兴业安润货币市场基金 2024年第3季度报告 2024年09月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2024年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2024年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业安润货币 基金主代码 004216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月06日 报告期末基金份额总额 26,201,480,002.81份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础 上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B 下属分级基金的交易代码 004216 004217 报告期末下属分级基金的份额总 557,523,245.00份 25,643,956,757.81份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2024年07月01日 - 2024年09月30日) 兴业安润货币A 兴业安润货币B 1.本期已实现收益 2,363,797.13 127,312,335.45 2.本期利润 2,363,797.13 127,312,335.45 3.期末基金资产净值 557,523,245.00 25,643,956,757.81 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业安润货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4532% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.1139% 0.0010% 过去六个月 0.9447% 0.0015% 0.6750% 0.0000% 0.2697% 0.0015% 过去一年 2.0344% 0.0013% 1.3509% 0.0000% 0.6835% 0.0013% 过去三年 6.0547% 0.0012% 4.0509% 0.0000% 2.0038% 0.0012% 过去五年 10.8826% 0.0014% 6.7509% 0.0000% 4.1317% 0.0014% 自基金合同 生效起至今 21.9124% 0.0025% 10.4422% 0.0000% 11.4702% 0.0025% 注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 兴业安润货币B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.4532% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.1139% 0.0010% 过去六个月 0.9447% 0.0015% 0.6750% 0.0000% 0.2697% 0.0015% 过去一年 2.0343% 0.0013% 1.3509% 0.0000% 0.6834% 0.0013% 过去三年 6.4650% 0.0012% 4.0509% 0.0000% 2.4141% 0.0012% 过去五年 11.8475% 0.0015% 6.7509% 0.0000% 5.0966% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 23.7804% 0.0026% 10.4422% 0.0000% 13.3382% 0.0026% 注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，具有证 券投资基金从业资格。2013 年7月至2015年10月在万家 刘禹含 基金经理 2024- 11年 基金管理有限公司担任债 01-12 - 券交易员，主要从事债券交 易工作。2015年11月加入兴 业基金管理有限公司，现任 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济呈现出下行压力，总需求向生产端传导，物价整体呈现低位运行，经济活跃度进一步走低，私人部门信心与预期依然不足，实体经济融资需求偏弱。地产政策效应减弱，整体仍在寻底过程中，“以价换量”特征依然存在，进一步抑制了经济复苏的进程和市场信心的修复；外围方面，全球工业生产活动放缓，物价和就业走弱，美联储如期降息50BP。在此背景下，央行在7月下调政策利率基础上，9月再次下调政策利率，且幅度整体超出市场预期，逆回购利率下调至1.5%，1年MLF利率下调至2%，5YLPR也跟随7月政策利率下调至3.85%，并通过下调存款准备金率50BP释放资金超1万亿，市场对后续财政政策加码预期升温，风险偏好显著提振。债券方面，三季度债券收益率先下后上，10Y国债收益率由2.29%高位最低下行至2%附近，但随着风险偏好提振，一度反弹至2.25%附近，整体波动区间为[2%,2.29%]；信用利差收窄至历史低位后，受股债跷跷板效应影响，再度走阔至年内的高点水平附近。资金面整体呈现相对平衡态势，资金利率整体围绕政策利率略偏上方运行，波动略有加大，1Y大行同业存单收益率在二季末的基础上先下后上，整体偏震荡运行，整体波动区间为[1.84%,2.0%]。 报告期内，根据市场情况综合比较各类资产的性价比，灵活调整组合的久期和杠杆水平以及各类资产的配置比例和期限分布，保持组合的流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业安润货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4532%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%；截至报告期末兴业安润货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.4532%，同期业绩比较基准收益率为0.3393%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 9,443,971,908.29 34.62 其中：债券 9,415,368,028.84 34.52 资产支持证券 28,603,879.45 0.10 2 买入返售金融资产 9,305,807,408.25 34.12 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,500,489,227.89 31.16 4 其他资产 26,849,593.26 0.10 5 合计 27,277,118,137.69 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.81 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,070,048,656.16 4.08 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 84 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 47.28 4.08 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 11.36 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 11.94 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 1.30 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 31.99 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 103.85 4.08 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,226,172,375.41 4.68 其中：政策性金融债 1,145,949,128.53 4.37 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 763,933,174.11 2.92 6 中期票据 20,532,660.69 0.08 7 同业存单 7,404,729,818.63 28.26 8 其他 - - 9 合计 9,415,368,028.84 35.93 10 剩余存续期超过397天的浮动利 - - 率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 112415125 24民生银行CD 5,000,000 494,632,252.23 1.89 125 2 112415129 24民生银行CD 4,500,000 445,156,333.12 1.70 129 3 240401 24农发01 3,100,000 313,274,253.86 1.20 4 112419054 24恒丰银行CD 3,000,000 299,073,453.30 1.14 054 5 112495643 24广州银行CD 3,000,000 296,711,186.77 1.13 014 6 112419151 24恒丰银行CD 3,000,000 296,575,690.89 1.13 151 7 092218005 22农发清发05 2,000,000 204,116,519.68 0.78 8 112482622 24重庆农村商 2,000,000 199,834,771.81 0.76 行CD128 9 112483525 24中原银行CD 2,000,000 199,702,337.33 0.76 221 10 112483573 24湖南银行CD 2,000,000 199,702,205.61 0.76 107 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0526% 报告期内偏离度的最低值 0.0106% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0263% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 261013 至信32优 280,000 28,603,879.45 0.11 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如下： 广州银行股份有限公司:20231115因未依法履行其他职责受国家金融监督管理总局广东监管局公开谴责或处罚：对广州银行股份有限公司惠州分行罚款80万元 湖南银行股份有限公司:20231213因未依法履行职责受中国人民银行湖南省分行公开谴责或处罚：处20万元罚款 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 343.29 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 26,849,249.97 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 26,849,593.26 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业安润货币A 兴业安润货币B 报告期期初基金份额总额 414,400,636.00 18,660,087,586.32 报告期期间基金总申购份额 864,542,908.35 39,718,003,903.51 报告期期间基金总赎回份额 721,420,299.35 32,734,134,732.02 报告期期末基金份额总额 557,523,245.00 25,643,956,757.81 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额 调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比 者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 类 号 20%的时间区间 别 机 20240927-20240 构 1 930 1,519,381,346.74 4,007,485,122.83 - 5,526,866,469.57 21.09% 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造 成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的 巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等 风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 兴业基金管理有限公司于2024年8月20日公告，自2024年8月21日起降低兴业安润货 币市场基金的托管费率，托管费年费率由0.08%调整为0.05%，并相应修订《兴业安润货 币市场基金基金合同》、《兴业安润货币市场基金托管协议》、《兴业安润货币市场基金招募说明书》和《兴业安润货币市场基金产品资料概要》等法律文件的相关条款。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业安润货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业安润货币市场基金基金合同》 （三）《兴业安润货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 ：4000095561 兴业基金管理有限公司 2024年10月25日