华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 2017 年 12 月 31 日 基金管理人： 华富基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 送出日期： 2018 年 3 月 28 日 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 2 页 共 63 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017 年 3 月 3 日起至 2017 年 12 月 31 日止。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 3 页 共 63 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................7 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况................................................................................................ 11 §4 管理人报告.........................................................................................................................................12 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................18 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................19 §5 托管人报告.........................................................................................................................................20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................20 §6 审计报告.............................................................................................................................................21 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................21 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................21 §7 年度财务报表.....................................................................................................................................23 7.1 资产负债表................................................................................................................................23 7.2 利润表........................................................................................................................................24 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................25 7.4 报表附注....................................................................................................................................26 §8 投资组合报告.....................................................................................................................................49 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................49 8.2 债券回购融资情况....................................................................................................................49 8.3 基金投资组合平均剩余期限....................................................................................................49 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ....................................................50 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................50 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................51 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................51 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 4 页 共 63 页 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................52 8.9 投资组合报告附注....................................................................................................................52 §9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................54 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................54 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况............................................................................54 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................55 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................55 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................56 §11 重大事件揭示...................................................................................................................................57 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................57 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................57 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................59 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................59 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况.............................................................................................60 11.9 其他重大事件..........................................................................................................................60 §12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................62 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................62 12.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................62 §13 备查文件目录...................................................................................................................................63 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................63 13.2 存放地点..................................................................................................................................63 13.3 查阅方式..................................................................................................................................63 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 5 页 共 63 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华富天盈货币市场基金 基金简称 华富天盈货币 基金主代码 004285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 3 日 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 304,309,189.55 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 下属分级基金的交易代码： 004285 004286 报告期末下属分级基金的份额总额 12,455,273.80 份 291,853,915.75 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准 的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金 融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析， 合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均 风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华富基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 满志弘 张志永 联系电话 021-68886996 021-62677777-212004 电子邮箱 manzh@hffund.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 400-700-8001 95561 传真 021-68887997 021-62159217 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 区陆家嘴环路 1000 号 31 层 福州市湖东路 154 号 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路 上海市江宁路 168 号兴业大厦 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 6 页 共 63 页 1000 号 31 层 20 楼 邮政编码 200120 200041 法定代表人 章宏韬 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市钱江路 1366号华润大 厦 B 座 31 层 注册登记机构 华富基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴环路 1000号 31 层 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 7 页 共 63 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注： 1）本基金合同生效未满一年。 2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3）由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 4）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 5）本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天盈货币 A 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 ①－③ ②－④ 3.1.1 期间数据和 指标 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效 日)-2017 年 12 月 31 日 2016 年 2015 年 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 华富天 盈货币 A 华富天 盈货币 B 华富天盈 货币 A 华富天 盈货币 B 本期已实现收益 153,824.37 11,934,271.38 - - - - 本期利润 153,824.37 11,934,271.38 - - - - 本期净值收益率 3.2065% 3.4112% - - - - 3.1.2 期末数据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末基金资产净 值 12,455,273.80 291,853,915.75 - - - - 期末基金份额净 值 1.0000 1.0000 - - - - 3.1.3 累计期末指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 累计净值收益率 3.2065% 3.4112% - - - - 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 8 页 共 63 页 收益率① 收益率标 准差② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 1.0203% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.6800% 0.0022% 过去六个月 1.9891% 0.0019% 0.6805% 0.0000% 1.3086% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 3.2065% 0.0018% 1.1244% 0.0000% 2.0821% 0.0018% 华富天盈货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0811% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.7408% 0.0022% 过去六个月 2.1120% 0.0019% 0.6805% 0.0000% 1.4315% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 3.4112% 0.0018% 1.1244% 0.0000% 2.2868% 0.0018% 注：业绩比较基准收益率=同期七天通知存款利率(税后)，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 9 页 共 63 页 注：本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2017 年 3 月 3 日到 2017 年 9 月 3 日，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 10 页 共 63 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 11 页 共 63 页 注： 1) 上述比较期间为 2017 年 3 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日。 2) 合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 华富天盈货币 A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 153,543.50 280.87 - 153,824.37 注： - 合计 153,543.50 280.87 - 153,824.37 注： - 单位：人民币元 华富天盈货币 B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2017 11,900,280.79 33,990.59 - 11,934,271.38 注： - 合计 11,900,280.79 33,990.59 - 11,934,271.38 注： - 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 12 页 共 63 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人华富基金管理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字[2004]47 号 文核准开业， 4 月 19 日在上海正式注册成立。注册资本 2.5 亿元，公司股东为华安证券股份有限 公司、安徽省信用担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人管理了华富竞争力优选混合型证券投资基金、华富货币市场基金、华富成长 趋势混合型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选灵活配置混合型证 券投资基金、华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富中证 100 指数证券投资基金、华 富强化回报债券型证券投资基金、华富量子生命力混合型证券投资基金、华富中小板指数增强型 证券投资基金、华富保本混合型证券投资基金、华富灵活配置混合型证券投资基金、华富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金、华富恒财分级债券型证券投资基金、华富智慧城市灵活配置 混合型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富国泰民安灵活配置混合型证券投 资基金、华富旺财保本混合型证券投资基金、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富健康 文娱灵活配置混合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联世界灵活配置混合 型证券投资基金、华富安享保本混合型证券投资基金、华富安福保本混合型证券投资基金、华富 诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置 混合型证券投资基金、华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投 资基金、华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富天益货币市场基金、华富天盈货币市场基 金、华富产业升级灵活配置混合型证券投资基金、华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金， 共三十四只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富天盈 货币市场 基 金 经 理、华富 天益货币 市场基金 2017年 3月 3 日 - 十三年 中南财经政法大学 经济学学士、本科 学历，曾任珠海市 商业银行资金营运 部交易员，从事债 券研究及债券交易 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 13 页 共 63 页 经理、华 富弘鑫灵 活配置混 合型基金 经理、华 富保本混 合型基金 经理、华 富收益增 强债券型 基 金 经 理、华富 恒富 18 个 月定期开 放债券型 基 金 经 理、华富 恒财分级 债券型基 金经理、 华富恒稳 纯债债券 型基金经 理、华富 旺财保本 混合型基 金经理、 华富恒利 债券型基 金经理、 华富安福 保本混合 型基金经 理、华富 星玉衡一 年定期开 放混合型 基 金 经 理、公司 公募投资 决策委员 会委员、 公司总经 理助理、 固定收益 工作， 2006 年 11 月 加入华富基金管理 有限公司，曾任债 券交易员、华富货 币市场基金基金经 理助理、固定收益 部副总监、 2009 年 10 月 19 日至 2014 年 11 月 17 日任华 富货币市场基金基 金经理、 2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日任华富灵活 配置混合型基金基 金经理， 2016 年 6 月 28 日至 2017 年 7 月 4 日任华富灵活 配置混合型基金经 理。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 14 页 共 63 页 部总监 姚姣姣 华富天盈 货币市场 基 金 经 理、华富 天益货币 市场基金 基 金 经 理、华富 货币市场 基金基金 经理、华 富恒稳纯 债债券型 基金基金 经理、华 富恒富 18 个月定期 开放债券 型基金经 理 2017 年 3 月 14 日 - 五年 复旦大学金融学研 究生学历、硕士学 位。先后任职于广 发银行股份有限公 司、上海农商银行 股 份 有 限 公 司 ， 2016年 11月加入华 富基金管理有限公 司。 倪莉莎 华富天盈 货币市场 基金基金 经理、华 富恒财分 级债券型 基金基金 经理 2017 年 9 月 12 日 - 三年 英国曼彻斯特大学 管理学收硕士，研 究生学历。 2014 年 2 月加入华富基金 管理有限公司，先 后担任集中交易部 助理交易员、交易 员，固定收益部华 富货币市场基金、 华富天益货币市场 基金、华富益鑫灵 活 配 置 混 合 型 基 金、华富恒财分级 债券型基金的基金 经理助理。 注：胡伟任职日期指该基金成立之日，姚姣姣、倪莉莎任职日期指公司作出决定之日。证券从业 年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、 基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 基金运作合法合规，不存在损害基金 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 15 页 共 63 页 份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华富基金管 理有限公司公平交易管理制度》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公司的公平交易制度 所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同 时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体 控制措施如下： 在研究分析和投资决策环节，公司通过建立规范、完善的研究管理平台，为所有的投资组合 经理提供公平的研究服务和支持。公司的各类投资组合，在保证其决策相对独立的同时，在获取 投资信息、投资建议及决策实施方面均享有公平的机会。各投资组合经理根据其管理的投资组合 的投资风格和投资策略，制定客观、完整的交易决策规则，并按照这些规则进行投资决策，保证 各投资组合投资决策的客观性和独立性。 在交易执行环节，公司设立独立的集中交易部门，通过实行集中交易制度和公平的交易分配 制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。交易执行的公平原则：“价格优先、时间优先、 综合平衡、比例实施”，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。 公司通过完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，确保各投资 组合获得公平的交易机会。 在行为监控和分析评估环节，公司将公平交易作为日常交易监控的重要关注内容，加强对投 资交易行为的监察稽核力度，公司集中交易部、监察稽核部等相关部门严格按照公司关于异常交 易的界定规则对违反公平交易原则的异常交易进行识别、监控与分析。每日交易时间结束后，集 中交易部对每一笔公平交易的执行结果进行登记，逐笔备注发生公平交易各指令的先后顺序及实 际执行结果，由具体执行的交易员签字确认留档，并交监察稽核部备案。公司监察稽核部分别于 每季度和每年度对公司管理的不同投资组合整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、 3 日内、 5 日内）同向交易的交易价差进行分 析。本报告期内，根据纳入样本内的数据分析结果，未发现明显异常情况。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 16 页 共 63 页 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年全年，规模以上工业增加值比上年增长 6.6%。增速比上年加快 0.6 个百分点。房地产 库存持续下降，商品房销售增速继续回落。固定资产投资增速缓步下行，其中， 2017 年基建投资 承托了总体投资增速。消费品零售市场仍然稳健，新增消费额增加平稳，消费增速保持在 10.3%， 成为经济增长的重要支撑。出口形势受全球经济复苏形势同步向好影响明显改善。 2017 年，债券市场走势是对金融体系加杠杆带动收益率下行超过基本面的修复，收益率中枢 的进一步抬升、曲线的平坦化；绝对收益水平从过低回归到相对合理的水平，并且在充分预期政 策执行力度后，叠加去杠杆以及资金面扰动，部分高评级债券有估值超调可能，债市的配置价值 已经出现。 2017 年债券市场走势从年初开始至 4 月中旬，由于资金面紧张、加息，引发债市调整；之后 到 6 月中旬，监管趋严的态势及预期主导利率波动上行走势； 6 月下旬至三季度末，债市窄幅调 整引发预期逐渐转乐观； 10 月至年末，经济韧性超预期后，市场进一步调整上行。 本基金在全年操作上，以安全性和流动性管理为主要目标，根据对资金面的预判以及货币市 场工具的选择，在符合《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》前提下，优化资产 配置结构，取得稳定与合理的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2017 年 3 月 3 日正式成立。 2017 年华富天盈货币 A 类基金份额净值收益率为 3.2065%，期间业绩比较基准 1.1244%，期间年化收益率 3.7897%。华富天盈货币 B 类基金份额净 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 17 页 共 63 页 值收益率为 3.4112%，期间业绩比较基准 1.1244%，期间年化收益率 4.0276%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018 年，年初资金面短期边际放松，但整体流动性依然将保持紧平衡状况。叠加严监管 的持续推进，更加细化的金融去杠杆监管政策出台与落地，债市资金供给将持续承压，长端利率 易上难下，收益率曲线预计陡峭化。而从绝对回报角度，债券收益率已至历史分位较高水平，配 置价值也已具备。但趋势性机会仍需要等待，短期交易性机会可期但级别较小。 2018 年，本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，认真研究各个潜在投资领域的机 会，通过适当择时与资产品种选择，获取合理收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2017 年度，为加强公司内部控制，监察稽核工作从制度建设和内部监察稽核入手为公司持续 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立、客观、公正地开展基金 运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期 向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1、加强内部控制制度建设，完善内部控制环境。 2017 年，为了确保公司旗下基金投资同业 存单的行为合法合规、科学有效正常运转，防范和化解基金投资运作过程中可能发生的超过基金 资产风险承受能力的投资行为，制定了《同业存单投资管理办法》；为保护基金持有人利益，规范 基金的投资与研究业务，有效地控制风险，修订了《股票池管理办法》；为建立压力测试的风险监 测与预警制度，规范旗下基金压力测试的流程，制定了《压力测试工作管理办法》；为规范公司网 上交易和柜台直销行为，确保基金和专户销售的投资者适当性管理，维护投资者合法权益，制定 了《投资者适当性管理制度》；为进一步加强内部控制，预防洗钱活动，规范公司可疑交易报告行 为，修订了《大额交易和可疑交易报告制度》与《反洗钱内部控制制度》；为规范公司拟管理的交 易型开放式指数证券投资基金的投资与运营活动，防范该种类型基金运作中的风险，制定了《 ETF 基金风险管理办法》与《 ETF 投资管理业务流程》；为加强公司内部合规管理，实现持续规范发展， 保障公司依法合规、稳健经营，制定了《华富基金管理有限公司合规管理制度》，并修订了《华富 基金管理有限公司监察稽核制度》和《华富基金管理有限公司总经理工作细则》；为规范与子公司 的关系，加强对子公司的管理、监督、指导和支持，进一步完善子公司的法人治理结构、促进子 公司按现代企业制度规范运作，全面落实公司的经营方针，保障股东权益、提高投资效益，制定 了《华富基金管理有限公司子公司管理制度》；为进一步规范公司的财务行为，加强财务管理的监 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 18 页 共 63 页 督职能，建立规范的财务工作秩序，提高经营效益，修订了《华富基金管理有限公司财务管理制 度》；为进一步维护基金投资人利益，加强公司基金销售业务管理，促进诚信、合法、有效开展基 金销售业务，修订了《华富基金管理有限公司基金销售管理制度》。 2、多方位开展监察稽核工作，不断提高稽核覆盖面和检查力度。通过定期和不定期监察稽核 工作的开展，公司的各个部门、各项业务的规范性和完善性都得到了较大的提高，各部门及时发 现和弥补了制度建设中的漏洞和缺陷，实际业务操作流程更加科学有效。 3、加强风险监控，严格控制投资风险，通过对各基金的运行状况、投资比例、相关指标进行 监控和跟踪，及时报告异常情况，确保基金投资规范运作。 4、扩大风险控制工作的覆盖面。风险控制工作不再局限于投资管理，从公司运营整体规范要 求，风险控制渗透在业务的各个环节和所有部门，每月定时向风险控制委员会报告，进行及时的 风险揭示。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，提高内部监察稽核工作的 科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为了有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定，成立了估值委员会， 并制订了相关制度和流程。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保 基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金 估值政策由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公 司估值委员会主席为公司总经理，成员包括总经理、副总经理、运作保障部负责人、监察稽核部 负责人以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会所有相关人员均具有丰富 的行业分析经验和会计核算经验等证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被 歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式，每日计算当日收益并按基金份额面值 1.00 元分配后转入持有人权益，每日结转当日收益到基金份额持有人基金账户。本基金在本年度 A 级 应分配收益 153,824.37 元， B 级应分配收益 11,934,271.38 元，已全部分配，符合法律法规和《基 金合同》的相关规定。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 19 页 共 63 页 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 从 2017 年 4 月 6 日起至本报告期末（ 2017 年 6 月 30 日），本基金份额持有人数量存在连续 二十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（ 2017 年 6 月 30 日）基金份额持有人数量仍 不满二百人。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 20 页 共 63 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 21 页 共 63 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 天健审〔 2018〕 6-48 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华富天盈货币市场基金全体持有人 审计意见 我们审计了华富天盈货币市场基金（以下简称华富天盈货币基金） 财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表， 2017 年 3 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日的利润表、持有人权 益（基金净值）变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了华富天盈货币基金 2017 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2017 年 3 月 3 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日的经营成果和持有人权益（基金净值）变动。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于华富天盈货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 其他信息 华富天盈货币基金管理人（以下简称管理层）对其他信息负责。其 他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估华富天盈货币基金的持续经营 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 22 页 共 63 页 能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假 设，除非基金进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华富天盈货币基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对华富天盈货币基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华富天盈货币基金不 能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就基金的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项 进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺 陷。 会计师事务所的名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 曹小勤 林晶 会计师事务所的地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 审计报告日期 2018 年 3 月 26 日 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 23 页 共 63 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体： 华富天盈货币市场基金 报告截止日： 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 80,642,654.89 - 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 169,193,139.28 - 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 169,193,139.28 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 53,475,440.21 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 1,441,374.08 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 304,752,608.46 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 50,748.95 - 应付托管费 12,687.24 - 应付销售服务费 4,953.58 - 应付交易费用 7.4.7.7 13,185.29 - 应交税费 - - 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 24 页 共 63 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 361,843.85 - 负债合计 443,418.91 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 304,309,189.55 - 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 304,309,189.55 - 负债和所有者权益总计 304,752,608.46 - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。报告截止日 2017 年 12 月 31 日， 华富天盈货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 12,455,273.80 份；华富天盈货币 B 基金 份额净值 1.0000 元，基金份额总额 29,1853,915.75 份。华富天盈货币份额总额合计为 304,309,189.55 份。 后附报表附注为本财务报表的组成部分。 7.2 利润表 会计主体： 华富天盈货币市场基金 本报告期： 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合 同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 13,507,461.01 - 1.利息收入 13,476,000.72 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,028,815.35 - 债券利息收入 6,246,645.07 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 2,200,540.30 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“ -”填列） 31,460.29 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 31,460.29 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 7.4.7.17 - - 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 25 页 共 63 页 4. 汇兑收益（损失以“ -”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“ -”号填 列） 7.4.7.18 - - 减： 二、费用 1,419,365.26 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 591,154.12 - 2．托管费 7.4.10.2.2 147,788.42 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 38,810.44 - 4．交易费用 7.4.7.19 - - 5．利息支出 241,093.07 - 其中：卖出回购金融资产支出 241,093.07 - 6．其他费用 7.4.7.20 400,519.21 - 三、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 12,088,095.75 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“ -”号 填列） 12,088,095.75 - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 后附报表附注为本财务报表的组成 部分。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 华富天盈货币市场基金 本报告期： 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 210,067,722.89 - 210,067,722.89 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 12,088,095.75 12,088,095.75 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ -”号填 列） 94,241,466.66 - 94,241,466.66 其中： 1.基金申购款 822,268,343.52 - 822,268,343.52 2.基金赎回款 -728,026,876.86 - -728,026,876.86 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - -12,088,095.75 -12,088,095.75 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 26 页 共 63 页 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 304,309,189.55 - 304,309,189.55 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - - - 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“ -”号填 列） - - - 其中： 1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______章宏韬______ ______余海春______ ____陈大毅____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华富天盈货币市场基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）（证监许可[2017]111 号）核准，基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效。本基金为契约型 开放式，存续期限不定期。设立时募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（天健验（ 2017） 6-21 号）。有关基金设立文件已按规定向中国证监会备案。 本基金的管理人和基金份额登记机构为华富基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 27 页 共 63 页 公司。 根据《华富天盈货币市场基金基金合同》的规定，本基金的投资范围限于以下金融工具，包 括：（一）现金；（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单；（三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证 券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，同时参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金会计核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真实、完整地反映了基金的财 务状况、经营成果和净值变动等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期会计报表的实际编制期间为 2017 年 3 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币；记账本位币单位为元。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前持有的股票投 资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产，其他金融资产划分为贷款和应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 28 页 共 63 页 到期投资。 (2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债）、其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金 融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入 初始确认金额。 本基金按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的 交易费用，但下列情况除外： (1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余 成本计量； (2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权 益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 本基金采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外： (1) 以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债 时可能发生的交易费用； (2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量； (3) 不属于指定为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计 入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者 进行后续计量： 1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额； 2) 初始确认金额扣 除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法 处理： (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利 得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益； 处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动 收益。 (2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的 利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投 资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之后的差额确认为投资收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 29 页 共 63 页 酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该 金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 (1) 估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利 用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使 用的输入值分以下层级，并依次使用： 1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包 括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以 外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入 值等； 3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察 市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据 做出的财务预测等。 (2) 估值方法及关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的估值实务操作，本基金确定以下类别投资的公允 价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1) 债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，以买入成本列示，按照票面利率或商定利率 每日计提利息，并考虑其买入时的溢价或折价在剩余存续期内按实际利率法进行摊销； 2) 债券回购按成本法估值，基金持有的银行存款以本金列示，按商定利率逐日计提利息； 3) 本基金存续期间，基金管理人定期计算货币市场基金投资组合摊余成本与其他可参考公允 价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的 摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的（偏离度超过 0.5%），按其他公允价值指标 对组合的账面价值进行调整，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元， 可恢复使用摊余成本法估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 30 页 共 63 页 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债 务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价 值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按 直线法近似计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认； 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利 率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第三位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式及红利再投资形式分配。 期末可供分 配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基 金收益于分红除权日从持有人权益转出。 7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 无。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 31 页 共 63 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期本基金会计政策无变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本报告期本基金会计估计无变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本报告期本基金无重大会计差错。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔 2008〕 1 号）、《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔 2012〕 85 号）、《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔 2015〕 101 号）、《关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔 2016〕 36 号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》（财税〔 2016〕 46 号）、《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通 知》（财税〔 2016〕 70 号）及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (一)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往 来利息收入亦免征增值税。 (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征收企业所得税； (三) 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年） 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所 得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企 业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 32 页 共 63 页 活期存款 642,654.89 - 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3 个月 - - 其他存款 80,000,000.00 - 合计： 80,642,654.89 - 注： 1）本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 2）其他存款所列金额为基金投资于有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存 款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 169,193,139.28 169,102,000.00 -91,139.28 -0.0299% 合计 169,193,139.28 169,102,000.00 -91,139.28 -0.0299% 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - - 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 注： 1）本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间； 2）偏离金额＝影子定价－摊余成本； 3）偏离度＝偏离金额/摊余成本确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 33 页 共 63 页 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 53,475,440.21 - 合计 53,475,440.21 - 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 508.63 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 353,638.91 - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 974,497.53 - 应收买入返售证券利息 112,729.01 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 - - 合计 1,441,374.08 - 注： 1）本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 2）应收其他存款利息所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款利息。 7.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期末无其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 34 页 共 63 页 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 - - 银行间市场应付交易费用 13,185.29 - 合计 13,185.29 - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提审计费 50,000.00 - 预提信息披露费 300,000.00 预提中债账户维护费 4,500.00 预提上清所账户维护费 4,500.00 预提上清所查询费 300.00 应付汇划费 2,543.85 合计 361,843.85 - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华富天盈货币 A 项目 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 48,722.89 48,722.89 本期申购 15,828,062.73 15,828,062.73 本期赎回(以"-"号填列) -3,421,511.82 -3,421,511.82 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 12,455,273.80 12,455,273.80 金额单位：人民币元 华富天盈货币 B 项目 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 35 页 共 63 页 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 210,019,000.00 210,019,000.00 本期申购 806,440,280.79 806,440,280.79 本期赎回(以"-"号填列) -724,605,365.04 -724,605,365.04 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 291,853,915.75 291,853,915.75 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华富天盈货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 153,824.37 - 153,824.37 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -153,824.37 - -153,824.37 本期末 - - - 单位：人民币元 华富天盈货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 11,934,271.38 - 11,934,271.38 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -11,934,271.38 - -11,934,271.38 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 36 页 共 63 页 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效 日)至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 121,342.11 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 4,889,955.59 - 结算备付金利息收入 24.65 - 其他 17,493.00 - 合计 5,028,815.35 - 注： 1）本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 2）其他存款利息收入所列金额为基金投资于有存款期限，但根据协议可提前支取且没有利息损失 的银行存款利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 注：本基金本报告期无股票投资收益。 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合 同生效日)至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 债券投资收益——买卖债券（ 、 债 转股及债券到期兑付）差价收入 31,460.29 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 31,460.29 - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合 同生效日)至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年 12月31日 卖出债券（ 、 债转股及债券到期兑 付）成交总额 759,647,347.61 - 减：卖出债券（ 、 债转股及债券到 期兑付）成本总额 757,349,579.93 - 减：应收利息总额 2,266,307.39 - 买卖债券差价收入 31,460.29 - 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 37 页 共 63 页 注:本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 注：本基金本报告期内无股利收益 7.4.7.17 公允价值变动收益 注：本基金本报告期内无公允价值变动收益 7.4.7.18 其他收入 注：本基金本报告期内无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 注：本基金本报告期内无交易费用。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费用 50,000.00 - 信息披露费 300,000.00 - 银行汇划费用 22,219.21 - 债券帐户维护费 27,000.00 上清所查询服务费 300.00 其他 1,000.00 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 38 页 共 63 页 合计 400,519.21 - 注： 1）本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 2）其他为开股东账户费用及上清所查询服务费 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无 7.4.8.2 资产负债表日后事项 税收政策变动的非调整事项 根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔 2016〕 36 号）、《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔 2016〕 140 号）、《关 于资管产品增值税有关问题的通知》（财税〔 2017〕 56 号）、《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》（财税〔 2017〕 90 号）等相关法规，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人 运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 除上述事项外，截至本报告批准报出日，无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华富基金管理有限公司 基金发起人、管理人、注册登记人、销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 华安证券股份有限公司（华安证券） 基金管理人的股东、代销机构 上海华富利得资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。本报告期内本基金无通过关联方交 易单元进行的股票交易。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 39 页 共 63 页 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。本报告期本基金无通过关联方交易 单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 华安证券 5,000,000.00 100.00% - - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。本基金本报告期内未通过关联方交 易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。本报告期内未产生佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效 日)至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 591,154.12 - 其中：支付销售机构的 客户维护费 29,516.14 - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。支付基金管理人华富基金管理有限 公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月 支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 ×0.20% / 当年天数。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 40 页 共 63 页 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效 日)至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 147,788.42 - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。支付基金托管人中国建设银行的基 金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算 公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 合计 华安证券 607.77 15,512.17 16,119.94 华富基金管理有限公司 8,493.85 13,654.23 22,148.08 合计 9,101.62 29,166.40 38,268.02 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 合计 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。支付基金销售机构的基金销售服务 费，本基金 A 类按前一日基金资产净值的 0.25%计提， B 类按前一日基金资产净值的 0.01%计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： A 类日基金销售服务费＝A 类前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数 B 类日基金销售服务费＝B 类前一日基金资产净值 × 0.01% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 41 页 共 63 页 项目 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 基金合同生效日（2017 年 3 月 3 日 ）持有的基金份 额 0.00 110,011,000.00 期初持有的基金份额 0.00 110,011,000.00 期间申购/买入总份额 0.00 3,094,768.79 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 35,000,000.00 期末持有的基金份额 0.00 78,105,768.79 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.0000% 25.6700% 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 基金合同生效日（2017 年 3 月 3 日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求，申购买 入总份额里包含红利再投、转换入份额。 此表份额统计的份额为年末最后一个交易日 2017 年 12 月 29 日。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 华富天盈货币 B 份额单位：份 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 42 页 共 63 页 关联方名称 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 上海华富利 得资产管理 有限公司 38,837,647.68 12.7600% - - 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 3 月 3 日(基金合同生效日)至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份 有限公司 642,654.89 121,342.11 - - 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。本表仅列示活期存款余额及产生利 息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 华富天盈货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 153,543.50 280.87 - 153,824.37 - 华富天盈货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 11,900,280.79 33,990.59 - 11,934,271.38 - 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 43 页 共 63 页 7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金没有因认购新发/增发证券而于本报告期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所债券正回购余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人已建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系，并设定 适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 董事会下设风险管理委员会，负责对公司风险管理制度进行审查并提供咨询和建议。总经理 下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和 监控。公司设督察长，组织、指导公司监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况 和公司的内部风险控制情况。公司设有独立的监察稽核部门，监察稽核部有权对公司各部门内部 风险控制制度的建立和落实情况进行检查，对公司的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分 析，提出改进意见，上报总经理，通报督察长。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 44 页 共 63 页 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估 以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 9,999,286.52 - A-1 以下 0.00 - 未评级 20,009,928.06 - 合计 30,009,214.58 - 注：数据按摊余成本法计算，未包括应收利息。列示对象包括短期融资券、一年期以内的资产支 持证券等债券基金可投资的短期信用产品，不包括国债、 地方政府债、政策性金融债等利率债产 品。信用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 9,999,286.52 - AAA 以下 0.00 - 其中低于 AA 以下 0.00 - 未评级 20,009,928.06 - 合计 30,009,214.58 - 注：数据按摊余成本法计算，未包括应收利息。列示对象包括期末本基金所投资的所有信用产品， 具体包括短期融资券、公司债、企业债、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、商业银行债、 非银行金融债等债券基金可投资的信用产品，不包括国债、地方政府债、政策性金融债等利率债 产品。短期信用产品的长期信用评级指主体评级，长期信用产品的长期信用评级指债券评级。信 用等级按期末评级结果列示。 7.4.13.3 流动性风险 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易。 因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 45 页 共 63 页 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般 不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的 大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立 于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 60,642,654.89 20,000,000.00 - - - - 80,642,654.89 交易性金融资 产 39,897,709.60109,508,180.4819,787,249.20 - - -169,193,139.28 买入返售金融 资产 53,475,440.21 - - - - - 53,475,440.21 应收利息 - - - - -1,441,374.08 1,441,374.08 资产总计 154,015,804.70129,508,180.4819,787,249.20 - -1,441,374.08304,752,608.46 负债 应付管理人报 酬 - - - - - 50,748.95 50,748.95 应付托管费 - - - - - 12,687.24 12,687.24 应付销售服务 费 - - - - - 4,953.58 4,953.58 应付交易费用 - - - - - 13,185.29 13,185.29 其他负债 - - - - - 361,843.85 361,843.85 负债总计 - - - - - 443,418.91 443,418.91 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 46 页 共 63 页 利率敏感度缺 口 154,015,804.70129,508,180.4819,787,249.20 - - 997,955.17304,309,189.55 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 负债 注：本基金合同于 2017 年 3 月 3 日生效，无上年度可比期间。本表按照金融资产或金融负债的重 新定价日或到期日孰早者作为期限分类标准。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除利率外其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 市场利率下降 25 基 点 67,225.77 - 市场利率上升 25 基 点 -67,028.98 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投 资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 47 页 共 63 页 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - - - 注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他 价格风险。 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 注：本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，因此无重大其他 价格风险。 7.4.13.4.3 采用风险价值法管理风险 - 假设 1.置信区间 95% 2.观察期 1 年 分析 风险价值 （单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 12 月 31 日） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日） 合计 69,129,862.67 - 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知 （财会〔 2010〕 25 号） ” （以下简称“通知” ）要求，本基金对年末持有的以公允价值计量的金 融资产按照公允价值的取得方式分为三层：第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在 活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产 或负债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依 据做必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。根据通知要求， 年末本基金持有的以公允价值计量的资产分层列示如下： 类别 2017 年 12 月 31 日公允价值 2016 年 12 月 31 日公允价值 第一层次 - - 第二层次 169,193,139.28 - 第三层次 - - 合计 169,193,139.28 - 根据《关于发布的通知》（中基协发[2014]24 号）的要求，本基金自 2015 年 3 月 30 日起，对 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的价格数 据进行估值（估值标准另有规定的除外），本基金持有的以公允价值计量的上述资产计入第二层次。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 49 页 共 63 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（ %） 1 固定收益投资 169,193,139.28 55.52 其中： 债券 169,193,139.28 55.52 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 53,475,440.21 17.55 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 80,642,654.89 26.46 4 其他各项资产 1,441,374.08 0.47 5 合计 304,752,608.46 100.00 注：本表列示的其他各项资产详见 8.9.3 期末其他各项资产构成。 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（ %） 1 报告期内债券回购融资余额 2.28 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例（ %） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 50 页 共 63 页 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 97 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 14 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（ %） 各期限负债占基金资 产净值的比例（ %） 1 30 天以内 50.61 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 19.67 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 3 60 天(含)—90 天 22.89 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 4 90 天(含)—120 天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 5 120 天(含)—397 天（含） 6.50 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - - 合计 99.67 - 8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（ %） 1 国家债券 - - 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 51 页 共 63 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,989,153.65 6.57 其中：政策性金融债 19,989,153.65 6.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,009,214.58 9.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 119,194,771.05 39.17 8 其他 - - 9 合计 169,193,139.28 55.60 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（ %） 1 011754099 17 陕煤化 SCP004 200,000 20,009,928.06 6.58 2 111708348 17 中信银 行 CD348 200,000 19,956,861.40 6.56 3 111709483 17 浦发银 行 CD483 200,000 19,826,481.22 6.52 4 111714260 17 江苏银 行 CD260 200,000 19,824,893.26 6.51 5 071721011 17 渤海证 券 CP011 100,000 9,999,286.52 3.29 6 170306 17 进出 06 100,000 9,997,584.08 3.29 7 170204 17 国开 04 100,000 9,991,569.57 3.28 8 111711443 17 平安银 行 CD443 100,000 9,971,720.24 3.28 9 111717256 17 光大银 行 CD256 100,000 9,969,127.96 3.28 10 111715388 17 民生银 行 CD388 100,000 9,954,572.29 3.27 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0515% 报告期内偏离度的最低值 -0.0615% 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 52 页 共 63 页 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0169% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,441,374.08 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,441,374.08 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 53 页 共 63 页 8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 54 页 共 63 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 华 富 天 盈 货 币 A 99 125,810.85 12,270,571.00 98.52% 184,702.80 1.48% 华 富 天 盈 货 币 B 7 41,693,416.54 291,853,915.75 100.00% 0.00 0.00% 合计 106 2,870,841.41 304,124,486.75 99.94% 184,702.80 0.06% 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对合计数，为 占期末基金份额总额的比例。 此表份额统计的份额为年末最后一个交易日 2017 年 12 月 29 日。 9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 基金类机构 78,105,768.79 25.68% 2 保险类机构 50,890,015.92 16.73% 3 保险类机构 50,019,415.39 16.45% 4 保险类机构 50,011,197.55 16.44% 5 基金类机构 38,837,647.68 12.77% 6 基金类机构 13,821,058.25 4.54% 7 券商类机构 10,026,475.28 3.30% 8 基金类机构 4,473,746.35 1.47% 9 基金类机构 4,283,198.94 1.41% 10 其他机构 3,103,776.62 1.02% 注：此表份额统计的份额为年末最后一个交易日 2017 年 12 月 29 日。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 55 页 共 63 页 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 华富天盈货 币 A 0.00 - 华富天盈货 币 B 0.00 - 合计 0.00 - 注：本期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 华富天盈货币 A 0 华富天盈货币 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华富天盈货币 A 0 华富天盈货币 B 0 合计 0 注：本期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 56 页 共 63 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 华富天盈货币 A 华富天盈货币 B 基金合同生效日（ 2017 年 3 月 3 日）基金份 额总额 48,722.89 210,019,000.00 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 15,828,062.73 803,344,237.19 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 赎回份额 3,421,511.82 721,509,321.44 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 12,455,273.80 291,853,915.75 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 57 页 共 63 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富货币市场基金基金经理。 2、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富恒稳纯债债券型证券投资基金基金经理。 3、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富天益货币市场基金基金经理。 4、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，王翔先生不再担任华 富成长趋势混合型证券投资基金基金经理的职务。 5、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘陈启明先生为华 富成长趋势混合型证券投资基金基金经理。 6、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富天盈货币市场基金基金经理。 7、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 8、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，刘文正先生不再担任 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 9、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华 富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 10、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 11、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华 富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 12、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，翁海波先生不再担任 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金基金经理的职务。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 58 页 共 63 页 13、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 14、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富 天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 15、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华 富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 16、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富 物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 17、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘翁海波先生为华 富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 18、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华 富恒财分级债券型证券投资基金基金经理。 19、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘姚姣姣女士为华 富恒富 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 20、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘龚炜先生为华富 量子生命力混合型证券投资基金基金经理。 21、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘倪莉莎女士为华 富天盈货币市场基金基金经理。 22、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华 富中小板指数增强型证券投资基金基金经理。 23、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，增聘高靖瑜女士为华 富中证 100 指数证券投资基金基金经理。 24、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华 富中小板指数增强型证券投资基金基金经理的职务。 25、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华 富中证 100 指数证券投资基金基金经理的职务。 26、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，朱蓓女士不再担任华 富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 27、经华富基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，因工作需要，孔庆卿先生不再担任 华富量子生命力混合型证券投资基金基金经理的职务。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 59 页 共 63 页 28、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未有改聘为其审计的会计师事务所情况。本基金本年度需支付给审计机 构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬为 5 万元人民币。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）从 2012 年起为本公司提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华安证券 2 - - - - - 注： 1)根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字 [2007]48 号）， 我公司修订了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序，在比较了多家证券 经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，选择了研究能力强、内部管理规范、信息资讯服 务能力强的券商租用了基金专用交易单元。 2)本报告期本基金新增华安证券二个交易单元。 3)此处的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合 计，不单指股票交易佣金。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 60 页 共 63 页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华安证券 - -5,000,000.00 100.00% - - 注：债券交易中企业债及可分离债券的成交金额按净价统计，可转债的成交金额按全价统计。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 注：无。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《华富天盈货币市场基金基金 合同生效公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017 年 3 月 6 日 2 《华富基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加上海 万得投资顾问有限公司为代销 机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017 年 3 月 8 日 3 《华富天盈货币市场基金开放 日常申购、赎回、转换及定投业 务的公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 3月 11 日 4 《华富基金管理有限公司关于 增聘基金经理的公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 3月 16 日 5 《华富基金管理有限公司关于 增加注册资本及修改公司章程 的公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 6月 20 日 6 《华富天盈货币市场基金 2017 年第 2 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 7月 20 日 7 《华富基金管理有限公司关于 系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 7月 27 日 8 《华富基金管理有限公司关于 旗下部分开放式基金增加浙江 金观诚财富管理有限公司为代 销机构的公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 8月 22 日 9 《华富天盈货币市场基金 2017 年半年度报告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 8月 26 日 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 61 页 共 63 页 10 《华富基金管理有限公司关于 增聘基金经理的公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 9月 13 日 11 《华富天盈货币市场基金“国 庆” 假期结束恢复申购及转入 业务的公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 9月 26 日 12 《华富天盈货币市场基金“国 庆” 假期前暂停申购及转入业 务的公告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017年 9月 26 日 13 《华富天盈货币市场基金 2017 年第 3 季度报告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017 年 10 月 25 日 14 《华富基金管理有限公司关于 系统暂停服务的通知》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017 年 11 月 16 日 15 《关于华富基金管理有限公司 旗下产品实施增值税政策的公 告》 在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》上公告 2017 年 12 月 30 日 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 62 页 共 63 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 3.3-12.3 1 110,011,000.0 0 3,094,768.7 9 35,000,000.0 0 78,105,768.7 9 25.67 % 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 无 注：此表份额统计的份额为年末最后一个交易日 2017 年 12 月 29 日。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华富天盈货币市场基金 2017 年年度报告 第 63 页 共 63 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、《华富天盈货币市场基金基金合同》 2、《华富天盈货币市场基金托管协议》 3、《华富天盈货币市场基金招募说明书》 4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。