鹏华丰康债券型证券投资基金 更新的招募说明书摘要 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 2020 年 03 月  重要提示 本基金经 2016 年 8 月 18 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华丰康债券型证 券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1879 号)注册,进行募集。根据相关法律法规,本 基金基金合同已于 2017 年 3 月 17 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行 运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。本基金投资于证券市场,基金净值 会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特 性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括 但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险 等。 本基金投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券采取 非公开方式发行和交易,由于不公开资料,外部评级机构一般不对这类债券进行外部评级,可 能会降低市场对该类债券的认可度,从而影响该类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信 用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大,同时,各类材料(包括招 募说明书、审计报告)不公开发布,也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基 金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投 资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投 资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料 概要。 招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之 日起一年后开始执行。 本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 02 月 15 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日(未经审计)。  一、基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称:鹏华基金管理有限公司 2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 3、设立日期:1998 年 12 月 22 日 4、法定代表人:何如 5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 6、电话:(0755)82021233 传真:(0755)82021155 7、联系人:吕奇志 8、注册资本:人民币 1.5 亿元 9、股权结构: 出资额(万 出资人名称 出资比例 元) 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 7,350 49% (Eurizon Capital SGR S.p.A.) 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总 会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助 理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、 党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学 管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总 裁。 杜海江先生,董事,大学本科,国籍:中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券 营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理 总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股 份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。 周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为技 术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券 服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等 职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总 监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行 委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案 部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理 股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。 Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事务 所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有 限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教 授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济 法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省委 研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法规 部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结算有限 责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任公 司监事长兼党委副书记。  高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷款 管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问有限公 司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作, 曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上 海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任 会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财务 总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳部、 税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。 郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业 部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公 司,现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询顾 问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公司, 现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 左彬先生,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任中国平安保险(集团)股份有限公司法 律事务部律师;2016 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部高级合规经理,现 任监察稽核部高级合规官。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总 会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助 理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、 党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。  邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学 管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总 裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历 任中国国际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益 部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有 限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科员, 中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业投资 部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员,现任 鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察 稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察 长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、 投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信息技 术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任鹏华 基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干 部,中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处 长、处长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员,全 国社保基金理事会投资部副调研员,南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部 总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金基金经理 李振宇先生,国籍中国,经济学硕士,8 年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限公 司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016 年 8 月加盟鹏华基金管理有限公 司,历任固定收益部投资经理,现担任公募债券投资部基金经理。2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏华丰惠债券基金基金经理,2016 年 12 月担任鹏华丰盈债券基金基金经理,2017 年 02 月至 2018 年 07 月担任鹏华可转债基金基金经理,2017 年 05 月担任鹏华丰康债券基金基金 经理,2017 年 05 月至 2019 年 06 月担任鹏华金城保本混合基金基金经理,2018 年 06 月至 2019 年 10 月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理,2018 年 06 月至 2019 年 10 月 担任鹏华安益增强混合基金基金经理,2018 年 12 月至 2019 年 12 月担任鹏华丰华债券基金基 金经理,2019 年 03 月担任鹏华中债 1-3 年国开行债券指数基金基金经理,2019 年 05 月担任 鹏华 9-10 年利率发起式债券基金基金经理,2019 年 06 月至 2019 年 06 月担任鹏华金城混合 基金基金经理,2019 年 06 月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基金经理,2019 年 08 月 担任鹏华金利债券基金基金经理,2019 年 08 月担任 5 年地债基金基金经理,2019 年 09 月担 任丰鑫债券基金基金经理,2019 年 12 月担任鹏华 0-5 年利率发起式债券基金基金经理。李振 宇先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况: 2016 年 12 月至 2018 年 07 月担任鹏华丰惠债券基金基金经理 2016 年 12 月担任鹏华丰盈债券基金基金经理 2017 年 02 月至 2018 年 07 月担任鹏华可转债基金基金经理 2017 年 05 月至 2019 年 06 月担任鹏华金城保本混合基金基金经理 2018 年 06 月至 2019 年 10 月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理 2018 年 06 月至 2019 年 10 月担任鹏华安益增强混合基金基金经理 2018 年 12 月至 2019 年 12 月担任鹏华丰华债券基金基金经理 2019 年 03 月担任鹏华中债 1-3 年国开行债券指数基金基金经理 2019 年 05 月担任鹏华 9-10 年利率发起式债券基金基金经理 2019 年 06 月至 2019 年 06 月担任鹏华金城混合基金基金经理 2019 年 06 月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基金经理 2019 年 08 月担任鹏华金利债券基金基金经理 2019 年 08 月担任 5 年地债基金基金经理 2019 年 09 月担任丰鑫债券基金基金经理 2019 年 12 月担任鹏华 0-5 年利率发起式债券基金基金经理 本基金历任的基金经理: 2017 年 03 月至 2018 年 04 月 刘太阳先生  5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理(MD)/基金经理,鹏华新兴 产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选混合、 鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技创新混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人概况 本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司,基本信息如下: 名称: 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:郑杨 成立时间: 1992 年 10 月 19 日 经营范围:经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准,公司主营业务主要包括: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理 发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收 付款项及代理保险业务;提供保险箱业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际 结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代 理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业 务;离岸银行业务;证券投资基金托管业务;全国社会保障基金托管业务;经中国人民银行和 中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。 组织形式: 股份有限公司 注册资本: 293.52 亿元人民币  存续期间: 持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基金字[2003]105 号 联系人:胡波 联系电话:(021)61618888 上海浦东发展银行自 2003 年开展资产托管业务,是较早开展银行资产托管服务的股份制 商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓,各项业务发展一直保持较快增长,各项 经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。 上海浦东发展银行总行于 2003 年设立基金托管部,2005 年更名为资产托管部,2013 年更 名为资产托管与养老金业务部,2016 年进行组织架构优化调整,并更名为资产托管部,目前 下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、业务保障处、总行资产托管运营中心(含合 肥分中心)五个职能处室。 目前,上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托管、全球 资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、期货公司客户资产托 管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品托管、企业年金托管等多项托管产 品,形成完备的产品体系,可满足多领域客户、境内外市场的资产托管需求。 (二)主要人员情况 郑杨,男,1966 年出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。曾任国家经贸委经济法 规司调研处副处长;中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长;国家外汇管理 局资本项目司副司长;中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局 副局长;中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任;上海市金融工作党委副 书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、市金融办主任;上海市金融工作党委书记、 市地方金融监管局(市金融工作局)局长。现任上海浦东发展银行党委书记、董事长。 潘卫东,男,1966 年出生,硕士研究生,高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经 理;上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长;上海浦 东发展银行产品开发部总经理;上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记;上海市金融服务 办公室挂职并任金融机构处处长;上海国际集团党委委员、总经理助理,上海国际集团党委委 员、副总经理,上海国际信托有限公司党委书记、董事长;上海浦东发展银行党委委员、执行 董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长,上海国际信 托有限公司董事长。 孔建,男,1968 年出生,博士研究生。历任工商银行山东省分行资金营运处副处长,上 海浦东发展银行济南分行信管处总经理,上海浦东发展银行济南分行行长助理、副行长、党委 书记、行长。现任上海浦东发展银行总行金融市场业务工作党委委员,资产托管部总经理。  (三)基金托管业务经营情况 截止 2019 年 12 月 31 日,上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为 6022.97 亿元,比 去年末增加 42.96%。托管证券投资基金共一百八十六只,分别为国泰金龙行业精选基金、国 泰金龙债券基金、天治财富增长基金、广发小盘成长基金、汇添富货币基金、长信金利趋势基 金、嘉实优质企业基金、国联安货币基金、长信利众债券基金(LOF)、博时安丰 18 个月基金 (LOF)、易方达裕丰回报基金、鹏华丰泰定期开放基金、汇添富双利增强债券基金、华富恒 财定开债券基金、汇添富和聚宝货币基金、工银目标收益一年定开债券基金、北信瑞丰宜投宝 货币基金、中海医药健康产业基金、华富国泰民安灵活配置混合基金、安信动态策略灵活配置 基金、东方红稳健精选基金、国联安鑫享混合基金、长安鑫利优选混合基金、工银瑞信生态环 境基金、天弘新价值混合基金、嘉实机构快线货币基金、鹏华 REITs 封闭式基金、华富健康文 娱基金、金鹰改革红利基金、易方达裕祥回报债券基金、中银瑞利灵活配置混合基金、华夏新 活力混合基金、鑫元汇利债券型基金、南方转型驱动灵活配置基金、银华远景债券基金、富安 达长盈灵活配置混合型基金、中信建投睿溢混合型证券投资基金、工银瑞信恒享纯债基金、长 信利发债券基金、博时景发纯债基金、鑫元得利债券型基金、东方红战略沪港深混合基金、博 时富发纯债基金、博时利发纯债基金、银河君信混合基金、兴业启元一年定开债券基金、工银 瑞信瑞盈 18 个月定开债券基金、中信建投稳裕定开债券基金、招商招怡纯债债券基金、中加 丰享纯债债券基金、长安泓泽纯债债券基金、银河君耀灵活配置混合基金、广发汇瑞 3 个月定 期开放债券发起式证券投资基金、汇安嘉汇纯债债券基金、南方宣利定开债券基金、招商兴福 灵活配置混合基金、博时鑫润灵活配置混合基金、兴业裕华债券基金、易方达瑞通灵活配置混 合基金、招商招祥纯债债券基金、易方达瑞程混合基金、中欧骏泰货币基金、招商招华纯债债 券基金、汇安丰融灵活配置混合基金、汇安嘉源纯债债券基金、国泰普益混合基金、汇添富鑫 瑞债券基金、鑫元合丰纯债债券基金、博时鑫惠混合基金、国泰润利纯债基金、华富天益货币 基金、汇安丰华混合基金、汇安沪深 300 指数增强型证券投资基金、汇安丰恒混合基金、景顺 长城中证 500 指数基金、鹏华丰康债券基金、兴业安润货币基金、兴业瑞丰 6 个月定开债券基 金、兴业裕丰债券基金、易方达瑞弘混合基金、长安鑫富领先混合基金、万家现金增利货币基 金、上银慧增利货币市场基金、易方达瑞富灵活配置证券投资基金、博时富腾纯债债券型证券 投资基金、安信工业 4.0 主题沪港深精选混合基金、万家天添宝货币基金、中欧瑾泰债券型证 券投资基金、中银证券安弘债券基金、鑫元鑫趋势灵活配置混合基金、泰康年年红纯债一年定 期开放债券基金、广发高端制造股票型发起式基金、永赢永益债券基金、南方安福混合基金、 中银证券聚瑞混合基金、太平改革红利精选灵活配置混合基金、富荣富乾债券型证券投资基 金、国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金、 前海开源润鑫灵活配置混合型证券投资基金、中海沪港深多策略灵活配置混合型基金基金、中 银证券祥瑞混合型证券投资基金、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动 灵活配置混合型证券投资基金、兴业 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富国颐利纯 债债券型证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、南方泽元债券型证券投资基金、鹏扬 淳利定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型基金、新疆前海联合泳祺纯债债券型 证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、中加颐合纯债债券型证券投资基金、中信保诚 稳达债券型证券投资基金、中银中债 3-5 年期农发行债券指数证券投资基金、东方红核心优选 一年定期开放混合型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型证券投资基金、华夏鼎通债券型证券 投资基金、鑫元全利债券型发起式证券投资基金、中融恒裕纯债债券型证券投资基金、嘉实致 盈债券型证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信瑞福纯债债券 型证券投资基金、广发景智纯债债券型证券投资基金、东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资 基金、广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通通捷债券型证券投资基金、华富恒 盛纯债债券型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、汇安嘉鑫纯债 债券型证券投资基金、国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金、海富通聚丰纯债债券型证券投 资基金、博时中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、银河家盈纯债债券型证券投资基 金、博时富永纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、南方畅利定期开放债券型发起 式证券投资基金、中加瑞利纯债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证 券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、嘉实中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基 金、广发港股通优质增长混合型证券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、中海信 息产业精选混合型证券投资基金、民生加银恒裕债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债 债券型证券投资基金、平安惠泰纯债债券型证券投资基金、中信建投景和中短债债券型证券投 资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、汇添富中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、南方旭元债券型发起式证券投资基金、大成中债 3-5 年国开 行债券指数基金、永赢众利债券型证券投资基金、华夏中债 3-5 年政策性金融债指数证券投资 基金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金、新疆前海联合科技先锋混 合型证券投资基金、银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、博 时颐泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、农银养老目标日期 2035 三 年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、汇添富汇鑫浮动净值货币市场基金、泰康安欣纯债 债券型证券投资基金、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金、鹏华丰鑫债券型证券投资基 金、中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富保鑫灵活配 置混合型证券投资基金、华富安兴 39 个月定期开放债券型证券投资基金、中融睿享 86 个月定 期开放债券型基金、南方梦元短债债券型证券投资基金、鹏扬淳开债券型证券投资基金、华宝 宝惠纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基 金、农银汇理金益债券型证券投资基金、博时稳欣 39 个月定期开放债券型证券投资基金、同 泰慧择混合型证券投资基金、招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金、嘉实致禄 3 个月 定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、嘉实安元 39 个月 定期开放纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金、长城 嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、鹏扬浦 利中短债债券型证券投资基金、平安惠合纯债债券型证券投资基金、工银瑞信深证 100 交易型 开放式指数证券投资基金、鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券投资基金、景顺长城弘利 39 个月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金等。 (四)基金托管人的内部控制制度 1、本行内部控制目标为:确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部门监管规 则和本行规章制度,形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业务的稳健运行,保证基 金资产的安全和完整,确保业务活动信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权 益。 2、本行内部控制组织架构为:总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门,指导业 务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行操作风险的牵头管理 部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。总行资产托管部下设内控管理 处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具体管理实施机构,并配备专职内控监督人员 负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职责。 3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产托管业务 的决策、执行、监督全过程,渗透到各业务流程和各操作环节,覆盖到从事资产托管各级组织 结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出发点,各项业务流程体现“内控优 先”要求。 具体内控措施包括:培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险管理理 念,营造浓厚的内控文化氛围,使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、人员的各个环节。制 定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作规程、员工职业道德规范、业务数 据备份和保密等在内的各项业务管理制度;建立严格完善的资产隔离和资产保管制度,托管资 产与托管人资产及不同托管资产之间实行独立运作、分别核算;对各类突发事件或故障,建立 完备有效的应急方案,定期组织灾备演练,建立重大事项报告制度;在基金运作办公区域建立 健全安全监控系统,利用录音、录像等技术手段实现风险控制;定期对业务情况进行自查、内 部稽核等措施进行监控,通过专项/全面审计等措施实施业务监控,排查风险隐患。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督依据  托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据具体包 括: (1)《中华人民共和国证券法》; (2)《中华人民共和国证券投资基金法》; (3)《公开募集证券投资基金运作管理办法》;; (4)《证券投资基金销售管理办法》 (5)《基金合同》、《基金托管协议》; (6)法律、法规、政策的其他规定。 2、监督内容 我行根据基金合同及托管协议约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投 资比例、投资限制等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。 3、监督方法 (1)资产托管部设置核算监督岗位,配备相应的业务人员,在授权范围内独立行使对基 金管理人投资交易行为的监督职责,规范基金运作,维护基金投资人的合法权益,不受任何外 界力量的干预; (2)在日常运作中,凡可量化的监督指标,由核算监督岗通过托管业务的自动处理程序 进行监督,实现系统的自动跟踪和预警; (3)对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等,采取人工监督的方 法。 4、监督结果的处理方式 (1)基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果,采取定期和不定期报告形式向基金 管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告包括提示函、临时日 报、其他临时报告等; (2)若基金托管人发现基金管理人违规违法操作,以电话、邮件、书面提示函的方式通 知基金管理人,指明违规事项,明确纠正期限。在规定期限内基金托管人再对基金管理人违规 事项进行复查,如果基金管理人对违规事项未予纠正,基金托管人将报告中国证监会。如果发 现基金管理人投资运作有重大违规行为时,基金托管人应立即报告中国证监会,同时通知基金 管理人限期纠正; (3)针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查,应及时提供有关 情况和资料。  三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 (1)鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 联系电话:0755-82021233 传真:0755-82021155 联系人:吕奇志 网址:www.phfund.com (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房 联系电话:010-88082426 传真:010-88082018 联系人:张圆圆 (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室 联系电话:021-68876878 传真:021-68876821 联系人:李化怡 (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室 联系电话:027-85557881 传真:027-85557973 联系人:祁明兵 (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元 联系电话:020-38927993 传真:020-38927990 联系人:周樱 2、其他销售机构 (1)证券公司销售机构  1)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 办公地址:呼和浩特市新城区海拉尔东街满世书香苑恒泰证券办公楼 法定代表人:庞介民 联系人:熊丽 客户服务电话:4001966188 网址:www.cnht.com.cn 2)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:刘畅 客户服务电话:95587/4008-888-108 网址:www.csc108.com 3)中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 客户服务电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 4)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:焦刚 客户服务电话:95548 网址:sd.citics.com (2)期货公司销售机构 1)中信期货有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305、14 层  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301- 1305、14 层 法定代表人:张皓 联系人:刘宏莹 客户服务电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com (3)第三方销售机构 1)北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区上地十街 10 号百度大厦 2 层 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 法定代表人:梁志祥 联系人:王笑宇 客户服务电话:95055 网址:www.baiyingfund.com 2)北京创金启富基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址:北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 法定代表人:梁蓉 联系人:马浩 客户服务电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com 3)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:王晓晓 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com 4)北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东总部 A 座 17 层 法定代表人:江卉 联系人:韩锦星 客户服务电话:95118 网址:fund.jd.com 5)北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人:于龙 联系人:张喆 客户服务电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com 6)成都华羿恒信基金销售有限公司 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路 88 号 1 号楼 32 楼 2 号 法定代表人:赵壁 联系人:徐莉 客户服务电话:028-87326832 网址:www.huayihengxin.com/ 7)华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富大厦 1 号楼 B 座 13、14 层 办公地址:上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806 法定代表人:路昊 联系人:茆勇强 客户服务电话: 952303 网址:www.huaruisales.com 8)诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋 法定代表人:汪静波 联系人:朱了 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com 9)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:王诗玙 客户服务电话:400-700-9665 网址:www.howbuy.com 10)上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区) 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:吴鸿飞 客户服务电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 11)上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层 法定代表人:尹彬彬 联系人:兰敏 客户服务电话:400-118-1188 网址:www.66liantai.com 12)上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 法定代表人:王之广 联系人:宁博宇 客户服务电话:400-821-9031 网址:www.lufunds.com 13)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼 法定代表人:其实 联系人:高莉莉  客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn 14)深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801 法定代表人:薛峰 联系人:邓爱萍 客户服务电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn、 www.jjmmw.com 15)阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层 法定代表人:李科 联系人:王超 客户服务电话:95510 网址:fund.sinosig.com 16)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼 法定代表人:吴强 联系人:洪泓 客户服务电话:4008773772 网址:www.5ifund.com 17)珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 客户服务电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或 变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称:鹏华基金管理有限公司 住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 法定代表人:何如 办公室地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层 联系电话:(0755)82021877 传真:(0755)82021165 负责人:范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:广东嘉得信律师事务所 住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 法定代表人:闵齐双 办公室地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201 联系电话:(0755)33391280 传真:0755-33033086 联系人:闵齐双 经办律师:闵齐双、刘中良 四、会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 法定代表人:邹俊 办公室地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 联系电话:(755)2547 1000 传真:(755)8266 8930 联系人:蔡正轩 经办会计师:吴钟鸣、胡悦 四、基金的名称 本基金名称:鹏华丰康债券型证券投资基金 五、基金运作方式及类型  契约型开放式,债券型基金 六、基金的投资目标 在严格控制风险的基础上,通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性 和收益率水平,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部 分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本 基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部 分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,现金或到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后, 可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益 率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的基础上,通过利差 分析和对利率曲线变动趋势的判断,提高资金流动性和收益率水平,力争取得超越基金业绩比 较基准的收益。 1、久期策略 本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险 的有效控制。为控制风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设 定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决策委员会 确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术 性配置由基金经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预 期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获得债券价格上升 带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减 小债券价格下降带来的风险。 2、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、 中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形 策略构造组合,并进行动态调整。 3、骑乘策略 本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析,在 可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情 况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑,从而获 得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边 际。 4、息差策略 本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债券, 利用杠杆放大债券投资的收益。 5、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选 择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 6、中小企业私募债投资策略 本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,与中小企业私募债券承销券商紧密合作, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发 行人信用等级变化情况,力求规避可能存在的债券违约,并获取超额收益。 7、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根 据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的 约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 九、基金的业绩比较基准 中债总指数收益率 中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网(www.chinabond.com.cn)公 开发布,具有较强的权威性和市场影响力;该指数样本券涵盖央票、国债和政策性金融债,能 较好地反映债券市场的整体收益。本基金是债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,为 此,本基金选取中债总指数作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,本基金管理人与基金托 管人协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基 金份额持有人大会。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金,为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 01 月 17 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的比例 序号 项目 金额(元) (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,999,727,400.00 95.42 其中:债券 1,999,727,400.00 95.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 34,990,562.50 1.67 其中:买断式回购的买入返售金融 - - 资产 7 银行存款和结算备付金合计 22,916,659.59 1.09 8 其他资产 37,987,287.71 1.81 9 合计 2,095,621,909.80 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(%) 1 国家债券 9,005,400.00 0.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,582,600.00 15.92 其中:政策性金融债 260,576,600.00 14.78 4 企业债券 363,025,000.00 20.59 5 企业短期融资券 37,407,300.00 2.12 6 中期票据 1,309,707,100.00 74.29 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,999,727,400.00 113.43 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 180211 18 国开 11 1,000,000 102,260,000.00 5.80 2 190201 19 国开 01 700,000 70,021,000.00 3.97 18 华靖资产 3 101800897 500,000 52,225,000.00 2.96 MTN001 18 成都开投 4 101800162 500,000 51,970,000.00 2.95 MTN001 19 新盛投资 5 101900086 500,000 51,280,000.00 2.91 MTN001 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 (3)本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的证券。 (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 53,911.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,764,856.35 5 应收申购款 2,168,519.93 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,987,287.71 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。  十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示(本报告中所列财务数 据未经审计): 业绩比较基准 净值增长率标 业绩比较基准 净值增长率 1 收益率标准差 1-3 2-4 准差 2 收益率 3 4 2017 年 03 月 17 日(基金合 同生效日)至 1.94% 0.02% -0.48% 0.08% 2.42% -0.06% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 01 月 01 日至 2018 9.01% 0.08% 9.63% 0.11% -0.62% -0.03% 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日至 2019 6.42% 0.04% 4.36% 0.08% 2.06% -0.04% 年 12 月 31 日 自基金合同生 效日至 2019 18.26% 0.05% 13.86% 0.09% 4.40% -0.04% 年 12 月 31 日 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认 证费; 5、基金份额持有人大会费用;  6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券账户开户费用、账户维护费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.3%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方 核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关报的费用 1、申购费率  本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补 充养老基金等,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计 划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在 招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外 的其他投资人。 通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申购费率,其 他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率: 申购金额 M(元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购, 适用费率按单笔分别计算。 申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各 项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示: 持有年限(Y) 赎回费率 Y<7 日 1.5% 7 日≤Y<1 年 0.1% Y≥1 年 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。赎回费总额的 100%归入基金财产。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照 国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明  本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人 原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日 期。 2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。 3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。 4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第八部分 基金的投资”部分内容进行了更新。 6、在“第九部分 基金的业绩”部分内容进行了更新。 7、在“第二十一部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2020 年 03 月