先锋基金管理有限公司关于先锋日添利货币市场基金修订 基金合同、托管协议部分条款的公告 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《规 定》”)及基金合同和托管协议的有关规定,经与基金托管人协商一致并报监管 机构备案,先锋基金管理有限公司决定对先锋日添利货币市场基金(以下简称 “本基金”)的基金合同、托管协议进行修订。现将相关事宜公告如下: 一、基金合同和托管协议修订 基金合同、托管协议具体修订内容详见附件《先锋日添利货币市场基金基金 合同修改对照表》和《先锋日添利货币市场基金托管协议修改对照表》。本次修 订属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更基金合同的 事项,并已履行规定程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。 二、上述基金合同、托管协议的修订自 2018 年 3 月 31 日起生效。基金管 理人将在届时更新本基金招募说明书时一并更新相关内容。 三、其他事项 1、投资者可通过以下途径咨询有关详请 先锋基金管理有限公司客户服务电话:400-815-9998 先锋基金管理有限公司网址:www.xf-fund.com 2、风险提示 (1)本次基金管理人系根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管 理规定》修订本基金的《基金合同》和《托管协议》,所修订内容可能对本基 金投资运作及投资者办理基金申购、赎回业务产生一定影响,包括且不限于: 出于流动性风险管理需要增加或调整了基金的部分投资限制规定;在规定的特 定情形下可能会对投资者的申购/赎回申请数量进行限制、临时拒绝或暂停申购/ 赎回申请、对部分赎回申请进行延期办理等,由此可能导致投资者的申购/赎回 申请无法全部及时处理,从而可能影响投资者的资金安排及投资计划。敬请投 资者关注以上变化和影响,并仔细阅读本基金修订后的基金合同及相关法律文 件,审慎进行投资决策。  (2)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类 别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者 在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面 认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基 础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决 策,选择合适的基金产品。 特此公告。 附件一:《先锋日添利货币市场基金基金合同修改对照表》 附件二:《先锋日添利货币市场基金托管协议修改对照表》 先锋基金管理有限公司 二○一八年三月二十四日 附件一:先锋日添利货币市场基金基金合同修改对照表 修改章节 修改前 修改后 一、订立本基金合同的目的、依 一、订立本基金合同的目的、依 据和原则 据和原则 2、订立本基金合同的依据是《中 2、订立本基金合同的依据是《中 华人民共和国合同法》(以下简 华人民共和国合同法》(以下简 称“《合同法》”)、《中华人 称“《合同法》”)、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以 民共和国证券投资基金法》(以 下简称“《基金法》”)、《公 下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金运作管理办 开募集证券投资基金运作管理办 法》(以下简称“《运作办法》”)、 法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券投资基金销售管理办法》 《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》”)、 (以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披露管理办 《证券投资基金信息披露管理办 法》(以下简称“《信息披露办 法》(以下简称“《信息披露办 法》”)、《货币市场基金监督 法》”)、《货币市场基金监督 第一部分 管理办法》(以下简称《监督管理 管理办法》(以下简称《监督管理 前言 办法》)、《关于实施<货币市场基 办法》)、《关于实施<货币市场 金监督管理办法>有关问题的规 基金监督管理办法>有关问题的 定》、《证券投资基金信息披露 规定》、《证券投资基金信息披 编报规则第 5 号<货币市场基金信 露编报规则第 5 号<货币市场基 息披露特别规定>》等有关法律法 金信息披露特别规定>》、《公 规。 开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》以下简称“《流 动性风险规定》”)等有关法律 法规。 无 六、本基金单一投资者持有基金 份额数不得超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基 金份额赎回等情形导致被动超过 50%的除外。 无 13、《流动性风险规定》:指中 国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、 同年 10 月 1 日实施的《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险 管理规定》及颁布机关对其不时 第二部分 做出的修订 释义 无 60、流动性受限资产:指由于法 律法规、监管、合同或操作障碍 等原因无法以合理价格予以变现 的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银 行定期存款(含协议约定有条件  提前支取的银行存款)、停牌股 票、流通受限的新股及非公开发 行股票、资产支持证券、因发行 人债务违约无法进行转让或交易 的债券等;就本基金而言,指货 币市场基金依法可投资的符合前 述条件的资产,但中国证监会认 可的特殊情形除外 五、申购和赎回的数量限制 五、申购和赎回的数量限制 无 5、当接受申购申请对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利 影响时,基金管理人应当采取设 定单一投资者申购金额上限或基 金单日净申购比例上限、拒绝大 额申购、暂停基金申购等措施, 切实保护存量基金份额持有人的 合法权益。具体请参见相关公告。 六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及 其用途 其用途 1、本基金一般情况下不收取申购 1、本基金一般情况下不收取申购 费用和赎回费用。在满足相关流 费用和赎回费用。但出现以下情 动性风险管理要求的前提下,当 形之一,在满足相关流动性风险 本基金持有的现金、国债、中央 管理要求的前提下,当本基金持 银行票据、政策性金融债券以及 5 有的现金、国债、中央银行票据、 第六部分 个交易日内到期的其他金融工具 政策性金融债券以及 5 个交易日 基金份额 占基金资产净值的比例合计低于 内到期的其他金融工具占基金资 的申购与 5%且偏离度为负时,为确保基金 产净值的比例合计低于 5%且偏 赎回 平稳运作,避免诱发系统性风险, 离度为负时,为确保基金平稳运 基金管理人应当对当日单个基金 作,避免诱发系统性风险,基金 份额持有人申请赎回基金份额超 管理人应当对当日单个基金份额 过基金总份额 1%以上的赎回申请 持有人申请赎回基金份额超过基 (超过基金总份额 1%以上的部 金总份额 1%以上的赎回申请(超 分)征收 1%的强制赎回费用,并 过基金总份额 1%以上的部分) 将上述赎回费用全额计入基金财 征收 1%的强制赎回费用,并将 产。基金管理人与基金托管人协 上述赎回费用全额计入基金财 商确认上述做法无益于基金利益 产: 最大化的情形除外。 (1)当本基金持有的现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他金 融工具占基金资产净值的比例合 计低于 5%且偏离度为负时; (2)当本基金前 10 名基金份额 持有人的持有份额合计超过基金 总份额 50%,且本基金投资组合  中现金、国债、中央银行票据、 政策性金融债券以及 5 个交易 日内到期的其他金融工具占基金 资产净值的比例合计低于 10% 且偏离度为负时; 基金管理人与基金托管人协商确 认上述做法无益于基金利益最大 化的情形除外。 七、拒绝或暂停申购的情形 七、拒绝或暂停申购的情形 5、基金管理人认为接受某笔或某 5、基金管理人认为接受某笔或某 些申购申请可能会影响或损害现 些申购申请可能会影响或损害现 有基金份额持有人利益时。…… 有基金份额持有人利益或对存量 基金份额持有人利益构成潜在重 大不利影响时。 …… 11、基金管理人接受某笔或者某 些申购申请有可能导致单一投资 者持有基金份额的比例达到或者 超过 50%,或者变相规避 50%集 中度的情形时。 12、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后, 基金管理人应当采取暂停接受基 金申购申请的措施。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、 发生上述第 1、2、3、5、6、8、 11 项暂停申购情形之一且基金管 9、12、13 项暂停申购情形之一 理人决定暂停接受投资人的申购 且基金管理人决定暂停接受投资 申请时,基金管理人应当根据有 人的申购申请时,基金管理人应 关规定在指定媒介刊登暂停申购 当根据有关规定在指定媒介刊登 公告。如果投资人的申购申请被 暂停申购公告。如果投资人的申 拒绝,被拒绝的申购款项本金将 购申请被拒绝,被拒绝的申购款 退还给投资人。在暂停申购的情 项本金将退还给投资人。在暂停 况消除时,基金管理人应及时恢 申购的情况消除时,基金管理人 复申购业务的办理。 应及时恢复申购业务的办理。 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 八、暂停赎回或延缓支付赎回款 项的情形 项的情形 无 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍 导致公允价值存在重大不确定性 时,经与基金托管人协商确认后,  基金管理人应当采取延缓支付赎 回款项或暂停接受基金赎回申请 的措施。 发生上述第 1、2、3、4、6、7、8 发生上述第 1、2、3、4、6、7、 情形之一且基金管理人决定暂停 8、9 情形之一且基金管理人决定 接受基金份额持有人的赎回申请 暂停接受基金份额持有人的赎回 或延缓支付赎回款项时,基金管 申请或延缓支付赎回款项时,基 理人应在当日报中国证监会备 金管理人应在当日报中国证监会 案,已确认的赎回申请,基金管 备案,已确认的赎回申请,基金 理人应足额支付;如暂时不能足 管理人应足额支付;如暂时不能 额支付,应将可支付部分按单个 足额支付,应将可支付部分按单 账户申请量占申请总量的比例分 个账户申请量占申请总量的比例 配给赎回申请人,未支付部分可 分配给赎回申请人,未支付部分 延期支付。若出现上述第 5 项所 可延期支付。若出现上述第 5 项 述情形,按基金合同的相关条款 所述情形,按基金合同的相关条 处理。基金份额持有人在申请赎 款处理。基金份额持有人在申请 回时可事先选择将当日可能未获 赎回时可事先选择将当日可能未 受理部分予以撤销。在暂停赎回 获受理部分予以撤销。在暂停赎 的情况消除时,基金管理人应及 回的情况消除时,基金管理人应 时恢复赎回业务的办理并公告。 及时恢复赎回业务的办理并公 告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理 (2)部分延期赎回:当基金管理 人认为支付投资人的赎回申请有 人认为支付投资人的赎回申请有 困难或认为因支付投资人的赎回 困难或认为因支付投资人的赎回 申请而进行的财产变现可能会对 申请而进行的财产变现可能会对 基金资产净值造成较大波动时, 基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人在当日接受赎回比例 基金管理人在当日接受赎回比例 不低于上一开放日基金总份额的 不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请 10%的前提下,可对其余赎回申 延期办理。对于当日的赎回申请, 请延期办理。若进行上述延期办 应当按单个账户赎回申请量占赎 理,对于单个基金份额持有人当 回申请总量的比例,确定当日受 日赎回申请超过上一开放日基金 理的赎回份额;对于未能赎回部 总份额 10%以上的部分,将自动 分,投资人在提交赎回申请时可 进行延期办理。对于其余当日非 以选择延期赎回或取消赎回。选 自动延期办理的赎回申请,应当 择延期赎回的,将自动转入下一 按单个账户非自动延期办理的赎 个开放日继续赎回,直到全部赎 回申请量占非自动延期办理的赎 回为止;选择取消赎回的,当日 回申请总量的比例,确定当日受 未获受理的部分赎回申请将被撤 理的赎回份额;对于未能赎回部 销。延期的赎回申请与下一开放 分,投资人在提交赎回申请时可 日赎回申请一并处理且无优先 以选择延期赎回或取消赎回。选 权,以此类推,直到全部赎回为 择延期赎回的,将自动转入下一  止。如投资人在提交赎回申请时 个开放日继续赎回,直到全部赎 未作明确选择,投资人未能赎回 回为止;选择取消赎回的,当日 部分作自动延期赎回处理。 未获受理的部分赎回申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放 日赎回申请一并处理且无优先 权,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时 未作明确选择,投资人未能赎回 部分作自动延期赎回处理。 第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人 基金合同 (一)基金管理人简况 (一)基金管理人简况 当事人及 …… …… 权利义务 注册资本:10,000 万元人民币 注册资本:15,000 万元人民币 四、投资限制 四、投资限制 1、本基金不得投资于以下金融工 1、本基金不得投资于以下金融工 具: 具: (1)股票、股指期货、国债期货; (1)股票、股指期货、国债期货; (2)可转换债券、可交换债券; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)剩余期限超过 397 天的债 (4)信用等级在 AA+级以下的债 券;(4)信用等级在 AA+级以 券与非金融企业债务融资工具; 下的债券与非金融企业债务融资 (5)以定期存款利率为基准利率 工具;(5)以定期存款利率为基 的浮动利率债券,但已进入最后 准利率的浮动利率债券,但已进 一个利率调整期的除外;(6)非 入最后一个利率调整期的除外; 在全国银行间债券交易市场或证 (6)非在全国银行间债券交易市 券交易所交易的资产支持证券; 场或证券交易所交易的资产支持 (7)流通受限证券;(8)权证; 证券;(7)流通受限证券;(8) 第十二部 (9)中国证监会、中国人民银行 权证;(9)中国证监会、中国人 分基金的 禁止投资的其他金融工具。 民银行禁止投资的其他金融工 投资 具。 本基金拟投资于主体信用评级低 于 AA+的商业银行的银行存款 与同业存单的,应当经基金管理 人董事会审议批准,相关交易应 当事先征得基金托管人的同意, 并作为重大事项履行信息披露程 序。 2、本基金的投资组合将遵循以下 比例限制: 2、本基金的投资组合将遵循以下 (10)现金、国债、中央银行票 比例限制: 据、政策性金融债券以及五个交 (2)现金、国债、中央银行票据、 易日内到期的其他金融工具占基 政策性金融债券以及五个交易日 金资产净值的比例合计不得低于 内到期的其他金融工具占基金资 10%; 产净值的比例合计不得低于 (11)到期日在 10 个交易日以上 10%; 的逆回购、银行定期存款等流动 (3)本基金根据基金份额持有人 性受限资产投资占基金资产净值 集中度情况对上述第(1)、(2) 的比例合计不得超过 30%; 项投资组合实施调整,并遵守以 下要求: 1)当本基金前 10 名份额持有人 的持有份额合计超过基金总份额 的 50%时,本基金投资组合的平 均剩余期限不得超过 60 天,平均 剩余存续期不得超过 120 天;投 资组合中现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计不得低 于 30%; 2)当本基金前 10 名份额持有人 的持有份额合计超过基金总份额 的 20%时,本基金投资组合的平 均剩余期限不得超过 90 天,平均 剩余存续期不得超过 180 天;投 资组合中现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计不得低 于 20%; (11)现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券占基金资产 净值的比例合计不得低于 5%, 其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (13)本基金管理人管理的全部 货币市场基金投资于同一商业银 行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行 最近一个季度末净资产的 10%; (14)本基金投资于主体信用评 级低于 AAA 的机构发行的金融 工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发 行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过 2%;前述金 融工具包括债券、非金融企业债 务融资工具、银行存款、同业存 单、相关机构作为原始权益人的  资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种; (15)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的 10%;因证券市场 波动、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合前 述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (16)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应 当与本基金合同约定的投资范围 除上述第(1)、(9)条外,由 保持一致; 于证券市场波动、证券发行人合 除上述第(1)、(11)、(15)、 并或基金规模变动等基金管理人 (16)条外,由于证券市场波动、 之外的原因导致的投资组合不符 证券发行人合并或基金规模变 合上述约定的比例的,基金管理 动、基金份额持有人赎回等基金 人应在 10 个交易日内进行调整, 管理人之外的原因导致的投资组 以达到规定的投资比例限制要 合不符合上述约定的比例的,基 求,但中国证监会规定的特殊情 金管理人应在 10 个交易日内进 形除外。法律法规另有规定的从 行调整,以达到规定的投资比例 其规定。 限制要求,但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规 定的从其规定。 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易市 场遇法定节假日或因其他原因暂 场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时; 停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资 基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 产价值时; 第十四部 3、占基金相当比例的投资品种的 3、当前一估值日基金资产净值 分基金资 估值出现重大转变,而基金管理 50%以上的资产出现无可参考的 产估值 人为保障基金份额持有人的利 活跃市场价格且采用估值技术仍 益,决定延迟估值; 导致公允价值存在重大不确定性 4、出现基金管理人认为属于会导 时,经与基金托管人协商确认后, 致基金管理人不能出售或评估基 基金管理人应当暂停基金估值; 金资产的紧急事故的任何情况; 4、占基金相当比例的投资品种的 5、中国证监会和基金合同认定的 估值出现重大转变,而基金管理 其它情形。 人为保障基金份额持有人的利 益,决定延迟估值;  5、出现基金管理人认为属于会导 致基金管理人不能出售或评估基 金资产的紧急事故的任何情况; 6、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (五)基金定期报告,包括基金 (五)基金定期报告,包括基金 年度报告、基金半年度报告和基 年度报告、基金半年度报告和基 金季度报告 金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日 基金管理人应当在每年结束之日 起 90 日内,编制完成基金年度报 起 90 日内,编制完成基金年度报 告,并将年度报告正文登载于网 告,并将年度报告正文登载于网 站上,将年度报告摘要登载在指 站上,将年度报告摘要登载在指 定媒介。基金年度报告的财务会 定媒介。基金年度报告的财务会 计报告应当经过审计。 计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之 基金管理人应当在上半年结束之 日起 60 日内,编制完成基金半年 日起 60 日内,编制完成基金半年 度报告,并将半年度报告正文登 度报告,并将半年度报告正文登 载在网站上,将半年度报告摘要 载在网站上,将半年度报告摘要 登载在指定媒介。 登载在指定媒介。 基金管理人应当在每个季度结束 基金管理人应当在每个季度结束 之日起 15 个工作日内,编制完成 之日起 15 个工作日内,编制完成 基金季度报告,并将季度报告登 基金季度报告,并将季度报告登 第十八部 载在指定媒介。 载在指定媒介。 分基金的 基金合同生效不足 2 个月的,基 基金合同生效不足 2 个月的,基 信息披露 金管理人可以不编制当期季度报 金管理人可以不编制当期季度报 告、半年度报告或者年度报告。 告、半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和 个工作日,分别报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地 基金管理人主要办公场所所在地 中国证监会派出机构备案。报备 中国证监会派出机构备案。报备 应当采用电子文本或书面报告方 应当采用电子文本或书面报告方 式。 式。 本基金持续运作过程中,应当在 基金年度报告和半年度报告中披 露基金组合资产情况及其流动性 风险分析等。 基金运作期间,如报告期内出现 单一投资者持有基金份额达到或 超过基金总份额 20%的情形,为 保障其他投资者权益,基金管理 人至少应当在定期报告“影响投 资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末  持有份额及占比、报告期内持有 份额变化情况及本基金的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形 除外。 基金管理人应当在年度报告、半 年度报告中,至少披露报告期末 基金前 10 名份额持有人的类别、 持有份额及占总份额的比例等信 息。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (六)临时报告 (六)临时报告 26、当“影子定价”确定的基金 30、发生涉及基金申购、赎回事 资产净值与“摊余成本法”计算 项调整或潜在影响投资者赎回等 的基金资产净值的负偏离度绝对 重大事项; 值达到 0.25%或正负偏离度绝对 31、本基金投资于主体信用评级 值达到 0.50%的情形; 低于 AA+的商业银行的银行存 款与同业存单; 附件二:先锋日添利货币市场基金托管协议修改对照表 修改章节 修改前 修改后 (一)基金管理人(或简称“管 (一)基金管理人(或简称“管 一、基金 理人”) 理人”) 托管协议 …… …… 当事人 注册资本:10,000 万元人民币 注册资本:15,000 万元人民币 (一)订立托管协议的依据 (一)订立托管协议的依据 本协议依据《中华人民共和国证 本协议依据《中华人民共和国证 券投资基金法》(以下简称“《基 券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”) 《证券投资基金托管业 金法》”) 《证券投资基金托管 务管理办法》、《公开募集证券 业务管理办法》、《公开募集证 投资基金运作管理办法》(以下 券投资基金运作管理办法》(以 简称“《运作办法》”)、《证 下简称“《运作办法》”)、《证 券投资基金销售管理办法》(以 券投资基金销售管理办法》(以 下简称“《销售办法》”)、《货 下简称“《销售办法》”)、《货 二、基金 币市场基金监督管理办法》(以下 币市场基金监督管理办法》(以下 托管协议 简称《监督管理办法》)、《关于 简称《监督管理办法》)、《关于 的依据、 实施<货币市场基金监督管理办 实施<货币市场基金监督管理办 目的和原 法>有关问题的规定》、《证券投 法>有关问题的规定》、《证券投 则 资基金信息披露编报规则第 5 号< 资基金信息披露编报规则第 5 号 货币市场基金信息披露特别规 <货币市场基金信息披露特别规 定>》、《证券投资基金信息披露 定>》、《证券投资基金信息披露 内容与格式准则第 7 号<托管协议 内容与格式准则第 7 号<托管协 的内容与格式>》、《先锋日添利 议的内容与格式>》、《公开募 货币市场基金基金合同》(以下 集开放式证券投资基金流动性风 简称“基金合同”)及其他有关 险管理规定》、《先锋日添利货 规定制订。 币市场基金基金合同》(以下简 称“基金合同”)及其他有关规 定制订。 (二)基金托管人根据有关法律 (二)基金托管人根据有关法律 法规的规定及基金合同的约定, 法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资、融资、融券比例及 对基金投资、融资、融券比例及 调整期限进行监督。基金托管人 调整期限进行监督。基金托管人 三、基金 按下述比例和调整期限进行监 按下述比例和调整期限进行监 托管人对 督: 督: 基金管理 基金的投资组合应遵循以下限 基金的投资组合应遵循以下限 人的业务 制: 制: 监督和核 1、本基金不得投资于以下金融工 1、本基金不得投资于以下金融工 查 具: 具: (1)股票、股指期货、国债期货; (1)股票、股指期货、国债期货; (2)可转换债券、可交换债券; (2)可转换债券、可交换债券; (3)剩余期限超过 397 天的债券; (3)剩余期限超过 397 天的债 (4)信用等级在 AA+级以下的债 券;(4)信用等级在 AA+级以 券与非金融企业债务融资工具; 下的债券与非金融企业债务融资 (5)以定期存款利率为基准利率 工具;(5)以定期存款利率为基 的浮动利率债券,但已进入最后 准利率的浮动利率债券,但已进 一个利率调整期的除外;(6)非 入最后一个利率调整期的除外; 在全国银行间债券交易市场或证 (6)非在全国银行间债券交易市 券交易所交易的资产支持证券; 场或证券交易所交易的资产支持 (7)流通受限证券;(8)权证; 证券;(7)流通受限证券;(8) (9)中国证监会、中国人民银行 权证;(9)中国证监会、中国人 禁止投资的其他金融工具。 民银行禁止投资的其他金融工 具。本基金拟投资于主体信用评 级低于 AA+的商业银行的银行 存款与同业存单的,应当经基金 管理人董事会审议批准,相关交 易应当事先征得基金托管人的同 意,并作为重大事项履行信息披 露程序。 2、本基金的投资组合将遵循以下 2、本基金的投资组合将遵循以下 比例限制: 比例限制: (10)现金、国债、中央银行票 (2)现金、国债、中央银行票据、 据、政策性金融债券以及五个交 政策性金融债券以及五个交易日 易日内到期的其他金融工具占基 内到期的其他金融工具占基金资 金资产净值的比例合计不得低于 产净值的比例合计不得低于 10%; 10%; (11)到期日在 10 个交易日以上 (3)本基金根据基金份额持有人 的逆回购、银行定期存款等流动 集中度情况对上述第(1)、(2) 性受限资产投资占基金资产净值 项投资组合实施调整,并遵守以 的比例合计不得超过 30%; 下要求: 1)当本基金前 10 名份额持有人 的持有份额合计超过基金总份额 的 50%时,本基金投资组合的平 均剩余期限不得超过 60 天,平均 剩余存续期不得超过 120 天;投 资组合中现金、国债、中央银行 票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计不得低 于 30%; 2)当本基金前 10 名份额持有人 的持有份额合计超过基金总份额 的 20%时,本基金投资组合的平 均剩余期限不得超过 90 天,平均 剩余存续期不得超过 180 天;投 资组合中现金、国债、中央银行  票据、政策性金融债券以及 5 个 交易日内到期的其他金融工具占 基金资产净值的比例合计不得低 于 20%; (11)现金、国债、中央银行票 据、政策性金融债券占基金资产 净值的比例合计不得低于 5%, 其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等; (13)本基金管理人管理的全部 货币市场基金投资于同一商业银 行的银行存款及其发行的同业存 单与债券,不得超过该商业银行 最近一个季度末净资产的 10%; (14)本基金投资于主体信用评 级低于 AAA 的机构发行的金融 工具占基金资产净值的比例合计 不得超过 10%,其中单一机构发 行的金融工具占基金资产净值的 比例合计不得超过 2%;前述金 融工具包括债券、非金融企业债 务融资工具、银行存款、同业存 单、相关机构作为原始权益人的 资产支持证券及中国证监会认定 的其他品种; (15)本基金主动投资于流动性 受限资产的市值合计不得超过基 金资产净值的 10%;因证券市场 波动、基金规模变动等基金管理 人之外的因素致使基金不符合前 述所规定比例限制的,基金管理 人不得主动新增流动性受限资产 的投资; (16)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主 体为交易对手开展逆回购交易 的,可接受质押品的资质要求应 当与本基金合同约定的投资范围 保持一致; 除上述第(1)、(9)条外,由 除上述第(1)、(11)、(15)、 于证券市场波动、证券发行人合 (16)条外,由于证券市场波动、 并或基金规模变动等基金管理人 证券发行人合并或基金规模变 之外的原因导致的投资组合不符 动、基金份额持有人赎回等基金 合上述约定的比例的,基金管理 管理人之外的原因导致的投资组  人应在 10 个交易日内进行调整, 合不符合上述约定的比例的,基 以达到规定的投资比例限制要 金管理人应在 10 个交易日内进 求,但中国证监会规定的特殊情 行调整,以达到规定的投资比例 形除外。法律法规另有规定的从 限制要求,但中国证监会规定的 其规定。 特殊情形除外。法律法规另有规 定的从其规定。 (四)暂停估值的情形 (四)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市 1、基金投资所涉及的证券交易市 场遇法定节假日或因其他原因暂 场遇法定节假日或因其他原因暂 停营业时; 停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、 2、因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资 基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 产价值时; 3、占基金相当比例的投资品种的 3、当前一估值日基金资产净值 估值出现重大转变,而基金管理 50%以上的资产出现无可参考的 人为保障基金份额持有人的利 活跃市场价格且采用估值技术仍 八、基金 益,决定延迟估值时; 导致公允价值存在重大不确定性 资产净值 4、出现基金管理人认为属于会导 时,经与基金托管人协商确认后, 计算和会 致基金管理人不能出售或评估基 基金管理人应当暂停基金估值; 计核算 金资产时的紧急事故的任何情 4、占基金相当比例的投资品种的 况; 估值出现重大转变,而基金管理 5、中国证监会和基金合同认定的 人为保障基金份额持有人的利 其它情形。 益,决定延迟估值时; 5、出现基金管理人认为属于会导 致基金管理人不能出售或评估基 金资产时的紧急事故的任何情 况; 6、中国证监会和基金合同认定的 其它情形。