华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基 金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 1.2目录 §1重要提示及目录....................................................................................................................................2 1.1重要提示.......................................................................................................................................2 1.2目录...............................................................................................................................................3 §2基金简介................................................................................................................................................6 2.1基金基本情况...............................................................................................................................6 2.2基金产品说明...............................................................................................................................6 2.3基金管理人和基金托管人...........................................................................................................7 2.4信息披露方式...............................................................................................................................7 2.5其他相关资料...............................................................................................................................7 §3主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8 3.1主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8 3.2基金净值表现...............................................................................................................................8 3.3其他指标.....................................................................................................................................10 §4管理人报告..........................................................................................................................................11 4.1基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................11 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................17 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................18 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18 §5托管人报告..........................................................................................................................................19 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................19 §6半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................20 6.1资产负债表.................................................................................................................................20 6.2利润表.........................................................................................................................................21 6.3所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................22 6.4报表附注.....................................................................................................................................23 §7投资组合报告......................................................................................................................................51 7.1期末基金资产组合情况.............................................................................................................51 7.2期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................51 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................52 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................53 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................55 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................55 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................55 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................56 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................56 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................56 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................56 7.12投资组合报告附注...................................................................................................................57 §8基金份额持有人信息..........................................................................................................................58 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................58 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................58 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................58 §9开放式基金份额变动........................................................................................................................60 §10重大事件揭示....................................................................................................................................61 10.1基金份额持有人大会决议.......................................................................................................61 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................61 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................61 10.4基金投资策略的改变...............................................................................................................61 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................61 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................61 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................61 10.8其他重大事件...........................................................................................................................62 §11影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................65 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................65 11.2影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................65 §12备查文件目录....................................................................................................................................66 12.1备查文件目录...........................................................................................................................66 12.2存放地点...................................................................................................................................66 12.3查阅方式...................................................................................................................................66 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 华泰柏瑞鼎利混合 基金主代码 004010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月22日 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 400,231,563.64份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞鼎利混合C 下属分级基金的交易代码： 004010 004011 报告期末下属分级基金的份额总额 399,832,848.70份 398,714.94份 2.2基金产品说明 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置， 追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标，在投资过程中实现风险 和收益的优化平衡。根据各类资产的市场趋势和预期收益风险的分析与比较， 投资策略 对股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整。本基金 股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，结合宏观经济走势 及市场分析，根据市场估值与流动性优选个股，重点配置当前业绩优良、市 场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基 金，低于股票型基金 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 姓名 陈晖 曾麓燕 信息披露负责 联系电话 人 021-38601777 021-52629999-212040 电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com 015292@cib.com.cn 客户服务电话 400-888-0001 95561 传真 021-38601799 021-62535823 上海市浦东新区民生路 注册地址 1199弄上海证大五道口广场 福州市湖东路154号 1号17层 上海市浦东新区民生路 上海江宁路168号兴业大厦 办公地址 1199弄上海证大五道口广场 20楼 1号17层 邮政编码 200135 200041 法定代表人 贾波 高建平 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.huatai-pb.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场 1号楼17层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上 海证大五道口广场1号17层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 华泰柏瑞鼎利混合A 华泰柏瑞鼎利混合C 3.1.1期间数据和指标 报告期(2018年1月1日- 报告期(2018年1月1日- 2018年6月30日) 2018年6月30日) 本期已实现收益 12,253,164.63 7,243.17 本期利润 11,809,484.36 799.10 加权平均基金份额本期利润 0.0295 0.0036 本期加权平均净值利润率 2.87% 0.34% 本期基金份额净值增长率 2.93% 5.48% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 14,075,013.65 24,185.58 期末可供分配基金份额利润 0.0352 0.0607 期末基金资产净值 413,907,862.35 422,900.52 期末基金份额净值 1.0352 1.0607 3.1.3累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 9.92% 12.62% 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞鼎利混合A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.16% 0.21% -3.70% 0.64% 3.86% -0.43% 过去三个月 1.35% 0.19% -4.52% 0.57% 5.87% -0.38% 过去六个月 2.93% 0.23% -5.47% 0.57% 8.40% -0.34% 过去一年 6.25% 0.18% -1.46% 0.47% 7.71% -0.29% 自基金合同 生效起至今 9.92% 0.16% 2.73% 0.42% 7.19% -0.26% 华泰柏瑞鼎利混合C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.14% 0.21% -3.70% 0.64% 3.84% -0.43% 过去三个月 1.29% 0.19% -4.52% 0.57% 5.81% -0.38% 过去六个月 5.48% 0.33% -5.47% 0.57% 10.95% -0.24% 过去一年 8.95% 0.25% -1.46% 0.47% 10.41% -0.22% 自基金合同 生效起至今 12.62% 0.21% 2.73% 0.42% 9.89% -0.21% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、图示日期为2016年12月22日至2018年6月30日。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）投资范围中规定的各项比例，本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批准，于2004年11月18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金、华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置 混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选30灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金、华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金、华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金。截至2018年6月30日，公司基金管理规模为886.17亿元。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 业年限 说明 任职日期 离任日期 清华大学应用经济学硕士。 曾任华夏基金管理有限公 司交易员、研究员、基金 经理。2017年1月加入 华泰柏瑞基金管理有限公 司。2017年3月至 2018年4月任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混合型 证券投资基金、华泰柏瑞 本基金 泰利灵活配置混合型证券 罗远航 的基金 2017年3月 7年 投资基金、华泰柏瑞锦利 24日 - 灵活配置混合型证券投资 经理 基金和华泰柏瑞裕利灵活 配置混合型证券投资基金 的基金经理。2017年 3月起任华泰柏瑞季季红 债券型证券投资基金、华 泰柏瑞新利灵活配置混合 型证券投资基金、华泰柏 瑞享利灵活配置混合型证 券投资基金、华泰柏瑞鼎 利灵活配置混合型证券投 资基金、华泰柏瑞爱利灵 活配置混合型证券投资基 金和华泰柏瑞兴利灵活配 置混合型证券投资基金的 基金经理。 中山大学经济学硕士。特 许金融分析师（CFA）， 金融风险管理师（FRM）。 2004年至2006年于平安 资产管理有限公司，任投 资分析师；2006年至 2009年9月于生命人寿 保险公司，历任投连投资 经理、投资经理、基金投 资部负责人。2009年 10月加入本公司，任专 户投资部投资经理。 2014年6月至2015年 4月任研究部总监助理。 2015年4月至2018年 4月任华泰柏瑞新利灵活 配置混合型证券投资基金 本基金 的基金经理。2015年 杨景涵 的基金 2016年12月 2018年4月 14年 5月至2017年12月任华 经理 22日 2日 泰柏瑞惠利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2016年8月至 2017年12月任华泰柏瑞 精选回报灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2016年9月起任华泰柏 瑞爱利灵活配置混合型证 券投资基金和华泰柏瑞多 策略灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 2016年11月至2017年 12月任华泰柏瑞睿利灵 活配置混合型证券投资基 金的基金经理。2016年 12月至2018年4月任华 泰柏瑞鼎利灵活配置混合 型证券投资基金的基金经 理。2016年12月起任华 泰柏瑞享利灵活配置混合 型证券投资基金和华泰柏 瑞兴利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年1月至2018年 3月任华泰柏瑞泰利灵活 配置混合型证券投资基金、 华泰柏瑞锦利灵活配置混 合型证券投资基金和华泰 柏瑞裕利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2017年2月起任华泰柏 瑞价值精选30灵活配置 混合型证券投资基金和华 泰柏嘉利灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理。 2017年3月起任华泰柏 瑞盛利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2017年9月起任华泰柏 瑞富利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 2018年3月起任华泰柏 瑞新金融地产灵活配置混 合型证券投资基金的基金 经理。2018年6月起任 华泰柏瑞国企整合精选混 合型证券投资基金的基金 经理。 上海财经大学金融学硕士。 曾任长江证券股份有限公 司研究员、农银汇理基金 管理有限公司研究员。 2015年6月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司，任 本基金 2018年4月 高级研究员兼基金经理助 吴邦栋 的基金 2日 - 7年 理。2018年3月起任华 经理 泰柏瑞创新动力灵活配置 混合型证券投资基金的基 金经理。2018年4月起 任华泰柏瑞新利灵活配置 混合型证券投资基金、华 泰柏瑞爱利灵活配置混合 型证券投资基金和华泰柏 瑞鼎利灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理。 注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期和离任日期指基金管理公司作出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及本基金的《基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。交易价差分析表明公司旗下各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理水平。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期本基金与公司所管理的其他投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量5%的同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 18年上半年，除了1月份指数有一定上涨，市场基本以单边下行的态势运行，创业板在 1季度末期有一定的主题性机会，但随后回落较多，主板出现持续下跌。其中上半年沪深300指数下跌12.9%，创业板指数下跌8.33%，中证500指数下跌16.53%。市场基本呈现持续下跌的局面，风格上来看，消费类的个股在上半年表现相对优异，其次是周期类的行业。而以半导体、计算机、军工等为代表的成长股冲高回落。 上半年宏观环境内外均存在较大的压力。首先，中美贸易摩擦愈演愈烈。市场在中美不断加码的双边贸易摩擦中，对外需产生较强的悲观预期。如果贸易战持续发酵，一方面，一些传统经济领域受制于出口需求的下滑，可能造成出口订单的较快收缩，对部分出口导向性的公司不利。另一方面，本次中美的贸易战，美国针对“中国制造2025”涉及的新兴制造领域重点打击，市场担心发达国家经济体对中国科技封锁可能对成长性行业发展速度的制约。 其次，从国内经济而言，上半年可以看到社会融资规模同比持续快速回落，结构上主要是表外的委托贷款，信托贷款等受到资管新规以及“去杠杆”政策打击有明显收缩。而2季度监管层对于信用收紧政策表态持续偏紧，这加重了投资者对于未来经济增速回落的担忧。同时，我们看到很多高杠杆企业例如建筑，城投公司、地产开发商等也出现了发债困难，存续债务到期还款压力增大等问题。 最后，流动性方面，人民币在美联储鹰派加息之后，出现了比较明显的一波贬值趋势。由于美联储加快加息节奏，而国内央行持续降准，人民币贬值压力增大。另外，贸易战担忧的加剧，也对外资对人民币的持有信心减弱。可以看到北上资金在5-6月以来持续流出，而其持有较多的金融、消费等行业的权重股票在这段时间表现一般。 行业情况来看，行业指数基本均出现普跌状态。表现较好的是消费类的行业以及钢铁煤炭等中报业绩高增长的周期性行业。科技类股票在1季度末期表现较好，而之后受到贸易战影响，有比较大的回撤。建筑、地产等高杠杆类的行业，由于去杠杆担忧，2季度表现也相对较差。 本基金在报告期内保持较为均衡的配置思路，保持组合低估值、高增长匹配的特性。在银行 中选择高分红、具有估值折价，且基本面较好的大行作为底仓性品种。另外从行业景气度和1季报业绩筛选出发，选取了商贸、纺服、食品等大众消费品，以及钢铁、煤炭等中报业绩改善的低估值周期性个股。对于建筑等高杠杆行业进行了减配。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞鼎利混合A基金份额净值为1.0352元，本报告期基金份额净值增长率为2.93%；截至本报告期末华泰柏瑞鼎利混合C基金份额净值为1.0607元，本报告期基金 份额净值增长率为5.48%；同期业绩比较基准收益率为-5.47%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为指数保持平稳，市场开始具备结构性机会。一方面，从整个市场而言，当前点位的下行空间有限。2季度市场大幅下行之后，估值水平已经回落至历史较低水平，代表投资者对于流动性收紧，以及贸易战影响国内经济均有着较为悲观的看法。而我们注意到近期央行等监管机构已经在货币政策及相关监管态度上发生了轻微的转向，注重国内外风险加剧对经济的负面影响，边际上有对冲的政策迹象。因此，3季度而言，预计流动性环境会较2季度有一定的缓解。 但由于大的环境，盈利增速回落背景未有改变，市场大幅指数性上行的可能性较低，更多需要挖掘行业性的结构机会。从行业比较角度看，过去1年多大盘蓝筹全面的占优的环境可能已经发生改变，转型成长股的关注度将持续提升。 首先，业绩展望方面，由于去年下半年商品价格开始显著抬升，预计3季度中后期PPI同比开始趋势性见顶回落，这将对3、4季度主板行业的盈利增速有比较大的负面拖累。具体而言，周期相关性的行业、以及后周期性的可选消费品在今年下半年业绩增速均面临回落的可能。而与此同时，成长性行业在去年计提了部分商誉减值之后，今年下半年盈利同比增速预计将会有所改善。从盈利的增速差情况来看，成长行业的性价比开始提升。 其次，政策方面转向的迹象也较为明显。从过去两年的供给侧改革，已经逐步深化进入“补短板”阶段。由于传统行业这两年盈利改善已经较为显著，政策的方向已经逐步向新兴制造等高端转型领域倾斜。预计下半年伴随一些重大会议时间点的临近，改革相关的政策催化剂会愈发密集。 操作方面，目前银行板块仍旧具备显著低估，本基金仍将持有部分龙头银行个股作为底仓性配置。另外坚持精选细分景气行业，自下而上挖掘个股，赚取业绩增长的收益。从目前对中报、 以及三季报的预期来看，我们倾向于选择消费类、以及部分成长类行业中业绩持续改善的个股。对传统的周期类相关公司较为谨慎。除了银行股配置以外，维持“成长为矛，消费为盾”的结构。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来自独立第三方。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值。本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 注：无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本托管人依据《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》与《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》，自2016年12月22日起托管华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 2,109,270.91 2,192,190.00 结算备付金 95,841.43 361,889.75 存出保证金 13,355.58 15,057.33 交易性金融资产 6.4.7.2 445,460,853.26 391,045,786.31 其中：股票投资 57,209,560.46 64,077,660.71 基金投资 - - 债券投资 388,251,292.80 326,968,125.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 7,000,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 4,274,413.48 3,190,440.88 应收股利 - - 应收申购款 100.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 451,953,834.66 403,805,364.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 36,999,835.00 - 应付证券清算款 3,115.72 1,008,840.00 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 204,826.25 207,892.48 应付托管费 51,206.57 51,973.14 应付销售服务费 68.99 3.45 应付交易费用 6.4.7.7 155,530.05 62,857.63 应交税费 14,864.05 - 应付利息 15,106.67 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 178,518.49 366,000.00 负债合计 37,623,071.79 1,697,566.70 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 400,231,563.64 399,842,319.36 未分配利润 6.4.7.10 14,099,199.23 2,265,478.21 所有者权益合计 414,330,762.87 402,107,797.57 负债和所有者权益总计 451,953,834.66 403,805,364.27 注：报告截止日2018年6月30日，华泰柏瑞鼎利混合A基金份额净值1.0352元，基金份额总额399,832,848.70份；华泰柏瑞鼎利混合C基金份额净值1.0607元，基金份额总额 398,714.94份。华泰柏瑞鼎利混合份额总额合计为400,231,563.64份。 6.2利润表 会计主体：华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 14,419,691.49 15,560,715.66 1.利息收入 8,228,360.18 5,666,492.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 38,811.01 542,339.55 债券利息收入 8,135,145.85 4,992,945.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 54,403.32 131,207.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 6,640,413.05 5,368,863.97 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,868,426.32 3,853,018.77 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 728,381.36 297,147.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 1,218,698.20 股利收益 6.4.7.16 1,043,605.37 - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 “-”号填列） -450,124.34 4,525,349.03 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 列） 1,042.60 10.25 减：二、费用 2,609,408.03 1,991,832.96 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 1,223,866.07 1,119,663.09 2．托管费 6.4.10.2.2 305,966.54 279,915.73 3．销售服务费 6.4.10.2.3 284.34 17.42 4．交易费用 6.4.7.19 270,796.05 148,117.39 5．利息支出 589,606.38 253,779.96 其中：卖出回购金融资产支出 589,606.38 253,779.96 6．税金及附加 14,803.20 - 7．其他费用 6.4.7.20 204,085.45 190,339.37 三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列） 11,810,283.46 13,568,882.70 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“- ”号填列） 11,810,283.46 13,568,882.70 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 399,842,319.36 2,265,478.21 402,107,797.57 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 11,810,283.46 11,810,283.46 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 389,244.28 23,437.56 412,681.84 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 775,154.46 41,785.92 816,940.38 2.基金赎回款 -385,910.18 -18,348.36 -404,258.54 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 400,231,563.64 14,099,199.23 414,330,762.87 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 200,030,522.42 62,115.82 200,092,638.24 二、本期经营活动产 生的基金净值变动数 - 13,568,882.70 13,568,882.70 （本期利润） 三、本期基金份额交 易产生的基金净值变 动数 199,809,907.25 179,778.67 199,989,685.92 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 199,826,123.61 179,870.65 200,005,994.26 2.基金赎回款 -16,216.36 -91.98 -16,308.34 四、本期向基金份额 持有人分配利润产生 的基金净值变动（净 - - - 值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 （基金净值） 399,840,429.67 13,810,777.19 413,651,206.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______韩勇______ ______房伟力______ ____赵景云____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]2810号《关于核准华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型 证券投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 200,025,020.14元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2016)第1676号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年12月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,030,522.42份基金份额，其中认购资金利息折合5,502.28份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。 本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2018年8月25日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定 (以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (a)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中 抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (b)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所 得税。 (d)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (e)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例计算缴纳。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 2,109,270.91 定期存款 - 其中：存款期限1个月以内 - 存款期限1-3个月 - 存款期限3个月以上 - 其他存款 - 合计： 2,109,270.91 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 59,452,356.75 57,209,560.46 -2,242,796.29 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 21,646,782.00 21,738,292.80 91,510.80 银行间市场 364,923,188.71 366,513,000.00 1,589,811.29 合计 386,569,970.71 388,251,292.80 1,681,322.09 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 446,022,327.46 445,460,853.26 -561,474.20 6.4.7.3衍生金融资产/负债 注：无。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 注：无。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：无。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 993.32 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 43.10 应收债券利息 4,273,371.06 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 6.00 合计 4,274,413.48 6.4.7.6其他资产 注：无。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 142,387.94 银行间市场应付交易费用 13,142.11 合计 155,530.05 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 178,518.49 合计 178,518.49 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 华泰柏瑞鼎利混合A 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 399,832,128.64 399,832,128.64 本期申购 29,540.84 29,540.84 本期赎回(以"-"号填列) -28,820.78 -28,820.78 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 399,832,848.70 399,832,848.70 金额单位：人民币元 华泰柏瑞鼎利混合C 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,190.72 10,190.72 本期申购 745,613.62 745,613.62 本期赎回(以"-"号填列) -357,089.40 -357,089.40 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 398,714.94 398,714.94 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 华泰柏瑞鼎利混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,355,061.76 -89,640.47 2,265,421.29 本期利润 12,253,164.63 -443,680.27 11,809,484.36 本期基金份额交易 产生的变动数 -13.77 121.77 108.00 其中：基金申购款 456.48 481.36 937.84 基金赎回款 -470.25 -359.59 -829.84 本期已分配利润 - - - 本期末 14,608,212.62 -533,198.97 14,075,013.65 单位：人民币元 华泰柏瑞鼎利混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59.36 -2.44 56.92 本期利润 7,243.17 -6,444.07 799.10 本期基金份额交易 产生的变动数 17,526.78 5,802.78 23,329.56 其中：基金申购款 33,404.19 7,443.89 40,848.08 基金赎回款 -15,877.41 -1,641.11 -17,518.52 本期已分配利润 - - - 本期末 24,829.31 -643.73 24,185.58 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 36,169.83 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,546.73 其他 94.45 合计 38,811.01 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 89,821,618.25 减：卖出股票成本总额 84,953,191.93 买卖股票差价收入 4,868,426.32 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 728,381.36 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 728,381.36 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 504,817,163.49 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 495,264,700.59 减：应收利息总额 8,824,081.54 买卖债券差价收入 728,381.36 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：无。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：无。 6.4.7.13.5资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15衍生工具收益 6.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,043,605.37 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,043,605.37 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -450,124.34 ——股票投资 -2,654,401.50 ——债券投资 2,204,277.16 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 - 合计 -450,124.34 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 725.23 转换费收入004010 317.37 合计 1,042.60 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 262,908.55 银行间市场交易费用 7,887.50 合计 270,796.05 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行划款手续费 6,966.96 银行间账户服务费 18,600.00 合计 204,085.45 6.4.7.21分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人 兴业银行股份有限公司 基金托管人 华泰证券股份有限公司（“华泰证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交总额的比例 华泰证券 169,658,612.80 100.00%112,042,763.54 100.00% 6.4.10.1.2权证交易 注：无。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 量的比例 总额的比例 华泰证券 158,002.40 100.00% 142,387.94 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总量的比例 总额的比例 华泰证券 104,346.17 100.00% - - 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,223,866.07 1,119,663.09 其中：支付销售机构的 客户维护费 279.10 8.40 注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的0.60%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 基金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年6月 6月30日 30日 当期发生的基金应支付 的托管费 305,966.54 279,915.73 注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞鼎利混合 华泰柏瑞鼎利混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 72.31 72.31 合计 0.00 72.31 72.31 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 华泰柏瑞鼎利混合 华泰柏瑞鼎利混合 合计 A C 华泰证券股份有限公司 0.00 16.12 16.12 合计 0.00 16.12 16.12 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 兴业银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的 基金买入 基金卖出 交易金 利息收入 交易金额 利息支出 各关联方名称 额 兴业银行 10,367,620.27 - - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期及上年度可比期间内，除基金管理人之外的其它关联方未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 2,109,270.91 36,169.83 3,602,296.98 272,949.80 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 6.4.11利润分配情况 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券证券 成功 可流流通受认购期末估 数量 期末 期末估值总 代码名称认购日通日限类型价格值单价（单位：股）成本总额 额 备注 2018 2018 中信年6月年 新股流 601066建投 7月 通受限 5.42 10.76 18,690 101,299.80201,104.40 - 11日 5日 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为29,999,835.00元。是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 日 18国开 2018年 180205 05 7月3日 104.87 300,000 31,461,000.00 合计 300,000 31,461,000.00 - 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额7,000,000.00元。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，为证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。组织是指公司的风险管理组织架构包括董事会下设的风险管理与审计委员会、公司管理层的风险控制委员会、风险管理部和法律监察部以及公司各业务部门，董事会对建立基金风险管理内部控制系统和维持其有效性承担最终责任；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管理工作的总结和披露。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 40,195,000.0 9,985,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 60,171,000.00 252,338,360.00 合计 100,366,000.00 262,323,360.00 注：未评级的债券包括短期融资券。上期末未评级债券包括国债、短期融资券、同业存单。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.2按短期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.3按短期信用评级列示的同业存单投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 A-1 203,078,000.00 136,857,000.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 203,078,000.00 136,857,000.00 注：A-1、A-1以下实际分别按照AAA、AAA以下填列。信用评级取自第三方评级机构的评级。6.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 AAA 20,368,000.0 20,056,000.00 AAA以下 11,240,000.00 36,016,500.00 未评级 53,199,292.80 8,572,265.60 合计 84,807,292.80 64,644,765.60 注：未评级的债券包括政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 6.4.13.2.5按长期信用评级列示的资产支持证券投资 注：无。 6.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 注：无。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2018年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有36,999,835.00元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1金融资产和金融负债的到期期限分析 注：无。 6.4.13.3.2报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2018年6月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 2,109,270.91 - - - - - 2,109,270.91 结算备付金 95,841.43 - - - - - 95,841.43 存出保证金 13,355.58 - - - - - 13,355.58 交易性金融资 10,090,000.0020,110,000.00294,982,292.8031,608,000.0031,461,000.0057,209,560.46 445,460,853.26 产 应收利息 - - - - -4,274,413.48 4,274,413.48 应收申购款 - - - - - 100.00 100.00 资产总计 12,308,467.9220,110,000.00294,982,292.8031,608,000.0031,461,000.0061,484,073.94 451,953,834.66 负债 卖出回购金融 36,999,835.00 - - - - - 36,999,835.00 资产款 应付证券清算 - - - - - 3,115.72 3,115.72 款 应付管理人报 - - - - - 204,826.25 204,826.25 酬 应付托管费 - - - - - 51,206.57 51,206.57 应付销售服务 - - - - - 68.99 68.99 费 应付交易费用 - - - - - 155,530.05 155,530.05 应付利息 - - - - - 15,106.67 15,106.67 应交税费 - - - - - 14,864.05 14,864.05 其他负债 - - - - - 178,518.49 178,518.49 负债总计 36,999,835.00 - - - - 623,236.79 37,623,071.79 利率敏感度缺-24,691,367.0820,110,000.00294,982,292.8031,608,000.0031,461,000.0060,860,837.15 414,330,762.87 口 上年度末 2017年12月1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 2,192,190.00 - - - - - 2,192,190.00 结算备付金 361,889.75 - - - - - 361,889.75 存出保证金 15,057.33 - - - - - 15,057.33 交易性金融资 9,915,000.0061,009,360.00199,971,265.6056,072,500.00 -64,077,660.71 391,045,786.31 产 买入返售金融 7,000,000.00 - - - - - 7,000,000.00 资产 应收利息 - - - - -3,190,440.88 3,190,440.88 资产总计 19,484,137.0861,009,360.00199,971,265.6056,072,500.00 -67,268,101.59 403,805,364.27 负债 应付证券清算 - - - - -1,008,840.00 1,008,840.00 款 应付管理人报 - - - - - 207,892.48 207,892.48 酬 应付托管费 - - - - - 51,973.14 51,973.14 应付销售服务 - - - - - 3.45 3.45 费 应付交易费用 - - - - - 62,857.63 62,857.63 其他负债 - - - - - 366,000.00 366,000.00 负债总计 - - - - -1,697,566.70 1,697,566.70 利率敏感度缺 19,484,137.0861,009,360.00199,971,265.6056,072,500.00 -65,570,534.89 402,107,797.57 口 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年6月30日 上年度末（2017年12月 ） 31日） 市场利率下降25个 基点 121.34 62.00 市场利率上升25个 基点 -119.65 -62.00 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 57,209,560.46 13.81 64,077,660.71 15.94 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 57,209,560.46 13.81 64,077,660.71 15.94 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 本期末（2018年 上年度末（2017年 分析 6月30日） 12月31日） 沪深300指数上升5% 316.57 301.00 沪深300指数下降5% -316.57 -301.00 6.4.13.4.4采用风险价值法管理风险 注：无。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 注：无。 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 57,209,560.46 12.66 其中：股票 57,209,560.46 12.66 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 388,251,292.80 85.91 其中：债券 388,251,292.80 85.91 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,205,112.34 0.49 8 其他各项资产 4,287,869.06 0.95 9 合计 451,953,834.66 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,729,319.44 3.07 C 制造业 14,716,284.98 3.55 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 984,680.00 0.24 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 17,782,364.90 4.29 K 房地产业 10,915,685.00 2.63 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 57,209,560.46 13.81 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 601998 中信银行 602,500 3,741,525.00 0.90 2 601818 光大银行 945,000 3,458,700.00 0.83 3 601398 工商银行 648,800 3,451,616.00 0.83 4 601288 农业银行 999,600 3,438,624.00 0.83 5 601225 陕西煤业 414,500 3,407,190.00 0.82 6 601939 建设银行 516,000 3,379,800.00 0.82 7 600104 上汽集团 93,500 3,271,565.00 0.79 8 600519 贵州茅台 4,400 3,218,424.00 0.78 9 600028 中国石化 493,600 3,203,464.00 0.77 10 601088 中国神华 157,400 3,138,556.00 0.76 11 600188 兖州煤业 228,536 2,980,109.44 0.72 12 601155 新城控股 90,200 2,793,494.00 0.67 13 600383 金地集团 270,900 2,760,471.00 0.67 14 600340 华夏幸福 105,600 2,719,200.00 0.66 15 600048 保利地产 216,600 2,642,520.00 0.64 16 600197 伊力特 98,400 2,218,920.00 0.54 17 603589 口子窖 22,200 1,364,190.00 0.33 18 600332 白云山 35,700 1,358,385.00 0.33 19 600309 万华化学 24,900 1,130,958.00 0.27 20 600867 通化东宝 42,200 1,011,534.00 0.24 21 600521 华海药业 36,900 984,861.00 0.24 22 601607 上海医药 41,200 984,680.00 0.24 23 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.05 24 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.03 25 603587 地素时尚 2,442 100,879.02 0.02 26 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02 27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.01 28 600887 伊利股份 200 5,580.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600332 白云山 4,957,316.86 1.23 2 600197 伊力特 4,042,894.00 1.01 3 601818 光大银行 3,829,199.00 0.95 4 601288 农业银行 3,821,151.80 0.95 5 601398 工商银行 3,819,885.00 0.95 6 601939 建设银行 3,816,005.00 0.95 7 601998 中信银行 3,783,329.26 0.94 8 601225 陕西煤业 3,352,107.12 0.83 9 600028 中国石化 3,264,453.00 0.81 10 600859 王府井 3,202,948.31 0.80 11 600104 上汽集团 3,201,946.98 0.80 12 601088 中国神华 3,197,652.53 0.80 13 603345 安井食品 3,145,762.51 0.78 14 600398 海澜之家 3,126,857.00 0.78 15 600519 贵州茅台 3,069,552.00 0.76 16 600887 伊利股份 3,047,377.29 0.76 17 600048 保利地产 3,016,021.95 0.75 18 600188 兖州煤业 3,014,527.00 0.75 19 600383 金地集团 3,005,492.99 0.75 20 600016 民生银行 2,957,500.00 0.74 注：本项买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600398 海澜之家 12,003,074.90 2.99 2 601009 南京银行 11,075,266.00 2.75 3 600000 浦发银行 7,984,500.68 1.99 4 600015 华夏银行 7,469,737.31 1.86 5 600188 兖州煤业 7,280,184.00 1.81 6 600309 万华化学 6,975,681.15 1.73 7 601668 中国建筑 6,620,322.89 1.65 8 600016 民生银行 4,733,175.17 1.18 9 600332 白云山 4,473,274.60 1.11 10 603345 安井食品 3,520,529.50 0.88 11 600859 王府井 3,491,623.87 0.87 12 600887 伊利股份 3,103,572.92 0.77 13 600340 华夏幸福 2,491,820.00 0.62 14 600068 葛洲坝 2,106,437.00 0.52 15 603877 太平鸟 2,037,089.30 0.51 16 600197 伊力特 1,648,321.00 0.41 17 603839 安正时尚 452,938.60 0.11 18 600025 华能水电 383,877.25 0.10 19 601828 美凯龙 277,766.20 0.07 20 601838 成都银行 158,323.63 0.04 注：本项卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其他交易费用。7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 80,739,493.18 卖出股票收入（成交）总额 89,821,618.25 注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 53,199,292.80 12.84 其中：政策性金融债 53,199,292.80 12.84 4 企业债券 11,240,000.00 2.71 5 企业短期融资券 100,366,000.00 24.22 6 中期票据 20,368,000.00 4.92 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 203,078,000.00 49.01 9 其他 - - 10 合计 388,251,292.80 93.71 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 18渤海银行 1 111821136 CD136 500,000 48,995,000.00 11.83 2 180205 18国开05 300,000 31,461,000.00 7.59 18南方水泥 3 011800997 SCP002 300,000 30,042,000.00 7.25 18浦发银行 4 111809192 CD192 300,000 29,406,000.00 7.10 5 018005 国开1701 216,560 21,738,292.80 5.25 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,355.58 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,274,413.48 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,287,869.06 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 级别 户数(户) 金份额 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 华泰 柏瑞 鼎利 149 2,683,441.94 399,825,661.85 100.00% 7,186.85 0.00% 混合 A 华泰 柏瑞 鼎利 74 5,388.04 0.00 0.00% 398,714.94 100.00% 混合 C 合计 223 1,794,760.38 399,825,661.85 99.90% 405,901.79 0.10% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 华泰柏瑞 鼎利混合 611.41 0.0002% A 基金管理人所有从业人员 华泰柏瑞 持有本基金 鼎利混合 133.53 0.0335% C 合计 744.94 0.0002% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 华泰柏瑞鼎利混合A 0~10 金投资和研究部门负责人 华泰柏瑞鼎利混合C 0 持有本开放式基金 合计 0~10 华泰柏瑞鼎利混合A 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 华泰柏瑞鼎利混合C 0 合计 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。 本基金基金经理未持有本开放式基金。 §9开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞鼎利混 华泰柏瑞鼎利混 合A 合C 基金合同生效日（2016年12月22日）基金 200,007,488.26 23,034.16 份额总额 本报告期期初基金份额总额 399,832,128.64 10,190.72 本报告期基金总申购份额 29,540.84 745,613.62 减:本报告期基金总赎回份额 28,820.78 357,089.40 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - - 本报告期期末基金份额总额 399,832,848.70 398,714.94 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 华泰证券 2169,658,612.80 100.00% 158,002.40 100.00% - 安信证券 1 - - - - - 注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准 公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件： 1）具有相应的业务经营资格； 2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求。 4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。 5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 券回购 成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的 例 的比例 比例 华泰证券 31,641,782.00 100.00%124,800,000.00 100.00% - - 安信证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于暂停浙江金观诚基金销 中国证券报、上海 2018年6月29日 1 售有限公司办理旗下基金相 证券报、证券时报 关业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年6月20日 2 （000063）估值调整的提示 证券报、证券时报 性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于增加珠海盈米财富管理 有限公司为旗下部分基金代 中国证券报、上海 2018年6月7日 3 销机构同时开通基金定投、 证券报、证券时报 基金转换及参加费率优惠等 业务的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 4 关于参加和耕传承基金销售 证券报、证券时报 2018年6月7日 有限公司费率优惠的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 5 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年4月24日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合 中国证券报、上海 6 型证券投资基金2018年1季 证券报、证券时报 2018年4月21日 报 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于旗下基金持有中兴通讯 中国证券报、上海 2018年4月20日 7 （000063）估值调整的提示 证券报、证券时报 性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于华泰柏瑞鼎利灵活配置 中国证券报、上海 2018年4月3日 8 混合型证券投资基金基金经 证券报、证券时报 理变更的公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 9 旗下基金投资资产支持证券 证券报、证券时报 2018年4月2日 的公告 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合 中国证券报、上海 10 型证券投资基金2017年年度 证券报、证券时报 2018年3月28日 报告 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合 中国证券报、上海 11 型证券投资基金2017年年度 证券报、证券时报 2018年3月28日 报告摘要 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 12 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年3月24日 证券估值调整的提示性公告 13 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 2018年3月23日 关于旗下54只证券投资基金 证券报、证券时报 修改基金合同和托管协议的 公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 14 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年2月8日 证券估值调整的提示性公告 华泰柏瑞基金管理有限公司 关于参加北京展恒基金销售 中国证券报、上海 2018年1月30日 15 股份有限公司费率优惠的公 证券报、证券时报 告 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合 中国证券报、上海 16 型证券投资基金2017年4季 证券报、证券时报 2018年1月22日 报 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国证券报、上海 17 关于旗下基金持有长期停牌 证券报、证券时报 2018年1月12日 证券估值调整的提示性公告 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比 20%的时间区间 机构 1 20180101-20180630 399,825,661.85 0.00 0.00 399,825,661.85 99.90% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §12备查文件目录 12.1备查文件目录 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 12.2存放地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层 12.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费）021-38784638公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2018年8月25日