华富天盈货币市场基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富天盈货币 基金主代码 004285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日 报告期末基金份额总额 853,306,810.73 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限 结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险 品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 下属分级基金的交易代码 004285 004286 报告期末下属分级基金的份额总额 621,106,253.92 份 232,200,556.81 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 1.本期已实现收益 3,843,422.09 1,269,305.72 2.本期利润 3,843,422.09 1,269,305.72 3.期末基金资产净值 621,106,253.92 232,200,556.81 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天盈货币 A 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.3548% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.0145% 0.0020% 过去六个月 0.7747% 0.0033% 0.6769% 0.0000% 0.0978% 0.0033% 过去一年 1.7562% 0.0036% 1.3537% 0.0000% 0.4025% 0.0036% 过去三年 4.7039% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 0.6502% 0.0024% 过去五年 8.5366% 0.0023% 6.7574% 0.0000% 1.7792% 0.0023% 自基金合同 17.7479% 0.0036% 10.2415% 0.0000% 7.5064% 0.0036% 生效起至今 华富天盈货币 B 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差④ 过去三个月 0.4149% 0.0020% 0.3403% 0.0000% 0.0746% 0.0020% 过去六个月 0.8952% 0.0034% 0.6769% 0.0000% 0.2183% 0.0034% 过去一年 1.9999% 0.0036% 1.3537% 0.0000% 0.6462% 0.0036% 过去三年 5.4604% 0.0024% 4.0537% 0.0000% 1.4067% 0.0024% 过去五年 9.8481% 0.0023% 6.7574% 0.0000% 3.0907% 0.0023% 自基金合同 19.9126% 0.0036% 10.2415% 0.0000% 9.6711% 0.0036% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 2017 年 3 月 3 日到 2017 年 9 月 3 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合 合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 清华大学金融硕士、硕士研究生学历。 马思嘉 本基金基 2024年8 月21 - 八年 2016年7月加入华富基金管理有限公司， 金经理 日 曾任集中交易部固收交易员，固定收益部 信用研究员、基金经理助理，自 2023 年 9 月 22 日起任华富中证同业存单 AAA 指 数 7 天持有期证券投资基金基金经理，自 2023 年 9 月 22 日起任华富货币市场基金 基金经理，自 2024 年 8 月 21 日起任华富 天盈货币市场基金基金经理，具有基金从 业资格。 本基金基 英国曼彻斯特大学理学硕士，硕士研究生 金经理、 学历。2014 年 2 月加入华富基金管理有 倪莉莎 固定收益 2023年9 月122024年8月 十年 限公司，曾任集中交易部助理交易员、交 部总监助 日 23 日 易员，固定收益部基金经理助理、基金经 理 理，固定收益部总监助理，具有基金从业 资格。 复旦大学经济学硕士，硕士研究生学历。 历任广发银行股份有限公司金融市场部 交易员、上海农商银行股份有限公司金融 市场部交易员。2016 年 11 月加入华富基 金管理有限公司，自 2017 年 1 月 25 日起 任华富天益货币市场基金基金经理，自 2017 年 1 月 4 日起任华富恒稳纯债债券 型证券投资基金基金经理，自 2019 年 5 本基金基 2021 年 12 月 2024年8月 月 6 日起任华富恒欣纯债债券型证券投 姚姣姣 金经理 13 日 16 日 十二年 资基金基金经理，自 2022 年 7 月 18 日起 任华富富鑫一年定期开放债券型发起式 证券投资基金基金经理，自 2023 年 9 月 12 日起任华富富惠一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理，自 2024 年 9 月 9 日起任华富吉丰 60 天滚动持有 中短债债券型证券投资基金基金经理，自 2024 年 9 月 9 日起任华富吉富 30 天滚动 持有中短债债券型证券投资基金基金经 理，具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2024 年三季度，同业存单收益率呈现较大的波动。货币政策、政府债券发行节奏、交易层面共同对同业存单的供需、收益率走势形成了较大影响。货币政策方面，三季度央行进行 2 次降息 和 1 次降准。7 月降息与 9 月降准降息后，同业存单收益率均出现大幅下行，在触及 1.82%低点后 均大幅抬升。政府债券发行方面，三季度，政府债券供给明显提速，7 至 9 月政府债券净融资为近几年单季度高峰，致使银行负债端较为紧张。同业存单收益率 8 月低点逐步上行至 2%附近，9 月上旬高位震荡。交易层面，9 月 24 日进行金融支持实体经济高质量发展新闻发布会、9 月 26 日召开非常规的中央政治局会议，全市场风险偏好明显反转，债券市场出现大幅回调。固收类产品遭遇一定赎回压力，9 月底至十一假期后同业存单收益率出现大幅上行。 2024 年三季度信用债整体表现较弱，在 8 月初利率调整后连续调整 2 个月，信用利差由低位 走阔。城投债、产业债和二永债 9 月均呈现净融资缩量，但随着股市上涨，债市需求端资金也存在缩量预期。刺激政策的密集出台和股市情绪高涨，使得三季度整体信用债表现逆风。 投资运作方面，华富天盈货币市场基金坚持以流动性管理为主要目标，通过对不同货币市场工具的选择，合理搭配融资融券品种，为持有人提供流动性的同时，获取合理的收益。 展望 2024 年四季度，预计财政政策仍是比较重要的影响因素。10 月 12 日进行的“加大财政 政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”新闻发布会，财政部发布了四个重要的增量政策，分别涉及隐性债务化解、国有大行补充资本、支持房地产市场、民生保障，此外还有其他政策也在研究，尤其是指出“中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”。财政政策出现方向性的转变，后续政策落地的节奏或对债市、流动性都有较大的影响。作为非银机构，产品的负债端和 银行间资金面的稳定性是四季度将要面临的考验。在对市场方向做判断的同时，在市场反复变化、预期不确定的时候，更需注重产品的流动性管理。 本基金将继续坚持流动性管理为主要目标，通过不同货币市场工具的选择和主动预判资金面的择时操作，在为持有人提供流动性管理的同时，获取合理的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富天盈货币 A 份额净值增长率为 0.3548%,同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。截止本期末，华富天盈货币 B 份额净值增长率为 0.4149%,同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 731,381,797.24 77.17 其中：债券 731,381,797.24 77.17 资产支持证 - - 券 2 买入返售金融资产 130,042,829.42 13.72 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 86,380,948.25 9.11 付金合计 4 其他资产 4,456.43 0.00 5 合计 947,810,031.34 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 94,004,805.79 11.02 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 119 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 20.03 11.02 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 9.38 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 9.36 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 14.06 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 57.88 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 110.71 11.02 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,993,169.70 5.98 其中：政策性金融债 50,993,169.70 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 90,216,356.75 10.57 6 中期票据 87,164,598.34 10.21 7 同业存单 503,007,672.45 58.95 8 其他 - - 9 合计 731,381,797.24 85.71 10 剩余存续期超过 397 - - 天的浮动利率债券 注：上表中，债券的成本包括债券面值、应计利息和溢折价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 1 012482236 24 华侨城 500,00050,175,689.43 5.88 SCP002 2 112313191 23 浙商银行 500,00049,908,979.75 5.85 CD191 3 112414027 24 江苏银行 500,00049,657,894.30 5.82 CD027 4 112405046 24 建设银行 500,00049,657,428.45 5.82 CD046 5 112484048 24 杭州银行 500,00049,654,729.96 5.82 CD168 6 112419191 24 恒丰银行 500,00049,622,045.56 5.82 CD191 7 112486092 24 广州农村商 500,00049,556,183.95 5.81 业银行 CD115 8 112421317 24 渤海银行 500,00049,292,689.45 5.78 CD317 9 112412110 24 北京银行 500,00049,288,925.30 5.78 CD110 10 112403153 24 农业银行 400,00039,843,760.81 4.67 CD153 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0579% 报告期内偏离度的最低值 -0.0104% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0141% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，浙商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公、渤海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司曾出现在报告编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,855.43 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 601.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 4,456.43 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 报告期期初基金 7,005,172.53 336,160,658.29 份额总额 报告期期间基金 5,528,210,563.96 157,133,304.74 总申购份额 报告期期间基金 4,914,109,482.57 261,093,406.22 总赎回份额 报告期期末基金 621,106,253.92 232,200,556.81 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者 额比例达到 期初 申购 赎回 类 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 份额占比（%） 别 20%的时间 区间 机 - - - - - - - 构 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 无 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富天盈货币市场基金基金合同 2、华富天盈货币市场基金托管协议 3、华富天盈货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 华富基金管理有限公司 2024 年 10 月 25 日