中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 重要提示 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请 经中国证监会2016年11月23日证监许可〔2016〕2815号文注册。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人 依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集,并经中国证监会注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资 者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资有风险, 投资人在投资本基金前,应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件, 充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、 经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的 非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人 在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。本基金属于混 合型基金,预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,但低于股票 型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。投资人在进行投资 决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件,自主判断基 金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债由于发行人自身特点,存在一 定的违约风险。同时单只债券发行规模较小,且只能通过两大交易所特定渠道进行 转让交易,存在流动性风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策 后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 1 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 目 录 第一部分 前言 ..................................................................................................3 第二部分 释义 ..................................................................................................4 第三部分 基金管理人 ......................................................................................8 第四部分 基金托管人 ....................................................................................17 第五部分 相关服务机构 ................................................................................21 第六部分 基金的募集 ....................................................................................23 第七部分 基金合同的生效 ............................................................................27 第八部分 基金份额的申购与赎回 ................................................................28 第九部分 基金的投资 ....................................................................................39 第十部分 基金的财产 ....................................................................................46 第十一部分 基金资产的估值 ........................................................................47 第十二部分 基金的收益与分配 ....................................................................52 第十三部分 基金的费用与税收 ....................................................................54 第十四部分 基金的会计和审计 ....................................................................56 第十五部分 基金的信息披露 ........................................................................57 第十六部分 风险揭示 ....................................................................................63 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................67 第十八部分 基金合同的内容摘要 ................................................................69 第十九部分 托管协议的内容摘要 ................................................................90 第二十部分 对基金份额持有人的服务 ...................................................... 110 第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 112 第二十二部分 备查文件 .............................................................................. 113 2 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第一部分 前言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《中融鑫思路 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定 享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查 阅基金合同。 3 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第二部分 释义 本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1.基金或本基金:指中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 2.基金管理人:指中融基金管理有限公司 3.基金托管人:指交通银行股份有限公司 4.基金合同:指《中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5.托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中融鑫思路灵活 配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招募说明书或本招募说明书:指《中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告:指《中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金份 额发售公告》 8.法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9.《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过,并经 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员 会第三十次会议修订,自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《关于修改<中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时做出的修订 10.《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11.《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实 施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12.《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13.中国证监会:指中国证券监督管理委员会 14.银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 4 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 15.基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务 的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 16.个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 17.机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合 法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体 或其他组织 18.合格境外机构投资者:指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于在 中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 19.投资人/投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 20.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 21.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22.销售机构:指中融基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会 规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代 理协议,代为办理基金销售业务的机构 23.登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投 资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 24.登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中融基金管理有限 公司或接受中融基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 25.基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管 理的基金份额余额及其变动情况的账户 26.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构 办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动 及结余情况的账户 27.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 28.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产 5 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 29.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不 得超过三个月 30.存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 31.工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正 常交易日 32.T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开 放日 33.T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数 34.开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 35.开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 36.《业务规则》:指《中融基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基 金管理人制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方 面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 37.认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 38.申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请 购买基金份额的行为 39.赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定 的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 40.销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基 金份额持有人服务的费用 41.基金份额类别:指根据认/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的 不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,并分别公布基金份 额净值 42.A 类基金份额或 A 类份额:指在投资人认/申购时收取认/申购费用、赎回 时收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 43.C 类基金份额或 C 类份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费、赎 回时收取赎回费用,而不收取认/申购费用的基金份额 44.基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规 6 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理 人管理的其他基金基金份额的行为 45.转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持 基金份额销售机构的操作 46.定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 47.巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加 上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请 份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 48.元:指人民币元 49.基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行 存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50.基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项及其他资产的价值总和 51.基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值 和基金份额净值的过程 54.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及 其他媒介 55.不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 7 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第三部分 基金管理人 一、基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 7.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51%,上海融晟投资有限公司 占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010)85003388 传真 (010)85003386 联系人 肖佳琦 二、主要人员情况 1.基金管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 (1)基金管理人董事 王瑶女士,董事长,法学硕士。1998年7月至2013年1月在中国证监会工作期间, 先后在培训中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013年5月加入中融基金 管理有限公司,先后担任公司督察长、总经理,自2015年3月起至今任公司董事长。 杨凯先生,董事,工商管理硕士。1993年7月至1998年6月在湖南工程学院担任 教师。1998年7月至2001年8月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年7月至2016年8月在宝盈基金管理有限公司工作期间,历任市场开发部执行总监、 特定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016年9月加入中融基金 管理有限公司,自2016年10月起至今任公司总经理。 刘洋先生,董事,毕业于长江商学院,工商管理硕士。曾任职于中国工商银行 黑龙江省分行国际业务部、中植高科技投资有限公司、上海中植金智科技投资有限 8 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 公司、中植企业集团有限公司,现任中融国际信托有限公司董事长。 李骥先生,独立董事,1989年毕业于北京大学法律系,获学士学位,曾任西安 飞机工业公司法律顾问、中国管理科学研究院投资与市场研究所办公室主任、银川 经济技术开发区投资控股有限公司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、 中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生,独立董事,2002年毕业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并 拥有香港科技大学硕士学位以及北京大学学士学位。任职于北京大学光华管理学 院,同时担任北京大学研究生院副院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。 董志勇先生,独立董事,2004年毕业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学 位,并拥有英国剑桥大学经济学硕士学位以及中国人民大学学士学位。现任北京大 学经济学院教授,同时兼任北京大学教务部部长。 (2)基金管理人监事 裴芸女士,监事,法学学士。曾任职于北京市君泰律师事务所、甘肃太平洋律 师事务所。2013年5月加入中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总监。 (3)基金管理人高级管理人员 杨凯先生,总经理,工商管理硕士。1993年7月至1998年6月在湖南工程学院担 任教师。1998年7月至2001年8月在振远科技股份有限公司担任产品部营销经理。 2003年7月至2016年8月在宝盈基金管理有限公司工作期间,历任市场开发部执行 总监、特定客户资产管理部总监、研究部总监、公司副总经理。2016年9月加入中 融基金管理有限公司,自2016年10月起至今任公司总经理。 向祖荣先生,督察长,法学博士。曾就职于北京建工集团总公司、中国证券监 督管理委员会、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司 协会。2014年8月加入中融基金管理有限公司,自2014年10月起至今任公司督察长。 侯利鹏先生,副总经理,工商管理硕士。1996年8月至2004年6月任沈阳诚浩证 券公司西顺城营业部客服部经理;2004年6月至2015年12月在南方基金管理有限公 司,历任北京分公司高级经理、北部营销中心总经理、市场管理部总监。2015年12 月加入中融基金管理有限公司,自2016年5月起至今任公司副总经理。 曹健先生,副总经理,工商管理硕士,注册税务师。曾任黑龙江省国际信托投 资公司证券部财务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责 人。2013年5月加入中融基金管理有限公司,曾任公司首席财务官,自2014年12月 9 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 起至今任公司副总经理。 代宝香女士,副总经理,毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990年10月至 1999年5月曾任哈铁分局五营车务段主管会计;1999年5月至2003年3月曾任中植集 团驻哈办会计;2003年3月至2006年2月曾历任哈尔滨盟科置业发展有限公司财务 经理、主管会计;2006年2月至2016年3月任职于中融国际信托,历任财务部副经理、 财务总监兼财务管理部总经理、财务总监、财务管理部总经理、财务管理部总经理 兼固有业务部总经理。自2016年6月起至今任公司副总经理。 2.本基金拟任基金经理 王玥女士,中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士,具备基金 从业资格,证券从业年限6年。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份 有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固 收投资部基金经理。 3.投资决策委员会成员 投资决策委员会的成员包括:权益投资部孔学兵先生、固收投资部秦娟女士、 量化投资部赵菲先生、战略研究部黄震先生、风险管理部李晓伟先生、交易部王丽 梅女士。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 1.依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2.办理基金备案手续; 3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; 4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; 6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 10 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 7.依法接受基金托管人的监督; 8.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法 符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金 份额申购、赎回的价格; 9.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10.编制季度、半年度和年度基金报告; 11.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; 12.保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人 泄露; 13.按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基 金收益; 14.按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16.按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料15年以上; 17.确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证 投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配; 19.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; 20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21.监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人 违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; 11 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事 务的行为承担责任; 23.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为; 24.基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基 金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金 募集期结束后30日内退还基金认购人; 25.执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26.建立并保存基金份额持有人名册; 27.法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1.基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》、《基金法》、《销售 办法》、《运作办法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控 制制度,采取有效措施,防止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止行为: (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他 人从事相关的交易活动; (7)玩忽职守,不按照规定履行职责; (8)法律、行政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 3.基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家 有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1)越权或违规经营; (2)违反法律法规、基金合同或托管协议; (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益; (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; 12 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6)玩忽职守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该 信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格, 扰乱市场秩序; (10)贬损同行,以提高自己; (11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不正当手段谋求业务发展; (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4.基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度 1.风险管理的原则 (1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项 业务过程和业务环节; (2)独立性原则:公司设立独立的法律合规部,法律合规部保持高度的独立 性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;公司各机构、部门 和岗位在职能上必须保持相对独立; (3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互 制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系; 13 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性; (5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上,内 部风险控制与公司业务发展同等重要。 2.风险管理和内部风险控制体系结构 公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理 层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,法律合规 部、风险管理部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部 分: (1)董事会:负责监督检查公司的合法合规运营、内部控制、风险管理,从 而控制公司的整体运营风险; (2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责,及时向风险和合规委 员会、审计委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告; (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方 案和基本的投资策略; (4)内控及风险管理委员会:分为内控和风险管理2个专业小组,其中,内控 小组主要负责研究审议公司内控机制(包括但不限于公司制度、业务流程)建设等 内部管理方面的事项;风险管理小组主要负责研究制订公司业务风险政策,研究处 理紧急情况和风险事件等业务风险管理方面的事项。根据公司总体风险控制目标, 将交易、运营风险控制目标和要求分配到各部门;讨论、协调各部门之间的风险管 理过程;听取各部门风险管理工作方面的汇报,确定未来一段时间各部门应重点关 注的风险点,并调整与改进相关的风险处理和控制策略;讨论向公司高级管理层提 交的基金运作风险报告; (5)法律合规部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并 为每一个部门的风险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环 境中实现业务目标; (6)风险管理部:通过投资交易系统的风控参数设置,保证各投资组合的投 资比例合规;参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易的风 险识别与评估,保证各投资组合场外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩 效、风险的计量和控制; 14 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (7)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。各部门的部门负 责人对本部门的风险负第一责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风 险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险; (8)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风 险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规 和公司规章制度,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在 其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或 风险问题及时报告、反馈的义务。 3.内部控制制度综述 (1)风险控制制度 公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规 章制度,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理 水平,在风险最小化的前提下,确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的 风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整; 维护公司信誉,保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险,包括政策和市场 风险,管理风险和职业道德风险,分别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、 空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保 密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。 (2)监察稽核制度 监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和法律合规部。 督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议,调阅公 司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部 监察、稽核,出具监察稽核报告,报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大 违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。 法律合规部具体执行监察稽核工作,并协助督察长工作。法律合规部具有独立 的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提 出修改意见,并提交基金运作风险管理委员会;检查公司各部门执行内部管理制度 的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性;监督基金财产 运作的合法性、合规性、合理性;调查公司内部的违规事件;协助监管机关调查处 理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。 15 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 4.风险管理和内部风险控制的措施 (1)建立、健全内控体系,完善内控制度。公司建立、健全了内控结构,高 管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察 稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新; (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度,做 到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的 制衡机制,从制度上减少和防范风险; (3)建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制,使每个员工都 明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少 风险; (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了基金运作风 险管理委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了 自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握 风险状况,从而以最快速度做出决策; (5)建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、 投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6)使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段,建 立数量化的风险管理模型,用以提示市场趋势、行业及个股的风险,以便公司及时 采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失; (7)提供足够的培训。公司制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和 适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。 5.基金管理人关于内部控制制度的声明 基金管理人特别声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确,并承诺将根据 市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。 16 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第四部分 基金托管人 一、基本情况 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 法定代表人:牛锡明 住 所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120) 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336) 邮政编码:200120 成立时间:1987年3月30日 注册资本:742.62 亿元 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号 联系人:汤嵩彦 电 话:95559 交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞 行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国 有股份制商业银行,总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上 市,2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。根据2015年英国《银行家》杂志发布 的全球千家大银行报告,交通银行一级资本位列第17位,较上年上升2位;根据2015 年美国《财富》杂志发布的世界500强公司排行榜,交通银行营业收入位列第190位, 较上年上升27位。 截至2016年6月30日,交通银行资产总额为人民币79,563.22亿元。2016年1-6月, 交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币376.61亿元。 交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多 年基金、证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程 师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能 优良,职业道德素质过硬,是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资 产托管从业人员队伍。 二、主要人员情况 牛锡明先生,董事长、执行董事。 17 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 牛先生2013年10月至今任交通银行董事长、执行董事,2013年5月至2013年10 月任交通银行董事长、执行董事、行长,2009年12月至2013年5月任交通银行副董 事长、执行董事、行长。牛先生1983年毕业于中央财经大学金融系,获学士学位, 1997年毕业于哈尔滨工业大学管理学院技术经济专业,获硕士学位,1999年享受国 务院颁发的政府特殊津贴。 彭纯先生,副董事长、执行董事、行长。 彭先生2013年11月起任交通银行副董事长、执行董事,2013年10月起任交通银 行行长;2010年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投 资有限责任公司执行董事、总经理;2005年8月至2010年4月任交通银行执行董事、 副行长;2004年9月至2005年8月任交通银行副行长;2004年6月至2004年9月任交通 银行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任交通银行行长助理;1994年至2001 年历任交通银行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭先 生1986年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁。 袁女士2015年8月起任交通银行资产托管业务中心总裁;2007年12月至2015年 8月,历任交通银行资产托管部总经理助理、副总经理,交通银行资产托管业务中 心副总裁;1999年12月至2007年12月,历任交通银行乌鲁木齐分行财务会计部副科 长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石 油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。 三、基金托管业务经营情况 截至2016年6月30日,交通银行共托管证券投资基金175只。此外,交通银行还 托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产 品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企 业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、QDII证券投资资产和QDLP 资金等产品。 四、基金托管人的内部控制制度 1.内部控制目标 交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管 理,保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、 评估、监控,有效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持 18 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 有人的合法权益。 2.内部控制原则 (1)合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的 监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 (2)全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的 内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、 反馈等各个经营环节,建立全面的风险管理监督机制。 (3)独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与 交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算, 分账管理。 (4)制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织结构的 设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消 除内部控制中的盲点。 (5)有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理 模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行 之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。 (6)效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作 环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳 的内部控制目标。 3.内部控制制度及措施 根据《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了 一整套严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规 范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理暂行办法》、《交通银行资产托 管部业务风险管理暂行办法》、《交通银行资产托管部项目开发管理办法》、《交通银 行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资 产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》等,并根据 市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理,技术系统完整独立, 业务管理制度化,核心作业区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。 托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施 实现全流程、全链条的风险控制管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务 19 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 运行进行国际标准的内部控制评审。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基 金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,应当及 时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交 通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通 知的违规事项未能及时纠正的,交通银行须报告中国证监会。 交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,须立即报告中国 证监会,同时通知基金管理人限期纠正。 六、其他事项 最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规 行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。负 责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 20 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第五部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1.直销机构 (1)名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 B 座 12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003217、010-85003560 传真:010-85003387、010-56580880 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn 联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn (2)中融基金直销电子交易平台 本公司直销电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公 司网上交易系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本 公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn 2.其他销售机构 其他销售机构的具体名单详见基金份额发售公告。 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的其他机构销售 本基金,并及时公告。 二、登记机构 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座7层 法定代表人:王瑶 电话:010-85003506 传真:010-85003386 21 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 联系人:高欣 网址:www.zrfunds.com.cn 三、出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市海华永泰律师事务所 注册地址:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址:上海市浦东新区东方路69号裕景国际商务广场A座15层 负责人:颜学海 电话: 021-5877 3177 传真: 021-5877 3268 联系人:张兰 经办律师: 张兰、梁丽金 四、审计基金资产的会计师事务所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 办公地址:上海市静安区威海路755号文新报业大厦20楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、陶喆 联系人:杨伟平 22 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第六部分 基金的募集 一、募集的依据 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他有关规定,已于2016年11月23日经中国证监会证监许可〔2016〕2815号文注册。 二、基金类别及存续期限 基金类别:混合型证券投资基金 基金运作方式:契约型、开放式 基金存续期限:不定期 三、募集期限 本基金募集期限自基金份额发售之日起最长不得超过3个月,具体发售时间见 基金份额发售公告 基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间, 并及时公告。 四、基金份额的分类 本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费等费率收取方式的不同,将基金 份额分为 A、C 两类份额。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用、赎回 时收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金 份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时收取赎回费用,而认购、申购 基金时不收取认购、申购费用的,称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同,本基 金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。 本基金在募集期开放 A 类和 C 类基金份额的认购,投资人可自行选择认购的 基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 基金管理人可调整认/申购各类基金份额的最低金额限制及规则,无需召开基 金份额持有人大会,基金管理人必须在开始调整之日前依照《信息披露办法》的规 定在指定媒介上刊登公告。 在符合法律法规的条件下,根据基金运作情况,基金管理人可在不违反基金合 同的约定以及不损害已有基金份额持有人权益的情况下,经与基金托管人协商,在 履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费 23 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 率水平、变更收费方式、增加新的基金份额类别或者调整本基金份额的分类规则等, 调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案,不需召开基金份额持有 人大会。 五、募集方式及场所 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 六、募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 人。 七、认购时间 本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间,由基金份额发售公告或各销 售机构的相关公告或者通知规定。 各个销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者或机构投资者的具体业 务办理时间可能不同,若本招募说明书或发售公告没有明确规定,则由各销售机构 自行决定每天的业务办理时间。 八、认购的数额限制 认购以金额申请。投资人认购基金份额时,需按销售机构规定的方式全额交付 认购款项,投资人在基金募集期内可以多次认购本基金份额,认购费用按每笔认购 申请单独计算,认购申请一经受理不得撤销。基金管理人对募集期间单个投资人的 累计认购金额不设限制。通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购本基金时, 首次单笔最低认购金额为100元人民币,单笔追加认购最低金额为100元人民币。其 他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于100元人民币,其他销售机构另有 规定的,从其规定。 九、认购费用 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的基金份额类别。投资人认购A类基 金份额时支付认购费用,投资者认购C类基金份额不支付认购费用,而是从该类别 基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的认购费率随认购金额的增加而 递减(适用固定金额费率的认购除外),具体费率结构如下表所示: 24 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 单笔金额 认购费率 100万元以下 1.20% A类基金份额 100万元(含)-300万元 0.80% 300万元(含)-500万元 0.60% 500万元以上(含) 每笔1000元 C类基金份额 0 本基金A类基金份额的认购费由投资人承担。基金认购费用不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。募集期 间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。若投 资人重复认购本基金时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。 十、认购份额的计算 本基金的认购价格为每份基金份额1.00元。 1、A类基金份额认购份额计算方法: 1)认购费用适用比例费率的情形下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+募集期间利息)/基金份额初始面值 2)认购费用适用固定金额的情形下: 认购费用=固定金额 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=(净认购金额+募集期间利息)/基金份额初始面值 2、C类基金份额认购份额计算方法: 认购份额=(认购金额+募集期间利息)/基金份额初始面值 认购费用、净认购金额以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留 到小数点后两位;认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部 分四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 例1:某投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,则其所对应的认购费 25 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 率为1.20%。假定该笔认购金额募集期间产生利息5元,则其可得到的A类基金份额 计算如下: 净认购金额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42元 认购费用=10,000-9,881.42=118.58元 认购份额=(9,881.42+5)/1.00=9,886.42份 即:该投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,假定该笔认购金额募 集期间产生利息5元,在基金发售结束后,其所获得的基金份额为9,886.42份。 例2:某投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,假设该笔认购产生利 息5元,则其可得到的认购份额为: 认购份额=(10,000+5)/1.00=10,005份 即:该投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,加上认购资金在募集 期内获得的利息5元,可得到10,005份基金份额。 十一、认购的方法与确认 1.认购方法 投资人认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续,由基金管理人 根据相关法律法规及基金合同,在基金份额发售公告中确定并披露。 2.认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于认 购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由 此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。 十二、募集资金利息的处理方式 本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额 持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。 十三、募集期内募集资金的管理 基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得 动用。 26 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第七部分 基金合同的生效 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基 金募集金额不少于2亿元,并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下,基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金 募集达到基金备案条件,基金管理人应当自基金募集结束之日起10日内聘请法定 验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理 基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同 生效。 基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任: 1.以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2.在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期 活期存款利息; 3.如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基 金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如 转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会 进行表决。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 27 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第八部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人 在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基 金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人 可以通过上述方式进行基金份额的申购与赎回。具体办法由基金管理人另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 申购和赎回的具体办理时间是指投资人办理基金份额申购和赎回等业务的上 海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的 具体业务办理时间在届时相关公告中载明。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他 特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在 实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理 时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申 请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、 赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1.“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值 28 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 为基准进行计算; 2.“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的 业务办理时间结束后不得撤销; 4.赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺 序赎回。 5. 基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必 须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1.申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在 提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2.申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购 成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。若申购资金在规定时间内未全额 到账则申购不成立。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请生效后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。 遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时, 赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同约定的其他暂 停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处 理。 3.申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或 赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性 29 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生效,则申购 款项本金退还给投资人。 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表销售机 构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对 于申购、赎回申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在法律法规允许的范围内,基金管理人可根据相关业务规则,对上述业务办理 时间进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 五、申购和赎回的数量限制 1.基金管理人直销机构每个基金账户首次最低申购金额为100元人民币,单笔 追加申购最低金额为100元人民币;通过基金管理人网上交易平台申购本基金时, 每次最低申购金额为100元人民币。其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额 为100元人民币,其他销售机构另有规定的,从其规定。 2.基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份基金份额。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足100 份的,在赎回时需一次全部赎回。 3.基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参 见更新的招募说明书或相关公告。 4.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份 额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。 六、申购和赎回的价格、费用和用途 1.申购费 本基金基金份额分为A类和C类两类不同的类别。本基金A类基金份额的申购 费率按申购金额的大小划分为四档,随申购金额的增加而递减(适用固定金额费率 的申购除外);投资者申购C类基金份额不收取申购费用,而是从该类别基金资产 中计提销售服务费。本基金的申购费率如下表所示: 30 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 单笔申购金额 申购费率 100 万元以下 1.50% A 类基金份额 100 万元(含)-300 万元 1.00% 300 万元(含)-500 万元 0.80% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 C 类基金份额 0 本基金A类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取,不列入基金 财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 2.赎回费 本基金的赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎 回费率越低,具体赎回费率如下表所示: A类基金份额 C类基金份额 持有期限 赎回费率 持有期限 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<30日 0.75% Y<30日 0.50% 30日≤Y<1年 0.50% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥30日 0 Y≥2年 0 (注:Y:持有时间;1年=365日) 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额 持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于A 类基金份额持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用 75%归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于3个月但小于6个月的基金份额 所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于6个 月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。未归入基金财产的部 分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于C类份额持有期少于30日的基金份额 所收取的赎回费,将全额计入基金资产。(注:1个月=30日) 3.基金管理人可以按照基金合同的相关规定调整申购、赎回费率或调整收费 方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的 31 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 有关规定在指定媒介上公告。 4.基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场 情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金 申购费率、赎回费率。 七、申购份额与赎回金额的计算方式 1.申购份额的计算 申购本基金的申购费用采用前端收费模式(即申购基金时缴纳申购费),投资 人的申购金额包括申购费用和净申购金额。 A类基金份额申购份额的计算方式如下: 1)申购费率适用比例费率时: 净申购金额 =申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值 2)申购费用为固定费用时: 申购费用=固定金额 净申购金额=申购金额-固定费用 申购份额=净申购金额/申购当日该类别基金份额净值 C类基金份额申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/申购当日该类别基金份额净值 申购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差 计入基金财产。 例1:某投资者投资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基 金份额净值为1.1500元,则可得到的申购份额为: 净申购金额=50,000/(1+1.50%)=49,261.08元 申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 申购份额=49,261.08/1.1500=42,835.72份 即:投资者投资50,000元申购本基金的基金份额,假设申购当日基金份额净值 为1.1500元,则其可得到42,835.72份基金份额。 例2:某投资人投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日的C类 32 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金份额净值为1.1500元,则其可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.1500=43,478.26份 即投资人投资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日基金份额净 值为1.1500元,则可得到43,478.26份C类基金份额。 2.赎回金额的计算 基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费,基金份额持有人的赎回净额为 赎回金额扣减赎回费用。其中: 赎回总金额=赎回份额赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总金额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额赎回费用 赎回费用以人民币元为单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两 位;赎回净额结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的误差计入 基金财产。 例3:某投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,持有期3个月,赎回适用费 率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.1480元,则其可得净赎回金额为: 赎回总金额=10,000×1.1480=11480.00元 赎回费用=11,480.00×0.50%=57.40元 净赎回金额=11,480.00-57.40=11,422.60元 即:投资者赎回本基金10,000份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净 值为1.1480元,则可得到的净赎回金额为11,422.60元。 3.基金份额净值计算 本基金A类基金份额和C类基金份额的份额净值的计算,均保留到小数点后4位, 小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基 金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日(包括该日)内公告。遇特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 八、申购与赎回的登记 投资人T日申购基金成功后,登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理注册 登记手续,投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。 投资人T日赎回基金成功后,登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办理相应 的注册登记手续。 33 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,并 将于调整实施前按照有关规定予以公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1.巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总 数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2.巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按 正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为 因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动 时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提 交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个 开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎 回处理。 (3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人 认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回 款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3.巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募 说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告。 34 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂停 接受投资人的申购申请。 3.证券/期货交易所交易时间非正常停市或停止交易,导致基金管理人无法计 算当日基金资产净值或者无法办理申购业务。 4.基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额 持有人利益时。 5.基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能 对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6.基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金销售支付结算机构或登记 机构的异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金注册登记系统或 基金会计系统无法正常运行。 7.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第1、2、3、5、6、7项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受 投资人的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款本金项将退还给投资人。在 暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并依法公告。 十一、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1.因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3.证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 4.连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5.发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管 理人可暂停接受投资人的赎回申请。 35 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 6.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述除第4项之外的情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延 缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请, 基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第4项 所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择 将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时 恢复赎回业务的办理并公告。 十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1.发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备 案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 3.如发生暂停的时间超过1日但少于2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎 回时,基金管理人应提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公 告,并公告最近1个开放日的各类基金份额净值。 4.如发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少重复刊登 暂停公告1 次;当连续暂停时间超过两个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行 调整。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2日在指定媒介 上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近1个工作日的各类基金份额 净值。 十三、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关 规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提 前告知基金托管人与相关机构。 十四、基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办 理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基 36 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 十五、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按 照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情 况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法律法 规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐 赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团 体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金 份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规 定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 十六、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 十七、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金 额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投 资计划最低申购金额。 十八、基金份额的冻结与质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被 冻结部分份额仍然参与收益分配,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有 规定的除外。 在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情形下,办理基金份额的质押业务或其他基金业 务,基金管理人可制定相应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行 公告。 37 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 十九、基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产生 不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提 前公告。 38 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第九部分 基金的投资 一、投资目标 本基金通过对多种投资策略的有机结合,在严格控制风险的前提下,力争为基 金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 二、投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、 中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券 回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,权证投资 占基金资产净值的比例为0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法 律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 三、投资策略 1、大类资产配置 本基金从宏观面、政策面、基本面和资金面等多方面进行综合分析,研判国内 外经济发展趋势,在严格控制风险的前提下,合理确定本基金在股票、债券及货币 市场工具等大类资产的投资比例,并根据宏观经济形势和市场实际的变化适时进 行动态调整。 2、股票投资策略 本基金将主要采取自下而上的个股精选策略,投资于具备稳定内生增长、能给 39 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 股东创造经济价值的股票。基金将以超额收益为目标,利用“多因素选股模型”, 综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长 性、估值水平等多种因素,挑选出优质个股,构建核心组合。 3、债券投资策略 本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分析 策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和 货币市场工具组合。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特 征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券 的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调 整、适度分散投资来管理组合的风险。 5、衍生品投资策略 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利 用国债期货、股指期货、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投 资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。 (1)股指期货投资策略 在股指期货投资上,本基金以避险保值和有效管理为目标,在控制风险的前提 下,谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中,将分析股指期 货的收益性、流动性及风险特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,通过 研究现货和期货市场的发展趋势,运用定价模型对其进行合理估值,谨慎利用股指 期货,调整投资组合的风险暴露,及时调整投资组合仓位,以降低组合风险、提高 组合的运作效率。 (2)国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险 水平。管理人通过构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、 隐含波动率水平、套期保值的稳定性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资 产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 (3)权证投资策略 40 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 本基金还将在法规允许的范围内,基于谨慎原则利用权证以及其它金融工具 进行套利交易或风险管理,为基金收益提供增加价值。本基金进行权证投资时,将 在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用 数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。 如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管 理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主 要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对 标的品种的研究,谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证 券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及 质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进 行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相 应的投资决策。 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净 值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.50%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; 41 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (14)本基金参与股指期货、国债期货交易时,需遵守下列投资比例限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%; 4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一个交易日基金资产净值的 20%; 5)基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 6)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 15%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券总市值的 30%; 42 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 8)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定; 9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 30%; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; (16)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (17)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除第(11)项以外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则 本基金投资不再受相关限制。但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2.禁止行为 根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 43 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规 予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 五、业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60% 沪深300指数是中证指数有限公司编制的沪深两市统一指数,具有良好的市场 代表性和市场影响力,适合作为本基金股票投资的业绩基准。 上证国债指数由中证指数有限公司编制,以上海证券交易所上市的固定利率 国债为样本,具有良好的市场代表性和较高的知名度,适合作为本基金债券投资的 业绩基准。 如果将来法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比 较基准推出,或者市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数,或者本基金 业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,本基金经基金管理人和基金托管 人协商一致,并按监管部门要求履行适当程序后可以变更业绩比较基准并及时公 告,无需召开基金份额持有人大会。 六、风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额 持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 44 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 牟取任何不当利益。 45 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券价值、银行存款本息和基金应收款项以及 其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立托管资金专门账户、 证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管 理人、基金托管人、基金销售机构和登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金 托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其 他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的 债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 46 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十一部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规 定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、债券和银行存款本 息、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值方法 1.证券交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘 价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券 价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外), 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券,采用估 值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。 (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品 种,按成本估值。 47 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (3)银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 7、本基金投资期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算 价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8.持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认 利息收入。 9.基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定 的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 10.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 11.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计 问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金 48 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金 造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管 理人负责赔付。 四、估值程序 1、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。本 基金各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份 额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的, 从其规定。 基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定 公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或 本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外 公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视 为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值 错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时 协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错 49 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方 应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人 享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得 利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改登记机构交易数据的,由登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.50%时,基金管理人应当公 告,并报证监会备案。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 50 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会或基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不 作为基金资产估值错误处理。 2、由于证券、期货交易场所或登记结算公司发送的数据错误,或不可抗力等 原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减 轻由此造成的影响。 51 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十二部分 基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已 实现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务 费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基 金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法 规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配 原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介 公告。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核,基金管理人 按法律法规的规定在指定媒介公告并向中国证监会备案。 2、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止 日)的时间不超过15个工作日。 52 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,登记机构 可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照 《业务规则》执行。 53 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十三部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托 管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起5个工作日内按照指定的账户路 径支付给基金管理人。基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公 休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2.基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 54 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托 管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起5个工作日内按照指定的路径支 付。基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致 使无法按时支付的,支付日期顺延。 3.C类基金份额的销售服务费 本基金A类份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为年费率 0.10%。 C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.10%年 费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 C类份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人 与基金托管人核对一致后,由基金托管人自动于次月首日起5个工作日内按照指定 的路径支付给登记机构,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。基金管理人无 需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 C类份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服务。 上述“一、基金费用的种类”中第4-10项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令 并参照行业惯例从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基 金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 55 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十四部分 基金的会计和审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年 度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并 以托管协议约定的方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格 的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换 会计师事务所需在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 56 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十五部分 基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基 金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从 其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大 会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并 保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的 时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信 息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金合同、招募说明书、托管协议 1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利 益的事项的法律文件。 2、招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基 57 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金 份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日 内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介 上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报 送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 3、托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督 等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将 基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当 将基金合同、基金托管协议登载在网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定报 刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定媒介上登载基金合同生 效公告。 (四)基金资产净值、基金份额净值 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,分别披露开放日的各类基金份额净值 和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类 基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、 各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 (五)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发 售网点查阅或者复制前述信息资料。 58 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度 报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务 会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将 半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报 告,并将季度报告登载在指定媒介上。 基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报 告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主 要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告 方式。 (七)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予 以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的 中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开; 2、终止基金合同; 3、转换基金运作方式; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金募集期延长; 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管 人基金托管部门负责人发生变动; 9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%; 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 59 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 百分之三十; 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行 政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; 15、基金收益分配事项; 16、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份额净值估值错误达基金份额净值0.50%; 18、基金改聘会计师事务所; 19、变更基金销售机构; 20、更换登记机构; 21、本基金开始办理申购、赎回; 22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、本基金发生巨额赎回并延期办理; 24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、新增或调整本基金份额类别设置或基金份额分类规则; 27、中国证监会规定的其他事项。 (八)澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知 悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 (九)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十)投资于中小企业私募债券的信息披露 1.基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,在中国证监 会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 2.基金管理人应当在基金季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招 募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 60 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (十一)投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产 支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持 证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 (十二)投资股指期货相关公告 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况等, 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和 投资目标等。 (十三)投资于国债期货的相关公告 基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书 (更新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定 的投资政策和投资目标。 (十四)中国证监会规定的其他信息 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理 信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定 期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向 基金管理人出具书面文件或者以双方认可的方式确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在 其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不 同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 61 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。 七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构 的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供 公众查阅、复制。 八、暂停或延迟披露基金信息的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息: 1、基金投资所涉及的证券期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资 产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同规定的其他情形。 62 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十六部分 风险揭示 证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散 投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提 供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资 所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身 的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风 险,对于本基金来说,巨额赎回即当单个交易日基金份额的净赎回申请超过前一开 放日的基金总份额的10%,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人 投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说, 基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。 投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险 收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是 否和投资人的风险承受能力相适应。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期 定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。 但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益, 也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未 来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构申购和赎回 基金,基金销售机构名单详见本基金基金份额发售公告。 本基金在募集期内按1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按 1.00元面值购买基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破1.00元、从而遭受损 失的风险。 63 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 投资于本基金的主要风险包括: 一、市场风险 证券市场价格受到各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要 包括: 1.政策风险 因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生 变化,导致市场价格波动而产生风险。 2.经济周期风险 随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化。本基金主 要投资于债券,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 3.利率风险 利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直 接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润,并通过对股票市场 走势变化等方面的影响,引起基金收益水平的变化。 4、通货膨胀风险。 如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从 而影响基金资产的保值增值。 5、上市公司经营风险。 上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行 业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市 公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资 收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。 6、再投资风险。 再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这 与利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。 二、信用风险 信用风险主要指债券、资产支持证券等信用证券发行主体信用状况恶化,导致 信用评级下降甚至到期不能履行合约进行兑付的风险,另外,信用风险也包括证券 交易对手因违约而产生的证券交割风险。 三、流动性风险 64 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所 引致的风险。 四、操作风险 操作风险是指基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作 失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错 误、IT系统故障等风险。 五、管理风险 在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金 收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不充分、 投资操作出现失误等,都会影响基金的收益水平。 六、合规风险 合规风险指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者违反基 金合同有关规定的风险。 七、本基金的特定风险 本基金作为混合型基金,具有对相关市场的系统性风险,不能完全规避市场下 跌的风险和个券风险,在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超 越市场上涨幅度。 本基金可投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上 市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不 活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本 基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负 面影响和损失。 本基金投资资产支持证券,主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵 押贷款支持证券(MBS)等证券品种,是一种债券性质的金融工具,其向投资者支 付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资 产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金 流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括 交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生 的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 65 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,具备一些特有的风 险点。投资股指期货所面临的主要风险是市场风险、流动性风险、基差风险、保证 金风险、信用风险、和操作风险。 本基金可投资于国债期货,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流 动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的 风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动, 影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一 类为流通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险, 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量 无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 66 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额 持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报 中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决 议生效后2个工作日内在指定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 67 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为不超过6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份 额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 68 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十八部分 基金合同的内容摘要 一、基金合同当事人的权利与义务 (一)基金管理人的权利与义务 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但 不限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金 财产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要 措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任注册登记机构办理基金登记业务并 获得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎 69 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 回、转换和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但 不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的 经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管 理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基 金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人 泄露; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 70 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基 金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (二) 基金托管人的权利与义务 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但 不限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财 71 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合 同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应 呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户, 为基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但 不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合 格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确 保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基 金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的托管资金专门账户、证券账户和投资所需其他账 户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾问 提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 72 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基 金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同、托管协议的规定进行;如果 基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为,还应当说明基金托管人是否 采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会 或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人 并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包 73 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)根据基金合同的约定,依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法 提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包 括但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价 值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责 任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务 规则; (10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 74 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内,根据本基金的运作 需要,基金份额持有人大会可以设立日常机构,日常机构的设立与运作应当根据相 关法律法规和中国证监会的规定进行。 (一)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规、中国证监会另有规定或 基金合同另有约定外,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费,但法律法 规要求调整该等报酬标准或提高销售服务费的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份 额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 2.在不违反法律法规以及基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开 基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无 实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或销售服务费、变 75 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置; (3)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及基金合同当事人权利义务关系发生变化; (5)经中国证监会允许,基金管理人在法律法规规定的范围内调整有关基金 认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则; (6)推出新业务或服务; (7)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 (二)会议召集人及召集方式 1.除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理 人召集。 2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提 出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管 人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理 人应当配合。 4.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持 有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收 到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人 代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内 召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5.代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基 金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报 76 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理 人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益 登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1.召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理 有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2.采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中 说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系 方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决 意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通 知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人 或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票 效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机 关允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托 管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代 表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有 77 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符 合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和 会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份 额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以 后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金 份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权 益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2.通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形 式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则 为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议 通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人 经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有 人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金 份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基 金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含 三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出 78 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理 人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律 法规、基金合同和会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。 3.在法律法规和监管机关允许的情况下,经会议通知载明,本基金的基金份 额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。在会 议召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相 结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的 程序进行。 (五)议事内容与程序 1.议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决 定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论 的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2.议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大 会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大 会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理 人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该 次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金 份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓 名(或单位名称)和联系方式等事项。 79 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截 止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机 关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1.一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2.特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符 合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符 合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的 视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总 数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审 议、逐项表决。 (七)计票 1.现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人 应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份 额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人 或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基 80 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场 公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2.通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托 管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书 面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如 果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人提前公告后,可直接对本部分内 容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 三、基金收益与分配原则、执行方式 (一)基金收益分配原则 1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金 81 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 基金默认的收益分配方式是现金分红; 2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3.由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一 基金份额享有同等分配权; 4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法 规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配 原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介 公告。 (二)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (三)收益分配方案的确定、公告与实施 1、本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核,基金管理人 按法律法规的规定在指定媒介公告并向中国证监会备案。 2、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止 日)的时间不超过 15 个工作日。 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,登记机构 可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照 《业务规则》执行。 四、基金费用 (一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方 法如下: 82 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 H=E×0.60%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。基金管理人与基金托 管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 (二)基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人与基金托 管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的, 支付日期顺延。 (三)C 类基金份额的销售服务费 本基金 C 类基金份额的销售服务费率为年费率 0.10%。 在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值 的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 C 类份额销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,基金管理人 与基金托管人核对一致后,以双方认可的方式于次月首日起 5 个工作日内从基金 财产中一次性支付给登记机构,经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法 定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 C 类份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人服 务。 83 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 五、基金财产的投资方向和投资限制 (一)投资范围 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国 债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、 中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、债券 回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法 律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。 (二)投资限制 1.组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净 值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 84 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.50%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (14)本基金参与股指期货、国债期货交易时,需遵守下列投资比例限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%; 4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一个交易日基金资产净值的 20%; 5)基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 85 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 6)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 15%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券总市值的 30%; 8)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定; 9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 30%; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; (16)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (17)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除第(11)项以外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则 本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 2.禁止行为 根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; 86 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (4)买卖其他基金份额,但中国证监会另有规定的除外; (5)向基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券, 或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份 额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规 予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 六、基金资产净值的计算方法及公告方式 (一)基金资产净值的计算方法 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金资产净值的公告方式 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日, 通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份 额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产 净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日(或自然日)的次 日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1.变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决 议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有 人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国 87 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 证监会备案。 2.关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决 议生效后 2 个工作日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基 金托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管 人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组 成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为不超过 6 个月。 (四)清算费用 88 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份 额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲 裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约 束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地 履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同适用于中华人民共和国法律(就本基金合同而言,不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区)并从其解释。 九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公 场所和营业场所查阅。 89 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第十九部分 托管协议的内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 办公地址:北京市建国门内大街28号民生金融中心A座7层 法定代表人:王瑶 成立时间: 2013年5月31日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667号 注册资本:人民币柒亿伍仟万元整 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营 (二)基金托管人 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 住所:上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码:200120) 办公地址:上海市长宁区仙霞路18号(邮政编码:200336) 法定代表人:牛锡明 成立时间:1987年3月30日 批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81 号文和中国人民银 行银发[1987]40号文 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]25号 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办 理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政 府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供 信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务;经营结汇、售汇业务。 注册资本:742.62亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 90 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定, 对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括 国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票 据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公 司债券、中小企业私募债券、次级债等)、资产支持证券、银行存款、货币市场 工具、债券回购、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合 约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果 法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程 序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开 始履行。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对 基金投资、融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定,本基金投资组合比例应符合以下规定: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净 值的比例为 0%–3%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 91 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 的 10%; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产 净值的 0.5%; (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%; (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基 金资产净值的 40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;本基金 的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (14)本基金参与股指期货、国债期货交易时,需遵守下列投资比例限制: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 10%; 2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到 期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质 押式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股 票总市值的 20%; 92 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一个交易日基金资产净值的 20%; 5)基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 6)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净 值的 15%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债 券总市值的 30%; 8)基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有 关约定; 9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 30%; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%; (16)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (17)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除第(11)项以外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定 的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基 金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则 本基金投资不再受相关限制,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金 93 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向本基金的基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者 从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额 持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董 事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,如适用于本基金, 基金管理人在履行适当程序后,可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金 管理人参与银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管 理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对 手的名单。基金托管人在收到名单后2个工作日内电话或回函确认收到该名单。基 金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基 金托管人在收到名单后2个工作日内电话或书面回函确认,新名单自基金托管人确 认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍 应按照协议进行结算。 (2)基金管理人参与银行间市场交易时,有责任控制交易对手的资信风险, 由于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定,对基金 94 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管 人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基金银 行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2)基金管理人与基金托管人应根据相关规定,就本基金银行存款业务另行签 订书面协议,明确双方在相关协议签署、账户开设与管理、投资指令传达与执行、 资金划拨、账目核对、到期兑付、文件保管以及存款证实书的开立、传递、保管等 流程中的权利、义务和职责,以确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法 权益。 (3)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复核相 关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的 各项规定。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行 股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券, 不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回 购交易中的质押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金 管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。 基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性 风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投 资比例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述 95 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应 在收到上述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资 料。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规 要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发 行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基 金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间 等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个 工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。 (5)基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认 为上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限 证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风 险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否 则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的, 基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 7、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对 基金管理人投资中小企业私募债券进行监督。 基金管理人根据法律、法规、监管部门的规定,本着审慎、勤勉尽责的原则, 针对中小企业私募债券的投资,制定了相关风险控制制度及决策流程,以规范对中 小企业私募债券的投资决策流程、风险控制,并与基金托管人签订《基金投资中小 企业私募债风险控制补充协议》。 基金管理人已将经董事会批准的相应风险控制制度及决策流程提供给基金托 管人,若基金管理人对相关制度进行修订,应及时提供给基金托管人。基金托管人 应依据届时有效的制度文件及基金合同、本托管协议的约定,对基金管理人投资中 小企业私募债券是否遵守相关制度、决策流程、流动性风险处置预案以及相关投资 额度和投资比例、投资限制进行监督。 如今后法律法规对基金投资中小企业私募债券另有规定的,从其规定。 96 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 8、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对 基金投资中期票据的监督 (1)基金投资中期票据应遵守有关法律法规的规定,并与基金托管人签订《基 金投资中期票据风险控制补充协议》。 (2)基金管理人应将经董事会批准的相关投资决策流程、风险控制制度以及基 金投资中期票据相关流动性风险处置预案提供给基金托管人,基金托管人对基金 管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例的情况 进行监督。 基金管理人确定基金投资中期票据的,应根据《托管协议》及相关补充协议的 约定向基金托管人提供其托管基金拟购买中期票据的数量和价格、应划付的金额 等执行指令所需相关信息,并保证上述信息的真实、准确、完整。 基金托管人应对基金管理人提供的有关书面信息进行审核,基金托管人认为 上述资料可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金管理人在投资中期票据前 就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理 部门就基金投资中期票据出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管 人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不 承担任何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。 如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。 9、在基金合同生效后2个工作日内,基金管理人和基金托管人应相互提供与本 机构有控股关系的股东或者与本机构有其他重大利害关系的公司名单,以上名单 发生变化的,应及时予以更新并通知对方。 10、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定,对基金 投资其他方面进行监督。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产 净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收 益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督 和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制 在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并有权在发现后报告中 国证监会。 97 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (三)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,在规定时间内 答复并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求 需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料 和制度等。 基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他 有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人 限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以电话或书面形式向基金托管人 反馈,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在限期内,基金 托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托 管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人有权报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通 知基金管理人在限期内纠正。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者 违反《基金合同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并有权向中国证 监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法 规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并 有权向中国证监会报告。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人对 基金托管人履行托管职责的情况进行核查,核查事项包括但不限于基金托管人是 否安全保管基金财产、开立基金财产的资金账户、证券账户及债券托管账户等投资 所需账户,是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值, 是否根据基金管理人指令办理清算交收,是否按照法规规定和《基金合同》规定进 行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托 管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管 理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复并改正。 基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金 98 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金托管人 在限期内纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发 出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改 正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应 报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告 的,基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通 知基金托管人在限期内纠正。 四、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的指令,不得自行运用、 处分、分配基金的任何资产。 2、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 3、基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户 等投资所需账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整 和独立。 5、对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产,应 由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资 产没有到达基金银行存款账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进 行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。 基金托管人对此不承担任何责任。 6、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 (二)基金募集资产的验证 基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内,由基金管理人聘请具有从 事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应 由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理 人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中,基 金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 99 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (三)基金的银行存款账户的开立和管理 1、基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 2、基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户,并根 据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。 本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益, 均需通过本基金的银行存款账户进行。 3、本基金银行存款账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基 金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户;亦不 得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 4、基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资 金支付,并使用交通银行企业网上银行(简称“交通银行网银”)办理托管资产的 资金结算汇划业务。 5、基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行 账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支 付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 (四)基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任 公司开立证券账户。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算 备付金账户即资金交收账户,用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名 义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 (五)债券托管账户的开立和管理 1、基金合同生效后,基金托管人负责向人民银行进行报备,并在备案通过后 在中央国债登记结算有限责任公司及银行间市场清算所股份有限公司以本基金的 名义开立债券托管账户,并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理 人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易,由基金管理人在中国外 100 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 2、基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议,协议正本 由基金管理人保存。 (六)其他账户的开立和管理 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投 资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,由基金管理人协助基金托管人 根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规 则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管 实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让, 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构 实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管 人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外,基金管 理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本, 以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件,基金管理人应及时将 正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 (一)基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《关于 证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》及 其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金 管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当 日的基金资产净值,以约定方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复 核后,将复核结果反馈给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 101 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 本基金按以下方法估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘 价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券 价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交 易市价,确定公允价格。 2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除外), 选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债 券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债券,采用估 值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。 (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益品 种,按成本估值。 (3)银行间债券市场交易的资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量 公允价值的情况下,按成本估值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的 同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 102 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估 值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易 所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构 或行业协会有关规定确定公允价值。 7、本基金投资期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算 价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 8.持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认 利息收入。 9.基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;选定 的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。 10.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金 管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 11.相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按 国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计 问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金 管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布,由此给基金份额持有人和基金 造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失,由基金管 理人负责赔付。 (二)净值差错处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视 为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 103 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售 机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责 任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值 错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据 计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时 协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由 于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错 误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助 义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值 错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但 估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或 不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方 应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人 享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得 利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利 返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的 原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进 行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更 104 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由登记 机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基 金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公 告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 5、特殊情况的处理 (1)基金管理人或基金托管人按估值方法的第10项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 (2)由于证券、期货交易场所或登记结算公司发送的数据错误,或不可抗力 等原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, 但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人 可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减 轻由此造成的影响。 (三)基金会计制度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账 方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对双方各 自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方 法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 (五)会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基 金托管人必须及时查明原因并纠正,确保核对一致。若当日核对不符,暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为 准。 105 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 (六)基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制,应于每月终了后5个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公告。 季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;更新的招募说明书在基金 合同生效后每6个月公告一次,于截止日后的45日内公告。半年度报告在基金会计 年度前6个月结束后的60日内公告;年度报告在会计年度结束后90日内公告。 基金管理人在月初3个工作日内完成上月度报表的编制,经盖章后,以传真方 式将有关报表提供基金托管人;基金托管人收到后在2个工作日内进行复核,并将 复核结果及时书面通知基金管理人。对于季度报告、半年度报告、年度报告、更新 招募说明书等定期报告,基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间 内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时, 基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理 方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表 达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相 关情况报证监会备案。 基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后,可 以出具复核确认书(盖章)或以其他双方约定的方式确认,以备有权机构对相关文 件审核检查。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人名册。基金份额 持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册,包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权 益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人 名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金登记机构负责编制和保 管,并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金份 额持有人名册。 (一)基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后10个工作日 内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册; (二)基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后5个工作日内向基金托 106 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册; (三)基金管理人于每年最后一个交易日后10个工作日内向基金托管人提供 由登记机构编制的基金份额持有人名册; (四)除上述约定时间外,如果确因业务需要,基金托管人与基金管理人商议 一致后,由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备 份,保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托 管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身 原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过 友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解 不成的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该 会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在上海市,仲裁裁决是终局的,并对 相关各方均有约束力,仲裁费用和律师费由败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人的职责,继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本协议规定的义务,维护基金份额持有人的合 法权益。 本协议受中华人民共和国法律(就本托管协议而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区)管辖。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内 容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,应报中国证监会注册 或备案。 (二)基金托管协议的终止 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金托管资格或因其他 事由造成其他基金托管人接管基金财产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产,被依法取消基金管理资格或因其他 107 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事 项。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算组 (1)基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员 组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 2、基金财产清算程序 (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报 告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 3、基金财产清算的期限为不超过6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 5、基金剩余财产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份 额比例进行分配。 108 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组 进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于15年。 109 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第二十部分 对基金份额持有人的服务 基金管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据 基金份额持有人的需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改以 下服务项目或服务内容: 一、主动通知服务 基金管理人通过短信、电子邮件、邮寄信件或主动致电等方式按基金份额持有 人意愿为基金份额持有人提供各项主动通知服务。主动通知服务内容包括账户交 易确认通知、纸质账单寄送失败通知、与基金份额持有人相关的基金管理人公告及 重要信息通知等服务。请基金份额持有人留意各联系方式的完整性和准确性。 二、查询服务 基金管理人开通了24小时自助语音服务和网上查询服务。基金份额持有人可 通过以上方式进行基金管理人信息查询和持有人账户信息查询。客服专员在工作 时间还可为基金份额持有人提供周到的人工查询、答疑服务。 具体查询内容:最新公告、各基金产品介绍、基金管理人介绍等基金管理人信 息;基金交易信息、资产市值、基金份额净值、基金收益分配等账户信息。 三、资料索取服务 为方便基金份额持有人办理各种直销交易手续,基金管理人网站上提供直销 业务表单下载。基金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。 另外,基金管理人还可提供对账单、资产证明等资料。 四、资讯服务定制 为进一步提升服务品质,满足基金份额持有人个性化需要,基金管理人推出全 方位资讯服务定制计划。基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制各类 资讯服务。 基金管理人会按照基金份额持有人的要求通过电子邮件、短信等方式提供交 易确认通知、持有基金周净值、对账单等资讯服务。 基金管理人可不定期发送其他资讯,以便基金份额持有人及时了解基金管理 人发布的公告信息、市场研判、最新动态等。 五、基金理财业务咨询 为更好地与基金份额持有人沟通,客服专员可以在工作时间内为基金份额持 110 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 有人解答基金理财方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六、投诉建议受理 如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留言、 发送电子邮件、客服热线等方式随时向基金管理人提出。基金管理人将采用限期处 理、分级管理的原则,及时处理基金份额持有人的投诉建议。 七、互动活动 基金管理人可以为基金份额持有人定期或不定期地举办各种互动活动,以加 强基金份额持有人与基金管理人之间的互动联系。 八、基金管理人客户服务中心联系方式 客户服务热线:400-160-6000;010-8500 3210 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9:00-17:00 网址:www.zrfunds.com.cn 客服邮箱:services@zrfunds.com.cn 九、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述方式联 系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 111 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第二十一部分 招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的住所,投资者 可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 112 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书 第二十二部分 备查文件 (一)中国证监会准予中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金募集注册的 文件 (二)《中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三)《中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)关于申请募集中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会要求的其他文件 以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基金 管理人的办公场所,基金投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。 中融基金管理有限公司 2016年12月 113