华富天益货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2021 年 10 月 26 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富天益货币 基金主代码 004198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日 报告期末基金份额总额 32,154,384,360.69 份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市 场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合期限 结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精 细化的操作手法，发现和捕捉市场的机会，实现基金的 投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险 品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富天益货币 A 华富天益货币 B 下属分级基金的交易代码 004198 004199 报告期末下属分级基金的份额总额 699,221.29 份 32,153,685,139.40 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日） 华富天益货币 A 华富天益货币 B 1.本期已实现收益 5,269.95 205,073,360.38 2.本期利润 5,269.95 205,073,360.38 3.期末基金资产净值 699,221.29 32,153,685,139.40 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富天益货币 A 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5211% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.1808% 0.0006% 过去六个月 1.0442% 0.0007% 0.6768% 0.0000% 0.3674% 0.0007% 过去一年 2.2488% 0.0010% 1.3500% 0.0000% 0.8988% 0.0010% 过去三年 6.9605% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 2.9068% 0.0010% 自基金合同 13.4340% 0.0021% 6.3247% 0.0000% 7.1093% 0.0021% 生效起至今 华富天益货币 B 净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准 阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 0.5868% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.2465% 0.0005% 过去六个月 1.1806% 0.0004% 0.6768% 0.0000% 0.5038% 0.0004% 过去一年 2.5085% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 1.1585% 0.0009% 过去三年 7.7525% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.6988% 0.0010% 自基金合同 14.7428% 0.0021% 6.3247% 0.0000% 8.4181% 0.0021% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准收益率＝同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为 2017 年 1 月 25 日到 2017 年 7 月 25 日，建仓期结束时各项资产配置比例符 合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了基金合同的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 华富天益 货币市场 基金基金 经理、华 富恒稳纯 债债券型 基金基金 复旦大学金融学硕士，研究生学历。先后 经理、华 任职于广发银行股份有限公司、上海农商 富恒富18 银行股份有限公司，2016 年 11 月加入华 个月定期 2017年1 月25 富基金管理有限公司，2017 年 3 月 14 日 姚姣姣 开放债券 日 - 九年 至2019年6月20日任华富天盈货币市场 型基金基 基金基金经理、2017 年 1 月 4 日至 2019 金经理、 年 6 月 20 日任华富货币市场基金基金经 华富恒欣 理。 纯债债券 型基金基 金经理、 华富灵活 配置混合 型基金基 金经理 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规，对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内经济受内外因素叠加双重影响，基本面触顶回落，9 月官方制造业 PMI 录得 49.6， 是自 2020 年 2 月以来首次降至荣枯线以下。一方面，7 月中旬以来国内疫情呈现多点散发态势， 对经济产生一定负面影响；其次国内地产基建投资增速出现明显回落，消费又难以有效复苏；再次，上游能源价格飙涨，能耗双控和电力短缺进一步拖累工业产出水平，形成了工业经济类滞涨局面。 央行的货币政策态度上，三季度央行表现出更多的对经济基本面的担忧，央行对经济的预期明显向下调整，国内经济的表述由上季度的 “稳中加固、稳中向好”转为“国内经济恢复仍然不稳固、不均衡”，在经济下行压力背景下，宏观政策强调跨周期调节，货币政策保持平稳宽松，这给货币市场和债券市场都带来了一定政策面支持。三季度债市在 7 月意外降准以及 8-9 月基本面数据转弱影响下，整体走势较强，长端利率下行幅度较大超过 20bp，利率继续处于下行通道中。货币市场层面，短端资金利率保持平稳，存单存款等货币市场工具跟随宽松的资金利率有所下行，整体流动性充裕。 本基金在三季度合理安排现金流，提前配置合理久期的资产以应对年末可能有的较大规模赎回。 展望后市，经济基本面相比上半年承压，经济下行预期的方向已成共识，能耗双控背景下，原材料涨价对中下游企业盈利的挤压，以及海外美联储货币政策收紧逐步逼近，都给国内经济企稳带来较大压力。自 7 月超预期降准以来，货币政策层面维持宽松平稳可期，财政政策结构性放松，逆周期稳增长政策将可能是下半年的政策发力点，四季度将是“宽信用”+“稳货币”组合，继续强调服务实体经济，尤其是小微经济，“金融服务实体”将是长期政策导向，在这一大方针指引下，下半年的货币市场预期仍将保持流动性充裕的环境。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本期末，华富天益货币 A 基金份额净值增长率为 0.5211%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。华富天益货币 B 份额净值增长率为 0.5868%，同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2017 年 3 月 1 日起至本报告期末（2021 年 9 月 30 日），本基金持有人数存在连续六十个 工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2021 年 9 月 30 日）本基金持有人数仍不满二百人。 本基金管理人会根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，积极采取相关措施，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 13,583,528,745.01 42.24 其中：债券 11,750,528,745.01 36.54 资产支持证 1,833,000,000.00 5.70 券 2 买入返售金融资产 9,409,975,214.96 29.26 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 3 银行存款和结算备 9,052,214,119.90 28.15 付金合计 4 其他资产 115,164,175.40 0.36 5 合计 32,160,882,255.27 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 1.40 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 50 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 值的比例（%） 1 30 天以内 44.50 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 2 30 天（含）—60 天 16.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 3 60 天（含）—90 天 28.79 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 4 90 天（含）—120 天 4.37 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 5 120 天（含）—397 天（含） 5.78 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - - 利率债 合计 99.69 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 注：本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 号 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,804,492,658.46 5.61 其中：政策 1,804,492,658.46 5.61 性金融债 4 企业债券 - - 5 企业短期融 1,140,003,512.10 3.55 资券 6 中期票据 - - 7 同业存单 8,806,032,574.45 27.39 8 其他 - - 9 合计 11,750,528,745.01 36.54 剩余存续期 10 超过 397 天 - - 的浮动利率 债券 注：上表中，债券的成本包括债券面值和溢折价。 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例 （%） 1 190202 19 国开 02 8,900,000 891,617,548.11 2.77 2 112115233 21 民生银行 6,000,000 598,192,593.48 1.86 CD233 3 112111197 21 平安银行 5,000,000 497,899,329.95 1.55 CD197 4 112118224 21 华夏银行 5,000,000 497,786,605.66 1.55 CD224 5 210301 21 进出 01 4,200,000 420,587,287.69 1.31 6 112184171 21 兰州银行 3,000,000 299,873,323.86 0.93 CD030 7 112186086 21 中原银行 3,000,000 299,334,855.84 0.93 CD258 8 112186508 21 威海商行 3,000,000 299,237,164.98 0.93 CD121 9 112199264 21 青岛农商行 3,000,000 299,148,489.04 0.93 CD086 10 112186950 21 兰州银行 3,000,000 299,119,364.29 0.93 CD035 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0588% 报告期内偏离度的最低值 0.0205% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0411% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 137586 永熙优 34 1,270,000 127,000,000.00 0.39 2 137925 万科 19 优 1,110,000 111,000,000.00 0.35 3 136303 永熙优 39 1,000,000 100,000,000.00 0.31 4 136379 万科 25 优 1,000,000 100,000,000.00 0.31 5 137381 瑞新 21A1 1,000,000 100,000,000.00 0.31 6 137389 南链优 09 1,000,000 100,000,000.00 0.31 7 137643 南链优 11 1,000,000 100,000,000.00 0.31 8 137398 瑞新 22A1 900,000 90,000,000.00 0.28 9 137699 绿金 15A1 900,000 90,000,000.00 0.28 10 137628 21 融惠 1A 880,000 88,000,000.00 0.27 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期期内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 8,862,562.30 3 应收利息 106,301,613.10 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 115,164,175.40 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富天益货币 A 华富天益货币 B 报告期期初基金 1,119,395.75 28,231,284,405.12 份额总额 报告期期间基金 8,770,640.87 12,473,995,336.52 总申购份额 报告期期间基金 9,190,815.33 8,551,594,602.24 总赎回份额 报告期期末基金 699,221.29 32,153,685,139.40 份额总额 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2021-07-07 25,000,000.00 25,000,000.00 0 2 红利再投资 2021-07-08 1,513.47 1,513.47 0 3 红利再投资 2021-07-09 1,522.06 1,522.06 0 4 红利再投资 2021-07-12 4,697.79 4,697.79 0 5 红利再投资 2021-07-13 1,929.07 1,929.07 0 6 红利再投资 2021-07-14 1,537.31 1,537.31 0 7 红利再投资 2021-07-15 1,533.37 1,533.37 0 8 红利再投资 2021-07-16 1,639.59 1,639.59 0 9 红利再投资 2021-07-19 4,871.86 4,871.86 0 10 红利再投资 2021-07-20 1,534.75 1,534.75 0 11 红利再投资 2021-07-21 1,585.43 1,585.43 0 12 红利再投资 2021-07-22 1,538.05 1,538.05 0 13 红利再投资 2021-07-23 1,537.27 1,537.27 0 14 红利再投资 2021-07-26 5,084.06 5,084.06 0 15 红利再投资 2021-07-27 2,154.80 2,154.80 0 16 红利再投资 2021-07-28 1,576.29 1,576.29 0 17 红利再投资 2021-07-29 1,726.65 1,726.65 0 18 红利再投资 2021-07-30 1,879.41 1,879.41 0 19 红利再投资 2021-08-02 4,747.59 4,747.59 0 20 红利再投资 2021-08-03 1,585.36 1,585.36 0 21 红利再投资 2021-08-04 1,502.16 1,502.16 0 22 红利再投资 2021-08-05 1,501.30 1,501.30 0 23 红利再投资 2021-08-06 1,503.85 1,503.85 0 24 红利再投资 2021-08-09 4,551.37 4,551.37 0 25 红利再投资 2021-08-10 1,498.03 1,498.03 0 26 红利再投资 2021-08-11 1,513.44 1,513.44 0 27 红利再投资 2021-08-12 1,560.74 1,560.74 0 28 红利再投资 2021-08-13 1,561.85 1,561.85 0 29 红利再投资 2021-08-16 4,556.54 4,556.54 0 30 红利再投资 2021-08-17 1,521.05 1,521.05 0 31 红利再投资 2021-08-18 1,564.10 1,564.10 0 32 红利再投资 2021-08-19 1,539.13 1,539.13 0 33 红利再投资 2021-08-20 1,529.09 1,529.09 0 34 红利再投资 2021-08-23 4,576.76 4,576.76 0 35 基金转换(出) 2021-08-24 15,000,000.00 -15,000,000.00 36 红利再投资 2021-08-24 1,525.76 1,525.76 0 37 红利再投资 2021-08-25 612.24 612.24 0 38 红利再投资 2021-08-26 612.77 612.77 0 39 红利再投资 2021-08-27 611.4 611.4 0 40 红利再投资 2021-08-30 1,843.16 1,843.16 0 41 红利再投资 2021-08-31 615.49 615.49 0 42 红利再投资 2021-09-01 654.52 654.52 0 43 基金转换(出) 2021-09-02 10,000,000.00 -10,000,000.00 44 红利再投资 2021-09-02 655.47 655.47 0 45 红利再投资 2021-09-03 4.84 4.84 0 46 红利再投资 2021-09-06 14.51 14.51 0 47 红利再投资 2021-09-07 5.24 5.24 0 48 红利再投资 2021-09-08 4.41 4.41 0 49 红利再投资 2021-09-09 4.42 4.42 0 50 红利再投资 2021-09-10 4.41 4.41 0 51 红利再投资 2021-09-13 13.29 13.29 0 52 红利再投资 2021-09-14 4.41 4.41 0 53 红利再投资 2021-09-15 4.5 4.5 0 54 红利再投资 2021-09-16 4.48 4.48 0 55 红利再投资 2021-09-17 4.48 4.48 0 56 红利再投资 2021-09-22 22.59 22.59 0 57 红利再投资 2021-09-23 4.47 4.47 0 58 红利再投资 2021-09-24 4.64 4.64 0 59 红利再投资 2021-09-27 14.54 14.54 0 60 红利再投资 2021-09-28 4.62 4.62 0 61 红利再投资 2021-09-29 4.58 4.58 0 62 红利再投资 2021-09-30 4.98 4.98 0 合计 50,081,933.81 81,933.81 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 资 持有基金份额比例达 者 序 到或者超过 20%的时 期初 申购 赎回 持有份额 份额占 类 号 间区间 份额 份额 份额 比（%） 别 机 1 2021.7.1-2021.9.3022,356,717,703.95131,134,282.68 0.0022,487,851,986.63 69.940 构 产品特有风险 无 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富天益货币市场基金基金合同 2、华富天益货币市场基金托管协议 3、华富天益货币市场基金招募说明书 4、报告期内华富天益货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。 华富基金管理有限公司 2021 年 10 月 26 日