兴业安润货币市场基金 2021年第4季度报告 2021年12月31日 基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2022年01月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴业安润货币 基金主代码 004216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月06日 报告期末基金份额总额 41,810,268,455.38份 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过 投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳 定回报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合 投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础 上，力争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均 低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B 下属分级基金的交易代码 004216 004217 报告期末下属分级基金的份额总 38,402,368.74份 41,771,866,086.64份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年10月01日 - 2021年12月31日) 兴业安润货币A 兴业安润货币B 1.本期已实现收益 223,683.94 294,607,586.84 2.本期利润 223,683.94 294,607,586.84 3.期末基金资产净值 38,402,368.74 41,771,866,086.64 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴业安润货币A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.5740% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.2337% 0.0014% 月 过去 六个 1.1375% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 0.4570% 0.0013% 月 过去 2.2502% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 0.9002% 0.0013% 一年 过去 7.1665% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 3.1165% 0.0015% 三年 自基 15.6123% 0.0025% 6.7315% 0.0000% 8.8808% 0.0025% 金合 同生 效起 至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 兴业安润货币B净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去 三个 0.6347% 0.0014% 0.3403% 0.0000% 0.2944% 0.0014% 月 过去 六个 1.2599% 0.0013% 0.6805% 0.0000% 0.5794% 0.0013% 月 过去 2.4961% 0.0013% 1.3500% 0.0000% 1.1461% 0.0013% 一年 过去 7.9413% 0.0015% 4.0500% 0.0000% 3.8913% 0.0015% 三年 自基 金合 同生 17.0019% 0.0025% 6.7315% 0.0000% 10.2704% 0.0025% 效起 至今 注：1、本基金的业绩比较基准为：七天通知存款基准利率（税后）。 2、本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 证 说明 金经理期限 券 从 任职 离任 业 日期 日期 年 限 中国籍，硕士学位，特许 金融分析师（CFA），注册 会计师（CPA），具有证券 投资基金从业资格。2011 年7月至2016年5月在交通 雷志 基金经理 2018- - 10 银行总行资产负债管理部 强 06-05 年 工作，主要从事利率市场 化研究、利率定价管理等 资产负债管理相关工作。2 016年6月加入兴业基金管 理有限公司，现任基金经 理。 1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，海外发达经济体总体延续复苏，但景气度高位趋缓。国内经济面临"需求收缩、供给冲击、预期转弱"三重压力，生产端受"限电限产"、双碳、环保等因素制约，而后政策纠偏边际改善；投资方面，在全年"财政后置"背景下，基建维持低位增长，地产行业主体信用风险上升，地产链条各项指标出现明显回落，市场对于行业"硬着陆"风险的担忧上升；消费受制于疫情反复等影响表现疲软。结构性通胀有所缓解，政策调控抑制上游大宗价格上涨，PPI见顶回落，在猪价反弹以及低基数带动下CPI企稳反弹，但整体力度仍偏弱，PPI与CPI剪刀差收敛。至12月，国内政策全面转向"稳增长"，央行于12月初再次全面降准，并引导12月1Y LPR下调5bp，流动性保持合理充裕，资金面维持平稳。在组合运作上，报告期内优化内部负债管理机制，精细化负债管理，把握跨年流动性安全，确保各项比例合规；在资产配置上，考虑到政策取向，在确保流动性安全的前提下，整体提于11月底提前布局跨年资产配置，合理摆布资产到期及剩余期限，加大交易所回购资产配置，在保证资产流动性和安全性的前提下提高组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末兴业安润货币A基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5740%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%；截至报告期末兴业安润货币B基金份额净值为1.0000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6347%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 18,444,414,215.30 40.66 其中：债券 16,312,398,618.15 35.96 资产支持证券 2,132,015,597.15 4.70 2 买入返售金融资产 9,854,566,560.46 21.72 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 16,877,125,619.39 37.20 4 其他资产 189,981,039.28 0.42 5 合计 45,366,087,434.43 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 号 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 3.39 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 3,544,736,248.49 8.48 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 45.13 8.48 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 6.49 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 17.01 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 8.19 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 31.26 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 108.07 8.48 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 229,110,443.52 0.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,750,344,899.23 8.97 其中：政策性金融债 1,981,351,455.14 4.74 4 企业债券 360,977,568.44 0.86 5 企业短期融资券 1,650,265,970.23 3.95 6 中期票据 50,030,849.10 0.12 7 同业存单 10,271,668,887.63 24.57 8 其他 - - 9 合计 16,312,398,618.15 39.02 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 112177936 21重庆银行CD1 6,500,000 645,826,935.83 1.54 75 2 190403 19农发03 5,700,000 570,947,615.43 1.37 3 091900004 19长城债01(品 5,300,000 533,733,705.87 1.28 种一) 4 112108047 21中信银行CD0 5,000,000 497,372,860.34 1.19 47 5 112177681 21宁波银行CD3 5,000,000 496,899,041.80 1.19 58 6 190306 19进出06 4,860,000 487,719,717.94 1.17 7 112116170 21上海银行CD1 4,000,000 397,661,088.79 0.95 70 8 112113181 21浙商银行CD1 4,000,000 397,641,059.77 0.95 81 9 112111276 21平安银行CD2 4,000,000 397,508,445.50 0.95 76 10 112174689 21广州农村商 4,000,000 395,802,346.39 0.95 业银行CD135 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0545% 报告期内偏离度的最低值 0.0083% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0326% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净 号 值比例(%) 1 179534 致远03A2 3,500,000 350,048,710.26 0.84 2 193897 欲晓22A2 2,000,000 200,000,000.00 0.48 3 193896 欲晓22A1 1,500,000 150,000,000.00 0.36 4 193500 19欲晓A2 1,500,000 150,000,000.00 0.36 5 193254 明远03A1 1,500,000 150,000,000.00 0.36 6 193175 17欲晓A1 1,400,000 140,000,000.00 0.33 7 193499 19欲晓A1 1,350,000 135,000,000.00 0.32 8 193929 铁保09A1 1,000,000 100,000,000.00 0.24 9 179853 11欲晓A2 1,000,000 100,000,000.00 0.24 10 179834 致远05A2 1,000,000 100,000,000.00 0.24 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。 5.9.2 报告期内，本基金投资前十名证券的发行主体中：（1）重庆银行：1.2021年2月，重庆市市场监督管理局对公司未依法履行职责，处于责令改正；2.2021年12月，重庆银保监局对公司出具渝银保监罚决字〔2021〕39号、渝银保监罚决字〔2021〕41号，对违规经营处于罚款，没收违法所得。（2）中信银行：1.2021年2月，央行对公司出具银罚字〔2021〕1号，对违反反洗钱法处于罚款；2.2021年3月，银保监会对公司出具银保监罚决字〔2021〕5号，对违规经营处于罚款；3.2021年11月，国家市场监督管理总局对公司出具国市监处罚〔2021〕79号，对未依法履行职责处于罚款。（3）上海银行：1.2021年4月，上海银保监局对公司出具沪银保监罚决字〔2021〕31号，对未按时披露定期报告处于罚款，责令改正；2.2021年71月，上海银保监局对公司出具沪银保监罚决字〔2021〕72号，对违规经营处于罚款，责令改正；3.2021年11月，上海银保监局对公司出具沪银保监罚决字〔2021〕174号，对未依法履行职责处于罚款。（4）平安银行：1.2021年5月，国家互联网信息办公室对公司未依法履行职责处于责令改正；2.2021年5月，中国银保监会消费者权益保护局对公司出具银保监消保发〔2021〕8号，对涉嫌违反法律法规进行通报批评；3.2021年6月，云南银保监局对公司出具云银保监罚决字 〔2021〕34号，对违规经营处于罚款；4.2021年9月，国家外汇管理局深圳市分局对公司出具深外管检[2021]40号，对违规经营处于罚款，警告，没收违法所得，责令改正。（5）广州农村商业银行：1.2021年4月，广东银保监局对公司出具粤银保监罚决字〔2021〕15号，对违规经营处于罚款；2.2021年4月，广东省通信管理局对公司未依法履行职责处于责令改正。 该证券经信用研究员出具相关意见，并进行债券入库审批流程，基金管理人经过研究判断，按照相关投资决策流程投资了该债券。除此以外，本基金投资决策程序均符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚以致于影响投资决策流程的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 40,111.08 2 应收证券清算款 10,087,581.78 3 应收利息 179,848,646.42 4 应收申购款 4,700.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 189,981,039.28 §6 开放式基金份额变动 单位：份 兴业安润货币A 兴业安润货币B 报告期期初基金份额总额 29,179,481.76 44,346,561,918.21 报告期期间基金总申购份额 57,936,569.37 18,434,159,808.79 报告期期间基金总赎回份额 48,713,682.39 21,008,855,640.36 报告期期末基金份额总额 38,402,368.74 41,771,866,086.64 注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2021-10-25 50,000,000.00 50,000,000.00 0.0000 2 强制调减 2021-10-25 3,763,811.06 3,763,811.06 0.0000 3 强制调增 2021-10-25 3,763,811.06 3,763,811.06 0.0000 合计 50,000,000.00 50,000,000.00 本基金收益分配为按日结转份额，本报告期基金管理人持有的本基金份额红利再投资份额为104,193.67份，金额为104,193.67元，适用费率为0。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业安润货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业安润货币市场基金基金合同》 （三）《兴业安润货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处，投资人在办公时间内可供免费查阅。 9.3 查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 2022年01月24日