兴业安润货币市场基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2024年01月22日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业安润货币 基金主代码 004216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月06日 报告期末基金份额总额 9,812,136,506.42份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础 上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B 下属分级基金的交易代码 004216 004217 报告期末下属分级基金的份额总 220,147,736.58份 9,591,988,769.84份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日) 兴业安润货币A 兴业安润货币B 1.本期已实现收益 716,626.01 130,877,952.02 2.本期利润 716,626.01 130,877,952.02 3.期末基金资产净值 220,147,736.58 9,591,988,769.84 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业安润货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5365% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1962% 0.0011% 过去六个月 1.0351% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.3546% 0.0010% 过去一年 2.0405% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.6905% 0.0010% 过去三年 6.2393% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.1893% 0.0012% 过去五年 11.3475% 0.0014% 6.7500% 0.0000% 4.5975% 0.0014% 自基金合同 生效起至今 20.1227% 0.0025% 9.4315% 0.0000% 10.6912% 0.0025% 注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 兴业安润货币B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.5364% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1961% 0.0011% 过去六个月 1.0350% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.3545% 0.0010% 过去一年 2.1277% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.7777% 0.0010% 过去三年 6.8423% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.7923% 0.0012% 过去五年 12.5185% 0.0015% 6.7500% 0.0000% 5.7685% 0.0015% 自基金合同 生效起至今 21.9632% 0.0026% 9.4315% 0.0000% 12.5317% 0.0026% 注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 证券 姓名 职务 金经理期限 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 中国籍，硕士学位，特许金 融分析师（CFA），注册会 计师（CPA），具有证券投 资基金从业资格。2011年7 月至2016年5月在交通银行 固定收益投资部货 总行资产负债管理部工作， 雷志强 币与利率投资团队 2018- - 12年 主要从事利率市场化研究、 副总监，基金经理 06-05 利率定价管理等资产负债 管理相关工作。2016年6月 加入兴业基金管理有限公 司，现任固定收益投资部货 币与利率投资团队副总监， 基金经理。 1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，以PMI、BCI、中国零售业景气指数(CRPI)为代表的景气度指标逐月下行，单月经济同比指标受低基数影响大多数逐月向上，但也呈现需求端弱于供给端特征，物价类数据走弱，市场担忧通缩风险上升；金融类指标中，在政府债券融资支撑下，社融存量同比总体回升，但信贷余额同比走弱，M2-M1剪刀差扩大。宏观政策方面，10月财政政策加力增发1万亿特别国债，年赤字率由3.0%上调至3.8%；地产方面，继三季度地产政策优化、存量房贷利率下调的政策之后，四季度继续落地一线城市地产优化政策；货币政策方面，在内外均衡和防止资金空转约束之下，央行“灵活有力开展公开市场操作”，OMO、MLF、PSL、国库现金招标配合年底财政投放等，维护跨年流动性合理充裕，商业银行开启年内第三轮存款挂牌利率下调；12月政治局会议和中央经济工作会议对明年工作定调。在上述宏观和政策环境下，报告期内国内权益资产总体下行，南华工业品指数震荡偏强，人民币即期汇率受海外货币政策预期影响先贬后升；债券资产方面，在经济景气度边际走弱、重要会议对于明年宏观政策进行定调、防“资金空转”和商业银行资本新规之下的机构跨年资金预期、存款挂牌利率下调等综合影响下，债券收益率下行，曲线平坦化，具体来看：10Y国债利率由9月末2.68%累计下行12bp至年末2.56%；1Y AAA-同业存单由9月末2.45%先上行至12月上旬最高2.68%，之后累计下行27bp至年末2.41%。 报告期内，本基金投资运作上，由于受到商业银行资本新规、机构投资货币基金成本收益倒挂等多因素影响，组合规模有所下降，在运作策略上，加强负债端管理，做好年末流动性安排，在确保流动性安全前提下，在12月上中旬前瞻性布局存单资产，兼顾资产流动性和收益性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业安润货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5365%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末兴业安润货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5364%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 9,393,484,054.23 81.99 其中：债券 8,778,578,201.48 76.62 资产支持证券 614,905,852.75 5.37 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,055,560,895.49 17.94 4 其他资产 7,883,187.20 0.07 5 合计 11,456,928,136.92 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 7.27 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 1,640,326,632.53 16.72 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 24.99 16.71 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 13.14 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 25.42 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 14.21 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 38.63 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 116.39 16.71 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 249,915,259.28 2.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 463,283,068.40 4.72 其中：政策性金融债 402,483,937.52 4.10 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 181,650,275.44 1.85 6 中期票据 224,010,281.11 2.28 7 同业存单 7,659,719,317.25 78.06 8 其他 - - 9 合计 8,778,578,201.48 89.47 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 112317312 23光大银行C 5,000,000 493,781,602.74 5.03 D312 2 112319343 23恒丰银行C 4,000,000 399,001,174.01 4.07 D343 3 170404 17农发04 3,480,000 361,227,395.10 3.68 4 239940 23贴现国债4 2,500,000 249,915,259.28 2.55 0 5 112383521 23贵州银行C 2,100,000 207,115,603.64 2.11 D068 6 112313033 23浙商银行C 2,000,000 199,578,754.33 2.03 D033 7 112384450 23江西银行C 2,000,000 199,558,126.95 2.03 D160 8 112303087 23农业银行C 2,000,000 199,360,236.41 2.03 D087 9 112305039 23建设银行C 2,000,000 199,157,965.08 2.03 D039 10 112311042 23平安银行C 2,000,000 198,994,671.63 2.03 D042 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0379% 报告期内偏离度的最低值 -0.0499% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0200% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 112895 23和光02 940,000 95,773,863.45 0.98 2 199504 熙和02优 700,000 71,264,345.18 0.73 3 143220 徐租28A 980,000 70,907,289.02 0.72 4 260320 至信26优 640,000 64,501,577.64 0.66 5 180895 至信16优 520,000 53,150,163.03 0.54 6 199948 至信18优 490,000 49,562,546.85 0.51 7 260025 悦信06优 450,000 45,496,839.45 0.46 8 180244 至信12优 400,000 40,467,568.22 0.41 9 199356 熙悦1优 300,000 30,591,543.80 0.31 10 261013 至信32优 280,000 28,101,260.28 0.29 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中： （1）浙商银行：于2023年12月14日因未及时披露公司重大事项被中国证券监督管理委员会浙江监管局采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。 （2）江西银行：于2023年6月21日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会江西监管局罚款合计810万元。 （3）农业银行：于2023年4月10日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会随州监管分局罚款20万元；于2023年8月18日因未依法履行其他职责被国家金融监督管理总局没收违法所得并处罚款合计4420.184584万元。其中，对总行罚款 1760.092292万元，没收违法所得60.092292万元，对分支机构罚款2600万元；于2023年12月1日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会处罚款合计5709738元。 （4）建设银行：于2023年2月17日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会没收违法所得并处罚款合计19891.5626万元。其中，总行7342万元，分支机构12550万元；于2023年12月1日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会处罚款合计2041.879382万元。 （5）广发银行：于2023年8月3日因未依法履行其他职责被中国银行保险监督管理委员会罚款合计2340万元。其中，总行550万元，分支机构1790万元。 该证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资决策流程的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 20,860.32 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 7,862,326.88 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 7,883,187.20 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业安润货币A 兴业安润货币B 报告期期初基金份额总额 64,156,733.50 23,630,534,630.45 报告期期间基金总申购份额 343,078,190.45 26,617,296,846.56 报告期期间基金总赎回份额 187,087,187.37 40,655,842,707.17 报告期期末基金份额总额 220,147,736.58 9,591,988,769.84 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业安润货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业安润货币市场基金基金合同》 （三）《兴业安润货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 ：4000095561 兴业基金管理有限公司 2024年01月22日