泰信鑫利混合型证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15 §5 托管人报告 ...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 15 6.1 资产负债表 ...... 15 6.2 利润表 ...... 17 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 18 6.4 报表附注 ...... 20 §7 投资组合报告 ......36 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 37 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 37 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 38 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 38 7.12 投资组合报告附注 ...... 38 §8 基金份额持有人信息...... 39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 39 §9 开放式基金份额变动...... 39 §10 重大事件揭示...... 40 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 40 10.4 基金投资策略的改变 ...... 40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 40 10.8 其他重大事件 ...... 44 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 45 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 45 §12 备查文件目录...... 45 12.1 备查文件目录 ...... 45 12.2 存放地点 ...... 46 12.3 查阅方式 ...... 46 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信鑫利混合型证券投资基金 基金简称 泰信鑫利混合 基金主代码 004227 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 3,391,011.72 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 金简称 下属分级基金的交 004227 004228 易代码 报告期末下属分级 800,345.33 份 2,590,666.39 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下， 力争实现长期稳健增值。 投资策略 本基金的股票投资将行业精选和个股精选相结合，在宏观策略研究 的基础上优选特定经济周期阶段下的优势行业，在优势行业中发掘 具备投资价值的优势个股；在本基金的债券投资过程中，基金管理 人将充分发挥在研究方面的专业化优势，采取积极主动的投资管理， 以中长期利率趋势分析为基础，结合中长期的经济周期、宏观政策 方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管理，以获取较 高的债券组合投资收益。通过确定债券组合久期、确定债券组合期 限结构配置和挑选个券等三个步骤构建债券组合，尽可能地控制风 险、提高基金投资收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预 期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘小舫 许俊 负责人 联系电话 021-20899003 010-66596688 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京西城区复兴门内大街 1 号 东南路 256 号 37 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京西城区复兴门内大街 1 号 东南路 256 号 36-37 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李高峰 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.ftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区 浦东南路 256 号 36、37 层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外 普通合伙） 滩中心 30 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 和指标 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 本期已实现收益 8,006.48 13,759.60 本期利润 8,107.00 16,680.79 加权平均基金份 0.0057 0.0054 额本期利润 本期加权平均净 0.50% 0.49% 值利润率 本期基金份额净 0.60% 0.39% 值增长率 3.1.2 期末数据 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 和指标 期末可供分配利 -10,216.30 -97,253.05 润 期末可供分配基 -0.0128 -0.0375 金份额利润 期末基金资产净 915,004.73 2,891,913.03 值 期末基金份额净 1.1433 1.1163 值 3.1.3 累计期末 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 指标 基金份额累计净 14.33% 11.63% 值增长率 注：1、本基金合同生效日为 2017 年 5 月 25 日。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信鑫利混合 A 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 0.02% 0.01% 0.75% 0.25% -0.73% -0.24% 过去三个月 0.48% 0.06% -0.17% 0.24% 0.65% -0.18% 过去六个月 0.60% 0.04% 1.93% 0.25% -1.33% -0.21% 过去一年 -7.80% 0.64% -1.24% 0.29% -6.56% 0.35% 过去三年 4.30% 1.09% 7.65% 0.36% -3.35% 0.73% 自基金合同生效起 -15.92 14.33% 0.77% 30.25% 0.36% 0.41% 至今 % 泰信鑫利混合 C 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 -0.02% 0.01% 0.75% 0.25% -0.77% -0.24% 过去三个月 0.38% 0.06% -0.17% 0.24% 0.55% -0.18% 过去六个月 0.39% 0.04% 1.93% 0.25% -1.54% -0.21% 过去一年 -8.17% 0.64% -1.24% 0.29% -6.93% 0.35% 过去三年 3.00% 1.09% 7.65% 0.36% -4.65% 0.73% 自基金合同生效起 -18.62 11.63% 0.77% 30.25% 0.36% 0.41% 至今 % 注：沪深 300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% 1、沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为 样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用较为广泛。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017 年 5 月 25 日正式生效。 2、本基金投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过 30%；基金持有全部权证的市值不 得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）、应收申购款等，股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：李高峰 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：徐磊 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。2021 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2848 号文核准，山东省国际信托股份有限公司将其持有的 45%股权转让给山东省鲁信投资 控股集团有限公司。目前，公司注册资本为 2 亿元人民币，股东为山东省鲁信投资控股集团有限 公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略 客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2023 年 6 月末，公司有正式员工 110 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2023 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策 驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选 混合、泰信景气驱动 12 个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经济混合发起式、泰信 均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券 发起式、泰信鑫瑞债券发起式 、泰信汇盈债券、泰信优势领航、泰信添鑫中短债、泰信汇鑫三个 月定开共 32 只开放式基金及 55 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 固收投资 郑宇光先生，上海交通大学工商管理专业 部总监、 硕士，北京大学金融学专业与应用数学专 泰信双息 业本科，历任平安资产管理有限责任公司 双利债券 2021 年 1 交易员、投资组合经理，太平资产管理有 郑宇光 型证券投 月 13 日 - 17 年 限公司投资经理，上投摩根基金管理有限 资基金基 公司投资经理，中信保诚基金管理有限公 金经理、 司投资经理，长江证券（上海）资产管理 泰信增强 有限公司投资经理，上海勤远投资管理中 收益债券 心（有限合伙）基金经理。2020 年 6 月加 型证券投 入泰信基金管理有限公司，历任专户投资 资基金基 部副总监、基金投资部副总监、基金投资 金经理、 部副总监兼基金经理，现任固收投资部总 泰信周期 监兼基金经理。2020 年 9 月至今任泰信双 回报债券 息双利债券型证券投资基金基金经理， 型证券投 2020 年 10 月至今任泰信增强收益债券型 资基金基 证券投资基金基金经理，2020 年 10 月至 金经理、 今任泰信周期回报债券型证券投资基金基 泰信鑫利 金经理，2021 年 1 月至今任泰信鑫利混合 混合型证 型证券投资基金基金经理，2021 年 6 月至 券投资基 2022 年 5 月任泰信双债增利债券型证券投 金基金经 资基金基金经理，2022 年 3 月至今任泰信 理、泰信 添利 30 天持有期债券型发起式证券投资 添利30天 基金基金经理，2023 年 3 月至今任泰信汇 持有期债 利三个月定期开放债券型证券投资基金基 券型发起 金经理。 式证券投 资基金基 金经理、 泰信汇利 三个月定 期开放债 券型证券 投资基金 基 金 经 理。 泰信鑫利 混合型证 券投资基 张安格女士，硕士，具有基金从业资格。 金基金经 曾任职于申万宏源证券有限公司资产管理 理、泰信 事业部，从事固定收益类产品的设计、交 汇享利率 易、研究及投资。2020 年 12 月加入泰信 债债券型 基金管理有限公司拟任基金经理。2021 年 证券投资 2 月至今任泰信鑫利混合型证券投资基金 基金基金 2021 年 2 基金经理，2021 年 8 月至今任泰信汇享利 张安格 经理、泰 月 1 日 - 7 年 率债债券型证券投资基金基金经理，2022 信添利 30 年3月至今任泰信添利30天持有期债券型 天持有期 发起式证券投资基金基金经理，2022 年 3 债券型发 月至今任泰信鑫瑞债券型发起式证券投资 起式证券 基金基金经理，2022 年 3 月至今任泰信汇 投资基金 盈债券型证券投资基金基金经理，2022 年 基 金 经 10月至今任泰信汇鑫三个月定期开放债券 理、泰信 型证券投资基金基金经理。 鑫瑞债券 型发起式 证券投资 基金基金 经理、泰 信汇盈债 券型证券 投资基金 基 金 经 理、泰信 汇鑫三个 月定期开 放债券型 证券投资 基金基金 经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公 平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2023 年上半年国内经济整体呈现高开低走的状态。一季度经济增长较为强劲，多项经济金融数据超市场预期；但进入二季度后，经济增长的压力逐步加大，多项经济金融指标不及市场预期。无论是实体经济的经营者还是金融市场的参与者，都呈现出信心不足的状态。从企业到居民，整体都在收缩自身的资产负债表。在这样的宏观背景下，债券市场和权益市场展现出了截然不同的表现。 上半年债券市场表现较好，主要原因在于：（1）经济增长动能趋弱促使债市收益率下行；（2）权益市场缺乏赚钱效应，投资者避险情绪愈发浓烈，资金不断涌入低风险金融资产，加之银行存款利率不断下调，使得固收类基金和理财产品的规模不断增加，债市在强大的配置力量下开启了一轮牛市行情；（3）央行降准降息、银行调降 LPR 等一系列事件则进一步点燃了债券市场的做多情绪，债市交易盘的多头力量也变得强大而有韧性。 权益市场在上半年则表现不佳。年初 A 股在乐观的经济预期下曾有一段较好的表现，但随着 高频数据的转弱很快市场的信心转弱，北上资金减缓了配置的步伐，国内权益市场的增量资金又未见起色，使得刚有好转的 A 股市场很快出现回落。尽管中特估、AI、中药等热点概念表现亮眼，但其上涨过程过于迅速而期间回撤又较大，且热门板块内部的细分领域轮动较快、股价表现差异较大，所以持有体验并不理想，也带动 A 股博弈情绪较为浓厚，整体赚钱效应较差。 上半年，本基金以持有交易所短债为主，在权益市场缺乏整体赚钱效应的情况下阶段性将权益仓位降为 0。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信鑫利混合 A 基金份额净值为 1.1433 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.60%；截至本报告期末泰信鑫利混合 C 基金份额净值为 1.1163 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.39%；同期业绩比较基准收益率为 1.93%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为经济依靠内生动力维持合意增速的难度较大，在稳增长压力逐步显现之 后，可能会有相应的经济刺激政策出台来促使经济增速维持在合意水平之上。但政策的总基调预计仍是精准有力、提质增效，而非大干快上的强刺激。所以，预计未来经济增速将会有一个见底回升的态势，我们可以对下半年的宏观图景更乐观一些。权益市场下半年的机会可能会多于上半年，主要的驱动力来自于投资者见到政策变化后的信心恢复，股价的启动会先于企业基本面的实际改善。但这也意味着后期业绩验证的重要性在增加，届时市场可能会存在一波“去伪存真”的交易，我们需要尽可能将仓位留在基本面真正得到改善的企业身上。债券市场也许下半年会面临经济基本面回升带来的收益率上行压力，但是调整的压力并不大，收益率上行的空间有限。“经济温和复苏+资金面合理充裕”的情形更有可能使债市形成震荡格局，票息策略可能是更为占优的债券投资策略。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； （3）基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； （4）由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别 的每一基金份额享有同等分配权； （5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 5 月 24 日存在连续二十个工作日基金份额持有 人数量低于二百人的情形。本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已向监管机构报送相关方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信鑫利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 77,672.90 171,087.67 结算备付金 - 85,164.15 存出保证金 131.55 2,388.87 交易性金融资产 6.4.7.2 3,767,941.97 7,385,179.56 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,767,941.97 7,385,179.56 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 3,002,630.12 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 183.82 99.88 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 3,845,930.24 10,646,550.25 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 19,028.47 12,310.49 应付管理人报酬 3,514.04 10,804.47 应付托管费 603.39 1,800.76 应付销售服务费 990.19 2,750.64 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 14,876.39 31,784.96 负债合计 39,012.48 59,451.32 净资产： 实收基金 6.4.7.7 3,391,011.72 9,472,246.60 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 415,906.04 1,114,852.33 净资产合计 3,806,917.76 10,587,098.93 负债和净资产总计 3,845,930.24 10,646,550.25 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币 1.1226 元，基金份额总额 3,391,011.72 份。其中：泰信鑫利混合 A 份额净值人民币 1.1433 元，份额总额 800,345.33 份；泰信鑫利混合 C 份额净值人民币 1.1163 元，份额总额 2,590,666.39 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 100,531.88 -205,441.45 1.利息收入 11,147.85 3,317.97 其中：存款利息收入 6.4.7.9 554.62 1,194.74 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 10,593.23 2,123.23 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 49,971.35 -63,886.93 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 - -119,102.90 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 49,971.35 53,103.30 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - 2,112.67 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 3,021.71 -148,856.75 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 36,390.97 3,984.26 号填列） 减：二、营业总支出 75,744.09 59,435.56 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 29,734.93 18,637.60 2．托管费 6.4.10.2.2 4,973.52 3,106.30 3．销售服务费 6.4.10.2.3 6,814.04 3,041.79 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 - 8.48 8．其他费用 6.4.7.19 34,221.60 34,641.39 三、利润总额（亏损总额以 24,787.79 -264,877.01 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 24,787.79 -264,877.01 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 24,787.79 -264,877.01 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：泰信鑫利混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 9,472,246.60 - 1,114,852.33 10,587,098.93 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 9,472,246.60 - 1,114,852.33 10,587,098.93 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -6,081,234.88 - -698,946.29 -6,780,181.17 号填列） （一）、综合收益 - - 24,787.79 24,787.79 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -6,081,234.88 - -723,734.08 -6,804,968.96 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 2,399,035.08 - 269,055.20 2,668,090.28 购款 2.基金赎 -8,480,269.96 - -992,789.28 -9,473,059.24 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 3,391,011.72 - 415,906.04 3,806,917.76 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 3,118,325.25 - 956,323.85 4,074,649.10 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 3,118,325.25 - 956,323.85 4,074,649.10 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -637,860.26 - -389,419.26 -1,027,279.52 号填列） （一）、综合收益 - - -264,877.01 -264,877.01 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -637,860.26 - -124,542.25 -762,402.51 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 452,638.63 - 81,630.56 534,269.19 购款 2.基金赎 -1,090,498.89 - -206,172.81 -1,296,671.70 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,480,464.99 - 566,904.59 3,047,369.58 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 高宇 叶振宇 顾颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信鑫利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]第 3135 号《关于准予泰信鑫利混合型证券投资基金基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 459,067,640.24 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 564 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信 鑫利混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 5 月 25 日正式生效，基金合同生效日的基金份额 总额为 459,187,784.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 120,144.48 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金根据认购费、申购费、销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A 类基金份额和 C 类基金份额。投资者认购/申购基金时收取认购费、申购费， 不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；投资者认购/申购基金时不收取认购费、申购费，从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。A类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信鑫利混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等金融工具，以及债券等金融工具(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例不超过 30%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称 “企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起 至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 (2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 77,672.90 等于：本金 77,657.18 加：应计利息 15.72 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 77,672.90 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 - - - - 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 3,701,316.29 65,711.97 3,767,941.97 913.71 债券 银行间市场 - - - - 合计 3,701,316.29 65,711.97 3,767,941.97 913.71 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 3,701,316.29 65,711.97 3,767,941.97 913.71 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 - 其中：交易所市场 - 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 14,876.39 合计 14,876.39 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 泰信鑫利混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,204,594.30 2,204,594.30 本期申购 16,325.27 16,325.27 本期赎回（以“-”号填列） -1,420,574.24 -1,420,574.24 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 800,345.33 800,345.33 泰信鑫利混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,267,652.30 7,267,652.30 本期申购 2,382,709.81 2,382,709.81 本期赎回（以“-”号填列） -7,059,695.72 -7,059,695.72 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 2,590,666.39 2,590,666.39 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 泰信鑫利混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -41,914.83 342,912.94 300,998.11 本期利润 8,006.48 100.52 8,107.00 本期基金份额交易产生 23,692.05 -218,137.76 -194,445.71 的变动数 其中：基金申购款 -279.75 2,539.78 2,260.03 基金赎回款 23,971.80 -220,677.54 -196,705.74 本期已分配利润 - - - 本期末 -10,216.30 124,875.70 114,659.40 泰信鑫利混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -300,684.58 1,114,538.80 813,854.22 本期利润 13,759.60 2,921.19 16,680.79 本期基金份额交易产生 189,671.93 -718,960.30 -529,288.37 的变动数 其中：基金申购款 -99,242.62 366,037.79 266,795.17 基金赎回款 288,914.55 -1,084,998.09 -796,083.54 本期已分配利润 - - - 本期末 -97,253.05 398,499.69 301,246.64 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 477.72 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 64.54 其他 12.36 合计 554.62 6.4.7.10 股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益 6.4.7.11 债券投资收益 6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 债券投资收益——利息收入 48,118.06 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券 1,853.29 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 49,971.35 6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 6,501,322.15 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 6,397,367.71 本总额 减：应计利息总额 102,101.15 减：交易费用 - 买卖债券差价收入 1,853.29 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 3,021.71 股票投资 - 债券投资 3,021.71 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 3,021.71 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 36,386.47 基金转换费收入 4.50 合计 36,390.97 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 745.21 账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 34,221.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 山东省鲁信投资控股集团有限公司("鲁 基金管理人的股东 信集团") 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 29,734.93 18,637.60 其中：支付销售机构的客户维护费 4,849.54 4,847.98 注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值×0.40%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.40%÷当年天数 2、根据《关于泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金法律文件的公告》， 自 2023 年 6 月 26 日起，本基金管理费率由 1.20%变更为 0.40%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,973.52 3,106.30 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 2、根据《关于泰信鑫利混合型证券投资基金降低管理费、托管费并修改基金法律文件的公告》， 自 2023 年 6 月 26 日起，本基金托管费率由 0.20%变更为 0.10%。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联方 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 5,012.08 5,012.08 中国银行 - 411.49 411.49 合计 - 5,423.57 5,423.57 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联方 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 0.26 0.26 中国银行 - 455.33 455.33 合计 - 455.59 455.59 注：支付给销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 级份额：支付的销售服务费按前一日 C 级基金资产净值 0.40 %的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C 级日基金销售服务费=前一日 C 级基金资产净值×0.40 %÷当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 泰信鑫利混合 C 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 基金份额 占基金总份额的比例 例（%） （%） 上海锐懿资 产管理有限 1,800,018.00 53.08 1,800,018.00 19.00 公司 注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 77,672.90 477.72 647,796.47 980.25 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选 择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 3,761,042.53 元， 超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 77,672.90 - - - 77,672.90 存出保证金 131.55 - - - 131.55 交易性金融资产 3,767,941.97 - - - 3,767,941.97 应收申购款 - - - 183.82 183.82 资产总计 3,845,746.42 - - 183.82 3,845,930.24 负债 应付赎回款 - - - 19,028.47 19,028.47 应付管理人报酬 - - - 3,514.04 3,514.04 应付托管费 - - - 603.39 603.39 应付销售服务费 - - - 990.19 990.19 其他负债 - - - 14,876.39 14,876.39 负债总计 - - - 39,012.48 39,012.48 利率敏感度缺口 3,845,746.42 - - -38,828.66 3,806,917.76 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 171,087.67 - - - 171,087.67 结算备付金 85,164.15 - - - 85,164.15 存出保证金 2,388.87 - - - 2,388.87 交易性金融资产 7,385,179.56 - - - 7,385,179.56 买入返售金融资产 3,002,630.12 - - - 3,002,630.12 应收申购款 - - - 99.88 99.88 资产总计 10,646,450.37 - - 99.88 10,646,550.25 负债 应付赎回款 - - - 12,310.49 12,310.49 应付管理人报酬 - - - 10,804.47 10,804.47 应付托管费 - - - 1,800.76 1,800.76 应付销售服务费 - - - 2,750.64 2,750.64 其他负债 - - - 31,784.96 31,784.96 负债总计 - - - 59,451.32 59,451.32 利率敏感度缺口 10,646,450.37 - - -59,351.44 10,587,098.93 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 分析 1.市场利率上升 25 -1,834.75 -8,077.71 个基点 2.市场利率下降 25 1,841.63 8,107.40 个基点 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变 动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，且本期期末未持有股票和在交易所交易的可转换债券，因此无重大市场价格风险。 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 - - 第二层次 3,767,941.97 7,385,179.56 第三层次 - - 合计 3,767,941.97 7,385,179.56 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 注：对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属 于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层 次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公 允价值和账面价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,767,941.97 97.97 其中：债券 3,767,941.97 97.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 77,672.90 2.02 8 其他各项资产 315.37 0.01 9 合计 3,845,930.24 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期本基金未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 报告期内本基金未投资股票。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 报告期内本基金未投资股票。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 报告期内本基金未投资股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,767,941.97 98.98 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,767,941.97 98.98 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 019638 20 国债 09 19,000 1,944,527.15 51.08 2 019694 23 国债 01 13,000 1,314,425.37 34.53 3 019679 22 国债 14 5,000 508,989.45 13.37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本报告期末本基金未投资股票，不存在前十名股票超出基金合同规定备选库之外的情形。7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 131.55 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 183.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 315.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 泰信鑫利 91 8,795.00 - - 800,345.33 100 混合 A 泰信鑫利 107 24,211.84 1,800,018.00 69.48 790,648.39 30.52 混合 C 合计 198 17,126.32 1,800,018.00 53.08 1,590,993.72 46.92 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基泰信鑫利混合 A 0 金投资和研究部门负责 人持有本开放式基金 泰信鑫利混合 C 0 合计 0 本基金基金经理持有本 泰信鑫利混合 A 0 开放式基金 泰信鑫利混合 C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信鑫利混合 A 泰信鑫利混合 C 基金合同生效日 （2017 年 5 月 25 日） 204,735,499.79 254,452,284.93 基金份额总额 本报告期期初基金份 2,204,594.30 7,267,652.30 额总额 本报告期基金总申购 16,325.27 2,382,709.81 份额 减：本报告期基金总 1,420,574.24 7,059,695.72 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 800,345.33 2,590,666.39 额总额 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金管理人的重大人事变动。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 安信证券 3 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华福证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 联储证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中国中金 1 - - - - - 财富证券 中金公司 1 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 证券 中邮证券 2 - - - - - 甬兴证券 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元：华福证券上海 57357、华福证券深圳 016637、甬兴证券 上海 55851、甬兴证券深圳 001296、广发证券上海 58189、广发证券深圳 016705；退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 安信证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 南京证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 首创证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西南证 6,297,817.0 100.00 7,300,000.00 100.00 - - 券 0 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中国中 金财富 - - - - - - 证券 中金公 - - - - - - 司 中信华 - - - - - - 南 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际证券 中邮证 - - - - - - 券 甬兴证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下部分开放式基金新增博时财 1 富为销售机构并开通定期定额投资、 《中国证券报》、规定网 2023 年 1 月 12 日 转换业务及参加其费率优惠业务的公 站 告 关于旗下部分开放式基金新增博时财 2 富为销售机构并开通定期定额投资、 《中国证券报》、规定网 2023 年 1 月 16 日 转换业务及参加其费率优惠业务的公 站 告 3 泰信鑫利混合型证券投资基金 2022 《中国证券报》、规定网 2023 年 1 月 19 日 年 4 季度报告 站 关于旗下部分开放式基金在中信证 《中国证券报》、规定网 4 券、中信证券（山东）、中信证券华南 站 2023 年 3 月 6 日 参加其费率优惠活动的公告 泰信鑫利混合型证券投资基金更新招 《中国证券报》、规定网 5 募说明书（2023 年 1 号）、产品资料 站 2023 年 3 月 11 日 概要更新 6 泰信鑫利混合型证券投资基金 2022 《中国证券报》、规定网 2023 年 3 月 30 日 年年度报告 站 7 泰信鑫利混合型证券投资基金 2023 《中国证券报》、规定网 2023 年 4 月 21 日 年 1 季度报告 站 8 关于旗下部分开放式基金在中信期货 《中国证券报》、规定网 2023 年 5 月 12 日 有限公司参加费率优惠活动的公告 站 9 关于旗下部分基金在中国工商银行股 《中国证券报》、规定网 2023 年 5 月 26 日 份有限公司参加费率优惠活动的公告 站 关于泰信鑫利混合型证券投资基金降 《中国证券报》、规定网 10 低管理费、托管费并修改基金法律文 站 2023 年 6 月 26 日 件的公告 泰信鑫利混合型证券投资基金更新招 《中国证券报》、规定网 11 募说明书（2023 年 2 号）、产品资料 站 2023 年 6 月 26 日 概要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 1 20230117 1,800,018 0.00 0.00 1,800,018.00 53.08 机构 - 20230630 .00 2 20230101 4,500,045 0.00 4,500,045 0.00 0.00 - 20230116 .00 .00 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人中国银行股份 有限公司协商一致，并报中国证监会备案，泰信基金管理有限公司决定自 2023 年 6 月 26 日起， 下调泰信鑫利混合型证券投资基金的基金管理费率、基金托管费率，本基金的管理费率由 1.2%/年下调为 0.4%/年，托管费率由 0.2%/年下调为 0.1%/年。同时，相应修订《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》和《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》的相关条款。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信鑫利混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信鑫利混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信鑫利混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信鑫利混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日