华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录.......................................................................................................................................1 §2基金简介...................................................................................................................................................3 §3主要财务指标和基金净值表现...............................................................................................................4 3.1主要会计数据和财务指标.................................................................................................................4 3.2基金净值表现.....................................................................................................................................4 §4管理人报告...............................................................................................................................................5 §5托管人报告...............................................................................................................................................9 §6半年度财务会计报告（未经审计）.....................................................................................................10 6.1资产负债表.......................................................................................................................................10 6.2利润表...............................................................................................................................................11 6.3所有者权益（基金净值）变动表...................................................................................................12 6.4报表附注...........................................................................................................................................13 §7投资组合报告.........................................................................................................................................26 7.1期末基金资产组合情况...................................................................................................................26 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................................................................27 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.......................................27 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...............................................................................................29 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................................31 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...................................31 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.......................31 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.......................32 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...................................32 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明.........................................................................32 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.........................................................................32 7.12投资组合报告附注.........................................................................................................................32 §8基金份额持有人信息.............................................................................................................................33 §9开放式基金份额变动.............................................................................................................................33 §10重大事件揭示.......................................................................................................................................34 §11影响投资者决策的其他重要信息.......................................................................................................37 §12备查文件目录.......................................................................................................................................37 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 基金简称 华夏睿磐泰兴混合 基金主代码 004202 交易代码 004202 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年7月14日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 57,865,908.63份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金 资产长期持续增值。 本基金以风险均衡作为主要资产配置策略，通过平衡各资产类别对整个组合 风险贡献，合理确定本基金在股票、债券等资产上的投资比例，为更好地适 投资策略 应不断变化的市场环境，本基金还将动态调整各类资产的配置比例。在基于 风险均衡资产配置策略应用过程中，本基金将保持整个投资组合相对稳定的 市场风险暴露，以达到长期稳定、相对稳健的波动水平，获得良好的风险调 整后的收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率×10%＋上证国债指数收益率×90%。 风险收益特征 本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票 基金，属于较高风险、较高收益的品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李彬 田青 信息披露 联系电话 400-818-6666 010-67595096 负责人 电子邮箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-6666 010-67595096 传真 010-63136700 010-66275853 注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街25号 A区 办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号 泰大厦B座8层 楼 邮政编码 100033 100033 法定代表人 杨明辉 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华夏基金管理有限公司 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B 座8层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 134,490.89 本期利润 90,230.55 加权平均基金份额本期利润 0.0011 本期加权平均净值利润率 0.11% 本期基金份额净值增长率 -0.20% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 569,230.84 期末可供分配基金份额利润 0.0098 期末基金资产净值 58,435,139.47 期末基金份额净值 1.0098 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 0.98% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -0.38% 0.15% -0.42% 0.14% 0.04% 0.01% 过去三个月 -0.19% 0.11% 0.21% 0.12% -0.40% -0.01% 过去六个月 -0.20% 0.12% 1.13% 0.12% -1.33% 0.00% 自基金合同生 0.98% 0.09% 2.12% 0.10% -1.14% -0.01% 效起至今 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017年7月14日至2018年6月30日） 注：①本基金合同于2017年7月14日生效。 ②根据华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金的基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、 境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募FOF基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2018年6月30日数据），华夏经济转型股票在“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金（A类）”中排序3/154；华夏医疗健康混合（A类）在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（A类）”中排序2/152；华夏医药ETF、华夏消费ETF、华夏沪港通恒生ETF在“股票基金-指数股票型基金-股票ETF基金”中分别排序2/115、8/115、9/115。 上半年，公司及旗下基金荣膺由基金评价机构颁发的多项奖项。在《中国证券报》评奖活动中，公司荣获“中国基金业20周年卓越贡献公司”和“被动投资金牛基金公司”两大奖项，旗下华夏回报混合荣获“2017年度开放式混合型金牛基金”称号，华夏安康债券荣获“2017年度开放式债券型金牛基金”称号。在《证券时报》评奖活动中，旗下华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。在《上海证券报》举行的2018中国基金业峰会暨第十五届“金基金”颁奖评选中，华夏基金荣获公募基金20周年“金基金”TOP基金公司大奖、华夏沪深300ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（一年期）、华夏上证50ETF获得第十五届“金基金”指数基金奖（三年期）。在《证券时报》的评奖活动中，华夏永福混合和华夏回报混合荣获“三年持续回报绝对收益明星基金”称号，华夏安康债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”称号，华夏消费升级混合荣获“2017年度平衡混合型明星基金”称号。 在客户服务方面，2018年上半年，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金电子交易平台开展华夏财富宝货币A、华夏薪金宝货币转换业务优惠活动，为客户提供了更便捷和优惠的基金投资方式；（2）微信服务号上线随存随取业务实时通知功能，方便客户及时了解交易变动的情况；华夏基金网上交易平台上线手机号码登录功能，为客户登录网上交易平台提供了更便捷的方式；（3）与中原银行、长城华西银行、西安银行等代销机构合作，拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（4）开展“四大明星基金有奖寻人”、“华夏基金20周年司庆感恩二十年”、“华夏基金20周年献礼，华夏基金户口本”等活动，为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 硕士。2000年4月加入华夏基 金管理有限公司，曾任研究发 展部总经理、数量投资部副总 经理，上证能源交易型开放式 指数发起式证券投资基金基 金经理（2013年3月28日至 2016年3月28日期间）、恒生 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（2012年8月9 日至2017年11月10日期间）、 MSCI中国A股交易型开放式 指数证券投资基金联接基金 基金经理（2015年2月12日 本基金的基金 至2017年11月10日期间）、 张弘弢 经理、董事总 2017-07-14 - 18年 华夏沪港通恒生交易型开放 经理 式指数证券投资基金联接基 金基金经理（2015年1月13 日至2017年11月10日期间）、 恒生交易型开放式指数证券 投资基金联接基金基金经理 （2012年8月21日至2017 年11月10日期间）、MSCI 中国A股交易型开放式指数 证券投资基金基金经理（2015 年2月12日至2017年11月 10日期间）、华夏沪港通恒生 交易型开放式指数证券投资 基金基金经理（2014年12月 23日至2017年11月10日期 间）等。 中国科学院数学与系统科学 本基金的基金 研究院博士。曾任嘉实基金管 宋洋 经理、数量投 2017-08-29 - 8年 理有限公司研究员、投资经 资部总监 理。2016年3月加入华夏基金 管理有限公司，曾任数量投资 部研究员等。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金的投资目标为通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金资产长期持续增值。风险均衡策略的本质为从风险贡献的维度确定基金内部的股票和债券的配置比例，在不同经济周期和不同市场环境中，捕获不同资产风险溢价水平的策略，以期获取长期绝对收益。 上半年，国际方面，美国经济较为强劲，联储如期加息2次。欧元区经济持续温和扩张，欧央行决定退出QE。国内方面，在“去杠杆”宏观背景下，受制于融资环境收缩，经济增速有所下滑。通胀压力暂时不大。中美贸易谈判处于胶着阶段。资金面持续维持宽松。央行于4月、6月两度降准，置换中期借贷便利，支持市场化、法制化“债转股”及小微企业融资。受益于经济增速下行及流动性放松，债券市场整体上涨。但伴随融资环境有所恶化，5月以来低等级信用债相比于高等级利差有所走扩。股票市场报告期内整体震荡下行，食品饮料、医药等防御性行业表现稍好。市场情绪在贸易摩擦以及社融增速下降的影响下较为悲观，在5月下旬开始出现大幅下跌。 报告期内，本基金遵循风险均衡大类资产配置策略进行投资运作。在股票端投资以量化策略进行投资管理，债券端杠杆比例显著提高，在进行信用甄别的基础上，配置中短久期信用债。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，本基金份额净值为1.0098元，本报告期份额净值增长率为-0.20%，同 期业绩比较基准增长率为1.13%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，美国、欧元区经济仍然维持平稳，货币政策难以重回大幅宽松。国内经济增速下行压力依然存在，通胀仍然可控。财政政策或将更加积极，货币政策或将进一步致力于融资环境的改善，致使经济增速下行压力有所缓释，但恐难扭转下滑趋势。中美贸易谈判对外贸、市场风险情绪等方面的影响仍将继续存在。下半年基本面对债市依然有利，且随着融资环境的逐步好转，债市信用风险将得到一定程度的缓释。 投资策略上，下半年本基金在债券端将进一步提升杠杆比例，适度拉长久期，并在信用甄别基础上挑选具有相对价值的个券。股票方面，我们将重点关注确定性成长、超预期增长和预期不充分的拐点出现。同时也将防范当前市场潜在风险点：贸易摩擦影响基本面预期及企业盈利、去杠杆背景下信用风险发生以及监管政策趋严，影响资金流入。 珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价，制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会，使用可靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制。本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 1,089,790.29 1,062,631.25 结算备付金 572,670.55 10,167,554.20 存出保证金 5,803.60 4,812.37 交易性金融资产 6.4.7.2 52,051,208.64 139,845,265.18 其中：股票投资 5,709,627.20 6,144,969.70 基金投资 - - 债券投资 39,009,981.44 104,700,295.48 资产支持证券投资 7,331,600.00 29,000,000.00 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 4,200,000.00 - 应收证券清算款 402,448.95 2,300,000.00 应收利息 6.4.7.5 1,025,413.81 2,310,112.55 应收股利 - - 应收申购款 2,805.61 2,679.68 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 59,350,141.45 155,693,055.23 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 17,200,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 740,743.37 2,544,140.27 应付管理人报酬 39,565.63 102,348.79 应付托管费 9,891.40 25,587.18 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 53,404.93 2,646.95 应交税费 4,175.53 - 应付利息 - 23,550.83 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 67,221.12 56,390.89 负债合计 915,001.98 19,954,664.91 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 57,865,908.63 134,160,772.86 未分配利润 6.4.7.10 569,230.84 1,577,617.46 所有者权益合计 58,435,139.47 135,738,390.32 负债和所有者权益总计 59,350,141.45 155,693,055.23 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0098元，基金份额总额57,865,908.63份。6.2利润表 会计主体：华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 一、收入 721,220.55 1.利息收入 1,826,237.99 其中：存款利息收入 6.4.7.11 25,297.98 债券利息收入 1,413,100.43 资产支持证券利息收入 293,109.58 买入返售金融资产收入 94,730.00 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,183,924.40 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -997,200.50 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 -223,485.77 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -29,816.44 贵金属投资收益 6.4.7.15 - 衍生工具收益 6.4.7.16 - 股利收益 6.4.7.17 66,578.31 3.公允价值变动 收 益 （ 损 失 以 “-” 6.4.7.18 -44,260.34 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 123,167.30 减：二、费用 630,990.00 1.管理人报酬 316,205.02 2.托管费 79,051.26 3.销售服务费 - 4.交易费用 6.4.7.20 116,875.89 5.利息支出 26,422.31 其中：卖出回购金融资产支出 26,422.31 6.税金及附加 3,714.54 7.其他费用 6.4.7.21 88,720.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号 90,230.55 填列） 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,230.55 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 134,160,772.86 1,577,617.46 135,738,390.32 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 90,230.55 90,230.55 润） 三、本期基金份额交易产 -76,294,864.23 -1,098,617.17 -77,393,481.40 生的基金净值变动数（净 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 794,762.31 11,265.23 806,027.54 2.基金赎回款 -77,089,626.54 -1,109,882.40 -78,199,508.94 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以 “-”号填列） 五、期末所有者权益（基 57,865,908.63 569,230.84 58,435,139.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：杨明辉，主管会计工作负责人：汪贵华，会计机构负责人：汪贵华 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3124号《关于准予华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金注册的批复》，由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金自2017年6月15日至2017年7月12日共募集471,819,848.95元（不含认购资金利息），业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2017）验字第60739337_A24号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为471,904,646.30份基金份额，其中认购资金利息折合84,797.35份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括权证、股指期货、国债期货、期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及其后颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 根据财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税。 2、资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 3、基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税，暂不征收企业所得税。 4、存款利息收入不征收增值税。 5、国债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税。 6、资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品发生的部分金融商品转让业务，转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7、对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 8、对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，全额计入应纳税所得额，持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额，持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 9、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 10、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 11、本基金分别按实际缴纳的增值税额的5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 1,089,790.29 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计 1,089,790.29 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,178,233.84 5,709,627.20 -468,606.64 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 20,963,870.13 21,018,181.44 54,311.31 债券 银行间市场 18,042,706.52 17,991,800.00 -50,906.52 合计 39,006,576.65 39,009,981.44 3,404.79 资产支持证券 7,331,600.00 7,331,600.00 - 基金 - - - 其他 - - - 合计 52,516,410.49 52,051,208.64 -465,201.85 6.4.7.3买入返售金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 4,200,000.00 - 银行间市场 - - 合计 4,200,000.00 - 6.4.7.4应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 393.57 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 402.47 应收债券利息 810,669.27 应收资产支持证券利息 213,539.32 应收买入返售证券利息 406.58 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.60 合计 1,025,413.81 6.4.7.5应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 51,689.93 银行间市场应付交易费用 1,715.00 合计 53,404.93 6.4.7.6其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 2,754.35 预提费用 64,466.77 合计 67,221.12 6.4.7.7实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 134,160,772.86 134,160,772.86 本期申购 794,762.31 794,762.31 本期赎回（以“-”号填列） -77,089,626.54 -77,089,626.54 本期末 57,865,908.63 57,865,908.63 6.4.7.8未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,954,469.84 -376,852.38 1,577,617.46 本期利润 134,490.89 -44,260.34 90,230.55 本期基金份额交易产生的 -1,224,769.94 126,152.77 -1,098,617.17 变动数 其中：基金申购款 12,256.46 -991.23 11,265.23 基金赎回款 -1,237,026.40 127,144.00 -1,109,882.40 本期已分配利润 - - - 本期末 864,190.79 -294,959.95 569,230.84 6.4.7.9存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 17,845.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 7,394.82 其他 57.84 合计 25,297.98 6.4.7.10股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 39,205,719.19 减：卖出股票成本总额 40,202,919.69 买卖股票差价收入 -997,200.50 6.4.7.11债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 155,692,303.02 交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 153,102,211.27 成本总额 减：应收利息总额 2,813,577.52 买卖债券差价收入 -223,485.77 6.4.7.12资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出资产支持证券成交总额 25,001,899.59 减：卖出资产支持证券成本总额 24,667,461.64 减：应收利息总额 364,254.39 资产支持证券投资收益 -29,816.44 6.4.7.13股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 66,578.31 基金投资产生的股利收益 - 合计 66,578.31 6.4.7.14公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -44,260.34 ——股票投资 -251,716.48 ——债券投资 207,456.14 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 - 预估增值税 合计 -44,260.34 6.4.7.15其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 123,167.30 合计 123,167.30 6.4.7.16交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 114,095.89 银行间市场交易费用 2,780.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 116,875.89 6.4.7.17其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 39,671.58 银行费用 5,654.21 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 88,720.98 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华夏基金管理有限公司 基金管理人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”） 基金托管人 中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 中信证券 69,375,659.29 87.58% 6.4.10.1.2权证交易 无。 6.4.10.1.3债券交易 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 中信证券 8,415,319.02 19.59% 6.4.10.1.4债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 中信证券 694,900,000.00 95.94% 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 中信证券 58,393.63 86.44% 40,863.13 79.05% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 316,205.02 其中：支付销售机构的客户维护费 108,702.36 注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/当年天数。 ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 79,051.26 注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 ②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.10.3各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.3.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 1,089,790.29 17,845.32 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.5其他关联交易事项的说明 6.4.10.5.1其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开盘 数量 期末 期末 备 代码 名称 日期 原因 单价 日期 单价 (单位：成本总额 估值总额注 股) 000666经纬纺2018-03-12重大事 18.08 - - 2,300 40,827.00 41,584.00- 机 项 000415渤海金2018-01-17重大事 5.84 2018-07-17 5.26 6,500 39,390.00 37,960.00- 控 项 002005德豪润2018-01-02重大事 4.36 2018-07-02 3.92 1,2005,670.005,232.00- 达 项 000022深赤湾2017-11-20重大事 22.82 2018-07-10 20.55 2005,565.004,564.00- A 项 000566海南海2017-11-22重大事 12.89 2018-07-09 11.60 3003,904.003,867.00- 药 项 002098浔兴股2017-11-13重大事 16.33 - - 1001,415.001,633.00- 份 项 000796凯撒旅2018-01-19重大事 12.90 2018-07-19 11.61 1001,372.001,290.00- 游 项 注：上述股票的复牌日期及复牌开盘单价更新截至本财务报表批准日。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金一贯的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系。风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式，将分析结果及时传达给基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策，实现风险管理目标。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法，估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告，参考压力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策，将风险控制在预期可承受的范围内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约，而造成基金资产损失的可能性。 本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是在市场或持有资产流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。 本基金管理人通过限制投资集中度来管理投资品种变现的流动性风险。本基金所投资的证券在 证券交易所或银行间市场交易，除在“6.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能及时变现。 6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配。 在资产端，本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风险指标，并定期开展压力测试，详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。 在负债端，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者历史申赎、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求，当市场环境或投资者结构发生变化时，及时调整组合资产结构及比例，预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配。 如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性，本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。 本基金管理人定期对组合中债券投资部分面临的利率风险进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2018年6月30日 银行存款 1,089,790.29 - - 1,089,790.29 结算备付金 572,670.55 - - 572,670.55 结算保证金 5,803.60 - - 5,803.60 债券投资 33,169,781.44 5,840,200.00 - 39,009,981.44 资产支持证券 7,331,600.00 - - 7,331,600.00 买入返售金融资产 4,200,000.00 - - 4,200,000.00 应收直销申购款 - - - - 卖出回购金融资产 - - - - 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 合计 2017年12月31日 银行存款 1,062,631.25 - - 1,062,631.25 结算备付金 10,167,554.20 - - 10,167,554.20 结算保证金 4,812.37 - - 4,812.37 债券投资 95,031,295.48 9,669,000.00 - 104,700,295.48 资产支持证券 29,000,000.00 - - 29,000,000.00 买入返售金融资产 - - - - 应收直销申购款 198.81 - - 198.81 卖出回购金融资产 17,200,000.00 - - 17,200,000.00 注：本表所示为本基金生息资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有利率敏感性固定收益类资产 假设 的利率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他市场变量均不发生变化。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 利率下降25个基点 102,990.44 172,522.60 利率上升25个基点 -102,394.29 -171,555.11 6.4.13.4.2其他价格风险 其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素发生变动时产生的价格波动风险。本基金主要投资于利率敏感性固定收益类金融工具，主要风险为利率风险和信用风险，其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1金融工具公允价值计量的方法 根据企业会计准则的相关规定，以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次： 第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。 第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非 活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。 第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 6.4.14.2各层次金融工具公允价值 截至2017年6月30日止，本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层次的余额为13,047,986.64元，第二层次的余额39,003,222.00元，第三层次的余额为0元。（截至2017年12月31日止：第一层次的余额为35,152,765.18元，第二层次的余额为104,692,500.00元，第三层次的余额为0元。） 6.4.14.3公允价值所属层次间的重大变动 对于特殊事项停牌的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第一层次转入第二层次或第三层次，于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票，本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层次。 6.4.14.4第三层次公允价值本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,709,627.20 9.62 其中：股票 5,709,627.20 9.62 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 46,341,581.44 78.08 其中：债券 39,009,981.44 65.73 资产支持证券 7,331,600.00 12.35 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 4,200,000.00 7.08 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 1,662,460.84 2.80 8 其他各项资产 1,436,471.97 2.42 9 合计 59,350,141.45 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 145,357.00 0.25 C 制造业 3,242,232.20 5.55 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 223,044.00 0.38 E 建筑业 41,221.00 0.07 F 批发和零售业 159,655.00 0.27 G 交通运输、仓储和邮政业 160,864.00 0.28 H 住宿和餐饮业 40,656.00 0.07 I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,155.00 0.25 J 金融业 990,119.00 1.69 K 房地产业 258,600.00 0.44 L 租赁和商务服务业 39,250.00 0.07 M 科学研究和技术服务业 118,800.00 0.20 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 142,674.00 0.24 S 综合 - - 合计 5,709,627.20 9.77 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 601318 中国平安 4,900 287,042.00 0.49 2 000651 格力电器 3,800 179,170.00 0.31 3 601166 兴业银行 11,000 158,400.00 0.27 4 000858 五粮液 2,000 152,000.00 0.26 5 600031 三一重工 16,000 143,520.00 0.25 6 601988 中国银行 37,900 136,819.00 0.23 7 600273 嘉化能源 15,100 136,806.00 0.23 8 601006 大秦铁路 15,500 127,255.00 0.22 9 300251 光线传媒 12,500 127,250.00 0.22 10 601009 南京银行 16,400 126,772.00 0.22 11 002001 新和成 6,650 126,084.00 0.22 12 000596 古井贡酒 1,400 124,292.00 0.21 13 600741 华域汽车 5,200 123,344.00 0.21 14 603018 中设集团 7,500 118,800.00 0.20 15 000883 湖北能源 28,800 118,368.00 0.20 16 600566 济川药业 2,400 115,656.00 0.20 17 300150 世纪瑞尔 23,500 113,505.00 0.19 18 000718 苏宁环球 30,700 112,669.00 0.19 19 600816 安信信托 15,500 112,220.00 0.19 20 601908 京运通 24,400 111,752.00 0.19 21 603025 大豪科技 5,620 108,690.80 0.19 22 002587 奥拓电子 16,800 108,192.00 0.19 23 000591 太阳能 28,600 104,676.00 0.18 24 601137 博威合金 12,900 104,232.00 0.18 25 600585 海螺水泥 3,000 100,440.00 0.17 26 600655 豫园股份 10,200 96,390.00 0.16 27 600216 浙江医药 7,400 94,498.00 0.16 28 002680 长生生物 4,200 93,618.00 0.16 29 600231 凌钢股份 25,850 91,250.50 0.16 30 600376 首开股份 12,700 89,281.00 0.15 31 600256 广汇能源 21,700 88,753.00 0.15 32 600309 万华化学 1,900 86,298.00 0.15 33 600519 贵州茅台 100 73,146.00 0.13 34 300303 聚飞光电 24,500 67,130.00 0.11 35 300252 金信诺 7,020 63,671.40 0.11 36 000100 TCL集团 21,500 62,350.00 0.11 37 601601 中国太保 1,800 57,330.00 0.10 38 300476 胜宏科技 3,700 56,980.00 0.10 39 600340 华夏幸福 2,200 56,650.00 0.10 40 600508 上海能源 5,300 56,604.00 0.10 41 600438 通威股份 8,100 55,890.00 0.10 42 002014 永新股份 8,400 55,860.00 0.10 43 600390 五矿资本 7,200 55,800.00 0.10 44 601398 工商银行 10,300 54,796.00 0.09 45 002491 通鼎互联 4,800 53,136.00 0.09 46 601996 丰林集团 13,800 50,922.00 0.09 47 002335 科华恒盛 2,700 48,735.00 0.08 48 300437 清水源 2,900 48,198.00 0.08 49 300446 乐凯新材 2,500 46,025.00 0.08 50 002745 木林森 2,500 44,475.00 0.08 51 000666 经纬纺机 2,300 41,584.00 0.07 52 002514 宝馨科技 7,100 41,180.00 0.07 53 600754 锦江股份 1,100 40,656.00 0.07 54 601238 广汽集团 3,500 38,990.00 0.07 55 000415 渤海金控 6,500 37,960.00 0.06 56 603037 凯众股份 1,600 37,536.00 0.06 57 603111 康尼机电 5,600 37,016.00 0.06 58 600704 物产中大 7,000 36,610.00 0.06 59 601566 九牧王 2,400 35,400.00 0.06 60 300250 初灵信息 2,800 34,160.00 0.06 61 002238 天威视讯 5,000 33,650.00 0.06 62 600332 白云山 800 30,440.00 0.05 63 600548 深高速 3,700 29,045.00 0.05 64 300459 金科文化 2,900 28,014.00 0.05 65 601877 正泰电器 1,100 24,552.00 0.04 66 601186 中国铁建 2,800 24,136.00 0.04 67 600567 山鹰纸业 5,800 22,388.00 0.04 68 002687 乔治白 4,100 22,017.00 0.04 69 603015 弘讯科技 2,900 20,967.00 0.04 70 600828 茂业商业 3,500 17,850.00 0.03 71 600590 泰豪科技 2,730 17,608.50 0.03 72 601800 中国交建 1,500 17,085.00 0.03 73 601567 三星医疗 2,200 16,016.00 0.03 74 000156 华数传媒 1,600 15,424.00 0.03 75 002422 科伦药业 400 12,840.00 0.02 76 000519 中兵红箭 1,600 12,432.00 0.02 77 300298 三诺生物 500 10,340.00 0.02 78 002416 爱施德 1,500 8,805.00 0.02 79 600426 华鲁恒升 500 8,795.00 0.02 80 002111 威海广泰 600 6,216.00 0.01 81 002005 德豪润达 1,200 5,232.00 0.01 82 000022 深赤湾A 200 4,564.00 0.01 83 000566 海南海药 300 3,867.00 0.01 84 002376 新北洋 200 3,308.00 0.01 85 002737 葵花药业 100 2,163.00 0.00 86 002098 浔兴股份 100 1,633.00 0.00 87 000796 凯撒旅游 100 1,290.00 0.00 88 002152 广电运通 200 1,176.00 0.00 89 600643 爱建集团 100 940.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601088 中国神华 767,132.00 0.57 2 601318 中国平安 704,876.98 0.52 3 600177 雅戈尔 505,927.00 0.37 4 002572 索菲亚 490,133.00 0.36 5 000651 格力电器 426,551.00 0.31 6 600276 恒瑞医药 420,619.04 0.31 7 600036 招商银行 399,614.00 0.29 8 600519 贵州茅台 379,357.00 0.28 9 000876 新希望 371,945.00 0.27 10 601009 南京银行 351,233.00 0.26 11 600104 上汽集团 342,720.00 0.25 12 000002 万科A 337,113.00 0.25 13 600023 浙能电力 323,735.00 0.24 14 601988 中国银行 320,629.00 0.24 15 600755 厦门国贸 309,971.00 0.23 16 601166 兴业银行 275,141.00 0.20 17 601006 大秦铁路 268,335.00 0.20 18 600011 华能国际 257,824.00 0.19 19 600978 宜华生活 256,744.00 0.19 20 000423 东阿阿胶 256,437.00 0.19 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 601088 中国神华 761,894.00 0.56 2 600177 雅戈尔 508,357.00 0.37 3 002572 索菲亚 488,949.00 0.36 4 600104 上汽集团 440,369.00 0.32 5 600276 恒瑞医药 438,754.00 0.32 6 000876 新希望 395,269.00 0.29 7 600036 招商银行 391,240.00 0.29 8 600023 浙能电力 384,259.00 0.28 9 601318 中国平安 361,568.00 0.27 10 600519 贵州茅台 359,943.00 0.27 11 600755 厦门国贸 309,420.00 0.23 12 000002 万科A 272,298.00 0.20 13 600978 宜华生活 268,705.00 0.20 14 000541 佛山照明 259,951.00 0.19 15 601766 中国中车 257,950.00 0.19 16 600415 小商品城 254,437.00 0.19 17 002385 大北农 253,318.00 0.19 18 600011 华能国际 253,205.00 0.19 19 600682 南京新百 252,599.88 0.19 20 601988 中国银行 250,631.00 0.18 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 40,019,293.67 卖出股票的收入（成交）总额 39,205,719.19 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 12,158,930.00 20.81 其中：政策性金融债 12,158,930.00 20.81 4 企业债券 15,853,192.00 27.13 5 企业短期融资券 2,997,600.00 5.13 6 中期票据 7,993,500.00 13.68 7 可转债（可交换债） 6,759.44 0.01 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,009,981.44 66.76 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 110411 11农发11 70,000 7,000,700.00 11.98 2 018002 国开1302 50,820 5,158,230.00 8.83 3 143537 18五资01 50,000 4,993,000.00 8.54 4 122481 15铁建01 50,000 4,989,500.00 8.54 5 136528 16世茂G2 40,000 3,918,800.00 6.71 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 占基金资产净值比例 (％) 1 116686 一方碧15 50,000.00 5,000,000.00 8.56 2 116951 18财先A1 20,000.00 1,331,600.00 2.28 3 116704 尚隽01A 10,000.00 1,000,000.00 1.71 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 7.12投资组合报告附注 7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 5,803.60 2 应收证券清算款 402,448.95 3 应收股利 - 4 应收利息 1,025,413.81 5 应收申购款 2,805.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,436,471.97 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 (%) 1 113015 隆基转债 3,961.60 0.01 2 128016 雨虹转债 2,595.50 0.00 3 128022 众信转债 202.34 0.00 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 比例 比例 1,201 48,181.44 9,941.71 0.02% 57,855,966.92 99.98% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 11,134.49 0.02% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 0 基金 本基金基金经理持有本开放式基 0 金 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2017年7月14日）基金份额总额 471,904,646.30 本报告期期初基金份额总额 134,160,772.86 本报告期基金总申购份额 794,762.31 减：本报告期基金总赎回份额 77,089,626.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 57,865,908.63 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2018年4月28日发布公告，杨明辉先生代任华夏基金管理有限公司总经理，汤晓东先生不再担任华夏基金管理有限公司总经理。 本基金管理人于2018年5月19日发布公告，李一梅女士担任华夏基金管理有限公司总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期 占当期 备注 数量 成交金额 股票成 佣金 佣金总 交总额 量的比 的比例 例 中信证券 2 69,375,659.29 87.58% 58,393.63 86.44% - 华泰证券 1 9,842,003.57 12.42% 9,162.35 13.56% - 国泰君安证券 1 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③除本表列示外，本基金还选择了东方证券、国信证券、海通证券、申万宏源证券、平安证券、中国银河证券、招商证券、广州证券、中信建投证券、中金公司、西部证券、方正证券、高华证券、万联证券、东莞证券、国海证券、长江证券、长城证券、信达证券、华创证券、民族证券、国盛证券、万和证券、东兴证券、天风证券、光大证券、安信证券、民生证券、东吴证券和川财证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 ④此处佣金指基金通过单一券商进行股票、债券等交易而合计支付该券商的佣金合计。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 券商名称 占当期债 占当期回 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 额的比例 额的比例 中信证券 8,415,319.02 19.59% 694,900,000.00 95.94% 华泰证券 19,449,969.26 45.28% 29,400,000.00 4.06% 国泰君安证券 15,092,700.00 35.13% - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 1 基金新增南京证券股份有限公司为代销机构 网站 2018-01-30 的公告 2 华夏基金管理有限公司关于杭州分公司营业 中国证监会指定报刊及 2018-01-31 场所变更的公告 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 3 基金新增华瑞保险销售有限公司为代销机构 网站 2018-03-01 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 4 基金新增天津万家财富资产管理有限公司为 网站 2018-03-13 代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 5 基金新增通华财富（上海）基金销售有限公 网站 2018-03-20 司为代销机构的公告 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集 中国证监会指定报刊及 6 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 网站 2018-03-23 修订旗下开放式基金基金合同的公告 华夏基金管理有限公司关于根据《公开募集 7 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 中国证监会指定报刊及 2018-03-23 对短期投资行为收取短期赎回费的提示性公 网站 告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 8 基金新增中民财富基金销售（上海）有限公 网站 2018-04-23 司为代销机构的公告 9 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2018-04-28 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 10 基金新增和耕传承基金销售有限公司为代销 网站 2018-05-09 机构的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 11 基金新增北京植信基金销售有限公司为代销 网站 2018-05-11 机构的公告 12 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及 2018-05-19 网站 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 13 基金新增大同证券有限责任公司为代销机构 网站 2018-06-04 的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 14 基金在国金证券股份有限公司开通定期定额 网站 2018-06-07 申购业务的公告 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式 中国证监会指定报刊及 15 基金新增凤凰金信（银川）基金销售有限公 网站 2018-06-29 司为代销机构的公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 12.1.1中国证监会准予基金注册的文件； 12.1.2《华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金合同》； 12.1.3《华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金托管协议》； 12.1.4法律意见书； 12.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照； 12.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 12.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日