兴业安润货币市场基金2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2017年8月29日 第1页共49页 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月6日(基金合同生效日)起至6月30日止。 第2页共49页 1.2 目录 1.1 重要提示......2 1.2 目录......3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......7 §4 管理人报告......9 4.1 基金管理人及基金经理情况......9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14 §5 托管人报告......14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1 资产负债表......14 6.2 利润表......16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18 6.4 报表附注......19 §7 投资组合报告......38 7.1 期末基金资产组合情况......38 7.2债券回购融资情况......38 7.3 基金投资组合平均剩余期限......39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......40 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......40 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......41 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......42 7.9 投资组合报告附注......42 §8基金份额持有人信息......42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......42 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......43 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......43 §9 开放式基金份额变动......44 §10重大事件揭示......44 10.1基金份额持有人大会决议......44 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......44 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......44 10.4基金投资策略的改变......44 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况......44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况......45 第3页共49页 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......45 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况......46 10.9其他重大事件......46 §11 影响投资者决策的其他重要信息......47 §12 备查文件目录......48 12.1备查文件目录......48 12.2存放地点......48 12.3查阅方式......49 第4页共49页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 兴业安润货币市场基金 基金简称 兴业安润货币 基金主代码 004216 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年1月6日 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,109,487,464.19份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 兴业安润货币A 兴业安润货币B 下属两级基金的交易代码 004216 004217 报告期末下属两级基金的份 2,580,270.05份 23,106,907,194.14份 额总额 2.2基金产品说明 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主 投资目标 动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回 报。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平 投资策略 均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础上，力 争获得稳定当期收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种，其预期收益和 预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基 金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 第5页共49页 名称 兴业基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有 限公司 信息披露负责 姓名 朱玮 朱萍 人 联系电话 021-22211888 021-61618888 电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 40000-95561 95528 传真 021-22211997 021-63602540 福建省福州市鼓楼区五四 注册地址 路 137号信和广场25 上海市中山东一路12号 楼 上海市浦东新区浦明路 办公地址 198号财富金融广场7 上海市中山东一路12号 号楼 邮政编码 200120 200120 法定代表人 卓新章 高国富 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 中国证券报、上海证券报、证券时报 名称 登载基金半年度报告正文的 www.cib-fund.com.cn 管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区浦明路198号财 富金融广场7号楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 第6页共49页 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月6日-2017年6月30日） 兴业安润货币A 兴业安润货币B 本期已实现收益 8,266.11 190,969,874.50 本期利润 8,266.11 190,969,874.50 本期净值收益率 1.8381% 1.9544% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末基金资产净值 2,580,270.05 23,106,907,194.14 期末基金份额净值 1.00 1.00 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 累计净值收益率 1.8381% 1.9544% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金基金合同于2017年1月6日生效，本报告期不是完整报告期。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 （1）兴业安润货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 业绩比 业绩比 份额净 值收益 较基准 较基准 阶段(A级) 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④ 率① 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.3536 0.0003 0.1110 0.0000 0.2426 0.0003 % % % % % % 过去三个月 1.0337 0.0005 0.3366 0.0000 0.6971 0.0005 % % % % % % 自基金合同生效日起 1.8381 0.0016 0.6510 0.0000 1.1871 0.0016 至今 % % % % % % （2）兴业安润货币B基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段(B级) 份额净 份额净 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④ 值收益 值收益 较基准 较基准 第7页共49页 率① 率标准 收益率 收益率 差② ③ 标准差 ④ 过去一个月 0.3727 0.0003 0.1110 0.0000 0.2617 0.0003 % % % % % % 过去三个月 1.0928 0.0005 0.3366 0.0000 0.7562 0.0005 % % % % % % 自基金合同生效日起 1.9544 0.0016 0.6510 0.0000 1.3034 0.0016 至今 % % % % % % 注：本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴业安润货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年1月6日-2017年6月30日） 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 2017-01-06 2017-01-31 2017-02-25 2017-03-22 2017-04-16 2017-05-11 2017-06-05 2017-06-30 兴业安润货币A 业绩比较基准 注：本基金基金合同于2017年1月6日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 兴业安润货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年1月6日-2017年6月30日） 第8页共49页 1.8% 1.6% 1.4% 1.2% 1% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0% 2017-01-06 2017-01-31 2017-02-25 2017-03-22 2017-04-16 2017-05-11 2017-06-05 2017-06-30 兴业安润货币B 业绩比较基准 注：1、本基金基金合同于2017年1月6日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。 2、根据本基金基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 2013年3月，兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立，公司注册资本7亿元人民币，注册地福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2017年6月30日，兴业基金管理了兴业定期开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置 第9页共49页 混合型证券投资基金、兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金、兴业14天理财债券型证券投资基金、中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金、兴业裕恒债券型证券投资基金、兴业裕华债券型证券投资基金、兴业裕丰债券型证券投资基金、兴业安润货币市场基金、兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金、兴业18个月定期开放债券型证券投资基金、兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金、兴业福鑫债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 中国籍，硕士学位，金融 风险管理师（FRM），具 有证券投资基金从业资 格。2010年7月至2013年6 月，在海富通基金管理有 本基金 限公司主要从事基金产品 杨逸君 的基金 2017年1月6 － 7 及证券市场研究分析工 经理 日 作；2013年6月至2014年5 月在建信基金管理有限公 司主要从事基金产品及量 化投资相关的研究分析工 作；2014年5月加入兴业基 金管理有限公司，现任基 金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金的基金经理杨逸君女士因个人原因（休产假）休假将超过30 日，无法正常履行职务，本 公司根据有关法规和公司制度批准杨逸君女士于2017年5月4日开始休假。杨逸君女士休假期间，本基金的投资管理工作由基金经理雷志强代为履行职责。本基金管理人已于2017年5月4日就上述事项进行公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 第10页共49页 和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 1、宏观经济分析 国外经济方面，世界经济继续复苏。美国经济复苏有所走弱，欧元区经济复苏势头良好。具体来看，今年以来美国GDP增速低于预期，内外需继续改善，就业数据向好发展，6月失业率控制在4.4%左右，通胀压力较小，5月PCE和核心PCE通胀下行至1.4%左右，上半年制造业PMI指数一度回落至54.8，6月回升至57.8左右。在美联储加息的大背景下，美元出现走弱，上半年美元指数从103下降至95附近，主要由于市场对特朗普新政预期的回落和美国经济基本面边际上的走弱。欧元区方面，经济整体表现良好且超预期，出口拉动明显，资产开支和消费稳步提升，通胀继续受到抑制，6月CPI同比增速降至1.3%，6月制造业PMI达57.4，创6年内最高点，法国与德国大选结束，欧元区政治不确定性回落。 国内经济方面，上半年经济运行平稳，略超预期，下半年经济增长压力较上半年预计有所提升。上半年国内生产总值，按可比价格计算同比增长6.9%，工业增加值1-6月累计同比增长6.9%，6月官方制造业PMI小幅回落至51.4，位于荣枯线上方。经济增长的内生动能来看，三驾马车趋势上涨跌互现。固定资产投资增速受到抑制，6月固定资产投资累计同比小幅回落至8.60%；消费表现较稳定，6月社会消费品零售总额同比增长11.00%,有所回升；外需改善，进出口数据明显好转，6月进出口总额同比增长回升至13.80%。上半年通胀走稳，CPI同比增速回升至1.50%后企稳，PPI同比见顶回落至5.50%后走稳。 2、市场回顾 上半年，债券市场受海外加息、央行调整政策性利率、金融监管加码、金融去杠杆 第11页共49页 工作推进等因素影响，收益率整体上行，直至6月才迎来一波短期反弹行情，中债总净价指数下跌2.47%，中债国债总净价指数下跌3.00%，中债企业债总净价指数下跌6.67%，10年期国债上行56bp至3.57%，10年期国开债上行50bp至4.24%。资金面整体维持不紧不松，一季度部分时点曾出现阶段性流动性紧张，而二季度资金面受央行呵护整体平稳，银行间1天回购利率收至 2.92%，7天回购利率收至3.97%，根据央行当前表态，预计接下来资金面将依旧维持紧平衡，短期内不会进行转向。从市场当前的波动来看，通过监管层的表态，市场参与者已逐步将债券市场和资金面的政策冲击预期控制在合理范围内，当前债市收益率保持窄幅振荡。 3、运作分析 报告期内，管理人积极应对宏观经济形势、货币政策和监管政策变化，加强负债端管理，较好地预判货币政策趋紧，金融"防风险"、"去杠杆"等导致的货币市场流动性偏紧，资金价格波动率上升的形势，采取短久期、高安全性、高流动性策略运作，把握货币市场阶段性紧张机会，在阶段性资金紧张时点积极启用杠杆，提前配置高收益资产，使报告期内组合保持稳定高收益业绩水平。 下一步管理人将进一步加强宏观利率走势研判，加强监管政策预判及应对能力，继续加强组合负债管理。在保持组合流动性的前提下，继续把握货币市场阶段性紧张机会，增强组合操作灵活性，灵活摆布资产到期时点及整体久期，积极灵活运用杠杆操作策略，力争在保证资产流动性的前提下提高组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内，自基金成立以来，本基金A类份额净值收益率为1.8381%，同期业绩比较基准收益率为0.6510%，本基金B类份额净值收益率为1.9544%，同期业绩比较基准收益率为0.6510%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望三季度，预计海外主要经济体复苏总体延续，短期内继续在合理区间内运作。 美国经济基本面中期来看趋平稳，加息节奏趋缓，通胀或继续受抑制，关注税收改革带来的投资与消费的释放；欧元区经济前期回暖，三季度经济增速可持续性仍需观察，就业情况改善不佳，受欧元升值影响外需或衰减，消费相对低迷，经济增长存在一定压力。 国内方面，下半年经济增速可持续性有待考量，预计经济增长略弱于上半年，或整体平稳下行，高于6.50%的目标值。当前大宗工业品价格环比上涨，工业增加值平稳，但上下游行业仍表现分化，下游需求端有待复苏。消费数据相对稳定，支撑经济；供给侧带来的供给收缩，使得涨价延续，补库存推动需求推动制造业投资，基建投资或将托底经济，地产投资受供地支撑；进出口带来的正贡献有望延续。下半年通胀压力较低，预计央行货币政策将继续坚持稳健货币政策总体取向，根据形势变化灵活把握好政策力 第12页共49页 度节奏，做好预调微调，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，货币市场整体将相对较为平稳。 综合来看，我们对债券市场持谨慎态度，通胀对债市压力较低，但由于经济惯性，叠加环保政策效应，经济动能仍将维持，资金面将保持平稳中心，但央行防范金融风险对债市的冲击或将在某些时点显现。海外美联储加息进程放缓，但欧央行退出量化宽松或对债市造成压力。三季度债市预计振荡概率较大，可能出现一定程度的回调，信用利差、期限利差可能存在修复，债券配置仍将以中高资质中低久期为上，但是若出现基本面阶段性恶化、流动性改善等时点，管理人会把握投资机会，勤勉运作，继续为持有人带来回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响 无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 （1）公司方面 估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；委员若干名，由基金运营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部（视会议议题内容选择相关投资方向部门）部门负责人或其指定人员组成。 估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。 （2）托管银行 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所 对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息 无。 第13页共49页 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润8,266.11元，向B级份额持有人分配利润190,969,874.50元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对兴业安润货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对兴业安润货币市场基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金收益的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由兴业基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：兴业安润货币市场基金 第14页共49页 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2017年6月30日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 11,785,805,629.47 结算备付金 存出保证金 － 交易性金融资产 6.4.7.2 7,960,915,551.85 其中：股票投资 － 基金投资 － 债券投资 7,960,915,551.85 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 6.4.7.3 － 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,274,170,245.10 应收证券清算款 － 应收利息 6.4.7.5 74,253,772.86 应收股利 － 应收申购款 － 递延所得税资产 － 其他资产 6.4.7.6 － 资产总计 24,095,145,199.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 6.4.7.3 － 卖出回购金融资产款 980,887,707.86 应付证券清算款 － 第15页共49页 应付赎回款 － 应付管理人报酬 2,403,461.91 应付托管费 1,602,307.93 应付销售服务费 160,574.42 应付交易费用 6.4.7.7 44,745.97 应交税费 － 应付利息 387,824.52 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 6.4.7.8 171,112.48 负债合计 985,657,735.09 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 23,109,487,464.19 未分配利润 6.4.7.10 － 所有者权益合计 23,109,487,464.19 负债和所有者权益总计 24,095,145,199.28 注：1、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.00元，基金份额总额23,109,487,464.19份，其中A类基金份额2,580,270.05份，B类基金份额23,106,907,194.14份。 2、本基金合同于2017年1月6日生效，本报告期不是完整报告期，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。 6.2利润表 会计主体：兴业安润货币市场基金 本报告期：2017年1月6日-2017年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期2017年1月6日-2017年6月30日 一、收入 204,660,130.51 1.利息收入 204,660,130.51 其中：存款利息收入 6.4.7.11 100,013,732.54 债券利息收入 52,444,743.82 资产支持证券利息收 － 入 第16页共49页 买入返售金融资产收 52,201,654.15 入 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） － 其中：股票投资收益 6.4.7.12 － 基金投资收益 － 债券投资收益 6.4.7.13 － 资产支持证券投资收 6.4.7.13. － 益 2 贵金属投资收益 － 衍生工具收益 6.4.7.14 － 股利收益 － 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.16 － “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号 － 填列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.17 － 列） 减：二、费用 13,681,989.90 1．管理人报酬 6,510,491.61 2．托管费 4,340,327.73 3．销售服务费 434,483.79 4．交易费用 6.4.7.18 0 5．利息支出 2,193,692.76 其中：卖出回购金融资产支出 2,193,692.76 6．其他费用 6.4.7.19 202,994.01 三、利润总额（亏损总额以“-” 190,978,140.61 号填列） 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-” 190,978,140.61 号填列） 第17页共49页 注：本基金合同于2017年1月6日生效，本报告期不是完整报告期，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：兴业安润货币市场基金 本报告期：2017年1月6日-2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月6日-2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 200,009,654.06 － 200,009,654.06 值) 二、本期经营活动产生的基金 － 190,978,140.61 190,978,140.61 净值变动数(本期利润) 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 22,909,477,810. － 22,909,477,810.13 “-”号填列） 13 其中：1.基金申购款 24,941,170,660. － 24,941,170,660.98 98 2.基金赎回款 -2,031,692,850. － -2,031,692,850.85 85 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 － -190,978,140.6 -190,978,140.61 （净值减少以“-”号填列） 1 五、期末所有者权益 23,109,487,464. － （基金净值） 19 23,109,487,464.19 注：本基金合同于2017年1月6日生效，本报告期不是完整报告期，本期数据按实际存续期计算，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 卓新章 黄文锋 夏鹏 ————————— ————————— ————————— 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 第18页共49页 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 兴业安润货币市场基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业安润货币市场基金基金合同》及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2016]2713号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,009,654.06份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(17)第00007号的验资报告。《兴业安润货币市场基金基金合同》(以下简称"基金合同")于2017年1月6日正式生效。本基金的管理人为兴业基金管理有限公司，托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"兴业安润货币A")和B类基金份额(以下简称"兴业安润货币B")两类份额。其中，兴业安润货币A是指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别；兴业安润货币B是指按照0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准采用：七天通知存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月6日（基金合同生效日）至2017年6月30日止期间的的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4重要会计政策和会计估计 第19页共49页 6.4.4.1会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2017年1月6日(基金合同生效日)至2017年6月30日止期间。 6.4.4.2记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 6.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以交易性金融资产列示，包括债券投资、资产支持证券投资等。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以交易性金融负债列示。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 6.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债券投资 买入银行间市场交易的债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 买入央行票据和零息债券等贴现债券，债券投资成本于交易日按应付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入债券投资的初始成本。 卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 - 资产支持证券投资 买入资产支持证券于交易日确认为资产支持证券投资。基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本。 卖出资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。 2）贷款及应收款 第20页共49页 - 买入返售金融资产 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。 3）其他金融负债 - 卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。 6.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 本基金的债券投资等金融资产，均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续年度，基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度，并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，按其他公允价值指标或中国证监会允许的方法对组合的账面价值进行调整。如基金份额净值恢复至1元，恢复使用摊余成本估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。 6.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 第21页共49页 6.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份基金份额面值为人民币1.00元。 由于申购、赎回及分红再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 6.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 - 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 - 投资收益 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 6.4.4.9费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。 兴业安润货币A销售服务费按前一日对应基金资产净值0.25%的年费率逐日计提；兴业货币B销售服务费按前一日对应基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。 6.4.4.10基金的收益分配政策 1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权； 2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； 3)"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次 第22页共49页 分配，直到分完为止； 4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； 5)本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，其当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变，若当日净收益小于零，则缩减投资人基金份额；若投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； 7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.4.4.11其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期内无其他重要的会计政策和会计估计。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告年度无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告年度无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 第23页共49页 2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 3)对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 10,805,629.47 定期存款 11,775,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 － 存款期限1-3个月 6,200,000,000.00 存款期限3个月至1年 5,575,000,000.00 其他存款 － 合计 11,785,805,629.47 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2017年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 － － － － 银行间市场 7,960,915,551.8 7,965,844,000.0 4,928,448.15 0.0213% 债券 5 0 合计 7,960,915,551.8 7,965,844,000.0 4,928,448.15 0.0213% 5 0 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 第24页共49页 单位：人民币元 项目 本期末2017年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 3,790,770,000.00 － 银行间市场 483,400,245.10 － 合计 4,274,170,245.10 － 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2017年6月30日 应收活期存款利息 6,027.05 应收定期存款利息 42,499,428.42 应收其他存款利息 － 应收结算备付金利息 － 应收债券利息 16,232,144.31 应收买入返售证券利息 15,516,173.08 应收申购款利息 － 应收黄金合约拆借孳息 － 其他 － 合计 74,253,772.86 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 － 银行间市场应付交易费用 44,745.97 合计 44,745.97 第25页共49页 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 － 应付赎回费 － 预提费用 171,112.48 合计 171,112.48 6.4.7.9实收基金 6.4.7.9.1兴业安润货币A 金额单位：人民币元 项目(A级) 本期2017年1月6日-2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 9,654.06 9,654.06 本期申购 4,043,501.49 4,043,501.49 本期赎回（以“-”号填列） -1,472,885.50 -1,472,885.50 本期末 2,580,270.05 2,580,270.05 6.4.7.9.2兴业安润货币B 金额单位：人民币元 项目(B级) 本期2017年1月6日-2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 200,000,000.00 200,000,000.00 本期申购 24,937,127,159.49 24,937,127,159.49 本期赎回（以“-”号填列） -2,030,219,965.35 -2,030,219,965.35 本期末 23,106,907,194.14 23,106,907,194.14 注：1、申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。 2、本基金合同于2017年1月6日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币200,009,654.01元，折合200,009,654.01份基金份额。募集资金在募集期间产生的活期存款利息为人民币0.05元，折合1.13份基金份额。以上收到的实收基金（本息）共计人民币200,009,654.06元，折合200,009,654.06份基金份额。 6.4.7.10未分配利润 第26页共49页 6.4.7.10.1兴业安润货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 － － － 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -8,266.11 － -8,266.11 本期末 － － － 6.4.7.10.2兴业安润货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 － － － 本期利润 － － － 本期基金份额交易 － － － 产生的变动数 其中：基金申购款 － － － 基金赎回款 － － － 本期已分配利润 -190,969,874.50 － -190,969,874.50 本期末 － － － 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2017年1月6日-2017年6月30日 活期存款利息收入 322,080.89 定期存款利息收入 99,678,878.40 其他存款利息收入 － 结算备付金利息收入 12,773.25 其他 － 第27页共49页 合计 100,013,732.54 6.4.7.12股票投资收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月6日-2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到 1,190,000,000.00 期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股及债 1,190,000,000.00 券到期兑付）成本总额 减：应收利息总额 － 买卖债券差价收入 － 6.4.7.13.2资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.16公允价值变动收益 本基金本报告期内无公允价值变动收益。 6.4.7.17其他收入 本基金本报告期内无其他收入。 第28页共49页 6.4.7.18交易费用 本基金本报告期无交易费用。 6.4.7.19其他费用 单位：人民币元 项目 本期2017年1月6日-2017年6月30日 审计费用 24,444.64 信息披露费 146,667.84 其他费用 400.00 汇划手续费 31,481.53 合计 202,994.01 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记 基金") 机构 上海浦东发展银行股份有限公司(以下 基金托管人、基金销售机构 简称"浦发银行") 兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业 基金管理人的股东、基金销售机构 银行") 中海集团投资有限公司 基金管理人的股东 兴业财富资产管理有限公司(以下简称" 基金管理人控制的公司 兴业财富") 第29页共49页 兴业金融租赁有限责任公司(以下简称" 基金管理人的同一控制下企业 兴业金租") 兴业资产管理股份有限公司 基金管理人的同一控制下企业 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2017年1月6日-2017年6月30日 当期发生的基金应支 6,510,491.61 付的管理费 其中：应支付销售机构 － 的客户维护费 注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2017年1月6日-2017年6月30日 当期发生的基金应支 4,340,327.73 付的托管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 第30页共49页 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%÷当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2017年1月6日-2017年6月30日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 兴业安润货币A 兴业安润货币B 合计 兴业基金 164.04 433,001.04 433,165.08 合计 164.04 433,001.04 433,165.08 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两类基金份额：A类基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B类基金按前一日基金资产净值的0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给兴业基金，再交由兴业基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： A类基金日销售服务费=前一日A类基金份额对应的资产净值×0.25%÷当年天数； B类基金日销售服务费=前一日B类基金份额对应的资产净值×0.01%÷当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期2017年1月6日-2017年6月30日 兴业安润货币A 兴业安润货币B 基金合同生效日（2017年1月6日）持 － － 有的基金份额 报告期初持有的基金份额 － － 报告期间申购/买入总份额 － 60,328,862.57 报告期间因拆分变动份额 － － 减：报告期间赎回/卖出总份额 － － 报告期末持有的基金份额 － 60,328,862.57 报告期末持有的基金份额 － 0.26% 占基金总份额比例 注：1、关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 第31页共49页 2、申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 2017年6月30日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比 例 B类 兴业银行 9099319568.34 39.37% B类 兴业财富 174645115.66 0.76% 注：关联方投资本基金采用公允费率，即按照基金法律文件条款执行。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期2017年1月6日-2017年6月30日 关联方名称 期末 当期 余额 存款利息收入 上海浦东发展银行活期存 10,805,629.47 322,080.89 款 上海浦东发展银行定期存 400,000,000.00 4,143,555.63 款 兴业银行定期存款 1,065,000,000.00 19,209,166.77 注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管，按银行同业利率计息。 2、本基金本报告期存放于关联方的协议存款按银行约定利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 单位：人民币元 第32页共49页 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(A级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 8,266.11 － － 8,266.11 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 实收基金(B级) 赎回款转出金 本年变动 本期利润分配合计 备注 额 190,969,874.50 － － 190,969,874.50 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截止本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额980,887,707.86元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 称 16包商 111695908 银行 2017-07-03 99.59 200,000.00 19,918,000.00 CD047 130203 13国开 2017-07-03 100.15 700,000.00 70,105,000.00 03 150212 15国开 2017-07-03 99.70 200,000.00 19,940,000.00 12 150309 15进出 2017-07-03 100.09 100,000.00 10,009,000.00 09 170204 17国开 2017-07-03 99.57 2,500,000.0 248,925,000.00 04 0 170301 17进出 2017-07-03 99.52 540,000.00 53,740,800.00 第33页共49页 01 17南京 1,450,000.0 111795811 银行 2017-07-06 98.76 0 143,202,000.00 CD073 110235 11国开 2017-07-04 100.46 1,300,000.0 130,598,000.00 35 0 140225 14国开 2017-07-04 100.19 700,000.00 70,133,000.00 25 140438 14农发 2017-07-04 100.06 500,000.00 50,030,000.00 38 130304 13进出 2017-07-04 99.98 220,000.00 21,995,600.00 04 170401 17农发 2017-07-04 99.62 900,000.00 89,658,000.00 01 170408 17农发 2017-07-04 99.75 600,000.00 59,850,000.00 08 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发，属于证券投资基金中较低风险的基金品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下，通过对影响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。 本基金的基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成： 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；负责对公司经 第34页共49页 营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。 二级风险防范是指在公司风险控制委员会，投资决策委员会和风险管理总部层次对公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、评估，制定相应的风险控制制度并监督制度的执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措施。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度，从定量分析建立风险量化指标、模型，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。 本基金报告期末债券投资按信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年6月30日 第35页共49页 A-1 － A-1以下 － 未评级 6,780,770,715.22 合计 6,780,770,715.22 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足，无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足，导致金融资产不能在合理价格变现。 本基金所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。 本基金管理人采用分散投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过"影子定价"机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末2017年6 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 月30日 资产 银行存款 11,785,805, － － － 11,785,805, 629.47 629.47 第36页共49页 交易性金融资 7,960,915,5 － － － 7,960,915,5 产 51.85 51.85 买入返售金融 4,274,170,2 － － － 4,274,170,2 资产 45.10 45.10 应收利息 － － － 74,253,772. 74,253,772. 86 86 资产总计 2402089142 － － 74,253,772. 24,095,145, 6.42 86 199.28 负债 卖出回购金融 980,887,707 － － － 980,887,707 资产款 .86 .86 应付管理人报 － － － 2,403,461.9 2,403,461.9 酬 1 1 应付托管费 － － － 1,602,307.9 1,602,307.9 3 3 应付销售服务 － － － 160,574.42 160,574.42 费 应付交易费用 － － － 44,745.97 44,745.97 应付利息 － － － 387,824.52 387,824.52 其他负债 － － － 171,112.48 171,112.48 负债总计 980,887,707 － － 4,770,027.2 985,657,735 .86 3 .09 利率敏感度缺 23,040,003, － － 69,483,745. 23,109,487, 口 718.56 63 464.19 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 假设 利率曲线平行移动 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 第37页共49页 2017年6月30日 市场利率下降25个基点 5,326,445.79 市场利率上升25个基点 -5,308,255.69 6.4.13.4.2外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 7,960,915,551.85 33.04 其中：债券 7,960,915,551.85 33.04 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 4,274,170,245.10 17.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 11,785,805,629.47 48.91 4 其他各项资产 74,253,772.86 0.31 5 合计 24,095,145,199.28 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 第38页共49页 1 报告期内债券回购融资余额 1.10 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净 值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 980,887,707.86 4.24 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 94 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 27.87 4.24 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 12.36 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 3 60天(含)—90天 40.89 － 第39页共49页 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 4 90天(含)—120天 4.23 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 18.60 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 的浮动利率债 合计 103.94 4.24 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,180,144,836.63 5.11 其中：政策性金融债 1,180,144,836.63 5.11 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － 7 同业存单 6,780,770,715.22 29.34 8 其他 － － 9 合计 7,960,915,551.85 34.45 10 剩余存续期超过397天的浮动 － － 利率债券 7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 第40页共49页 债券代 债券数量 占基金资产净 序号码 债券名称 (张) 摊余成本 值 比例（％） 1 1117151 17民生银行 4,000,000 398,737,885.71 1.73 24 CD124 2 1117121 17北京银行 4,000,000 396,493,063.55 1.72 19 CD119 3 1117998 17宁波银行 4,000,000 395,756,249.88 1.71 43 CD106 4 1117151 17民生银行 4,000,000 391,327,436.03 1.69 97 CD197 5 1117941 17广州农村商 3,000,000 297,130,883.22 1.29 00 业银行CD048 6 1117112 17平安银行 3,000,000 296,942,750.73 1.28 45 CD245 7 1116974 16南京银行 3,000,000 296,896,735.98 1.28 38 CD098 8 1117998 17重庆银行 3,000,000 296,814,847.35 1.28 98 CD108 9 1117141 17江苏银行 3,000,000 293,530,613.43 1.27 71 CD171 10 170204 17国开04 2,500,000 248,892,823.50 1.08 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 － 报告期内偏离度的最高值 0.0222% 报告期内偏离度的最低值 -0.0326% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0087% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 第41页共49页 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.50%的情况。 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9投资组合报告附注 7.9.1基金计价方法说明。 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。 7.9.2报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前 十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 7.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 74,253,772.86 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 74,253,772.86 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人户数 户均持有的 持有人结构 级别 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 第42页共49页 持有 占总份 持有 占总份 份额 额 份额 额 比例 比例 兴业安 2,509,618.6 润货币 319 8,088.62 70,651.41 2.74% 4 97.26% A 兴业安 1,004,648,1 23,106,907, 100.00 润货币 23 38.88 194.14 % － － B 合计 342 67,571,600. 23,106,977, 99.99% 2,509,618.6 0.01% 77 845.55 4 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 兴业安润货 61,425.27 2.381% 基金管理公司所有从业人 币A 员持有本基金 兴业安润货 － － 币B 合计 61,425.27 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 兴业安润货 0 本公司高级管理人员、基金投 币A 资和研究部门负责人持有本 兴业安润货 0 开放式基金 币B 合计 0 本基金基金经理持有本开放 兴业安润货 0 式基金 币A 第43页共49页 兴业安润货 0 币B 合计 0 §9开放式基金份额变动 单位：份 兴业安润货币A 兴业安润货币B 基金合同生效日(2017年1月6日)基 9,654.06 200,000,000.00 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 9,654.06 200,000,000.00 本报告期基金总申购份额 4,043,501.49 24,937,127,159.49 减：本报告期基金总赎回份额 1,472,885.50 2,030,219,965.35 本报告期基金拆分变动份额(份额减 － － 少以“－”填列) 本报告期期末基金份额总额 2,580,270.05 23,106,907,194.14 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 第44页共49页 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 中国证券监督管理委员会上海监管局在对我司进行常规全面现场检查后，于2017年3月13日作出了《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》。公司对此高度重视，立即制定整改计划和整改方案，认真进行整改，逐一落实各项整改要求。 公司已按照《关于对兴业基金管理有限公司采取责令改正监管措施的决定》的要求于2017年4月5日前完成整改工作，并通过了中国证券监督管理委员会上海监管局的整改验收。 除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元 成交金 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 额 成交总额比 佣金 总量的比例 例 东方证券 2 － － － － 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。 ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。 ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 ⅳ投研交综合实力较强。 ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③在上述租用的券商交易单元中，本期新增券商交易单元：东方证券。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 第45页共49页 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金 占当期债券成 成交金 占当期债券 成交 占当期权证 额 交总额比例 额 回购成交总 金额 成交总额比 额比例 例 东方证券 － － 1,459,80 100% － － 0,000 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 兴业安润货币市场基金基金合同 中国证券报、上海证券报、 1 生效公告 证券时报、 2017-01-07 www.cib-fund.com.cn 兴业安润货币市场基金开放日常 中国证券报、上海证券报、 2 申购、赎回业务的公告 证券时报、 2017-01-09 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、 3 福州分公司的公告 证券时报、 2017-01-18 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、 4 武汉分公司的公告 证券时报、 2017-01-18 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于旗下 中国证券报、上海证券报、 5 部分开放式基金在直销机构开通 证券时报、 2017-03-14 基金转换业务的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于设立 中国证券报、上海证券报、 6 太原分公司的公告 证券时报、 2017-03-31 www.cib-fund.com.cn 7 联合声明 www.cib-fund.com.cn 2017-04-20 兴业安润货币市场基金2017年第 中国证券报、上海证券报、 8 1季度报告 证券时报、 2017-04-21 www.cib-fund.com.cn 第46页共49页 兴业基金管理有限公司关于兴业 中国证券报、上海证券报、 9 安润货币市场基金新增代销机构 证券时报、 2017-05-03 的公告 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司基金经理 中国证券报、上海证券报、 10 杨逸君暂停履行职务的公告 证券时报、 2017-05-04 www.cib-fund.com.cn 兴业基金管理有限公司关于新增 中国证券报、上海证券报、 11 通华财富、基煜基金为旗下部分 证券时报、 2017-06-01 基金代销机构并参加费率优惠活 www.cib-fund.com.cn 动的公告 12 关于兴业基金暂停兴业银行直销 www.cib-fund.com.cn 2017-06-06 银行兴业宝服务的通知 兴业基金2017年06月30日基金净 中国证券报、上海证券报、 13 值（收益） 证券时报、 2017-06-30 www.cib-fund.com.cn §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份额 者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 别 超过20%的时 份额 份额 份额 间区间 20170331~201 53194 10450 427443434 机构 1 70622 0 34348. 00000 8.49 18.50% 49 20170303~201 40436 机构 2 70516 0 76828. 0 404367682 17.50% 20170606~201 21 8.21 70621 20170303~201 30402 304029670 机构 3 70516 0 96706. 0 6.47 13.16% 47 第47页共49页 20170110~201 10041 30121 702910566 机构 4 70221 0 22712. 2146.0 .05 3.04% 07 2 20170222~201 10306 10300 机构 5 70227 0 9648.4 0000 69648.43 － 3 20170222~201 18058 80373 100214821 机构 6 70302 0 8411.2 589.64 .58 0.43% 2 20170106~201 20000 10614 20106 机构 7 70302 0000 61.03 1461.0 0 － 3 产品特有风险 本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。 注：1、本基金合同于2017.1.6生效，期初份额取的是生效当日份额，申购份额包含报告期间内的申购、转换转入以及红利再投。 2、上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 （一）中国证监会准予兴业安润货币市场基金募集注册的文件 （二）《兴业安润货币市场基金基金合同》 （三）《兴业安润货币市场基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件和营业执照 （六）基金托管人业务资格批件和营业执照 （七）中国证监会要求的其他文件 12.2存放地点 除上述第（六）项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管 第48页共49页 理人处，投资人在办公时间内可免费查阅。 12.3查阅方式 网站：http：//www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4000095561 兴业基金管理有限公司 二〇一七年八月二十九日 第49页共49页