招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 29 日 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 1 页 共 41 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 3 月 29 日（基金合同生效日）起至 6 月 30 日止。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 2 页 共 41 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 1 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 3 页 共 41 页 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 7.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 34 7.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 35 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 .................................................... 35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 36 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 36 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 36 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 7.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 37 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 38 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 38 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38 §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ............................................................................................. 39 10.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 40 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 40 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 40 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 4 页 共 41 页 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 40 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 5 页 共 41 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 招商招禧宝货币市场基金 基金简称 招商招禧宝货币 基金主代码 004261 交易代码 004261 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 90,471,162.41 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 招商招禧宝货币 A 招商招禧宝货币 B 下属分级基金的交易代码： 004261 004262 报告期末下属分级基金的份额总额 16,112,123.13 份 74,359,039.28 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在兼顾基金资产的安全性和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对 短期金融工具的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追 求稳定的当期收益。 1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术 （1）收益率曲线研究； （2）短期资金市场的资金供给与需求研究； （3）企业信用分析； （4）市场结构研究。 2、本基金具体操作策略 （1）滚动配置策略； （2）久期控制策略； （3）套利策略； （4）时机选择策略； （5）资产支持证券的投资策略。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相 关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 业绩比较基准 人民币活期存款基准利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 6 页 共 41 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 潘西里 陆志俊 联系电话 0755－83196666 95559 电子邮箱 cmf@cmfchina.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-887-9555 95559 传真 0755－83196475 021-62701216 注册地址 深圳市福田区深南大道 7088 号 上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址 中国深圳深南大道 7088 号招 商银行大厦 上海市浦东新区银城中路 188 号 邮政编码 518040 200120 法定代表人 李浩 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 7 页 共 41 页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用 摊余成本法核算，所以，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本基金收益分配为按日结转份额； 4、本基金合同于 2017 年 3 月 29 日生效，截至本报告期末成立未满半年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 招商招禧宝货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2975% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2683% 0.0006% 过去三个月 0.9135% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.8250% 0.0014% 自基金合同 生效起至今 0.9393% 0.0018% 0.0914% 0.0000% 0.8479% 0.0018% 招商招禧宝货币 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3178% 0.0006% 0.0292% 0.0000% 0.2886% 0.0006% 过去三个月 0.9753% 0.0014% 0.0885% 0.0000% 0.8868% 0.0014% 自基金合同 生效起至今 1.0025% 0.0018% 0.0914% 0.0000% 0.9111% 0.0018% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 基金级别 招商招禧宝货币 A 招商招禧宝货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2017 年 3 月 29 日 -2017 年 6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年 3 月 29 日 -2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 604,080.76 911,627.42 本期利润 604,080.76 911,627.42 本期净值收益率 0.9393% 1.0025% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末基金资产净值 16,112,123.13 74,359,039.28 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 累计净值收益率 0.9393% 1.0025% 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 8 页 共 41 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 9 页 共 41 页 注：本基金合同于 2017 年 3 月 29 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会 （2002） 100 号文批准设立。目前， 公司注册资本金为人民币 2.1 亿元，招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 55%，招商证券 股份有限公司持有公司全部股权的 45%。 招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理 资格； 2004 年获得全国社保基金投资管理人资格；同时拥有 QDII(合格境内机构投资者)资格、专 户理财（特定客户资产管理计划）资格。 截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 137 只基金，公募基金管理规模快速增长，公 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 10 页 共 41 页 募基金管理规模为 3711 亿元，行业排名第 6。 2017 年上半年获奖情况如下： 债券投资能力五星基金公司（海通证券） 晨星 2017 年度基金奖提名（晨星） 招商产业债三年期开放式债券型持续优胜金牛基金《中国证券报》 金基金股票投资回报基金管理公司奖《上海证券报》 招商双债增强2016 年度金基金一年期债券基金奖《上海证券报》 招商产业债2016 年度金基金三年期债券基金奖《上海证券报》 招商安瑞进取三年持续回报积极债券型明星基金奖《证券时报》 招商产业债基金三年持续回报普通债券型明星基金奖《证券时报》 招商丰融基金2016 年度绝对收益明星基金奖《证券时报》 招商制造业转型基金2016 年度平衡混合型明星基金奖《证券时报》 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 许强 本基金 基金经 理 2017 年 3 月 29 日 - 7 男，管理学学士。 2008 年 9 月加入毕马威 华振会计师事务所，从事审计工作；2010 年 9 月加入招商基金管理有限公司，曾任 基金核算部基金会计，固定收益投资部研 究员，现任招商理财 7 天债券型证券投资 基金、招商保证金快线货币市场基金、招 商招金宝货币市场基金、招商招恒纯债债 券型证券投资基金、招商财富宝交易型货 币市场基金、招商招裕纯债债券型证券投 资基金、招商招悦纯债债券型证券投资基 金、招商招元纯债债券型证券投资基金、 招商招庆纯债债券型证券投资基金、招商 招通纯债债券型证券投资基金、招商招盛 纯债债券型证券投资基金、招商招旺纯债 债券型证券投资基金、招商招怡纯债债券 型证券投资基金、招商招琪纯债债券型证 券投资基金、招商招顺纯债债券型证券投 资基金、招商招祥纯债债券型证券投资基 金、招商招丰纯债债券型证券投资基金、 招商招惠纯债债券型证券投资基金、招商 招旭纯债债券型证券投资基金、招商招华 纯债债券型证券投资基金、招商招益宝货 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 11 页 共 41 页 币市场基金、招商招弘纯债债券型证券投 资基金、招商招景纯债债券型证券投资基 金、招商招信纯债债券型证券投资基金、 招商招享纯债债券型证券投资基金、招商 招禧宝货币市场基金及招商招利宝货币 市场基金基金经理。 注： 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商招 禧宝货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整 体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人（以下简称“公司”）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合 享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、 维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不 存在各投资组合间不公平的问题。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相 关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 12 页 共 41 页 成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2017 年上半年的基金操作，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进 行了规范运作。在债券投资上，本基金在上半年适度降低组合杠杆，维持久期稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金 A 类份额净值增长率为 0.9393%， B 类份额净值增长率为 1.0025%，同期 业绩比较基准增长率为 0.0914%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 上半年经济走势平稳。但二季度以来房地产新开工、基建投资等一些指标出现一定的走弱迹 象。从先行指标来看，5 月以来，服务 PMI 有一定下行，但仍处在荣枯值以上。 CPI 上半年表现弱势， PPI 从 2 月触顶回落。其中，上半年猪肉、粮食和蔬菜价格均连续下跌， 非食品分项走势基本平稳，处于历史中位水平。 上半年的货币政策以中性稳健为主。央行从年初以来，根据资金松紧调整公开市场操作，保 持资金中性偏紧，上半年央行在维稳资金面稳定和经济结构调整的基础上，适度提高资金利率， 从而打击金融市场的过度杠杆水平。 展望下半年的债券市场，基本面的回落可能重新成为市场焦点。基本面上，二季度除了房地 产外，其余的经济数据都有走弱的迹象，而近期财政部对于地方政府融资行为的监管，可能对基 建投资造成一定负面拖累。同时，油价的回落以及食品价格的走弱，使得国内通货膨胀压力不大。 下半年基本面对债券市场仍有支撑。 政策方面，银监会监管政策的冲击已经暂时告一段落，从近期央行的表态来看，监管机构对 于政策造成的市场冲击有一定担忧，预计下半年大概率不会有更严厉的政策出台。 总的来看，下半年债券收益率将呈现震荡走势，后续需关注基本面下行的节奏，以及欧美经 济基本面和政策变化带来的影响。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估 值政策。另外，公司设立由投资和研究部门、风险管理部、基金核算部、法律合规部负责人和基 金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工 作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期评价现有估值政 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 13 页 共 41 页 策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 投资和研究部门以及基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品 种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了 影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；投资和研究 部门定期审核公允价值的确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者 调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用； 基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部 负责估值委员会工作流程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监 督工作；法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。 基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序 的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行 沟通后由基金核算部具体执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行 间同业市场和交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日计算投资人账户当日所产生 的收益，运作期末将投资人帐户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人帐户的本基金份额 中。本报告期内，招商招禧宝货币 A 共分配利润人民币 604,080.76 元，招商招禧宝货币 B 共分配 利润人民币 911,627.42 元，不存在应分配但尚未实施分配的情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017 年上半年度，基金托管人在招商招禧宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券 投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金持有人利益的行为。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 14 页 共 41 页 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017 年上半年度，招商基金管理有限公司在招商招禧宝货币市场基金投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有 人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017 年上半年度， 由招商基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关招商招禧宝货币 市场基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组 合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：招商招禧宝货币市场基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 16,415,350.01 结算备付金 -存出保证金 -交易性金融资产 6.4.7.2 49,435,069.10 其中：股票投资 -基金投资 -债券投资 49,435,069.10 资产支持证券投资 -贵金属投资 -衍生金融资产 6.4.7.3 -买入返售金融资产 6.4.7.4 29,300,283.95 应收证券清算款 -应收利息 6.4.7.5 391,781.48 应收股利 -应收申购款 -递延所得税资产 -其他资产 6.4.7.6 -资产总计 95,542,484.54 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 15 页 共 41 页 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 负 债： 短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 6.4.7.3 -卖出回购金融资产款 4,999,872.50 应付证券清算款 -应付赎回款 -应付管理人报酬 11,982.34 应付托管费 3,994.13 应付销售服务费 5,925.91 应付交易费用 6.4.7.7 6,646.47 应交税费 -应付利息 634.62 应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 6.4.7.8 42,266.16 负债合计 5,071,322.13 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 90,471,162.41 未分配利润 6.4.7.10 -所有者权益合计 90,471,162.41 负债和所有者权益总计 95,542,484.54 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，招商招禧宝货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 16,112,123.13 份；招商招禧宝货币 C 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 74,359,039.28 份。 6.2 利润表 会计主体：招商招禧宝货币市场基金 本报告期：2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效 日)至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 1,685,983.31 1.利息收入 1,697,103.09 其中：存款利息收入 6.4.7.11 895,197.64 债券利息收入 350,955.73 资产支持证券利息收入 -买入返售金融资产收入 450,949.72 其他利息收入 - 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 16 页 共 41 页 2.投资收益（损失以“-”填列） -11,119.78 其中：股票投资收益 -基金投资收益 -债券投资收益 6.4.7.12 -11,119.78 资产支持证券投资收益 -贵金属投资收益 -衍生工具收益 -股利收益 -3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.13 -减：二、费用 170,275.13 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 59,211.39 2．托管费 6.4.10.2.2 19,737.15 3．销售服务费 6.4.10.2.3 42,421.55 4．交易费用 6.4.7.14 -5．利息支出 6,238.88 其中：卖出回购金融资产支出 6,238.88 6．其他费用 6.4.7.15 42,666.16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,515,708.18 减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,515,708.18 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：招商招禧宝货币市场基金 本报告期：2017 年 3 月 29 日 至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 209,033,955.88 - 209,033,955.88 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数（本期利润） - 1,515,708.18 1,515,708.18 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数（净值减少以“-”号填列） -118,562,793.47 - -118,562,793.47 其中：1.基金申购款 88,596,341.82 - 88,596,341.82 2.基金赎回款 -207,159,135.29 - -207,159,135.29 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动（净值减少以“-” - -1,515,708.18 -1,515,708.18 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 17 页 共 41 页 号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 90,471,162.41 - 90,471,162.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______金旭______ ______欧志明______ ____何剑萍____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 招商招禧宝货币市场基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商招禧宝货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规 的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]3133 号文准予公 开募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期。本基金根据销售服务费费率的不 同，将基金份额分为 A 类基金份额和 B 类基金份额。本基金首次设立募集基金份额为 209,033,955.88 份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验) 字(17)第 00080 号验资报告。《招商招禧宝货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2017 年 3 月 29 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，基金托管人为交通 银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《招商招禧宝 货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围主要为现金，期限在一年以内(含一年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、 非金融企业债务融资工具、资产支持证券，及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流 动性的货币市场工具。投资组合相关规定如下：投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超 过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发 行的证券，不得超过该证券的 10%；投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值 的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有 基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%， 投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计 不得超过 5%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基 金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；除发生巨额 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 18 页 共 41 页 赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券 正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；持有的全部资产支持证券，其市值不得 超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；持有的同一(指同一信用级别)资产 支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；投资的资产支 持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级 机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不 再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；总资产不 得超过基金净资产的 140%；投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值 的比例合计不得低于 5%；投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；投资于到期日在 10 个交易日 以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%。 本基金的业绩比较基准为人民币活期存款基准利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”) 以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露 方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 3 月 29 日(基 金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财会计报表的实际编制期间为自 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 19 页 共 41 页 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出 售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列 示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融 资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或 可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债 表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入 当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日 止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认 金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷款及应收 款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时， 终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全 部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的 新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 20 页 共 41 页 负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体 具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得 的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资 产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存 续期间，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程 度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考 公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认 为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至 1 元，恢 复使用摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据 具体情况与基金托管人商定后采用估值技术确定最能反映公允价值的价格。估值技术包括参考熟 悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场 参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同 时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币 1.00 元。申购、赎 回、转换及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调 整而引起的招商招禧宝货币市场基金 A、招商招禧宝货币市场基金 B 基金份额之间的转换所产生 的实收基金变动。 6.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 -利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 21 页 共 41 页 基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 -投资收益 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后 的差额确认。 6.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费按基金合同及相关公告约定的费率和计 算方法逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.10 基金的收益分配政策 1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3)每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于 零时，为投资人记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实 现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 4)本基金份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算 当日收益并分配。通常情况下，本基金每月集中支付收益，结转为相应的基金份额；此外，本基 金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。不论何种支付方式， 当日收益均参与下一日的收益分配，不影响基金份额持有人实际获得的投资收益。投资人当日收 益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行 再次分配，直到分完为止）；投资人可通过全部赎回基金份额获得现金收益；若投资人在收益支付 时，若净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若净收益等于零时，则保持基金份额持 有人基金份额不变；若基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额； 5)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额 自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 6)在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理 人可调整本基金的基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会； 7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 22 页 共 41 页 6.4.4.11 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向 管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅 助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他 相关税务法规和实务操作，本基金同类型基金涉及的主要税项请参见下文，本基金本期依法适用 相关条款： 1) 2016 年 4 月 30 日 (含)前以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营 业税。 2)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券，免征增值税。2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税 行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 3)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入， 暂不缴纳企业所得税。 4)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 23 页 共 41 页 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 2,415,350.01 定期存款 14,000,000.00 其中：存款期限 1-3 个月 14,000,000.00 其他存款 -合计： 16,415,350.01 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债 券 交易所市场 - - - -银行间市场 49,435,069.10 49,461,000.00 25,930.90 0.0287% 合计 49,435,069.10 49,461,000.00 25,930.90 0.0287% 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 29,300,283.95 -合计 29,300,283.95 - 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 24 页 共 41 页 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 493.87 应收定期存款利息 37,683.27 应收其他存款利息 -应收结算备付金利息 -应收债券利息 337,526.03 应收买入返售证券利息 16,078.31 应收申购款利息 -应收黄金合约拆借孳息 -其他 -合计 391,781.48 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 -银行间市场应付交易费用 6,646.47 合计 6,646.47 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 -应付赎回费 -预提费用 42,266.16 合计 42,266.16 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 25 页 共 41 页 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 招商招禧宝货币 A 项目 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 110,013,355.88 110,013,355.88 本期申购 8,070,244.07 8,070,244.07 本期赎回(以"-"号填列) -101,971,476.82 -101,971,476.82 本期末 16,112,123.13 16,112,123.13 金额单位：人民币元 招商招禧宝货币 B 项目 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 99,020,600.00 99,020,600.00 本期申购 80,526,097.75 80,526,097.75 本期赎回(以"-"号填列) -105,187,658.47 -105,187,658.47 本期末 74,359,039.28 74,359,039.28 注：1、本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额； 2、本基金自 2017 年 2 月 24 日至 2017 年 3 月 27 日止期间公开发售，有效净认购金额人民币 208,973,933.42 元，折算为 208,973,933.42 份基金份额。根据《招商招禧宝货币市场基金基金 合同》的规定，经本基金注册登记人计算并确认，本基金认购资金在募集期内产生的利息人民币 60,022.46 元，折算为 60,022.46 份基金份额，划入基金持有人账户，两者合计 209,033,955.88 份基金份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 招商招禧宝货币 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - -本期利润 604,080.76 - 604,080.76 本期基金份额交易产生的变动数 - - -其中：基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 -604,080.76 - -604,080.76 本期末 - - - 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 26 页 共 41 页 单位：人民币元 招商招禧宝货币 B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - -本期利润 911,627.42 - 911,627.42 本期基金份额交易产生的变动数 - - -其中：基金申购款 - - -基金赎回款 - - -本期已分配利润 -911,627.42 - -911,627.42 本期末 - - -6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 17,083.89 定期存款利息收入 878,113.00 其他存款利息收入 -结算备付金利息收入 -其他 0.75 合计 895,197.64 6.4.7.12 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月29日(基金合同生效日) 至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 9,806,132.05 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 9,817,251.83 减：应收利息总额 -买卖债券差价收入 -11,119.78 6.4.7.13 其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 27 页 共 41 页 6.4.7.14 交易费用 本基金本报告期内无交易费用。 6.4.7.15 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 16,906.84 信息披露费 25,359.32 其他费用 400.00 合计 42,666.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人 交通银行 基金托管人 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行股票交易。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 28 页 共 41 页 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 59,211.39 其中：支付销售机构的客户维护费 10,720.78 注：支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.15%的年 费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 19,737.15 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.05%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 29 页 共 41 页 招商招禧宝货币 A 招商招禧宝货币 B 合计 招商基金管理有限公司 2,830.23 2,048.11 4,878.34 交通银行 37,246.98 296.23 37,543.21 合计 40,077.21 2,344.34 42,421.55 注：A 类基金份额支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： A 类份额日销售服务费费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 B 类基金份额支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值 0.01% 的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： B 类份额日销售服务费费=前一日基金资产净值×0.01%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 招商招禧宝货币 A 招商招禧宝货币 B 基金合同生效日（ 2017 年 3 月 29 日 ）持有 的基金份额 - -期初持有的基金份额 - -期间申购/买入总份额 - 40,086,250.83 期间因拆分变动份额 - -减：期间赎回/卖出总份额 - -期末持有的基金份额 - 40,086,250.83 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 53.9090% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2017 年 6 月 30 日 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 30 页 共 41 页 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,415,350.01 17,083.89 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.11 利润分配情况 金额单位：人民币元 招商招禧宝货币A 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 604,080.76 - - 604,080.76 -招商招禧宝货币B 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分 配合计 备注 911,627.42 - - 911,627.42 -6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期期末本基金无因认购新发/增发证券而与期末持有的流通受限证券 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额人民币 4,999,872.50 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 150417 15 农发 17 2017 年 7 月 4 日 100.01 50,000 5,000,500.00 合计 50,000 5,000,500.00 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 31 页 共 41 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为货币型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、银行存款与买入返 售金融资产。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险 管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的 基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理 的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并 及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包 括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格 风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事 会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的 信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、债券投资及其他金融资产。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国交通银行，定期存款分别存放于信用良好 的股份制商业银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在进行银行间同业市场交易前均 对交易对手进行信用评估，并由交易对手向中央国债登记结算公司提交充足的债券进行质押，以 控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过 对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用 风险。附注 6.4.13.2.1 及 6.4.13.2.2 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资 及资产支持证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金 融债。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 32 页 共 41 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 A-1 -A-1 以下 -未评级 39,432,571.63 合计 39,432,571.63 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式 基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因 投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易 性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债 的合约约定到期日均为一个月以内且不计息。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且 不计息。 本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不得超过 120 天。本基金保留的现金以及 投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，针对兑付赎回资金的 流动性风险，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模 式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 日常流动性风险管理中，本基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品 种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预 留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风 险。 6.4.13.4 市场风险 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资与买入返售金融资产；持有的利率 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 33 页 共 41 页 敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。基于本基金产品性质，生息资产占基金资产的比重较大， 但资产期限配置比较短，因此本基金利率风险适中。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的 预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 2,415,350.01 14,000,000.00 - - - - 16,415,350.01 交易性金融资产 10,002,497.47 - 39,432,571.63 - - - 49,435,069.10 买入返售金融资产 29,300,283.95 - - - - - 29,300,283.95 应收利息 - - - - - 391,781.48 391,781.48 其他资产 - - - - - - -资产总计 41,718,131.43 14,000,000.00 39,432,571.63 - - 391,781.48 95,542,484.54 负债 卖出回购金融资产款 4,999,872.50 - - - - - 4,999,872.50 应付管理人报酬 - - - - - 11,982.34 11,982.34 应付托管费 - - - - - 3,994.13 3,994.13 应付销售服务费 - - - - - 5,925.91 5,925.91 应付交易费用 - - - - - 6,646.47 6,646.47 应付利息 - - - - - 634.62 634.62 其他负债 - - - - - 42,266.16 42,266.16 负债总计 4,999,872.50 - - - - 71,449.63 5,071,322.13 利率敏感度缺口 36,718,258.93 14,000,000.00 39,432,571.63 - - 320,331.85 90,471,162.41 注：上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点 2.其他市场变量保持不变 3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 1.市场利率平行上升 50 个基点 -61,859.97 2.市场利率平行下降 50 个基点 62,247.46 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 34 页 共 41 页 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生 波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言， 其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导 致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品 种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值为 0.0287%。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险，规避出现投资组合的摊余成本与可参考公 允价值产生重大偏差的可能。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 49,435,069.10 51.74 其中：债券 49,435,069.10 51.74 资产支持证券 - -2 买入返售金融资产 29,300,283.95 30.67 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -3 银行存款和结算备付金合计 16,415,350.01 17.18 4 其他各项资产 391,781.48 0.41 5 合计 95,542,484.54 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.56 其中：买断式回购融资 -序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,999,872.50 5.53 其中：买断式回购融资 - - 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 35 页 共 41 页 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资 产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 75 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”，本报 告期内，本基金未发生过投资组合的平均剩余期限超过 120 天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30 天以内 46.11 5.53 其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - -2 30 天(含)—60 天 - -其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - -3 60 天(含)—90 天 15.47 -其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - -4 90 天(含)—120 天 43.59 -其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - -5 120 天(含)—397 天（含） - -其中：剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债 - -合计 105.17 5.53 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 36 页 共 41 页 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 10,002,497.47 11.06 其中：政策性金融债 10,002,497.47 11.06 4 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 同业存单 39,432,571.63 43.59 8 其他 - -9 合计 49,435,069.10 54.64 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111719120 17 恒丰银行 CD120 200,000 19,716,746.14 21.79 2 111711175 17 平安银行 CD175 200,000 19,715,825.49 21.79 3 150417 15 农发 17 100,000 10,002,497.47 11.06 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -报告期内偏离度的最高值 0.0295% 报告期内偏离度的最低值 -0.0851% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0323% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 37 页 共 41 页 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 7.9.2 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 -2 应收证券清算款 -3 应收利息 391,781.48 4 应收申购款 -5 其他应收款 -6 待摊费用 -7 其他 -8 合计 391,781.48 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 A 级 530 30,400.23 307,758.98 1.91% 15,804,364.15 98.09% B 级 5 14,871,807.86 69,303,856.83 93.20% 5,055,182.45 6.80% 合计 535 169,104.98 69,611,615.81 76.94% 20,859,546.60 23.06% 注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 38 页 共 41 页 自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 招商招禧宝货币 A 20,344.13 0.1263% 招商招禧宝货币 B - -合计 20,344.13 0.0225% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 招商招禧宝货币 A 0~10 招商招禧宝货币 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 放式基金 招商招禧宝货币 A 0 招商招禧宝货币 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 招商招禧宝货币 A 招商招禧宝货币 B 基金合同生效日（2017 年 3 月 29 日）基金份额总额 110,013,355.88 99,020,600.00 本报告期期初基金份额总额 - -基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 8,070,244.07 80,526,097.75 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 101,971,476.82 105,187,658.47 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - -本报告期期末基金份额总额 16,112,123.13 74,359,039.28 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期未举行基金份额持有人大会。 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 39 页 共 41 页 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未作改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中金公司 2 - - - - -注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期内无偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 10.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 招商招禧宝货币市场基金托管协议 上海证券报 2017 年 2 月 21 日 2 招商招禧宝货币市场基金基金合同 上海证券报 2017 年 2 月 21 日 3 招商招禧宝货币市场基金基金合同摘要 上海证券报 2017 年 2 月 21 日 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 40 页 共 41 页 4 招商招禧宝货币市场基金招募说明书 上海证券报 2017 年 2 月 21 日 5 招商招禧宝货币市场基金份额发售公告 上海证券报 2017 年 2 月 21 日 6 关于招商招禧宝货币市场基金提前结束募集的公告 上海证券报 2017 年 3 月 28 日 7 招商招禧宝货币市场基金基金合同生效公告 上海证券报 2017 年 3 月 30 日 8 关于开放招商招禧宝货币市场基金日常申购赎回及 转换和定期定额投资业务的公告 上海证券报 2017 年 4 月 25 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170329-20170606 20,000,000.00 136,514.88 20,136,514.88 - -2 20170329-20170524 50,005,000.00 186,849.33 50,191,849.33 - -3 20170509-20170630 - 40,086,250.83 - 40,086,250.83 44.31% 4 20170609-20170630 - 22,000,000.00 - 22,000,000.00 24.32% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，可能会出现集中赎回甚至巨额赎回从而引发 基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的 赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件； 2、中国证券监督管理委员会批准招商招禧宝货币市场基金设立的文件； 3、《招商招禧宝货币市场基金基金合同》； 4、《招商招禧宝货币市场基金托管协议》； 5、《招商招禧宝货币市场基金招募说明书》； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 招商基金管理有限公司 招商招禧宝货币市场基金 2017 年半年度报告 第 41 页 共 41 页 地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦 12.3 查阅方式 上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅，或者在营 业时间内到招商基金管理有限公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-887-9555 网址：http://www.cmfchina.com 招商基金管理有限公司 2017 年 8 月 29 日