华富天盈货币市场基金 2018年半年度报告 摘要 2018年6月30日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华富天盈货币 基金主代码 004285 基金代码 004285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月3日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 118,141,871.83份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华富天盈货币A 华富天盈货币B 下属分级基金的交易代码： 004285 004286 报告期末下属分级基金的份额总额 5,822,888.84份 112,318,982.99份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金 融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析， 合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责 姓名 满志弘 张志永 人 联系电话 021-68886996 021-62677777-212004 电子邮箱 manzh@hffund.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95561 传真 021-68887997 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华富天盈货币A 华富天盈货币B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日- 报告期( 2018年1月1日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 163,696.63 3,856,313.96 本期利润 163,696.63 3,856,313.96 本期净值收益率 1.8946% 2.0169% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日) 期末基金资产净值 5,822,888.84 112,318,982.99 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4）本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天盈货币A 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.2910% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1800% 0.0011% 过去三个月 0.9088% 0.0032% 0.3366% 0.0000% 0.5722% 0.0032% 过去六个月 1.8946% 0.0040% 0.6695% 0.0000% 1.2251% 0.0040% 过去一年 3.9214% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.5714% 0.0031% 自基金合同 5.1619% 0.0028% 1.7938% 0.0000% 3.3681% 0.0028% 生效起至今 华富天盈货币B 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.3108% 0.0011% 0.1110% 0.0000% 0.1998% 0.0011% 过去三个月 0.9692% 0.0032% 0.3366% 0.0000% 0.6326% 0.0032% 过去六个月 2.0169% 0.0040% 0.6695% 0.0000% 1.3474% 0.0040% 过去一年 4.1715% 0.0031% 1.3500% 0.0000% 2.8215% 0.0031% 自基金合同 5.4969% 0.0028% 1.7938% 0.0000% 3.7031% 0.0028% 生效起至今 注：业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后），业绩比较基准在每个交易日实现再平 衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：根据《华富天盈货币市场基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：（一）现金；（二） 期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在 397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有 效法律法规或相关规定。本基金建仓期为2017年3月3日到2017年11月3日，建仓期结束时各 项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于2004年3月29日经中国证监会证监基金字[2004]47号文核准开业，4月19日在上海正式注册成立。注册资本2.5亿元，公司股东为华安证券股份有限公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止2018年6月 30日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证100指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置 混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投 资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金、 华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金、华富安享债券型证 券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富 元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置 混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投 资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基金、华富产业升级灵活配置混合型证券投 资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金、华富恒玖3个月定期开放债券型证券投 资基金、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金共三十七只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明 任职日期 离任日期 限 华富天盈 中南财经政法大学经 货币市场 济学学士、本科学历， 基金基金 曾任珠海市商业银行 经理、华 资金营运部交易员，从 富天益货 事债券研究及债券交 币市场基 易工作，2006年11月 金基金经 加入华富基金管理有 胡伟 理、华富 2017年3月3 - 十四年 限公司，曾任债券交易 弘鑫灵活 日 员、华富货币市场基金 配置混合 基金经理助理、固定收 型基金基 益部副总监、2009年 金经理、 10月19日至2014年 华富保本 11月17日任华富货币 混合型基 市场基金基金经理、 金基金经 2014年8月7日至2015 理、华富 年2月11日任华富灵 收益增强 活配置混合型基金基 债券型基 金经理，2016年6月 金基金经 28日至2017年7月4 理、华富 日任华富灵活配置混 恒富18个 合型基金基金经理经 月定期开 理，2015年3月16日 放债券型 至2018年5月31日任 基金基金 华富旺财保本混合型 经理、华 基金基金经理。 富恒财分 级债券型 基金基金 经理、华 富恒稳纯 债债券型 基金基金 经理、华 富可转债 债券型基 金基金经 理、华富 恒利债券 型基金基 金经理、 华富安福 保本混合 型基金基 金经理、 华富星玉 衡一年定 期开放混 合型基金 基金经 理、华富 可转债债 券型基金 基金经 理，公司 公募投资 决策委员 会委员、 公司总经 理助理、 固定收益 部总监 华富天盈 货币市场 基金基金 经理、华 富天益货 币市场基 金基金经 复旦大学金融学研究 理、华富 生学历、硕士学位。先 货币市场 后任职于广发银行股 姚姣姣 基金基金 2017年3月 - 六年 份有限公司、上海农商 经理、华 14日 银行股份有限公司， 富恒稳纯 2016年11月加入华富 债债券型 基金管理有限公司。 基金基金 经理、华 富恒富18 个月定期 开放债券 型基金基 金经理 华富天盈 货币市场 基金基金 经理、华 富恒财分 级债券型 基金基金 英国曼彻斯特大学管 经理、华 理学硕士，研究生学 富恒玖3 历。2014年2月加入华 个月定期 富基金管理有限公司， 开放债券 先后担任集中交易部 倪莉莎 型基金基 2017年9月 - 四年 助理交易员、交易员， 金经理、 12日 固定收益部华富货币 华富富瑞 市场基金、华富天益货 3个月定 币市场基金、华富益鑫 期开放债 灵活配置混合型基金、 券型发起 华富恒财分级债券型 式基金基 基金的基金经理助理。 金经理、 华富恒悦 定期开放 债券型基 金的基金 经理 注：胡伟任职日期指该基金成立之日，姚姣姣、倪莉莎任职日期指公司作出决定之日。证券从业 年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年年初以来，宏观经济数据逐渐走弱，央行适当呵护市场流动性，监管政策逐渐考虑对市场和融资环境的冲击，由此形成了上半年宽货币紧信用的格局。债券市场行情分化，利率品种以及高等级信用收益下行，中低等级信用债券利差走扩。政策面的边际改善在春节之后逐渐显现，受中美贸易摩擦的不断发酵、央行定向降准等事件的影响，高等级和利率品种走强。但利率下行也非坦途， 4月中旬定向降准之后，去杠杆深入的影响显现，信用事件的频出，给之前受到降准利好的债市带来相当幅度的调整。中低评级信用品种，更是在一级频频取消发行之后流动性压力增大。中低等级信用走弱持续，信用利差走扩成为趋势。 具体来看，首先，一季度剔除春节季节性扰动，经济增长总体平稳；二季度的经济下行压力逐渐显现，基本面前高后低，3-4月经济数据相对好于预期，但5-6月经济数据特别是社会融资等指标表现显著弱于预期。另一方面，国内外经济政治局势复杂化，贸易争端反复发酵，市场对于经济预期悲观情绪上升，风险偏好下降。 政策上来看，央行货币政策出现边际转向，适度呵护流动性，资金价格显著下跌。虽然结构性去杠杆的基本思路未动摇但边际影响逐渐减小，特别是随着社融等经济指标走弱以及外围贸易争端升级，政策支撑经济基本面的意愿逐渐增强。债券市场受经济基本面走弱以及资金面充裕的双重支持，整体利率债收益率曲线呈现下行。另一方面，受信用环境收紧影响，中低评级信用债收益率明显上行，民企等债券市场融资愈发困难，伴随信用事件不断发生和传导，低评级信用利差继续明显走扩。 华富天盈货币市场基金，在一季度流动性较为宽松，货币政策边际改善的环境下，择时积极配置货币市场工具，利用适度的杠杆增强收益。按照货币市场新规，本基金属于持有人较集中，久期短的类型，故优先选择流动性好，资质高的存款存单以及债券进行配置。二季度，在预期经济基本面下行，货币政策边际改善的情况下，利用传统资金紧张的时点配置，并提高信用偏好，严控信用风险。考虑到本基金受新规要求，久期短，流动性要求高的特点，通过对宏观与债券市场趋势的判断，自上而下地通过择时，为持有人适当增强收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于2017年3月3日正式成立。上半年华富天盈货币A类基金份额净值收益率为1.8946%，期间业绩比较基准0.6695%，期间年化收益率3.7852%。华富天盈货币B类基金份额净值收益率为2.0169%，期间业绩比较基准0.6695%，期间年化收益率4.0270%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济受内外部多因素影响，下行压力仍较大，但政策方面的发力，对经济支撑作用的逐渐显现同时也值得期待。可以预见，货币政策仍将维持相对宽松的流动性环境，财政政策也可能向更积极的方向转变，减税刺激消费等政策也在推进。因此下半年，中美贸易摩擦常态化，在支持政策的频繁出台，市场预期可能频频发生边际上的改变，债券市场波动可能加大。但考虑经济的趋势惯性，预计年内我国经济增速将是温和下行的总体态势。 下半年策略方面，我们预计市场资金面整体将维持较宽松局面，资管新规等政策文件对信用环境的边际放松，可能为资质过硬的信用债券带来趋势上的机会。但改善实体经济融资环境与打破刚兑、结构性去杠杆并不冲突。下半年信用风险仍可能点状发生，对低评级券种仍需要谨慎挖 掘与调研。天盈货币市场基金将继续把控制信用风险和保证流动性放在重要位置，发挥管理人宏 观市场研究和信用研究领域的专业性，通过精细化操作，努力择时，为持有人合理增加收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会， 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保 基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。公司估值委员会主 席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部负责人以及基金 核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富的行业分析经验 和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允 的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投 资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值1.00 元分配后转入持有人权益，每日结转当日收益到基金份额持有人基金账户。本基金在本半年度A 级应分配收益163,696.63元，B级应分配收益3,856,313.96元，已全部分配，符合法律法规和 《基金合同》的相关规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从2017年4月6日起至本报告期末（2018年6月30日），本基金份额持有人数量存在连续 六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2018年6月30日）基金份额持有人数量仍 不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施， 并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。本基金在本半年度A级分配收益163,696.63元，B级分配收益3,856,313.96元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华富天盈货币市场基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： 银行存款 51,356,393.93 80,642,654.89 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 25,005,215.83 169,193,139.28 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 25,005,215.83 169,193,139.28 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 41,367,539.50 53,475,440.21 应收证券清算款 - - 应收利息 555,071.01 1,441,374.08 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 118,284,220.27 304,752,608.46 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 19,452.68 50,748.95 应付托管费 4,863.18 12,687.24 应付销售服务费 2,196.49 4,953.58 应付交易费用 10,864.91 13,185.29 应交税费 1,060.09 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 103,911.09 361,843.85 负债合计 142,348.44 443,418.91 所有者权益： 实收基金 118,141,871.83 304,309,189.55 未分配利润 - - 所有者权益合计 118,141,871.83 304,309,189.55 负债和所有者权益总计 118,284,220.27 304,752,608.46 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额118,141,871.83 份。A级基金份额净值1.0000元，A级份额5,822,888.84份，B级基金份额净值1.0000元，B 级份额112,318,982.99份。后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.2 利润表 会计主体：华富天盈货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2018年1月1日至 2017年3月3日(基金合 2018年6月30日 同生效日)至2017年6 月30日 一、收入 4,517,330.30 4,082,244.61 1.利息收入 4,304,788.79 4,082,244.61 其中：存款利息收入 1,329,112.62 2,958,630.98 债券利息收入 1,951,485.96 553,661.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,024,190.21 569,951.98 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 212,541.51 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 212,541.51 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 - - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 - - 列） 减：二、费用 497,319.71 401,096.90 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 197,905.60 187,248.97 2．托管费 6.4.8.2.2 49,476.39 46,812.23 3．销售服务费 6.4.8.2.3 20,233.18 9,887.03 4．交易费用 - - 5．利息支出 103,067.37 1,426.58 其中：卖出回购金融资产支出 103,067.37 1,426.58 6．其他费用 125,792.14 155,722.09 三、利润总额（亏损总额以“-” 4,020,010.59 3,681,147.71 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 4,020,010.59 3,681,147.71 填列） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华富天盈货币市场基金 本报告期：2018年1月1日 至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 304,309,189.55 - 304,309,189.55 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 4,020,010.59 4,020,010.59 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -186,167,317.72 - -186,167,317.72 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 372,896,487.16 - 372,896,487.16 2.基金赎回款 -559,063,804.88 - -559,063,804.88 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -4,020,010.59 -4,020,010.59 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 118,141,871.83 - 118,141,871.83 金净值） 上年度可比期间 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 210,067,722.89 - 210,067,722.89 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,681,147.71 3,681,147.71 期净利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 231,496,907.13 - 231,496,907.13 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 265,613,631.15 - 265,613,631.15 2.基金赎回款 -34,116,724.02 - -34,116,724.02 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -3,681,147.71 -3,681,147.71 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 441,564,630.02 - 441,564,630.02 金净值） 注：后附报表附注为本财务报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华富天盈货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）（证监许可[2017]111号）核准，基金合同于2017年3月3日生效。本基金为契约型 开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（天健验（2017）6-21号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。 本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限 公司。 根据《华富天盈货币市场基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于以下金融工具，包 括：（一）现金；（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单；（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。6.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税〔2016〕46号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》（财税〔2016〕70号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔2017〕56号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一)自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 (二)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (三)对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (四)证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 本基金合同于2017年3月3日生效，无上 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 年度可比期间。 兴业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（华安证券） 基金管理人的股东、代销机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的股票 交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本报告期内及上年度可比期间内本基金无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年3月3日(基金合同生效日)至 2017年6月30日 关联方名称 占当期债券 占当期债券 回购成交金额 回购 回购成交金额 回购 成交总额的 成交总额的 比例 比例 华安证券 2,700,000.00 100.00% - - 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本报告期内未产生佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年3月3日(基金合同生 6月30日 效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 197,905.60 187,248.97 的管理费 其中：支付销售机构的 5,968.00 12,315.06 客户维护费 注：支付基金管理人华富基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.20%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.20% /当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年3月3日(基金合同生 6月30日 效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 49,476.39 46,812.23 的托管费 注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值× 0.05% /当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富天盈货币A 华富天盈货币B 合计 华安证券 1,810.71 2,765.82 4,576.53 华富基金管理有限公司 7,297.70 6,696.79 13,994.49 合计 9,108.41 9,462.61 18,571.02 获得销售服务费的 上年度可比期间 各关联方名称 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富天盈货币A 华富天盈货币B 合计 华安证券 35.88 6,525.59 6,561.47 华富基金管理有限公司 510.54 2,815.02 3,325.56 合计 546.42 9,340.61 9,887.03 注：支付基金销售机构的基金销售服务费，本基金A类按前一日基金资产净值的0.25%计提，B 类按前一日基金资产净值的0.01%计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华富基金管理有限公 司，再由华富基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类日基金销售服务费＝A类前一日基金资产净值× 0.25% /当年天数 B类日基金销售服务费＝B类前一日基金资产净值× 0.01% /当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 华富天盈货币A 华富天盈货币B 基金合同生效日（ 2017 0.00 0.00 年3月3日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 0.00 78,105,768.79 期间申购/买入总份额 0.00 1,152,494.96 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 33,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 46,258,263.75 期末持有的基金份额 0.0000% 39.1500% 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年6月30日 华富天盈货币A 华富天盈货币B 基金合同生效日（2017 0.00 0.00 年3月3日）持有的基金份 额 期初持有的基金份额 0.00 110,000,000.00 期间申购/买入总份额 0.00 1,253,998.22 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 20,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 91,253,998.22 期末持有的基金份额 0.0000% 20.6700% 占基金总份额比例 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华富天盈货币A 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 上海华富利得 385,560.5000 0.3300% 0.00 0.0000% 资产管理有限 公司 华富天盈货币B 份额单位：份 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 上海华富利得 0.00 0.0000% 38,837,647.68 12.7700% 资产管理有限 公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 本表列示“持有的基金份额占基金总份额的比例”为占期末基金份额总额的比例。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017 名称 年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有 1,356,393.93 25,341.85 6,603,859.33 94,939.44 限公司 注：本表仅列示活期存款余额及产生利息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.9 期末（ 2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所债券正回购余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 25,005,215.83 21.14 其中：债券 25,005,215.83 21.14 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 41,367,539.50 34.97 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 3 银行存款和结算备付金合计 51,356,393.93 43.42 4 其他各项资产 555,071.01 0.47 5 合计 118,284,220.27 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见7.9.3期末其他各项资产构成。 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.45 其中：买断式回购融资 - 占基金 序号 项目 金额 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20% 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 43 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 53.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 2 30天(含)—60天 33.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 3 60天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 5 120天(含)—397天（含） 12.70 - 其中：剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债 合计 99.65 - 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,005,204.12 4.24 其中：政策性金融债 5,005,204.12 4.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,000,011.71 16.93 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 25,005,215.83 21.17 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 011800451 18南新工 100,000 10,000,290.10 8.46 SCP002 2 071800013 18东北证 100,000 9,999,721.61 8.46 券CP003 3 180201 18国开01 50,000 5,005,204.12 4.24 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0941% 报告期内偏离度的最低值 0.0065% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0345% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金所持有的债券（包括票据）的估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按 票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销， 每日计提收益或损失。 7.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在本 报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 555,071.01 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 555,071.01 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数 金份额 (户) 占总份额比 占总份额持有份额持有份额 例 比例 华富 116 50,197.32 4,946,544.07 84.95% 876,344.77 15.05% 天盈 货币 A 华富 3 37,439,661.00 112,318,982.99 100.00% 0.00 0.00% 天盈 货币 B 合计 119 992,788.84 117,265,527.06 99.26% 876,344.77 0.74% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 保险类机构 51,927,992.36 43.95% 2 基金类机构 46,258,263.75 39.15% 3 基金类机构 14,102,958.95 11.94% 4 基金类机构 4,559,493.08 3.86% 5 基金类机构 385,560.50 0.33% 6 个人 340,696.46 0.29% 7 个人 80,518.67 0.07% 8 个人 80,466.93 0.07% 9 个人 50,266.64 0.04% 10 个人 50,261.71 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本开放式 基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 华富天盈货币A 华富天盈货币B 基金合同生效日（2017年3月3日）基金份 48,722.89 210,019,000.00 额总额 本报告期期初基金份额总额 12,455,273.80 291,853,915.75 本报告期基金总申购份额 15,371,280.75 357,525,206.41 减:本报告期基金总赎回份额 22,003,665.71 537,060,139.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 5,822,888.84 112,318,982.99 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘张娅女士为华富 永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘郜哲先生为华富 中证100指数证券投资基金基金经理。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，张惠女士不再担任华 富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 10、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华安证券 2 - - - - - 注：1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48号），我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券 经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服 务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金新增华安证券二个交易单元。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华安证券 - - 2,700,000.00 100.00% - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：无。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投 持有基金 资 份额比例 者 序 达到或者 期初 申购 赎回 份额占 类 号 超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 别 的时间区 间 机 1 1.1-6.30 50,890,015.92 1,037,976.44 0.00 51,927,992.36 43.95% 构 2 1.1-6.30 78,105,768.79 1,152,494.96 33,000,000.00 46,258,263.75 39.15% 个 - - - - - - - 人 - - - - - - - - 产品特有风险 无 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无