汇添富美元债债券(QDII):2018年半年度报告
2018-08-25
汇添富精选美元债债券型证券投资基金
2018年半年度报告
2018年06月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年08月25日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。1.2目录
§1重要提示及目录..................................................................................................................................2
1.1重要提示................................................................................................................................................. 2
1.2目录......................................................................................................................................................... 3
§2基金简介..............................................................................................................................................5
2.1基金基本情况.......................................................................................................................................... 5
2.2基金产品说明.......................................................................................................................................... 5
2.3基金管理人和基金托管人...................................................................................................................... 6
2.4境外投资顾问和境外资产托管人.......................................................................................................... 6
2.5信息披露方式.......................................................................................................................................... 7
2.6其他相关资料.......................................................................................................................................... 7
§3主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8
3.1主要会计数据和财务指标...................................................................................................................... 8
3.2基金净值表现........................................................................................................................................ 10
§4管理人报告........................................................................................................................................ 15
4.1基金管理人及基金经理情况................................................................................................................ 15
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.................................................................... 19
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明........................................................................ 19
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................... 19
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................... 20
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................... 21
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................................ 21
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................... 22
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明............................................ 22
§5托管人报告........................................................................................................................................ 23
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明........................................................................................ 23
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.................... 23
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.................................... 23
§6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................. 24
6.1资产负债表........................................................................................................................................... 24
6.2利润表................................................................................................................................................... 26
6.3所有者权益(基金净值)变动表........................................................................................................ 27
6.4报表附注............................................................................................................................................... 29
§7投资组合报告.................................................................................................................................... 58
7.1期末基金资产组合情况........................................................................................................................ 58
7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布........................................................................ 58
7.3期末按行业分类的权益投资组合........................................................................................................ 59
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细............................................ 59
7.5报告期内权益投资组合的重大变动.................................................................................................... 59
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合........................................................................................ 59
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细........................................ 59
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细............................ 60
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细............................ 60
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...................................... 60
7.11投资组合报告附注.............................................................................................................................. 60
§8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 62
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构............................................................................................ 62
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................................ 62
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况............................................ 63
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................... 64
§10重大事件揭示.................................................................................................................................. 65
10.1基金份额持有人大会决议.................................................................................................................. 65
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.................................................. 65
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................... 67
10.4基金投资策略的改变.......................................................................................................................... 67
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.............................................................................................. 67
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.............................................................. 67
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................................... 67
10.8其他重大事件...................................................................................................................................... 69
§11影响投资者决策的其他重要信息.................................................................................................... 72
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.................................................. 72
11.2影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................... 73
§12备查文件目录.................................................................................................................................. 74
12.1备查文件目录...................................................................................................................................... 74
12.2存放地点............................................................................................................................................. 74
12.3查阅方式............................................................................................................................................. 74
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 汇添富精选美元债债券型证券投资基金
基金简称 汇添富精选美元债债券(QDII)
基金主代码 004419
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年4月20日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 67,672,791.14份
基金合同存续期 不定期
汇添富美元债券 汇添富美元债券
汇添富美元债券 汇添富美元债券
下属分级基金的基金简称 (QDII)美元现(QDII)美元现
(QDII)人民币A(QDII)人民币C
汇A 汇C
下属分级基金的交易代码 004419 004420 004421 004422
报告期末下属分级基金的份
42,550,831.25 24,263,196.45 566,484.65 292,278.79
额总额
2.2 基金产品说明
投资目标 基金主要投资于全球以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方
式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提
下,谋求基金资产的中长期的稳定增值。
投资策略 本基金将密切关注全球美元债市场的运行状况与风险收益特征,分析全球宏观
经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,
并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投
资策略主要包括国家/地区配置策略、类属资产配置策略、利率类品种投资策
略、信用债投资策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 iBoxx美元债总回报指数(iBoxx USD Overall Total Return Index)
收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品
种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型
基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 李鹏 王永民
信息披露
联系电话 021-28932888 010-66594896
负责人
电子邮箱 service@99fund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-888-9918 95566
传真 021-28932998 010-66594942
注册地址 上海市黄浦区北京东路666号H 北京市西城区复兴门内大街1号
区(东座)6楼H686室
办公地址 上海市富城路99号震旦国际大楼 北京市西城区复兴门内大街1号
19-22楼
邮政编码 200120 100818
法定代表人 李文 陈四清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外资产托管人
中文 中国银行(香港)有限公司
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
注册地址 1 Garden road, Hong Kong
办公地址 1 Garden road, Hong Kong
注:本基金无境外投资顾问。
2.5信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22
层 汇添富基金管理股份有限公司
2.6其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼19-22层
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1
2018年01月01日 2018年01月01日 2018年01月01日 2018年01月01日
期间数
至2018年06月30 至2018年06月30 至2018年06月30 至2018年06月30
据和指
日 日 日 日
标
汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券
(QDII)人民币A (QDII)人民币C (QDII)美元现汇A (QDII)美元现汇C
本期已
实现收 -7,236,312.97 -638,520.51 -501,563.49 -326,429.57
益
本期利
-4,133,151.18 72,505.65 -33,378.85 -55,057.60
润
加权平
均基金
-0.0423 0.0124 -0.0557 -0.1519
份额本
期利润
本期加
权平均
-4.44% 1.31% -0.85% -2.33%
净值利
润率
本期基
金份额
-0.55% -0.79% -1.81% -2.05%
净值增
长率
3.1.2 报告期末(2018年 报告期末(2018年 报告期末(2018年 报告期末(2018年
期末数 06月30日) 06月30日) 06月30日) 06月30日)
据和指
标
期末可
供分配 -5,068,585.51 -2,966,484.72 -427,156.14 -411,642.76
利润
期末可
供分配
-0.1191 -0.1223 -0.7540 -1.4084
基金份
额利润
期末基
金资产 41,365,488.25 23,503,370.31 3,784,035.80 1,943,724.14
净值
期末基
金份额 0.9721 0.9687 1.0096 1.0051
净值
3.1.3
报告期末(2018年 报告期末(2018年 报告期末(2018年 报告期末(2018年
累计期
06月30日) 06月30日) 06月30日) 06月30日)
末指标
基金份
额累计
-2.79% -3.13% 0.96% 0.51%
净值增
长率
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇添富美元债券(QDII)人民币A
净值增长 业绩比较基准
净值增 业绩比较基
阶段 率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② ④
过去一个月 1.90% 0.20% -0.13% 0.16% 2.03% 0.04%
过去三个月 3.34% 0.23% -0.26% 0.20% 3.60% 0.03%
过去六个月 -0.55% 0.23% -1.73% 0.18% 1.18% 0.05%
过去一年 -2.71% 0.19% -0.61% 0.17% -2.10% 0.02%
自基金合同
-2.79% 0.18% -0.15% 0.17% -2.64% 0.01%
生效起至今
汇添富美元债券(QDII)人民币C
净值增长 业绩比较基准
净值增 业绩比较基
阶段 率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② ④
过去一个月 1.87% 0.20% -0.13% 0.16% 2.00% 0.04%
过去三个月 3.18% 0.23% -0.26% 0.20% 3.44% 0.03%
过去六个月 -0.79% 0.23% -1.73% 0.18% 0.94% 0.05%
过去一年 -2.97% 0.19% -0.61% 0.17% -2.36% 0.02%
自基金合同
-3.13% 0.17% -0.15% 0.17% -2.98% 0.00%
生效起至今
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
净值增长 业绩比较基准
净值增 业绩比较基
阶段 率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② ④
过去一个月 -1.19% 0.15% -0.13% 0.16% -1.06% -0.01%
过去三个月 -1.83% 0.14% -0.26% 0.20% -1.57% -0.06%
过去六个月 -1.81% 0.11% -1.73% 0.18% -0.08% -0.07%
过去一年 -0.46% 0.09% -0.61% 0.17% 0.15% -0.08%
自基金合同
0.96% 0.10% -0.15% 0.17% 1.11% -0.07%
生效起至今
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
净值增长 业绩比较基准
净值增 业绩比较基
阶段 率标准差 收益率标准差 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② ④
过去一个月 -1.24% 0.15% -0.13% 0.16% -1.11% -0.01%
过去三个月 -1.97% 0.14% -0.26% 0.20% -1.71% -0.06%
过去六个月 -2.05% 0.11% -1.73% 0.18% -0.32% -0.07%
过去一年 -0.90% 0.09% -0.61% 0.17% -0.29% -0.08%
自基金合同
0.51% 0.10% -0.15% 0.17% 0.66% -0.07%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2017年4月20日)起6个月,建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为132,724,224元人民币。截止到2018年6月30日,公司管理证券投资基金规模约4213.15亿元,有效客户数约1988万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理110只开放式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长混合型证券投资基金、汇添富成长焦点混合型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选混合型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富民营活力混合型证券投资基金、汇添富香港优势混合型证券投资基金、汇添富医药保健混合型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资基金、汇添富社会责任混合型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富逆向投资混合型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富优选回报混合型证券投资基金、汇添富消费行业混合型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30混合型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富纯债债券型证券投资基金(LOF)、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富收益快钱货币市场基金、汇添富成长多因子量化策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合型证券投资基金、汇添富国企创新增长股票型证券投资基金、汇添富民营新动力股票型证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富新兴消费股票型证券投资基金、汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金、汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富盈安保本混合型证券投资基金、汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金、汇添富盈稳保本混合型证券投资基金、中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫保本混合型证券投资基金、汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富鑫瑞债券型证券投资基金、汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)、汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金、汇添富鑫利债券型证券投资基金、汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富精选美元债债券型证券投资基金、汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金、汇添富添福吉祥混合型证券投资基金、汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富全球医疗保健混合型证券投资基金、汇添富盈润混合型证券投资基金、汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富民丰回报混合型证券投资基金、汇添富睿丰混合型证券投资基金、汇添富弘安混合型证券投资基金、汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金、汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金(LOF)、上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金、汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金、汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金、汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金、汇添富行业整合主题混合型证券投资基金、汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金、汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金、汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富智能制造股票型证券投资基金、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)、汇添富文体
娱乐主题混合型证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金 证券
姓名 职务 经理(助理)期限 从业 说明
任职日期 离任 年限
日期
国籍:中国。学历:英国伦敦政治
经济学院金融经济学硕士。相关业
务资格:基金从业资格、特许金融
分析师(CFA),财务风险经理人
(FRM)。从业经历:曾任国泰基金
管理有限公司行业研究员、综合研
究小组负责人、基金经理助理,固
汇添富安心中国债券 定收益部负责人;金元比联基金管
基金、汇添富6月红 理有限公司基金经理。2004年10
定期开放债券基金、 月28日至2006年11月11日担任
汇添富盈鑫保本混合 国泰金龙债券基金的基金经理,
基金、汇添富美元债 2017年4 2005年10月27日至2006年11月
何旻 20年
债券(QDII)基金、 月20日 11日担任国泰金象保本基金的基金
添富添福吉祥混合基 经理,2006年4月28日至2006年
金、添富盈润混合基 11月11日担任国泰金鹿保本基金
金、汇添富弘安混合 的基金经理。2007年8月15日至
基金的基金经理。 2010年12月29日担任金元比联宝
石动力双利债券基金的基金经理,
2008年9月3日至2009年3月10
日担任金元比联成长动力混合基金
的基金经理,2009年3月29日至
2010年12月29日担任金元比联丰
利债券基金的基金经理。2011年1
月加入汇添富资产管理(香港)有
限公司,2012年2月17日至今任
汇添富人民币债券基金的基金经
理。2012年8月加入汇添富基金管
理股份有限公司,2013年11月22
日至今任汇添富安心中国债券基金
的基金经理,2014年1月21日至
今任汇添富6月红定期开放债券基
金(原汇添富信用债债券基金)的
基金经理,2016年3月11日至今
任汇添富盈鑫保本混合基金的基金
经理,2017年4月20日至今任汇
添富美元债债券(QDII)基金的基
金经理,2017年7月24日至今任
添富添福吉祥混合基金的基金经
理,2017年9月6日至今任添富盈
润混合基金的基金经理,2017年9
月29日至今任汇添富弘安混合基
金的基金经理。
国籍:中国香港;学历:香港大学
经济学硕士,香港中文大学电子工
程学哲学硕士;相关业务资格:基
金从业资格;从业经历:曾任泰康
资产管理(香港)有限公司助理投
汇添富美元债债券
2017年4 资经理,广发资产管理(香港)有
高欣 (QDII)基金的基金 9年
月20日 限公司高级分析师。2012年10月
经理。
加入汇添富资产管理(香港)有限
公司,2013年9月2日至今任汇添
富港币债券基金(香港公募基金)
的基金经理,2017年3月27日至
今任汇添富精选美元债券基金(香
港公募基金)的基金经理,2017年
4月20日至今任汇添富美元债债券
(QDII)基金的基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决
议确定的解聘日期;
2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘
日期;
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注:本基金无境外投资顾问。
4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖开放
式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理,涉及交易所市场、银行间市场
等各投资市场,债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易
执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.4.2异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为4次,由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,美联储继续加息,美债收益率快速上行,美国10年国债收益率由2.40%上行至2.86%,期间最高曾触及3.1%,收益率上升幅度达46bp。2018年上半年,美国经济继续强劲复苏,季度内非农就业人数平均每个月在新增20万以上,失业率稳定在4%附近,甚至在5、6两月连续低于4%,薪资水平继续上涨,就业市场稳定,通胀抬升明显,至6月已达到美联储2%的目标。整体上,美国经济复苏态势持续,预计加息环境也将持续。
报告期内,特朗普政府激进推进贸易保护政策,与中国的谈判进程出现反复,这成为影响美债市场情绪的重要事件,截止年中,双方仍然没有就贸易冲突达成一致。我们认为贸易冲突将转向更为长期和持续,短期内仍会带来市场波动。
汇率方面,人民币兑美元呈现先升后贬的走势,第二季度的单季贬值幅度达到5.74%,截止年中,美元兑人民币约6.63,主要因美国经济向好带来的强势美元和因贸易战引起的对于人民币的担忧共同叠加所致。
组合操作方面,因持续的加息带来利率快速上行,除了应对赎回的卖出操作外,我们基本保持较低的久期以应对利率风险。除此,因国内信用环境持续收紧,市场对经营激进、杠杆率过高的企业非常谨慎,也使得整体市场氛围较为悲观,中资海外债券的估值风险增加。不过,我们认为目前利率水平已经接近中性利率,继续大幅上行的可能性不大,未来我们将适当增加久期和仓位,同时继续加强基本面研究,防范信用风险。
4.5.2报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,汇添富美元债债券(QDII)人民币A基金份额净值为0.9721元,本报告期份额净值增长率为-0.55%;汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金份额净值为0.9687元,本报告期份额净值增长率为-0.79%;汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A基金份额净值为1.0096元,本报告期份额净值增长率为-1.81%;汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金份额净值为1.0051元,本报告期份额净值增长率为-2.05%;同期业绩比较基准增长率为-1.73%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,美国经济依然强劲,加息预计仍会持续,但已进入加息尾声。国内的三季度经济增长仍然面临不小的压力,因去杠杆带来的信用收缩叠加因贸易战带来的外需走弱。
7月初,美分别宣布关税清单,表明贸易战正式开始,同时也意味着外需对经济拉动能力将进一步走弱。17年净出口对国内GDP的贡献度达到0.6个百分点,为近年来的最高值,全球经济的同步复苏是外需改善的主要原因。但18年以来,同步复苏正向着复苏分化的状态转变,仅有美国保持良好的增长态势,欧元区景气度开始明显放缓,新兴市场面临较大的资本外流压力。美国经济的“一枝独秀”意味着其开始成为全球需求的主要来源,而特朗普政府的贸易保护主张则恰恰仰仗于这种优势,随着中美贸易战的正式开打,下半年外需对国内经济的拉动作用有望逐步下降。
汇率方面,下半年对人民币贬值预期在慢慢走强,但不太会出现2015年8月的资本巨量外逃的可能性。另外,监管有意放松对汇率的控制,对汇率的容忍度增加,我们预计未来贸易战带来的货币政策和经济增长变化仍然是主导汇率的重要因素。
信用利差方面,上半年信用利差大幅走扩,已经回到正常水平。下半年,国内的去杠杆和信用政策仍是主导信用利差的主要因素,仍需要关注国内的信用环境、监管政策和货币政策。我们认为信用利差将会出现分化,对于高杠杆企业的信用风险仍需警惕,这类发行人未来信用利差和评级利差将继续走阔。
总体上,我们预期基础利率可能出现震荡,信用利差将出现分化,将保持中性久期、高等级债券为主的配置思路;预期汇率将宽幅震动,将通过灵活调配人民币和美元比例的方式对抗汇率风险。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及2017年9月5日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》同时废止)等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、固定收益部、集中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的基金份额净值。
本基金本报告期未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在汇添富精选美元债债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1资产负债表
会计主体:汇添富精选美元债债券型证券投资基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
2018年06月30日 2017年12月31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 20,590,748.62 3,211,775.83
结算备付金 5,494.44 200,005.19
存出保证金 2,041.24 5,396.06
交易性金融资产 6.4.7.2 58,214,004.71 155,494,972.72
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 58,214,004.71 155,494,972.72
资产支持证
- -
券投资
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 - 2,504,357.53
应收利息 6.4.7.5 1,273,067.22 2,552,750.29
应收股利 - -
应收申购款 1,561,238.14 64,360.10
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 81,646,594.37 164,033,617.72
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2018年06月30日 2017年12月31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产
- -
款
应付证券清算款 10,460,790.41 -
应付赎回款 314,677.18 781,714.05
应付管理人报酬 35,489.89 112,285.07
应付托管费 9,759.74 30,878.41
应付销售服务费 2,914.33 3,283.12
应付交易费用 6.4.7.7 - -
应交税费 7,463.00 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 218,881.32 290,518.57
负债合计 11,049,975.87 1,218,679.22
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 72,822,828.29 166,511,033.08
未分配利润 6.4.7.10 -2,226,209.79 -3,696,094.58
所有者权益合计 70,596,618.50 162,814,938.50
负债和所有者权益
81,646,594.37 164,033,617.72
总计
注:报告截止日2018年6月30日,基金下属人民币A类基金份额参考净值人民币0.9721元,份
额总额42,550,831.25份;下属人民币C类基金份额参考净值人民币0.9687元,份额总额
24,263,196.45份;下属美元A类基金份额参考净值美元1.0096元,份额总额566,484.65份;
下属美元C类基金份额参考净值美元1.0051元,份额总额292,278.79份。
6.2利润表
会计主体:汇添富精选美元债债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日 至2018年06月30日
单位:人民币元
附注号 上年度可比期间
本期
2017年04月20日(基金合
项 目 2018年01月01日 至
同生效日)至2017年06
2018年06月30日
月30日
一、收入 -3,430,003.43 281,030.10
1.利息收入 2,427,680.59 1,893,349.41
其中:存款利息收入 6.4.7.11 37,738.98 1,713,825.22
债券利息收入 2,388,379.62 145,512.14
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
1,561.99 34,012.05
收入
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”
-10,129,272.27 -
填列)
其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益 6.4.7.13 - -
债券投资收益 6.4.7.14 -10,129,272.27 -
资产支持证券投资
- -
收益
贵金属投资收益 6.4.7.15 - -
衍生工具收益 6.4.7.16 - -
股利收益 6.4.7.17 - -
3.公允价值变动收益(损 6.4.7.18 4,553,744.56 -900,637.09
失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”
-308,846.65 -717,556.04
号填列)
5.其他收入(损失以“-” 6.4.7.19
26,690.34 5,873.82
号填列)
减:二、费用 719,078.55 640,932.25
6.4.10.2.
1.管理人报酬 416,435.62 421,742.56
1
6.4.10.2.
2.托管费 114,519.80 115,979.17
2
6.4.10.2.
3.销售服务费 15,392.56 12,456.97
3
4.交易费用 6.4.7.20 200.45 17.26
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产
- -
支出
6.税金及附加 8,320.30 -
7.其他费用 6.4.7.21 164,209.82 90,736.29
三、利润总额(亏损总额
-4,149,081.98 -359,902.15
以“-”号填列)
6.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:汇添富精选美元债债券型证券投资基金
本报告期:2018年01月01日 至2018年06月30日
单位:人民币元
本期
项目 2018年01月01日 至2018年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
166,511,033.08 -3,696,094.58 162,814,938.50
益(基金净值)
二、本期经营活动
产生的基金净值
- -4,149,081.98 -4,149,081.98
变动数(本期净利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数 -93,688,204.79 5,618,966.77 -88,069,238.02
(净值减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购
24,671,338.35 -966,477.32 23,704,861.03
款
2.基金赎
-118,359,543.14 6,585,444.09 -111,774,099.05
回款
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权
72,822,828.29 -2,226,209.79 70,596,618.50
益(基金净值)
上年度可比期间
项目 2017年04月20日(基金合同生效日)至2017年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
244,252,710.62 - 244,252,710.62
益(基金净值)
二、本期经营活动
产生的基金净值
- -359,902.15 -359,902.15
变动数(本期净利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金
净值变动数 79,278,402.68 121,057.87 79,399,460.55
(净值减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购
106,132,649.86 176,176.64 106,308,826.50
款
2.基金赎
-26,854,247.18 -55,118.77 -26,909,365.95
回款
四、本期向基金份
额持有人分配利
润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权
323,531,113.30 -238,844.28 323,292,269.02
益(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
张晖 李骁 雷青松
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4报表附注
6.4.1基金基本情况
汇添富精选美元债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]212号文《关于准予汇添富精选美元债债券型证
券投资基金注册的批复》准予注册,由汇添富基金管理股份有限公司于2017年3月15日起至2017
年4月17日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具
安永华明(2017)验字第60466941_B15号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同
于2017年4月20日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。人民币份额设立时募集的扣
除认购费后的实收基金(本金)为人民币240,019,469.29元,在募集期间产生的活期存款利息为
人民币 48,500.97 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 240,067,970.26 元,折合
240,067,970.26份人民币基金份额;美元份额设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为
美元608,315.30元,在募集期间产生的活期存款利息为美元2.58元,以上实收基金(本息)合
计为美元608,317.88元,折合608,317.88份美元基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机
构均为汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外托管人为中国
银行(香港)有限公司。
本基金投资于境内境外市场。针对境外投资,本基金可投资于下列金融产品或工具:在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的债券型及货币型公募基金(以下无特别说明,均包括exchange traded fund,ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品、与固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;针对境内投资,本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主要投资于以美元计价的债券,通过自上而下和自下而上相结合的方式,对组合资产配置及个券选择进行合理布局,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期的稳定增值 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 : iBoxx 美 元 债 总 回 报 指 数(iBoxx USD Overall Total Return Index)收益率×95%+商业银行活期存款基准利率(税后)×5%。
6.4.2会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简
称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理
人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1
日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税
额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生
的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生
的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债
券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的
股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、
债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非
货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收
法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税;
基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收
法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位:人民币元
本期末
项目
2018年06月30日
活期存款 20,590,748.62
定期存款 -
其中:存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计: 20,590,748.62
注:本基金于2018年6月30日,银行存款中包含的外币余额为:美元 2,730,691.06元(折合
人民币18,067,890.47元)。
6.4.7.2交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2018年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 58,912,830.34 58,214,004.71 -698,825.63
债券 银行间市场 - - -
合计 58,912,830.34 58,214,004.71 -698,825.63
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 58,912,830.34 58,214,004.71 -698,825.63
6.4.7.3衍生金融资产/负债
注:本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4买入返售金融资产
6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5应收利息
单位:人民币元
本期末
项目
2018年06月30日
应收活期存款利息 450.09
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2.50
应收债券利息 1,272,613.63
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借利息 -
其他 1.00
合计 1,273,067.22
注:“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7应付交易费用
注:本基金本报告期末无应付交易费用余额。
6.4.7.8其他负债
单位:人民币元
本期末
项目
2018年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 113.80
应付审计费 29,752.78
应付信息披露费 189,014.74
合计 218,881.32
6.4.7.9实收基金
金额单位:人民币元
汇添富美元债券(QDII)人民币A
本期
项目 2018年01月01日 至2018年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 152,735,650.46 152,735,650.46
本期申购 2,767,979.02 2,767,979.02
本期赎回(以“-”号
-112,952,798.23 -112,952,798.23
填列)
-基金拆分/份额折算
- -
前
基金拆分/份额折算变
- -
动份额
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号
- -
填列)
本期末 42,550,831.25 42,550,831.25
汇添富美元债券(QDII)人民币C
本期
项目 2018年01月01日 至2018年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 5,477,060.30 5,477,060.30
本期申购 21,573,058.84 21,573,058.84
本期赎回(以“-”号
-2,786,922.69 -2,786,922.69
填列)
-基金拆分/份额折算
- -
前
基金拆分/份额折算变
- -
动份额
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号
- -
填列)
本期末 24,263,196.45 24,263,196.45
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
本期
项目 2018年01月01日 至2018年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 623,494.15 4,219,083.03
本期申购 15,483.44 98,712.13
本期赎回(以“-”号
-72,492.94 -461,482.36
填列)
-基金拆分/份额折算
- -
前
基金拆分/份额折算变
- -
动份额
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号
- -
填列)
本期末 566,484.65 3,856,312.80
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
本期
项目 2018年01月01日 至2018年06月30日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 593,297.25 4,079,239.29
本期申购 36,189.64 231,588.36
本期赎回(以“-”号 -337,208.10 -2,158,339.86
填列)
-基金拆分/份额折算
- -
前
基金拆分/份额折算变
- -
动份额
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号
- -
填列)
本期末 292,278.79 2,152,487.79
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10未分配利润
单位:人民币元
汇添富美元债券(QDII)人民币A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 227,921.97 -3,663,531.20 -3,435,609.23
本期利润 -7,236,312.97 3,103,161.79 -4,133,151.18
本期基金份额
交易产生的变 1,939,805.49 4,443,611.92 6,383,417.41
动数
其中:基金申购
-230,786.97 105,788.51 -124,998.46
款
基 金 赎
2,170,592.46 4,337,823.41 6,508,415.87
回款
本期已分配利
- - -
润
本期末 -5,068,585.51 3,883,242.51 -1,185,343.00
汇添富美元债券(QDII)人民币C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,650.53 -130,718.38 -129,067.85
本期利润 -638,520.51 711,026.16 72,505.65
本期基金份额
交易产生的变 -2,329,614.74 1,626,350.80 -703,263.94
动数
其中:基金申购
-2,538,730.76 1,689,438.82 -849,291.94
款
基 金 赎
209,116.02 -63,088.02 146,028.00
回款
本期已分配利
- - -
润
本期末 -2,966,484.72 2,206,658.58 -759,826.14
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 72,807.16 -102,801.60 -29,994.44
本期利润 -501,563.49 468,184.64 -33,378.85
本期基金份额
交易产生的变 1,600.19 -10,503.90 -8,903.71
动数
其中:基金申购
-1,876.43 4,517.87 2,641.44
款
基 金 赎
3,476.62 -15,021.77 -11,545.15
回款
本期已分配利
- - -
润
本期末 -427,156.14 354,879.14 -72,277.00
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -3,709.47 -97,713.59 -101,423.06
本期利润 -326,429.57 271,371.97 -55,057.60
本期基金份额
交易产生的变 -81,503.72 29,220.73 -52,282.99
动数
其中:基金申购
2,614.00 2,557.64 5,171.64
款
基 金 赎
-84,117.72 26,663.09 -57,454.63
回款
本期已分配利
- - -
润
本期末 -411,642.76 202,879.11 -208,763.65
6.4.7.11存款利息收入
单位:人民币元
本期
项目
2018年01月01日 至2018年06月30日
活期存款利息收入 33,748.98
定期存款利息收入 3,540.01
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 339.23
其他 110.76
合计 37,738.98
注:“其他”为保证金和直销申购款利息收入。
6.4.7.12股票投资收益
注:本基金本报告期无买卖股票投资收益。
6.4.7.13基金投资收益
注:本基金本报告期无基金投资收益。
6.4.7.14债券投资收益
6.4.7.14.1债券投资收益项目构成
单位:人民币元
本期
项目
2018年01月01日 至2018年06月30日
债券投资收益——买卖债券(、债转股及债券
-10,129,272.27
到期兑付)差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 -10,129,272.27
6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入
单位:人民币元
本期
项目
2018年01月01日 至2018年06月30日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 157,090,356.72
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 164,989,031.09
减:应收利息总额 2,230,597.90
买卖债券差价收入 -10,129,272.27
6.4.7.14.3资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16衍生工具收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.17股利收益
注:本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18公允价值变动收益
单位:人民币元
本期
项目名称
2018年01月01日 至2018年06月30日
1.交易性金融资产 4,553,744.56
——股票投资 -
——债券投资 4,553,744.56
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -
合计 4,553,744.56
6.4.7.19其他收入
单位:人民币元
本期
项目
2018年01月01日 至2018年06月30日
基金赎回费收入 26,690.34
其他 -
合计 26,690.34
6.4.7.20交易费用
单位:人民币元
项目 本期
2018年01月01日 至2018年06月30日
交易所市场交易费用 200.45
银行间市场交易费用 -
合计 200.45
6.4.7.21其他费用
单位:人民币元
本期
项目
2018年01月01日 至2018年06月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 119,014.74
银行费用 6,442.30
其他 9,000.00
合计 164,209.82
6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人
中国银行(香港)有限公司 基金境外托管人
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1股票交易
注:基金本报告期未有通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2债券交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2018年01月01日 至2018年06月2017年04月20日(基金合同生效日)至2017
关联方名称 30日 年06月30日
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
东方证券股
26,269,103.84 14.23% 16,965,850.00 100.00%
份有限公司
6.4.10.1.3债券回购交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2018年01月01日 至2018年06月 2017年04月20日(基金合同生效日)至
关联方名称 30日 2017年06月30日
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
东方证券股份
5,000,000.00 100.00% 145,200,000.00 100.00%
有限公司
6.4.10.1.4基金交易
注:本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行基金交易。
6.4.10.1.5权证交易
注:本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.6应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费
单位:人民币元
上年度可比期间
本期
2017年04月20日(基金合同
项目 2018年01月01日 至2018年06
生效日)至2017年06月30
月30日
日
当期发生的基金应支付的管
416,435.62 421,742.56
理费
其中:支付销售机构的客户
36,255.56 23,860.63
维护费
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=
E×1.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理
费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书,于
次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
6.4.10.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2018年01月01日 至2018年06 2017年04月20日(基金合同
月30日 生效日)至2017年06月30
日
当期发生的基金应支付的托
114,519.80 115,979.17
管费
6.4.10.2.3销售服务费
单位:人民币元
本期
2018年01月01日 至2018年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方 汇添富美汇添富美 合计
汇添富美汇添富美
名称 元债券 元债券
元债券 元债券
(QDII)(QDII)
(QDII)(QDII)
美元现汇美元现汇
人民币A人民币C
A C
汇添富基金管理股份有限公 - 4,073.45 - - 4,073.45
司
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
合计 - 4,073.45 - - 4,073.45
上年度可比期间
2017年04月20日(基金合同生效日)至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的各关联方 汇添富美汇添富美 合计
汇添富美汇添富美
名称 元债券 元债券
元债券 元债券
(QDII)(QDII)
(QDII)(QDII)
美元现汇美元现汇
人民币A人民币C
A C
汇添富基金管理股份有限公 - 5,464.81 - - 5,464.81
司
东方证券股份有限公司 - 131.66 - - 131.66
- - - - -
- - - - -
- - - - -
合计 - 5,596.47 - - 5,596.47
注:本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金
C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法
如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费,E为C类基金份额前一日基金资产净值。销售服
务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人按基金管理人
指令于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中划出,经登记结算机构分别支付给各个基金销售
机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本报告期内基金管理人及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度末未投资本基金。
6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2018年01月01日 至2018年06 2017年04月20日(基金合同生效日)至
关联方名称
月30日 2017年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
4,844,688.20 33,748.98 2,767,946.56 31,275.46
公司
中国银行(香港)有
15,746,060.42 - 30,730,374.03 -
限公司
注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行(香港)有限公司保
管,按适用利率计息。
6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11利润分配情况
注:本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12期末本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注:本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
注:截至本报告期末2018年6月30日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额。
6.4.13金融工具风险及管理
6.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构,并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行
人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良
好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有同一机构(政府、国际金融
组织除外)发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且同一基金管理人管理的全部基金不得
持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。此外,基金持有与中国证监会签署双边监管
合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资
产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外,基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
6.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活
跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产
的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交
易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产
的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监
控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回
需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下
赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持证券均在证券交易所和境外OTC上市;因此,本报告期末本基金的其他资产均
能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限
一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变
动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、债券投资、结算备付金、存出保证金、资产支持证券投资和部分应收申购
款等;生息负债主要为卖出回购金融资产款。
6.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位:人民币元
本期末 3个月-1
2018年06 1个月以内1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
年
月30日
资产
银行存款 4,844,688.20 - - - - 15,746,060.20,590,748.6
42 2
备付金 5,494.44 - - - - - 5,494.44
存出保证
2,041.24 - - - - - 2,041.24
金
交易性金 6,071,608.43,451,17 6,191,21 58,214,004.7
2,500,000.00 - -
融资产 78 7.14 8.79 1
应收股利 - - - - - - -
1,273,067.2
应收利息 - - - - - 1,273,067.22
2
应收申购 1,265,879.1
295,359.00 - - - - 1,561,238.14
款 4
衍生金融
- - - - - - -
资产
应收证券
- - - - - - -
清算款
应收买入
返售金融 - - - - - - -
资产
其他资产 - - - - - - -
6,071,608. 43,451,17 6,191,2118,285,006.81,646,594.3
资产总计7,647,582.88 -
78 7.14 8.79 78 7
负债
应付赎回
- - - - - 314,677.18 314,677.18
款
应付管理
- - - - - 35,489.89 35,489.89
人报酬
应付托管
- - - - - 9,759.74 9,759.74
费
应付证券 - - - - - 10,460,790.10,460,790.4
清算款 41 1
卖出回购
金融资产 - - - - - - -
款
应付销售
- - - - - 2,914.33 2,914.33
服务费
应付交易
- - - - - - -
费用
应交税费 - - - - - 7,463.00 7,463.00
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 218,881.32 218,881.32
11,049,975.11,049,975.8
负债总计 - - - - -
87 7
利率敏感 6,071,608.43,451,17 6,191,217,235,030.970,596,618.5
7,647,582.88 -
度缺口 78 7.14 8.79 1 0
上年度末 3个月-1
2017年12 1个月以内1-3个月 1-5年 5年以上 不计息 合计
年
月31日
资产
1,910,462.4
银行存款 1,301,313.36 - - - - 3,211,775.83
7
备付金 200,005.19 - - - - - 200,005.19
存出保证
5,396.06 - - - - - 5,396.06
金
交易性金 14,335,68 12,715,22999,894,62 25,139,4 155,494,972.
3,409,970.28 -
融资产 1.38 .38 4.19 67.49 72
应收股利 - - - - - - -
应收利息 - - - - - 2,552,750.22,552,750.29
9
应收申购
23,087.53 - - - - 41,272.57 64,360.10
款
衍生金融
- - - - - - -
资产
应收证券 2,504,357.5
- - - - - 2,504,357.53
清算款 3
其他资产 - - - - - - -
14,335,68 12,715,22999,894,62 25,139,47,008,842.8164,033,617.
资产总计4,939,772.42
1.38 .38 4.19 67.49 6 72
负债
应付赎回
- - - - - 781,714.05 781,714.05
款
应付管理
- - - - - 112,285.07 112,285.07
人报酬
应付托管
- - - - - 30,878.41 30,878.41
费
应付证券
- - - - - - -
清算款
卖出回购
金融资产 - - - - - - -
款
应付销售
- - - - - 3,283.12 3,283.12
服务费
应付交易
- - - - - - -
费用
应交税费 - - - - - - -
应付利息 - - - - - - -
应付利润 - - - - - - -
其他负债 - - - - - 290,518.57 290,518.57
1,218,679.2
负债总计 - - - - - 1,218,679.22
2
利率敏感 14,335,68 12,715,22999,894,62 25,139,45,790,163.6162,814,938.
4,939,772.42
度缺口 1.38 .38 4.19 67.49 4 50
注:上表统计了本基金资产及负债的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外的其他
市场变量保持不变;
假设 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;
银行存款、结算备付金、存出保证金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定利率
变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;
该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币元)
本期末(2018年06月30日)上年度末(2017年12月31日)
基准利率增加25个基点 -342,939.30 -956,645.78
分析
基准利率减少25个基点 343,018.61 957,129.92
6.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理
人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末
项目
2018年06月30日
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元
以外币计
价的资产
银行存款 18,067,890.47 - - 18,067,890.47
存出保证
- - - -
金
交易性金
51,520,711.71 - - 51,520,711.71
融资产
应收股利 - - - -
应收利息 1,114,238.29 - - 1,114,238.29
应收申购
- - - -
款
应收证券
- - - -
清算款
其它资产 - - - -
资产合计 70,702,840.47 - - 70,702,840.47
以外币计
价的负债
应付证券
9,957,417.81 - - 9,957,417.81
清算款
应付赎回
- - - -
款
应付管理
- - - -
人报酬
应付托管
- - - -
费
应付销售
- - - -
服务费
应付交易
- - - -
费用
应付赎回
- - - -
费
负债合计 9,957,417.81 - - 9,957,417.81
资产负债
表外汇风
60,745,422.66 - - 60,745,422.66
险敞口净
额
上年度末
2017年12月31日
项目
美元 港币 其他币种
合计
折合人民币元 折合人民币元 折合人民币元
以外币计
价的资产
银行存款 2,735,282.70 - - 2,735,282.70
存出保证
- - - -
金
交易性金
135,553,733.42 - - 135,553,733.42
融资产
应收股利 - - - -
应收利息 2,145,662.08 - - 2,145,662.08
应收申购
32,463.21 - - 32,463.21
款
应收证券
- - - -
清算款
其它资产 - - - -
资产合计 140,467,141.41 - - 140,467,141.41
以外币计
价的负债
应付证券
- - - -
清算款
应付赎回
84,024.91 - - 84,024.91
款
应付管理
- - - -
人报酬
应付托管
- - - -
费
应付销售
- - - -
服务费
应付交易
- - - -
费用
应付赎回
11.83 - - 11.83
费
负债合计 84,036.74 - - 84,036.74
资产负债
表外汇风
140,383,104.67 - - 140,383,104.67
险敞口净
额
6.4.13.4.2.2外汇风险的敏感性分析
除汇率以外的其他市场变量保持不变,且未考虑管理人人为降低汇率风险而可能
假设
采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变 影响金额(单位:人民币元)
动 本期末(2018年06月30日)上年度末(2017年12月
31日)
美元相对人民币升
分析 3,037,271.13 7,019,155.23
值5%
美元相对人民币贬
-3,037,271.13 -7,019,155.23
值5%
6.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主
要投资于证券交易所上市或境外OTC上市的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工
具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对
本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
注:于2018年6月30日,本基金未持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券,因此除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7投资组合报告
7.1期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 58,214,004.71 71.30
其中:债券 58,214,004.71 71.30
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中:远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 20,596,243.06 25.23
8 其他各项资产 2,836,346.60 3.47
9 合计 81,646,594.37 100.00
7.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.3期末按行业分类的权益投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
7.5报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
注:本基金本报告期未有股票投资。
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
注:本基金本报告期未有股票投资。
7.5.3权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
注:本基金本报告期未有股票投资。
7.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
债券信用等级 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A-至A+ 2,368,505.00 3.35
BBB-至BBB+ 8,005,186.14 11.34
BB-至BB+ 21,528,742.41 30.50
B-至B+ 21,986,783.16 31.14
其他 4,324,788.00 6.13
注:本基金债券投资组合主要采用穆迪、标准普尔等国际权威评级机构提供的债券信用评级信息。
7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)
XS14897347 UNILIC 3
1 8,000 4,887,179.56 6.92
46 HK 09/19/21
XS10141562 KWGPRO
2 7,000 4,701,603.78 6.66
74 HK 8.975 19
SHIMAO
XS11573650
3 8.375 5,000 3,494,127.21 4.95
70 HK
02/10/22
XS12156172 AGILE 9
4 5,000 3,432,758.25 4.86
72 HK 05/21/20
XS12199652 CENCHI 8.75
5 5,000 3,352,168.06 4.75
97 SG 01/21
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注:本基金本报告期末未持有基金。
7.11投资组合报告附注
7.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内
受到公开谴责、处罚的情况。
7.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,041.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,273,067.22
5 应收申购款 1,561,238.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,836,346.60
7.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
§8基金份额持有人信息
8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人
户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别 户数
基金份额 占总份额 占总份额
(户) 持有份额 持有份额
比例(%) 比例(%)
汇添富美
元 债 券
976 43,597.16 2,998,800.48 7.05 39,552,030.77 92.95
(QDII)人
民币A
汇添富美
元 债 券
227 106,886.33 0.00 0.00 24,263,196.45 100.00
(QDII)人
民币C
汇添富美
元 债 券
52 10,893.94 0.00 0.00 566,484.65 100.00
(QDII)美
元现汇A
汇添富美
元 债 券
47 6,218.70 0.00 0.00 292,278.79 100.00
(QDII)美
元现汇C
合计 1,302 51,976.03 2,998,800.48 4.43 64,673,990.66 95.57
注:表内美元现汇A和美元现汇C的份额以及占比未按汇率进行折算。
8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
汇添富美元债券(QDII)人民
151,920.71 0.36
基金管 币A
理人所 汇添富美元债券(QDII)人民
1,010.03 0.00
有从业 币C
人员持 汇添富美元债券(QDII)美元
38,091.16 6.72
有本基 现汇A
金 汇添富美元债券(QDII)美元
9,850.28 3.37
现汇C
合计 200,872.18 0.30
注:上表美元现汇A类份额为美元份额。如果将美元份额按照2018年6月29日中国人民银行美
元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算,美元现汇A的管理人所有从业人员持
有本基金为252,033.97份,美元现汇C的管理人所有从业人员持有本基金为65,175.36份;从
业人员持有本基金合计份额为470,140.07份,合计份额占比为0.65%。
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管 汇添富美元债券(QDII)人民币A 0
理人员、基金 汇添富美元债券(QDII)人民币C 0
投资和研究部 汇添富美元债券(QDII)美元现汇A 0
门负责人持有
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C 0
本开放式基金
合计 0
汇添富美元债券(QDII)人民币A 0
本基金基金经
汇添富美元债券(QDII)人民币C 0
理持有本开放
汇添富美元债券(QDII)美元现汇A 0
式基金
汇添富美元债券(QDII)美元现汇C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
汇添富美元债券 汇添富美元债券 汇添富美元债券
汇添富美元债券
项目 (QDII)人民币 (QDII)美元现 (QDII)美元现
(QDII)人民币A
C 汇A 汇C
基金合同生效日
(2017年4月20 225,663,207.09 14,404,763.17 314,116.45 294,201.43
日)基金份额总额
本报告期期初基
152,735,650.46 5,477,060.30 623,494.15 593,297.25
金份额总额
本报告期基金总
2,767,979.02 21,573,058.84 15,483.44 36,189.64
申购份额
减:本报告期基金
112,952,798.23 2,786,922.69 72,492.94 337,208.10
总赎回份额
本报告期基金拆
分变动份额(份额 - - - -
减少以“-”填列)
本报告期期末基
42,550,831.25 24,263,196.45 566,484.65 292,278.79
金份额总额
注:总申购份额含红利再投份额。
§10重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1. 《汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年1月19日正式生
效,胡昕炜先生任该基金的基金经理。
2. 《汇添富鑫永定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年1月25日正式
生效,吴江宏先生任该基金的基金经理。
3. 《汇添富熙和精选混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月11日正式生效,曾刚
先生任该基金的基金经理。
4. 《汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生
效,陈加荣先生任该基金的基金经理。
5. 《汇添富行业整合主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效,
赵鹏程先生任该基金的基金经理。
6. 《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》于2018年2月13日正式生效,
陈健玮先生和劳杰男先生任该基金的基金经理。
7. 基金管理人于2018年2月14日公告,增聘胡娜女士担任汇添富民安增益定期开放混合
型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生共同管理该基金。
8. 基金管理人2018年3月2日公告,劳杰男先生不再担任汇添富国企创新增长股票型证
券投资基金的基金经理,由李威先生单独管理该基金。
9. 基金管理人于2018年3月2日公告,增聘郑慧莲女士担任汇添富熙和精选混合型证券
投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。
10. 《汇添富鑫泽定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年3月8日正式
生效,李怀定先生和陆文磊先生任该基金的基金经理。
11. 基金管理人于2018年3月20日公告,增聘赵鹏飞先生担任汇添富民安增益定期开放
混合型证券投资基金的基金经理,与陈加荣先生、胡娜女士共同管理该基金。
12.《汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2018年3月23日正式
生效,吴振翔先生和许一尊先生任该基金的基金经理。
13. 基金管理人于2018年4月3日公告,增聘郑慧莲女士担任汇添富安鑫智选灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理,与曾刚先生共同管理该基金。
14.《汇添富鑫盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月16日正式
生效,吴江宏先生和胡娜女士任该基金的基金经理。
15. 《汇添富智能制造股票型证券投资基金基金合同》于2018年4月23日正式生效,赵
鹏飞先生任该基金的基金经理。
16. 《汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》于2018年4月26日正
式生效,陈加荣先生任该基金的基金经理。
17. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财14天债券型证
券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。
18. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财30天债券型证
券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。
19. 基金管理人于2018年5月5日公告,蒋文玲女士不再担任汇添富理财60天债券型证
券投资基金的基金经理,增聘徐寅喆女士担任该基金的基金经理,由徐寅喆女士单独管理该基金。
20. 基金管理人于2018年5月5日公告,徐寅喆女士不再担任汇添富全额宝货币市场基金
的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。
21. 基金管理人于2018年5月5日公告,陆文磊先生和徐寅喆女士不再担任汇添富收益快
钱货币市场基金的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。
22. 基金管理人于2018年5月5日公告,徐寅喆女士不再担任汇添富收益快线货币市场基
金的基金经理,增聘陶然先生担任该基金的基金经理,由陶然先生单独管理该基金。
23. 基金管理人于2018年5月5日公告,增聘徐寅喆女士担任汇添富货币市场基金的基金
经理,与蒋文玲女士共同管理该基金。
24. 基金管理人2018年5月17日公告,韩贤旺先生和欧阳沁春先生不再担任汇添富全球
移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,由杨瑨先生单独管理该基金。
25. 《汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》于2018
年5月23日正式生效,过蓓蓓女士任该基金的基金经理。
26. 基金管理人2018年5月29日公告,聘任茹奕菡为汇添富6月红添利定期开放债券型
证券投资基金、汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金、汇添富多元收益债券型证券投资
基金、汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金、汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基
金、汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富
双利债券型证券投资基金、汇添富熙和精选混合型证券投资基金的基金经理助理,协助上述基金
的基金经理开展投资管理工作。
27. 《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》于2018年6月21日正式生效,
杨瑨先生任该基金的基金经理。
28. 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期,无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
本报告期内,本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注:注:本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行股票投资。
10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金 成交 成交金
成交金额 债券 券回购 证 金
额 金额 额
成交总 成交总额 成交总额 成交总额
额的比 的比例(%) 的比例(%) 的比例(%)
例(%)
BNP Paribas 1,898,137.13 1.03 - - - - - -
Bank of China
(Hong Kong) Lim 25,259,580.40 13.68 - - - - - -
ited
China Internatio
nal Capital Cor 3,179,336.15 1.72 - - - - - -
poration
CITIC Securities
International 34,131,015.23 18.48 - - - - - -
Company
Goldman Sachs G
12,813,292.31 6.94 - - - - - -
roup, Inc.
Guotai Junan Se
curities Company 5,845,786.26 3.17 - - - - - -
Ltd.
Haitong Internat
ional Securities 13,837,450.59 7.49 - - - - - -
Group Limited
Huatai Securitie
10,505,004.43 5.69 - - - - - -
s Co., Ltd.
JPMorgan Chase
3,348,207.99 1.81 - - - - - -
& Co.
KGI Securities
9,561,109.00 5.18 - - - - - -
Asia
Morgan Stanley 28,751,392.86 15.57 - - - - - -
Mizuho Bank Ltd 3,059,515.84 1.66 - - - - - -
SC Lowy Financi 3,184,479.38 1.72 - - - - - -
al HK Ltd
东方证券 5,000,0
26,269,103.84 14.23 100.00 - - - -
00.00
BOC Internationa
3,019,448.45 1.64 - - - - - -
l Holdings Ltd
注:1、专用交易单元的选择标准和程序:
(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决
定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上
进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的
30%。
(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据。
(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审
批。
(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个
月完成。
(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时
催缴。
2、报告期内未新增或退租证券公司交易单元。
10.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
汇添富基金管理股份有限公司关
1 于旗下QDII基金2017年年度资产 公司网站 2018-01-03
净值的公告
汇添富基金管理有限公司旗下公 中证报,上交所,证
2 2018-01-22
募基金2017年第4季度报告 券时报,上证报,公
司网站,深交所
汇添富基金管理股份有限公司关
中证报,证券时报,
3 于旗下部分基金增加北京农商银 2018-02-06
上证报,公司网站
行为代销机构的公告
汇添富基金管理股份有限公司关
中证报,证券时报,
4 于旗下部分基金增加盈米财富为 2018-02-09
上证报,公司网站
代销机构的公告
汇添富基金管理股份有限公司关
中证报,证券时报,
5 于旗下部分基金增加云湾投资为 2018-02-10
上证报,公司网站
代销机构的公告
汇添富基金管理股份有限公司关
中证报,证券时报,
6 于旗下部分基金增加利得基金为 2018-02-10
上证报,公司网站
代销机构的公告
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加肯特瑞财富 中证报,证券时报,
7 2018-03-09
为代销机构并参与费率优惠活动 上证报,公司网站
的公告
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加众禄基金为 中证报,证券时报,
8 2018-03-19
代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站
公告
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加恒天明泽为 中证报,证券时报,
9 2018-03-19
代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站
公告
关于汇添富基金管理股份有限公 中证报,上交所,证
10 司旗下93只基金修订基金合同的 券时报,公司网站, 2018-03-24
公告 深交所
11 汇添富基金管理股份有限公司旗 中证报,上交所,证 2018-03-28
下93只基金2017年年度报告 券时报,上证报,公
司网站,深交所
汇添富基金管理股份有限公司关
中证报,证券时报,
12 于旗下部分基金参加工商银行开 2018-03-30
上证报,公司网站
展的费率优惠活动的公告
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加途牛金服为 中证报,证券时报,
13 2018-03-31
代销机构并参与费率优惠活动的 上证报,公司网站
公告
中证报,上交所,证
汇添富基金旗下99只基金2018年
14 券时报,上证报,公 2018-04-21
第1季度报告
司网站,深交所
汇添富精选美元债债券型证券投
中证报,证券时报,
15 资基金更新招募说明书及摘要 2018-05-29
上证报,公司网站
(2018年第1号)
汇添富基金管理股份有限公司关
中证报,证券时报,
16 于旗下基金2018半年资产净值的 2018-06-30
上证报,公司网站
公告
§11影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期末持有基金
报告期内持有基金份额变化情况
情况
投资者
持有基金份额比
类别 期初 申购 赎回 持有份 份额占
序号 例达到或者超过
份额 份额 份额 额 比(%)
20%的时间区间
2018年1月1日至 99,859,19 99,859,
机构 1 0.00 0.00 0.00
2018年4月8日 7.12 197.12
2018年6月27日至 13,553, 13,553,
个人 1 0.00 0.00 20.03
2018年6月30日 151.66 151.66
产品特有风险
1、持有人大会投票权集中的风险
当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会
并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
2、巨额赎回的风险
持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时,更容易触发巨额赎回条款,基金份额持有人将可能无
法及时赎回所持有的全部基金份额。
3、基金规模较小导致的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致基金规模较小,基金持续稳定运作可能面临
一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责,执行相关投资策略,力争实现投资目标。
4、基金净值大幅波动的风险
持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值
造成较大波动。
5、提前终止基金合同的风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后,可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万
元,进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。
注:计算上表份额占比时,未将美元份额折算为人民币份额。如果将美元份额按照2018年6月
29日中国人民银行美元兑换人民币汇率中间价折算为人民币份额后进行计算,该份额占比为
18.70%。
11.2影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
§12备查文件目录
12.1备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富精选美元债债券型证券投资基金募集的文件;
2、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《汇添富精选美元债债券型证券投资基金托管协议》;
4、基金管理人业务资格批件、营业执照;
5、报告期内汇添富精选美元债债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;
6、中国证监会要求的其他文件。12.2存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼19-22层 汇添富基金管理股份有限公司12.3查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年08月25日