泰信鑫利混合型证券投资基金更新招募说明书摘要(2019 年 2 号) 泰信鑫利混合型证券投资基金 招募说明书摘要 (2019 年 2 号) 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 1  一、重要提示 泰信鑫利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年12月21日证 监许可[2016]3135号准予注册募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的 金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担 基金投资所带来的损失。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资 本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场, 并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生 影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业 私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开 交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市 场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来 更大的负面影响和损失。 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收 益高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅 读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特 征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 本更新招募说明书所载有关财务数据(未经审计)和投资组合数据的截止日为2019年9 月30日,净值表现数据的截止日期为2019年9月30日,其他内容截止日期为2019年11月25日。 2 原招募说明书与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。 本基金约定的基金产品资料概要编制、披露与更新的要求,将不晚于2020年9月1日起执 行。 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 法定代表人:万众 设立日期:2003 年 5 月 23 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]68 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:021-20899188 传真:(021)20899008 联系人:姚慧 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际 信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任 公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经 中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年 5 月 8 日获准开业,是以信托投资公司为主发 起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部(分华东、华北、 华南三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基 金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风 险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至 2019 年 11 月底,公司有正式员工 98 人,多数具 3 有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2019 年 11 月 25 日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先 行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混 合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信 中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、 泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选 成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合共 21 只开放式基金及 13 个特定客户资产管理 计划。 (二)注册资本、股权结构 股权结构:山东省国际信托股份有限公司出资 9000 万元,占公司总股本的 45%;江苏 省投资管理有限责任公司出资 6000 万元,占公司总股本的 30%;青岛国信实业有限公司出 资 5000 万元,占公司总股本的 25%。 股东单位名称 现金出资金额 股权比例 山东省国际信托股份有限公司 9000 万元 45% 江苏省投资管理有限责任公司 6000 万元 30% 青岛国信实业有限公司 5000 万元 25% 合计 2 亿元 100% (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 (1)董事会成员 万众先生,董事长,高级经济师,硕士;曾任山东省国际信托有限公司副总经理,山东 省鲁信实业集团有限公司副总经理,山东省鲁信实业集团有限公司董事长、总经理,山东省 国际信托股份有限公司总经理,现任山东省国际信托股份有限公司董事长。 葛航先生,董事,总经理,学士;1989 年 7 月加入山东省国际信托有限公司,曾任山 东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公司自营业务部经理、上 海锐懿资产管理有限公司执行董事。 校登楼先生,董事,高级会计师,注册会计师,本科。曾任江苏省国际信托投资公司证 券部副科长,江苏省国信集团审计部部长、项目经理、高级经理,现任江苏省投资管理有限 公司财务部副总经理。 4  王静玉先生,董事,高级经济师,国际金融硕士,曾任青岛国信融资担保有限公司副总 经理,青岛国信金融控股有限公司研究发展部副经理,青岛国信资本投资有限公司副总经理, 青岛国信创新股权投资管理有限公司执行董事兼总经理,现任青岛国信金融控股有限公司副 总经理,青岛国信创新股权投资管理有限公司执行董事兼总经理,青岛国信资本投资有限公 司董事兼总经理,青岛久实投资管理有限公司执行董事。 王川先生,独立董事,经济管理学大专,高级经济师;曾任山西省委政策研究室干部、 省委办公厅秘书,中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副 主任、信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组 成员(党委委员)、副行长兼党委副书记,中国光大(集团)总公司副董事长、党委副书记 兼中国光大银行副董事长、行长,中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信(金融)控 股总裁。 郝亮先生,独立董事,本科。曾任中国建设银行青岛市支行副行长、分行办公室副主任, 青岛市住房公积金管理中心副主任,深圳大通实业股份有限公司董事会秘书,深圳大通实业 股份有限公司副董事长,兼董事会秘书。 李华强先生,独立董事,经济学硕士,曾任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂总经理, 深圳科技工业园总公司总经理助理,国信证券股份有限公司副总经理,浙江(方正)证券股 份有限公司董事长、党委书记兼总裁,华西证券股份有限公司副总裁,华林证券股份有限公 司总裁、党委副书记,中央汇金投资有限责任公司副董事长。 (2)监事会成员 刘晓东先生,监事会主席,金融学学士,高级经济师;曾任中国工商银行青岛分行资金 调度员、信贷员,青岛国际信托投资公司科长、副处长,青岛国信实业有限公司资产管理部 经理,青岛国信发展(集团)有限责任公司资产管理部部长;现任青岛国信发展(集团)有 限责任公司副总经理、党委委员,兼任集团安全总监、青岛国信城市信息科技有限公司董事 长兼总经理。 张牧农先生,监事,工学硕士,高级经济师;曾任山东省国际信托投资公司投资部副经 理、项目评审部副经理,青岛华和国际租赁公司副总经理,法国巴黎鲁新公司副总经理,山 东省国际信托投资公司投资部副经理;现任山东鲁信投资控股公司投资管理部高级业务经理。 叶茂先生,监事,本科。曾任东方海外物流(中国)有限公司南京分公司项目经理、南 京水门电子有限公司销售经理。现任江苏省投资管理有限公司资产管理部办事员。 周向光先生,职工监事,本科。2002 年 12 月加入泰信基金管理有限公司,先后担任综 5 合管理部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监,现任董监事工作 部主任、综合管理部副总监、工会主席。 张萍历女士,职工监事,硕士。2007 年 7 月加入泰信基金管理有限公司,现任公司集 中交易部总监。 胡囡女士,职工监事,经济学硕士。2006 年加入泰信基金管理有限公司,现任监察稽 核部总监、上海锐懿资产管理有限公司监事。 (3)公司高级管理人员 万众先生,董事长,高级经济师,硕士;曾任山东省国际信托有限公司副总经理,山东 省鲁信实业集团有限公司副总经理,山东省鲁信实业集团有限公司董事长、总经理,山东省 国际信托股份有限公司总经理,现任山东省国际信托股份有限公司董事长。 葛航先生,董事,总经理,学士;1989 年 7 月加入山东省国际信托有限公司,曾任山 东省国际信托有限公司任租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公司自营业务部经理、 上海锐懿资产管理有限公司执行董事。 吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师;曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省 国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。 经历了泰信基金管理有限公司的筹建及成立,并担任公司督察长至今。 桑维英女士,副总经理兼董事会秘书,硕士;2002 年 10 月加入泰信基金管理有限公司, 经历了公司的筹建及成立,历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届 及第二届监事会职工监事、总经理助理、上海锐懿资产管理有限公司监事。 韩波先生,副总经理,财务负责人,首席信息官。大学本科;曾先后任山东国投上海证 券部财务经理,鲁信投资有限公司财务、投资管理部门经理。2002 年 10 月加入泰信基金管 理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任公司财务负责人、总经理助理。 2、基金经理 何俊春女士,工商管理硕士,23年证券从业经历。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、 齐鲁证券有限公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益基金交 易员、交易主管,泰信天天收益基金经理。自2008年10月起担任泰信双息双利债券基金基金 经理;自2009年7月起担任泰信债券增强收益基金基金经理;自2012年10月起担任泰信债券 周期回报基金基金经理。自2013年7月17日起担任泰信鑫益定期开放债券基金的基金经理。 自2016年10月11日起担任泰信天天收益货币基金经理。现同时担任投资部固定收益投资总监。 6  3、股票投资决策委员会 本基金采取集体投资决策制度,由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主 任,投资决策委员会成员如下: 葛航先生,董事,总经理; 韩波先生,副总经理,财务负责人,首席信息官; 朱志权先生,基金投资部总监兼投资总监,泰信优势增长混合基金的基金经理; 梁剑先生,研究部副总监兼研究副总监; 何俊春女士,基金投资部固定收益投资总监,泰信天天收益货币基金经理、泰信双息双 利债券基金、泰信债券增强收益基金、泰信债券周期回报基金、泰信鑫益定期开放债券基金、 泰信鑫利混合基金的基金经理; 另外,督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 (四)基金管理人的职责 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回、转换和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有人大会; 10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 (五)基金管理人的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建 立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关 规定的行为发生。 7  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法 规,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金资产; (3)利用基金资产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法 律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向其基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门取消上述禁止行为的,本基金不受上述限制。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息; (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 8  (1)全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透 到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 (2)独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立 性与权威性。 (3)相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的 相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 (4)重要性原则。公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内部风险控 制与公司业务发展同等重要。 2、内部控制的主要内容 (1)控制环境 公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下 设立有独立董事参加的审计、合规与风险控制委员会,负责评价与完善公司的内部控制体系; 公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告,确保公司财务报告的真实性、可靠性, 督促实施有关审计建议。 公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司 董事会制定的经营方针及发展战略,设立了总经理办公会、投资决策委员会等,负责公司经 营、基金投资、风险管理的重大决策。 此外,公司设有督察长,负责组织指导公司监察稽核工作。督察长履行职责的范围,涵 盖基金及公司运作的所有业务环节,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面 检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 (2)风险评估 公司风险管理部和内部监察稽核人员定期评估公司及基金的风险状况,包括所有能对经 营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素,对公司总体经营目标产生影响的可能性 及影响程度,并将评估报告报总经理办公会。 (3)操作控制 公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制 衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相 互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。各业务部门内部工 作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风 险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、 9 合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备 的处理手续,保存完整的业务记录,制定严格的检查、复核标准。 (4)信息与沟通 公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道, 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的 人员进行处理。 (5)监督与内部稽核 本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,履行内部稽核职能,检查、评价公司内 部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,设置风险管理部, 分析和监控公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度 有效地执行。内部稽核人员和风险管理人员具有相对的独立性,内部稽核报告报董事长及中 国证监会。 3、基金管理人关于内部控制的声明 (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任; (2)上述关于内部控制的披露真实、准确; (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。 10  三、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构: (1)泰信基金管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 法定代表人:万众 总经理:葛航 成立日期:2003年5月23日 电话:(021)20899188 传真:(021)20899060 联系人:史明伟 网址:www.ftfund.com (2)泰信基金管理有限公司北京分公司 地址:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室 邮政编码:100032 电话:(010)66215978 11 传真:(010)66215968 联系人:林洁 (3)泰信基金管理有限公司深圳分公司 地址:深圳市福田区福华一路98号卓越大厦1608室 邮政编码:518000 电话:(0755)33988759 传真:(0755)33988757 联系人:史明伟 2、销售机构 (1)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:刘连舸 传真:010-66594942 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (2)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼 法定代表人:高国富 联系人:倪苏云 电话: 021-61618888 传真: 021- 63604199 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (3)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 12 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行24楼 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话:95574 网址:www.nbcb.com.cn (4)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29层 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521、400-8888-666 网址:www.gtja.com (5)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼 法定代表人:何如 联系人:李颖 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (6)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 13 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 法定代表人:霍达 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 传真:0755-83734343 客服电话:95565 网址:www.newone.com.cn (7)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 联系人:田薇 电话:010-66568888 传真:010-66568990 客服电话:4008-888-888或95551 网址:www.chinastock.com.cn (8)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:周杰 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553、4008888001 网址:www.htsec.com (9)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 14 办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人:杨玉成 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 网址:www.swhysc.com (10)兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路268号 办公地址:上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 传真:021-38565955 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn (11)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn (12)万联证券股份有限公司 15 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人:张建军 联系人:王鑫 电话:020-38286651 传真:020-22373718-1013 客服电话:95322 网址:www.wlzq.com.cn (13)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:杜庆平 联系人:蔡霆 联系电话:022-28451991 传真:022-28451892 客户服务电话: 400-6515-988 网址:www.bhzq.com (14)华泰证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 传真:0755-82492962(深圳) 客服电话:95597 网址: www.htsc.com.cn (15)山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 16 办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:95573 网址:www.i618.com.cn (16)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:周健男 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com (17)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦8楼 法定代表人:李俊杰 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话: 4008-918-918 网址:www.962518.com (18)平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 17 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人:何之江 联系人:吴琼 电话:0755-22621866 传真:0755-82400862 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com (19)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号 法定代表人:章宏韬 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客服电话:95318 网址:www.hazq.com.cn (20)国都证券股份有限公司 注册地址:北京东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 法定代表人:王少华 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (21)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 18 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:陈耀庭 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电话:95531、400-8888-588 网址:www.longone.com.cn (22)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:宁敏 联系人:王炜哲 电话:021-68604866 传真:021-50372474 客服电话:400-620-8888 网址:www.bocichina.com.cn (23)中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.zts.com.cn (24)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 19 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:王晓峰 联系人:史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:95335 网址:www.avicsec.com (25)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人:武晓春 联系人:罗芳 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客服电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (26)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦4层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:王作义 联系人:马贤清 电话:0755-83025022 传真:0755-83025625 客服电话:95372 网址:www.jyzq.cn (27)西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:拉萨市北京中路101号 20 办公地址:上海市闸北区永和路118弄24号 法定代表人:陈宏 联系人:周艳琼 电话:021- 021-36537945 传真:021-36538467 客服电话:95357 网址:www.xzsec.com (28)申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人:李琦 联系人:唐岚 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (29)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号1幢32楼 法定代表人:祝健 联系人:王薇 电话:021-32229888 传真:021-68728707 客服电话:4001-962502 网址:www.ajzq.com (30)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 21 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 法定代表人:陈林 联系人:刘闻川 电话:021-68778790 传真:021-68777992 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (31)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 联系人:贾鹏 电话: 028-86690057、028-86690058 传 真: 028-86690126 客服电话: 95310 网址:www.gjzq.com.cn (32)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87383623 传真: 0591-87383610 联系人:张腾 客服电话:95547 网址:www.hfzq.com.cn (33)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 22 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (34)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲127号大成大厦6层 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (35)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 电话: 0931-8888088 传真: 0931-4890515 联系人:李昕田 客服电话:95368、400-468-8888(全国) 网址:www.hlzqgs.com (36)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8 号国联金融大厦702 23 法定代表人:姚志勇 联系人:徐欣 联系电话:0510-82831662 联系传真:0510-82830162 客服电话:95570(当地未有分支机构的省市优先拨打4008885288) 公司网址:www.glsc.com.cn (37)广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人:胡伏云 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn (38)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:林炳城 联系人:罗艺琳 电话:0755-82943755 传真:0755-82960582 客服电话:4001022011 网址:www.zszq.com (39)中国国际金融股份有限公司 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:丁学东 24 联系人:秦朗 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com (40)上海华信证券有限责任公司 注册地址:上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 办公地址:上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼 法定代表人:陈灿辉 联系人:陈媛 客服电话:400-820-5999 网址:www.shhxzq.com (41)上海长量基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com (42)深圳众禄基金销售股份有限公司 办公地址:深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com (43)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:祖国明 客服电话:4000-766-123 25 网址: www.fund123.cn (44)诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼1楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (45)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路(近田东路)195号3C幢9楼 法定代表人:其实 客服电话:95021、400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (46)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (47)上海联泰基金销售有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8座3层 法定代表人:燕斌 联系人:凌秋艳 客服电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com (48)上海利得基金销售有限公司 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 26 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 客服电话:95733 网址:www.leadbank.com.cn (49)上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com (50)北京恒天明泽基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层 法定代表人:周斌 客服电话:4008-980-618 网址:www.chtfund.com (51) 深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:刘鹏宇 联系人:刘勇 电话:0755-83999907-8814 传真:0755-83999926 客服电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn (52)北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层 27 法定代表人:郑毓栋 联系人:张婷婷 客服电话:400-618-0707 网址:www.hongdianfund.com (53)大泰金石基金销售有限公司 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15楼 法定代表人:姚杨 联系人:何庭宇 客服电话:400-995-9220 网址:www.dtfunds.com (54)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号 法定代表人: 王之光 电话:021-20665952 传真:021-22066653 联系人:宁博宇 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com (55)北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 办公地址: 北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 法定代表人: 罗细安 联系人:李皓 客服电话:010-67000988 网址:www.zcvc.com.cn 28 (56)北京钱景基金销售有限公司 办公地址: 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人: 赵荣春 联系人:申泽灏 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com (57)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 联系人:陈承智 电话:0592-3122673 客服电话:400-918-0808 网址:www.xds.com.cn (58)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:马勇 联系人:文雯 客服电话:400-116-1188 网址:8.jrj.com.cn (59)泰诚财富基金销售(大连)有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:林卓 客服电话:400-6411-999、400-0411-001 网址:www.taichengcaifu.com (60)北京晟视天下基金销售有限公司 29  办公地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人:蒋煜 客服电话:010-58170761 网址:www.shengshiview.com (61)武汉市伯嘉基金销售有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第七幢23层1 号4号 法定代表人:陶捷 客服电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn (62)上海万得基金销售有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-799-1888 网址:www.520fund.com.cn (63)南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com (64)上海华夏财富投资管理有限公司 办公地址:北京市西城区金融大街通泰大厦B座8层 法定代表人:毛淮平 客服电话:400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 30 (65)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:陈四清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (66)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 法定代表人:江卉 客服电话:95118、400-098-8511 网址:fund.jd.com (67)万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室 办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 5 层 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013895 网址:www.wanjiawealth.com (68)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn (69)世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金 31 中心 406 办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40-42 层 法定代表人:李强 客服电话:4008323000 网址:www.csco.com.cn (70)嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 4606-10 单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (71)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn (72)济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址:北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com (73)天津国美基金销售有限公司 注册地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 办公地址:天津经济技术开发区第一大街 79 号 MSDC1-28 层 2801 32 法定代表人:丁东华 客服电话:400-111-0889 网址:www.gomefund.com (74)沈阳麟龙投资顾问有限公司 注册地址:辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街 18-2 号 B 座 601 办公地址:上海市虹口区青云路 266 号四楼 法定代表人:朱荣晖 客服电话:400-003-5811 网址:www.jinjiwo.com (75)上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 法定代表人:黄欣 客服电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com (76)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 联系人:王超 电话:010-85632771 传真:010-85632773 客服电话:95510 网址:fund.sinosig.com (77)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 33  办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:张佑君 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-60838888 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com (78) 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:姜晓林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:sd.citics.com (79) 中信期货有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、 14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (二)登记机构 名称 泰信基金管理有限公司 住所 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 34 办公地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 法定代表人 万众 联系人 韩波 电话 021-20899188 传真 021-20899060 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称 上海市源泰律师事务所 住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 负责人 廖海 联系人 刘佳 电话 (021)51150298 传真 (021) 51150398 经办律师 廖海、刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 住所 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址 上海市卢湾区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人 杨绍信 联系人 周祎 电话 021-23238888 传真 021-23238800 经办注册会计师 单峰、周祎 35  五、基金的名称 基金名称:泰信鑫利混合型证券投资基金 基金简称:泰信鑫利混合 六、基金的类型 契约型开放式 七、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等金融工具,以 及债券等金融工具(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、 超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等)以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金为混合型基金,基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例不超过30%;基 金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 八、基金的投资目标 采用多种投资策略,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现长期稳健增 值。 36  九、基金的投资策略 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中,本基金将主要考虑:(1)宏观经济指标,包括 GDP 增长率、工业 增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主 要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预 期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4) 政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。 本基金管理人通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券和货币市 场工具等大类资产间的配置比例,控制市场风险,提高配置效率。 2、股票投资策略 本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合,在宏观策略研究的基础上优选特定经 济周期阶段下的优势行业,在优势行业中发掘具备投资价值的优势个股。 1)行业精选 本基金的行业配置从定性分析和定量分析两个角度进行考察,依据行业周期轮动特征以 及行业相对投资价值评估结果,精选行业景气度趋于改善或者长期增长前景看好且具有良好 投资价值的行业进行重点配置。 ①定性分析方面,以宏观经济运行和经济景气周期监测为基础,结合对我国行业周期轮动特 征的考察,从经济周期因素、行业发展政策因素、产业结构变化趋势因素以及行业自身景气 周期因素等多个指标把握不同行业的景气度变化情况和业绩增长趋势。本基金重点关注行业 景气度趋于改善或者长期增长前景良好的优势行业。 ②定量分析方面,主要依据行业相对估值水平(行业估值/市场估值)、行业相对利润增长率 (行业利润增长率/市场利润增长率)、行业 PEG(行业估值/行业利润增长率)三项指标进 行筛选。 2)个股选择 本基金重点关注优势行业中获益程度最高的优势个股。优势个股的评价标准包括: ①公司主营业务鲜明,行业地位突出,具体的考察指标包括公司的主营业务收入不低于行业 平均等。 ②公司财务状况良好,盈利能力较强且资产质量较好,具体的考察指标包括成长性指标(收 入增长率、息税折旧前利润增长率等)、盈利指标(净资产收益率、投资回报率等)。 ③公司治理结构规范,管理水平较高,拥有市场自主品牌并具有较强的自主创新和市场拓展 37 能力。 ④公司的预期股息回报率高于行业平均和预期动态市盈率低于行业平均。 3、债券投资策略 在本基金的债券投资过程中,基金管理人将充分发挥在研究方面的专业化优势,采取积 极主动的投资管理,以中长期利率趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向 及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。通过 确定债券组合久期、确定债券组合期限结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合,尽可 能地控制风险、提高基金投资收益。 (1)确定组合久期 主动式投资策略通过积极主动地预测市场利率的变动趋势,相应调整债券组合的久期配 置,以达到利用市场利率波动和债券组合久期特性提高债券组合收益率的目的。本基金在进 行债券市场发展趋势及市场利率波动预测的基础上,结合本基金债券组合的利率弹性特征, 确定债券组合的久期配置。 (2)确定债券组合的期限结构配置 在确定了本基金债券组合的久期后,本基金主要采用收益率曲线分析策略决定组合的期 限结构配置。所谓收益率曲线分析策略,即通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化, 寻求在一定时期内获取因收益率曲线形状变化导致债券价格变化而产生的超额收益。债券收 益率曲线是市场对当前经济状况及对未来经济走势预测充分反应的结果。分析债券收益率曲 线,不仅可以非常直观地了解当前债券市场整体状态,而且能通过收益率曲线隐含的远期利 率,分析预测收益率曲线的变化趋势,从而把握债券市场的走向。 在本基金的组合构建过程中,收益率曲线分析策略将根据债券收益率曲线变动、各期限 段品种收益率及收益率基差波动等因素分析,预测收益率曲线的变动趋势,并结合短期资金 利率水平与变动趋势,形成具体的收益率曲线组合策略,从而确定本基金债券组合中不同期 限结构券种的配置。 (3)选择个券,构建组合 在确定债券组合的期限结构后,本基金将主要运用收益率基差分析策略,通过对不同类 别债券收益率基差的分析,预测其变动趋势,及时发现因基(利)差超出债券内在价值差异 而产生的投资机会,发掘价值被低估的债券品种,并结合税收差异和信用风险溢价等因素进 行分析,综合评判个券的投资价值,以挑选风险收益特征最匹配的券种,建立具体的个券组 合。 在具体运用收益率基差分析策略中,本基金还将采用换券利差交易策略、凸性套利交易 策略以及骑乘收益率曲线策略等交易策略。 (4)可转换债券投资策略 可转换债券(含可分离转债)同时具有债券与权益类证券的双重特性,具有抵御下行风 38 险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将利用可转换债券定价模型进行估值分析,重点 结合公司投资价值、可转换债券条款、可转换债券的转换价值溢价水平、债券价值溢价水平 选择债性股性相对均衡的转债品种,获得一定超额回报。 (5)中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动 性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差 的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程 中,应采取更为谨慎的投资策略。 投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面,并综合考虑信用风险、 久期、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格 控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考 虑,本基金将及时减仓或卖出。 4、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易 活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估 值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产 生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征, 对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 5、权证投资策略 本基金权证投资的原则主要为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金 在权证投资中以对应的标的证券的基本面为基础,结合权证定价模型、市场供求关系、交易 制度设计等多种因素对权证进行定价,主要运用的投资策略为:杠杆交易策略、对冲保底组 合投资策略、保底套利组合投资策略、买入跨式投资策略、Delta 对冲策略等。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因 素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标 的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久 期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下, 通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定 收益。 十、基金的业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70% 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,综合反映了沪深证券市场内大中市值公司的 整体状况。中证全债指数是由中证指数有限公司编制的具代表性的债券市场指数。根据本基 39 金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能客观合理地反映本基金风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,以及如果本基金业绩比较基准所参 照的指数在未来不再发布时,在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对现有基金份额持 有人利益无实质性不利影响的前提下,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中 国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 十二、基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已于 2019 年 12 月 26 日复核了本投资组合报告的内容。 1、 截止报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,500,320.00 4.51 其中:股票 1,500,320.00 4.51 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 18,305,340.00 54.97 其中:债券 18,305,340.00 54.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 40  6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 - - 售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 11,718,255.09 35.19 计 8 其他资产 1,777,758.32 5.34 9 合计 33,301,673.41 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,155,520.00 3.49 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 344,800.00 1.04 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 41 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,500,320.00 4.53 3、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有沪港通股票。 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 300724 捷佳伟创 15,000 486,000.00 1.47 2 300595 欧普康视 8,000 397,520.00 1.20 3 300036 超图软件 20,000 344,800.00 1.04 4 300319 麦捷科技 40,000 272,000.00 0.82 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 占基金资产净值比 债券品种 公允价值(元) 号 例(%) 1 国家债券 6,274,170.00 18.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,016,000.00 30.22 其中:政策性金融债 10,016,000.00 30.22 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 2,015,170.00 6.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 18,305,340.00 55.24 42 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 占基金资产净值 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 比例(%) 1 190204 19 国开 04 100,000 10,016,000.00 30.22 2 019534 16 国债 06 63,000 6,274,170.00 18.93 3 113525 台华转债 4,800 517,200.00 1.56 4 128058 拓邦转债 3,000 346,860.00 1.05 5 110047 山鹰转债 3,000 324,750.00 0.98 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 截至报告期末本基金未投资股指期货。 11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 截至报告期末本基金未投资国债期货。 12、投资组合报告附注 12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 12.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 5,842.64 2 应收证券清算款 1,452,449.95 43  3 应收股利 - 4 应收利息 319,465.73 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,777,758.32 12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 占基金资产净值比例 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) (%) 1 113525 台华转债 517,200.00 1.56 2 128058 拓邦转债 346,860.00 1.05 3 110047 山鹰转债 324,750.00 0.98 4 128053 尚荣转债 318,900.00 0.96 5 128049 华源转债 307,800.00 0.93 12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金合同生效日为 2017 年 5 月 25 日。基金合同生效以来(截至 2019 年 9 月 30 日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示: 44  业绩比较 净值增长 业绩比较 净值增长 基准收益 阶段(A 类) 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 ② 率③ ④ 20190101-20190930 4.86% 0.17% 10.47% 0.40% -5.60% -0.23% 20190101-20190630 2.89% 0.16% 9.34% 0.45% -6.45% -0.29% 20180101-20181231 1.73% 0.11% -2.31% 0.40% 4.04% -0.29% 20170525-20171231 1.26% 0.05% 6.00% 0.22% -4.74% -0.17% 20170525-20190930 8.02% 0.12% 14.39% 0.36% -6.37% -0.24% 业绩比较 业绩比较基 净值增长 净值增长率 阶段(C类) 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 率③ 准差④ 20190101-20190930 4.55% 0.17% 10.47% 0.40% -5.92% -0.23% 20190101-20190630 2.69% 0.16% 9.34% 0.45% -6.65% -0.29% 20180101-20181231 1.82% 0.11% -2.31% 0.40% 4.13% -0.29% 20170525-20171231 0.58% 0.05% 6.00% 0.22% -5.42% -0.17% 20170525-20190930 7.07% 0.12% 14.39% 0.36% -7.32% -0.24% 45  (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,及与同期业绩比较基准的变动 进行比较: (2017 年 5 月 25 日至 2019 年 9 月 30 日) 46 1、本基金基金合同于 2017 年 5 月 25 日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满,基金的投资组合比例为:股票占基金资产的比例不 超过 30%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者 到期日在一年以内的政府债券,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 十四、费用概览 一、与基金运作有关的费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 47  3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,法律法规、中国证监会另有规定的 除外; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。基金管理费的计算方法如 下: H=E×1.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定 节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。基金托管费的计算方法 如下: H=E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性 支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息 日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 48  3、C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。 本基金销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方 法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管 人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产 中一次性支付给登记机构,由登记机构转交给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情 形消除之日起 2 个工作日内支付。 上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 二、与基金销售有关的费用 1、申购费 本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率 越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下: 费率种类 申购金额(M,含申购费,元) 申购费率 A 类基金份额 M<100 万 1.2% 49  100 万≤M<300 万 0.8% 300 万≤M<500 万 0.6% M≥500 万 1000 元/笔 C 类基金份额 0 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项 费用,不列入基金财产。 2、本基金对A、C类基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的 赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金基金份额的赎回费率具体如下: A类基金份额赎回费率: 持有期限(Y) 赎回费率 Y<7天 1.5% 7≤Y<30天 0.75% 30天≤Y<180天 0.5% 180天≤Y<365天 0.10% 365天≤Y<730天 0.05% 730天≤Y 0% 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于A类基金份额,本基金对持续持有期少 于30天的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于30天(含)但少于 90天的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期长于 90天(含)但少于180天的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产; 对持续持有期长于180天(含)的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金 财产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 C类基金份额赎回费率: 持有时间(Y) 赎回费率 Y<7天 1.5% 7天≤Y<30天 0.75% Y≥30天 0% 50  对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要 求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率、基金赎回费率和销售服务 费率。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《基金法》、《基金运作办法》、《基金销售办法》、《信息披露办 法》、《内容与格式准则第 5 号<基金招募说明书的内容与格式>》、《泰信鑫利混合型证券投资 基金更新招募说明书基金合同》以及其它有关法律法规的要求,结合本基金近半年的投资运 作情况,对 2019 年 7 月 6 日公告的《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》的内容进 行了必要的补充和更新。 具体情况说明如下: 1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据 的截止日期。 2、“三、基金管理人”部分: (1)在“(一)基金管理人概况”部分,对公司正式员工人数、公司旗下基金及资产 管理计划情况进行了更新。 (2)在“(三)主要人员情况”部分,对公司高管及基金经理的任职情况进行了更新。 3、在“四、基金托管人”部分,对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了 更新。 4、在“五、相关服务机构”部分,对本基金代销机构的相关信息进行了更新。 5、在“七、基金的转换、非交易过户及转托管”部分,在“(一)基金的转换”中补 充了截止 2019 年 11 月 25 日,泰信鑫利混合基金与本公司旗下其他基金之间的可转换情况; 在“(四)定期定额投资计划”更新可办理本基金定期定额投资的销售机构名单。 6、在“八、基金的投资”部分,根据本基金 2019 年第 3 季度报告的相关内容,补充 了 “(十一)基金投资组合报告”的内容。 51  7、 在“九、基金的业绩”部分,列示了本基金自合同生效以来的投资业绩,该部分 内容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。 8、在“二十一、其他应披露事项”,汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的重 要公告信息。 泰信基金管理有限公司 2020 年 3 月 13 日 52