671,730.67 41.07 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 股票名 占基金资产 序号 股票代码 称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 02331 李宁 3,372,500 266,026,793.04 5.69 2 03690 美团－ 835,000 222,609,690.72 4.76 Ｗ 3 02020 安踏体 1,417,000 215,531,685.41 4.61 育 4 002027 分众传 21,410,095 201,468,993.95 4.31 媒 5 601888 中国中 592,142 177,701,814.20 3.80 免 6 000858 五 粮 554,889 165,295,884.21 3.53 液 7 00700 腾讯控 335,400 162,982,505.09 3.48 股 8 600519 贵州茅 77,583 159,564,956.10 3.41 台 9 600436 片仔癀 321,749 144,240,076.70 3.08 10 01999 敏华控 8,576,400 133,162,442.02 2.85 股 11 00780 同程艺 7,022,000 113,585,310.37 2.43 龙 12 603486 科沃斯 437,544 99,795,035.52 2.13 13 000661 长春高 257,574 99,681,138.00 2.13 新 14 00168 青岛啤 1,418,000 98,638,757.18 2.11 酒股份 15 01691 ＪＳ环 5,395,000 98,086,214.46 2.10 球生活 16 600809 山西汾 216,941 97,189,568.00 2.08 酒 17 600754 锦江酒 1,669,888 95,100,121.60 2.03 店 18 600132 重庆啤 439,200 86,939,640.00 1.86 酒 19 002568 百润股 899,150 85,230,428.50 1.82 份 20 000568 泸州老 359,817 84,895,222.98 1.81 窖 21 06098 碧桂园 1,184,000 82,656,830.21 1.77 服务 22 01448 福寿园 12,518,000 78,953,109.00 1.69 23 01209 华润万 1,782,600 78,835,577.70 1.68 象生活 24 300595 欧普康 758,260 78,517,823.00 1.68 视 25 09992 泡泡玛 1,178,600 75,513,090.58 1.61 特 26 600763 通策医 182,002 74,802,822.00 1.60 疗 27 300015 爱尔眼 946,515 67,183,634.70 1.44 科 28 603605 珀莱雅 328,950 64,707,754.50 1.38 29 300896 爱美客 74,414 58,703,716.32 1.25 30 02333 长城汽 2,803,000 58,541,238.02 1.25 车 31 688363 华熙生 223,900 55,359,275.00 1.18 物 32 01995 永升生 3,340,000 53,581,958.02 1.15 活服务 33 300144 宋城演 3,147,487 52,877,781.60 1.13 艺 34 603345 安井食 206,119 52,358,348.38 1.12 品 35 600315 上海家 845,300 50,836,342.00 1.09 化 36 603899 晨光文 555,146 46,943,145.76 1.00 具 37 01810 小米集 2,036,000 45,741,101.76 0.98 团－Ｗ 38 06186 中国飞 3,205,000 44,695,842.86 0.96 鹤 39 300413 芒果超 542,695 37,228,877.00 0.80 媒 40 688169 石头科 28,996 36,563,956.00 0.78 技 41 603129 春风动 288,600 35,809,488.00 0.77 力 42 002624 完美世 1,196,900 28,617,879.00 0.61 界 43 09666 金科服 467,000 28,308,152.08 0.60 务 44 688036 传音控 131,801 27,612,309.50 0.59 股 45 603886 元祖股 1,473,416 25,681,640.88 0.55 份 46 03998 波司登 5,070,000 23,413,483.08 0.50 47 06969 思摩尔 589,000 21,098,594.92 0.45 国际 48 603444 吉比特 38,900 20,617,000.00 0.44 49 01516 融创服 470,000 11,282,588.76 0.24 务 50 605499 东鹏饮 42,132 10,566,705.60 0.23 料 51 01773 天立教 3,433,000 8,426,765.39 0.18 育 52 688696 极米科 1,252 976,860.48 0.02 技 53 688276 百克生 3,486 364,565.88 0.01 物 54 688383 新益昌 2,701 286,954.24 0.01 55 300957 贝泰妮 853 214,921.88 0.00 56 300912 凯龙高 5,117 200,432.89 0.00 科 57 688639 华恒生 2,302 97,328.56 0.00 物 58 688319 欧林生 3,412 93,284.08 0.00 物 59 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00 60 300979 华利集 925 80,937.50 0.00 团 61 301018 申菱环 7,811 64,753.19 0.00 境 62 688117 圣诺生 1,672 60,141.84 0.00 物 63 688359 三孚新 2,213 58,312.55 0.00 科 64 300981 中红医 601 54,324.39 0.00 疗 65 688087 英科再 2,469 54,219.24 0.00 生 66 301017 漱玉平 5,550 49,173.00 0.00 民 67 300973 立高食 360 41,655.60 0.00 品 68 601528 瑞丰银 2,230 34,721.10 0.00 行 69 688565 力源科 2,464 34,496.00 0.00 技 70 688067 爱威科 1,259 31,260.97 0.00 技 71 301021 英诺激 2,899 27,424.54 0.00 光 72 001207 联科科 682 22,581.02 0.00 技 73 301015 百洋医 462 17,939.46 0.00 药 74 688226 威腾电 2,693 17,289.06 0.00 气 75 300982 苏文电 317 14,356.93 0.00 能 76 300968 格林精 1,162 14,025.34 0.00 密 77 001208 华菱线 1,754 13,558.42 0.00 缆 78 300614 百川畅 329 13,285.02 0.00 银 79 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00 80 300942 易瑞生 443 12,634.36 0.00 物 81 603171 税友股 637 12,230.40 0.00 份 82 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00 83 300933 中辰股 1,112 11,609.28 0.00 份 84 605287 德才股 349 11,014.44 0.00 份 85 300955 嘉亨家 232 10,688.24 0.00 化 86 300996 普联软 241 10,177.43 0.00 件 87 300962 中金辐 576 9,429.12 0.00 照 88 300952 恒辉安 340 9,207.20 0.00 防 89 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00 90 300966 共同药 286 9,020.44 0.00 业 91 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00 92 300948 冠中生 324 8,884.08 0.00 态 93 300950 德固特 219 8,569.47 0.00 94 605162 新 中 1,377 8,358.39 0.00 港 95 300958 建工修 300 8,166.00 0.00 复 96 300986 志特新 264 8,070.48 0.00 材 97 300993 玉马遮 410 7,908.90 0.00 阳 98 300930 屹通新 322 7,882.56 0.00 材 99 300971 博亚精 245 6,931.05 0.00 工 100 300991 创益通 254 6,733.54 0.00 101 301011 华立科 175 5,922.00 0.00 技 102 300943 春晖智 255 5,867.55 0.00 控 103 300967 晓鸣股 507 5,850.78 0.00 份 104 300972 万辰生 430 5,439.50 0.00 物 105 300929 华骐环 183 5,407.65 0.00 保 106 301012 扬电科 191 4,854.16 0.00 技 107 605011 杭州热 525 4,662.00 0.00 电 108 300995 奇德新 191 4,454.12 0.00 材 109 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00 110 300992 泰福泵 200 4,064.00 0.00 业 111 301010 晶雪节 218 3,838.98 0.00 能 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 00168 青岛啤酒股 109,000,767.62 2.60 份 2 01691 ＪＳ环球生 94,715,649.48 2.26 活 3 600809 山西汾酒 90,620,326.31 2.16 4 002044 美年健康 89,572,584.53 2.14 5 002027 分众传媒 88,962,517.37 2.13 6 06969 思摩尔国际 80,467,798.50 1.92 7 002507 涪陵榨菜 77,153,242.41 1.84 8 600315 上海家化 76,763,852.26 1.83 9 603486 科沃斯 76,341,535.07 1.82 10 688363 华熙生物 75,964,441.22 1.81 11 01209 华润万象生 71,575,962.84 1.71 活 12 600132 重庆啤酒 69,537,840.00 1.66 13 06110 滔搏 69,353,272.78 1.66 14 300595 欧普康视 68,325,988.93 1.63 15 00700 腾讯控股 67,317,841.07 1.61 16 09992 泡泡玛特 66,219,573.07 1.58 17 03690 美团－Ｗ 58,398,056.81 1.40 18 01773 天立教育 55,688,844.18 1.33 19 000661 长春高新 51,825,955.76 1.24 20 600519 贵州茅台 48,273,546.03 1.15 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 01810 小米集团－ 137,804,196.77 3.29 Ｗ 2 03690 美团－Ｗ 100,867,358.80 2.41 3 00700 腾讯控股 96,245,496.75 2.30 4 300144 宋城演艺 94,025,195.88 2.25 5 002847 盐津铺子 93,526,063.76 2.23 6 06862 海底捞 79,739,365.97 1.90 7 688169 石头科技 77,719,030.43 1.86 8 600519 贵州茅台 77,400,591.67 1.85 9 600882 妙可蓝多 66,079,261.42 1.58 10 002507 涪陵榨菜 65,081,613.12 1.55 11 300357 我武生物 64,145,204.50 1.53 12 06110 滔搏 59,895,358.58 1.43 13 002044 美年健康 56,778,832.76 1.36 14 00027 银河娱乐 50,537,654.75 1.21 15 688036 传音控股 50,099,872.39 1.20 16 300146 汤臣倍健 49,999,503.32 1.19 17 600298 安琪酵母 48,309,538.72 1.15 18 00520 呷哺呷哺 47,905,120.67 1.14 19 06186 中国飞鹤 45,718,145.39 1.09 20 603899 晨光文具 42,608,072.48 1.02 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,418,431,296.73 卖出股票收入（成交）总额 2,350,840,565.65 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,695,056.94 2 应收证券清算款 41,530,993.89 3 应收股利 2,197,233.65 4 应收利息 40,190.59 5 应收申购款 14,137,671.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,601,147.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数（户） 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 164,036 9,557.47 715,197,903.23 45.62 852,570,518.55 54.38 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人 7,351,878.13 0.47 员持有本基金 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 >100 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2018 年 06 月 21 日） 1,220,655,084.33 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,521,363,967.85 本报告期基金总申购份额 876,131,035.14 减：本报告期基金总赎回份额 829,726,581.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,567,768,421.78 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。 中国工商银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 根据工作需要，任命刘彤女士担任本公司资产托管部总经理，全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任本公司资产托管部 总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商 交易 占当期股 占当期佣 名称 单元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 备注 数量 额的比例 比例（%） （%） 中信 2 617,899,790.52 12.98 526,712.29 12.43 证券 方正 2 572,952,369.57 12.03 494,686.42 11.67 证券 浙商 1 556,929,492.06 11.69 541,118.25 12.77 证券 西南 2 432,524,186.17 9.08 372,136.38 8.78 证券 中泰 2 379,756,098.65 7.97 325,766.18 7.69 证券 银河 2 236,519,134.22 4.97 203,168.85 4.79 证券 光大 1 225,721,101.04 4.74 210,212.75 4.96 证券 国元 1 208,861,666.85 4.39 194,513.68 4.59 证券 国泰 2 178,670,630.59 3.75 149,545.47 3.53 君安 东方 2 163,245,694.36 3.43 143,099.99 3.38 证券 华泰 1 152,058,208.50 3.19 141,610.06 3.34 证券 德邦 1 149,025,723.67 3.13 138,787.53 3.27 证券 北京 1 141,721,538.82 2.98 135,886.80 3.21 高华 兴业 2 131,528,056.14 2.76 112,829.75 2.66 证券 中金 2 108,500,322.30 2.28 95,976.70 2.26 公司 申万 宏源 2 104,567,107.84 2.20 91,884.76 2.17 证券 中信 证券 2 93,484,241.08 1.96 89,896.44 2.12 华南 长城 1 81,566,690.36 1.71 74,332.44 1.75 证券 长江 1 77,752,800.82 1.63 72,411.77 1.71 证券 安信 2 63,529,494.80 1.33 56,970.90 1.34 证券 东方 2 42,548,005.78 0.89 27,143.23 0.64 财富 平安 1 29,983,764.56 0.63 27,324.04 0.64 证券 瑞银 1 11,932,939.35 0.25 11,113.92 0.26 证券 招商 2 620,737.75 0.01 578.10 0.01 证券 中信 建投 1 234,675.16 0.00 218.55 0.01 证券 渤海 1 - - - - 证券 第一 创业 1 - - - - 证券 东北 2 - - - - 证券 国联 1 - - - - 证券 海通 1 - - - - 证券 上海 1 - - - - 证券 西部 1 - - - - 证券 新时 代证 1 - - - - 券 信达 1 - - - - 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商 占当期债 占当期债 占当期权 占当期基 名称 成交 券成交总 成交 券回购成 成交 证成交总 成交 金成交总 金额 额的比例 金额 交总额的 金额 额的比例 金额 额的比例 （%） 比例（%） （%） （%） 中信 - - - - - - - - 证券 方正 - - - - - - - - 证券 浙商 - - - - - - - - 证券 西南 - - - - - - - - 证券 中泰 - - - - - - - - 证券 银河 - - - - - - - - 证券 光大 - - - - - - - - 证券 国元 - - - - - - - - 证券 国泰 - - - - - - - - 君安 东方 - - - - - - - - 证券 华泰 - - - - - - - - 证券 德邦 - - - - - - - - 证券 北京 - - - - - - - - 高华 兴业 - - - - - - - - 证券 中金 - - - - - - - - 公司 申万 宏源 - - - - - - - - 证券 中信 证券 - - - - - - - - 华南 长城 - - - - - - - - 证券 长江 - - - - - - - - 证券 安信 - - - - - - - - 证券 东方 - - - - - - - - 财富 平安 - - - - - - - - 证券 瑞银 - - - - - - - - 证券 招商 - - - - - - - - 证券 中信 建投 - - - - - - - - 证券 渤海 - - - - - - - - 证券 第一 创业 - - - - - - - - 证券 东北 - - - - - - - - 证券 国联 - - - - - - - - 证券 海通 - - - - - - - - 证券 上海 - - - - - - - - 证券 西部 - - - - - - - - 证券 新时 代证 - - - - - - - - 券 信达 - - - - - - - - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 1 于旗下基金开展线上直销系统费 网站,深交所 2021 年 01 月 09 日 率优惠活动的提示性公告 2 汇添富基金旗下164只基金2020 上交所,上证报,公司 2021 年 01 月 22 日 年 4 季度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 3 于终止包商银行股份有限公司办 公司网站 2021 年 02 月 08 日 理本公司旗下基金销售业务的公 告 4 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 03 月 30 日 下基金 2020 年年度报告 网站,深交所 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 5 于旗下部分基金修订基金合同、 网站,深交所 2021 年 04 月 20 日 托管协议的公告 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,公司网站,深 6 下部分基金更新招募说明书及基 交所 2021 年 04 月 21 日 金产品资料概要 7 汇添富基金管理股份有限公司旗 上交所,上证报,公司 2021 年 04 月 22 日 下基金 2021 年第 1 季度报告 网站,深交所 8 汇添富基金管理股份有限公司关 上交所,上证报,公司 2021 年 06 月 24 日 于设立深圳分公司的公告 网站,深交所 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 注：无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2021 年 08 月 31 日