汇添富精选美元债债券型证券投资基金 2020 年中期报告 2020 年 06 月 30 日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2020 年 08 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 8 月 26 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...... 2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ...... 5 2.1 基金基本情况...... 5 2.2 基金产品说明...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人...... 5 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6 2.5 信息披露方式...... 6 2.6 其他相关资料...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标...... 6 3.2 基金净值表现...... 7 §4 管理人报告 ...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 ...... 16 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 16 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 16 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...... 19 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 19 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表 ...... 21 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......22 6.4 报表附注 ...... 24 §7 投资组合报告 ...... 58 7.1 期末基金资产组合情况...... 58 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ...... 59 7.3 期末按行业分类的权益投资组合......59 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 ...... 60 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动......60 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合......60 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 60 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 61 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 ...... 61 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ...... 61 7.11 投资组合报告附注...... 61 §8 基金份额持有人信息 ...... 62 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 63 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 63 §9 开放式基金份额变动 ...... 64 §10 重大事件揭示 ...... 65 10.1 基金份额持有人大会决议...... 65 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 65 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 65 10.4 基金投资策略的改变...... 65 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 66 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......66 10.8 其他重大事件...... 69 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 71 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 ...... 71 11.2 影响投资者决策的其他重要信息......73 §12 备查文件目录 ...... 73 12.1 备查文件目录...... 73 12.2 存放地点 ...... 73 12.3 查阅方式 ...... 73 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金 基金简称 汇添富美元债债券（QDII） 基金主代码 004419 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 04 月 20 日 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 677,856,677.13 额总额（份） 基金合同存续期 不定期 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债 汇添富美元 下属分级基金的 （QDII）人民币 （QDII）人民币 券（QDII）美 债券 基金简称 A C 元现汇 A （QDII）美 元现汇 C 下属分级基金的 004419 004420 004421 004422 交易代码 报告期末下属分 级基金的份额总 586,752,867.93 88,899,371.99 1,643,683.17 560,754.04 额（份） 2.2 基金产品说明 基金主要投资于全球以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结 投资目标 合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风 险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征，分析全 球宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置 投资策略 及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券 种。本基金采取的投资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置 策略、利率类品种投资策略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上， 力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 iBoxx 美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收 益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5% 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益 风险收益特征 的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金 及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 李鹏 许俊 负责人 联系电话 021-28932888 010-66594319 电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-9918 95566 传真 021-28932998 010-66594942 注册地址 上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区 北京市西城区复兴门内大街 （东座）6 楼 H686 室 1 号 办公地址 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街 20 楼 1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李文 刘连舸 2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外资产托管人 名称 中文 中国银行（香港）有限公司 英文 中国银行（香港）有限公司 注册地址 1 Garden road, Hong Kong 办公地址 1 Garden road, Hong Kong 注：本基金无境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com 基金中期报告备置地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇 添富基金管理股份有限公司 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 报告期(2020 年 01 月 01 日 - 2020 年 06 月 30 日) 指标 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 （QDII）人民币 （QDII）人民币 C （QDII）美元现 （QDII）美元现 A 汇 A 汇 C 本期已实 7,669,198.92 1,587,241.83 406,165.70 123,638.71 现收益 本期利润 27,058,623.34 7,864,018.29 140,023.55 10,491.08 加权平均 基金份额 0.0956 0.1050 0.0722 0.0169 本期利润 本期加权 平均净值 8.62% 9.56% 0.95% 0.22% 利润率 本期基金 份额净值 1.57% 1.45% 0.09% -0.13% 增长率 3.1.2 期 末数据和 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 指标 期末可供 -10,887,998.36 -2,367,272.95 -329,310.58 -391,124.99 分配利润 期末可供 分配基金 -0.0186 -0.0266 -0.2003 -0.6975 份额利润 期末基金 667,168,389.34 100,325,959.31 12,834,575.81 4,322,011.62 资产净值 期末基金 1.1371 1.1285 1.1030 1.0887 份额净值 3.1.3 累 计期末指 报告期末(2020 年 06 月 30 日) 标 基金份额 累计净值 13.71% 12.85% 10.30% 8.87% 增长率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富美元债券（QDII）人民币 A 阶段 份额净值增 份额净值 业绩比较基 业绩比较 ①－③ ②－④ 长率① 增长率标 准收益率③ 基准收益 准差② 率标准差 ④ 过去一 1.31% 0.16% 0.79% 0.18% 0.52% -0.02% 个月 过去三 5.95% 0.31% 3.13% 0.27% 2.82% 0.04% 个月 过去六 1.57% 0.40% 6.81% 0.50% -5.24% -0.10% 个月 过去一 5.47% 0.29% 9.39% 0.40% -3.92% -0.11% 年 过去三 13.80% 0.25% 17.54% 0.27% -3.74% -0.02% 年 自基金 合同生 13.71% 0.24% 18.09% 0.26% -4.38% -0.02% 效日起 至今 汇添富美元债券（QDII）人民币 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 1.27% 0.16% 0.79% 0.18% 0.48% -0.02% 个月 过去三 5.92% 0.31% 3.13% 0.27% 2.79% 0.04% 个月 过去六 1.45% 0.40% 6.81% 0.50% -5.36% -0.10% 个月 过去一 5.16% 0.29% 9.39% 0.40% -4.23% -0.11% 年 过去三 13.03% 0.25% 17.54% 0.27% -4.51% -0.02% 年 自基金 合同生 12.85% 0.24% 18.09% 0.26% -5.24% -0.02% 效日起 至今 汇添富美元债券（QDII）美元现汇 A 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 2.04% 0.12% 0.79% 0.18% 1.25% -0.06% 个月 过去三 6.07% 0.24% 3.13% 0.27% 2.94% -0.03% 个月 过去六 0.09% 0.39% 6.81% 0.50% -6.72% -0.11% 个月 过去一 2.33% 0.28% 9.39% 0.40% -7.06% -0.12% 年 过去三 8.74% 0.19% 17.54% 0.27% -8.80% -0.08% 年 自基金 合同生 10.30% 0.19% 18.09% 0.26% -7.79% -0.07% 效日起 至今 汇添富美元债券（QDII）美元现汇 C 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一 2.01% 0.12% 0.79% 0.18% 1.22% -0.06% 个月 过去三 5.95% 0.24% 3.13% 0.27% 2.82% -0.03% 个月 过去六 -0.13% 0.39% 6.81% 0.50% -6.94% -0.11% 个月 过去一 2.01% 0.28% 9.39% 0.40% -7.38% -0.12% 年 过去三 7.35% 0.19% 17.54% 0.27% -10.19% -0.08% 年 自基金 合同生 8.87% 0.19% 18.09% 0.26% -9.22% -0.07% 效日起 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2017 年 04 月 20 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司经中国证监会证监基金字【2005】5 号文批准，于 2005 年 2 月 3 日正式成立。目前，公司注册资本金为 132,724,224 元人民币。公司总部设在上海， 在北京、上海、广州、成都等地设有分公司，在香港及上海设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司和汇添富资本管理有限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人及 QFII 基金管理人等业务资格。 汇添富基金自成立以来，始终将投资业绩放在首位，形成了独树一帜的品牌优势，被誉为“选股专家”，并以优秀的长期投资业绩和一流的客户服务，赢得了广大基金持有人和海内外机构的认可和信赖。 2020 上半年，汇添富基金新成立 11 只公开募集证券投资基金，包括 4 只债券型基金、 5 只混合型基金、1 只基金中基金、1 只指数基金联接基金。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 共管理 154 只公开募集证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 证劵从业年限 姓名 职务 （助理）期限 （年） 说明 任职日期 离任日期 国籍：中国。学 历：英国伦敦政 治经济学院金融 经济学硕士。相 关业务资格：基 何旻 本基金的基 2017 年 04 22 金从业资格、特 金经理 月 20 日 许金融分析师 （CFA），财务风 险经理人 （FRM）。从业经 历：曾任国泰基 金管理有限公司 行业研究员、综 合研究小组负责 人、基金经理助 理，固定收益部 负责人；金元比 联基金管理有限 公司基金经理。 2004 年 10 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国 泰金龙债券基金 的基金经理， 2005 年 10 月 27 日至 2006 年 11 月 11 日担任国 泰金象保本基金 的基金经理， 2006 年 4 月 28 日至 2006 年 11 月 11 日担任国 泰金鹿保本基金 的基金经理。 2007 年 8 月 15 日至 2010 年 12 月 29 日担任金 元比联宝石动力 双利债券基金的 基金经理，2008 年 9 月 3 日至 2009 年 3 月 10 日担任金元比联 成长动力混合基 金的基金经理， 2009 年 3 月 29 日至 2010 年 12 月 29 日担任金 元比联丰利债券 基金的基金经 理。2011 年 1 月 加入汇添富资产 管理（香港）有 限公司，2012 年 2 月 17 日至今任 汇添富人民币债 券基金的基金经 理。2012 年 8 月 加入汇添富基金 管理股份有限公 司，2013 年 11 月 22 日至今任 汇添富安心中国 债券基金的基金 经理，2014 年 1 月 21 日至 2019 年 8 月 28 日任 汇添富 6 月红定 期开放债券基金 （原汇添富信用 债债券基金）的 基金经理，2016 年 3 月 11 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添富盈鑫 混合（原汇添富 盈鑫保本混合） 基金的基金经 理，2017 年 4 月 20 日至今任汇添 富美元债债券 （QDII）基金的 基金经理，2017 年 7 月 24 日至 2019 年 8 月 28 日任添富添福吉 祥混合基金的基 金经理，2017 年 9 月 6 日至 2019 年 8 月 28 日任 添富盈润混合基 金的基金经 理,2017 年 9 月 29 日至 2019 年 8 月 28 日任汇添 富弘安混合基金 的基金经理， 2018 年 7 月 5 日 至今任添富 3 年 封闭配售混合 （LOF）基金的 基金经理，2019 年 4 月 15 日至 今任添富中债 1- 3 年国开债基金 的基金经理， 2019 年 6 月 19 日至今任汇添富 中债 1-3 年农发 债基金的基金经 理，2020 年 1 月 14 日至今任汇添 富中债 7-10 年 国开债基金的基 金经理。 国籍：中国香 港；学历：香港 大学经济学硕 士，香港中文大 学电子工程学哲 学硕士；相关业 务资格：基金从 业资格；从业经 历：曾任泰康资 产管理（香港） 有限公司助理投 资经理，广发资 产管理（香港） 本基金的基 有限公司高级分 金经理、汇 析师。2012 年 添富资产管 10 月加入汇添富 理（香港） 2017 年 04 资产管理（香 高欣 有限公司投 月 20 日 11 港）有限公司， 资董事、固 现任汇添富资产 定收益投资 管理（香港）有 副总监 限公司投资董 事、固定收益投 资副总监，2013 年 9 月 2 日至今 任汇添富港币债 券基金（香港公 募基金）的基金 经理，2017 年 3 月 27 日至今任 汇添富精选美元 债券基金（香港 公募基金）的基 金经理，2017 年 4 月 20 日至今任 汇添富美元债债 券（QDII）基金 的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末本基金不存在基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的成员简介 注: 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、营运、风险管理以及合规稽核等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5 日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T 检验显著程度、同向交易占优比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公 平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。4.4.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 34 次，投资组合因投资策略与其他组合发生反向交易，基金经理按内部规定履行了审批程序，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，美国国债收益率持续下行，美国 5 年期国债收益率从约 1.68%大幅下降至 约 0.27%，美 国 10 年期国债收益率亦从约 1.90%大幅下降至 0.63%。 市场方面，iboxx 美元债总回报指数上涨约 7.2%，中资美元债市场方面，市场整体上涨约 3.3%， 投资级债券上涨约 4.2%，高收益板块上涨约 1.5%。 汇率方面，中国外汇交易中心的人民币汇率在报告期内从 6.98 小幅变动至 7.08，人 民币小幅贬值。 信用风险方面，市场信用事件持续有来，我们将继续加强基本面研究，防范信用风险。 组合策略方面，随着 3 月高收益市场的大幅下跌，组合适当增加了高收益资产的持仓，在第二季度，随着市场的逐步反弹，组合适当 减少了高收益的持仓，目前高收益和投资级的配比相对均衡，久期可控。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2020 年 6 月 30 日，汇添富美元债债券（QDII）人民币 A 基金份额净值为 1.1371 元，本报告期份额净值增长率为 1.57%；汇添富美元债债券（QDII）人民币 C 基金份额净值 为 1.1285 元，本报告期份额净值增长率为 1.45%；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 A 基 金份额净值为 1.1030 元，本报告期份额净值增长率为 0.09%；汇添富美元债债券（QDII）美元现汇 C 基金份额净值为 1.0887 元，本报告期份额净值增长率为-0.13%；同期业绩比较基准增长率为 6.81%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 随着第二季度高收益板块的大幅反弹，当前市场收益率又处于相对较低的位置，组合转为相对防守的配置。未来如果市场收益率上行， 高收益板块相对较短的久期 能够保证组合相对较小的下行风险，并且组合有足够的流动性增加久期，加大高收益的配置。如果市场收 益率下行，组合相对较多的投资级所带来的久期，亦能使组合受益。此外，我们将继续加强基本面研究，防范信用风险。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定。对于特定品种或者投资品种相同，但具有不同特征的，若协会有特定调整估值方法的通知的，例如《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》，应参照协会通知执行。 报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部、风险管理及合规稽核人员、基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。 日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算，可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值。 本基金本报告期内未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在汇添富精选美元债债券型证券投资基金证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金 报告截止日：2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 9,727,427.94 4,644,989.40 结算备付金 633,664.63 110,225.94 存出保证金 720.70 2,906.00 交易性金融资产 6.4.7.2 748,079,282.20 105,075,961.93 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 748,079,282.20 105,075,961.93 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 25,000,000.00 - 应收证券清算款 4,383.56 30,789.45 应收利息 6.4.7.5 12,959,775.77 1,826,261.06 应收股利 - - 应收申购款 482,547.96 1,440,412.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 796,887,802.76 113,131,546.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2020 年 06 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 11,340,536.94 2,256,866.25 应付管理人报酬 509,286.37 77,893.26 应付托管费 140,053.76 21,420.63 应付销售服务费 42,322.92 13,004.24 应付交易费用 6.4.7.7 925.00 - 应交税费 111,664.38 15,510.88 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 92,077.31 151,094.03 负债合计 12,236,866.68 2,535,789.29 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 691,138,405.17 99,475,753.84 未分配利润 6.4.7.1 93,512,530.91 11,120,003.49 0 所有者权益合计 784,650,936.08 110,595,757.33 负债和所有者权益总计 796,887,802.76 113,131,546.62 注：报告截止日 2020 年 06 月 30 日，基金份额总额 677,856,677.13 份。本基金下属汇添富 美元债券（QDII）人民币 A 基金份额净值 1.1371 元，基金份额总额 586,752,867.93 份;本 基金下属汇添富美元债券（QDII）人民币 C 基金份额净值 1.1285 元，基金份额总额 88,899,371.99 份;本基金下属汇添富美元债券（QDII）美元现汇 A 基金份额净值1.1030元， 基金份额总额 1,643,683.17 份;本基金下属汇添富美元债券（QDII）美元现汇 C 基金份额净 值 1.0887 元，基金份额总额 560,754.04 份。 6.2 利润表 会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2020 年 01 月 01 日 2019 年 01 月 01 日 至 2020 年 06 月 30 至 2019 年 06 月 30 日 日 一、收入 37,509,659.74 5,072,520.94 1.利息收入 10,414,688.13 1,855,723.69 其中：存款利息收入 6.4.7.11 61,474.22 20,376.07 债券利息收入 10,293,397.48 1,835,267.62 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 59,816.43 80.00 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,369,016.97 403,014.08 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 3,369,016.97 403,014.08 资产支持证券投资收益 6.4.7.14.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 - - 股利收益 6.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.18 25,286,911.10 2,883,196.09 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -1,662,240.65 -87,392.81 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 101,284.19 17,979.89 减：二、费用 2,436,503.48 488,963.57 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,654,444.85 295,267.46 2．托管费 6.4.10.2.2 454,972.38 81,198.56 3．销售服务费 173,125.47 24,234.98 4．交易费用 6.4.7.20 1,006.10 235.39 5．利息支出 - 5.81 其中：卖出回购金融资产支出 - 5.81 6. 税金及附加 35,513.02 5,826.80 7．其他费用 6.4.7.21 117,441.66 82,194.57 三、利润总额（亏损总额以“-” 35,073,156.26 4,583,557.37 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 35,073,156.26 4,583,557.37 列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇添富精选美元债债券型证券投资基金 本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 99,475,753.84 11,120,003.49 110,595,757.33 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 35,073,156.26 35,073,156.26 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 591,662,651.33 47,319,371.16 638,982,022.49 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 807,217,339.88 67,922,381.36 875,139,721.24 购款 2.基金赎回款 -215,554,688.55 -20,603,010.20 -236,157,698.75 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 691,138,405.17 93,512,530.91 784,650,936.08 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 93,089,338.29 709,175.31 93,798,513.60 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 4,583,557.37 4,583,557.37 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -18,044,383.49 359,417.63 -17,684,965.86 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 42,778,596.96 2,380,619.62 45,159,216.58 购款 2.基金赎回款 -60,822,980.45 -2,021,201.99 -62,844,182.44 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 75,044,954.80 5,652,150.31 80,697,105.11 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张晖 李骁 雷青松 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 汇添富精选美元债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]212 号文《关于准予汇添富精选美元债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集， 基金合同于 2017 年 4 月 20 日生效，首次设立募集规模为 240,067,970.26 份人民币基金份 额和 608,317.88 份美元基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，境外托管人为中国银行（香港）有限公司。 本基金投资于境内境外市场。针对境外投资，本基金可投资于下列金融产品或工具：在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金（以下无特别说明，均包括 exchange traded fund,ETF）；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；针对境内投资，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金主要投资于以美元计价的债券，通过自上而下和自下而上相结合的方式，对组合资产配置及个券选择进行合理布局，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期的稳定增值。本基金的业绩比较基准为：iBoxx 美元债总回报指数（iBoxx USD OverallTotal Return Index）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 06 月 30 日的财务状况以及 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的 通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税 行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加； 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税； 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.6.1 境外投资 本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 活期存款 9,727,427.94 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计 9,727,427.94 注：本基金于 2020 年 6 月 30 日，银行存款中包含的外币余额为：美元 746,056.75 元（折 合人民币 5,281,708.76 元）。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 67,984,720.02 67,295,320.00 -689,400.02 债券 银行间市场 50,656,417.26 50,029,000.00 -627,417.26 境外 OTC 市场 600,735,966.57 630,754,962.20 30,018,995.63 合计 719,377,103.85 748,079,282.20 28,702,178.35 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 719,377,103.85 748,079,282.20 28,702,178.35 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2020 年 06 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 25,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 25,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应收活期存款利息 1,697.58 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 285.10 应收债券利息 12,957,792.79 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.30 合计 12,959,775.77 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位： 人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 925.00 合计 925.00 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2020 年 06 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,569.71 应付证券出借违约金 - 应付审计费 29,835.26 应付信息披露费 59,672.34 应付指数使用费 - 应付账户维护费 - 应付汇划费 - 其他 - 合计 92,077.31 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 汇添富美元债券（QDII）人民币 A 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,606,778.40 52,606,778.40 本期申购 591,168,961.03 591,168,961.03 本期赎回（以“-” -57,022,871.50 -57,022,871.50 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 586,752,867.93 586,752,867.93 汇添富美元债券（QDII）人民币 C 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 26,577,756.72 26,577,756.72 本期申购 211,554,401.01 211,554,401.01 本期赎回（以“-” -149,232,785.74 -149,232,785.74 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 88,899,371.99 88,899,371.99 汇添富美元债券（QDII）美元现汇 A 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,130,126.60 14,841,628.06 本期申购 152,598.10 1,065,176.17 本期赎回（以“-” -639,041.53 -4,498,571.29 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 1,643,683.17 11,408,232.94 汇添富美元债券（QDII）美元现汇 C 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 757,699.91 5,449,590.66 本期申购 488,720.03 3,428,801.67 本期赎回（以“-” -685,665.90 -4,800,460.02 号填列） 基金拆分/份额折算 - - 前 基金拆分/份额折算 - - 调整 本期申购 - - 本期赎回（以“-” - - 号填列） 本期末 560,754.04 4,077,932.31 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 汇添富美元债券（QDII）人民币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,551,214.57 8,835,357.17 6,284,142.60 本期利润 7,669,198.92 19,389,424.42 27,058,623.34 本期基金份 额交易产生 -16,005,982.71 63,078,738.18 47,072,755.47 的变动数 其中：基金 -17,749,360.19 71,301,513.48 53,552,153.29 申购款 基金赎回款 1,743,377.48 -8,222,775.30 -6,479,397.82 本期已分配 - - - 利润 本期末 -10,887,998.36 91,303,519.77 80,415,521.41 汇添富美元债券（QDII）人民币 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,447,051.56 4,435,507.48 2,988,455.92 本期利润 1,587,241.83 6,276,776.46 7,864,018.29 本期基金份 额交易产生 -2,507,463.22 3,081,576.33 574,113.11 的变动数 其中：基金 -8,061,640.84 22,048,094.49 13,986,453.65 申购款 基金赎回款 5,554,177.62 -18,966,518.16 -13,412,340.54 本期已分配 - - - 利润 本期末 -2,367,272.95 13,793,860.27 11,426,587.32 汇添富美元债券（QDII）美元现汇 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -920,922.73 2,455,890.47 1,534,967.74 本期利润 406,165.70 -266,142.15 140,023.55 本期基金份 额交易产生 185,446.45 -434,094.87 -248,648.42 的变动数 其中：基金 -61,538.71 167,269.63 105,730.92 申购款 基金赎回款 246,985.16 -601,364.50 -354,379.34 本期已分配 - - - 利润 本期末 -329,310.58 1,755,653.45 1,426,342.87 汇添富美元债券（QDII）美元现汇 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -609,353.38 921,790.61 312,437.23 本期利润 123,638.71 -113,147.63 10,491.08 本期基金份 额交易产生 94,589.68 -173,438.68 -78,849.00 的变动数 其中：基金 -262,891.43 540,934.93 278,043.50 申购款 基金赎回款 357,481.11 -714,373.61 -356,892.50 本期已分配 - - - 利润 本期末 -391,124.99 635,204.30 244,079.31 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 活期存款利息收入 46,785.56 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,269.86 其他 11,418.80 合计 61,474.22 注:“其他”为直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 注：本基金本报告期无股票投资收益。 6.4.7.13 基金投资收益 注：本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 129,731,480.91 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 124,219,489.66 成本总额 减：应收利息总额 2,142,974.28 买卖债券差价收入 3,369,016.97 6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.17 股利收益 注：本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 1.交易性金融资产 25,286,911.10 ——股票投资 - ——债券投资 25,286,911.10 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - ——期货投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 25,286,911.10 6.4.7.19 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 基金赎回费收入 101,284.19 替代损益 - 其他 - 合计 101,284.19 6.4.7.20 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 交易所市场交易费用 31.10 银行间市场交易费用 975.00 交易基金产生的费用 - 合计 1,006.10 6.4.7.21 其他费用 单位：人民币元 本期 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 审计费用 29,835.26 信息披露费 59,672.34 证券出借违约 - 金 账户维护费 9,000.00 银行费用 18,934.06 指数使用费 - 持有人大会-公 - 证费 持有人大会-律 - 师费 开户费 - 上市费 - 其他 - 合计 117,441.66 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 汇添富基金管理股份有限公司 机构 中国银行股份有限公司 基金托管人 中国银行（香港）有限公司 基金境外托管人 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东,基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日 06 月 30 日 至 2019 年 06 月 30 日 关联方名 占当期债券 占当期债券 称 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证券 24,941,233.67 3.47 34,574,501.81 46.79 中国银行 （香港） 7,379,641.63 1.03 - - 有限公司 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日 月 30 日 至 2019 年 06 月 30 日 关联方 占当期回购 占当期回购 名称 成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的 比例（%） 比例（%） 东方证 600,200,000.00 100.00 1,100,000.00 100.00 券 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2019 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,654,444.85 295,267.46 其中：支付销售机构的客户维护费 156,797.41 58,870.08 注：本基金的管理费按前一自然日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如 下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一自然日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对 一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至 最近可支付日支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 2019 年 01 月 01 日至 年 06 月 30 日 2019 年 06 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 454,972.38 81,198.56 注：本基金的托管费按前一自然日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一自然日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 基金托管费为包含增值税的含税价款，增值税税率按国家有关规定执行。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 汇添富美元 汇添富美元 汇添富美元 费的 债券 汇添富美元债 债券 债券 各关 （QDII）人 券（QDII）人 （QDII）美 （QDII）美 合计 联方 民币 A 民币 C 元现汇 A 元现汇 C 名称 汇添 富基 金管 理股 - 93,025.25 - 2,236.36 95,261.61 份有 限公 司 合计 - 93,025.25 - 2,236.36 95,261.61 获得 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日至 2019 年 06 月 30 日 销售 当期发生的基金应支付的销售服务费 服务 汇添富美元 汇添富美元 汇添富美元 费的 债券 汇添富美元债 债券 债券 各关 （QDII）人 券（QDII）人 （QDII）美 （QDII）美 合计 联方 民币 A 民币 C 元现汇 A 元现汇 C 名称 汇添 富基 金管 理股 - 8,592.08 - - 8,592.08 份有 限公 司 合计 - 8,592.08 - - 8,592.08 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人按基金管理人指令于次月首日起 2-5 个从基金财产中划出，经登记结算机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 注：本基金本报告期末不存在与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券 出借业务的情况。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 上年度可比期间 2019 年 01 月 01 日 关联方名 06 月 30 日 至 2019 年 06 月 30 日 称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 7,631,950.81 46,785.56 2,994,748.55 12,929.22 中国银行 （香港） 2,095,477.13 - 4,842,051.2 6,844.49 有限公司 注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行（香港）有限公司保管，按适用利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 注: 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2020 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注： 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注: 截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：截至本报告期末 2020 年 06 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 为了规避信用风险，本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在 OTC 市场进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险发生的可能性很小。 本基金投资于同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的具有投票权的证券不得超过该类证券发行总量的 10%。同时本基金投资于中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录的国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不超过基金资产净值的 3%。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种的信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持证券均在证券交易所和境外 OTC 上市；因此，本报告期末本基金的资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金、债券投资、买入返售金融资产及部分应收申购款等。本基金的生息负债主要为卖出回购金融资产款等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本 期 1 个月以 3 个月-1 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 末 内 年 20 20 年 06 月 30 日 资 产 银 行 9,727,42 9,727,42 - - - - - 存 7.94 7.94 款 结 算 633,664. 633,664. 备 - - - - - 63 63 付 金 存 出 保 720.70 - - - - - 720.70 证 金 交 易 性 2,125,03 125,573, 100,336, 495,891, 24,153,7 748,079, 金 - 9.36 239.67 173.70 040.92 88.55 282.20 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 12,959,7 12,959,7 - - - - - 利 75.77 75.77 息 应 收 11,914.9 470,633. 482,547. 申 - - - - 1 05 96 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 证 券 - - - - - 4,383.56 4,383.56 清 算 款 买 25,000,0 25,000,0 入 - - - - - 00.00 00.00 返 售 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 37,498,7 125,573, 100,336, 495,891, 24,153,7 13,434,7 796,887, 总 67.54 239.67 173.70 040.92 88.55 92.38 802.76 计 负 债 应 付 11,340,5 11,340,5 赎 - - - - - 36.94 36.94 回 款 应 付 管 509,286. 509,286. 理 - - - - - 37 37 人 报 酬 应 140,053. 140,053. - - - - - 付 76 76 托 管 费 应 付 证 券 - - - - - - - 清 算 款 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 销 42,322.9 42,322.9 售 - - - - - 2 2 服 务 费 应 付 - - - - - 925.00 925.00 交 易 费 用 应 交 111,664. 111,664. - - - - - 税 38 38 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 92,077.3 92,077.3 - - - - - 负 1 1 债 负 债 12,236,8 12,236,8 - - - - - 总 66.68 66.68 计 利 率 敏 37,498,7 125,573, 100,336, 495,891, 24,153,7 1,197,92 784,650, 感 67.54 239.67 173.70 040.92 88.55 5.70 936.08 度 缺 口 上 年 度 末 20 1 个月以 3 个月-1 19 1-3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 内 年 年 12 月 31 日 资 - - - - - - - 产 银 行 4,644,98 4,644,98 - - - - - 存 9.40 9.40 款 结 算 110,225. 110,225. 备 - - - - - 94 94 付 金 存 出 保 2,906.00 - - - - - 2,906.00 证 金 交 3,492,52 34,539,3 30,460,6 25,539,2 11,044,1 - 105,075, 易 9.89 68.52 67.81 33.96 61.75 961.93 性 金 融 资 产 应 收 - - - - - - - 股 利 应 收 1,826,26 1,826,26 - - - - - 利 1.06 1.06 息 应 收 1,440,15 1,440,41 申 259.98 - - - - 2.86 2.84 购 款 衍 生 金 - - - - - - - 融 资 产 应 收 30,789.4 30,789.4 - - - - - 证 5 5 券 清 算 款 买 入 返 售 - - - - - - - 金 融 资 产 其 他 - - - - - - - 资 产 资 产 8,250,91 34,539,3 30,460,6 25,539,2 11,044,1 3,297,20 113,131, 总 1.21 68.52 67.81 33.96 61.75 3.37 546.62 计 负 债 应 付 2,256,86 2,256,86 赎 - - - - - 6.25 6.25 回 款 应 77,893.2 77,893.2 付 - - - - - 6 6 管 理 人 报 酬 应 付 21,420.6 21,420.6 托 - - - - - 3 3 管 费 应 付 证 券 - - - - - - - 清 算 款 卖 出 回 购 金 - - - - - - - 融 资 产 款 应 付 13,004.2 13,004.2 - - - - - 销 4 4 售 服 务 费 应 付 交 - - - - - - - 易 费 用 应 交 15,510.8 15,510.8 - - - - - 税 8 8 费 应 付 - - - - - - - 利 息 应 付 - - - - - - - 利 润 其 他 151,094. 151,094. - - - - - 负 03 03 债 负 债 2,535,78 2,535,78 - - - - - 总 9.29 9.29 计 利 率 敏 8,250,91 34,539,3 30,460,6 25,539,2 11,044,1 761,414. 110,595, 感 1.21 68.52 67.81 33.96 61.75 08 757.33 度 缺 口 注:上表统计了本基金资产和负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况； 2、该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基 点，且除利率之外的其他市场变量保持不变； 3、该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风 险管理活动； 4、银行活期存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活 假设 期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的 未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、 买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易 时已确定，不受利率变化影响； 5、该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债 券。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位： 相关风险变量 人民币元） 的变动 本期末 2020 年 06 月 30 上年度末 2019 年 12 月 分析 日 31 日 基准利率减少 4,038,423.10 563,648.86 25 个基点 基准利率增加 -4,033,699.41 -563,484.78 25 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位：人民币元 本期末 2020 年 06 月 30 日 项目 港币折合 其他币种 美元折合人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 5,281,708.76 - - 5,281,708.76 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 630,754,962.20 - - 630,754,962.20 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 应收证券 - - - - 清算款 应收利息 11,833,012.87 - - 11,833,012.87 应收股利 - - - - 应收申购 290,214.47 - - 290,214.47 款 其他资产 - - - - 资产总计 648,159,898.30 - - 648,159,898.30 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 - - - - 金融资产 款 应付证券 - - - - 清算款 应付赎回 94,066.80 - - 94,066.80 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付交易 - - - - 费用 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 5.81 - - 5.81 负债合计 94,072.61 - - 94,072.61 资产负债 表外汇风 648,065,825.69 - - 648,065,825.69 险敞口净 额 上年度末 2019 年 12 月 31 日 项目 港币折合 其他币种 美元折合人民币 人民币 折合人民 合计 币 以外币计 价的资产 银行存款 3,955,804.19 - - 3,955,804.19 结算备付 - - - - 金 存出保证 - - - - 金 交易性金 94,711,911.93 - - 94,711,911.93 融资产 衍生金融 - - - - 资产 买入返售 - - - - 金融资产 应收证券 - - - - 清算款 应收利息 1,636,622.88 - - 1,636,622.88 应收股利 - - - - 应收申购 80,471.44 - - 80,471.44 款 其他资产 - - - - 资产总计 100,384,810.44 - - 100,384,810.44 以外币计 价的负债 短期借款 - - - - 交易性金 - - - - 融负债 卖出回购 金融资产 - - - - 款 应付证券 - - - - 清算款 应付赎回 - - - - 款 应付管理 - - - - 人报酬 应付托管 - - - - 费 应付销售 - - - - 服务费 应付交易 - - - - 费用 应交税费 - - - - 应付利息 - - - - 应付利润 - - - - 递延所得 - - - - 税负债 其他负债 - - - - 负债合计 - - - - 资产负债 表外汇风 100,384,810.44 - - 100,384,810.44 险敞口净 额 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低汇率 假设 风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人 相关风险变量 民币元） 的变动 上年度末 2019 年 12 月 本期末 2020 年 06 月 30 日 31 日 分析 美元相对人民 -32,403,291.28 -5,019,240.52 币贬值 5% 美元相对人民 32,403,291.28 5,019,240.52 币升值 5% 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工 具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或境外 OTC 上市的债券，所面临的最大市场价 格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风 险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有交易性权益投资、可转换债券及可交换债券，因 此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 748,079,282. 93.88 20 其中：债券 748,079,282. 93.88 20 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 25,000,000.0 3.14 0 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,361,092.5 1.30 7 8 其他各项资产 13,447,427.9 1.69 9 9 合计 796,887,802. 100.00 76 7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 注:本基金本报告期末未持有权益投资。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 注：本基金本报告期末未有权益投资。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 注：本基金本报告期末未持有权益投资。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 注:本基金本报告期未进行权益投资。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 债券信用等级 公允价值 （％） A-至 A+ 99,490,090.76 12.68 BBB-至 BBB+ 130,450,270.33 16.63 BB-至 BB+ 250,017,178.85 31.86 B-至 B+ 208,256,964.82 26.54 无评级 59,864,777.44 7.63 注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 占基金资 数量 序号 债券代码 债券名称 公允价值 产净值比 （张） 例（％） YLLGSP 5 1 XS1521768058 7/8 45,000 31,943,765.93 4.07 01/23/22 DALWAN 6.875 2 XS2100658066 45,000 30,407,903.80 3.88 07/23/23 Corp FTLNHD 6.5 3 XS1810682564 40,000 28,445,997.36 3.63 04/23/21 Corp YUZHOU 7.7 4 XS2121187962 02/20/25 40,000 27,755,604.52 3.54 Corp TPHL 6.6 5 XS1725308859 35,000 25,178,666.52 3.21 03/02/23 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明 细 注: 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 注: 本基金本报告期末未持有基金投资。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 7.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 720.70 2 应收证券清算款 4,383.56 3 应收股利 - 4 应收利息 12,959,775.77 5 应收申购款 482,547.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,447,427.99 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的 占总 份额级别 户数 占总份 基金份额 份额 （户） 持有份额 持有份额 额比例 比例 （%） （%） 汇添富美 元债券 2,671 219,675.35 546,978,340.73 93.22 39,774,527.20 6.78 （QDII） 人民币 A 汇添富美 元债券 1,352 65,753.97 70,166,771.12 78.93 18,732,600.87 21.07 （QDII） 人民币 C 汇添富美 56 29,351.49 0.00 0.00 1,643,683.17 100.00 元债券 （QDII） 美元现汇 A 汇添富美 元债券 （QDII） 58 9,668.17 0.00 0.00 560,754.04 100.00 美元现汇 C 合计 4,137 163,852.23 617,145,111.85 91.04 60,711,565.28 8.96 注：表内美元现汇 A 和美元现汇 C 的份额以及占比未按汇率进行折算。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 占基金总份额比例 项目 份额级别 持有份额总数（份） （%） 汇添富美元债券 182,533.70 0.03 （QDII）人民币 A 汇添富美元债券 1,989.03 0.00 基金管理人所 （QDII）人民币 C 有从业人员持 汇添富美元债券 10.22 0.00 有本基金 （QDII）美元现汇 A 汇添富美元债券 2,927.40 0.52 （QDII）美元现汇 C 合计 187,460.35 0.03 注:上表美元现汇份额为美元份额。如果将美元份额按照 2020 年 6 月 30 日中国人民银行美 元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，美元现汇 A 的管理人所有从业人 员持有本基金为 72.35 份,美元现汇 C 的管理人所有从业人员持有本基金为 20,724.53 份； 从业人员持有本基金合计份额为 205,319.61 份，合计份额占比为 0.03%。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 持有基金份额总量的数量 项目 份额级别 区间（万份） 汇添富美元债券（QDII）人民 0 币 A 汇添富美元债券（QDII）人民 0 本公司高级管理人员、基 币 C 金投资和研究部门负责人 汇添富美元债券（QDII）美元 0 持有本开放式基金 现汇 A 汇添富美元债券（QDII）美元 0 现汇 C 合计 0 汇添富美元债券（QDII）人民 0 币 A 汇添富美元债券（QDII）人民 0 币 C 本基金基金经理持有本开 汇添富美元债券（QDII）美元 放式基金 0 现汇 A 汇添富美元债券（QDII）美元 0 现汇 C 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债 项目 （QDII）人民币 A （QDII）人民币 C （QDII）美元现 券（QDII）美 汇 A 元现汇 C 基金合同 生效日 （2017 年 225,663,207.09 14,404,763.17 314,116.45 294,201.43 04 月 20 日）基金 份额总额 本报告期 52,606,778.40 26,577,756.72 2,130,126.60 757,699.91 期初基金 份额总额 本报告期 基金总申 591,168,961.03 211,554,401.01 152,598.10 488,720.03 购份额 减：本报 告期基金 57,022,871.50 149,232,785.74 639,041.53 685,665.90 总赎回份 额 本报告期 基金拆分 - - - - 变动份额 本报告期 期末基金 586,752,867.93 88,899,371.99 1,643,683.17 560,754.04 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。 本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 占当期股 交易单 占当期佣 券商名称 成交金 票成交总 备注 元数量 佣金 金总量的 额 额的比例 比例（%） （%） Marketaxess - - - - - Morgan Stanley - - - - - Haitong International - - - - - Securities Goldman Sachs - - - - - Mizuho - - - - - Jefferies - - - - - International Guotai Junan - - - - - Securities (HK) 东方证券 2 - - - - BOC International - - - - - Huatai Securities - - - - - (HK) Zhongtai - - - - - Securities ICBC International - - - - - Securities JPMorgan - - - - - Securities CITIC Securities - - - - - International 中国银行（香港） - - - - - 有限公司 SC Lowy - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 占当 占当 占当 占当 期债 期债 期权 期基 券成 券回 成 证成 成 金成 券商名称 交总 购成 交 交总 交 交总 成交金额 成交金额 额的 交总 金 额的 金 额的 比例 额的 额 比例 额 比例 （% 比例 （% （% ） （%） ） ） Marketaxess 285,181,716.9 - - - - - - 4 39.70 Morgan 66,917,268.39 9.32 - - - - - - Stanley Haitong 66,705,257.79 - - - - - - Internationa 9.29 l Securities Goldman 63,558,904.58 8.85 - - - - - - Sachs Mizuho 52,244,104.44 7.27 - - - - - - Jefferies Internationa 47,729,714.46 6.64 - - - - - - l Guotai Junan Securities 28,904,164.28 4.02 - - - - - - (HK) 600,200,000.0 100.0 东方证券 24,941,233.67 3.47 - - - - 0 0 BOC Internationa 13,875,463.75 1.93 - - - - - - l Huatai Securities 13,413,030.28 1.87 - - - - - - (HK) Zhongtai 10,840,203.00 1.51 - - - - - - Securities ICBC Internationa 10,543,163.39 1.47 - - - - - - l Securities JPMorgan 10,411,205.43 1.45 - - - - - - Securities CITIC Securities 8,902,739.63 1.24 Internationa l 中国银行（香 7,379,641.63 1.03 - - - - - - 港）有限公司 SC Lowy 6,752,136.50 0.94 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的 30%。 （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监审批。 （6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。 （7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及时催缴。 （8）按照《关于基金管理公司向会员租用交易单元有关事项的通知》规定，同一基金管理公司托管在同一托管银行的基金可以共用同一交易单元进行交易。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 汇添富基金管理股份有 限公司关于旗下部分基 1 上证报,公司网站 2020 年 01 月 02 日 金参加交通银行开展的 费率优惠活动的公告 汇添富基金旗下 139 只 上交所,上证报,公 2 基金 2019 年第 4 季度 2020 年 01 月 21 日 司网站,深交所 报告 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,证 限公司关于旗下基金暂 券时报,上证报,公 3 2020 年 01 月 31 日 停申购、赎回 等业务 司网站,深交所,证 的公告 券日报 关于汇添富精选美元债 4 债券型证券投资基金暂 上证报,公司网站 2020 年 03 月 27 日 停大额申购业务的公告 中证报,上交所,证 汇添富基金旗下 139 只 券时报,上证报,公 5 2020 年 03 月 30 日 基金 2019 年年度报告 司网站,深交所,证 券日报 汇添富基金管理股份有 中证报,上交所,公 6 限公司关于北京分公司 2020 年 04 月 01 日 司网站,深交所 办公地址变更的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于根据《公开 中证报,上交所,证 募集证券投资基金信息 券时报,上证报,公 7 披露管理办法》修改旗 2020 年 04 月 14 日 司网站,深交所,证 下部分基金基金合同及 券日报 托管协议并更新招募说 明书 关于汇添富精选美元债 8 债券型证券投资基金恢 上证报,公司网站 2020 年 04 月 18 日 复大额申购业务的公告 汇添富基金旗下 145 只 中证报,上交所,证 9 2020 年 04 月 21 日 基金 2020 年 1 季度报 券时报,上证报,公 告 司网站,深交所,证 券日报 汇添富基金管理股份有 限公司关于旗下基金中 基金（FOF）资产管理 10 中证报,公司网站 2020 年 04 月 29 日 计划通过直销渠道申赎 本公司旗下公募基金免 除相关费用的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于调整旗下部 11 上证报,公司网站 2020 年 05 月 16 日 分基金在招商银行定投 起点的公告 汇添富基金管理股份有 限公司关于调整旗下部 证券时报,公司网 12 2020 年 06 月 04 日 分基金在招商银行定投 站 起点的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 持有基金 投资 份额比例 者类 达到或者 期初 赎回 份额占 序号 申购份额 持有份额 别 超过 20% 份额 份额 比（%） 的时间区 间 2020 年 3 机构 1 - 93,588,207.77 - 93,588,207.77 13.81 月 27 日至 2020 年 3 月 29 日,2020 年 4 月 8 日至 2020 年 4 月 23 日 2020 年 2 月 19 日至 2 - 44,483,096.09 - 44,483,096.09 6.56 2020 年 3 月 26 日 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持 有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较 大话语权。 2、巨额赎回的风险持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回 条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 3、基金规模较小导致的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基 金规模较小，基金持续稳定运作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执 行相关投资策略，力争实现投资目标。 4、基金净值大幅波动的风险持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人 进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动。 5、提前终止基金合同的风险持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在 其赎回后本基金资产规模长期低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方 式或与其他基金合并。 注：计算上表份额占比时，未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额依照 2020 年6 月 30 日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算，上述份额占比分别为 13.54%与 6.44%。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富精选美元债债券型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富精选美元债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 上海市富城路 99 号震旦国际大楼 20 楼 汇添富基金管理股份有限公司 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2020 年 08 月 28 日