上投安通回报:上投摩根安通回报混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2020-05-30
摩根安通回报混合C
上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 生效日期:[2017 年 4 月 26 日 ] 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 【重要提示】 1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书; 2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现; 3.基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 4. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同是约 定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成 为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办 法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的 权利和义务,应详细查阅基金合同。 5.本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小微、非上 市企业,存在着公司治理结构相对薄弱、企业经营风险高、信息披露透明度不足等特点。 投资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险,这将在一定程度上增加基金的 信用风险和流动性风险。 6. 本基金可以参加科创板股票的投资。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机 制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风 险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。 基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选 择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。 7.本招募说明书所载其他内容截止日为 2020 年 5 月 30 日,基金投资组合及基金业绩 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 的数据截止日为 2020 年 3 月 31 日。 二〇二〇年五月 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 一、基金管理人 一、基金管理人概况 本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下: 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号震旦国际大楼 25 层 法定代表人:陈兵 总经理:王大智 成立日期:2004 年 5 月 12 日 实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币 股东名称、股权结构及持股比例: 上海国际信托投资有限公司 51% JPMorgan Asset Management (UK) Limited 49% 上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完 成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由 上海国际信托有限公司 67%和摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前 的 51%和 49%。 2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司” 变更为“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国 证监会的批准,并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到 二亿五千万元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 基金管理人无任何受处罚记录。 二、主要人员情况 1. 董事会成员基本情况: 1 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 董事长:陈兵 博士研究生,高级经济师。 曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理,上海浦东发展银行总行 资金财务部总经理助理,上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富 管理部总经理,上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书,上海国际信托有 限公司党委副书记、总经理。 现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理;上投摩根基金管理有限公司 董事长。 董事:Paul Bateman 大学本科学位。 曾任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监、摩根资产管理全球 投资管理业务行政总裁。 现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。 董事:Daniel J. Watkins 学士学位。 曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理 运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册 登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。 现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚 太管理团队成员。 董事:Richard Titherington 牛津大学政治、哲学和经济硕士学位。 曾任摩根资产管理环球新兴市场股票投资部总监。 现任摩根资产管理董事总经理、新兴市场及亚太股票组别投资总监。 董事:王大智 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管 理集团台湾区负责人。 现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 2 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 董事:陈海宁 研究生学历、经济师。 曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武 汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 董事:丁蔚 硕士研究生。 曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理,上海浦东发展银 行个人银行总部银行卡部总经理,个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。 现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。 董事:林仪桥 硕士研究生、会计师、经济师。 曾任浦发银行总行资金总部投资组合业务部总经理助理,浦发银行总行金融 市场部总经理助理,海口分行行长助理(挂职),浦发银行总行金融机构部总经理 助理。 现任浦发银行总行金融机构部副总经理和金融市场部(深圳)副总经理。 独立董事:刘红忠 国际金融系经济学博士。 现任复旦大学经济学院教授,复旦大学金融研究中心副主任;同时兼任申银 万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司、兴业证券股份有限公司、交银 国际信托有限公司独立董事和锦江国际集团有限公司外部董事。 独立董事:汪棣 美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位,并先后获得美国加州 注册会计师执照和中国注册会计师证书。 曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙 人。 现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产 保险有限公司及 51 信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限 公司监事。 3 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 独立董事:曾翀 英国特许公认会计师公会资深会员。 曾任香港赛马会集团财务总监,香港证监会产品咨询委员会委员,协康会名 誉司库和执行委员会和投资小组委员会成员,戴麟趾爵士康乐基金、警察子女教 育信托基金和警察教育及福利信托基金投资咨询委员会主席,香港房屋协会资金 管理特设委员会成员,以及另类投资管理协会(AIMA)全球投资者指导委员会 成员。 现为独立顾问,宝积资本控股有限公司独立非执行董事以及安联环球投资香 港有限公司兼职顾问。 2. 监事会成员基本情况: 监事会主席:赵峥嵘 硕士学位,高级经济师。 历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行 行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 监事:梁斌 学士学位。 曾在高伟绅律师事务所(香港)任职律师多年。 现任摩根大通集团中国法律总监。 监事:张军 曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总 监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。 现任上投摩根基金管理有限公司投资董事,管理上投摩根亚太优势混合型证 券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配 置证券投资基金(QDII)。 监事:万隽宸 曾任上海国际集团有限公司高级法务经理,上投摩根基金管理有限公司首席 风险官,尚腾资本管理有限公司董事。 现任尚腾资本管理有限公司总经理。 3. 总经理基本情况: 4 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 王大智先生,总经理 学士学位。 曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监、摩根投信董事长暨摩根资产管 理集团台湾区负责人。 4. 其他高级管理人员情况: 杨红女士,副总经理 毕业于同济大学,获技术经济与管理博士 曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、 零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理;曾任上海浦东发展银行上海分行个 人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 杜猛先生,副总经理 毕业于南京大学,获经济学硕士学位。 历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员;上投摩根基金管理 有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总 监兼资深基金经理。 孙芳女士,副总经理 毕业于华东师范大学,获世界经济学硕士学位。 历任华宝兴业基金研究员;上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理 助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金 经理。 郭鹏先生,副总经理 毕业于上海财经大学,获企业管理硕士学位。 历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监,产品及客户营销 部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。 刘鲁旦先生,副总经理。 博士研究生。 历任华夏基金管理有限公司固定收益总监、中国国际金融股份有限公司资产 管理部固定收益总监/董事总经理。 邹树波先生,督察长。 5 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 获管理学学士学位。 曾任天健会计师事务所高级项目经理,上海证监局主任科员,上投摩根基金 管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。 5.本基金基金经理 聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分析师;2006 年 3 月至 2009 年 9 月在兴业银行任债券投资经理;2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益 部总监、固定收益事业部临时负责人等职务,自 2014 年 5 月起加入上投摩根基 金管理有限公司,先后担任基金经理、债券投资部总监兼资深基金经理,自 2014 年 8 月起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自 2014 年 10 月起担 任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,自 2014 年 11 月起担任上投 摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自 2015 年 1 月起同时担任上投摩 根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 4 月至 2018 年 11 月同时 担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 6 月至 2020 年 1 月同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理,自 2016 年 8 月 起同时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理,2016 年 8 月至 2018 年 9 月担任上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理,自 2017 年 1 月至 2018 年 12 月同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理, 自 2017 年 4 月起同时担任上投摩根安通回报混合型证券投资基金基金经理,自 2018 年 9 月至 2020 年 5 月同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金基金 经理,自 2019 年 8 月起同时担任上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金 和上投摩根丰瑞债券型证券投资基金基金经理。 本基金历任基金经理黄栋先生,其任职日期为 2017 年 4 月至 2019 年 4 月。 历任基金经理施虓文先生,其任职日期为 2019 年 4 月至 2020 年 5 月。 6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 杜猛,副总经理兼投资总监;孙芳,副总经理兼投资副总监;刘鲁旦,副总 经理兼债券投资总监;张军,投资董事、国际投资部总监、投资绩效评估总监兼 高级基金经理;朱晓龙,研究部总监兼基金经理;陈圆明,绝对收益投资部总监 兼基金经理;聂曙光,债券投资部总监兼资深基金经理;孟晨波,总经理助理/货 6 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 币市场投资部总监兼资深基金经理;任翔,固收研究部总监兼基金经理;钟维伦, 资深投资经理;刘凌云,组合基金投资部总监兼基金经理;张文峰,组合基金投 资部副总监兼投资经理;孟鸣,基金经理兼资深投资组合经理;叶承焘,投资经 理;陈晨,投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:任德奇 住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号 办公地址:上海市长宁区仙霞路 18 号 邮政编码:200336 注册时间:1987 年 3 月 30 日 注册资本:742.63 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号 联系人:陆志俊 电 话:95559 交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的 发钞行之一。1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全 国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。根据 2019 年英国 《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第 11 位, 连续五年跻身全球银行 20 强;根据 2019 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强 公司排行榜,交通银行营业收入位列第 150 位,较上年提升 18 位。 截至 2020 年 3 月 31 日,交通银行资产总额为人民币 104,543.83 亿元。 2020 年 1-3 月,交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 214.51 亿元。 7 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有 多年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、 工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职 业技能优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发 向上的资产托管从业人员队伍。 (二)主要人员情况 任德奇先生,董事长、执行董事,高级经济师。 任先生 2020 年 1 月起任本行董事长、执行董事,代为履行行长职责,2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长(其中:2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为 履行董事长职责)、执行董事,2018 年 8 月至 2019 年 12 月任本行行长; 2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行执行董事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任 中国银行副行长,2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建设银行信贷审批部副总 经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总 经理;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中 心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。 任先生 1988 年于清华大学获工学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。 袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副 总裁;1999 年 12 月至 2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石 油大学计算机科学系,获得学士学位,2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 (三)基金托管业务经营情况 截至 2020 年 3 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 452 只。此外,交通 银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银 行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管 理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资 8 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、QDIE 资金、QDLP 资金和 QFLP 资金等产品。 三、相关服务机构 一、基金销售机构: 1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上) 2.代销机构: (1) 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (2) 招商银行股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号 法人代表:李建红 客户服务中心电话:95555 网址: www.cmbchina.com (3) 交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:任德奇 电话:021-58781234 传真:021-58408483 联系人:王菁 客户服务热线:95559 公司网址:www.bankcomm.com 9 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 (4) 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:郑杨 客户服务热线:95528 网址:www.spdb.com.cn (5) 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 法定代表人:李梅 客服电话:95523 网址: www.swhysc.com (6) 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002) 法定代表人:李琦 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (7) 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 客户服务电话:021-962518 网址:www.shzq.com (8) 国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市静安区新闸路 669 号 博华大厦 21 楼 10 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 法定代表人:贺青 客户服务咨询电话:95521 网址:www.gtja.com (9) 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 法定代表人:霍达 客户服务电话:95565 网址:www.newone.com.cn (10) 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人: 周健男 客服热线:95525 网址:www.ebscn.com (11) 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 法定代表人:陈共炎 客服电话: 4008888888 网址:www.chinastock.com.cn (12) 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表人:王常青 客户服务咨询电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (13) 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号 法定代表人:杨华辉 客户服务热线:95562 11 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 公司网站: www.xyzq.com.cn (14) 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:周杰 客服电话:95553 公司网址:www.htsec.com (15) 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表人:翁振杰 客户服务电话:4008188118 网址:www.guodu.com (16) 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 法定代表人: 何如 客户服务电话: 95536 公司网址:www.guosen.com.cn (17) 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客户服务热线:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (18) 中信证券(山东)有限责任公司 注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 法定代表人:姜晓林 客户服务电话:95548 公司网址:www.sd.citics.com (19) 安信证券股份有限公司 12 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:王连志 客服电话:95517 公司网址:www.essence.com.cn (20) 长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:李新华 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 长江证券客户服务网站:www.95579.com (21) 平安证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 办公地址:深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 法定代表人:何之江 客服电话:95511-8 网址: www.stock.pingan.com (22) 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 电话:021-20333333 传真:021-50498825 联系人:王一彦 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (23) 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人:汪静波 13 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 客服电话:400-821-5399 公司网站: www.noah-fund.com (24) 上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 公司网站: www.erichfund.com (25) 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 公司网站:www.myfund.com (26) 上海万得基金销售有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼 法定代表人:王廷富 客户服务电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (27) 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 咨询电话:400-820-5369 网站:www.jiyufund.com.cn (28) 国金证券股份有限公司 办公地址:成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 电话:95310 14 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 网址:www.gjzq.com.cn (29) 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人: 张皓 电话:400-990-8826 网站: www.citicsf.com (30) 中国人寿保险股份有限公司 办公地址:中国北京市西城区金融大街 16 号 法定代表人:王滨 客服电话:95519 公司网址:www.e-chinalife.com (31) 中信证券华南股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:胡伏云 客户服务热线:95396 公司网址:www.gzs.com.cn (32) 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (33) 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 15 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com (34) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址:杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人:祖国明 客服电话:400-0766-123 公司网站:www.fund123.cn (35) 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网站: www.1234567.com.cn (36) 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人: 凌顺平 客服电话:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (37) 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:胡学勤 客服电话:400-821-9031 网站:www.lufunds.com (38) 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室 法定代表人:何静客服电话:400-618-0707 16 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 网站: www.hongdianfund.com (39) 珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网站:www.yingmi.cn (40) 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 办公地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新 浪总部科研楼 5 层 518 室 法定代表人: 李昭琛 客服电话:010-62675369 网站:www.xincai.com (41) 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址: 北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157 办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 法定代表人: 王苏宁 客服电话:95118 网址: kenterui.jd.com (42) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层 法定代表人:钱昊旻 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com (43) 奕丰基金销售有限公司 17 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海 商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn (44) 北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人:葛新 客户服务热线:95055 公司网站:www.baiyingfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基 金,并在基金管理人网站公示。 二、基金登记机构: 上投摩根基金管理有限公司(同上) 三、律师事务所与经办律师: 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人:廖海 联系电话:021-5115 0298 传真:021-5115 0398 经办律师:刘佳、姜亚萍 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 18 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 联系电话:(021) 23238888 传真:(021) 23238800 联系人:沈兆杰 经办注册会计师:薛竞、沈兆杰 四、基金概况 基金名称:上投摩根安通回报混合型证券投资基金 基金类型:契约型开放式 五、基金的投资 一、投资目标 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金 资产的稳健增值。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债、 央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债)、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债、资产支持证券、债 券回购、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 股票资产占基金资产的 0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货合约及股 票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 19 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 三、投资策略 1、资产配置策略 在大类资产配置上,本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、 产业政策的分析和预测,判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势,结合对资金 供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析,评估各类别资产的风 险收益特征,并加以分析比较,形成对不同类别资产表现的预测,确定基金资产 在股票、债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。本基金将密切关注市场 风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势,动态调整各大类资产之 间的比例,在严格控制基金下行风险的前提下,力争提高基金收益。 2、债券投资策略 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据对财政政策、货币政 策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,结合不同债券品种的到期收益率、流 动性、市场规模等情况,灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、 可转债策略等多种投资策略,实施积极主动的组合管理,并根据对债券收益率曲 线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 (1)久期管理策略 本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判 断,对未来市场的利率变化趋势进行预判,进而主动调整债券资产组合的久期, 以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下 移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移 时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定债券组合的久期之后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预 测收益率曲线可能发生的形状变化。本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲 线形状的影响外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限 结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,进而形成一定阶段内收益率曲线变化 趋势的预期,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子 弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (3)信用债投资策略 20 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。 基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债 市场整体的信用利差水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素, 本基金将分别采用以下的分析策略: 1)基于信用利差曲线策略 分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信用 利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对 投资价值和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。 2)基于信用债信用分析策略 本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基 本面,以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本 基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包 括资产负债水平、资产变现能力、偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素, 综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人基本面良好、债券条款优惠的信用类 债券进行投资。 (4)可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性, 具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转债的选择结合其债性和 股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于 公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,获取稳健的投 资回报。 (5)中小企业私募债投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资 决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流 程和风险控制制度需经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上 精选标的两个角度出发,结合信用分析和信用评估进行,同时通过有纪律的风险 监控实现对投资组合风险的有效管理。本基金将对债券发行人所在行业的发展前 景、公司竞争优势、财务质量及预测、公司治理、营运风险、再融资风险等指标 21 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 进行定性定量分析,确定债券发行人的信用评分。为了提高对私募债券的投资效 率,严格控制投资的信用风险,在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案对 债券发行主体的信用状况进行分析。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发 行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、 信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信 用债券进行投资。 3、股票投资策略 本基金将采用自下而上的分析方法,根据上市公司财务分析、盈利预期、治 理结构等因素,结合股票的价值评估,以及对公司经营有实质性影响的事件,精 选个股,构建投资组合。 基本面分析上,本基金首先将运用定量的方法,对公司财务状况、盈利质量、 成长能力等方面进行综合评估,选择财务健康、成长性好的公司。其次,本基金 将运用定性方法,从公司商业模式、创新能力、成本控制、公司治理等多方面评 估公司的竞争力和成长性,重点关注具有以下竞争优势的优质上市公司:①主营 业务突出,盈利能力强,未来盈利具有可持续性;②在管理、品牌、资源、技术、 创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的优势;③ 产品或服务具有足够的市场容量与规模,良好的市场品牌形象,市场份额领先; ④公司治理结构规范,管理能力强。 优选个股时,本基金将采用定性与定量相结合的方法,对公司股价的驱动要 素进行建模,考虑公司财务基本面、发展预期、交易特征等各个层面的因素,综 合评估股价的增值潜力。选股要素包括成长性、估值、重大事项、流动性等等。 在做好选股的基础上,本基金还将根据宏观经济周期、市场流动性变化、市 场情绪波动的分析,结合股票组合的净值波动情况,优化股票组合的风格特征, 把股票组合对基金整体波动率的影响控制在合理范围。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要 目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资 22 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、 交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货 市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责 股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制 等制度并报董事会批准。 5、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投 资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进 行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值 合理的期权合约。 基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关 要求做好人员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识 和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以 防范期权投资的风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要 从资产池信用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方 式、利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控 制风险的情况下,确定资产合理配置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以 期获得长期稳定收益。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)股票资产占基金资产的 0%-30%; (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 23 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14)本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资; (15)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过 基金资产净值的 10%; (16)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含 24 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; (17)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等; (18)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧 差计算)占基金资产的 0%-30%; (19)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清 算、估值、交收等事宜另行具体协商; (20)本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资 产净值的 10%; (21)本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期 权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物; (22)本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中, 合约面值按照行权价乘以合约乘数计算; (23)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的 交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的 政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 (24)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%; (25)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (26)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致; (27)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 25 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (28)法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资不符合上述规定投资比例的,除上述(11)、(14)、(23)、(26)条 所述情况外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的 特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的 约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在 履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人 利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,基金管理人在履行适当 26 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 五、业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中证综合债券指数收益率×85% 本基金是混合型基金,基金在运作过程中将维持 0%-30%的权益类资产,债 券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 70%。本基金采用“沪深 300 指数”和“中证综合债券指数”作为股票和债券投资的比较基准,并将业绩比较基 准中股票指数与债券指数的权重确定为 15%和 85%,基于指数的权威性和代表 性以及本基金的投资范围和投资理念,选用该业绩比较基准能够真实、客观的反 映本基金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化, 或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比 例,本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予 以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序,报中国证监会备案,并予以公 告,无需召开基金份额持有人大会审议。 六、风险收益特征 本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市 场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金产品。 本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布,请投资者关注。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额 持有人的利益; 2.有利于基金财产的安全与增值; 3.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 八、报告期末基金资产组合情况 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 27 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 的比例(%) 1 权益投资 4,037,368.68 22.23 其中:股票 4,037,368.68 22.23 2 固定收益投资 13,267,656.90 73.06 其中:债券 13,267,656.90 73.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 271,660.82 1.50 7 其他各项资产 582,752.22 3.21 8 合计 18,159,438.62 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 28 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 31,365.00 0.23 B 采矿业 C 制造业 2,743,821.69 20.35 电力、热力、燃气及水生产和供应 D - - 业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 294,319.00 2.18 J 金融业 513,098.99 3.81 K 房地产业 294,274.00 2.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 102,845.00 0.76 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 29 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 Q 卫生和社会工作 57,645.00 0.43 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 4,037,368.68 29.95 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(%) 1 000661 长春高新 1,000.00 548,000.00 4.07 2 601318 中国平安 5,447.00 376,768.99 2.79 3 600585 海螺水泥 4,200.00 231,420.00 1.72 4 600383 金地集团 16,100.00 226,849.00 1.68 5 603160 汇顶科技 800.00 208,624.00 1.55 6 600031 三一重工 12,000.00 207,600.00 1.54 7 002475 立讯精密 4,079.00 155,654.64 1.15 8 000001 平安银行 10,400.00 133,120.00 0.99 9 600309 万华化学 3,000.00 123,750.00 0.92 10 300357 我武生物 2,400.00 107,016.00 0.79 30 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产 序号 债券品种 公允价值(元) 净值比例(%) 1 国家债券 1,547,850.00 11.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 727,654.30 5.40 其中:政策性金融债 727,654.30 5.40 4 企业债券 9,727,536.50 72.16 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 1,264,616.10 9.38 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,267,656.90 98.42 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 (元) 净值比例 31 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 (%) 1 010107 21国债⑺ 15,000 1,547,850.00 11.48 2 122660 12石油07 10,000 1,038,400.00 7.70 3 112229 14白药01 10,000 1,033,500.00 7.67 4 143085 17光明01 10,000 1,000,000.00 7.42 5 136762 16长电01 10,000 995,700.00 7.39 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11投资组合报告附注 11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立 案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外 32 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 的股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,579.05 2 应收证券清算款 324,906.45 3 应收股利 - 4 应收利息 250,911.04 5 应收申购款 3,355.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 582,752.22 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 123017 寒锐转债 144,792.00 1.07 2 113011 光大转债 117,100.00 0.87 3 113026 核能转债 105,140.00 0.78 4 128066 亚泰转债 67,692.00 0.50 5 110051 中天转债 65,783.20 0.49 6 128048 张行转债 43,478.70 0.32 33 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 7 110052 贵广转债 42,750.00 0.32 8 127013 创维转债 42,276.50 0.31 9 113535 大业转债 42,237.00 0.31 10 123027 蓝晓转债 41,772.50 0.31 11 128058 拓邦转债 40,032.30 0.30 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因,投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 六、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 上投摩根安通回报混合 A 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ①-③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 自基金合同 生效- 5.42% 0.15% 3.19% 0.11% 2.23% 0.04% 2017/12/31 2018/01/01- - 0.01% 0.18% 3.11% 0.20% -0.02% 2018/12/31 3.10% 34 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 2019/01/01- 10.94% 0.33% 9.38% 0.18% 1.56% 0.15% 2019/12/31 2020/01/01- - -0.50% 0.75% 0.69% 0.26% 0.49% 2020/03/31 1.19% 上投摩根安通回报混合 C 业绩比 份额净 业绩比 份额净 较基准 值增长 较基准 阶段 值增长 收益率 ①-③ ②-④ 率标准 收益率 率① 标准差 差② ③ ④ 自基金合同生 4.84% 0.14% 3.19% 0.11% 1.65% 0.03% 效-2017/12/31 2018/01/01- -0.62% 0.18% 3.11% 0.20% -3.73% -0.02% 2018/12/31 2019/01/01- 10.37% 0.33% 9.38% 0.18% 0.99% 0.15% 2019/12/31 2020/01/01- -0.63% 0.76% 0.69% 0.26% -1.32% 0.50% 2020/03/31 七、基金的费用概况 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、销售服务费 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,但法律法规、中国证监 会另有规定的除外; 35 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、证券账户开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算 方法如下: H=E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.5%。 36 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.5%年费率 计提,计算方法如下: H=E×年销售服务费率÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付,由托管人根据与管理人核对一致的财 务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,管理人 无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自 动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。 销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、 促销活动费、基金份额持有人服务费等。 销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 4、除基金管理费、基金托管费和销售服务费之外的基金费用,由管理人和 基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或 摊入当期基金费用。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后,可根据基金发展情况 调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。基金管理人必须 最迟于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公 告。 五、基金税收 37 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、基金申购份额的计算 申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率) 净申购金额 = 申购金额-申购费用 申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 申购费率如下表所示: A 类基金份额 申购金额区间 费率 人民币 100 万以下 1.0% 人民币 100 万以上(含),500 万以下 0.6% 人民币 500 万以上(含) 每笔人民币 1,000 元 C 类基金份额不收取申购费。 2.基金赎回金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日该类基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额=赎回总额-赎回费用 赎回费率如下表所示: A 类基金份额: 持有期限 费率 7 日以内 1.5% 7 日以上(含),30 日以内 0.75% 30 日以上(含),一年以内 0.50% 一年以上(含) ,两年以内 0.35% 两年以上(含) ,三年以内 0.2% 三年以上(含) 0% C 类基金份额: 38 上投摩根安通回报混合型证券投资基金-招募说明书(更新)摘要 持有期限 费率 7日以内 1.5% 7日以上(含),30日以内 0.5% 30日以上(含) 0% 八、招募说明书更新部分说明 上投摩根安通回报混合型证券投资基金于 2017 年 4 月 26 日成立。现依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动, 对 2020 年 4 月 15 日公告的《上投摩根安通回报混合型证券投资基金招募说明 书(更新)》进行内容补充和更新,主要更新的内容如下: 1、在重要提示中,对科创板的投资做了风险提示;对招募说明书所载内容 的截止日期进行了更新; 2、在“三、基金管理人”中,对基金管理人的董事、基金经理简历信息进 行了更新; 3、在“四、基金托管人”中,对本基金托管人的基本信息进行了更新; 4、在“五、相关服务机构”中,对本基金销售机构的信息进行了更新; 5、在“八、基金的投资”中,根据本基金报告期内运作情况更新了投资组 合; 6、在“九、基金的业绩”中,根据本基金报告期内运作情况更新了业绩信 息; 7、在“十六、风险揭示”中,新增了关于投资科创板的风险揭示; 8、在“二十二、其他应披露事项”中,列示了报告期内其他重要事项。 上投摩根基金管理有限公司 2020 年 5 月 30 日 39