华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期:2021年11月25日 送出日期:2021年11月25日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华泰柏瑞量化创优 基金代码 004394 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2017年05月12日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 2017年05月12日 基金经理 田汉卿 理的日期 证券从业日期 1994年06月01日 开始担任本基金基金经 2020年05月11日 基金经理 笪篁 理的日期 证券从业日期 2014年06月24日 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运 其他 作方式或与其他基金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。基金合同存续期 内,如基金资产净值连续60个工作日低于5000万元,经与基金托管人协商一致,基 金管理人可决定终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会审议。法律法规或监管 部门另有规定时,从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较 基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、 企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超 投资范围 短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股 指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会相关规定)。本基金还可依规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的0-95%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等)和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;本基金参 与融资业务时,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的95%。 主要投资策略 1、股票投资策略;2、存托凭证投资策略;3、固定收益资产投资策略;4、权证投资策 略;5、其他金融衍生工具投资策略;6、融资业务的投资策略。 业绩比较基准 90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后) 本基金为混合型基金,跟踪创业板指数,并力求实现超越创业板指数收益率的投资回报。 风险收益特征 其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险的 产品。 注:详见《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 /持有期限(N) M<1,000,000 1.5% 申购费 1,000,000≤M<3,000,000 1% (前收费) 3,000,000≤M<5,000,000 0.8% M≥5,000,000 1,000元/笔 N<7天 1.5% 7天≤N<30天 0.75% 赎回费 30天≤N<365天 0.5% 365天≤N<730天 0.25% N≥730天 0% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.50% 托管费 0.25% 注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除;基金费用包含按照国家有 关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险包括: 一)本基金的特有风险 1、投资模型风险 本基金采用特定的量化投资模型进行个股超额收益的预测、组合构建和调整、交易成本和风险控制, 因此本基金投资过程中的多个环节将依赖于投资模型,从而导致本基金所面临的模型风险高于传统混合型 基金。 2、股指期货投资风险 本基金可投资于股指期货。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具,带有一定的投资杠杆,可 放大指数的损益;同时,股指期货可进行反向卖空交易。因此,其投资风险高于传统证券。本基金将以套 期保值为目的,严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例,控制股指期货的投资风险。 3、融资业务风险 本基金可参与融资业务。融资交易除具有普通证券交易所具有的政策风险、市场风险、系统风险等各 种风险外,还存在着特有的风险。 4、基金投资科创板风险 基金资产投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险,包括但不限于: 1)退市风险;2)市场风险;3)流动性风险;4)系统性风险;5)政策风险。 5、存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外,还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。 二)开放式基金共有的风险如投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险和其它风险。(二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001] 《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、 《华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料