泰信鑫利混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录................................................................................................................................... 2 1.1重要提示...................................................................................................................................... 2 1.2目录.............................................................................................................................................. 3 §2基金简介 ...............................................................................................................................................6 2.1基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3基金管理人和基金托管人.......................................................................................................... 6 2.4信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 §3主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................... 8 3.1主要会计数据和财务指标.......................................................................................................... 8 3.2基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 §4管理人报告 .........................................................................................................................................12 4.1基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 12 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 13 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 14 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 15 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 16 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.................................................................... 16 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................ 17 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................ 17 §5托管人报告 .........................................................................................................................................18 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................ 18 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........ 18 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................ 18 §6半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................19 6.1资产负债表 ................................................................................................................................19 6.2利润表 ........................................................................................................................................20 6.3所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................ 21 6.4报表附注 ....................................................................................................................................22 §7投资组合报告 .....................................................................................................................................43 7.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................43 7.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................ 43 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................ 44 7.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................ 44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.................................................................................... 46 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................ 46 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................ 47 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................ 47 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................ 47 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.................................................................. 47 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.................................................................. 47 7.12投资组合报告附注.................................................................................................................. 48 §8基金份额持有人信息......................................................................................................................... 49 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................ 49 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.................................................................... 49 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................ 49 §9开放式基金份额变动.......................................................................................................................50 §10重大事件揭示................................................................................................................................... 51 10.1基金份额持有人大会决议...................................................................................................... 51 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...................................... 51 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.......................................................... 51 10.4基金投资策略的改变.............................................................................................................. 51 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况.................................................................................. 51 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.................................................. 51 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况.............................................................................. 51 10.8其他重大事件 .......................................................................................................................... 54 §11影响投资者决策的其他重要信息................................................................................................... 57 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...................................... 57 11.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................57 §12备查文件目录................................................................................................................................... 58 12.1备查文件目录 .......................................................................................................................... 58 12.2存放地点.................................................................................................................................. 58 12.3查阅方式.................................................................................................................................. 58 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信鑫利混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫利混合 基金主代码 004227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年5月25日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,984,455.22份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C 下属分级基金的交易代码： 004227 004228 报告期末下属分级基金的份额总额 16,907,039.83份 24,077,415.39份 2.2基金产品说明 投资目标 采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现长 期稳健增值。 本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合，在宏观策略研究的基础上优 选特定经济周期阶段下的优势行业，在优势行业中发掘具备投资价值的优势个 股；在本基金的债券投资过程中，基金管理人将充分发挥在研究方面的专业化 投资策略 优势，采取积极主动的投资管理，以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期 的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理， 以获取较高的债券组合投资收益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期限 结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合，尽可能地控制风险、提高基金 投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预 期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号 区浦东南路256号37层 中国（上海）自由贸易试验 办公地址 区浦东南路256号华夏银 北京西城区复兴门内大街1号 行大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256 号华夏银行大厦36、37层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日-2018 报告期(2018年1月1日- 年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 -54,990.30 15,330.54 本期利润 454,883.48 83,466.69 加权平均基金份额本期利润 0.0196 0.0053 本期加权平均净值利润率 1.91% 0.52% 本期基金份额净值增长率 1.52% 1.45% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 374,841.72 352,550.71 期末可供分配基金份额利润 0.0222 0.0146 期末基金资产净值 17,379,917.05 24,568,200.15 期末基金份额净值 1.0280 1.0204 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 2.80% 2.04% 注：1、本基金合同生效日为2017年5月25日。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫利混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.13% 0.09% -1.87% 0.38% 1.74% -0.29% 过去三个月 -0.13% 0.09% -1.55% 0.34% 1.42% -0.25% 过去六个月 1.52% 0.08% -0.98% 0.35% 2.50% -0.27% 过去一年 2.54% 0.07% 1.84% 0.29% 0.70% -0.22% 自基金合同 2.80% 0.07% 4.97% 0.28% -2.17% -0.21% 生效起至今 泰信鑫利混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 -0.17% 0.09% -1.87% 0.38% 1.70% -0.29% 过去三个月 -0.09% 0.09% -1.55% 0.34% 1.46% -0.25% 过去六个月 1.45% 0.08% -0.98% 0.35% 2.43% -0.27% 过去一年 1.83% 0.07% 1.84% 0.29% -0.01% -0.22% 自基金合同 2.04% 0.07% 4.97% 0.28% -2.93% -0.21% 生效起至今 注：沪深300指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 1、沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2017年5月25日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2018年6月底，公司有正式员工100人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2018年6月30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信 竞争优选共21只开放式基金及9个资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 基金投 资部固 工商管理硕士，曾任职于 定收益 上海鸿安投资咨询有限公 投资总 司、齐鲁证券有限公司。 监、本基 2002年12月加入泰信基 金基金 金管理有限公司，先后担 经理兼 任泰信天天收益基金交易 泰信天 员、交易主管，泰信天天 天收益 收益基金经理。自2008 货币基 年10月起担任泰信双息 金、泰信 双利债券基金基金经理； 何俊春 双息双 2017年5月25 - 22年 自2009年7月起担任泰信 女士 利基金、日 债券增强收益基金基金经 泰信增 理；自2012年10月起担 强收益 任泰信债券周期回报基金 基金、泰 基金经理。自2013年7 信债券 月17日起担任泰信鑫益 周期回 定期开放债券基金的基金 报基金、 经理。自2016年10月11 泰信鑫 日起担任泰信天天收益货 益定期 币基金经理。现同时担任 开放债 投资部固定收益投资总 券基金 监。 经理 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，宏观经济仍保持较好韧性，前两季度GDP增速分别为6.8%、6.7%，其中现代服务业贡献提升，消费改善，经济整体结构性亮点仍存。上半年中采及财新制造业PMI震荡走平，始终处于荣枯线之上，半年末收于51.5，显示制造业动能延续。地产及基建拖累下，固定资产投资整体有所走弱。供给侧结构性改革背景下，产业表现分化，工业企业利润整体维持良好。在坚持积极的财政政策取向不变，保持货币政策稳健中性的方针背景下，中央在继续严格管理房地产市场，限制地方政府违规举债的同时，出台了多项稳经济政策，继续推动供给侧结构性改革，建设海南自由贸易试验区、逐步建设中国特色自由贸易港，推动“蓝天保卫战”计划。央行也多次通过定向降准、公开市场操作等方式，为市场注入流动性。在金融监管及去杠杆推进下，国内信用环境受到一定影响，社融增速有所放缓，信贷占比进一步提升。上半年通胀整体稳定。海外经济表现良好，但受到中美贸易战冲击，未来出口受到压力。 上半年市场走势分化，商品高位震荡，权益大幅走弱，汇率稳中上行，债券等低风险资产表现良好，中债总财富指数上行5.3%，国债总财富指数上行4.82%。信用债总财富指数上行3.75%，转债跟随正股下跌。上半年债市走出四段行情，1月份监管高压，权益上行背景下债市承压，10年国开债突破5%；2月以来基本面偏弱、监管放松、贸易战升温，市场情绪改善，收益率一路下行；4月下旬至5月初资金面收紧，预期修正，收益率再度调整；5月中旬至6月末，信用违约，政策宽松，内忧外患之下收益率再次下行。截止半年末，10年期国债、国开债分别收于3.47%及4.25%。上半年信用债收益率先下后上，只有AAA中票由于收益率下行幅度大于基准利率，其他品种信用利差整体均扩大的，尤其AA级特别明显。二季度在非标收缩，信用收缩，金融防风险大环境下，企业融资渠道受制，违约集中爆发。年初以来，公募市场违约债27只，涉及主体15家；主体评级调低或评级展望调整为负面的发债主体合计69家。中低等级新债发行规模净减少，进一 步造成了信用恶化的负反馈。全年转债新发规模大，个券走势分化，年初跟随A股市场大幅波动之后逐步进入弱势震荡。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫利混合A基金份额净值为1.0280元，本报告期基金份额净值增长率为1.52%；截至本报告期末泰信鑫利混合C基金份额净值为1.0204元，本报告期基金份额净值增长率为1.45%；同期业绩比较基准收益率为-0.98%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为虽然中美贸易战的磋商影响长远，但在大国自信下，宏观经济和市场的主要矛盾仍主要来自于内部矛盾。虽然上半年经济表现出一定的韧性，但下半年经济下行压力依然很大。目前金融体系控制内部杠杆已经取得了阶段性成效，预计未来工作重点将更多放在稳经济的方向上，下半年财政政策有望更加积极，货币政策维持稳健宽松，在管住货币总闸门下维持流动性的合理充裕。首届中国国际进口博览会也将于年底召开，推进改革开放也将成为未来的工作重点之一。去杠杆取得阶段性成效后，金融监管压力有望边际放松，在央行信贷引导，非标压力缓解下，企业融资环境光有望得到改善。汇率全年仍有贬值压力，但资本管制仍存，中美利差不会构成硬性约束。我们认为在此背景下，下半年市场流动性有望维持整体充裕，稳经济政策见效仍需要时滞，通胀整体上行压力有限，债券市场面临的宏观基本面环境仍较好。监管边际放松下，银行回表压力放缓，利率债在基本面和流动性宽裕背景下仍有望获得良好表现，但同时仍需把握好波段机会。信用债下半年到期压力仍存，但信用收缩风险已获得监管层关注，未来政策引导下，风险有望逐步得到缓解。信用债有望从高等级到低等级，短久期到长久期逐步改善。转债跟随正股，防守反击价值良好，关注新债发行带来的供给冲击。 上半年，鑫利混合基金重点加强了组合流动性管理。1季度减持了利率债仓位，增持了股票持仓比例。2季度波段参与了权益投资机会，适度增加了可转债的配置。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于2018年1月2日至2018年3月16日、2018年4月13日至2018年6月29日有连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信鑫利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 29,208,171.72 9,050,229.16 结算备付金 44,632.13 108,859.51 存出保证金 6,264.62 14,543.79 交易性金融资产 6.4.7.2 12,491,019.66 43,692,602.10 其中：股票投资 1,293,430.00 1,694,660.00 基金投资 - - 债券投资 11,197,589.66 41,997,942.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 136,234.99 1,184,731.54 应收股利 - - 应收申购款 200,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 42,086,323.12 54,050,966.10 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 8,000,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 25,042.63 1,205,395.69 应付管理人报酬 41,596.41 57,779.57 应付托管费 6,932.74 9,629.94 应付销售服务费 8,057.31 1,850.71 应付交易费用 6.4.7.7 16,868.30 23,786.77 应交税费 27.55 - 应付利息 - 9,623.70 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 39,680.98 200,903.47 负债合计 138,205.92 9,508,969.85 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 40,984,455.22 44,013,098.01 未分配利润 6.4.7.10 963,661.98 528,898.24 所有者权益合计 41,948,117.20 44,541,996.25 负债和所有者权益总计 42,086,323.12 54,050,966.10 注：报告截止日2018年6月30日，泰信鑫利混合A基金份额净值1.0280元，基金份额总额16,907,039.83份；泰信鑫利混合C基金份额净值1.0204元，基金份额总额24,077,415.39份。泰信鑫利混合份额总额合计为40,984,455.22份。 6.2利润表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年5月25日(基金 2018年6月30日 合同生效日)至2017年6 月30日 一、收入 977,483.75 1,799,458.84 1.利息收入 419,506.47 1,799,458.84 其中：存款利息收入 6.4.7.11 76,932.49 787,113.02 债券利息收入 342,573.98 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,012,345.82 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -68,274.56 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 135,333.95 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -208,108.51 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 4,500.00 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 578,009.93 - “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 48,241.91 - 列） 减：二、费用 439,133.58 769,269.12 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 235,320.60 543,995.49 2．托管费 6.4.10.2.2 39,220.13 90,665.91 3．销售服务费 6.4.10.2.3 31,228.78 100,473.83 4．交易费用 6.4.7.19 54,240.36 - 5．利息支出 17,642.01 - 其中：卖出回购金融资产支出 17,642.01 - 6．税金及附加 96.57 - 7．其他费用 6.4.7.20 61,385.13 34,133.89 三、利润总额 （亏损总额以“-” 538,350.17 1,030,189.72 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 538,350.17 1,030,189.72 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 44,013,098.01 528,898.24 44,541,996.25 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 538,350.17 538,350.17 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -3,028,642.79 -103,586.43 -3,132,229.22 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 32,985,846.61 678,241.99 33,664,088.60 2.基金赎回款 -36,014,489.40 -781,828.42 -36,796,317.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 40,984,455.22 963,661.98 41,948,117.20 （基金净值） 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 459,187,784.72 - 459,187,784.72 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,030,189.72 1,030,189.72 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 - - - （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 459,187,784.72 1,030,189.72 460,217,974.44 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 泰信鑫利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第3135号《关于准予泰信鑫利混合型证券投资基金基金注册的 批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币459,067,640.24元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第564号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》于2017年5月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为459,187,784.72份基金份额，其中认购资金利息折合120,144.48份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；投资者认购/申购基金时不收取认购费、申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等金融工具，以及债券等金融工具(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 29,208,171.72 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 29,208,171.72 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,364,269.00 1,293,430.00 -70,839.00 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 11,254,873.26 11,197,589.66 -57,283.60 银行间市场 - - - 合计 11,254,873.26 11,197,589.66 -57,283.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 12,619,142.26 12,491,019.66 -128,122.60 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 5,338.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 18.00 应收债券利息 130,876.10 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.52 合计 136,234.99 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 16,718.30 银行间市场应付交易费用 150.00 合计 16,868.30 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.40 预提费用 39,671.58 合计 39,680.98 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 泰信鑫利混合A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 40,395,460.16 40,395,460.16 本期申购 4,867,313.61 4,867,313.61 本期赎回(以"-"号填列) -28,355,733.94 -28,355,733.94 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 16,907,039.83 16,907,039.83 金额单位：人民币元 泰信鑫利混合C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 3,617,637.85 3,617,637.85 本期申购 28,118,533.00 28,118,533.00 本期赎回(以"-"号填列) -7,658,755.46 -7,658,755.46 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 24,077,415.39 24,077,415.39 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 泰信鑫利混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 915,728.99 -407,866.41 507,862.58 本期利润 -54,990.30 509,873.78 454,883.48 本期基金份额交易 -485,896.97 -3,971.87 -489,868.84 产生的变动数 其中：基金申购款 106,190.24 26,684.75 132,874.99 基金赎回款 -592,087.21 -30,656.62 -622,743.83 本期已分配利润 - - - 本期末 374,841.72 98,035.50 472,877.22 单位：人民币元 泰信鑫利混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 57,344.04 -36,308.38 21,035.66 本期利润 15,330.54 68,136.15 83,466.69 本期基金份额交易 279,876.13 106,406.28 386,282.41 产生的变动数 其中：基金申购款 387,168.37 158,198.63 545,367.00 基金赎回款 -107,292.24 -51,792.35 -159,084.59 本期已分配利润 - - - 本期末 352,550.71 138,234.05 490,784.76 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 75,692.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 596.26 其他 643.53 合计 76,932.49 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 17,870,986.05 减：卖出股票成本总额 17,735,652.10 买卖股票差价收入 135,333.95 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -208,108.51 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -208,108.51 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 37,102,613.61 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 36,443,189.05 成本总额 减：应收利息总额 867,533.07 买卖债券差价收入 -208,108.51 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本基金本报告期未投资资产支持证券。 6.4.7.14贵金属投资收益 本报告期末及上年度可比期间本基金未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 4,500.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 4,500.00 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 578,009.93 ——股票投资 108,195.00 ——债券投资 469,814.93 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 578,009.93 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 48,241.91 转出基金补偿费004227 - 合计 48,241.91 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 53,265.36 银行间市场交易费用 975.00 合计 54,240.36 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,767.78 信息披露费 9,918.80 中债登账户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 3,098.55 其他 600.00 合计 61,385.13 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司(“泰信基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限责任公司(“青岛国 基金管理人的股东 信”) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年5月25日(基金合同生效日) 月30日 至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 235,320.60 543,995.49 的管理费 其中：支付销售机构的客 61,055.98 116,911.18 户维护费 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6 2017年5月25日(基金合同生效日) 月30日 至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 39,220.13 90,665.91 的托管费 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C 合计 泰信基金管理有限公司 0.00 27,160.93 27,160.93 中国银行 0.00 21.03 21.03 合计 0.00 27,181.96 27,181.96 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C 合计 泰信基金管理有限公司 0.00 15,009.89 15,009.89 中国银行 0.00 792.58 792.58 合计 0.00 15,802.47 15,802.47 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额不从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额约定的销售服务费年费率为0.10%。其计算公式为： C类基金份额日销售服务费＝前一日C类基金资产净值X0.10%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C 期初持有的基金份额 0.00 - 期间申购/买入总份额 4,866,154.00 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,866,154.00 - 期末持有的基金份额 11.8700% - 占基金总份额比例 项目 上年度可比期间 2017年5月25日(基金合同生效日)至2017年6月30日 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 - - 占基金总份额比例 注：基金管理人泰信基金管理有限公司在本期转换入本基金的交易委托管理人直销中心办理，转换费用为人民币1000元。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫利混合C 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的 比例 比例 山东省国际信 托股份有限公 22,562,291.54 55.0500% - - 司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日2017年5月25日(基金合同生效日)至 名称 2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 29,208,171.72 75,692.70 23,450,157.28 52,223.06 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等金融工具，以及债券等金融工具（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，力争实现长期稳健增值。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 本报告期末及上年度末本基金未持有短期信用评级债券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 1,179,797.82 6,373,316.50 AAA以下 1,499,768.12 4,934,500.00 未评级 8,575,307.32 30,690,125.60 合计 11,254,873.26 41,997,942.10 注：未评级部分为国债和政策性金融债。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2018年6月30日，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2018年6月30日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为33,532,991.38元，超过经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流 动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资、卖出回购金融资产等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2018年6月30日 资产 银行存款 29,208,171.72 - - - 29,208,171.72 结算备付金 44,632.13 - - - 44,632.13 存出保证金 6,264.62 - - - 6,264.62 交易性金融资产 4,076,629.667,120,960.00 -1,293,430.00 12,491,019.66 应收利息 - - - 136,234.99 136,234.99 应收申购款 - - - 200,000.00 200,000.00 资产总计 33,335,698.137,120,960.00 -1,629,664.99 42,086,323.12 负债 应付赎回款 - - - 25,042.63 25,042.63 应付管理人报酬 - - - 41,596.41 41,596.41 应付托管费 - - - 6,932.74 6,932.74 应付销售服务费 - - - 8,057.31 8,057.31 应付交易费用 - - - 16,868.30 16,868.30 应交税费 - - - 27.55 27.55 其他负债 - - - 39,680.98 39,680.98 负债总计 - - - 138,205.92 138,205.92 利率敏感度缺口 33,335,698.137,120,960.00 -1,491,459.07 41,948,117.20 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 9,050,229.16 - - - 9,050,229.16 结算备付金 108,859.51 - - - 108,859.51 存出保证金 14,543.79 - - - 14,543.79 交易性金融资产 4,934,500.00 31,106,792.10 5,956,650.00 1,694,660.00 43,692,602.10 应收利息 - - -1,184,731.54 1,184,731.54 资产总计 14,108,132.46 31,106,792.10 5,956,650.00 2,879,391.54 54,050,966.10 负债 卖出回购金融资产款8,000,000.00 - - - 8,000,000.00 应付赎回款 - - -1,205,395.69 1,205,395.69 应付管理人报酬 - - - 57,779.57 57,779.57 应付托管费 - - - 9,629.94 9,629.94 应付销售服务费 - - - 1,850.71 1,850.71 应付交易费用 - - - 23,786.77 23,786.77 应付利息 - - - 9,623.70 9,623.70 其他负债 - - - 200,903.47 200,903.47 负债总计 8,000,000.00 - -1,508,969.85 9,508,969.85 利率敏感度缺口 6,108,132.46 31,106,792.10 5,956,650.00 1,370,421.69 44,541,996.25 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月30日） 上年度末（2017年12月31 分析 日） 1.市场利率下降25 96,356.64 243,953.13 个基点 2.市场利率上升25 -95,075.04 -241,293.59 个基点 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例不超过30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 1,293,430.00 3.08 1,694,660.00 3.80 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 11,197,589.66 26.69 41,997,942.10 94.29 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 12,491,019.66 29.78 43,692,602.10 98.09 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2018年6月 上年度末（2017年12月 分析 30日） 31日） 1.业绩比较基准上升5% 88,935.17 - 2.业绩比较基准下降5% -88,935.17 - 注：于2017年12月31日，本基金成立尚未满一年，无足够历史经验数据计算其他价格风险对基金资产净值的影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,293,430.00 3.07 其中：股票 1,293,430.00 3.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,197,589.66 26.61 其中：债券 11,197,589.66 26.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,252,803.85 69.51 8 其他各项资产 342,499.61 0.81 9 合计 42,086,323.12 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 576,030.00 1.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 188,000.00 0.45 业 J 金融业 325,800.00 0.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 203,600.00 0.49 S 综合 - - 合计 1,293,430.00 3.08 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002142 宁波银行 20,000 325,800.00 0.78 2 300545 联得装备 11,000 254,870.00 0.61 3 002241 歌尔股份 20,000 203,800.00 0.49 4 300251 光线传媒 20,000 203,600.00 0.49 5 002912 中新赛克 2,000 188,000.00 0.45 6 300398 飞凯材料 6,000 117,360.00 0.28 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600019 宝钢股份 1,010,967.00 2.27 2 002383 合众思壮 1,003,399.00 2.25 3 002353 杰瑞股份 909,162.00 2.04 4 600031 三一重工 852,500.00 1.91 5 300027 华谊兄弟 801,400.00 1.80 6 600104 上汽集团 648,600.00 1.46 7 002470 金正大 637,183.00 1.43 8 000028 国药一致 616,119.00 1.38 9 002027 分众传媒 605,400.00 1.36 10 600183 生益科技 599,459.00 1.35 11 002262 恩华药业 588,223.00 1.32 12 002127 南极电商 588,168.10 1.32 13 002241 歌尔股份 563,273.00 1.26 14 300183 东软载波 545,958.00 1.23 15 000060 中金岭南 484,400.00 1.09 16 300339 润和软件 480,400.00 1.08 17 300190 维尔利 475,400.00 1.07 18 600718 东软集团 435,000.00 0.98 19 000001 平安银行 433,800.00 0.97 20 601169 北京银行 385,300.00 0.87 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600019 宝钢股份 1,067,843.84 2.40 2 002383 合众思壮 1,025,195.00 2.30 3 002353 杰瑞股份 962,204.00 2.16 4 600031 三一重工 866,000.00 1.94 5 002024 苏宁易购 813,052.00 1.83 6 300027 华谊兄弟 748,952.00 1.68 7 600104 上汽集团 673,800.00 1.51 8 002470 金正大 647,387.21 1.45 9 002127 南极电商 638,000.00 1.43 10 002262 恩华药业 632,961.00 1.42 11 600183 生益科技 626,483.00 1.41 12 002027 分众传媒 620,400.00 1.39 13 000028 国药一致 586,114.00 1.32 14 300183 东软载波 582,547.00 1.31 15 002074 国轩高科 562,991.00 1.26 16 002241 歌尔股份 543,406.00 1.22 17 600718 东软集团 478,200.00 1.07 18 300190 维尔利 472,000.00 1.06 19 300456 耐威科技 468,000.00 1.05 20 300339 润和软件 463,200.00 1.04 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 17,226,227.10 卖出股票收入（成交）总额 17,870,986.05 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 6,136,200.00 14.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,556,785.00 6.10 其中：政策性金融债 2,556,785.00 6.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,504,604.66 5.97 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,197,589.66 26.69 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019534 16国债06 63,000 6,136,200.00 14.63 2 018002 国开1302 25,190 2,556,785.00 6.10 3 132009 17中油EB 6,000 584,160.00 1.39 4 113017 吉视转债 5,750 521,410.00 1.24 5 132013 17宝武EB 4,000 400,600.00 0.95 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,264.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 136,234.99 5 应收申购款 200,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 342,499.61 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 泰信鑫利 159 106,333.58 4,866,154.00 28.78% 12,040,885.83 71.22% 混合A 泰信鑫利 74 325,370.48 22,562,291.54 93.71% 1,515,123.85 6.29% 混合C 合计 233 175,898.95 27,428,445.54 66.92% 13,556,009.68 33.08% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 泰信鑫利混合A - - 基金管理人所有从业人员 泰信鑫利混合C 6,000.00 0.0249% 持有本基金 合计 6,000.00 0.0146% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 泰信鑫利混合A 0 投资和研究部门负责人持 泰信鑫利混合C 0 有本开放式基金 合计 0 泰信鑫利混合A 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 泰信鑫利混合C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫利混合A 泰信鑫利混合C 基金合同生效日（2017年5月25日）基金份 204,735,499.79 254,452,284.93 额总额 本报告期期初基金份额总额 40,395,460.16 3,617,637.85 本报告期基金总申购份额 4,867,313.61 28,118,533.00 减:本报告期基金总赎回份额 28,355,733.94 7,658,755.46 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 填列） 本报告期期末基金份额总额 16,907,039.83 24,077,415.39 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 数量 占当期佣金 备注 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 海通证券 220,652,106.31 58.84% 18,820.23 58.44% - 光大证券 110,884,352.84 31.01% 10,136.50 31.48% - 招商证券 1 3,560,754.00 10.15% 3,245.00 10.08% - 中金公司 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 券 川财证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中国建银投 2 - - - - - 资证券 万联证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 信泰证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期本基金交易单元无变化。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 海通证券 1,744,610.56 14.67% - - - - 光大证券 10,146,389.15 85.33% 26,000,000.00 100.00% - - 招商证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 券 川财证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中国建银投 - - - - - - 资证券 万联证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 信泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《上海证券 1 新增盈米财富为销售机构并开 报》、《证券时报》、《证券日 2018年1月4日 通转换定投及费率优惠业务 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 2 新增世纪证券为销售机构并开 报》、《证券时报》、《证券日 2018年1月11日 通转换定投业务 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 3 在利得基金开通转换、定投业务报》、《证券时报》、《证券日 2018年1月19日 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 4 新增嘉实基金为销售机构并开 报》、《证券时报》、《证券日 2018年1月19日 通转换及费率优惠 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 5 17年4季度报告 报》、《证券时报》、《证券日 2018年1月19日 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 6 在大泰金石、中泰证券开通申 报》、《证券时报》、《证券日 2018年1月30日 购、定投费率优惠 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 新增上海基煜基金为销售机构 《中国证券报》、《上海证券 7 并开通转换、定投及费率优惠业报》、《证券时报》、《证券日 2018年1月31日 务 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 8 17年度报告 报》、《证券时报》、《证券日 2018年3月29日 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 9 东海证券、工商银行费率优惠 报》、《证券时报》、《证券日 2018年3月30日 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 10 2018年1季度报告 报》、《证券时报》、《证券日 2018年4月21日 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 新增济安财富（北京）基金为销《中国证券报》、《上海证券 11 售机构并开通转换定投费率优 报》、《证券时报》、《证券日 2018年5月26日 惠 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 12 参加银河证券申购定投费率优 报》、《证券时报》、《证券日 2018年5月30日 惠 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 新增天津国美基金销售有限公 《中国证券报》、《上海证券 13 司为销售机构并开通转换及费 报》、《证券时报》、《证券日 2018年5月30日 率优惠业务 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 14 参加华宝证券费率优惠业务 报》、《证券时报》、《证券日 2018年6月6日 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 15 在国金证券开通转换定投业务 报》、《证券时报》、《证券日 2018年6月13日 报》及公司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 16 旗下基金终止懒猫金服销售业 报》、《证券时报》、《证券日 2018年6月20日 务 报》及公司网站 （www.ftfund.com） §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比例 类别 序号 达到或者超过20% 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 的时间区间 份额 份额 份额 比 机构 1 20180319-20180630 - 22,562,291.54 - 22,562,291.54 55.05% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准泰信鑫利混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》 5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件 6、报告期内泰信鑫利混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 12.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 12.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2018年8月25日