华富天盈货币市场基金 2017 年第 4 季度报告 2017年12月31日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年1月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为2017年10月1日至2017年12月31日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富天盈货币 基金主代码 004285 交易代码 004285 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月3日 报告期末基金份额总额 304,309,189.55份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国 内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、 投资策略 货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安 排组合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性 的投资策略和精细化的操作手法，发现和捕捉市场 的机会，实现基金的投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票 型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富天盈货币A 华富天盈货币B 下属分级基金的交易代码 004285 004286 报告期末下属分级基金的份额总额 12,455,273.80份 291,853,915.75份 第2页共17页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日） 华富天盈货币A 华富天盈货币B 1. 本期已实现收益 96,321.99 3,947,442.97 2．本期利润 96,321.99 3,947,442.97 3．期末基金资产净值 12,455,273.80 291,853,915.75 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天盈货币A 阶段 净值收益 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0203% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.6800% 0.0022% 月 华富天盈货币B 阶段 净值收益率 净值收益率标 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ ① 准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 1.0811% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.7408% 0.0022% 月 第3页共17页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 第4页共17页 注：本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为2017年3月3日到2017年11月3日，建仓期 结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 华富天盈 中南财经政法大学经济学学 货币市场 士、本科学历，曾任珠海市 基金经理、 商业银行资金营运部交易员， 华富天益 从事债券研究及债券交易工 胡伟 货币市场 2017年 - 十三年 作，2006年11月加入华富 基金经理、 3月3日 基金管理有限公司，曾任债 华富弘鑫 券交易员、华富货币市场基 灵活配置 金基金经理助理、固定收益 混合型基 部副总监、2009年10月 金经理、 19日至2014年11月17日 第5页共17页 华富保本 任华富货币市场基金基金经 混合型基 理、2014年8月7日至 金经理、 2015年2月11日任华富灵 华富收益 活配置混合型基金基金经理， 增强债券 2016年6月28日至2017年 型基金经 7月4日任华富灵活配置混 理、华富 合型基金经理。 恒富18个 月定期开 放债券型 基金经理、 华富恒财 分级债券 型基金经 理、华富 恒稳纯债 债券型基 金经理、 华富旺财 保本混合 型基金经 理、华富 恒利债券 型基金经 理、华富 安福保本 混合型基 金经理、 华富星玉 衡一年定 期开放混 合型基金 经理、公 司公募投 资决策委 员会委员、 公司总经 理助理、 固定收益 部总监 华富天盈 复旦大学金融学研究生学历、 货币市场 2017年 硕士学位。先后任职于广发 姚姣姣 基金经理、 3月14日- 五年 银行股份有限公司、上海农 华富天益 商银行股份有限公司， 货币市场 2016年11月加入华富基金 第6页共17页 基金基金 管理有限公司。 经理、华 富货币市 场基金基 金经理、 华富恒稳 纯债债券 型基金基 金经理、 华富恒富 18个月定 期开放债 券型基金 经理 英国曼彻斯特大学管理学收 华富天盈 硕士，研究生学历。2014年 货币市场 2月加入华富基金管理有限 基金基金 公司，先后担任集中交易部 倪莉莎 经理、华 2017年 - 三年 助理交易员、交易员，固定 富恒财分 9月12日 收益部华富货币市场基金、 级债券型 华富天益货币市场基金、华 基金基金 富益鑫灵活配置混合型基金、 经理 华富恒财分级债券型基金的 基金经理助理。 注：胡伟的任职日期指该基金成立之日，姚姣姣、倪莉莎的任职日期指公司决定之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 第7页共17页 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年第四季度经济增速放缓但整体比较平稳，货币政策继续保持稳健中性，资金面稳定 偏紧，金融监管延续总体审慎态势。第四季度债券市场维持震荡格局，年末资金面紧张导致短端收益率上行较多。 政策方面，第四季度以“一行三会一局”联合发布了资管新规的征求意见稿(《中国人民银 行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》)为代表，更加细化的金融去杠杆监管政策出台与落地，债市资金供给将持续承压，我们对债市的观点仍然相对谨慎中性。 本货币基金在预判资金面前提下，以流动性管理为主要目标，以高评级短久期存款、存单和短期融资券以及其他货币市场工具为主要投资标的，在保证流动性和安全性的前提下，通过择时安排现金流，实现合理的收益。 展望2018年，年初资金面短期边际放松，但整体流动性依然将保持紧平衡状况。叠加严监 管的持续推进，金融去杠杆监管政策一系列配套细则即将出台与落地，债市资金供给将持续承压。 因此本基金将按照公募基金流动性管理新规要求，以流动性管理为主，控制久期，严控信用风险。 通过预判资金面和择时安排现金流，在流动性管理基础上获取合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于2017年3月3日正式成立。四季度华富天盈货币A类基金份额净值收益率为 1.0203%，期间业绩比较基准0.3403%，期间年化收益率4.0278%。华富天盈货币B类基金份额净 值收益率为1.0811%，期间业绩比较基准0.3403%，期间年化收益率4.2665%。 第8页共17页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从2017年4月6日起至本报告期末（2017年12月31日），本基金份额持有人数量存在连 续六十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2017年12月31日）基金份额持有人数 量仍不满二百人。本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 169,193,139.28 55.52 其中：债券 169,193,139.28 55.52 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 53,475,440.21 17.55 其中：买断式回购的买入 - - 返售金融资产 3 银行存款和结算备付金合 80,642,654.89 26.46 计 4 其他资产 1,441,374.08 0.47 5 合计 304,752,608.46 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.78 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 第9页共17页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 38 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 87 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 38 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 的比例（%） 1 30天以内 50.61 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天(含)-60天 19.67 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天(含)-90天 22.89 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 5 120天(含)-397天（含） 6.50 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 99.67 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 第10页共17页 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,989,153.65 6.57 其中：政策性金融债 19,989,153.65 6.57 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 30,009,214.58 9.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 119,194,771.05 39.17 8 其他 - - 9 合计 169,193,139.28 55.60 10 剩余存续期超过397天的浮 - - 动利率债券 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 011754099 17陕煤化 200,000 20,009,928.06 6.58 SCP004 2 111708348 17中信银 200,000 19,956,861.40 6.56 行CD348 3 111709483 17浦发银 200,000 19,826,481.22 6.52 行CD483 4 111714260 17江苏银 200,000 19,824,893.26 6.51 行CD260 5 071721011 17渤海证 100,000 9,999,286.52 3.29 券CP011 6 170306 17进出06 100,000 9,997,584.08 3.29 7 170204 17国开04 100,000 9,991,569.57 3.28 8 111711443 17平安银 100,000 9,971,720.24 3.28 行CD443 9 111717256 17光大银 100,000 9,969,127.96 3.28 行CD256 10 111715388 17民生银 100,000 9,954,572.29 3.27 行CD388 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0515% 报告期内偏离度的最低值 -0.0615% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0288% 第11页共17页 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的投资决策程序说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,441,374.08 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,441,374.08 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第12页共17页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天盈货币A 华富天盈货币B 报告期期初基金份额总额 7,616,105.40 576,795,633.34 报告期期间基金总申购份额 6,686,315.62 203,917,588.47 报告期期间基金总赎回份额 1,847,147.22 488,859,306.06 报告期期末基金份额总额 12,455,273.80 291,853,915.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2017年10月 134,897.77 134,897.77 0.00% 9日 2 红利再投 2017年10月 13,585.60 13,585.60 0.00% 10日 3 红利再投 2017年10月 13,532.23 13,532.23 0.00% 11日 4 红利再投 2017年10月 13,298.59 13,298.59 0.00% 12日 5 红利再投 2017年10月 12,031.23 12,031.23 0.00% 13日 6 红利再投 2017年10月 27,617.11 27,617.11 0.00% 16日 7 红利再投 2017年10月 8,953.11 8,953.11 0.00% 17日 8 红利再投 2017年10月 12,479.58 12,479.58 0.00% 18日 9 红利再投 2017年10月 8,928.87 8,928.87 0.00% 19日 10 红利再投 2017年10月 8,664.76 8,664.76 0.00% 20日 11 红利再投 2017年10月 28,683.63 28,683.63 0.00% 23日 12 红利再投 2017年10月 14,211.73 14,211.73 0.00% 24日 13 红利再投 2017年10月 10,057.52 10,057.52 0.00% 25日 14 红利再投 2017年10月 9,423.89 9,423.89 0.00% 26日 15 红利再投 2017年10月 9,458.28 9,458.28 0.00% 27日 16 红利再投 2017年10月 29,811.00 29,811.00 0.00% 第13页共17页 30日 17 红利再投 2017年10月 11,004.47 11,004.47 0.00% 31日 18 红利再投 2017年11月 9,729.42 9,729.42 0.00% 1日 19 红利再投 2017年11月 9,960.49 9,960.49 0.00% 2日 20 红利再投 2017年11月 9,964.45 9,964.45 0.00% 3日 21 红利再投 2017年11月 29,890.49 29,890.49 0.00% 6日 22 红利再投 2017年11月 9,497.96 9,497.96 0.00% 7日 23 红利再投 2017年11月 9,491.25 9,491.25 0.00% 8日 24 红利再投 2017年11月 16,247.81 16,247.81 0.00% 9日 25 红利再投 2017年11月 9,938.91 9,938.91 0.00% 10日 26 红利再投 2017年11月 30,241.11 30,241.11 0.00% 13日 27 红利再投 2017年11月 10,112.45 10,112.45 0.00% 14日 28 红利再投 2017年11月 5,122.13 5,122.13 0.00% 15日 29 红利再投 2017年11月 10,000.27 10,000.27 0.00% 16日 30 红利再投 2017年11月 10,122.80 10,122.80 0.00% 17日 31 红利再投 2017年11月 31,085.13 31,085.13 0.00% 20日 32 红利再投 2017年11月 10,241.84 10,241.84 0.00% 21日 33 红利再投 2017年11月 12,558.41 12,558.41 0.00% 22日 34 红利再投 2017年11月 10,200.82 10,200.82 0.00% 23日 35 红利再投 2017年11月 10,196.00 10,196.00 0.00% 24日 36 红利再投 2017年11月 30,678.12 30,678.12 0.00% 27日 37 红利再投 2017年11月 10,346.38 10,346.38 0.00% 28日 38 红利再投 2017年11月 9,290.54 9,290.54 0.00% 第14页共17页 29日 39 红利再投 2017年11月 10,777.60 10,777.60 0.00% 30日 40 红利再投 2017年12月 10,651.57 10,651.57 0.00% 1日 41 赎回 2017年12月 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 4日 42 红利再投 2017年12月 32,479.27 32,479.27 0.00% 4日 43 红利再投 2017年12月 6,159.08 6,159.08 0.00% 5日 44 红利再投 2017年12月 7,992.35 7,992.35 0.00% 6日 45 红利再投 2017年12月 9,033.31 9,033.31 0.00% 7日 46 红利再投 2017年12月 9,003.84 9,003.84 0.00% 8日 47 红利再投 2017年12月 27,165.77 27,165.77 0.00% 11日 48 红利再投 2017年12月 8,996.04 8,996.04 0.00% 12日 49 红利再投 2017年12月 9,006.78 9,006.78 0.00% 13日 50 红利再投 2017年12月 9,006.08 9,006.08 0.00% 14日 51 红利再投 2017年12月 8,758.89 8,758.89 0.00% 15日 52 红利再投 2017年12月 26,224.46 26,224.46 0.00% 18日 53 红利再投 2017年12月 8,758.98 8,758.98 0.00% 19日 54 红利再投 2017年12月 8,760.87 8,760.87 0.00% 20日 55 红利再投 2017年12月 8,761.42 8,761.42 0.00% 21日 56 红利再投 2017年12月 6,977.74 6,977.74 0.00% 22日 57 红利再投 2017年12月 25,906.09 25,906.09 0.00% 25日 58 红利再投 2017年12月 9,563.37 9,563.37 0.00% 26日 59 红利再投 2017年12月 12,829.36 12,829.36 0.00% 27日 60 红利再投 2017年12月 13,389.29 13,389.29 0.00% 第15页共17页 28日 61 红利再投 2017年12月 4,098.65 4,098.65 0.00% 29日 合计 15,935,856.96 -14,064,143.04 注：基金管理人投资费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份 者序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 类号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 别 20%的时间 区间 机 1 10.1-12.31 92,169,911.83 935,856.96 15,000,000.00 78,105,768.79 25.67% 构 个-- - - - - - 人 产品特有风险 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富天盈货币市场基金基金合同 2、华富天盈货币市场基金托管协议 3、华富天盈货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富天盈货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 第16页共17页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 第17页共17页