泰信鑫利混合型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 17 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 18 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 18 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18 §5 托管人报告...... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 20 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 20 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 21 6.1 资产负债表...... 21 6.2 利润表...... 22 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 23 6.4 报表附注...... 24 §7 投资组合报告...... 45 7.1 期末基金资产组合情况...... 45 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 46 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 49 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 49 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 49 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 49 7.12 投资组合报告附注...... 49 §8 基金份额持有人信息...... 51 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 51 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51 §9 开放式基金份额变动...... 52 §10 重大事件揭示...... 53 10.1 基金份额持有人大会决议...... 53 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 53 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 53 10.4 基金投资策略的改变...... 53 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 53 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 53 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53 10.8 其他重大事件 ...... 56 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 58 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 58 §12 备查文件目录...... 59 12.1 备查文件目录 ...... 59 12.2 存放地点...... 59 12.3 查阅方式...... 59 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信鑫利混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫利混合 基金主代码 004227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,286,756.53 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 下属分级基金的交易代码： 004227 004228 报告期末下属分级基金的份额总额 683,131.94 份 603,624.59 份 2.2 基金产品说明 投资目标 采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现长 期稳健增值。 本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合，在宏观策略研究的基础上优 选特定经济周期阶段下的优势行业，在优势行业中发掘具备投资价值的优势个 股；在本基金的债券投资过程中，基金管理人将充分发挥在研究方面的专业化 投资策略 优势，采取积极主动的投资管理，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期 的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的债券组合投资收益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期限 结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合，尽可能地控制风险、提高基金 投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 罗丽娟 许俊 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594319 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号 区浦东南路 256 号 37 层 中国（上海）自由贸易试验 办公地址 区浦东南路 256 号 华夏银 北京西城区复兴门内大街 1 号 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -131,870.66 -3,178,718.80 本期利润 -55,326.27 -3,305,960.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0828 -0.2163 本期加权平均净值利润率 -7.97% -20.77% 本期基金份额净值增长率 -8.01% -8.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -38,942.04 -43,387.04 期末可供分配基金份额利润 -0.0570 -0.0719 期末基金资产净值 727,415.73 632,654.16 期末基金份额净值 1.0648 1.0481 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 6.48% 4.81% 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 5 月 25 日。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫利混合 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.49% 0.89% -0.47% 0.25% 5.96% 0.64% 过去三个月 8.20% 0.84% 2.02% 0.30% 6.18% 0.54% 过去六个月 -8.01% 1.11% 1.90% 0.40% -9.91% 0.71% 过去一年 -2.86% 0.80% 9.66% 0.40% -12.52% 0.40% 过去三年 3.58% 0.48% 26.42% 0.40% -22.84% 0.08% 自基金合同 6.48% 0.41% 32.69% 0.37% -26.21% 0.04% 生效起至今 泰信鑫利混合 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 5.45% 0.89% -0.47% 0.25% 5.92% 0.64% 过去三个月 8.05% 0.84% 2.02% 0.30% 6.03% 0.54% 过去六个月 -8.22% 1.11% 1.90% 0.40% -10.12% 0.71% 过去一年 -3.29% 0.80% 9.66% 0.40% -12.95% 0.40% 过去三年 2.71% 0.48% 26.42% 0.40% -23.71% 0.08% 自基金合同 4.81% 0.41% 32.69% 0.37% -27.88% 0.04% 生效起至今 注：沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样 本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 5 月 25 日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过 30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2021 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2021 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、 泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12 个月持有期共 23 只开放式基金及 27 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助 姓名 职务 理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 郑宇光先生，上海交通大学 工商管理专业硕士，历任平 安资产管理有限责任公司 交易员、投资组合经理，太 平资产管理有限公司投资 经理，上投摩根基金管理有 固收投资部副总 限公司投资经理，中信保诚 监、泰信双息双 基金管理有限公司投资经 利债券型证券投 理，长江证券（上海）资产 资基金基金经 管理有限公司投资经理，上 理、泰信增强收 海勤远投资管理中心（有限 益债券型证券投 合伙）基金经理。2020 年 6 资基金基金经 月加入泰信基金管理有限 郑宇光 理、泰信周期回 2021 年 1 月 - 16 年 公司，曾任专户投资部副总 先生 报债券型证券投 13 日 监，现任固收投资部副总 资基金基金经 监，2020 年 9 月至今任泰信 理，泰信鑫利混 双息双利债券型证券投资 合型证券投资基 基金基金经理；2020 年 10 金基金经理、泰 月至今任泰信增强收益债 信双债增利债券 券型证券投资基金基金经 型证券投资基金 理，2020 年 10 月至今任泰 基金经理。 信周期回报债券型证券投 资基金基金经理，2021 年 1 月至今任泰信鑫利混合型 证券投资基金基金经理、 2021 年 6 月至今任泰信双 债增利债券型证券投资基 金基金经理。 张安格女士，硕士，具有基 金从业资格。曾任职于申万 宏源证券有限公司资产管 泰信鑫利混合型 理事业部，从事固定收益类 张安格 证券投资基金基 2021年2月1 - 6 年 产品的设计、交易、研究及 女士 金经理 日 投资。2020 年 12 月加入泰 信基金管理有限公司拟任 基金经理。2021 年 2 月至今 任泰信鑫利混合型证券投 资基金基金经理。 何俊春 固定收益投资总 2017 年 5 月 2021 年 1 25 年 何俊春女士，华东理工大学 女士 监、泰信鑫益定 25 日 月 13 日 工商管理专业硕士。历任上 期开放债券型证 海鸿安投资咨询有限公司 券投资基金基金 清算员、齐鲁证券有限公司 经理、泰信双债 上海斜土路营业部项目经 增利债券型证券 理。2002 年 12 月加入泰信 投资基金基金经 基金管理有限公司，历任交 理 易员、交易主管，现任固定 收益投资总监。2008 年 10 月至 2020 年 9 月任泰信双 息双利债券型证券投资基 金基金经理，2009 年 7 月至 2020 年 10 月任泰信增强收 益债券型证券投资基金基 金经理，2012 年 10 月至 2020 年 10 月任泰信周期回 报债券型证券投资基金基 金经理，2013年7 月至2021 年6月泰信鑫益定期开放债 券型证券投资基金基金经 理，2016 年 10 月至 2021 年2月任泰信天天收益货币 市场基金基金经理，2017 年 5 月至 2021 年 1 月任泰 信鑫利混合型证券投资基 金基金经理，2021 年 3 月至 2021 年 6 月任泰信双债增 利债券型证券投资基金基 金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年国内经济总体呈现平稳复苏态势，一季度 GDP 同比增速为 18.3%，二季度经济向上动 能有所减弱，GDP 同比增速降至 7.90%，上半年 GDP 累计同比增长 12.7%，两年平均增长 5.3%。分 项来看，工业部门复苏更为强劲，景气度较高，上半年工业增加值的两年复合增速达到 7.0%。大多数企业订单饱满，产能利用率已达到高点。第三产业上半年 GDP 两年平均增速为 4.9%，虽然较一季度上升 0.2 个百分点，呈现加速向好趋势，但总体恢复程度较第二产业仍有一定差距。从需求端看，受到疫情过后收入分化及预防性储蓄意愿上升等影响，国内边际消费倾向较低，内需改善偏弱；但外需整体仍偏强，出口两年平均增速均在 10%以上。固定资产投资方面，房地产投资保持较高增速，尽管二季度较一季度有所回落，但仍展现出较强的韧性；基建投资二季度较一季度有所回暖；制造业投资受企业利润改善而修复明显，成为亮点。 整个上半年，国内及国外主要经济体都承受着一定的通胀压力。受全球大宗商品涨价的影响， 国内 PPI 同比大幅上行，同比增速从 1 月份的 0.3%迅速攀升至 5 月份的 9.0%，6月份仍保持在 8.8% 的高位。但相较于美国等经济体，我国 PPI 向 CPI 传导的压力并不明显。加之猪价下行，即使在 PPI 高企的 5、6 月，CPI 同比涨幅也仅为 1.30%和 1.10%，仍处于历史较低位置。市场曾经一度担 心输入性通货膨胀对我国经济和央行的政策操作产生较大影响，但从国内 CPI 走势来看，国内通胀压力并不大，央行也表示货币政策将立足国内情况，“以我为主”。7 月 9 日，中国人民银行 发布公告，决定于 2021 年 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5%存 款准备金率的金融机构）。此次超预期的降准表明了央行维护市场流动性合理充裕的态度，很大程度上缓解了国内对货币政策可能收紧的担忧。 上半年权益市场跌宕起伏，一季度股票市场暴涨暴跌，二季度权益市场整体振幅明显收窄，呈震荡小幅上行态势。伴随各国央行的发声，市场对通胀压力及未来资金面的预期由悲观逐步走向乐观，市场重拾对高增长板块的热情，资金流向新能源、光伏、半导体、医药、医美等热门赛道上的成长型企业。一二季度市场风格切换明显，大消费板块明显降温，新能源、光伏、半导体产业链标的和一些周期成长股获得了资金的青睐，创业板和科创板领涨全市场。 债券方面，春节前由于流动性问题，收益率有一波快速上行，10 年国债触及 3.29%，10 年国 开触及 3.77%。节后随着流动性问题缓解，以及对未来货币政策收紧的担忧逐步消退，利率债收 益率一路下行，仅在 4 月初、4 月末及 6 月初有过小幅回升。季末 10 年期活跃国债收益率下行至 3.08%，较上年末下行约 6bp。10 年期活跃国开债收益率季末达到 3.49%，较上年末下行约 4bp。信用债收益率上半年下行更为明显，各期限等级的信用利差均有所收缩，其中 1-3 年期的 AA 级债券、1-5 年的 AA+级债券收益率下行尤为明显。市场整体还是缺资产，投资者想通过适度的信用下沉和拉长久期来提高账户收益率。 上半年，本基金对所持仓的可转债及股票进行了较大的调整，大幅减持了银行转债、非银类股票，增配了新能源、光伏及半导体产业链相关的转债和股票。同时，对周期板块的标的也进行了调整，增配基本面出现拐点，未来有产能扩张能力的弹性标的。此外，二季度本基金更加重视了波段操作，账户收益情况较一季度有了改善。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫利混合 A 基金份额净值为 1.0648 元，本报告期基金份额净值增长率为 -8.01%；截至本报告期末泰信鑫利混合 C 基金份额净值为 1.0481 元，本报告期基金份额净值增长率为-8.22%；同期业绩比较基准收益率为 1.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 6 月末央行召开了二季度例会，对经济定调从“增强”变为“稳定”，表明经济复苏加速期基本达到尾声。货币政策总基调增加了“维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性”，并新增“调整存款利率自律上限确定方式”，同时进一步要求“推动经济在恢复中达到更高水平均衡”。另外，央行未提及通胀担忧，但却强调后续政策操作要防范外部冲击。这表明通胀问题并非央行考虑的主要风险点，如何防范外部冲击、防范风险，维护经济总体平稳，促进经济达到更高水平均衡才是重点，央行“鸽派”态度较为明显。再结合下半年债券市场可能会出现点状风险暴露，央行只有保持合理充裕的流动性才可能完成上述目标。因此，尽管美联储 taper 预期增强，但就国内而言，货币政策相对独立，下半年无需对流动性过分担忧。7 月 9 日，中国人民银行发布公 告，决定于 2021 年 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5%存款准备 金率的金融机构）。此次超预期的降准有望推动债券市场收益率的进一步下行。 流动性无需担忧，意味着无风险利率不会显著抬升，相对更利好成长型股票。马上将迎来中报披露季，从目前的业绩预告来看，半导体、新能源、光伏、周期等板块的预喜率较高，且涨幅较大。新能源的基本面将保持较长时期的高景气，半导体受国产替代及政策支持的影响出现高速 增长，光伏也迎来了基本面的拐点，而周期股很可能会出现预期外的景气延续。这几个板块将是鑫利下一阶段转债和股票配置的重点。另外，现存转债中也有几个基本面出现拐点但尚未被机构重点关注的标的，这些“小而美”的公司可能会带来超额收益，值得深入挖掘并配置。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日有连续六十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。本报告期本基金于 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 6 月 30 日有连续六十个工作日 基金持有人数量不满二百人的情况。基金管理人已向中国证监会报告此情形并将采取适当措施。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信鑫利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 81,224.35 7,348,755.13 结算备付金 3,883.68 360,064.12 存出保证金 7,123.95 15,523.68 交易性金融资产 6.4.7.2 1,131,410.17 16,315,360.00 其中：股票投资 370,437.67 4,239,760.00 基金投资 - - 债券投资 760,972.50 12,075,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 200,000.00 - 应收证券清算款 - 3,875,625.42 应收利息 6.4.7.5 2,077.54 129,458.59 应收股利 - - 应收申购款 400.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,426,119.69 28,044,786.94 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 34,779.99 906,375.35 应付赎回款 10,389.45 34,251.06 应付管理人报酬 1,315.20 27,246.02 应付托管费 219.18 4,541.00 应付销售服务费 208.78 8,807.56 应付交易费用 6.4.7.7 4,251.76 78,977.20 应交税费 2.58 8.98 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 14,882.86 80,000.00 负债合计 66,049.80 1,140,207.17 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,286,756.53 23,549,449.97 未分配利润 6.4.7.10 73,313.36 3,355,129.80 所有者权益合计 1,360,069.89 26,904,579.77 负债和所有者权益总计 1,426,119.69 28,044,786.94 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，泰信鑫利混合 A 份额净值 1.0648 元，基金份额总额 683,131.94 份；泰信鑫利混合 C 份额净值 1.0481 元，基金份额总额 603,624.59 份；总份额合计 1,286,756.53 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 -3,116,426.92 501,081.58 1.利息收入 57,877.98 199,183.46 其中：存款利息收入 6.4.7.11 5,028.73 44,752.48 债券利息收入 42,889.40 144,394.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,959.85 10,036.03 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,123,950.69 771,547.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -563,938.43 -36,128.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -2,560,250.26 796,798.24 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 238.00 10,877.18 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -50,697.47 -469,667.58 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 343.26 18.66 列） 减：二、费用 244,860.01 473,345.62 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 98,634.18 190,812.59 2．托管费 6.4.10.2.2 16,439.03 31,802.13 3．销售服务费 6.4.10.2.3 31,500.37 50,386.50 4．交易费用 6.4.7.19 53,809.20 131,352.59 5．利息支出 8,460.02 42.33 其中：卖出回购金融资产支出 8,460.02 42.33 6．税金及附加 40.22 31.49 7．其他费用 6.4.7.20 35,976.99 68,917.99 三、利润总额 （亏损总额以“-” -3,361,286.93 27,735.96 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 -3,361,286.93 27,735.96 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 23,549,449.97 3,355,129.80 26,904,579.77 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -3,361,286.93 -3,361,286.93 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -22,262,693.44 79,470.49 -22,183,222.95 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 534,025.07 3,683.09 537,708.16 2.基金赎回款 -22,796,718.51 75,787.40 -22,720,931.11 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 1,286,756.53 73,313.36 1,360,069.89 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 29,834,834.98 2,545,830.43 32,380,665.41 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 27,735.96 27,735.96 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -5,404,330.65 -511,798.90 -5,916,129.55 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 23,731.23 2,054.47 25,785.70 2.基金赎回款 -5,428,061.88 -513,853.37 -5,941,915.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 24,430,504.33 2,061,767.49 26,492,271.82 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______叶振宇______ ____叶振宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信鑫利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]第 3135 号《关于准予泰信鑫利混合型证券投资基金基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立 募集不包括认购资金利息共募集人民币 459,067,640.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 564 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信 鑫利混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 459,187,784.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 120,144.48 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；投资者认购/申购基金时不收取认购费、申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等金融工具，以及债券等金融工具(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过 30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 81,224.35 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 81,224.35 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 334,187.92 370,437.67 36,249.75 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 688,438.92 760,972.50 72,533.58 银行间市场 - - - 合计 688,438.92 760,972.50 72,533.58 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,022,626.84 1,131,410.17 108,783.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 200,000.00 - 银行间市场 - - 合计 200,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 6.16 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.62 应收债券利息 2,066.88 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 2.88 合计 2,077.54 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 4,251.76 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,251.76 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6.47 应付证券出借违约金 - 预提费用 14,876.39 合计 14,882.86 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 泰信鑫利混合 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 673,315.00 673,315.00 本期申购 119,653.33 119,653.33 本期赎回(以"-"号填列) -109,836.39 -109,836.39 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 683,131.94 683,131.94 金额单位：人民币元 泰信鑫利混合 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 22,876,134.97 22,876,134.97 本期申购 414,371.74 414,371.74 本期赎回(以"-"号填列) -22,686,882.12 -22,686,882.12 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 603,624.59 603,624.59 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 泰信鑫利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 95,174.68 10,857.70 106,032.38 本期利润 -131,870.66 76,544.39 -55,326.27 本期基金份额交易 -2,246.06 -4,176.26 -6,422.32 产生的变动数 其中：基金申购款 6,895.84 -601.22 6,294.62 基金赎回款 -9,141.90 -3,575.04 -12,716.94 本期已分配利润 - - - 本期末 -38,942.04 83,225.83 44,283.79 单位：人民币元 泰信鑫利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,884,131.09 364,966.33 3,249,097.42 本期利润 -3,178,718.80 -127,241.86 -3,305,960.66 本期基金份额交易 251,200.67 -165,307.86 85,892.81 产生的变动数 其中：基金申购款 998.37 -3,609.90 -2,611.53 基金赎回款 250,202.30 -161,697.96 88,504.34 本期已分配利润 - - - 本期末 -43,387.04 72,416.61 29,029.57 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 3,157.53 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,768.97 其他 102.23 合计 5,028.73 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 18,965,074.54 减：卖出股票成本总额 19,529,012.97 买卖股票差价收入 -563,938.43 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,560,250.26 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -2,560,250.26 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 52,059,807.61 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 54,404,400.98 成本总额 减：应收利息总额 215,656.89 买卖债券差价收入 -2,560,250.26 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期未投资资产支持证券。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 238.00 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 238.00 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -50,697.47 ——股票投资 -66,031.75 ——债券投资 15,334.28 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 -50,697.47 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 343.26 合计 343.26 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 53,634.20 银行间市场交易费用 175.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 53,809.20 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,500.60 其他 600.00 账户维护费 18,000.00 合计 35,976.99 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司（“山东国 基金管理人的股东 托”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 98,634.18 190,812.59 的管理费 其中：支付销售机构的客 2,427.88 4,909.71 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 16,439.03 31,802.13 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 30,575.60 30,575.60 中国银行 - 50.52 50.52 合计 - 30,626.12 30,626.12 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 48,969.35 48,969.35 中国银行 - 18.00 18.00 合计 - 48,987.35 48,987.35 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。C 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.40%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 报告期初持有的基金份额 4,866,154.00 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 4,866,154.00 - 额 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额 0.00% - 占基金总份额比例 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫利混合 C 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 山东省国际信 托股份有限公 0.00 0.00% 22,562,291.54 95.81% 司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 81,224.35 3,157.53 4,108,394.63 43,959.65 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。本基金债券投资的信用评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。附注 6.4.13.2.1 至6.4.13.2.6 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA 92,792.00 154,610.00 AAA 以下 598,180.50 524,190.00 未评级 70,000.00 11,396,800.00 合计 760,972.50 12,075,600.00 注：未评级部分为国债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2021 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎 评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 1,377,880.31 元，超过经 确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购 金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定 价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2021 年 6 月 30 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 81,224.35 - - - 81,224.35 结算备付金 3,883.68 - - - 3,883.68 存出保证金 7,123.95 - - - 7,123.95 交易性金融资 760,972.50 - - 370,437.67 1,131,410.17 产 买入返售金融 200,000.00 - - - 200,000.00 资产 应收利息 - - - 2,077.54 2,077.54 应收申购款 - - - 400.00 400.00 资产总计 1,053,204.48 - - 372,915.21 1,426,119.69 负债 应付证券清算 - - - 34,779.99 34,779.99 款 应付赎回款 - - - 10,389.45 10,389.45 应付管理人报 - - - 1,315.20 1,315.20 酬 应付托管费 - - - 219.18 219.18 应付销售服务 - - - 208.78 208.78 费 应付交易费用 - - - 4,251.76 4,251.76 应交税费 - - - 2.58 2.58 其他负债 - - - 14,882.86 14,882.86 负债总计 - - - 66,049.80 66,049.80 利率敏感度缺 1,053,204.48 - - 306,865.41 1,360,069.89 口 上年度末 2020年12月311 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 7,348,755.13 - - - 7,348,755.13 结算备付金 360,064.12 - - - 360,064.12 存出保证金 15,523.68 - - - 15,523.68 交易性金融资 - 11,458,470.00 617,130.00 4,239,760.00 16,315,360.00 产 应收证券清算 - - - 3,875,625.42 3,875,625.42 款 应收利息 - - - 129,458.59 129,458.59 资产总计 7,724,342.93 11,458,470.00 617,130.00 8,244,844.01 28,044,786.94 负债 应付证券清算 - - - 906,375.35 906,375.35 款 应付赎回款 - - - 34,251.06 34,251.06 应付管理人报 - - - 27,246.02 27,246.02 酬 应付托管费 - - - 4,541.00 4,541.00 应付销售服务 - - - 8,807.56 8,807.56 费 应付交易费用 - - - 78,977.20 78,977.20 应交税费 - - - 8.98 8.98 其他负债 - - - 80,000.00 80,000.00 负债总计 - - - 1,140,207.17 1,140,207.17 利率敏感度缺 7,724,342.93 11,458,470.00 617,130.00 7,104,636.84 26,904,579.77 口 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 1.市场利率上升 25 -0.64 -79,204.01 个基点 2.市场利率下降 25 92.23 80,126.94 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 370,437.67 27.24 4,239,760.00 15.76 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 370,437.67 27.24 4,239,760.00 15.76 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 24,581.28 - 2.业绩比较基准下降 5% -24,581.28 - 注：于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为 15.76%,因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响 . 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 370,437.67 25.98 其中：股票 370,437.67 25.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 760,972.50 53.36 其中：债券 760,972.50 53.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 200,000.00 14.02 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 85,108.03 5.97 8 其他各项资产 9,601.49 0.67 9 合计 1,426,119.69 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 41,521.65 3.05 C 制造业 328,916.02 24.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 370,437.67 27.24 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 300327 中颖电子 1,000 85,230.00 6.27 2 600111 北方稀土 2,500 51,750.00 3.80 3 603678 火炬电子 750 50,625.00 3.72 4 002413 雷科防务 7,500 50,250.00 3.69 5 300207 欣旺达 1,417 46,137.52 3.39 6 688002 睿创微纳 450 44,923.50 3.30 7 601899 紫金矿业 4,285 41,521.65 3.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002413 雷科防务 2,116,123.66 7.87 2 600111 北方稀土 1,933,299.50 7.19 3 000002 万科 A 1,082,128.00 4.02 4 300327 中颖电子 928,338.00 3.45 5 601601 中国太保 888,205.00 3.30 6 300059 东方财富 802,960.00 2.98 7 688008 澜起科技 652,830.00 2.43 8 002185 华天科技 614,000.00 2.28 9 002726 龙大肉食 550,795.00 2.05 10 300661 圣邦股份 548,308.00 2.04 11 601636 旗滨集团 524,572.00 1.95 12 601318 中国平安 519,180.00 1.93 13 603005 晶方科技 512,833.00 1.91 14 603136 天目湖 488,138.04 1.81 15 000960 锡业股份 463,100.00 1.72 16 002371 北方华创 450,990.00 1.68 17 300628 亿联网络 298,860.00 1.11 18 000060 中金岭南 297,600.00 1.11 19 000703 恒逸石化 268,642.00 1.00 20 603392 万泰生物 241,200.00 0.90 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600111 北方稀土 2,022,469.00 7.52 2 002413 雷科防务 1,870,707.59 6.95 3 300059 东方财富 1,246,077.29 4.63 4 000002 万科 A 1,036,280.00 3.85 5 300327 中颖电子 1,030,120.00 3.83 6 601601 中国太保 842,394.00 3.13 7 002185 华天科技 626,000.00 2.33 8 000858 五粮液 623,222.00 2.32 9 600519 贵州茅台 596,400.00 2.22 10 000060 中金岭南 565,489.00 2.10 11 002726 龙大肉食 528,868.00 1.97 12 601318 中国平安 506,940.00 1.88 13 601636 旗滨集团 490,176.00 1.82 14 688008 澜起科技 480,676.00 1.79 15 300661 圣邦股份 477,705.00 1.78 16 603136 天目湖 475,397.20 1.77 17 000960 锡业股份 467,200.00 1.74 18 688111 金山办公 406,338.00 1.51 19 002371 北方华创 406,185.96 1.51 20 603501 韦尔股份 395,835.00 1.47 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,725,722.39 卖出股票收入（成交）总额 18,965,074.54 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 70,000.00 5.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 690,972.50 50.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 760,972.50 55.95 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 127023 华菱转 2 700 92,792.00 6.82 2 123094 星源转 2 400 77,012.00 5.66 3 128095 恩捷转债 200 72,124.00 5.30 4 019640 20 国债 10 700 70,000.00 5.15 5 113543 欧派转债 250 50,337.50 3.70 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 7,123.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,077.54 5 应收申购款 400.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,601.49 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 127023 华菱转 2 92,792.00 6.82 2 128095 恩捷转债 72,124.00 5.30 3 113543 欧派转债 50,337.50 3.70 4 128097 奥佳转债 46,254.00 3.40 5 123046 天铁转债 44,314.00 3.26 6 113025 明泰转债 37,486.00 2.76 7 113611 福 20 转债 34,418.00 2.53 8 128113 比音转债 34,384.00 2.53 9 128017 金禾转债 32,662.00 2.40 10 113615 金诚转债 29,248.00 2.15 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 泰信鑫利混合 45 15,180.71 0.00 0.00% 683,131.94 100.00% A 泰信鑫利混合 61 9,895.49 0.00 0.00% 603,624.59 100.00% C 合计 106 12,139.21 0.00 0.00% 1,286,756.53 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 泰信鑫利混合 A - 0.0000% 基金管理人所有从业人员 泰信鑫利混合 C 56,026.74 9.2817% 持有本基金 合计 56,026.74 4.3541% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 泰信鑫利混合 A 0 投资和研究部门负责人持 泰信鑫利混合 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 泰信鑫利混合 A 0 放式基金 泰信鑫利混合 C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 基金合同生效日（2017 年 5 月 25 日）基金份 204,735,499.79 254,452,284.93 额总额 本报告期期初基金份额总额 673,315.00 22,876,134.97 本报告期基金总申购份额 119,653.33 414,371.74 减:本报告期基金总赎回份额 109,836.39 22,686,882.12 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 683,131.94 603,624.59 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021 年 1 月 21 日起，刘小舫女士担任公司 督察长职务，高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021 年 1 月 22 日刊登在中国证 监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，自 2021 年 1 月 13 日起，郑宇光先生担任本 基金基金经理，何俊春女士不再管理本基金。具体详情参见 2021 年 1 月 13 日刊登在中国证监会 基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理变更的公告》。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，自 2021 年 2 月 1 日起，增聘张安格女士担任 本基金基金经理，与郑宇光先生共同管理本基金。具体详情参见 2021 年 2 月 1 日刊登在中国证 监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于泰信鑫利混合型证券投资基金基金经理变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 4、本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 数量 成交总额的比 总量的比例 备注 例 长江证券 1 16,244,343.54 47.61% 14,803.77 49.51% - 国盛证券 1 7,430,194.33 21.78% 5,433.83 18.17% - 西南证券 1 7,209,622.20 21.13% 6,714.32 22.46% - 华安证券 1 3,234,478.96 9.48% 2,947.58 9.86% - 广州证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 中国中金财 1 - - - - - 富证券 安信证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元：财通证券上海 49787，南京证券上海 49825，德邦证券上海 50643；退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 长江证券 36,404,840.00 43.06% - - - - 国盛证券 6,664,229.20 7.88% - - - - 西南证券 35,227,872.60 41.67% 149,600,000.00 98.03% - - 华安证券 6,086,690.88 7.21% - - - - 广州证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中国中金财 - - - - - - 富证券 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 南京证券 106,871.00 0.13% 3,000,000.00 1.97% - - 华泰证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 天风证券 44,800.00 0.05% - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 基金经理变更 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 13 日 2 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 18 日 更新 3 参加国金证券申购费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 19 日 4 2020 年 4 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 21 日 5 基金行业高级管理人员变更公告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 22 日 终止泰诚财富基金销售（大连） 6 有限公司和大泰金石基金销售有 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 27 日 限公司办理本公司旗下基金相关 销售业务 7 基金经理变更的公告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 2 月 1 日 8 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021 年 2 月 4 日 更新 9 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 12 日 更新 10 新增北京蛋卷基金销售有限公司 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 为销售机构并开通定投、转换业 务及参加费率优惠活动的公告 11 参与盈米基金转换费率优惠活动 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 的公告 12 2020 年年度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 29 日 新增中国中金财富证券有限公司 13 为销售机构并开通转换业务及参 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 加其申购费率优惠活动的公告 新增甬兴证券有限公司为销售机 14 构并开通定投、转换业务及参加 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 其费率优惠活动的公告 新增中国中金财富证券有限公司 15 为销售机构并开通转换、定投业 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 务及参加其费率优惠活动的公告 在济安财富、同花顺基金、天天 16 基金、挖财基金、和耕传承的申 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 8 日 购和赎回限额进行调整 17 2021 年 1 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 20 日 参与宁波银行股份有限公司同业 18 基金销售平台的销售业务并开通 《中国证券报》及规定网站 2021 年 5 月 26 日 转换、定投业务及参加申购费率 优惠活动的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 超过 20%的时 份额 份额 份额 比 间区间 机构 1 20210101 - 22,562,291.54 0.00 22,562,291.54 0.00 0.00% 20210428 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信鑫利混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日