金鹰现金增益交易型货币市场基金 更新的招募说明书 基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 时间:二〇二三年四月 重要提示 本基金经2016年11月23日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2827号文注册募集。募集期间为2017年3月6日至2017年3月10日,募集规模为1,688,617,731.20 份。经中国证券监管管理委员会备案并书面确认,基金合同于2017年3月20日生效并按法规规定在指定媒体公告。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、产品资料概要和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、基金投资过程中产生的操作风险、因交收违约和投资债券引发的信用风险、基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。另外,本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择通过二级市场交易的投资者而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益,本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本基金本次更新招募说明书因取消自动升降级业务及调整基金份额最低交易限额对相关信息进行更新,相关信息更新截止日为2023年4月27日。除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日为2022年11月30日,有关财务数据截止日为2022年9月30日,净值表现截止日为2022年6月30日,本报告中财务数据未经审计。 目录 重要提示.......................................................1 一、绪言.......................................................1 二、释义.......................................................2 三、基金管理人.................................................9 四、基金托管人................................................21 五、相关服务机构..............................................24 六、基金份额的分类............................................49 七、基金的募集................................................51 八、基金合同的生效............................................52 九、基金份额的折算............................................53 十、基金份额的上市交易........................................54 十一、基金份额的申购与赎回....................................55 十二、基金的投资..............................................70 十三、基金业绩................................................85 十四、基金的财产..............................................89 十五、基金资产的估值..........................................90 十六、基金的收益分配..........................................95 十七、基金的费用与税收........................................97 十八、基金的会计与审计.......................................100 十九、基金的信息披露.........................................101 二十、风险揭示...............................................109 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................113 二十二、基金合同的内容摘要...................................115 二十三、基金托管协议的内容摘要...............................145 二十四、对基金份额持有人的服务...............................162 二十五、其他应披露事项.......................................164 二十六、招募说明书的存放及查阅方式...........................170 二十七、备查文件.............................................171 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及其他有关法律法规以及《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指金鹰现金增益交易型货币市场基金 2、基金管理人:指金鹰基金管理有限公司 3、基金托管人:指招商证券股份有限公司 4、基金合同:指《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书:指《金鹰现金增益交易型货币市场基金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指自2013 年6 月1 日起实施并经2015 年4 月24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《监督管理办法》:指中国证监会及中国人民银行2015年12月17日颁布、2016年2月1日实施的《货币市场基金监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 19、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 23、销售场所:场外销售场所和场内销售场所,分别简称为场外和场内 24、场内:指利用上海证券交易所交易系统进行基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所 25、场外:指不通过场内的销售机构办理基金份额申购和赎回的场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 26、销售机构:直销机构和代销机构。直销机构指金鹰基金管理有限公司,代销机构包括场外代销机构和场内代销机构。场外代销机构包括办理本基金场外认购、申购和赎回业务的销售机构,场内代销机构指发售代理机构和/或申购赎回代理券商 27、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的、在募集期间代理本基金场内发售业务的机构 28、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人指定的、在《基金合同》生效后代理办理本基金场内申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 29、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 30、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为金鹰基金管理有限公司或接受金鹰基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为金鹰基金管理有限公司和中国证券登记结算有限责任公司 31、基金账户:指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户,通过场外进行的基金份额认购、申购和赎回等业务确认的基金份额(以下简称场外份额)记录在该账户下 32、基金交易账户:指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 33、证券账户:指中国证券登记结算有限责任公司的上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户,通过场内进行认购、交易、申购和赎回等业务确认的基金份额(以下简称场内份额)记录在该账户下 34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月 37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 39、T日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) 41、开放日:指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 43、《业务规则》:指指金鹰基金管理有限公司、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则 44、认购:指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 45、申购:指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为 46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、赎回对价等信息的文件 48、申购对价:指投资者场内申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代及其他对价 49、赎回对价:指基金份额持有人场内赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代及其他对价 50、现金替代:指场内申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券的一定数量的现金 51、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 52、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 53、定期定额投资计划:指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 54、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10% 55、基金份额折算:基金合同生效后,基金管理人根据基金合同规定将投资者的E类基金份额进行变更登记的行为 56、上市交易:指基金合同生效后,基金管理人根据规定向上海证券交易所申请E类基金份额的上市。申请成功后,投资者可在上海证券交易所进行本基金E类份额的买入和卖出操作 57、元:指人民币元 58、基金收益:指基金投资所得债券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息和其他收入因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益 59、摊余成本法:指估值对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益 60、每万份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每万份场外基金份额的日已实现收益 61、每百份基金已实现收益:指按照相关法规计算的每百份场内基金份额的日已实现收益 62、7日年化收益率:指以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率 63、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中扣除,属于基金的营运费用 64、基金份额类别:本基金分设三类基金份额:A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份(每百份)基金已实现收益和7日年化收益率 65、A 类基金份额:指从本类别基金资产中按照 0.2%年费率计提销售服务费的一类场外基金份额 66、B类基金份额:指从本类别基金资产中按照0.01%年费率计提销售服务费的一类场外基金份额 67、E类基金份额:指从本类别基金资产中按照0.2%年费率计提销售服务费的一类场内基金份额 68、升级:指当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额 69、降级:指当投资者在单个基金账户保留的 B 类基金份额不能满足该类基金份额的最低份额要求时,基金的登记机构自动将投资者在该基金账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额 70、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券及票据价值、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和 71、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 72、基金份额净值:指计算日各类基金资产净值除以计算日各类基金份额总数,合同生效当日,基金管理人将对E类基金份额进行份额折算,折算后基金份额净值为100元。本基金A类和B类基金份额净值保持在1.00元,E类基金份额净值保持在 100.00 元。上述基金份额净值是计算各类基金份额申购与赎回价格的基础 73、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值、各类基金份额每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率的过程 74、收益账户:指本基金为E类基金份额投资者分配的虚拟账户,用于登记投资者场内基金份额的累计未付收益 75、风险准备金:指基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》及颁布机关对其不时做出的修订计提的,主要用于弥补因基金管理人违法违规、违反基金合同、操作错误或因技术故障等原因给基金财产或基金份额持有人造成的损失的相关资金 76、固有资金:指归属基金管理人所有的,符合《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定》及颁布机关对其不时做出的修订规定的以本外币计价的资本金、公积金、未分配利润及其他自有资金 77、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 78、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 79、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 80、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 81、基金产品资料概要:《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金产品资料概要》及其更新 三、基金管理人 (一)基金管理人简况: 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公) 办公地址: 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30楼 法定代表人:姚文强 设立日期:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会、证监基金字[2002]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.102亿元人民币 存续期限:持续经营 联系人:范程程 联系电话:020-22825637 股权结构: 发起人名称 出资额(万元) 出资比例 东旭集团有限公司 33770 66.19% 广州越秀资本控股集团股份有限公司 12250 24.01% 广州白云山医药集团股份有限公司 5000 9.8% 总计 51020 100% (二)主要人员情况 1、董事会成员 姚文强先生,董事长,法定代表人,华中科技大学经济学硕士。曾任上海中央登记结算公司深圳代办处财务部负责人,上海中央登记结算公司深圳代办处主管,浙江证券深圳营业部投资咨询部经理,大成基金管理公司市场部高级经理,汉唐证券有限责任公司市场总监,招商基金营销管理部总经理助理,国投瑞银基金管理有限公司华南总经理,博时基金管理有限公司零售南方总经理,金鹰基金管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理兼首席信息官等职务。现任金鹰基金管理有限公司董事长。 李兆廷先生,董事,北京交通大学软件工程硕士。曾任石家庄市柴油机厂技术员、车间主任、总经理助理、副总经理等职务。现任东旭集团有限公司董事长、西藏金融租赁有限公司董事长、中国生产力学会副会长。 周蔚女士,董事,中央财经大学经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户二部主任科员、业务主管,中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理,中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁,西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁,金鹰基金管理有限公司常务副总经理。现任金鹰基金管理有限公司总经理。 李松民先生,董事,暨南大学工商管理硕士。曾任华北有色地质勘查局华冠实业总公司会计,中港合资北京华金塑料制品有限公司主管会计,河北兴隆银业有限公司经理,广州越秀集团有限公司审计部主管、高级主管、经理,广州越秀金融控股集团有限公司风险管理部副总经理、总经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司风险管理部总经理,广州越秀融资担保有限公司董事长、总经理兼法定代表人,广州越秀小额贷款有限公司董事长兼法定代表人。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司职工监事、风险管理与法务合规部总经理、管理咨询协调委员会主任委员助理,广州越秀资本控股集团有限公司职工监事、风险管理与法务合规部总经理。 潘永兴先生,董事,中山大学工学硕士。曾任普华永道中天会计师事务所审计部审计员、高级审计员、经理,广州越秀金融控股集团有限公司财务部高级主管、经理、高级经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心副总经理,广州越秀融资担保有限公司监事、监事会主席,广州越秀金融控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀金融控股集团有限公司资本经营部副总经理。现任广州越秀资本控股集团股份有限公司财务中心、广州越秀资本控股集团有限公司财务中心、广州越秀资本控股集团股份有限公司资本经营部、广州越秀资本控股集团有限公司资本经营部总经理,广州越秀融资担保有限公司、广州期货股份有限公司董事。 黄雪贞女士,董事,英语语言文学硕士。曾任深圳高速公路股份有限公司董事会秘书助理和证券事务代表,广州药业股份有限公司董事会秘书处副主任、主任、证券事务代表。现任广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室主任、证券事务代表、董事会秘书。 张影先生,独立董事,芝加哥大学哲学博士。曾任美国得克萨斯大学教授。现任北京大学教授。 郝春莉女士,独立董事,中国人民大学法学硕士。曾任中央政法干部管理学院教师,中国人民大学学报、中国人民大学出版社编辑、副编辑,北京昆仑律师事务所、北京华堂律师事务所兼职律师。现任北京市东卫律师事务所主任、律师。 王克玉先生,独立董事,中国政法大学法学博士。曾任山东威海高技术开发区进出口公司法务,山东宏安律师事务所律师,北京市重光律师事务所律师。现任中央财经大学法学院教授、博士生导师。 2、监事会成员 姚智志女士,监事,党校本科学历、会计师、经济师。曾任郴州电厂职员,郴州市农业银行储蓄代办员、飞虹营业所副主任、国北所主任,广州天河保德交通物资公司主管会计,广州珠江啤酒集团财务部主管会计,广州荣鑫容器有限公司财务部经理、总经理助理,广州白云山侨光制药有限公司财务部副部长,广州白云山制药有限公司财务部副部长,广州白云山化学制药创新中心财务负责人,广州白云医药集团股份有限公司财务部高级经理、财务部部长,广州医药海马品牌整合传播有限公司监事。现任广州白云山医药集团股份有限公司财务副总监。 姜慧斌先生,监事,企业管理硕士。曾任宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司人力资源部组织发展经理,金鹰基金管理有限公司战略运营部总经理兼综合管理部总经理。现任金鹰基金管理有限公司券商业务部总经理。 黄定明先生,监事,企业管理硕士。现任金鹰基金管理有限公司综合管理部总经理。 3、公司高级管理人员 周蔚女士,总经理,经济学硕士。曾任中国农业发展银行总行办公室、客户二部主任科员、业务主管,中诚信托有限责任公司团队负责人、投资管理部总经理助理,中泽香山(天津)文化发展集团有限公司副总裁,西藏金融租赁有限公司业务八中心主任、拟任副总裁,金鹰基金管理有限公司常务副总经理。经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司总经理。 凡湘平先生,督察长,经济学学士。曾任职于汉唐证券股份有限公司、广东证监局、广州越秀金融控股集团股份有限公司等单位。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司督察长。 刘盛先生,副总经理兼首席信息官,工学硕士。曾任长江证券有限公司电脑主管,平安证券有限公司电脑主管,巨田证券有限公司总裁助理,宏源证券股份有限公司技术总监,广州证券有限责任公司副总裁,天源证券有限公司总经理,广州证券股份有限公司副总裁,金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官,督察长等职务。经公司第七届董事会第二十次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席信息官。 耿源先生,副总经理,经济学硕士。曾任职于北京市政府办公厅,担任副处长等职;其后曾任职于北京宝德恒泰实业有限公司等单位。经公司第七届董事会第七次会议审议通过,并已按规定报中国证券投资基金业协会及广东证监局备案,现任金鹰基金管理有限公司副总经理。 牟敦国先生,副总经理,新闻学学士。曾任上海证券报社编辑、首席编辑,国投瑞银基金管理有限公司市场服务部副总监、总监,华泰资产管理有限公司产品研发负责人,华泰保兴基金管理有限公司董事总经理(MD)、产品战略开发部及客户服务部总经理,上海弘尚资产管理有限公司总经理助理,金鹰基金管理有限公司总经理助理兼市场服务部总经理、公司总经理助理兼首席运营官。经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,并按规定报中国证券投资基金业协会及广东监管局备案,现任金鹰基金管理有限公司副总经理兼首席运营官,深圳市资产管理学会副会长。 4、基金经理 陈双双女士,经济学硕士。2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,曾任交易员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2022年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理,2022年7月起任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 历任基金经理情况:黄倩倩女士,管理时间为2017年6月6日至2022年1月27日;刘丽娟女士,管理时间为2017年3月20日至2022年6月24日;陈双双女士,管理时间为2022年6月15日至今。 5、投资决策委员会成员有: 本公司采取集体投资决策制度,相关投资决策委员会成员有: (1)公司投资决策委员会 周蔚女士,公司投资决策委员会主席,总经理; 林龙军先生,公司投资决策委员会委员,总经理助理,绝对收益投资部总经理,基金经理; 王怀震先生,公司投资决策委员会委员,总经理助理,混合投资部总经理,基金经理; 韩广哲先生,公司投资决策委员会委员,权益投研总监,权益投资部总经理,基金经理; 陈颖先生,公司投资决策委员会委员,首席投资官,基金经理; 龙悦芳女士,公司投资决策委员会委员,固定收益部总经理,基金经理; 杨刚先生,公司投资决策委员会委员,首席经济学家,基金经理; 倪超先生,公司投资决策委员会委员,权益研究部总经理,基金经理。 (2)权益投资决策委员会 周蔚女士,权益投资决策委员会主席,总经理; 韩广哲先生,权益投资决策委员会委员,权益投研总监,权益投资部总经理,基金经理; 陈颖先生,权益投资决策委员会委员,首席投资官,基金经理; 杨刚先生,权益投资决策委员会委员,首席经济学家,基金经理; 倪超先生,权益投资决策委员会委员,权益研究部总经理,基金经理; 杨晓斌先生,权益投资决策委员会委员,权益投资部副总经理,基金经理。 (3)固定收益投资决策委员会 周蔚女士,固定收益投资决策委员会主席,总经理; 林龙军先生,固定收益投资决策委员会委员,总经理助理,绝对收益投资部总经理,基金经理; 王怀震先生,固定收益投资决策委员会委员,总经理助理,混合投资部总经理,基金经理; 龙悦芳女士,固定收益投资决策委员会委员,固定收益部总经理,基金经理; 林暐先生,固定收益投资决策委员会委员,绝对收益投资部副总经理,基金经理; 孙倩倩女士,固定收益投资决策委员会委员,绝对收益投资部副总经理,基金经理。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 (四)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的每万份或者每百份基金已实现收益和7日年化收益率; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (五)基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《指导意见》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违反行为的发生; 2、基金管理人承诺不从事以下禁止性行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生。 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为及基金合同禁止的行为。 3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动。 (1)越权或违规经营; (2)违反基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资; (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (11)贬损同行,以提高自己; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)以不正当手段谋求业务发展; (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (15)其他法律、行政法规禁止的行为。 4、基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 5、基金经理承诺 (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的目标 (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。 (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。 2、内部控制的原则 (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行。 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、内部控制制度 公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章组成。公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。 公司制定内部控制制度遵循了以下原则: (1)合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规定。 (2)全面性原则。内部控制制度应当涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空白或漏洞。 (3)审慎性原则。制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点。 (4)适时性原则。内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 4、内部控制系统 公司的内部控制系统是一个分工明确、相互牵制、完备严密的系统。公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,各个业务部门负责本部门的内部控制,督察长和合规风控部负责检查公司的内部控制措施的执行情况。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 负责制定公司的内部控制大纲,对公司内部控制负完全的和最终的责任。 (2)督察长 负责公司及其业务运作的监察稽核工作,对公司内部控制的执行情况进行监督检查。督察长对董事会负责,将定期和不定期向董事会报告公司内部控制的执行情况,并定期向董事会呈送督察长评估报告。 (3)合规风控部 合规风控部负责对公司各部门内部控制的执行情况进行监督。合规风控部对总经理负责,将定期和不定期对各业务部门内部控制制度的执行情况和遵守国家法律法规及其他规定的执行情况进行检查,适时提出修改建议,并定期向董事会呈送监察稽核报告。 (4)业务部门 内部控制是每一个业务部门的责任。各部门总监对本部门的内部控制负直接责任,负责履行公司的内部控制制度,并负责建立、执行和维护本部门的内部控制措施。 5、基金管理人关于内部控制的声明 基金管理人确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人的发展不断完善内部控制制度。 四、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基金托管人基本情况 名称:招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人:霍达 成立时间:1993年8月1日 组织形式:股份有限公司 注册资本:86.97亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监许可[2014]78号 联系人:韩鑫普 联系电话:0755-26951111 招商证券是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司,传承了招商局集团 长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格,经 过二十余年的发展,已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国 证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定持续的盈利能力、 科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道,在 国内设有259家证券营业部,拥有5家一级全资子公司——招商证券国际有限公 司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公 司、招商证券投资有限公司;参股博时基金管理公司、招商基金管理公司。同时, 以香港公司为国际化平台,在英国、新加坡、韩国设立子公司,构建起国内、国 际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打 造具有国际竞争力的中国最佳投资银行”,将以卓越的金融服务实现客户价值增 长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的 国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀企业。 2、主要人员情况 招商证券托管部员工多人拥有证券投资基金业务运作经验、会计师事务所审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比100%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。 3、基金托管业务经营情况 招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开 募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施, 稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实 信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外, 招商证券于2014年1月获得了中国证监会关于核准招商证券股份有限公司证券 投资基金托管资格的批复,成为业内首批可从事证券投资基金托管业务的券商之 一,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至2023年一季度,招商证券共托管55 只公募基金。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 招商证券作为基金托管人: (1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 (2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务 内部控制制度健全、执行有效。 (3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 (4)不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程,提高业务运 作效率和效果。 2、内部控制组织结构 招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部 最高风险决策机构,风险管理委员会负责审批公司全面风险管理制度、公司风险 偏好、风险容忍度及各类风险限额指标,全面审议公司的风险管理情况。风险管 理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。 托管部内部设置专门负责稽核工作的内控稽核岗,配备专职稽核人员,依照 有关法律规章,对业务的运行独立行使监督稽核职权。 3、内部控制制度及措施 招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制严 密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务健全、有效执行;安全保管基金财 产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像监控 系统;有独立的托管业务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效 的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养部门全体员工的 风险防范和保密意识。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、 托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资 限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。 2、监督程序 基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合 同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期 纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到 书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托 管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及 时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基 金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、发售主协调人 招商证券股份有限公司 2、场外直销机构 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公) 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 法定代表人:姚文强 成立时间:2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2002]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.1020亿元人民币 存续期间:持续经营 联系人:蔡晓燕 联系电话:020-22825633 传真电话:020-83283445 客户服务及投诉电话:4006-135-888 电子邮箱:csmail@gefund.com.cn 网址:www. gefund.com.cn 3、其他场外销售机构 (1) 名称:交通银行股份有限公司 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (2) 名称:招商银行股份有限公司 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (3) 名称:中信银行股份有限公司 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (4) 名称:兴业银行股份有限公司 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn (5) 名称:中国民生银行股份有限公司 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (6) 名称:平安银行股份有限公司 客服电话:95511 网址:www.bank.pingan.com (7) 名称:宁波银行股份有限公司 客服电话:95574 网址:www.nbcb.cn (8) 名称:浙商银行股份有限公司 客服电话:95527 网址:www.czbank.com (9) 名称:国泰君安证券股份有限公司 客服电话:95521 网址:www.gtja.com (10)名称:中信建投证券股份有限公司 客服电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com (11)名称:招商证券股份有限公司 客服电话:95565/0755-95565 网址:www.cmschina.com (12)名称:广发证券股份有限公司 客服电话:95575或020-95575 网址:www.gf.com.cn (13)名称:中信证券华南股份有限公司 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (14)名称:中国银河证券股份有限公司 客服电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (15)名称:海通证券股份有限公司 客服电话:95553;4008888001 网址:www.htsec.com (16)名称:申万宏源证券有限公司 客服电话:95523或4008895523 网址:www.swhysc.com (17)名称:长江证券股份有限公司 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (18)名称:安信证券股份有限公司 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn (19)名称:西南证券股份有限公司 客服电话:95355 网址:www.swsc.com.cn (20)名称:湘财证券股份有限公司 客服电话:95351 网址:www.xcsc.com (21)名称:民生证券股份有限公司 客服电话:95376 网址:www.mszq.com.cn (22)名称:渤海证券股份有限公司 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com (23)名称:华泰证券股份有限公司 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn (24)名称:山西证券股份有限公司 客服电话:95573 网址:www.i618.com.cn (25)名称:中信证券(山东)有限责任公司 客服电话:95548 网址:sd.citics.com (26)名称:东兴证券股份有限公司 客服电话:95309 网址:www.dxzq.net (27)名称:东吴证券股份有限公司 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn (28)名称:信达证券股份有限公司 客服电话:95321 网址:www.cindasc.com (29)名称:长城证券股份有限公司 客服电话:95514;400-6666-888 网址:http://www.cgws.com/cczq (30)名称:光大证券股份有限公司 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (31)名称:中信证券华南股份有限公司 客服电话:95548 网址:www.gzs.com.cn (32)名称:东北证券股份有限公司 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn (33)名称:上海证券有限责任公司 客服电话:4008-918-918 网址:www.shzq.com (34)名称:大同证券有限责任公司 客服电话:4007-121212 网址:www.dtsbc.com.cn (35)名称:国联证券股份有限公司 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (36)名称:平安证券股份有限公司 客服电话:95511转8 网址:www.stock.pingan.com (37)名称:华安证券股份有限公司 客服电话:95318 网址:www.hazq.com.cn (38)名称:财信证券股份有限公司 客服电话:95317;400-8835-328 网址:https://stock.hnchasing.com/ (39)名称:东莞证券股份有限公司 客服电话:95328 网址:www.dgzq.com.cn (40)名称:国都证券股份有限公司 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (41)名称:东海证券股份有限公司 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (42)名称:中银国际证券股份有限公司 客服电话:400-6208-888 网址:www.bocichina.com (43)名称:国盛证券有限责任公司 客服电话:956080 网址:www.gszq.com (44)名称:申万宏源西部证券有限公司 客服电话:95523或400-889-5523 网址:www.swhysc.com (45)名称:中泰证券股份有限公司 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn (46)名称:世纪证券有限责任公司 客服电话:956019 网址:www.csco.com.cn (47)名称:金元证券股份有限公司 客服电话:95372 网址:www.jyzq.cn (48)名称:华林证券股份有限公司 客服电话:400-188-3888 网址:www.chinalin.com (49)名称:德邦证券股份有限公司 客服电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (50)名称:西部证券股份有限公司 客服电话:95582 网址:www.west95582.com (51)名称:华福证券有限责任公司 客服电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn (52)名称:华龙证券股份有限公司 客服电话:95368 网址:www.hlzqgs.com (53)名称:财通证券股份有限公司 客服电话:95336 网址:www.ctsec.com (54)名称:上海华信证券有限责任公司 客服电话:400-820-5999 网址:www.shhxzq.com (55)名称:五矿证券有限公司 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn (56)名称:华鑫证券有限责任公司 客服电话:95323或400-109-9918 网址:www.cfsc.com.cn (57)名称:红塔证券股份有限公司 客服电话:956060 网址:www.hongtastock.com (58)名称:国融证券股份有限公司 客服电话:95385 网址:www.grzq.com (59)名称:粤开证券股份有限公司 客服电话:95564 网址:www.ykzq.com (60)名称:江海证券有限公司 客服电话:956007 网址:www.jhzq.com.cn (61)名称:国金证券股份有限公司 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn (62)名称:华宝证券股份有限公司 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (63)名称:国新证券股份有限公司 客服电话:95390;400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn (64)名称:天风证券股份有限公司 客服电话:95391或400-800-5000 网址:www.tfzq.com (65)名称:中邮证券有限责任公司 客服电话:400-8888-005 网址:www.cnpsec.com.cn (66)名称:首创证券股份有限公司 客服电话:95381 网址:www.sczq.com.cn (67)名称:宏信证券有限责任公司 客服电话:4008-366-366 网址:www.hxzq.cn (68)名称:太平洋证券股份有限公司 客服电话:95397 网址:www.tpyzq.com (69)名称:开源证券股份有限公司 客服电话:95325 网址:www.kysec.cn (70)名称:联储证券有限责任公司 客服电话:956006 网址:www.lczq.com (71)名称:江苏汇林保大基金销售有限公司 客服电话:025-66046166转849 网址:www.huilinbd.com (72)名称:上海陆享基金销售有限公司 客服电话:400-168-1235 网址: www.luxxfund.com (73)名称:青岛意才基金销售有限公司 客服电话:400-612-3303 网址:www.yitsai.com (74)名称:嘉实财富管理有限公司 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (75)名称:北京创金启富基金销售有限公司 客服电话:010-66154828-8032 网址:www.5irich.com (76)名称:深圳腾元基金销售有限公司 客服电话:400-990-8601 网址:www.tenyuanfund.com (77)名称:北京广源达信基金销售有限公司 客服电话:400-616-7531 网址:www.guangyuandaxin.com (78)名称:济安财富(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (79)名称:北京坤元基金销售有限公司 客服电话:010-86340269 网址:www.kunyuanfund.com (80)名称:泰信财富基金销售有限公司 客服电话:400-004-8862 网址:www.taixincf.com (81)名称:万家财富基金销售(天津)有限公司 客服电话:010-59013895 网址:www.wanjiawealth.com (82)名称:中信期货有限公司 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (83)名称:大有期货有限公司 客服电话:4006365058 网址:www.dayouf.com (84)名称:华泰期货有限公司 客服电话:400-628-0888 网址:www.htfc.com (85)名称:中衍期货有限公司 客服电话:4006881117 网址:www.cdfco.com.cn (86)名称:阳光人寿保险股份有限公司 客服电话:95510 网址:fund.sinosig.com (87)名称:方德保险代理有限公司 客服电话:010-64068617 网址:www.fdsure.com (88)名称:中国人寿保险股份有限公司 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com (89)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 客服电话:400-166-1188转2 网址:www.xinlande.com.cn (90)名称:上海挖财基金销售有限公司 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com (91)名称:民商基金销售(上海)有限公司 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com (92)名称:北京度小满基金销售有限公司 客服电话:95055-4 网址:www.duxiaomanfund.com (93)名称:诺亚正行基金销售有限公司 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (94)名称:深圳众禄基金销售股份有限公司 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn/www.jjmmw.com (95)名称:上海天天基金销售有限公司 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn (96)名称:上海好买基金销售有限公司 客服电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com (97)名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:95188-8 网址:www.fund123.cn (98)浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话:952555 网址:www.5ifund.com (99)名称:利得基金销售有限公司 客服电话:400-032-5885 网址:www.leadbank.com.cn (100) 名称:泛华普益基金有限公司 客服电话:400-080-3388 网址:www.puyifund.com (101) 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 客服电话:400-6099-200 网址:www.yixinfund.com (102) 名称:浦领基金销售有限公司 客服电话:400-012-5899 网址:www.prolinkfund.com (103) 名称:通华财富(上海)基金销售有限公司 客服电话:400-101-9301 网址:https://www.tonghuafund.com (104) 名称:北京中植基金销售有限公司 客服电话:400-8180-888 网址:www.zzfund.com (105) 名称:北京汇成基金销售有限公司 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcfunds.com (106) 名称:天津国美基金销售有限公司 客服电话:400-111-0889 网址:www.gomefund.com (107) 北京加和基金销售有限公司 客服电话:400-600-0030 网址:www.bzfunds.com (108) 名称:上海万得基金销售有限公司 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (109) 名称:凤凰金信(海口)基金销售有限公司 客服电话: 400-810-5919 网址: www.fengfd.com (110) 名称:上海联泰基金销售有限公司 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com (111) 名称:泰信财富基金销售有限公司 客服电话:400-004-8821 网址:www.taixincf.com (112) 名称:上海基煜基金销售有限公司 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (113) 名称:上海攀赢基金销售有限公司 客服电话:021-68889082 网址:www.pytz.cn (114) 名称:上海陆金所基金销售有限公司 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (115) 名称:珠海盈米基金销售有限公司 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (116) 名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 客服电话:4008-909-998; 网址:www.jnlc.com; (117) 名称:上海陆金所基金销售有限公司 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (118) 名称:上海爱建基金销售有限公司 客服电话:400 803 2733 网址:www.ajwm.com.cn (119) 名称:京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话:95118 网址:www.kenterui.jd.com (120) 名称:北京雪球基金销售有限公司 客服电话:400-159-9288 网址:https://danjuanfunds.com/ (121) 名称:上海华夏财富投资管理有限公司 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com (122) 名称:东方财富证券股份有限公司 客服电话:95357 网址: http://www.18.cn (123) 名称:华瑞保险销售有限公司 客服电话:952303 网址:www.huaruisales.com (124) 名称:玄元保险代理有限公司 客服电话:400-080-8208 网址:www.licaimofang.com (125) 名称:和讯信息科技有限公司 客服电话:4009200022 网址:http://licaike.hexun.com/ (126) 名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 客服电话:400-6533-789 网址:www.xds.com.cn (127) 名称:和信证券投资咨询股份有限公司 客服电话:0371-61777518 网址:http://www.hexinsec.com (128) 名称:大河财富基金销售有限公司 客服电话:400-888-0008 网址:www.urainf.com (129) 名称:喜鹊财富基金销售有限公司 客服电话:4001099639 网址:https://www.xiquefund.com/ (130) 名称:上海有鱼基金销售有限公司 客服电话:021-61265457 网站:www.youyufund.com (131) 名称:上海长量基金销售有限公司 客服电话:400-820-2899 网站:www.erichfund.com (132) 名称:北京展恒基金销售股份有限公司 客服热线: 4008188000 网站: www.myfund.com (133) 名称:乾道基金销售有限公司 客服电话:4000030358 网址:www.qiandaojr.com (134) 名称:南京苏宁基金销售公司 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (135) 名称:北京格上富信基金销售有限公司 客服电话:400 080 5828 网址:https://s.r.sn.cn/B8Tx6H (136) 名称:海银基金销售有限公司 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com (137) 名称:上海大智慧基金销售有限公司 客服电话:021-20292031 网址:www.wg.com.cn (138) 名称:北京新浪仓石基金销售有限公司 客服电话:010-62675369 网址:https://fund.sina.com.cn/ (139) 名称:扬州国信嘉利基金销售有限公司 客服电话:4000216088 网址:www.gxjlcn.com (140) 名称:北京微动利基金销售有限公司 客服电话:4001885687 网址:www.buyforyou.com.cn (141) 名称:利和财富(上海)基金销售有限公司 客服电话:021-68811806 网址:www.lihe-fund.com (142) 名称:上海凯石财富基金销售有限公司 客服电话:400-643-3389 网址:https://www.vstonewealth.com/ (143) 名称:上海中正达广基金销售有限公司: 客服电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn (144) 名称:北京虹点基金销售有限公司 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (145) 名称:武汉市伯嘉基金销售有限公司 客服电话:4000279899 网址:www.bestfunds.com.cn (146) 名称:和耕传承基金销售有限公司 客服电话:400-055-5671 网址:www.hgccpb.com (147) 名称:南京途牛基金销售有限公司 客服电话:4007-999-999转3 网址:http://jr.tuniu.com/ (148) 名称:奕丰基金销售有限公司 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (149) 名称:中民财富基金销售(上海)有限公司 客服电话:400-876-5716 网站:www.cmiwm.com (150) 上海云湾基金销售有限公司 客服电话:400-820-1515 网址:http://www.zhengtongfunds.com/ (151) 名称:深圳市金斧子基金销售有限公司 客服热线:400-9302-888 网址: http://jfzinv.com/ (152) 名称:华融融达期货股份有限公司 客服电话:0371-69106590 网址:www.hrrdhq.com (153) 名称:华瑞保险销售有限公司 客服电话:952303 网址:www.huaruisales.com (154) 名称:湖北银行股份有限公司 客服电话:96599 网址:www.hubeibank.cn 4、场内发售代理机构 场内发售代理机构情况详见基金份额发售公告以及基金管理人网站公示。 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售本基金。代销机构信息,以基金管理人网站公示为准。 (二)登记机构名称: 1、名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3212房(仅限办公) 办公地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路28号越秀金融大厦30层 法定代表人:姚文强 电话:020-22825649 传真:020-83282856 联系人:张盛 2、名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系人:费琳 电话:(021)68419135 传真:(021)68870311 (三)出具法律意见书的律师事务所: 名称:广东岭南律师事务所 住所:广州市海珠区阅江西路370号广报中心北塔15楼 法定代表人:邓柏涛 电话:020-81836088 传真:020-31952316 经办律师:欧阳兵、谢洁、伍瑞祥 (四)审计基金财产的会计师事务所: 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 法定代表人:石文先 电话:027 86770549 传真:027 85424329 邮编:430077 经办注册会计师:王兵、潘桂权 六、基金份额的分类 (一)基金份额类别设置 本基金设A类、B类和E类三类基金份额,A类和B类为场外基金份额,E类为场内基金份额。三类基金份额单独设置基金代码。 基金管理人分别公布A类和B类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率,以及E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率。 A类和B类基金份额通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务。E类基金份额通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等业务,并在上海证券交易所上市交易。 (二)A类、B类基金份额的自动升降级规则 在本基金基金合同生效日至2023年4月26日期间,当投资者在单个基金账户保留的A类基金份额达到B类基金份额的最低份额(目前设定为5,000,000份)要求时,登记机构自动将投资者在该基金账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。当投资者在单个基金账户保留的B类基金份额不能满足B类基金份额最低份额要求时,登记机构自动将投资者在该基金账户保留的 B 类基金份额全部降级为A类基金份额。 在本基金基金合同生效日至2023年4月26日期间,在投资者持有的某类基金份额满足升降级条件后,基金的登记机构自动为其办理升降级业务,投资者持有的基金份额在升降级业务办理当日按照新的基金份额类别享有基金收益。根据《业务规则》,如果登记机构在T日对投资者持有的基金份额进行了升降级处理,那么投资者在该日对升降级前的基金份额提交的赎回、基金转换转出、转托管等交易申请将确认失败,基金管理人不承担由此造成的一切损失;从T+1日起,投资者可以升降级后的基金份额类别提交上述交易申请。 自2023年4月27日起取消本基金的A类基金份额、B类基金份额的自动升降级业务。 基金份额升降级的相关规则由基金管理人和登记机构制定。E类基金份额不适用基金份额升降级规则。 (三)在遵守法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,经履行适当程序后,基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 七、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集,经2016年11月23日中国证监会证监许可[2016]2827号文件准予募集注册。 募集期间为 2017 年 3 月 6 日至 2017 年 3 月 10 日,募集规模为1,688,617,731.20 份。符合有关本基金募集的相关法规和基金合同、招募说明书等法律文件的约定。 八、基金合同的生效 本基金基金合同于2017年3月20日正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。 《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,应召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规另有规定时,从其规定。 九、基金份额的折算 基金合同生效后,本基金E类基金份额进行基金份额折算,A 类和B类基金份额不进行基金份额折算。下述为E 类基金份额的折算规则: (一)基金份额折算的时间 基金合同生效当日,基金管理人办理E类基金份额折算。 (二)基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理,并由登记机构进行基金份额的变更登记。E类基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额的净值占基金资产净值的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。E 类基金份额折算后,每份E 类基金份额与每100 份A 类或B类基金份额拥有同等投票权。由于A 类和B类基金份额的面值为1 元,E 类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为 100 元,因此在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会、基金份额持有人大会提案和表决、提名新任基金管理人和基金托管人、基金财产清算后剩余资产分配等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时,每100 份A 类或B类基金份额等同于1 份E类基金份额。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。 (三)基金份额折算的方法 折算后 E 类基金份额持有人持有的基金份额=折算前 E 类基金份额持有人持有的基金份额/100 折算后E 类每份基金份额对应的面值为100 元。 E 类基金份额折算的具体安排和结果将另行公告。 十、基金份额的上市交易 (一)基金份额的上市 基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请E类基金份额的上市: 1、基金募集金额不低于2亿元; 2、基金份额持有人不少于1000人; 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。 (二)基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易的规则、费用、停复牌、暂停上市、恢复上市等需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 (三)终止上市交易 基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交易,并报中国证监会备案: 1、不再具备本部分第一条规定的上市条件; 2、基金合同终止; 3、基金份额持有人大会决定终止上市; 4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金份额终止上市交易公告。 (四)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,应当以届时有效的法律法规和规则为准。如基金合同应予以修改的,则此项修改无须召开基金份额持有人大会。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加本基金上市交易方面的新功能,基金管理人与基金托管人协商一致增加相应功能的,基金管理人应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,无须召开基金份额持有人大会。 十一、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 A 类和 B类基金份额通过场外方式办理申购和赎回等业务;E 类基金份额通过场内方式办理申购和赎回等业务。 本基金场外申购和赎回通过基金管理人的直销网点及其他基金场外销售机构的销售网点办理; 场内申购和赎回通过申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理。 具体的销售网点及申购赎回代理券商名单将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。 (三)场外申购与赎回 A 类和B类基金份额通过场外进行申购赎回。 1、申购与赎回的原则 (1)“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份A类或B类基金份额净值为1.00 元为基准进行计算; (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; (3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准; (4)基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的程序 (1)申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 (2)申购和赎回的款项支付 投资者申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资者交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资者赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项在该等故障消除后及时划往投资者银行账户。 (3)申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资者可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资者。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内,登记机构可根据《业务规则》,在不影响基金份额持有人利益的前提下,对上述业务办理时间进行调整,基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 3、申购和赎回的数量限制 (1)投资者通过基金管理人指定的场外销售机构及基金管理人直销网上交易平台申购本基金A类基金份额、B类基金份额时,首次申购最低金额均为人民币0.01元,追加申购最低金额均为人民币0.01元;投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本基金A类基金份额、B类基金份额时,首次申购最低金额均为人民币5万元,追加申购最低金额均为人民币0.01元。具体申购金额以各基金销售机构的公告为准。 本基金自2023年4月27日起取消基金份额自动升降级业务。 如各基金销售机构另有规定的,以各销售机构的规定为准。本基金管理人网上直销平台和直销中心柜台单笔申购最低金额可由基金管理人调整。 (2)本基金不对单笔最低赎回份额进行限制,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构的规定为准; (3)本基金对单个投资者不设累计持有的基金份额上限; (4)基金管理人可以设置单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限。 (5)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (6)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、申购和赎回的价格、费用及其用途 (1)本基金场外基金份额不收取申购费用和赎回费用,基金合同另有约定的除外。 (2)本基金场外份额的申购、赎回价格为每份基金份额1.00 元。投资者申购所得的份额等于申购金额除以 1.00 元,赎回所得的金额等于赎回份额乘以1.00 元。 (3)申购份额的计算及余额的处理方式 申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/1.00 申购份额计算结果保留到小数点后2 位,小数点2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 例:投资者投资100,000 元申购本基金A类基金份额,则其可得到的申购份额为: 申购份额=100,000/1.00=100,000.00 份 即:投资者投资100,000 元申购本基金A类基金份额,则其可获得100,000.00份申购份额。 (4)赎回金额的计算及处理方式 赎回金额的确定分为两种情况处理: 1)部分赎回 投资者部分赎回基金份额时,如基金份额其未付收益为正,或该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值足以弥补其累计至该日的基金份额未付收益负值时,赎回金额如下计算: 赎回金额=赎回份额×1.00 例:假定某投资者在T日所持有的基金份额为5,010.50份A类基金份额,对应的未付收益为55.05元,该投资者申请赎回1,000份A类基金份额,则其获得的赎回金额计算如下: 赎回金额= 1,000×1.00 = 1,000.00元 投资者部分赎回基金份额时,如其该笔赎回完成后剩余的基金份额按照1.00元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金份额未付收益负值时,则将自动按比例结转基金份额当前未付收益。 例:假定某投资者在T日持有10万份A类基金份额,未结转收益为—500.00元: A.若该投资者赎回6万份A类基金份额,剩余的4万份,远大于未结转收益,则赎回金额计算如下: 赎回金额=60,000.00×1.00=60,000.00元 B.若该投资者赎回99,700.00份A类基金份额,剩余的300.00份低于未结转收益,则赎回金额计算如下: 赎回金额=99,700.00×1.00—99,700/100,000.00×500=99,201.50元 2)全部赎回 投资者在全部赎回基金份额时,基金管理人自动将投资者的基金份额未付收益一并结算并与赎回款一起支付给投资者,赎回金额包括赎回份额和未付收益两部分,具体的计算方法为: 赎回金额=赎回份额×1.00 +该份额对应的未付收益 例:假定某投资者在T 日所持有的基金份额为2万份A类基金份额,且有80.08 元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的A类基金份额,则其获得的赎回金额计算如下 赎回金额=20,000.00×1.00 + 80.08 = 20 ,080.08 元 例:假定某投资者在T 日所持有的基金份额为2万份A类基金份额,且有—50.00元的未付收益。投资者申请全部赎回持有的A类基金份额,则其获得的赎回金额计算如下 赎回金额=20,000.00×1.00—50.00= 19 ,950.00元 赎回金额以人民币元为单位,计算结果均按四舍五入,保留到小数点后2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 (四)场内申购与赎回 E 类基金份额通过场内进行申购赎回。 1、申购与赎回的原则 (1)“确定价”原则,即申购、赎回价格以每份E类基金份额净值100.00元为基准进行计算; (2)“份额申购、份额赎回”原则,即申购以份额申请,赎回以份额申请; (3)本基金的申购对价、赎回对价包括现金替代及其他对价; (4)当日的申购、赎回申请在当日基金交易时间内提交后不得撤销。 (5)基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (6)申购、赎回应遵守上海证券交易所和登记机构相关业务规则。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购与赎回的程序 (1)申购和赎回的申请方式 投资者必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 (2)申购和赎回的款项支付 投资者在申购本基金时须根据申购、赎回清单备足申购对价;投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额。否则所提交的申购、赎回的申请不成立而不予成交。 投资者T 日赎回申请成功后,基金管理人将在T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。如遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响了业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 (3)申购和赎回申请的确认 如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足,则赎回申请不成立。投资者申购、赎回申请按上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则进行确认。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。 基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。 在不损害基金份额持有人权益的前提下,基金管理人可以因交易所和登记机构相关规则的变更等原因更改上述程序。基金管理人最迟须于新规则开始日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 3、申购和赎回的数量限制 (1)投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为 1 份。最小申购、赎回单位由基金管理人确定和调整,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (2)基金管理人可以规定投资者每个证券账户的最低基金份额余额,具体规定请参见相关公告。 (3)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定请参见相关公告。 (4)基金管理人根据基金每日运作情况,可对基金场内每日总申购份额和赎回份额进行控制并在基金管理人网站公布。上海证券交易所可根据基金管理人的要求对当日的申购/赎回申请进行总量控制。 (5)基金管理人可以依照相关法律法规以及基金合同的约定,在特定市场条件下暂停或者拒绝接受一定金额以上的资金申购,具体以基金管理人的公告为准。 (6)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 (7)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述各项规定的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、申购和赎回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的资金和基金份额交收适用上海证券交易所和登记机构的结算规则。 登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整。 5、申购和赎回的价格、费用及其用途 (1)本基金E类基金份额不收取申购费用和赎回费用,基金合同另有约定的除外。 (2)本基金E类基金份额的申购、赎回价格为每份基金单位100.00元。 (3)申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的现金替代及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的现金替代及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。 (4)申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟编制或公告,并报中国证监会备案。如申购、赎回清单产生差错,基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂停基金的申购、赎回,并报中国证监会备案。因差错而获得不当得利的当事人应及时返还不当得利。 6、申购赎回清单的内容与格式 (1)申购赎回清单的内容 T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、申购限额、赎回限额及其他相关内容。 (2)申赎现金 本基金采用现金申购、赎回,“申赎现金”的现金替代标志为“必须”,每一申赎份额对应的申赎现金为100.00元人民币。 (3)预估现金部分与现金差额 预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金部分的计算公式如下: T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-T日申赎现金。一般情况下预估现金部分为0。 T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为: T日现金差额=T日最小申购赎回单位的基金资产净值-T日申赎现金。一般情况下现金差额为0。 (4)申购赎回清单的格式 基本信息 最新公告日期 T日 基金名称 金鹰现金增益交易型货币市场基金 基金管理公司名称 金鹰基金管理有限公司 基金代码 xxxxxx T-1日信息内容 现金差额(单位:元) 0 最小申购赎回单位资产净值(单位: 100.00 元) 基金份额净值(单位:元) 100.00 T日信息内容 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 0.00 现金替代比例上限 100% 申购上限 无 赎回上限 无 是否需要公布IOPV 否 最小申购赎回单位(单位:份) 1 申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许 成份券信息内容 股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标 现金替代溢 固 定 替 代 志 价比例 金额 SSXJ 申赎现金 1 必须 100.00 说明:上述表格仅为示例。 (五)基金份额收取赎回费的例外情形 出现以下情形之一时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额(应将每一份E类基金份额折算为100份A类基金份额或B类基金份额)1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外: (1)在满足相关流动性风险管理要求的前提下,当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (六)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理场内申购业务。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护投资者的利益,基金管理人可暂停本基金的申购。 8、当日超出基金管理人规定的规模限额,或场外/场内申购达到基金管理人设定的数额限制。 9、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 10、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或出现其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 11、基金管理人、基金托管人、上海证券交易所、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致无法办理申购业务。 12、当影子定价法确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.50%时。 13、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。 14、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 15、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。 16、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1至7、10至12、14、16项情形之一且基金管理人决定暂停基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。对于上述第8项拒绝申购的情形,基金管理人将于当日或之前在基金管理人网站上公布相关申购上限设定。 (七)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构因异常情况无法办理场内赎回业务。 5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。 6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。 7、本基金出现当日净收益或累计未分配净收益小于零的情形,为保护基金份额持有人的利益,基金管理人可暂停本基金的赎回。 8、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 9、当日场外/场内赎回超出基金管理人规定的数额限额。 10、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。 11、当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人决定履行适当程序终止基金合同的。 12、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 13、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第 9 项项外的情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登公告。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,未支付部分可延期支付。对于发生上述第9项情形时,如果基金管理人决定设置当日的赎回限额,基金管理人将于当日或之前在基金管理人网站上公布相关赎回上限设定。若出现上述第8项所述情形,按基金合同的相关条款处理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。上海证券交易所、登记机构对基金场内赎回的业务规则另有规定的,从其规定。 为公平对待不同类别基金份额持有人的合法权益,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额(应将每一份E类基金份额折算为100份A类基金份额或B类份额)10%的,基金管理人可对其采取延期办理部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的措施。 (八)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 为体现赎回申请占基金资产的实际比例及其影响,在认定巨额赎回的过程中,应将每一份E类基金份额折算为100 份A 类基金份额或B类基金份额。 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的场外处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延缓支付赎回款项。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权,以此类推,直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确 选择,投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4)当基金发生巨额赎回,在单个持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额25%的情形下,基金管理人可以延期办理该单个持有人超过上一开放日基金总份额 25%的赎回申请,对于单个持有人未超过上一开放日基金总份额 25%的赎回申请,与当日其它赎回申请一起,按照上述(1)(2)方式处理。当日未获受理的赎回申请将与下一开放日的赎回申请一并处理,直到全部赎回为止。如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回,则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 3、巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回业务的场内处理,按照上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 4、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在指定媒介上刊登公告。 (九)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。 (十)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 (十一)基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 (十二)基金的非交易过户、冻结和解冻 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十三)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 (十四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (十五)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。 (十六)其他业务 在不违反相关法律法规、对基金份额持有人的权利无实质性不利影响的前提下,基金管理人可办理份额的质押或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则,届时无需召开基金份额持有人大会审议但须报中国证监会核准或备案并提前公告。 十二、基金的投资 (一)投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 (二)投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势,并审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益,具体投资策略包含以下几个层面: 1、整体资产配置策略 首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断,然后形成利率动态预期,进而调整本基金投资组合的平均剩余期限。 (1)利率分析策略 本基金通过对通货膨胀、GDP 增长、货币供应量、国际利率水平、汇率、政府宏观政策导向等因素进行分析,形成对基本面的宏观研判。同时,对中国人民银行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金等微观层面的因素进行考察,合理预期货币市场利率曲线动态变化,以此决定基金投资组合平均剩余期限。 (2)久期管理策略 当预期市场利率上升时,基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场收益率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 2、类属配置策略 本基金将合理配置各类短期金融工具,如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种,通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例,选择具有投资价值的品种,以获取较高回报。 3、债券类资产配置策略 本基金以安全性为第一考量,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,客观分析收益率出现偏离的原因,寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。 4、流动性管理策略 本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪,对投资组合的现金比例进行结构化管理,使得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的变现需求。 5、逆回购策略 基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 6、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略,力求获得安全的超额收益。 7、资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (四)投资决策依据及程序 1、投资决策依据 (1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。 (2)经济运行状况和证券市场走势。 (3)各类资产的风险收益配比。 2、投资决策程序 (1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召开会议,如需做出及时重大决策或基金经理提议,可临时召开投资决策委员会会议。 (2)基金经理:设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断等。 (3)集中交易部:基金经理向集中交易部下达投资指令,集中交易部负责人收到投资指令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。 (4)绩效与风险评估:对基金投资组合进行评估,向基金经理提出绩效或风险建议。 (5)合规风控部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率 本基金定位为现金管理工具,根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金采用七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 (七)投资限制与禁止行为 1、组合限制 本基金不得投资于以下金融工具: (1)股票; (2)可转换债券、可交换债券; (3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; (4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具; (5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天; (2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时(基金管理人固有资金投资的基金份额不纳入测算范围),本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时(基金管理人固有资金投资的基金份额不纳入测算范围),本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (5)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (6)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外; (7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; (8)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%; (9)本基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%; (10)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (12)本基金应当保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%; 4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (14)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (19)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合以上规定的比例的,除上述第(12)条第 1)项、第(14)、(16)、(17)条外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 (八)投资组合平均剩余期限与平均剩余存续期计算方法 1、平均剩余期限的计算公式为: (Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购) 2、平均剩余存续期限的计算公式为: (Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+Σ债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购) 其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、逆回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会允许投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 3、各类资产和负债剩余期限的确定 (1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算; (2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算; (3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算; (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算; (5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算; (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限; (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算; (8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其 规定。 (九)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (十)投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人根据基金合同的规定,复核了本报告中的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据截止日为2022年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 项目 占基金总资产 序号 金额(元) 的比例(%) 1 固定收益投资 6,041,157,534.00 46.32 其中:债券 5,920,416,583.11 45.40 资产支持证券 120,740,950.89 0.93 2 买入返售金融资产 5,011,033,479.01 38.43 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,987,134,175.06 15.24 4 其他资产 1,684,940.92 0.01 5 合计 13,041,010,128.99 100.00 注:其他资产包括:交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、 应收申购款。 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 13.00 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个 交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内没有出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的 情况。 3、基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限 78 最高值 报告期内投资组合平均剩余期限 40 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净值 号 值的比例(%) 的比例(%) 1 30天以内 50.50 0.32 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 12.20 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 10.99 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 5.51 - 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 5 120天(含)—397天 21.01 - (含) 其中:剩余存续期超 - - 过397天的浮动利率债 合计 100.20 0.32 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内无平均剩余存续期超过240天的情况。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 671,311,094.28 5.17 其中:政策性金融债 204,138,491.60 1.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,145,671.56 0.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 5,228,959,817.27 40.23 8 其他 - - 9 合计 5,920,416,583.11 45.55 10 剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债券 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量 摊余成本(元) 占基金 号 (张) 资产净 值比例 (%) 1 112110445 21兴业银行CD445 3,000,000.00 299,466,986.67 2.30 2 112204005 22中国银行CD005 2,200,000.00 218,358,947.43 1.68 3 210216 21国开16 2,000,000.00 204,138,491.60 1.57 4 112297956 22徽商银行CD036 2,000,000.00 199,744,111.44 1.54 5 112298303 22徽商银行CD038 2,000,000.00 199,702,579.67 1.54 6 112114131 21江苏银行CD131 2,000,000.00 199,623,161.86 1.54 7 112114182 21江苏银行CD182 2,000,000.00 199,176,431.80 1.53 8 112217026 22光大银行CD026 2,000,000.00 198,545,654.61 1.53 9 112206075 22交通银行CD075 2,000,000.00 198,503,942.19 1.53 10 2028012 20浦发银行01 1,900,000.00 191,627,731.25 1.47 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0919% 报告期内偏离度的最低值 0.0088% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0527% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投 资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 193828 欲晓21A2 700,000.00 71,625,073.98 0.55 2 193897 欲晓22A2 480,000.00 49,007,763.29 0.38 3 135047 驰晟01A1 80,000.00 108,113.62 0.00 注:本基金本报告期末仅持有3只资产支持证券。 9、投资组合报告附注 (1)基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下: (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益; (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息;合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入; (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新规定估值。(2)本基金投资的前十名证券的发行主体之一的兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的徽商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行合肥市中心支行、中国银行保险监督管理委员会安徽监管局的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的中国光大银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 本基金投资的前十名证券的发行主体之一的上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。该证券的投资符合本基金管理人内部投资决策。 除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。(3)其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 62.61 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,647,070.39 5 其他应收款 - 6 待摊费用 37,807.92 7 其他 - 8 合计 1,684,940.92 (4)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十三、基金业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为2017年3月20日,基金合同生效以来(截至2022年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 1、金鹰现金增益A: 净值收 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 益率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 2017.3.20-2017.12.31 3.3252% 0.0011% 1.0615% 0.0000% 2.2637% 0.0011% 2018.1.1-2018.12.31 3.7533% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.4033% 0.0019% 2019.1.1-2019.12.31 2.6864% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 1.3364% 0.0013% 2020.1.1-2020.12.31 2.3279% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.9779% 0.0014% 2021.1.1-2021.12.31 2.2950% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.9450% 0.0010% 2022.1.1-2022.6.30 1.0053% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.3358% 0.0010% 2017.3.20-2022.6.30 16.3895% 0.0025% 7.1347% 0.0000% 9.2548% 0.0025% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 2、金鹰现金增益B: 注:本基金收益分配是按日结转份额。 净值收 净值收益 业绩比较 业绩比较基 阶段 益率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ ② 率③ 准差④ 2017.3.20-2017.12.31 3.4791% 0.0011% 1.0615% 0.0000% 2.4176% 0.0011% 2018.1.1-2018.12.31 3.9509% 0.0019% 1.3500% 0.0000% 2.6009% 0.0019% 2019.1.1-2019.12.31 2.8819% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 1.5319% 0.0013% 2020.1.1-2020.12.31 2.5225% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 1.1725% 0.0014% 2021.1.1-2021.12.31 2.4897% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 1.1397% 0.0010% 2022.1.1-2022.6.30 1.1006% 0.0010% 0.6695% 0.0000% 0.4311% 0.0010% 2017.3.20-2022.6.30 17.5634% 0.0025% 7.1347% 0.0000% 10.4287% 0.0025% 3、金鹰现金增益E: 净值收 业绩比 业绩比较 阶段 净值收 益率标 较基准 基准收益 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 收益率 率标准差 ③ ④ 2017.3.20-2017.12.31 3.2606% 0.0021% 1.0615% 0.0000% 2.1991% 0.0021% 2018.1.1-2018.12.31 3.1977% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.8477% 0.0024% 2019.1.1-2019.12.31 1.2270% 0.0022% 1.3500% 0.0000% -0.1230% 0.0022% 2020.1.1-2020.12.31 0.4123% 0.0016% 1.3500% 0.0000% -0.9377% 0.0016% 2021.1.1-2021.12.31 0.1081% 0.0000% 1.3500% 0.0000% -1.2419% 0.0000% 2022.1.1-2022.6.30 0.6905% 0.0022% 0.6695% 0.0000% 0.0210% 0.0022% 2017.3.20-2022.6.30 9.1806% 0.0044% 7.1347% 0.0000% 2.0459% 0.0044% 注:本基金收益分配是按日结转份额。 历任基金经理任职情况为:黄倩倩女士,管理时间为2017年6月6日至2022 年1月27日;刘丽娟女士,管理时间为2017年3月20日至2022年6月24 日;陈双双女士,管理时间为2022年6月15日至今。 (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰现金增益交易型货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年3月20日至2022年6月30日) 1、金鹰现金增益A 2、金鹰现金增益B 3、金鹰现金增益E注:(1)本基金合同生效日期为2017年3月20日。(2)截至报告日本基金的各项投资比例基本符合本基金基金合同规定,即投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 (3)本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。 十四、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十五、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值、各类基金份额每万份或每百份基金已实现收益及7日年化收益率的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2、为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、每万份或每百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份或每百份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第4位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7日年化收益率是以最近7日(含节假日)收益所折算的年资产收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将估值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份或每百份基金已实现收益小数点后4位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资者自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差 错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗 力,按照下述规定执行; 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则有协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、估值错误处理的方法如下: (1)基金估值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、出现紧急事故,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值的; 6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定予以公布。 (八)特殊情形的处理 1、基金管理人和/或基金托管人按估值方法的第3项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2、由于证券交易所、登记结算公司发送的数据错误或不可抗力等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 十六、基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 (二)收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; 4、本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;若投资者在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资者基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额,当基金份额持有人全部赎回基金份额时,基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者,如果基金收益为负,则扣减赎回金额;当基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时,将自动按比例结转基金份额当前未付收益;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付; 5、本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,计入投资者收益账户,投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配,若投资者收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;投资者赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资者;若累计收益为负值,则从投资者赎回基金款中按比例扣除。投资者卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资者份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资者结清; 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及对应的收益自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; 7、投资者当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 (三)收益分配方案 本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 (四)收益分配的时间和程序 本基金按日计算并进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份或每百份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每日例行的收益结转不再另行公告。 (五)本基金各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见基金合同第二十部分。 十七、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的销售服务费; 4、E类基金份额上市费及年费; 5、E类基金份额注册登记TA服务费; 6、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 8、基金份额持有人大会费用; 9、基金的证券交易及结算费用; 10、基金的银行汇划费用; 11、基金的账户开户费用和账户维护费用; 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.28%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.2%;本基金B类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%;本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。对于由B类降级为A类的基金份额,年销售服务费率应自其降级后的下一工作日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额,年基金销售服务费率应自其升级后的下一工作日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额不适用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,自动在次月起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4、5 项费用,由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定,按实际支出金额支付,由E类基金份额持有人承担。第6-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十八、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以双方约定的方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 十九、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。若相关法律法规修订或变更后对于基金信息披露的信息类型、披露内容、披露方式等规定与本部分的内容不同,若适用于本基金,本基金的信息披露按照修订或变更后的法律法规的要求执行。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 4、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照信息披露办法的有关规定在指定媒介上公告。 5、基金份额上市交易公告书 E类基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。 6、申购、赎回清单 在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露当日的申购、赎回清单。 7、基金每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率公告 (1)本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周在指定网站披露一次A类和B类基金份额每万份基金已实现收益、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率; 1)A 类和B类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下: 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额已实现收益/当日该类基金份额总额×10000 7日年化收益率的计算方法: ????7 ?1+ Ri ??365/7 ?? ??? i=1 ?? 10000 ???? ?1??100% 按日结转份额的7日年化收益率(%)= ?? ?? 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。 2)E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下: 每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下: 日每百份基金已实现收益=当日该类基金份额已实现收益/当日该类基金份额总额×100 7日年化收益率的计算方法: ? 365/7?? 7 ? R ?? ?? ??? ?1+ i ?? ?1??100% 按日结转份额的7日年化收益率(%)= ??? i=1 ? 10000 ?? ?? 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每百份基金已实现收益。 各类基金份额每万份或每百份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如果基金成立不足七日,按类似规则计算。其中,当日基金份额总额包括截至上一工作日(包括节假日)未结转份额。 (2)在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结束后第2个自然日,公告节假日期间的各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益、节假日最后一日各类基金份额的 7 日年化收益率,以及节假日后首个工作日的各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 (3)基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。 8、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载在指定网站上,将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,并将中期报告登载在指定网站上,将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定网站上,将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足2个月,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析。 基金管理人应当至少披露报告期末基金前10名基金份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 若中国证监会或其他相关监管机构出台新规定,则按新规定执行。 9、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长或提前结束募集; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动; (10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; (14)基金收益分配事项,但本基金合同另有约定的除外; (15)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (16)基金资产净值计价错误达基金资产净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.50%、负偏离度绝对值达到0.50%以及负偏离度绝对值连续两个交易日超过0.50%的情形; (22)调整基金份额类别的设置; (23)基金份额停复牌; (24)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,以及可能损害基金份额持有人利益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前30日在指定媒介上公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 11、清算报告 《基金合同》终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 12、投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。 13、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、每万份或每百份基金已实现收益、7日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 (八)暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息: 1、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 2、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值; 4、出现紧急事故,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; 5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值的; 6、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 (九)本基金信息披露事项以法律法规规定及《基金合同》约定的内容为准。 二十、风险揭示 (一)市场风险 市场风险是指证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的不确定性。 市场风险主要包括: 1、政策风险:因国家宏观政策(货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等)发生变化,进而影响证券市场价格波动而产生的风险。 2、经济周期风险:随着经济运行的周期性变化,证券市场也呈现出周期性变化。由于基金投资于债券等资本市场工具,收益水平会随经济周期波动而波动,导致基金的收益水平也会随之发生变化。 3、利率风险:当金融市场利率水平变化时,将会引起证券的价格和收益率变化。基金投资于债券和股票,利率波动直接影响着债券等的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,进而影响基金的净值表现。 4、信用风险:指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或者上市公司信息披露不真实、不完整,都可能导致基金资产损失和收益变化。 5、购买力风险:投资者的投资收益主要通过现金形式进行分配,通货膨胀的发生将导致货币购买力下降。基金投资于证券所获得的收益会通货膨胀的发生而被抵消,从而使基金的实际收益下降。 6、再投资风险:主要是指利率变动对基金收益再投资的收益冲击。市场利率下降时,基金将投资于固定收益类金融工具所得的利息收入进行再投资将获得较低的收益率,再投资的风险加大;反之,当市场利率上升时,利率风险加大,利息的再投资收益会上升。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的专业知识、经验、判断、决策、技能等主观因素会影响其对信息和经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平,造成管理风险。基金管理人的管理制度、风险管理和内部控制制度等对基金收益水平也存在某种程度的影响。因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基金收益水平。 (三)流动性风险 流动性风险表现在两个方面。一是在某种情况下因市场交易量不足,某些投资品种的流动性不佳,可能导致证券不能迅速地转变为现金,进而影响到基金投资收益的实现;二是在本基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会使基金以不适当的价格大量抛售证券,使基金的净值增长率受到不利影响。 (四)本基金特有的风险 1、货币市场风险 本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 2、净值下跌的风险 本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,A 类和 B 类基金份额净值始终为1.00,E类基金份额净值始终为100.00 元。但是,当基金资产所投资债券出现违约时,可能导致赎回开放日基金份额净值无法保证为1.00 或100.00 元,从而产生风险。 3、申购赎回风险 (1)本基金基金管理人可在每个开放日对本基金的累计申购/赎回或对单一账户的累计申购/赎回设定上限。如果投资者的申购或赎回申请接受后将使当日申购或赎回相关控制指标超过上限,则投资者的申购或赎回申请可能确认失败。 (2)当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人将暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内,投资者可能面临无法申购本基金的风险。 (3)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市等情况,基金可能暂停申购,投资者可能面临无法申购本基金的风险。 (4)特定条件下,如基金收益为负、交易所假期休市、影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%等情况,基金可能暂停赎回,投资者可能面临无法赎回本基金的风险。 (5)如若基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,可能影响投资者的申购赎回申请,损害投资者利益。 (6)基金管理人可能调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。 4、场内基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 尽管本基金将通过有效的套利机制使场内基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。 5、交易费用及二级市场流动性影响基金收益的风险 本基金在上海证券交易所上市交易,对于选择通过二级市场交易的投资者而言,其投资收益为买卖价差收益,交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。 (1)通过基金管理人指定的部分券商在二级市场交易基金份额的投资者将豁免征收交易佣金。通过其他券商交易本基金基金份额的投资者将被收取交易佣金,交易佣金会减少投资者的买卖价差收益。 (2)在其他条件不变的情况下,本基金的二级市场流动性可能影响本基金二级市场的交易价格。即在其他条件不变的情况下,当本基金二级市场流动性较差时,本基金可能出现折价交易或溢价交易。特殊情况下,本基金也可能出现平价交易。当本基金出现折价交易时,卖出本基金份额持有人需要承受折价卖出的损失;当本基金出现溢价交易时,买入本基金的投资者需要承受溢价买入的损失。当买卖价差收益为负值时,期间投资者的投资收益为负。 (五)本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金是需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 (六)其他风险 1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统不可靠产生的风险; 2、因基金业务快速发展而在制度建设、环境控制、人员素质等方面不完善而产生的风险; 3、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险; 4、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损; 5、其他意外导致的风险。 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并 公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效之日起2日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十二、基金合同的内容摘要 (一)基金合同当事人及权利义务 1、基金份额持有人的权利和义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: 1)分享基金财产收益; 2)参与分配清算后的剩余基金财产; 3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; 4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会; 5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; 6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; 7)监督基金管理人的投资运作; 8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: 1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; 2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; 3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; 4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; 6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; 7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; 9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金管理人的权利和义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: 1)依法募集资金; 2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产; 3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; 4)销售基金份额; 5)按照规定召集基金份额持有人大会; 6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; 8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; 9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用; 10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; 11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; 12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东与债权人权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利; 13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; 14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; 16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则; 17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: 1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2)办理基金备案手续; 3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7)依法接受基金托管人的监督; 8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的每万份或者每百份基金已实现收益和7日年化收益率; 9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10)编制季度报告、中期报告和年度报告; 11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任; 23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人; 25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26)建立并保存基金份额持有人名册; 27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金托管人的权利和义务 (1)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: 1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产; 2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; 3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; 4)依法提议召开或召集基金份额持有人大会; 5)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; 6)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 (2)根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: 1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; 2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; 3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; 4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; 5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; 6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; 7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; 8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份或者每百份基金已实现收益和7日年化收益率; 9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; 11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; 12)建立并保存基金份额持有人名册; 13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; 14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; 17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人; 19)因违反《基金合同》和《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; 21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。由于A类和B类基金份额的初始面值为1元,E类基金份额在基金合同生效日折算后的面值为100元,因此在本部分中,在计算包括但不限于提议召开基金份额持有人大会、参加基金份额持有人大会以及基金份额持有人大会提案和表决等事项的基金份额持有人所持有的基金份额和基金总份额时,每100份A类或B类基金份额等同于1份E类基金份额。基金份额持有人持有的同一类别内的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会(法律法规、中国证监会及基金合同另有规定的除外): 1)终止《基金合同》; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费费率; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; 9)变更基金份额持有人大会程序,但法律法规和中国证监会另有规定的除外; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外; 14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (2)在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: 1)法律法规要求增加的基金费用的收取; 2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式; 3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; 5)在法律法规规定或中国证监会许可的范围内基金推出新业务或服务; 6)按照基金合同的约定,变更业绩比较基准; 7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致,调整基金收益的分配原则和支付方式; 8)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,对基金份额进行折算; 9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 (3)在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 (4)基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 每100份A类或B类基金份额等同于1份E类基金份额。每基金类别内基金份额持有人所持每份基金份额对应有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人在履行适当程序并提前公告后,可对本部分内容进行修改和调整。 (三)基金收益分配原则、执行方式 1、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 2、收益分配原则 本基金收益分配应遵循下列原则: (1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; (2)本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。 (3)本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益; (4)本基金场外份额根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2 位,小数点后第3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;若投资者在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变,基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资者基金份额。若基金份额持有人赎回基金份额,当基金份额持有人全部赎回基金份额时,基金收益将立即结算并随赎回款项一起支付给投资者,如果基金收益为负,则扣减赎回金额;当基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,若收益为负值且剩余的基金份额不足以弥补时,将自动按比例结转基金份额当前未付收益;基金管理人有权通过销售机构或自行向基金份额持有人追索,基金份额持有人应予支付; (5)本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,计入投资者收益账户,投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配,若投资者收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;投资者赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资者;若累计收益为负值,则从投资者赎回基金款中按比例扣除。投资者卖出部分基金份额时,不支付对应的收益;但投资者份额全部卖出时,以现金方式将全部累计收益与投资者结清; (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额及对应的收益自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益; (7)投资者当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益;当日卖出的基金份额自卖出当日起,不享有基金的收益分配权益; (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。 3、收益分配方案 本基金按日计算并分配收益,基金管理人不另行公告基金收益分配方案。 4、收益分配的时间和程序 本基金按日计算并进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间的每万份或每百份基金已实现收益和节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规定。 本基金每日例行的收益结转不再另行公告。 5、本基金各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益及7日年化收益率的计算见基金合同第二十部分。 (四)基金的税收与费用 1、基金费用的种类 (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金的销售服务费; (4)E类基金份额上市费及年费; (5)E类基金份额注册登记TA服务费; (6)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; (7)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; (8)基金份额持有人大会费用; (9)基金的证券交易及结算费用; (10)基金的银行汇划费用; (11)基金的账户开户费用和账户维护费用; (12)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (1)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.28%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.28%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (2)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.08%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 (3)基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金以及本基金的市场推广、销售、服务等活动。本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.2%;本基金B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%;本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。对于由B类降级为A类的基金份额,年销售服务费率应自其降级后的下一工作日起适用A类基金份额的费率。对于由A类升级为B类的基金份额,年基金销售服务费率应自其升级后的下一工作日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额不适用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,自动在次月起3个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类”中第4、5项费用,由基金托管人根据有关法律及相应协议的规定,按实际支出金额支付,由E类基金份额持有人承担。第6-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 3、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; (2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; (3)《基金合同》生效前的相关费用; (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 4、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 (五)基金的投资 1、投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 2、投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 3、投资策略 本基金结合“自上而下”和“自下而上”的研究方法对各类可投资资产进行合理的配置和选择。本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势,并审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益,具体投资策略包含以下几个层面: (1)整体资产配置策略 首先根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断,然后形成利率动态预期,进而调整本基金投资组合的平均剩余期限。 1)利率分析策略 本基金通过对通货膨胀、GDP增长、货币供应量、国际利率水平、汇率、政府宏观政策导向等因素进行分析,形成对基本面的宏观研判。同时,对中国人民银行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金等微观层面的因素进行考察,合理预期货币市场利率曲线动态变化,以此决定基金投资组合平均剩余期限。 2)久期管理策略 当预期市场利率上升时,基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场收益率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。 (2)类属配置策略 本基金将合理配置各类短期金融工具,如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种,通过类属配置满足基金流动性需求并获得投资收益。本基金将对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,在高流动性资产和流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;基金管理人通过对各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素的分析来确定类属配置比例,选择具有投资价值的品种,以获取较高回报。 (3)债券类资产配置策略 本基金以安全性为第一考量,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。本基金还可配置外部信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,客观分析收益率出现偏离的原因,寻找收益率明显偏高的券种。本基金将重点关注价格被低估品种。 (4)流动性管理策略 本基金将对基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素进行跟踪,对投资组合的现金比例进行结构化管理,使得基金具备较高的流动性。基金管理人将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的变现需求。 (5)逆回购策略 基金管理人将密切关注由于季节性需求、新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 (6)套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,积极把握由于市场短期失衡而带来的套利机会,通过跨市场、跨品种、跨期限等套利策略,力求获得安全的超额收益。 (7)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 4、投资限制 (1)组合限制 本基金不得投资于以下金融工具: 1)股票; 2)可转换债券、可交换债券; 3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; 4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具; 5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天; (2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时(基金管理人固有资金投资的基金份额不纳入测算范围),本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时(基金管理人固有资金投资的基金份额不纳入测算范围),本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (5)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (6)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外; (7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; (8)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%; (9)本基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%; (10)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (12)本基金应当保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%; 4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (14)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (19)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合以上规定的比例的,除上述第(12)条第 1)项、第(14)、(16)、(17)条外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 (2)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1)承销证券; 2)违反规定向他人贷款或者提供担保; 3)从事承担无限责任的投资; 4)向基金管理人、基金托管人出资; 5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 5、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率 本基金定位为现金管理工具,根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征,本基金采用七天通知存款利率(税后)作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场出现更加适合用于本基金的业绩比较基准,在与基金托管人协商一致后,本基金管理人可以在报中国证监会备案后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。 6、风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 7、投资组合平均剩余期限计算方法 (1)平均剩余期限的计算公式为: (Σ投资于金融工具产生的资产×剩余期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余期限+Σ债券正回购×剩余期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购) (2)平均剩余存续期限的计算公式为: (Σ投资于金融工具产生的资产×剩余存续期限—Σ投资于金融工具产生的负债×剩余存续期限+Σ债券正回购×剩余存续期限)/(投资于金融工具产生的资产—投资于金融工具产生的负债+债券正回购) 其中: 投资于金融工具产生的资产包括现金、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、逆回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券或中国证监会允许投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价;贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。 (3)各类资产和负债剩余期限的确定 1)银行活期存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限和剩余存续期为0天;证券清算款的剩余期限和剩余存续期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算; 2)银行定期存款、同业存单的剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;有存款期限,根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款,剩余期限和剩余存续期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算;银行通知存款的剩余期限和剩余存续期限以存款协议中约定的通知期计算; 3)组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数,以下情况除外:允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算; 4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算; 5)中央银行票据的剩余期限和剩余存续期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算; 6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限和剩余存续期限为该基础债券的剩余期限; 7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限和剩余存续期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算; 8)对其它金融工具,本基金管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限和剩余存续期限。 平均剩余期限和剩余存续期限的计算结果保留至整数位,小数点后四舍五入。如 法律法规或中国证监会对剩余期限和剩余存续期限计算方法另有规定的从其规 定。 (六)每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率计算方法和公告方式 1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基 金管理人将至少每周在指定网站披露一次A类和B类基金份额每万份基金已实现 收益、E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率; (1)A类和B类基金份额每万份基金已实现收益和7日年化收益率的计算 方法如下: 日每万份基金已实现收益=当日该类基金份额已实现收益/当日该类基金 份额总额×10000 7日年化收益率的计算方法: ? 365/7?? 7 ? R ?? ?? ????i=1 ??1+100i00 ???? ?1??100% 按日结转份额的7日年化收益率(%)= ?? ?? 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。 (2)E类基金份额每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如 下: 每百份基金已实现收益和7日年化收益率的计算方法如下: 日每百份基金已实现收益=当日该类基金份额已实现收益/当日该类基金 份额总额×100 7日年化收益率的计算方法: ? 365/7?? 7 ? R ?? ??i ????i=1 ??1+10000 ???? ?1??100% 按日结转份额的7日年化收益率(%)= ?? ?? 其中,Ri为最近第i个自然日(包括计算当日)的每百份基金已实现收益。 各类基金份额每万份或每百份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数 点后第4位,7日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第3位。如果 基金成立不足七日,按类似规则计算。其中,当日基金份额总额包括截至上一 工作日(包括节假日)未结转份额。 2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在不晚于每个开 放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的每 万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,于节假日结 束后第2个自然日,公告节假日期间的各类基金份额的每万份或每百份基金已实 现收益、节假日最后一日各类基金份额的7日年化收益率,以及节假日后首个 工作日的各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。 经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的,从其规 定。 3、基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率。 (七)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效之日起2日内在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金剩余财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会具有证券、期货相关业务资格的计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 (八)争议的处理 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (九)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。 二十三、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1、基金管理人 名称:金鹰基金管理有限公司 注册地址:广东省广州市南沙区海滨路171号11楼自编1101之一J79 办公地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 邮政编码:510623 法定代表人:刘志刚 成立时间: 2002年12月25日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[2002]97号 组织形式:有限责任公司 注册资本:5.1020亿元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务 2、基金托管人 名称:招商证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:广东省深圳市福田区福田街道福华一路111号 邮政编码:518026 法定代表人:霍达 成立时间:1993年 8月 基金托管业务批准文号:证监许可[2014]78号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币66.99亿元 存续期间:持续经营 经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。 (二)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金不得投资于以下金融工具: 1)股票; 2)可转换债券、可交换债券; 3)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券,已进入最后一个利率调整期的除外; 4)信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具; 5)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 (2)基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天,平均剩余存续期不得超过240天; (2)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时(基金管理人固有资金投资的基金份额不纳入测算范围),本基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天,平均剩余存续期不得超过120天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3)当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时(基金管理人固有资金投资的基金份额不纳入测算范围),本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天,平均剩余存续期不得超过180天;投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金持有的一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的10%; (5)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%; (6)本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外; (7)本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制; (8)本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%; (9)本基金投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%; (10)本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%; (11)本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种; (12)本基金应当保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求,其投资组合应当符合下列规定: 1)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 2)现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 3)到期日在10个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过30%; 4)除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过20%; (13)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%; (14)本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级;持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,本基金应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出; (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%; (19)法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资不符合以上规定的比例的,除上述第(12)条第 1)项、第(14)、(16)、(17)条外,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和结算交易方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益、7日年化收益率、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 6、基金管理人应当在每个交易日 10:00 前将本基金前一交易日前 10 名基金份额持有人合计持有比例等信息报送基金托管人,基金托管人依法履行投资监督职责。 7、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 8、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 9、若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。 10、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份已实现收益和7日年化收益率、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 (5)基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费用)。 (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (7)除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、募集资金的验证 (1)基金募集期间募集的资金应划入本基金在中国证券登记结算有限公司开立的备付金账户。该账户由基金管理人或由接受基金管理人委托代为办理登记业务的机构开立并管理。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的托管资金专门账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。 (3)若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理退款等事宜。 3、基金托管资金专门账户的开立和管理 (1)基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专门账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金托管资金专门账户的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (2)托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 (3)托管资金专门账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 4、基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。 5、债券托管账户的开立和管理 《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开设和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管 理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承 担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后15年。 (五)基金资产净值计算和会计核算 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。每万份或百份基金已实现收益是按照相关法规计算的每万份或每百份基金份额的日已实现收益,精确到小数点后第4 位,小数点后第5位四舍五入。本基金的收益分配是按日结转份额的,7 日年化收益率是以最近7 日(含节假日)每万份或每百份基金已实现收益所折算的年收益率,精确到0.001%,百分号内小数点后第4 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个交易日计算各类基金份额每万份或每百份基金已实现收益及 7 日年化收益率,并按规定公告。 (2)基金管理人应每个交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金所拥有的各类证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (2)估值方法 1)本基金估值采用“摊余成本法”,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在剩余存续期内按实际利率法摊销,每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 2)为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用估值技术,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到0.25%时,基金管理人应当在5个交易日内将负偏离度绝对值调整到0.25%以内。当正偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当暂停接受申购并在5个交易日内将正偏离度绝对值调整到0.5%以内。当负偏离度绝对值达到0.5%时,基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失,将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时,基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整,或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。 3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 4)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值、各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和7日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。 (3)特殊情形的处理 基金管理人、基金托管人按估值方法的第(3)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 3、基金份额净值错误的处理方式 (1)当基金资产的计价导致每万份或每百份基金已实现收益小数点后4位或7日年化收益率百分号内小数点后3位以内发生差错时,视为估值错误;基金资产净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金资产净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (2)当基金资产估值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: 1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 2)若基金管理人计算的各类基金份额的每万份或每百份基金已实现收益已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,由此造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 3)如基金管理人和基金托管人对基金资产估值结果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (3)由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产估值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的资产估值结果尾差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4、暂停估值与公告基金份额净值的情形 (1)基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3)占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值; (4)出现紧急事故,导致基金管理人不能出售或评估基金资产时; (5)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值的; (6)中国证监会和基金合同认定的其它情形。 5、基金会计制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7、基金财务报表与报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1)报表的编制 基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2)报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8、基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。 在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为深圳市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议受中国法律管辖。 (八)基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。 2、基金托管协议终止出现的情形 (1)《基金合同》终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; 6)将清算结果报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为6个月。 (6)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (7)基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (8)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (9)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 二十四、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)基金份额持有人资料寄送 1、账户确认书 根据客户的需要,为客户发送电子邮件形式的开放式基金账户确认书。 2、对账单 (1)基金份额持有人可登录本公司网站(http://www.gefund.com.cn)查阅对账单。 (2)本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他约定形式向有联系方式的基金份额持有人提供基金保有情况信息,基金份额持有人也可以向本公司定制电子邮件形式的月度或季度对账单。具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线咨询。 3、其他相关的信息资料 介绍公司最新动态、投资运作、新产品、国内外金融市场动态和投资机会等。 (二)网络在线服务 通过本基金管理人网站的客户服务信箱,投资者可以实现在线咨询、投诉、建议和寻求各种帮助。 基金管理人网站提供了基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息,投资者可以根据各自的使用习惯非常方便的自行查询或信息定制。 基金管理人网站为投资者提供基金账户查询、交易明细查询、修改查询密码等服务。 公司网址:http://www.gefund.com.cn 电子信箱:csmail@gefund.com.cn (三)信息定制服务 基金管理人还可为基金投资者提供通过基金管理人网站、客户服务中心提交信息定制申请,基金管理人通过手机短讯、E-MAIL和公司微信平台定期为客户发送所定制的信息,内容包括:每笔交易确认、每月账户余额、基金净值查询等。 (四)网上交易服务 投资者可通过销售机构网站办理申购、赎回等交易及进行信息查询。投资者也可通过基金管理人网上直销平台(公司网址:http://www.gefund.com.cn)办理开户、认购、申购、赎回等业务。投资者在选用网上交易服务之前,请向相关机构咨询。 (五)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务 呼叫中心自动语音系统提供7*24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息查询。 呼叫中心人工座席每个交易日 9:00-11:30,13:00-17:00 为投资者提供服务,投资者可以通过该热线获得业务咨询,信息查询,服务投诉,信息定制,资料修改等专项服务。 客服电话:4006-135-888 (六)投诉受理 投资者可以拨打金鹰基金管理有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式,对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉。 对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投诉,基金管理人承诺在2个工作日之内对投资者的投诉做出回复。对于非工作日提出的投诉,基金管理人将在顺延的工作日当日进行回复。 (七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,可通过上述方式联系本公司。本招募说明书与基金合同、基金托管协议不一致的,以基金合同、基金托管协议为准。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书、基金合同、基金托管协议等相关法律文件。 二十五、其他应披露事项 (一)基金信息披露明细 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 金鹰基金管理有限公司关于董事变更 证监会规定媒介 2021年12月7日 的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金 2 新增上海爱建基金销售有限公司为代 证监会规定媒介 2021年12月21日 销机构并开通基金转换、基金定投业 务及费率优惠的公告 3 金鹰基金管理有限公司网上交易、微 证监会规定媒介 2021年12月24日 信理财宝系统维护暂停使用公告 4 金鹰现金增益交易型货币市场基金招 证监会规定媒介 2021年12月30日 募说明书更新 金鹰基金管理有限公司关于终止杭州 5 科地瑞富基金销售有限公司办理本公 证监会规定媒介 2022年1月12日 司旗下基金销售业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分 6 基金参与平安证券股份有限公司代销 证监会规定媒介 2022年1月19日 机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金 7 参与北京证券交易所股票投资及相关 证监会规定媒介 2022年1月19日 风险揭示的公告 8 金鹰基金管理有限公司关于增聘基金 证监会规定媒介 2022年1月21日 经理助理的公告 9 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 证监会规定媒介 2022年1月24日 2021年第四季度报告提示性公告 10 金鹰现金增益交易型货币市场基金 证监会规定媒介 2022年1月24日 2021年四季度报告 11 金鹰现金增益交易型货币市场基金基 证监会规定媒介 2022年1月27日 金经理变更公告 12 金鹰现金增益交易型货币市场基金E 证监会规定媒介 2022年1月29日 类份额基金产品资料概要更新 13 金鹰现金增益交易型货币市场基金B 证监会规定媒介 2022年1月29日 类份额基金产品资料概要更新 14 金鹰现金增益交易型货币市场基金A 证监会规定媒介 2022年1月29日 类份额基金产品资料概要更新 15 金鹰现金增益交易型货币市场基金招 证监会规定媒介 2022年1月29日 募说明书更新 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分 16 基金参与阳光人寿保险股份有限公司 证监会规定媒介 2022年3月1日 代销机构费率优惠活动的公告 17 金鹰基金管理有限公司基金行业高级 证监会规定媒介 2022年3月5日 管理人员变更公告 18 金鹰基金管理有限公司基金行业高级 证监会规定媒介 2022年3月5日 管理人员变更公告 19 金鹰基金管理有限公司关于董事变更 证监会规定媒介 2022年3月5日 的公告 20 金鹰基金管理有限公司基金行业高级 证监会规定媒介 2022年3月5日 管理人员变更公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分 21 基金参与西部证券股份有限公司代销 证监会规定媒介 2022年3月10日 机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分 22 基金参与山西证券股份有限公司等代 证监会规定媒介 2022年3月15日 销机构费率优惠活动的公告 23 金鹰基金管理有限公司关于公司法定 证监会规定媒介 2022年3月19日 代表人变更的公告 24 金鹰基金管理有限公司基金行业高级 证监会规定媒介 2022年3月19日 管理人员变更公告 25 金鹰基金管理有限公司基金行业高级 证监会规定媒介 2022年3月19日 管理人员变更公告 26 金鹰基金管理有限公司基金行业高级 证监会规定媒介 2022年3月19日 管理人员变更公告 金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益 27 交易型货币市场基金暂停大额申购 证监会规定媒介 2022年3月21日 (转换转入、定期定额投资)公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金 28 新增上海陆享基金销售有限公司为代 证监会规定媒介 2022年3月25日 销机构并开通基金转换、基金定投业 务及费率优惠的公告 29 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 证监会规定媒介 2022年3月30日 年度报告提示性公告 金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益 30 交易型货币市场基金暂停大额申购 证监会规定媒介 2022年3月30日 (转换转入、定期定额投资)公告 31 金鹰现金增益交易型货币市场基金 证监会规定媒介 2022年3月30日 2021年年度报告 金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益 32 交易型货币市场基金暂停大额申购 证监会规定媒介 2022年4月8日 (转换转入、定期定额投资)公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分 33 基金参与泰信财富基金销售有限公司 证监会规定媒介 2022年4月13日 代销机构费率优惠活动的公告 34 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 证监会规定媒介 2022年4月22日 2022年第一季度报告提示性公告 35 金鹰现金增益交易型货币市场基金 证监会规定媒介 2022年4月22日 2022年一季度报告 关于终止深圳前海凯恩斯基金销售有 36 限公司办理本公司旗下基金销售业务 证监会规定媒介 2022年4月23日 的公告 金鹰基金管理有限公司新增交通银行 37 股份有限公司为金鹰现金增益交易型 证监会规定媒介 2022年4月25日 货币市场基金代销机构并开通基金转 换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司关于旗下部分 38 基金参与渤海证券股份有限公司代销 证监会规定媒介 2022年4月25日 机构费率优惠活动的公告 金鹰基金管理有限公司新增中银国际 39 证券股份有限公司为金鹰现金增益交 证监会规定媒介 2022年4月26日 易型货币市场基金代销机构并开通基 金转换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益 40 交易型货币市场基金暂停大额申购 证监会规定媒介 2022年4月27日 (转换转入、定期定额投资)公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金 41 新增东莞证券股份有限公司为代销机 证监会规定媒介 2022年5月5日 构并开通基金转换、基金定投业务及 费率优惠的公告 42 金鹰基金管理有限公司关于董事变更 证监会规定媒介 2022年5月21日 的公告 金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益 43 交易型货币市场基金暂停大额申购 证监会规定媒介 2022年5月31日 (转换转入、定期定额投资)公告 44 金鹰现金增益交易型货币市场基金E 证监会规定媒介 2022年6月2日 类份额基金产品资料概要更新 45 金鹰现金增益交易型货币市场基金B 证监会规定媒介 2022年6月2日 类份额基金产品资料概要更新 46 金鹰现金增益交易型货币市场基金A 证监会规定媒介 2022年6月2日 类份额基金产品资料概要更新 47 金鹰基金管理有限公司基金管理人住 证监会规定媒介 2022年6月8日 所变更公告 48 金鹰现金增益交易型货币市场基金基 证监会规定媒介 2022年6月15日 金经理变更公告 49 金鹰现金增益交易型货币市场基金招 证监会规定媒介 2022年6月17日 募说明书更新 50 金鹰现金增益交易型货币市场基金E 证监会规定媒介 2022年6月17日 类份额基金产品资料概要更新 51 金鹰现金增益交易型货币市场基金B 证监会规定媒介 2022年6月17日 类份额基金产品资料概要更新 52 金鹰现金增益交易型货币市场基金A 证监会规定媒介 2022年6月17日 类份额基金产品资料概要更新 53 金鹰现金增益交易型货币市场基金基 证监会规定媒介 2022年6月24日 金经理变更公告 金鹰基金管理有限公司新增华宝证券 54 股份有限公司为金鹰现金增益交易型 证监会规定媒介 2022年6月27日 货币市场基金代销机构并开通基金转 换、基金定投业务的公告 55 金鹰现金增益交易型货币市场基金招 证监会规定媒介 2022年6月28日 募说明书更新 56 金鹰现金增益交易型货币市场基金E 证监会规定媒介 2022年6月28日 类份额基金产品资料概要更新 57 金鹰现金增益交易型货币市场基金B 证监会规定媒介 2022年6月28日 类份额基金产品资料概要更新 58 金鹰现金增益交易型货币市场基金A 证监会规定媒介 2022年6月28日 类份额基金产品资料概要更新 59 金鹰基金管理有限公司旗下全部基金 证监会规定媒介 2022年7月21日 2022年第二季度报告提示性公告 60 金鹰现金增益交易型货币市场基金 证监会规定媒介 2022年7月21日 2022年二季度报告 金鹰基金管理有限公司新增五矿证券 61 有限公司为金鹰现金增益交易型货币 证监会规定媒介 2022年8月3日 市场基金代销机构并开通基金转换、 基金定投业务的公告 62 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022 证监会规定媒介 2022年8月30日 年中期报告提示性公告 63 金鹰现金增益交易型货币市场基金 证监会规定媒介 2022年8月30日 2022年中期报告 金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益 64 交易型货币市场基金暂停大额申购 证监会规定媒介 2022年9月7日 (转换转入、定期定额投资)公告 金鹰基金管理有限公司新增东海证券 65 股份有限公司为金鹰现金增益交易型 证监会规定媒介 2022年9月21日 货币市场基金代销机构并开通基金转 换、基金定投业务的公告 金鹰基金管理有限公司金鹰现金增益 66 交易型货币市场基金暂停大额申购 证监会规定媒介 2022年9月27日 (转换转入、定期定额投资)公告 67 金鹰基金管理有限公司旗下基金2022 证监会规定媒介 2022年10月26日 年第三季度报告提示性公告 68 金鹰现金增益交易型货币市场基金 证监会规定媒介 2022年10月26日 2022年三季度报告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金 69 新增红塔证券股份有限公司为代销机 证监会规定媒介 2022年10月31日 构并开通基金转换、基金定投业务的 公告 金鹰基金管理有限公司关于终止深圳 70 市小牛基金销售有限公司办理本公司 证监会规定媒介 2022年11月2日 旗下基金销售业务的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金 71 新增浙商银行股份有限公司为代销机 证监会规定媒介 2022年11月7日 构并开通基金转换、基金定投业务及 费率优惠的公告 金鹰基金管理有限公司关于终止深圳 72 信诚基金销售有限公司办理本公司旗 证监会规定媒介 2022年11月15日 下基金销售业务的公告 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金 73 新增中航证券有限公司为代销机构并 证监会规定媒介 2022年11月18日 开通基金转换、基金定投业务及费率 优惠的公告 金鹰基金管理有限公司新增中国中金 74 财富证券有限公司为金鹰现金增益交 证监会规定媒介 2022年11月28日 易型货币市场基金代销机构并开通基 金转换、基金定投业务的公告 (二)重要事项提示 无。 二十六、招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 二十七、备查文件 (一)本基金备查文件包括下列文件: 1、中国证监会准予金鹰现金增益交易型货币市场基金募集注册的文件; 2、《金鹰现金增益交易型货币市场基金基金合同》; 3、《金鹰现金增益交易型货币市场基金托管协议》; 4、关于申请募集注册金鹰现金增益交易型货币市场基金之法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、中国证监会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式: 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人处,供公众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 金鹰基金管理有限公司 2023年4月27日