兴业安润货币市场基金 2018年第2季度报告 2018年06月30日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月19日  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 兴业安润货币 基金主代码 004216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月06日 报告期末基金份额总额 46,534,363,825.49份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过 投资目标 主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合 平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性 投资策略 分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础 上,力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低 风险收益特征 风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基 金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B 第 2 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 下属分级基金的交易代码 004216 004217 报告期末下属分级基金的份额总 22,249,449.67份 46,512,114,375.82份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 主要财务指标 兴业安润货币A 兴业安润货币B 1.本期已实现收益 146,992.59 528,774,853.42 2.本期利润 146,992.59 528,774,853.42 3.期末基金资产净值 22,249,449.67 46,512,114,375.82 注:1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现 收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业安润货币A净值表现 净值收 业绩比较 业绩比较基 净值收 阶段 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个 1.0147 0.0002 0.3366% 0.0000% 0.6781% 0.0002% 月 % % 兴业安润货币B净值表现 净值收 业绩比较 业绩比较基 净值收 阶段 益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 益率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个 1.0750 0.0002 0.3366% 0.0000% 0.7384% 0.0002% 月 % % 第 3 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 1、本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率(税后)。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金基金合同于2017年1月6日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未满 一年。 第 4 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 2、根据本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从 姓名 职务 期限 说明 业年限 任职日期 离任日期 中国籍,硕士学位,金融风险 管理师(FRM),具有证券投 资基金从业资格。2010年7月 至2013年6月,在海富通基金 管理有限公司主要从事基金产 2017-01- 2018-06- 品及证券市场研究分析工作; 杨逸君 基金经理 8年 06 05 2013年6月至2014年5月在建信 基金管理有限公司主要从事基 金产品及量化投资相关的研究 分析工作;2014年5月加入兴 业基金管理有限公司,现任基 金经理。 中国籍,硕士学位,特许金融 分析师(CFA),注册会计师 (CPA),具有证券投资基金 从业资格。2011年7月至2016 2018-06- 年5月在交通银行总行资产负 雷志强 基金经理 - 7年 05 债管理部工作,主要从事利率 市场化研究、利率定价管理等 资产负债管理相关工作。2016 年6月加入兴业基金管理有限 公司,现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日,"离职日期"为根据公司 决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司 决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守 信情况说明 第 5 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配 套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作 整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内,组合规模小幅增长,七日年化收益率保持稳健。投资策略方面,外围 经济形势出现分化,国内基本面相对平稳但预期趋弱,在信用事件及中美贸易战不确 定性上升到背景下,货币政策边际趋缓。运作期内央行两次结构性降准,市场流动性 趋于宽松,在投资运作上,及时做好市场形势预判,做好货币市场季节性走势研究, 把握政策变动布局前瞻性跨季资产,平衡跨季度时点的再配置风险和流动性风险,适 度启用杠杆,同时加强负债管理,确保合规运作。下一步管理人将继续加强宏观利率 走势研判,严格做好组合负债管理,在保持组合流动性安全的前提下,合理摆布资产 到期时点及整体剩余期限,力争在保证资产流动性和安全性的前提下提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,A类基金份额净值收益率为1.0147%,同期业绩比较基准收益率为 0.3366%;B类基金份额净值收益率为1.075%,同期业绩比较基准收益率为0.3366%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 19,967,008,764.42 38.41 第 6 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 其中:债券 19,776,976,541.90 38.04 资产支持证券 190,032,222.52 0.37 2 买入返售金融资产 4,828,216,882.33 9.29 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 26,859,033,216.83 51.66 4 其他资产 334,250,392.38 0.64 5 合计 51,988,509,255.96 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 占基金资产净值比 序号 项目 金额(元) 例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 5.47 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 5,408,185,717.45 11.62 其中:买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 序号 平均剩余期限 产净值的比例(%) 产净值的比例(%) 第 7 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 1 30天以内 22.73 11.62 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 14.76 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天(含)—90天 54.89 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 2.82 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天(含) 15.81 - 其中:剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 111.00 11.62 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值比例 序号 债券品种 摊余成本(元) (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,775,311,568.81 5.96 其中:政策性金融债 2,775,311,568.81 5.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 17,001,664,973.09 36.54 8 其他 - - 9 合计 19,776,976,541.90 42.50 剩余存续期超过397天的浮动 10 - - 利率债券 第 8 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 净值比例(%) 18盛京银行CD 842,528,556. 1 111898848 8,500,000 1.81 216 26 18南京银行CD 792,952,403. 2 111899095 8,000,000 1.70 083 54 18厦门国际银 497,406,593. 3 111891945 5,000,000 1.07 行CD009 84 18民生银行CD 496,953,039. 4 111815223 5,000,000 1.07 223 11 18华夏银行CD 495,988,750. 5 111818147 5,000,000 1.07 147 05 18平安银行CD 495,965,753. 6 111811070 5,000,000 1.07 070 77 18民生银行CD 495,595,497. 7 111815270 5,000,000 1.07 270 98 18上海银行CD 495,595,497. 8 111816185 5,000,000 1.07 185 98 18华夏银行CD 495,595,497. 9 111818166 5,000,000 1.07 166 98 449,878,277. 10 170410 17农发10 4,500,000 0.97 33 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0706% 报告期内偏离度的最低值 0.0081% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0322% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 第 9 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 占基金资产净 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 值比例(%) 100,180,000. 1 1889124 18永动1A 1,000,000 0.22 00 90,117,000.0 2 1889112 18上和1A1 900,000 0.19 0 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内,本基金投资前十名证券的发行主体中,南京银行镇江分行于2018年1月 9日收到中国银行业监督管理委员会江苏监管局行政处罚决定书(苏银监罚决字 【2018】1号),对镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元 人民币。该证券经信用研究员出具相关意见,并进行债券入库审批流程,基金管理人 经过研究判断,按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外,本基金投资决策程 序均符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期 出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响 投资决策流程的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 284,250,392.38 4 应收申购款 50,000,000.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 334,250,392.38 第 10 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 §6 开放式基金份额变动 单位:份 兴业安润货币A 兴业安润货币B 报告期期初基金份额总额 15,423,075.00 45,160,879,286.95 报告期期间基金总申购份额 26,331,745.17 15,250,181,157.20 报告期期间基金总赎回份额 19,505,370.50 13,898,946,068.33 报告期期末基金份额总额 22,249,449.67 46,512,114,375.82 申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回份额含转换出及分级份额调 减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率 27,000,000.0 27,000,000.0 1 申购 2018-05-08 0.0000 0 0 -27,000,000. -27,000,000. 2 赎回 2018-04-17 0.0000 00 00 -300,000,000 -300,000,000 3 赎回 2018-04-27 0.0000 .00 .00 -107,000,000 -107,000,000 4 赎回 2018-05-30 0.0000 .00 .00 -18,000,000. -18,000,000. 5 赎回 2018-06-14 0.0000 00 00 -6,000,000.0 -6,000,000.0 6 赎回 2018-05-14 0.0000 0 0 -431,000,000 -431,000,000 合计 .00 .00 本基金收益分配为按日结转份额,本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资 份额为3,990,284.12份,金额为3,990,284.12元,适用费率为0。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 第 11 页,共 12 页  兴业安润货币市场基金 2018 年第 2 季度报告 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会准予兴业安润货币市场基金募集注册的文件 (二)《兴业安润货币市场基金基金合同》 (三)《兴业安润货币市场基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的住所 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一八年七月十九日 第 12 页,共 12 页