华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基 金 2017 年半年度报告 2017 年 6 月 30 日 基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司 送出日期： 2017 年 8 月 26 日 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 2 页 共 58 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 58 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3 §2 基金简介...............................................................................................................................................6 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................6 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................6 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................6 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................7 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................7 §3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................8 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................8 3.3 其他指标....................................................................................................................................10 §4 管理人报告......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况.................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................16 4.9 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................17 4.10 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 4.11 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......................17 §5 半年度财务会计报告（未经审计） .................................................................................................18 5.1 资产负债表................................................................................................................................18 5.2 利润表........................................................................................................................................19 5.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 58 页 5.4 报表附注....................................................................................................................................21 §6 投资组合报告.....................................................................................................................................45 6.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................45 6.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................45 6.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................46 6.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................47 6.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................48 6.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................49 6.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................49 6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................49 6.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................50 6.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................50 6.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................50 6.12 投资组合报告附注..................................................................................................................50 §7 基金份额持有人信息.........................................................................................................................52 7.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................52 7.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................52 7.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................52 §8 开放式基金份额变动.......................................................................................................................53 §9 重大事件揭示.....................................................................................................................................54 9.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................54 9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ........................................54 9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................54 9.4 基金投资策略的改变................................................................................................................54 9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................54 9.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................54 9.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................54 9.8 其他重大事件............................................................................................................................56 §10 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................57 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......................................57 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 58 页 10.2 影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................57 §11 备查文件目录...................................................................................................................................58 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................58 11.2 存放地点..................................................................................................................................58 11.3 查阅方式..................................................................................................................................58 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 58 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞鼎利混合 基金主代码 004010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 399,840,429.67 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞鼎利混合 A 华泰柏瑞鼎利混合 C 下属分级基金的交易代码： 004010 004011 报告期末下属分级基金的份额总额 399,830,353.51 份 10,076.16 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标，在投资过程中实现风险和 收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较，对 股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整。本基金股票 投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，结合宏观经济走势及市场 分析，根据市场估值与流动性优选个股，重点配置当前业绩优良、市场认同度 较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 陈晖 张志永 联系电话 021-38601777 021-62677777-212004 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95561 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 58 页 传真 021-38601799 021-62159217 注册地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 福州市湖东路 154 号 办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层 上海市江宁路 168 号兴业大厦 20 楼 邮政编码 200135 200041 法定代表人 贾波 高建平 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路 1199 弄上海 证大五道口广场 1 号 17 层 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 8 页 共 58 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞鼎利混合 A 华泰柏瑞鼎利混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 9,043,293.27 240.40 本期利润 13,568,498.28 384.42 加权平均基金份额本期利润 0.0365 0.0285 本期加权平均净值利润率 3.61% 2.83% 本期基金份额净值增长率 3.42% 3.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 9,263,694.12 224.65 期末可供分配基金份额利润 0.0232 0.0223 期末基金资产净值 413,640,831.83 10,415.36 期末基金份额净值 1.0345 1.0337 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 3.45% 3.37% 注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞鼎利混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.27% 0.11% 2.94% 0.34% -1.67% -0.23% 过去三个月 2.46% 0.13% 2.58% 0.32% -0.12% -0.19% 过去六个月 3.42% 0.11% 4.18% 0.30% -0.76% -0.19% 自基金合同 生效起至今 3.45% 0.11% 4.25% 0.29% -0.80% -0.18% 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 58 页 华泰柏瑞鼎利混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.25% 0.11% 2.94% 0.34% -1.69% -0.23% 过去三个月 2.41% 0.13% 2.58% 0.32% -0.17% -0.19% 过去六个月 3.35% 0.11% 4.18% 0.30% -0.83% -0.19% 自基金合同 生效起至今 3.37% 0.11% 4.25% 0.29% -0.88% -0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 58 页 注： 1、图示日期为 2016 年 12 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日。 2、按基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，本基金股票资产的投资比例占基金 资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 3.3 其他指标 无。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 58 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批 准，于 2004 年 11 月 18 日成立的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币。目前的股东构成 为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有 限公司，出资比例分别为 49%、 49%和 2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基 金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币 市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资 基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投 资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证 券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华 泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵 活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱 动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配 置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华 泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券 投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场 基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 58 页 资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券 投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司基金 管理规模为 916.45 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（ 助理）期限 证券从 任职日期 离任日期 业年限 说明 杨景涵 本 基 金 的 基 金 经理 2016 年 12 月 22 日 - 13 中山大学经济学硕士。特 许金融分析师（ CFA），金 融风险管理师（ FRM）。2004 年至 2006 年于平安资产 管理有限公司，任投资分 析师； 2006 年至 2009 年 9 月于生命人寿保险公司， 历任投连投资经理、投资 经理、基金投资部负责人。 2009 年 10 月加入本公司， 任专户投资部投资经理。 2014 年 6 月至 2015 年 4 月任研究部总监助理。 2015 年 4 月起任华泰柏瑞 新利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2015 年 5 月起任华泰柏瑞 惠利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2016 年 8 月起任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理。 2016 年 9 月起任华泰 柏瑞爱利灵活配置混合型 证券投资基金和华泰柏瑞 多策略灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2016 年 11 月起任华泰柏 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 58 页 瑞睿利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2016 年 12 月起任华泰柏 瑞鼎利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞享 利灵活配置混合型证券投 资基金和华泰柏瑞兴利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 2017 年 1 月起任华泰柏瑞泰利灵活 配置混 合型证券投资基 金、华泰柏瑞锦利灵活配 置混合型证券投资基金和 华泰柏瑞裕利灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。 2017 年 2 月起任华 泰柏瑞价值精选 30 灵活 配置混合型证券投资基金 和华泰柏瑞国企改革主题 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理。 2017 年 3 月起任华泰柏瑞盛利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。 - 罗远航 本 基 金 的 基 金 经理 2017 年 3 月 24 日 - 6 清华大学应用经济学硕 士。曾任华夏基金管理有 限公司交易员、研究员、 基金经理。 2017 年 1 月加 入华泰柏瑞基金管理有限 公司， 2017 年 3 月起任华 泰柏瑞季季红债券型证券 投资基金、华泰柏瑞新利 灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞精选回报 灵活配置混合型证券投资 基金、华泰柏瑞享利灵活 配置混合型证券投资基 金、华泰柏瑞鼎利灵活配 置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞爱利灵活配置混 合型证券投资基金、华泰 柏瑞兴利灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞 泰利灵活配置混合型证券 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 58 页 投资基金、华泰柏瑞锦利 灵活配置混合型证券投资 基金和华泰柏瑞裕利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞 鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金 管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规 的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部 为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。 目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情 况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易 的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下 各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同 证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理 水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性”。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进 行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的 原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创 造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不 同，导致股票买卖存在价差。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 58 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为 进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为 的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报 告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均 没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理 的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金 2017 年初以来,采取稳健保守的策略,保持权益资产的稳定仓位,以固定收益和打新为 主要获利手段,较为成功的取得了一定的绝对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞鼎利混合 A 基金份额净值为 1.0345 元，本报告期基金份额净值增长 率为 3.42%；截至本报告期末华泰柏瑞鼎利混合 C 基金份额净值为 1.0337 元，本报告期基金份额 净值增长率为 3.35%；同期业绩比较基准收益率为 4.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017 年下半年,尽管市场风险有一定上升,但需求复苏叠加供给侧改革深入推进,使股市 迎来较佳的投资机会。货币政策仍将保持中性,政府以防控风险为主。我们认为下半年市场仍然存 在不错的结构性投资机会,但依然需要保持对风险的警惕,防范系统性风险的短期冲击。控制仓位 和精选个股将成为下半年获取权益收益的重要手段。本基金将灵活参与权益市场、新股市场以及 固定收益市场，审慎投资，精选个股，降低风险，努力在 2017 年下半年为投资者带来相对更好的 净值表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将 估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研 究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 58 页 作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定 价服务均来自独立第三方。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%，基金收益分配后每份基金份额的净 值不能低于面值。本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注： 截止本报告期末，因赎回等原因，本基金存在连续 60 个工作日基金份额持有人数量低于 200 人的情形，但无基金资产净值低于 5000 万元的情形。本基金管理人已于 2017 年 7 月 19 日将 《关于华泰柏瑞旗下基金出现基金份额持有人连续 60 个工作日少于 200 人情形及相关解决方案的 报告》上报中国证监会。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 58 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《华泰柏瑞鼎利灵 活配置混合型证券投资基金托管协议》，自 2016 年 12 月 22 日起托管华泰柏瑞鼎利灵活配置混合 型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在 本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的 监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期 内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的 规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 58 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体： 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 3,602,296.98 200,030,522.42 结算备付金 310,021.92 - 存出保证金 28,268.62 - 交易性金融资产 6.4.7.2 406,461,557.96 - 其中：股票投资 64,970,957.96 - 基金投资 - - 债券投资 341,490,600.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 37,855.94 - 应收利息 6.4.7.5 3,689,059.73 99,015.07 应收股利 - - 应收申购款 1,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 414,130,061.15 200,129,537.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 202,484.07 29,518.26 应付托管费 50,621.03 7,379.55 应付销售服务费 2.08 1.44 应付交易费用 6.4.7.7 47,188.29 - 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 58 页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,518.49 - 负债合计 478,813.96 36,899.25 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 399,840,429.67 200,030,522.42 未分配利润 6.4.7.10 13,810,817.52 62,115.82 所有者权益合计 413,651,247.19 200,092,638.24 负债和所有者权益总计 414,130,061.15 200,129,537.49 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， A 类基金份额单位净值 1.0345 元， A 类基金份额总额 399,830,353.51 份； C 类基金份额单位净值 1.0337 元， C 类基金份额总额 10,076.16 份。 6.2 利润表 会计主体： 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 15,560,715.66 1.利息收入 5,666,492.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 542,339.55 债券利息收入 4,992,945.01 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 131,207.85 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“ -”填列） 5,368,863.97 其中：股票投资收益 6.4.7.12 3,853,018.77 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 297,147.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1,218,698.20 3.公允价值变动收益（损失以 “ -”号填列） 6.4.7.17 4,525,349.03 4.汇兑收益（损失以“ -”号填 列） - 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 58 页 5.其他收入（损失以“ -”号填 列） 6.4.7.18 10.25 减： 二、费用 1,991,832.96 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,119,663.09 2．托管费 6.4.10.2.2 279,915.73 3．销售服务费 6.4.10.2.3 17.42 4．交易费用 6.4.7.19 148,117.39 5．利息支出 253,779.96 其中：卖出回购金融资产支出 253,779.96 6．其他费用 6.4.7.20 190,339.37 三、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列） 13,568,882.70 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“ -”号 填列） 13,568,882.70 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，无上年可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体： 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 200,030,522.42 62,115.82 200,092,638.24 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 13,568,882.70 13,568,882.70 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“ -”号 填列） 199,809,907.25 179,819.00 199,989,726.25 其中： 1.基金申购款 199,826,123.61 179,910.98 200,006,034.59 2.基金赎回款 -16,216.36 -91.98 -16,308.34 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 58 页 基金净值变动（净值减 少以“ -”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 399,840,429.67 13,810,817.52 413,651,247.19 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，无上年可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“ 本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“ 中国证监会”)证监许可[2016]2810 号《关于核准华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证 券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易 型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,025,020.14 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 1676 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,030,522.42 份基金份额，其中认 购资金利息折合 5,502.28 份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基 金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股 票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中 期票据等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 58 页 投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现 金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准 为沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017 年 8 月 26 日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“ 企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》、《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务 报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 58 页 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产 列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止； (2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 58 页 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 58 页 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 58 页 未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定 条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 无。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利 个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 58 页 知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的 个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金 派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得 税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 3,602,296.98 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 3,602,296.98 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 61,078,866.74 64,970,957.96 3,892,091.22 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 58 页 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 13,958,600.00 13,953,600.00 -5,000.00 银行间市场 326,898,742.19 327,537,000.00 638,257.81 合计 340,857,342.19 341,490,600.00 633,257.81 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 401,936,208.93 406,461,557.96 4,525,349.03 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,402.28 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 139.50 应收债券利息 3,687,505.25 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 12.70 合计 3,689,059.73 6.4.7.6 其他资产 无。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 58 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 38,215.37 银行间市场应付交易费用 8,972.92 合计 47,188.29 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 178,518.49 合计 178,518.49 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞鼎利灵活混合 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,007,488.26 200,007,488.26 本期申购 199,823,063.94 199,823,063.94 本期赎回(以"-"号填列) -198.69 -198.69 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 399,830,353.51 399,830,353.51 金额单位：人民币元 华泰柏瑞鼎利灵活混合 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 58 页 上年度末 23,034.16 23,034.16 本期申购 3,059.67 3,059.67 本期赎回(以"-"号填列) -16,017.67 -16,017.67 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 10,076.16 10,076.16 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞鼎利灵活混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 62,110.15 - 62,110.15 本期利润 9,043,293.27 4,525,205.01 13,568,498.28 本期基金份额交易 产生的变动数 158,290.70 21,579.19 179,869.89 其中：基金申购款 158,291.27 21,579.38 179,870.65 基金赎回款 -0.57 -0.19 -0.76 本期已分配利润 - - - 本期末 9,263,694.12 4,546,784.20 13,810,478.32 单位：人民币元 华泰柏瑞鼎利灵活混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5.67 - 5.67 本期利润 240.40 144.02 384.42 本期基金份额交易 产生的变动数 -21.42 -29.47 -50.89 其中：基金申购款 26.25 14.08 40.33 基金赎回款 -47.67 -43.55 -91.22 本期已分配利润 - - - 本期末 224.65 114.55 339.20 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 58 页 活期存款利息收入 272,949.80 定期存款利息收入 263,861.12 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,349.87 其他 4,178.76 合计 542,339.55 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 27,969,241.10 减：卖出股票成本总额 24,116,222.33 买卖股票差价收入 3,853,018.77 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 297,147.00 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 297,147.00 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交 总额 221,993,406.85 减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付） 成本总额 217,529,018.76 减：应收利息总额 4,167,241.09 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 58 页 买卖债券差价收入 297,147.00 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 58 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,218,698.20 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,218,698.20 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 4,525,349.03 ——股票投资 3,892,091.22 ——债券投资 633,257.81 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,525,349.03 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 10.25 合计 10.25 注： 1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额不低于 25%的部分归入基金财产。 2. 基金之间的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中赎回费用不低于 25%的 部分归入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 142,267.39 银行间市场交易费用 5,850.00 合计 148,117.39 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 58 页 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 5,220.88 银行间账户服务费 6,200.00 其他费用 400.00 合计 190,339.37 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人 兴业银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司（ “ 华泰证券” ） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 58 页 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 112,042,763.54 100.00% 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，无上年可比期间。 6.4.10.1.2 权证交易 注：无。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 华泰证券 104,346.17 100.00% - - 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，无上年可比期间。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,119,663.09 其中：支付销售机构的客 户维护费 8.40 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提，计算方法如 下： H = E × 0.60% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 58 页 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5 个工作日 内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，无上年可比期间。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 279,915.73 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提，计算方法 如下： H = E × 0.15% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从 基金资产中一次性支取。 本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，无上年可比期间。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 华泰柏瑞鼎利灵活 混合 A 华泰柏瑞鼎利灵活 混合 C 合计 华泰柏瑞基金管理有限 公司 - - - 华泰证券股份有限公司 - 16.12 16.12 兴业银行 - - - 合计 - 16.12 16.12 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产 净值的 0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 58 页 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，无上年可比期间。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 银行间市场交 易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 兴业银行 10,367,620.27 - - - - - 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 兴业银行 3,602,296.98 272,949.80 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 22 日，无上年可比期间。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 58 页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 603933 睿能 科技 2017 年 6 月 28 日 2017 年 7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40- 603305 旭升 股份 2017 年 6 月 30 日 2017 年 7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26- 603331 百达 精工 2017 年 6 月 27 日 2017 年 7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37- 603617 君禾 股份 2017 年 6 月 23 日 2017 年 7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76- 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期内无银行间市场债券正回购。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 58 页 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期内无交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。 本基金投资的金融 工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的 主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡 以实现“预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。 组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组 成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组 织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险 管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是 对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进 行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风 险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 58 页 限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 (2016 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 20,066,000.00 - A-1 以下 - - 未评级 311,415,600.00 - 合计 331,481,600.00 - 注：未评级的债券包括国债、存单、超短融。 上年末（ 2016 年 12 月 31 日），本基金未持有信用类债券。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 0.00 - AAA 以下 0.00 - 未评级 10,009,000.00 - 合计 10,009,000.00 - 注：未评级的债券包括政策性金融债。 上年末（ 2016 年 12 月 31 日），本基金未持有信用类债券。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 58 页 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大 部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分 基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 58 页 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款及结算备付金 等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 3,602,296.98 - - - - - 3,602,296.98 结算备付金 310,021.92 - - - - - 310,021.92 存出保证金 28,268.62 - - - - - 28,268.62 交易性金融资产 49,249,000.00132,768,600.00159,473,000.00 - -64,970,957.96 406,461,557.96 应收证券清算款 - - - - - 37,855.94 37,855.94 应收利息 - - - - - 3,689,059.73 3,689,059.73 应收申购款 - - - - - 1,000.00 1,000.00 资产总计 53,189,587.52132,768,600.00159,473,000.00 - -68,698,873.63 414,130,061.15 负债 应付管理人报酬 - - - - - 202,484.07 202,484.07 应付托管费 - - - - - 50,621.03 50,621.03 应付销售服务费 - - - - - 2.08 2.08 应付交易费用 - - - - - 47,188.29 47,188.29 其他负债 - - - - - 178,518.49 178,518.49 负债总计 - - - - - 478,813.96 478,813.96 利率敏感度缺口 53,189,587.52132,768,600.00159,473,000.00 - -68,220,059.67 413,651,247.19 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 上 年 以不计息 合计 资产 银行存款 200,030,522.42 - - - - - 200,030,522.42 应收利息 - - - - - 99,015.07 99,015.07 其他资产 - - - - - - - 资产总计 200,030,522.42 - - - - 99,015.07 200,129,537.49 负债 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 58 页 应付管理人报酬 - - - - - 29,518.26 29,518.26 应付托管费 - - - - - 7,379.55 7,379.55 应付销售服务费 - - - - - 1.44 1.44 负债总计 - - - - - 36,899.25 36,899.25 利率敏感度缺口 200,030,522.42 - - - - 62,115.82 200,092,638.24 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 1.市场利率下降 25 个基点 230,000.00 - 2.市场利率上升 25 个基点 -230,000.00 - 注： 上年末（ 2016 年 12 月 31 日），本基金未持有信用类债券。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金和到期日在一 年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 此外，本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地 对风险进行跟踪和控制。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 58 页 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （ %） 公允价值 占基金资 产净值比 例（ %） 交易性金融资产-股票投资 64,970,957.96 15.71 - - 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 64,970,957.96 15.71 - - 注：上年末（ 2016 年 12 月 31 日），本基金未持有权益类投资。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（2016 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准上升 5% 3,360,000.00 - 业绩比较基准下降 5% -3,360,000.00 - 注：上年末（ 2016 年 12 月 31 日），本基金未持有权益类投资。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 58 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（ %） 1 权益投资 64,970,957.96 15.69 其中：股票 64,970,957.96 15.69 2 固定收益投资 341,490,600.00 82.46 其中：债券 341,490,600.00 82.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,912,318.90 0.94 7 其他各项资产 3,756,184.29 0.91 8 合计 414,130,061.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,446,216.64 2.04 C 制造业 17,270,769.59 4.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 7,589,178.24 1.83 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 31,664,793.49 7.65 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 46 页 共 58 页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 64,970,957.96 15.71 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601288 农业银行 2,450,000 8,624,000.00 2.08 2 601668 中国建筑 780,000 7,550,400.00 1.83 3 600066 宇通客车 340,000 7,469,800.00 1.81 4 601318 中国平安 150,000 7,441,500.00 1.80 5 600000 浦发银行 533,000 6,742,450.00 1.63 6 600188 兖州煤业 549,936 6,731,216.64 1.63 7 601009 南京银行 590,000 6,613,900.00 1.60 8 600398 海澜之家 650,000 6,168,500.00 1.49 9 600966 博汇纸业 650,000 3,373,500.00 0.82 10 600016 民生银行 250,000 2,055,000.00 0.50 11 601899 紫金矿业 500,000 1,715,000.00 0.41 12 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05 13 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 14 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 15 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 16 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01 17 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 18 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 58 页 19 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 20 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 21 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 22 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 23 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 24 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 7,941,868.00 3.97 2 601288 农业银行 7,829,500.00 3.91 3 601668 中国建筑 6,983,312.00 3.49 4 600066 宇通客车 6,961,347.48 3.48 5 600741 华域汽车 6,928,309.25 3.46 6 601633 长城汽车 6,906,357.63 3.45 7 600352 浙江龙盛 6,893,904.30 3.45 8 600398 海澜之家 6,879,161.00 3.44 9 601009 南京银行 6,831,720.40 3.41 10 600000 浦发银行 6,780,764.02 3.39 11 600188 兖州煤业 6,485,278.36 3.24 12 600966 博汇纸业 2,987,000.00 1.49 13 600016 民生银行 2,035,000.00 1.02 14 601899 紫金矿业 1,630,000.00 0.81 15 601952 苏垦农发 97,161.00 0.05 16 601878 浙商证券 93,364.05 0.05 17 603225 新凤鸣 85,295.96 0.04 18 603980 吉华集团 59,322.80 0.03 19 603920 世运电路 47,125.00 0.02 20 603113 金能科技 46,741.52 0.02 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 58 页 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600741 华域汽车 9,014,869.00 4.51 2 601633 长城汽车 7,205,917.00 3.60 3 600352 浙江龙盛 6,544,665.90 3.27 4 601318 中国平安 3,187,500.00 1.59 5 601952 苏垦农发 177,641.00 0.09 6 603225 新凤鸣 144,824.10 0.07 7 603133 碳元科技 93,399.00 0.05 8 603980 吉华集团 92,985.04 0.05 9 603385 惠达卫浴 86,900.00 0.04 10 603113 金能科技 86,700.80 0.04 11 603920 世运电路 85,746.76 0.04 12 603803 瑞斯康达 74,242.15 0.04 13 603081 大丰实业 73,535.36 0.04 14 603179 新泉股份 73,269.95 0.04 15 603728 鸣志电器 65,839.14 0.03 16 603096 新经典 62,939.00 0.03 17 603505 金石资源 61,551.50 0.03 18 603855 华荣股份 53,196.00 0.03 19 603758 秦安股份 51,618.51 0.03 20 603197 保隆科技 48,931.30 0.02 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 85,195,089.07 卖出股票收入（成交）总额 27,969,241.10 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 13,953,600.00 3.37 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 49 页 共 58 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,009,000.00 2.42 其中：政策性金融债 10,009,000.00 2.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 150,278,000.00 36.33 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 167,250,000.00 40.43 9 其他 - - 10 合计 341,490,600.00 82.56 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111707017 17 招商银行 CD017 400,000 39,240,000.00 9.49 2 011769008 17 晋煤 SCP003 300,000 30,087,000.00 7.27 3 011760022 17 陕有色 SCP001 300,000 30,042,000.00 7.26 4 111710291 17 兴业银行 CD291 300,000 29,670,000.00 7.17 5 041653054 16 河钢 CP004 200,000 20,066,000.00 4.85 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 50 页 共 58 页 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注： 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注： 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注： 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 51 页 共 58 页 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 28,268.62 2 应收证券清算款 37,855.94 3 应收股利 - 4 应收利息 3,689,059.73 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,756,184.29 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 52 页 共 58 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 混 合 A 6 66,638,392.25 399,825,661.85 99.9988% 4,691.66 0.0012% 华 泰 柏 瑞 鼎 利 灵 活 混 合 C 82 122.88 - 0.00% 10,076.16 100.00% 合计 88 4,543,641.25 399,825,661.85 99.9963% 14,767.82 0.0037% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 53 页 共 58 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞鼎利灵 活混合 A 华泰柏瑞鼎利灵 活混合 C 基金合同生效日（ 2016 年 12 月 22 日）基金 份额总额 200,007,488.26 23,034.16 本报告期期初基金份额总额 200,007,488.26 23,034.16 本报告期基金总申购份额 199,823,063.94 3,059.67 减:本报告期基金总赎回份额 198.69 16,017.67 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 399,830,353.51 10,076.16 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 54 页 共 58 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 55 页 共 58 页 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 华泰证券 2 112,042,763.54 100.00% 104,346.17 100.00% - 安信证券 1 - - - - - 注： 1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其 合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1） 具有相应的业务经营资格； 2） 诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度 保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并 能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业 情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供 专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营 机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 华泰证券 14,076,753.43 100.00%86,000,000.00 100.00% - - 安信证券 - - - - - - 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 56 页 共 58 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华泰柏瑞鼎利灵活配置证券 投资基金 2017 年第 1 季度报 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017 年 4 月 24 日 2 华泰柏瑞基金关于聘任华泰 柏瑞鼎利灵活配置混合型证 券投资基金基金经理的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017 年 3 月 25 日 3 华泰柏瑞鼎利混合开放日常 申购、赎回、转换、定期定额 投资、费率优惠等业务公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017 年 1 月 6 日 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 57 页 共 58 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017.1.1-2017.6.30 200,005,500.00 199,820,161.85 - 399,825,661.85 99.9963 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额 赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（ 1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎 回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（ 2）基金净值大幅波动的风险。基金管理 人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归 入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（ 3）基金投资 目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困 难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（ 4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回 可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本 基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最 大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华泰柏瑞鼎利混合 2017 年半年度报告 第 58 页 共 58 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨 询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线： 400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址： www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2017 年 8 月 26 日