泰信鑫利混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16 6.1 资产负债表 ...... 16 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产变动表 ...... 19 6.4 报表附注 ...... 21 §7 投资组合报告 ......38 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 38 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 39 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39 7.12 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 41 §9 开放式基金份额变动...... 41 §10 重大事件揭示...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42 10.4 基金投资策略的改变 ...... 43 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 48 §12 备查文件目录...... 48 12.1 备查文件目录 ...... 48 12.2 存放地点 ...... 48 12.3 查阅方式 ...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信鑫利混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫利混合 基金主代码 004227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 897,113,518.89 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 金简称 下属分级基金的交 004227 004228 易代码 报告期末下属分级 583,433.44 份 896,530,085.45 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提 下，力争实现长期稳健增值。 投资策略 本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合，在宏观策略研 究的基础上优选特定经济周期阶段下的优势行业，在优势行业中 发掘具备投资价值的优势个股；在本基金的债券投资过程中，基 金管理人将充分发挥在研究方面的专业化优势，采取积极主动的 投资管理，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期的经济周 期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合 管理，以获取较高的债券组合投资收益。通过确定债券组合久 期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券 组合，尽可能地控制风险、提高基金投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票 型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘小舫 许俊 负责人 联系电话 021-20899003 010-66596688 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 1 东南路 256 号 37 层 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 1 东南路 256 号 36-37 层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李高峰 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区浦东南路 256 号 36、37 层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特 中国上海市延安东路 222 号 殊普通合伙） 外滩中心 30 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 据和指标 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 本期已实现收益 15,638.28 21,128,725.46 本期利润 19,384.69 26,432,049.44 加权平均基金份 0.0305 0.0295 额本期利润 本期加权平均净 2.59% 2.56% 值利润率 本期基金份额净 2.59% 2.59% 值增长率 3.1.2 期末数 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 据和指标 期末可供分配利 16,738.42 2,517,521.82 润 期末可供分配基 0.0287 0.0028 金份额利润 期末基金资产净 696,754.58 1,045,309,010.86 值 期末基金份额净 1.1942 1.1659 值 3.1.3 累计期 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 末指标 基金份额累计净 19.42% 16.59% 值增长率 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 5 月 25 日。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫利混合 A 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.34% 0.02% -0.31% 0.14% 0.65% -0.12% 过去三个月 1.22% 0.02% 0.73% 0.21% 0.49% -0.19% 过去六个月 2.59% 0.02% 3.38% 0.26% -0.79% -0.24% 过去一年 4.45% 0.02% 1.55% 0.25% 2.90% -0.23% 过去三年 12.15% 0.99% -0.32% 0.31% 12.47% 0.68% 自基金合同生效 19.42% 0.71% 32.27% 0.35% -12.85% 0.36% 起至今 泰信鑫利混合 C 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 0.34% 0.01% -0.31% 0.14% 0.65% -0.13% 过去三个月 1.22% 0.02% 0.73% 0.21% 0.49% -0.19% 过去六个月 2.59% 0.02% 3.38% 0.26% -0.79% -0.24% 过去一年 4.44% 0.02% 1.55% 0.25% 2.89% -0.23% 过去三年 11.24% 0.99% -0.32% 0.31% 11.56% 0.68% 自基金合同生效 16.59% 0.71% 32.27% 0.35% -15.68% 0.36% 起至今 注：本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作 为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 5 月 25 日正式生效。 2、本基金投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过 30%；基金持有全部权证的市值不 得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36、37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：李高峰 总经理：张秉麟 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：徐磊 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司（现更名为青岛国信产融控股（集团）有限公司）共同发起设立的基金管理公 司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业， 是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。2021 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2848 号文核准，山东省国际信托股份有限公司将 其持有的 45%股权转让给山东省鲁信投资控股集团有限公司。目前，公司注册资本为 2 亿元人民 币，股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信产融控 股（集团）有限公司。 公司目前下设办公室、党群工作部、人力资源部、纪委办公室、营销支持中心、产品研发部、 渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、 固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险 管理部、监察稽核部、上海锐懿资产管理有限公司。截至 2024 年 6 月末，公司有正式员工 125 人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2024 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫 选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信景气驱 动 12 个月持有期混合、泰信低碳经济混合发起式、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、 泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券发起式、泰信鑫瑞债券发起式、泰信汇盈债 券、泰信优势领航混合、泰信添鑫中短债债券、泰信汇鑫三个月定开债券、泰信添益 90 天持有期 债券、泰信添安增利九个月持有期债券共 33 只开放式基金及 32 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 固收投资 郑宇光先生，上海交通大学工商管理专业 部总监、 硕士，北京大学金融学专业与应用数学专 泰信双息 2021 年 1 业本科，历任平安资产管理有限责任公司 郑宇光 双利债券 月 13 日 - 19 年 交易员、投资组合经理，太平资产管理有 型证券投 限公司投资经理，上投摩根基金管理有限 资基金基 公司投资经理，中信保诚基金管理有限公 金经理、 司投资经理，长江证券（上海）资产管理 泰信增强 有限公司投资经理，上海勤远投资管理中 收益债券 心（有限合伙）基金经理。2020 年 6 月加 型证券投 入泰信基金管理有限公司，历任专户投资 资基金基 部副总监、基金投资部副总监、基金投资 金经理、 部副总监兼基金经理、固收投资部总监兼 泰信周期 基金经理。2020 年 9 月至今任泰信双息 回报债券 双利债券型证券投资基金基金经理，2020 型证券投 年 10 月至今任泰信增强收益债券型证券 资基金基 投资基金基金经理，2020 年 10 月至今任 金经理、 泰信周期回报债券型证券投资基金基金 泰信鑫利 经理，2021 年 1 月至今任泰信鑫利混合 混合型证 型证券投资基金基金经理，2021 年 6 月 券投资基 至 2022 年 5 月任泰信双债增利债券型证 金基金经 券投资基金基金经理，2022 年 3 月至今 理、泰信 任泰信添利 30 天持有期债券型发起式证 添利30天 券投资基金基金经理，2023 年 3 月至今 持有期债 任泰信汇利三个月定期开放债券型证券 券型发起 投资基金基金经理，2024 年 5 月至今任 式证券投 泰信中证 200 指数证券投资基金基金经 资基金基 理，2024 年 6 月至今任泰信添安增利九 金经理、 个月持有期债券型证券投资基金基金经 泰信汇利 理。 三个月定 期开放债 券型证券 投资基金 基 金 经 理、泰信 中证 200 指数证券 投资基金 基 金 经 理、泰信 添安增利 九个月持 有期债券 型证券投 资基金基 金经理 泰信鑫利 张安格女士，硕士，具有基金从业资格。 混合型证 曾任职于申万宏源证券有限公司资产管 张安格 券投资基 2021 年 2 - 9 年 理事业部，从事固定收益类产品的设计、 金基金经 月 1 日 交易、研究及投资。2020 年 12 月加入泰 理、泰信 信基金管理有限公司拟任基金经理。2021 添利30天 年 2 月至今任泰信鑫利混合型证券投资 持有期债 基金基金经理，2021 年 8 月至 2023 年 11 券型发起 月任泰信汇享利率债债券型证券投资基 式证券投 金基金经理，2022 年 3 月至今任泰信添 资基金基 利 30 天持有期债券型发起式证券投资基 金经理、 金基金经理，2022 年 3 月至今任泰信鑫 泰信鑫瑞 瑞债券型发起式证券投资基金基金经理， 债券型发 2022 年 3 月至今任泰信汇盈债券型证券 起式证券 投资基金基金经理，2022 年 10 月至今任 投资基金 泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投 基 金 经 资基金基金经理，2024 年 7 月至今任泰 理、泰信 信双息双利债券型证券投资基金基金经 汇盈债券 理，2024 年 7 月至今任泰信添安增利九 型证券投 个月持有期债券型证券投资基金基金经 资基金基 理。 金经理、 泰信汇鑫 三个月定 期开放债 券型证券 投资基金 基 金 经 理、泰信 双息双利 债券型证 券投资基 金基金经 理、泰信 添安增利 九个月持 有期债券 型证券投 资基金基 金经理 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定； 3、2024 年 7 月 27 日，本基金管理人发布《泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理变更公 告》，郑宇光先生不再担任本基金基金经理，本基金由张安格女士单独管理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，根据投资交易监控与价差分析情况，未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年上半年，国内经济总体温和复苏，虽“形有波动”，但“势仍向好”。经初步核算，上 半年国内 GDP 按不变价格计算同比增长 5.0%；其中一、二季度国内 GDP 同比增长分别为 5.3%和 4.7%。从经济分项数据来看，上半年固定资产投资增速、社零、工业增加值的增速都有放缓的苗头，显示社会有效需求不足；出口相对稳定，具有一定韧性。但是以新质生产力为代表的高端制造依旧保持强劲的增长，表明我国经济新旧动能的转换已按下加速键。 上半年权益市场表现不佳，结构性行情明显，不同风格的股票走势差异较大。整体来看，大盘股明显跑赢小盘股，价值类股票表现优于成长类股票，尤其是以银行、公用事业、煤炭等为代表的红利价值型板块表现优秀。权益市场的表现在一定程度上反映投资者信心仍不足，资金明显 偏向避险属性较强的板块。 债券市场在 2024 年上半年涨势凌厉，一方面得益于增量资金的不断入场，尤其是 4 月份取消 手工补息后，增量资金的加速进入；另一方面实体融资需求不足及地方政府债务风险管控，导致债券供给偏少，使得整个债市的供需矛盾较为突出，促使债券收益率不断下行。此外，降准降息也助推债市走牛。 2024 年上半年，本基金以获取绝对收益为目标，主要配置债券类资产，重点做了债券类资产 的品种挖掘，例如永续债和长久期信用债的投资机会挖掘。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫利混合 A 基金份额净值为 1.1942 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.59%；截至本报告期末泰信鑫利混合 C 基金份额净值为 1.1659 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.59%；同期业绩比较基准收益率为 3.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们应当学会辩证地看待经济增长问题。在经济发展动能转换的改革时期，我们会更关注经济增长的质量，而非单纯的经济增速，毕竟发展质量决定着经济的韧性、高度和持久性。过去，我们更偏爱用增速去衡量经济的好坏和对各类资产进行定价。但在整体增速放缓的大环境下，善于发现经济结构亮点，能从资金风格偏好的角度去给各类资产定价或许能挖掘出性价比更高、投资回报更好的资产。对于股票，我们认为两类标的可能会有比较好的表现，一是大盘价值尤其是带有红利性质的标的，这类公司往往经营更稳健，能够穿越经济大周期，提供相对稳定可预期的分红，给投资者更好的安全感和获得感；二是符合新质生产力方向的成长类标的，这些公司将受益于经济增长动能的变革，在一定时期内展现出更高的业绩增速，引发市场对其的价值重估。对于债券市场，我们认为当前债市的估值已经充分反映了投资者风险偏好大幅下降的事实，收益率再度大幅下行的空间比较有限。但是，在资金面宽松，低风险资产供需矛盾突出的情况下，债市调整的风险也不大。不可否认的是，债市目前面临绝对收益率水平较低的现状，波动收敛也会导致波段交易空间受限、赚钱效应减弱的状况。因此，未来一段时间内，应适度降低固收类资产的收益预期，更关注固收类资产的流动性和稳定性。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以 合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、关于利润分配的约定 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信鑫利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 635,327.68 1,703,699.47 结算备付金 - - 存出保证金 - 1,714.89 交易性金融资产 6.4.7.2 1,193,512,304.45 1,070,870,152.64 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,193,512,304.45 1,070,870,152.64 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 31,524,000.00 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,225,671,632.13 1,072,575,567.00 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 179,083,392.19 52,032,710.55 应付清算款 - - 应付赎回款 - 193.10 应付管理人报酬 256,791.35 345,173.13 应付托管费 85,597.16 86,293.30 应付销售服务费 3,421.60 3,448.86 应付投资顾问费 - - 应交税费 103,945.89 113,273.50 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 132,718.50 109,576.43 负债合计 179,665,866.69 52,690,668.87 净资产： 实收基金 6.4.7.7 897,113,518.89 897,398,956.37 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 148,892,246.55 122,485,941.76 净资产合计 1,046,005,765.44 1,019,884,898.13 负债和净资产总计 1,225,671,632.13 1,072,575,567.00 注： 报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额总额 897,113,518.89 份。其中：泰信鑫利混合 A 份额净值人民币 1.1942 元，基金份额总额 583,433.44 份；泰信鑫利混合 C 份额净值人民币 1.1659 元，基金份额总额 896,530,085.45 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 30,294,837.56 100,531.88 1.利息收入 41,522.16 11,147.85 其中：存款利息收入 6.4.7.9 5,010.46 554.62 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 36,511.70 10,593.23 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 24,946,151.04 49,971.35 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 24,946,151.04 49,971.35 资产支持证券投 6.4.7.12 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 6.4.7.16 5,307,070.39 3,021.71 （损失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.17 93.97 36,390.97 “-”号填列） 减：二、营业总支出 3,843,403.43 75,744.09 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,609,577.24 29,734.93 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 514,181.06 4,973.52 3．销售服务费 6.4.10.2.3 20,552.35 6,814.04 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 1,480,408.50 - 其中：卖出回购金融资 1,480,408.50 - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 74,644.22 - 8．其他费用 6.4.7.19 144,040.06 34,221.60 三、利润总额（亏损总 26,451,434.13 24,787.79 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 26,451,434.13 24,787.79 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 26,451,434.13 24,787.79 6.3 净资产变动表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 1,019,884,898.1 资产 897,398,956.37 - 122,485,941.76 3 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 1,019,884,898.1 资产 897,398,956.37 - 122,485,941.76 3 三、本期增减变 动额（减少以“-” -285,437.48 - 26,406,304.79 26,120,867.31 号填列） （一）、综合收益 - - 26,451,434.13 26,451,434.13 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -285,437.48 - -45,129.34 -330,566.82 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - - 购款 2.基金赎 -285,437.48 - -45,129.34 -330,566.82 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 1,046,005,765.4 资产 897,113,518.89 - 148,892,246.55 4 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 9,472,246.60 - 1,114,852.33 10,587,098.93 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 9,472,246.60 - 1,114,852.33 10,587,098.93 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -6,081,234.88 - -698,946.29 -6,780,181.17 号填列） （一）、综合收益 - - 24,787.79 24,787.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -6,081,234.88 - -723,734.08 -6,804,968.96 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,399,035.08 - 269,055.20 2,668,090.28 购款 2.基金赎 -8,480,269.96 - -992,789.28 -9,473,059.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 3,391,011.72 - 415,906.04 3,806,917.76 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张秉麟 张芸红 顾颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信鑫利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]第 3135 号《关于准予泰信鑫利混合型证券投资基金基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 459,067,640.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 564 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信 鑫利混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 459,187,784.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 120,144.48 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；投资者认购/申购基金时不收取认购费、申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等金融工具，以及债券等金融工具(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过 30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩 比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起 至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券 免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他 收入，暂不缴纳企业所得税。 3) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 635,327.68 等于：本金 635,278.59 加：应计利息 49.09 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 635,327.68 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金 - - - - 交所黄金合约 交易所 - - - - 债券 市场 银行间 1,166,304,258.59 17,860,304.45 1,193,512,304.45 9,347,741.41 市场 合计 1,166,304,258.59 17,860,304.45 1,193,512,304.45 9,347,741.41 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,166,304,258.59 17,860,304.45 1,193,512,304.45 9,347,741.41 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 15,313.84 其中：交易所市场 - 银行间市场 15,313.84 应付利息 - 预提费用 117,404.66 合计 132,718.50 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 泰信鑫利混合 A 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 707,740.81 707,740.81 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -124,307.37 -124,307.37 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 583,433.44 583,433.44 泰信鑫利混合 C 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 896,691,215.56 896,691,215.56 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） -161,130.11 -161,130.11 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 896,530,085.45 896,530,085.45 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 泰信鑫利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,201.80 112,877.65 116,079.45 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 3,201.80 112,877.65 116,079.45 本期利润 15,638.28 3,746.41 19,384.69 本期基金份额交易产 -2,101.66 -20,041.34 -22,143.00 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 -2,101.66 -20,041.34 -22,143.00 本期已分配利润 - - - 本期末 16,738.42 96,582.72 113,321.14 泰信鑫利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -18,613,673.64 140,983,535.95 122,369,862.31 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -18,613,673.64 140,983,535.95 122,369,862.31 本期利润 21,128,725.46 5,303,323.98 26,432,049.44 本期基金份额交易产 2,470.00 -25,456.34 -22,986.34 生的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 2,470.00 -25,456.34 -22,986.34 本期已分配利润 - - - 本期末 2,517,521.82 146,261,403.59 148,778,925.41 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 4,309.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 643.42 其他 57.24 合计 5,010.46 6.4.7.10 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 债券投资收益——利息收入 23,782,084.55 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 1,164,066.49 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 24,946,151.04 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交 589,393,194.11 总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 576,495,268.45 成本总额 减：应计利息总额 11,722,459.17 减：交易费用 11,400.00 买卖债券差价收入 1,164,066.49 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 5,307,070.39 股票投资 - 债券投资 5,307,070.39 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 5,307,070.39 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 93.97 合计 93.97 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 48,732.32 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 8,035.40 账户维护费 27,000.00 其他 600.00 合计 144,040.06 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 山东省鲁信投资控股集团有限公司（“鲁 基金管理人的股东 信集团”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信产融控股（集团）有限公司 基金管理人的股东 （原名：青岛国信实业有限公司） 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,609,577.24 29,734.93 其中：应支付销售机构的客户维护 819.07 4,849.54 费 应支付基金管理人的净管理费 1,608,758.17 24,885.39 注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 2、根据《泰信基金管理有限公司关于泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修 改基金法律文件的公告》，自 2023 年 6 月 26 日起，本基金管理费率由 1.20%变更为 0.40%。 3、根据《泰信基金管理有限公司关于降低泰信鑫利混合型证券投资基金管理费率并修改基金 法律文件的公告》，自 2024 年 1 月 25 日起，本基金管理费率由 0.40%变更为 0.30%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 514,181.06 4,973.52 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 2、根据《泰信基金管理有限公司关于泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修 改基金法律文件的公告》，自 2023 年 6 月 26 日起，本基金托管费率由 0.20%变更为 0.10%。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 20,539.20 20,539.20 中国银行 - 3.64 3.64 合计 - 20,542.84 20,542.84 上年度可比期间 获得销售服务费的各关 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 5,012.08 5,012.08 中国银行 - 411.49 411.49 合计 - 5,423.57 5,423.57 注：支付给销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类份额：支付的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.004%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： C 类日基金销售服务费=前一日 C 类基金资产净值×0.004%÷当年天数。 2、根据《泰信基金管理有限公司关于开展泰信鑫利混合型证券投资基金 C 类基金份额销售服 务费优惠活动的公告》，自 2023 年 7 月 10 日起，本基金 C 类基金份额实施销售服务费优惠由 0.40% 降低至 0.004%，优惠截止时间将另行公告。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 635,327.68 4,309.80 77,672.90 477.72 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单 数量（张） 期末估值总额 价 230431 23 农发 31 2024 年 7 月 101.75 106,000 10,785,853.33 1 日 23 南安园 2024 年 7 月 2380087 区小微债 1 日 104.77 330,000 34,573,783.56 01 1980354 19 台循债 2024 年 7 月 103.92 300,000 31,174,967.21 2 日 2080092 20 建安债 2024 年 7 月 102.42 300,000 30,725,330.96 01 2 日 2280239 22 金阳集 2024 年 7 月 102.43 70,000 7,169,869.86 团债 02 2 日 102101639 21 中建安 2024 年 7 月 104.52 70,000 7,316,579.02 装 MTN001 3 日 102282765 22 赣水投 2024 年 7 月 103.81 500,000 51,906,901.64 MTN002 3 日 150305 15 进出 05 2024 年 7 月 102.97 300,000 30,890,680.33 4 日 230431 23 农发 31 2024 年 7 月 101.75 16,000 1,628,053.33 4 日 合计 1,992,000 206,172,019.24 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的货币资金存放于本基金的基金托管人中国银行，与该货币资金相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 至6.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 AAA 206,681,056.95 286,316,935.98 AAA 以下 925,414,567.17 713,151,151.09 未评级 - - 合计 1,132,095,624.12 999,468,087.07 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 1,027,667,180.09 元， 超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是货币资金、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 635,327.68 - - - 635,327.68 交易性金融资 699,354,881.09 453,086,625.0041,070,798.36 - 1,193,512,304.45 产 应收清算款 - - - 31,524,000.00 31,524,000.00 资产总计 699,990,208.77 453,086,625.0041,070,798.36 31,524,000.00 1,225,671,632.13 负债 应付管理人报 - - - 256,791.35 256,791.35 酬 应付托管费 - - - 85,597.16 85,597.16 卖出回购金融 179,083,392.19 - - - 179,083,392.19 资产款 应付销售服务 - - - 3,421.60 3,421.60 费 应交税费 - - - 103,945.89 103,945.89 其他负债 - - - 132,718.50 132,718.50 负债总计 179,083,392.19 - - 582,474.50 179,665,866.69 利率敏感度缺 520,906,816.58 453,086,625.0041,070,798.36 30,941,525.50 1,046,005,765.44 口 上年度末 2023 年 12 月 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 1,703,699.47 - - - 1,703,699.47 存出保证金 1,714.89 - - - 1,714.89 交易性金融资 409,324,433.86 661,545,718.78 - - 1,070,870,152.64 产 资产总计 411,029,848.22 661,545,718.78 - - 1,072,575,567.00 负债 应付赎回款 - - - 193.10 193.10 应付管理人报 - - - 345,173.13 345,173.13 酬 应付托管费 - - - 86,293.30 86,293.30 卖出回购金融 52,032,710.55 - - - 52,032,710.55 资产款 应付销售服务 - - - 3,448.86 3,448.86 费 应交税费 - - - 113,273.50 113,273.50 其他负债 - - - 109,576.43 109,576.43 负债总计 52,032,710.55 - - 657,958.32 52,690,668.87 利率敏感度缺 358,997,137.67 661,545,718.78 - -657,958.32 1,019,884,898.13 口 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.市场利率上升 -24,889,958.69 -27,500,265.42 25 个基点 2.市场利率下降 26,383,839.18 29,311,193.83 25 个基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交易的可转换债券，因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 1,193,512,304.45 1,070,870,152.64 第三层次 - - 合计 1,193,512,304.45 1,070,870,152.64 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于 非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其 公允价值和账面价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,193,512,304.45 97.38 其中：债券 1,193,512,304.45 97.38 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 635,327.68 0.05 8 其他各项资产 31,524,000.00 2.57 9 合计 1,225,671,632.13 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期本基金未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本报告期本基金未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本报告期本基金未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本报告期本基金未投资股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本报告期本基金未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 157,270,680.15 15.04 其中：政策性金融债 61,416,680.33 5.87 4 企业债券 134,535,928.31 12.86 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 901,705,695.99 86.20 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,193,512,304.45 114.10 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值 占基金资产净值比例 （张） （%） 1 102380473 23 南京新港 600,000 62,100,986.30 5.94 MTN002 2 102380618 23 昆山高新 600,000 61,349,349.04 5.87 MTN001 3 2228035 22 百信银行 500,000 52,917,934.25 5.06 二级 02 4 102382458 23 温州交通 500,000 52,469,426.23 5.02 MTN002 5 102282765 22 赣水投 500,000 51,906,901.64 4.96 MTN002 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 截止报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选股票库之外的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收清算款 31,524,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,524,000.00 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期本基金未投资股票。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人 户均持有的基 持有人结构 户数 金份额 机构投资者 个人投资者 （户） 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 （%） （%） 泰信鑫利 99 5,893.27 0.00 0.00 583,433.44 100.00 混合 A 泰信鑫利 107 8,378,785.85 895,896,792.69 99.93 633,292.76 0.07 混合 C 合计 206 4,354,919.99 895,896,792.69 99.86 1,216,726.20 0.14 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 （%） 基金管 泰信鑫利混合 A 17.38 0.0030 理人所 有从业 人员持 泰信鑫利混合 C 56,152.38 0.0063 有本基 金 合计 56,169.76 0.0063 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人 泰信鑫利混合 A 0 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 泰信鑫利混合 C 0 放式基金 合计 0 本基金基金经理持有 泰信鑫利混合 A 0 本开放式基金 泰信鑫利混合 C 0~10 合计 0~10 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 基金合同生效日 （2017 年 5 月 25 204,735,499.79 254,452,284.93 日）基金份额总额 本报告期期初基金 707,740.81 896,691,215.56 份额总额 本报告期基金总申 - - 购份额 减：本报告期基金 124,307.37 161,130.11 总赎回份额 本报告期基金拆分 - - 变动份额 本报告期期末基金 583,433.44 896,530,085.45 份额总额 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 1 月 4 日起，张芸红女士任公司 首席财务官职务。具体详情参见 2024 年 1 月 6 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 2 月 19 日起，张秉麟先生任公 司总经理职务，董事长李高峰先生不再代任总经理职务。具体详情参见 2024 年 2 月 20 日刊 登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 2 月 19 日起，王弓箭先生任公 司副总经理职务。具体详情参见 2024 年 2 月 20 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规 定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 5 月 13 日起，岳红婷女士不再 任公司副总经理职务。具体详情参见 2024 年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、 规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国投证券 3 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 联储证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中国中金 1 - - - - - 财富证券 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 证券 中邮证券 2 - - - - - 甬兴证券 1 - - - - - 注：1、本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉、财务状况、处罚情况、内部控制等。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究服务质量进行定期评估。公司将根据对券商服务的考评排名结果，决定交易席位的分配和调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元：东海证券上海 56997、东海证券深圳 394487、信达证 券上海 59291、信达证券深圳 398972；退租交易单元：国信证券上海 61083。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 财通证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国投证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 南京证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 首创证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西南证 30,663,000 100.00 69,000,000.0 100.00 - - 券 .00 0 信达证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中国中 金财富 - - - - - - 证券 中金公 - - - - - - 司 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际证券 中邮证 - - - - - - 券 甬兴证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泰信基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、规定网站 2024 年 1 月 6 日 员变更公告 2 关于旗下部分基金新增麦高证券有 《中国证券报》、规定网站 2024 年 1 月 12 日 限责任公司为销售机构并开通定投 业务及参加其费率优惠活动的公告 3 泰信鑫利混合型证券投资基金 2023 《中国证券报》、规定网站 2024 年 1 月 19 日 年第四季度报告 关于降低泰信鑫利混合型证券投资 4 基金管理费率并修改基金法律文件 《中国证券报》、规定网站 2024 年 1 月 25 日 的公告 泰信鑫利混合型证券投资基金更新 5 招募说明书（2024 年 1 号）、基金合 《中国证券报》、规定网站 2024 年 1 月 25 日 同、托管协议、产品资料概要更新 6 泰信基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、规定网站 2024 年 2 月 20 日 员变更公告 7 泰信基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、规定网站 2024 年 2 月 20 日 员变更公告 泰信鑫利混合型证券投资基金招募 8 说明书更新（2024 年 2 号）及产品 《中国证券报》、规定网站 2024 年 3 月 11 日 资料概要更新 9 泰信鑫利混合型证券投资基金 2023 《中国证券报》、规定网站 2024 年 3 月 28 日 年年度报告 10 泰信鑫利混合型证券投资基金 2024 《中国证券报》、规定网站 2024 年 4 月 19 日 年第一季度报告 11 泰信基金管理有限公司深圳分公司 《中国证券报》、规定网站 2024 年 5 月 14 日 营业场所变更公告 12 泰信基金管理有限公司高级管理人 《中国证券报》、规定网站 2024 年 5 月 15 日 员变更公告 13 泰信鑫利混合型证券投资基金基金 《中国证券报》、规定网站 2024 年 6 月 7 日 产品资料概要更新 关于旗下部分基金新增湘财证券股 14 份有限公司为销售机构并开通转 《中国证券报》、规定网站 2024 年 6 月 21 日 换、定期定额投资业务的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份 份额 类别 序号 额比例达到 期初 申购 赎回 持有份额 占比 或者超过 20% 份额 份额 份额 （%） 的时间区间 机构 1 20240101 895,896,7 0.00 0.00 895,896,792.6 99.86 - 20240630 92.69 9 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理 人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本 基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回 风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国银行股 份有限公司协商一致，公司决定自 2024 年 1 月 25 日起，下调泰信鑫利混合型证券投资基金 的基金管理费率，由 0.4%/年下调为 0.3%/年。同时，相应修订《泰信鑫利混合型证券投资 基金基金合同》和《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》的相关条款。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信鑫利混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日