先锋日添利货币市场基金 2023年第2季度报告 2023年06月30日 基金管理人:先锋基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2023年07月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年07月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 先锋日添利 基金主代码 004151 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年04月14日 报告期末基金份额总额 54,821,102.47份 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现 超越业绩比较基准的投资回报。 本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资金 市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据 投资策略 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限， 力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高 的收益率。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 风险收益特征 险品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 先锋基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B 下属分级基金的交易代码 004151 004152 报告期末下属分级基金的份额总 44,341,818.32份 10,479,284.15份 额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年04月01日 - 2023年06月30日) 先锋日添利A 先锋日添利B 1.本期已实现收益 166,252.84 43,492.20 2.本期利润 166,252.84 43,492.20 3.期末基金资产净值 44,341,818.32 10,479,284.15 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 先锋日添利A净值表现 净值收益 业绩比较 业绩比较 阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.3460% 0.0003% 0.3413% 0.0000% 0.0047% 0.0003% 过去六个月 0.7324% 0.0005% 0.6788% 0.0000% 0.0536% 0.0005% 过去一年 1.4224% 0.0006% 1.3688% 0.0000% 0.0536% 0.0006% 过去三年 6.0038% 0.0034% 4.1063% 0.0000% 1.8975% 0.0034% 过去五年 10.3135% 0.0030% 6.8475% 0.0000% 3.4660% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 15.7787% 0.0036% 8.5088% 0.0000% 7.2699% 0.0036% 注：本基金收益分配按日结转份额 先锋日添利B净值表现 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 率① 率标准差 基准收益 基准收益 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 0.3811% 0.0003% 0.3413% 0.0000% 0.0398% 0.0003% 过去六个月 0.8025% 0.0005% 0.6788% 0.0000% 0.1237% 0.0005% 过去一年 1.5647% 0.0006% 1.3688% 0.0000% 0.1959% 0.0006% 过去三年 6.4385% 0.0034% 4.1063% 0.0000% 2.3322% 0.0034% 过去五年 10.5198% 0.0035% 6.8475% 0.0000% 3.6723% 0.0035% 自基金合同 生效起至今 16.3361% 0.0040% 8.5088% 0.0000% 7.8273% 0.0040% 注：本基金收益分配按日结转份额 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1：本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。 2：2022 年 3 月 8 日 B 类基金份额为零且停止计算 B 类基金份额净值和基金份额累 计净值。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基 金经理期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职 离任 年限 日期 日期 金融学硕士，1987年2月生， 2010年毕业于中南财经政 法大学，现任公司投资管理 部固收总监、基金经理。20 投资管理部总监、基 2020- 10年至2019年先后任第一 杜旭 金经理 02-24 - 13年 创业证券固定收益部交易 员，华润信托债券投资经 理、融通资本固定收益高级 投资经理，2019年8月加入 先锋基金从事投资研究工 作。 中国科学院博士，曾任大公 国际资信评估有限公司信 用分析师、吉祥人寿保险股 黄意球 基金经理 2022- 7年 份有限公司信用评估经理、 07-18 - 平安基金管理有限公司固 定收益研究员。2021年5月 加入先锋基金管理有限公 司任基金经理助理。 注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规及基金合同的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《先锋基金管理有限公司公平交易制度》等相关规定，公司建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合及所有投资管理活动，贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查等各环节，并通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与本公司管理的其他投资组合之间有导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，未出现本公司管理的投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度，国内经济在经历疫情后的需求释放后，复苏节奏放缓，经济内生动力仍显不足，货币政策再次释放宽松信号。4月，地产销售开始转弱，投融资下滑压力加大。企业盈利同比下滑幅度收窄，但仍处于去库存阶段，工业生产偏弱，加之出口增速下滑，制造业投资增速延续下行。基建投资增速保持高位，部分对冲了整体固定资产投资增速的下行压力。消费方面，社消品零售当月同比两年复合增速较低，居民收入预期悲观条件下，消费复苏缓慢。海外方面，美联储6月暂停加息，表明加息节奏放缓，但美国劳动力市场较好、消费仍有韧性，利率可能较长时间保持高位，出口下滑压力延续。物价方面，国内PPI仍处于通缩区间；猪肉供给充足，猪价低迷，CPI维持低位，服务业涨价趋势放缓。货币政策方面，一季度贷款冲量之后，新增贷款增速放缓，流动性充裕，资金成本有所下行。6月，央行引导OMO/MLF/LPR同步下调10BP，资金利率中枢下移。二季度，社融与M2增速下行，两者差继续小幅收窄。市场方面，4月开始短端利率带动长端利率逐步下行，6月降息之后收益率快速下行；随后受季末、机构止盈等因素的影响，长端利率又反弹回降息之前的位置；高等级信用债跟随利率下行。受益于降准降息，1年期存单收益率逐步下行；6月下旬受季末因素影响略有反弹。 报告期内，本基金结合负债端情况，在保证组合流动性的前提下，配置了部分短期限利率债和存单，整体实现了稳定收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3460%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%；截至报告期末先锋日添利B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.3811%，同期业绩比较基准收益率为0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 50,457,347.52 91.79 其中：债券 50,457,347.52 91.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 - - 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,507,103.57 8.20 4 其他资产 6,628.00 0.01 5 合计 54,971,079.09 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 无。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本期未发生货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 21 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 82.07 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 2 30天(含)—60天 18.19 - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 - - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397 - - 天的浮动利率债 合计 100.26 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,492,278.44 37.38 其中：政策性金融债 20,492,278.44 37.38 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 29,965,069.08 54.66 8 其他 - - 9 合计 50,457,347.52 92.04 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 号 比例(%) 1 092118003 21农发清发0 200,000 20,492,278.44 37.38 3 2 112206170 22交通银行C 100,000 9,998,266.71 18.24 D170 3 112319124 23恒丰银行C 100,000 9,993,678.02 18.23 D124 4 112214133 22江苏银行C 100,000 9,973,124.35 18.19 D133 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0142% 报告期内偏离度的最低值 -0.0307% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0090% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内，本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内，本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，未出现在报告编制日前一年内受到银保监会处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 6,628.00 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 6,628.00 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 先锋日添利A 先锋日添利B 报告期期初基金份额总额 53,487,386.91 12,237,394.65 报告期期间基金总申购份额 1,981,233.28 5,196,164.00 报告期期间基金总赎回份额 11,126,801.87 6,954,274.50 报告期期末基金份额总额 44,341,818.32 10,479,284.15 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2023-04-24 1,800,000.00 -1,800,000.00 0 合计 1,800,000.00 -1,800,000.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 2023年5月8日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《关于先锋基金管理有限公司董事、监事变更的公告》，具体内容详见公告。 2023年5月23日、5月30日，基金管理人在中国证监会规定媒体及规定网站刊登了《关于高级管理人员变更的公告》，具体内容详见公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋日添利货币市场基金设立的文件 9.1.2《先锋日添利货币市场基金基金合同》 9.1.3《先锋日添利货币市场基金托管协议》 9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5报告期内先锋日添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司 官方网站：http://www.xf-fund.com 先锋基金管理有限公司 2023年07月21日