东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 (2018 年第 1 号) 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 重要提示 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原东方民丰 回报赢安定期开放混合型证券投资基金经中国证监会证券基金证监许可 [2017]1125 号文批准变更注册而来。本基金基金合同于 2017 年 9 月 13 日生效。 东方基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)保证《东方民丰回 报赢安混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说 明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会变更注册,但中国 证监会对本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市 场前景等作出实质性判断或者保证。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并 不构成本基金业绩表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投 资者在投资本基金前,请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件,自 主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特 征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购) 基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担 基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环 境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流 动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用 风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 本基金在投资中将股指期货、国债期货纳入到投资范围中,股指期货、国债 期货均采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时, 微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时,股指期货、国债期货采 用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制 1 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 平仓,可能给基金净值带来重大损失。此外,本基金还可能面临市场风险、基差 风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值 发生变化的风险;基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值 或套利效果,使之发生意外损益的风险;流动性风险既包括强制平仓风险也包括 流通量风险,即期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类 风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的。 本基金在投资中将资产支持证券纳入到投资范围当中,可能带来以下风险: ①信用风险:基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程 中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基 金财产损失。 ②利率风险:市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动,一 般而言,如果市场利率上升,本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损 失的风险,而如果市场利率下降,资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的 风险。 ③流动性风险:受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持 证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性 风险。 ④提前偿付风险:债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使 基金资产面临再投资风险。 ⑤操作风险:基金相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺 陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交 易、交易错误、IT 系统故障等风险。 ⑥法律风险:由于法律法规方面的原因,某些市场行为受到限制或合同不能 正常执行,导致基金财产的损失。 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,了解本基金的风险收 益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金 是否和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后,基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 2 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 有关财务数据和净值表现截止日为 2017 年 12 月 31 日(财务数据未经审计), 本招募说明书其他所载内容截止日为 2018 年 3 月 13 日。 3 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 一、基金合同生效日期 2017 年 9 月 13 日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 邮政编码:100033 法定代表人:崔伟 成立日期:2004 年 6 月 11 日 组织形式:有限责任公司 注册资本:叁亿元人民币 营业期限:2004 年 6 月 11 日至 2054 年 6 月 10 日 经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务; 中国证监会许可的其他业务 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80 号 统一社会信用代码:911100007635106822 联系人:李景岩 电话:010-66295888 股权结构: 股东名称 出资金额(人民币) 出资比例 东北证券股份有限公司 19,200 万元 64% 河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27% 渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9% 合 计 30,000 万元 100% 内部组织结构: 股东会是公司的最高权力机构,下设董事会和监事会, 董事会下设合规与风 险控制委员会、薪酬与考核委员会;公司组织管理实行董事会领导下的总经理负 责制,下设风险控制委员会、投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会和董 事会办公室、综合管理部、人力资源部、风险管理部、监察稽核部、财务部、信 4 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 息技术部、电子商务部、运营部、交易部、权益投资部、研究部、固定收益部、 专户投资部、量化投资部、市场部、机构业务一部、机构业务二部、产品开发部 十九个职能部门及上海分公司、北京分公司、广州分公司、成都分公司;公司设 督察长,分管风险管理部、监察稽核部,负责组织指导公司的风险管理和监察稽 核工作。 (二)基金管理人主要人员情况 1.董事会成员 崔伟先生,董事长,经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、 副处级秘书,中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长,中国人民银行东莞中 心支行副行长、党委委员,中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外 汇管理局汕头中心支局局长,中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼 党委书记,中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人;现 任东方基金管理有限责任公司董事长,兼任东北证券股份有限公司副董事长,吉 林大学商学院教师,中国证券投资基金业协会监事,东方汇智资产管理有限公司 董事长。 张兴志先生,董事,硕士,研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处 处长,吉林省体改委产业与市场处处长,吉林亚泰(集团)股份有限公司总裁助 理、副总裁,东北证券有限责任公司副总裁,东证融达投资有限公司董事、副总 经理;现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记,兼任吉林省证券业协会监 事长。 何俊岩先生,董事,硕士,高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评 估师,吉林省五一劳动奖章获得者。历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部 财务科长,东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理, 福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监,东北证券有限责任公司财务总监,东 北证券股份有限公司副总裁、常务副总裁,东证融达投资有限公司董事,东证融 通投资管理有限公司董事,东方基金管理有限责任公司监事会主席;现任东北证 券股份有限公司总裁、董事,东证融成资本管理有限公司董事长,兼任吉林省证 券业协会副会长,吉林省总会计师协会副会长,渤海期货股份有限公司董事,东 证融汇证券资产管理有限公司董事。 庄立明先生,董事,大学学历,会计师。历任河北省商业厅审计处,河北华 5 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 联商厦分店副经理,省贸易厅财审处,省商贸集团财审处(正科),省工贸资产经 营有限公司财务监督处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司财务监督部副 部长、财务监督部部长、副总会计师;现任河北省国有资产控股运营有限公司董 事、总会计师,兼任财达证券有限责任公司董事,华联发展集团有限公司董事。 董丁丁先生,董事,北京大学金融学硕士,中共党员。历任海南航空股份有 限公司飞行计划员、机组资源管理员、海航集团财务有限公司金融服务部信贷信 息助理、信贷信息主管、公司业务经理、客户经理、总经理助理,资金信贷部副 总经理、总经理。现任渤海国际信托股份有限公司财务总监。 雷小玲女士,独立董事,北京大学 EMBA,中国注册会计师。历任贵阳市财经 学校会计专业教师,贵州省财经学院会计学系教师,海南会计师事务所注册会计 师,证监会发行部发行审核委员,亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。 现任中审众环会计师事务所海南分所所长,兼任海南省注册会计师协会专业技术 咨询委员会主任委员。 陈守东先生,独立董事,经济学博士。历任通化煤矿学院教师,吉林大学数 学系教师,吉林大学经济管理学院副教授,吉林大学商学院教授、博士生导师; 现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师,兼任通化葡萄酒股份有限公 司独立董事,中国金融学年会常务理事,吉林省现场统计学会副理事长,吉林省 法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。 刘峰先生,独立董事,大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任,海 南方圆律师事务所主任;现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人,兼任梓昆科 技(中国)股份有限公司独立董事,三角轮胎股份有限公司独立董事,中华全国 律师协会律师发展战略研究委员会副主任,金融证券委员会委员,中国国际经济, 科技法律学会理事,并被国家食品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全 法律组专家。 刘鸿鹏先生,董事,吉林大学行政管理硕士。曾任吉林物贸股份有限公司投 资顾问,君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员,吉林省信托营业部筹 建负责人,新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理,经理,东北证券股 份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011 年 5 月加盟本公 司,历任总经理助理兼市场总监、市场部经理,公司副总经理;现任公司总经理。 2.监事会成员 6 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 赵振兵先生,监事会主席,本科,高级经济师。历任河北华联商厦团委副书 记、总经理助理、副总经理,河北省商贸集团经营二公司副总经理,河北省工贸 资产经营有限公司改革发展处副处长,河北省国有资产控股运营有限公司团委书 记、企业管理部副部长、资产运营部部长、副总裁;现任河北省国有资产控股运 营有限公司总裁、党委副书记、副董事长,兼任河北国控资本管理有限公司董事 长、党委书记、华北铝业有限公司副董事长。 杨晓燕女士,监事,硕士研究生,高级经济师。曾任职北京银行等金融机构, 20 余年年金融、证券从业经历;现任东方基金管理有限责任公司风险管理部总经 理,兼任监察稽核部总经理。 肖向辉先生,监事,本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总 行;现任东方基金管理有限责任公司运营总经理。 3.其他高级管理人员 崔伟先生,董事长,简历请参见董事介绍。 刘鸿鹏先生,总经理,简历请参见董事介绍。 秦熠群先生,副总经理,兼任东方汇智资产管理有限公司董事,中央财经大 学经济学博士。曾历任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。 2011 年 7 月加盟本公司,历任董办主任、董秘、总经理助理等职务,期间兼任人 力资源部、综合管理部、风险管理部等部门总经理职务。 李景岩先生,督察长,硕士研究生,中国注册会计师。历任东北证券股份有 限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004 年 6 月加盟本公 司,曾任财务主管,财务部经理,财务负责人,综合管理部经理兼人力资源部经 理、总经理助理。 4.本基金基金经理 姓名 任职时间 简历 北京交通大学产业经济学硕士,10年证券从业 经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制 王然 2017年9月13日 造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限 (女士) 至今 责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、 商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式 7 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成 长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理、东 方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年 8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投 资基金)基金经理、东方赢家保本混合型证券投资 基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基 金(于2017年5月11日转型为东方成长收益平衡混 合型基金)基金经理、东方荣家保本混合型证券投 资基金基金经理、东方民丰回报赢安定期开放混合 型证券投资基金(于2017年9月13日起转型为东方 民丰回报赢安混合型证券投资基金)基金经理、东 方成长收益平衡混合型证券投资基金(于2018年1 月17日更名为东方成长收益灵活配置混合型证券 投资基金)基金经理,现任东方成长收益灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、东方策略成长混合 型开放式证券投资基金基金经理、东方新兴成长混 合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、东方民丰回报赢安 混合型证券投资基金基金经理、东方盛世灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合 型证券投资基金基金经理、东方价值挖掘灵活配置 混合型证券投资基金基金经理、东方大健康混合型 证券投资基金基金经理。 姚航女士,固定收益部副总经理,投资决策委 员会委员,中国人民大学工商管理硕士,14年证券 姚航 2017 年 9 月 13 日 从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营 (女士) 至今 部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基 金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券 8 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资 基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基 金(于2017年5月11日起转型为东方成长收益平衡 混合型证券投资基金)基金经理、东方民丰回报赢 安定期开放混合型证券投资基金(于2017年9月13 日起转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基 金)基金经理、东方成长收益平衡混合型证券投资 基金(于2018年1月17日更名为东方成长收益灵活 配置混合型证券投资基金)基金经理、东方新思路 灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方岳灵 活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方金 账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方成长收 益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新 策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方 金元宝货币市场基金基金经理、东方金证通货币市 场基金基金经理、东方民丰回报赢安混合型证券投 资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基 金基金经理。 5.投资决策委员会成员 刘鸿鹏先生,总经理,投资决策委员会主任委员,简历请参见董事介绍。 彭成军先生,公司总经理助理、固定收益投资总监,投资决策委员会委员, 清华大学数学硕士,11 年投资从业经历。曾任中国光大银行交易员,中国民生银 行中心总经理助理、高级交易员。2017 年 11 月加盟东方基金管理有限责任公司, 任公司总经理助理兼固定收益投资总监。现任东方双债添利债券型证券投资基金、 东方添益债券型证券投资基金基金经理。 蒋茜先生,研究部总经理,投资决策委员会委员。清华大学工商管理硕士,8 年证券从业经历。历任 GCW Consulting 高级分析师、中信证券高级经理、天安财 产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司。现任东方支柱产业灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 9 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 刘志刚先生,量化投资部总经理,投资决策委员会委员,吉林大学数量经济 学博士,10 年基金从业经历。历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开 发经理、安信基金管理有限责任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013 年 5 月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部 总经理、产品开发部总经理、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金(自 2015 年 12 月 3 日起转型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金)基金经理。现任东 方启明量化先锋混合型证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵 活配置混合型证券投资基金、东方利群混合型发起式证券投资基金。 朱晓栋先生,权益投资部副总经理,投资决策委员会委员,对外经济贸易大学 经济学硕士,9 年证券从业经历。2009 年 12 月加盟东方基金管理有限责任公司, 曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员,东 方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资 基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金基金经理(于 2015 年 7 月 31 日更名为东方核心动力混合型证券投资基金)、东方区域发展混合型证券投 资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理。现任东方利群混 合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金 经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式 证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方 新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资 基金基金经理、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 姚航女士,固定收益部副总经理、投资决策委员会委员,简历请参见基金经 理介绍。 6.上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人概况 1.基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 10 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 成立时间:1996 年 2 月 7 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666 联系人:罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银 行,同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企 业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生 银行有别于国有银行和其他商业银行,而为国内外经济界、金融界所关注。中国 民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断扩大,效益逐年递增,并保持 了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂 牌上市。 2003 年 3 月 18 日,中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所正式挂 牌交易。2004 年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿 元人民币次级债券,成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债 券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民生银行成功完成股权分置改革,成为国内 首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市场股权分置改革提供了成功范 例。 2009 年 11 月 26 日,中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管 理,规范行为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针, 在改革发展与管理等方面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两 率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业 模式及事业部改革等制度创新,实现了低风险、快增长、高效益的战略目标,树 立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 2010 年 2 月 3 日,在“卓越 2009 年度金融理财排行榜”评选活动中,中国民 生银行一流的电子银行产品和服务获得了专业评测公司、网友和专家的一致好评, 11 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 荣获卓越 2009 年度金融理财排行榜“十佳电子银行”奖。 2010 年 10 月,在经济观察报主办的“2009 年度中国最佳银行评选”中,民 生银行获得评委会奖——“中国银行业十年改革创新奖”。这一奖项是评委会为 表彰在公司治理、激励机制、风险管理、产品创新、管理架构、商业模式六个方 面创新表现卓著的银行而特别设立的。 2011 年 12 月,在由中国金融认证中心(CFCA)联合近 40 家成员行共同举办 的 2011 中国电子银行年会上,民生银行荣获“2011 年中国网上银行最佳网银安全 奖”。这是继 2009 年、2010 年荣获“中国网上银行最佳网银安全奖”后,民生银 行第三次获此殊荣,是第三方权威安全认证机构对民生银行网上银行安全性的高 度肯定。 2012 年 6 月 20 日,在国际经济高峰论坛上,民生银行贸易金融业务以其 2011-2012 年度的出色业绩和产品创新最终荣获“2012 年中国卓越贸易金融银 行”奖项。这也是民生银行继 2010 年荣获英国《金融时报》“中国银行业成就奖 —最佳贸易金融银行奖”之后第三次获此殊荣。 2012 年 11 月 29 日,民生银行在《The Asset》杂志举办的 2012 年度 AAA 国 家奖项评选中获得“中国最佳银行-新秀奖”。 2013 年度,民生银行荣获中国投资协会股权和创业投资专业委员会年度中国 优秀股权和创业投资中介机构“最佳资金托管银行”及由 21 世纪传媒颁发的 2013 年 PE/VC 最佳金融服务托管银行奖。 2013 年荣获中国内部审计协会民营企业内部审计优秀企业。 在第八届“21 世纪亚洲金融年会”上,民生银行荣获“2013亚洲最佳投资金 融服务银行”大奖。 在“2013 第五届卓越竞争力金融机构评选”中,民生银行荣获“2013 卓越竞 争力品牌建设银行”奖。 在中国社科院发布的《中国企业社会责任蓝皮书(2013)》中,民生银行荣获 “中国企业上市公司社会责任指数第一名”、“中国民营企业社会责任指数第一 名”、“中国银行业社会责任指数第一名”。 在 2013 年第十届中国最佳企业公民评选中,民生银行荣获“2013 年度中国最 佳企业公民大奖”。 2013 年还获得年度品牌金博奖“品牌贡献奖”。 12 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 2014 年获评中国银行业协会“最佳民生金融奖”、“年度公益慈善优秀项目 奖”。 2014 年荣获《亚洲企业管治》“第四届最佳投资者关系公司”大奖和“2014 亚洲企业管治典范奖”。 2014 年被英国《金融时报》、《博鳌观察》联合授予“亚洲贸易金融创新服务” 称号。 2014 年还荣获《亚洲银行家》“中国最佳中小企业贸易金融银行奖”,获得 《21 世纪经济报道》颁发的“最佳资产管理私人银行”奖,获评《经济观察》报 “年度卓越私人银行”等。 2015 年度,民生银行在《金融理财》举办的 2015 年度金融理财金貔貅奖评选 中荣获“金牌创新力托管银行奖”。 2015 年度,民生银行荣获《EUROMONEY》2015 年度“中国最佳实物黄金投资 银行”称号。 2015 年度,民生银行连续第四次获评《企业社会责任蓝皮书(2015)》“中国 银行业社会责任发展指数第一名”。 2015 年度,民生银行在《经济观察报》主办的 2014-2015 年度中国卓越金融 奖评选中荣获“年度卓越创新战略创新银行”和“年度卓越直销银行”两项大 奖。 2016 年度,民生银行荣获 2016 胡润中国新金融 50 强和 2016 中国最具创新模 式新金融企业奖。 2.主要人员情况 杨春萍:女,北京大学本科、硕士。资产托管部副总经理。曾就职于中国投 资银行总行,意大利联合信贷银行北京代表处,中国民生银行金融市场部和资产 托管部。历任中国投资银行总行业务经理,意大利联合信贷银行北京代表处代表, 中国民生银行金融市场部处长、资产托管部总经理助理、副总经理等职务。具有 近三十年的金融从业经历,丰富的外资银行工作经验,具有广阔的视野和前瞻性 的战略眼光。 3.基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格,成为《中 华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了 13 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 更好地发挥后发优势,大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管 部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的 原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 64 人, 平均年龄 36 岁,100%员工拥有大学本科以上学历,80%以上员工具有硕士以上文 凭。基金业务人员 100%都具有基金从业资格。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的 经营理念,依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平 台,为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2017 年 12 月 31 日,中国民生银行已托管 182 只证券投资基金,托管的证券投资基金总净值 达到 3417.86 亿元。中国民生银行于 2007 年推出“托付民生安享财富”托管业 务品牌,塑造产品创新、服务专业、效益优异、流程先进、践行社会责任的托管 行形象,赢得了业界的高度认可和客户的广泛好评,深化了与客户的战略合作。 自 2010 年至今,中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、 “最佳创新托管银行”和“金牌创新力托管银行”奖,荣获《21 世纪经济报道》 颁发的“最佳金融服务托管银行”奖。 (二)基金托管人的内部控制制度 1. 内部风险控制目标 强化内部管理,保障国家的金融方针政策及相关法律法规贯彻执行,保证自 觉合规依法经营,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系, 保障业务正常运行,维护基金份额持有人及基金托管人的合法权益。 2.内部风险控制组织结构 中国民生银行股份有限公司基金托管业务内部风险控制组织结构由中国民生 银行股份有限公司审计部、资产托管部内设风险监督中心及资产托管部各业务中 心共同组成。总行审计部对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管 部内设独立、专职的风险监督中心,负责拟定托管业务风险控制工作总体思路与 计划,组织、指导、协调、监督各业务中心风险控制工作的实施。各业务中心在 各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3.内部风险控制原则 (1)全面性原则:风险控制必须覆盖资产托管部的所有中心和岗位,渗透各 项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位 14 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (2)独立性原则:资产托管部设立独立的风险监督中心,该中心保持高度的 独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 (3)相互制约原则:各中心在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的 机制,建立不同岗位之间的制衡体系。 (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更 具客观性和操作性。 (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作 部门与行政、研发和营销等部门严格分离。 4.内部风险控制制度和措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制 定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像 监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控 制理念,并签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地 灾备中心,保证业务不中断。 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、 监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的 中间业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范 运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市 场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股 份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险 防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 15 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同 参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限 公司资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务 岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双 人制,横向多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织 结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管 部十分重视内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业 务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节 的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制 度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部 内部设置专职风险监督中心,依照有关法律规章,每两个月对业务的运行进行一 次稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比 制度控制风险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅 从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强 的自动风险控制功能。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投 资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基 金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到 账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关 法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人 收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基 金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时 16 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 通知基金管理人限期纠正。 四、相关服务机构 (一)直销机构 1.柜台交易 名称:东方基金管理有限责任公司直销中心 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 3 层 法定代表人:崔伟 联系人:孙桂东 电话:010-66295921 传真:010-66578690 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 2.电子交易 投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务,具体业 务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com。 (二)其他销售机构 1、中国民生银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn 2、交通银行股份有限公司 住所:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.95559.com.cn 17 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 3、兴业银行股份有限公司 住所:福州市湖东路 154 号 办公地址:上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼 法定代表人:高建平 联系人:刘玲 电话:021-52629999 传真:021-62569070 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 4、中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 3 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 联系人:王瑛 传真:010-68858126 客服电话:95580 网址:www.psbc.com 5、招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83077278 传真:0755-83195109 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com 6、中信银行股份有限公司 住所:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:李庆萍 18 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com 7、长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:尤习贵 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com 8、东北证券股份有限公司 住所:长春市生态大街 6666 号 办公地址:长春市生态大街 6666 号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 电话:0431-85096517 传真:0431-85096795 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn 9、东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn 10、东莞证券股份有限公司 19 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 住所:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:孙旭 电话:0769-22119348 客服电话:961130(省内直拨,省外请加拨区号 0769) 网址:www.dgzq.com.cn 11、光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 3 楼 法定代表人:周健男 联系人:何耀 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com 12、国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 13、海通证券股份有限公司 住所:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 20 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 电话:021-23219275 传真:021-23219100 客服电话:021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.htsec.com 14、华安证券股份有限公司 住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 电话:0551-65161666 传真:0551-5161600 客服电话:95318 网址:www.hazq.com 15、华鑫证券有限责任公司 住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 办公地址:上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨莉娟 电话:021-54967552 传真:021-54967293 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 16、联讯证券股份有限公司 住所:惠州市江北东江三路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层 办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层 法定代表人:徐刚 联系人:彭莲 电话:0755-83331195 客服电话:95564 网址:www.lxsec.com 21 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 17、中泰证券股份有限公司 住所:济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:许曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315125 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 18、上海证券有限责任公司 住所:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:李俊杰 联系人:邵珍珍 电话:021-53686888 传真:021-53686100,021-53686200 客服电话:021-962518 网址:www.962518.com 19、山西证券股份有限公司 住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn 20、申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 22 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 法定代表人:李梅 联系人:王叔胤 电话:021-33388252 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 21、申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 法定代表人:韩志谦 联系人:王叔胤 电话:021-33388252 传真:021-33388224 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 22、五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 48 楼 法定代表人:赵立功 联系人:马国栋 电话:0755-83252843 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn 23、兴业证券股份有限公司 住所:福州市湖东路 268 号 办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号 法定代表人:杨华辉 23 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 联系人:乔琳雪 电话:021-38565547 客服电话:95562 网址:www.xyzq.com.cn 24、招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:霍达 联系人:黄婵君 电话:0755-82943666 传真:0755-829734343 客服电话:95565、4008888111 网址:www.newone.com.cn 25、中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 电话:010-66568450 传真:010-66568990 客服电话:400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 26、中山证券有限责任公司 住所:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6013 号江苏大厦 B 座 15 楼 法定代表人:黄扬录 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 传真:0755-82960582 客服电话:95329 24 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 网址:www.zszq.com 27、中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:010-85130588 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com 28、中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人:姜晓林 联系人:刘晓明 电话:0531-89606165 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn 29、中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 联系人:郑慧 电话:010-6083 8888 传真:010-6083 6029 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com 30、中信期货有限公司 住所:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 25 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com 31、中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-85679203 客服电话:400-910-1166 网址:www.cicc.com.cn 32、平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048) 法定代表人:刘世安 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-58991896 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 33、国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 26 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪 电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn 34、嘉实财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元 办公地址:北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层 法定代表人:赵学军 联系人:余永键 电话:010-85097570 传真:010-85097308 客户服务电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn 35、上海中正达广投资管理有限公司 住所:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室 联系人:戴珉微 电话:021-33768132 传真:021-33768132*802 客户服务电话:400-6767-523 网址:www.zzwealth.cn 36、奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人:TEO WEE HOWE 联系人:叶健 27 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 电话:0755- 89460507 传真:0755-21674453 客户服务电话:400-684-0500 网址:www.ifastps.com.cn 37、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商 务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 23A 法定代表人:高锋 联系人:李勇 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 客户服务电话:400-804-8688 网址:www.keynesasset.com 38、武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 办公地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城(一期)第 7 栋 23 层 1 号、4 号 法定代表人:陶捷 联系人:孔繁 电话:027-87006003*8020 传真:027-87006010 客户服务电话:400-027-9899 网址:www.buyfunds.cn 39、济安财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层 联系人:李海燕 电话:010-65309516 28 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 传真:010-65330699 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com 40、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 传真:0571-26698533 客户服务电话:400 076 6123 网址:www.fund123.cn 41、深圳众禄基金销售股份有限公司 住所: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客户服务电话:400 678 8887 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 42、上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客户服务电话:400 700 9665 网址:www.ehowbuy.com 43、上海天天基金销售有限公司 29 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 住所: 浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系人:彭远芳 电话:021-54509998-2010 传真:021-64385308 客户服务电话:400 1818 188 网址:www.1234567.com.cn 44、北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:宋丽冉 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客户服务电话:400 888 6661 网址:www.myfund.com 45、北京钱景基金销售有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:申泽灏 电话:010-57418813 传真:010-57569671 客服电话:400 678 5095 网址:www.niuji.net 46、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 727 室 30 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 法定代表人:杨懿 联系人:张燕 电话:010-58325388-1588 传真:010-58325282 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn 47、浙江同花顺基金销售有限公司 住所: 杭州市文二西路 1 号 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:刘晓倩 联系电话:0571-88911818 传真:0571-88910240 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com 48、上海利得基金销售有限公司 住所: 上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:李兴春 联系人:赵沛然 电话:021-50583533 传真:021-50583633 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadfund.com.cn 49、北京恒天明泽基金销售有限公司 住所: 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 法定代表人:梁越 联系人:马鹏程 联系电话:13501068175 31 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 传真:010-56810628 客服:4008980618 网址:www.chtfund.com 50、上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 联系电话:021-20665952 传真:021-22066653 客服:4008219031 网址:www.lufunds.com 51、北京虹点基金销售有限公司 住所: 北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人:董浩 联系人:牛亚楠 联系电话:18610807009 传真:010-65951887 客服:400-068-1176 网址:www.jimufund.com 52、上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 联系人:陈云卉 联系电话:021-33323999-5611 传真:021-33323837 客服:400-820-2819 网址: www.chinapnr.com 32 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 53、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼 法定代表人:汪静波 联系人:李娟 联系电话:021-38509735 传真:021-38509777 客服:400-821-5399 网址: www.noah-fund.com 54、上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 客服:4000178000 网址: www.lingxianfund.com 55、珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:李孟军 联系电话:020-89629012 传真:020-89629011 56、大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 33 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 联系电话:021-20324158 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 网址:www.dtfunds.com 57、海银基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址:上海市浦东新区东方路 1217 号 6 楼 法定代表人:刘惠 联系人:毛林 联系电话:021-80133597 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址: www.fundhaiyin.com 58、上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 联系电话:021-52822063 传真:021-52975270 客服电话:4000-466-788 网址: www.66zichan.com 59、北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 A 座 1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 传真:010-62680827 客服电话:400-619-9059 34 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 网址: www.fundzone.cn 60、凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办公用房 办公地址:北京市朝阳区来广营中街甲 1 号 朝来高科技产业园 5 号楼 法定代表人:程刚 联系人:张旭 联系电话:010-58160168 传真:010-58160181 客服:400-810-5919 网址: www.fengfd.com 61、乾道金融信息服务(北京)有限公司 住所:北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层 7117 室 办公地址:北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室 法定代表人:王兴吉 联系人:高雪超 联系电话:010-62062880 传真:010-82057741 客服:400-088-8080 网址: www.qiandaojr.com 62、深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室 法定代表人:齐小贺 联系人:马力佳 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 客户服务电话: 0755-83999907 网址: www.jinqianwo.cn 63、上海基煜基金销售有限公司 35 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 住所:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人:王翔 联系人:李鑫 电话:021-65370077 传真:021-55085991 客户服务电话: 400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn 64、北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所: 北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 法定代表人:江卉 联系人:万容 电话:18910325400 传真:010-89189289 客户服务电话:个人业务:95118 , 400-098-8511 企业业务:400-088-8816 网址:fund.jd.com 65、一路财富(北京)信息科技股份有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 法定代表人:吴雪秀 联系人:徐越 电话:010-88312877 传真:010- 88312099 客服电话:400-001-1566 网址: www.yilucaifu.com 66、上海华夏财富投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人:毛淮平 36 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 联系人:仲秋玥 电话:010-88066632 传真:010-63136184 客户服务电话: 400-817-5666 网址:www.amcfortune.com 67、金惠家保险代理有限公司 住所:北京市海淀区东升园公寓 1 号楼 1 层南部 办公地址:北京市朝阳门外大街 18 号丰联广场 A 座 1009 联系人:胡明哲 电话:15810201340 传真:028-62825388 客服电话:400-8557333 网址:www.jhjhome.com 68、天津市凤凰财富基金销售有限公司 住所:天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607 办公地址:天津市和平区南京路 181 号世纪都会 1606-1607 联系人:孟媛媛 电话:18920017760 传真:022-23297867 客户服务电话:400-706-6880 网址:www.fhcfjj.com (三)份额登记机构 名称:东方基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 办公地址:北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层 法定代表人:崔伟 联系人:王骁骁 电话:010-66295873 传真:010-66578680 网址:www.orient-fund.com 或 www.df5888.com 37 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) (四)律师事务所和经办律师 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系人:陆奇 电话:021-31358666 传真: 021-31358600 经办律师:黎明、陆奇 (五)会计师事务所和经办注册会计师 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市南京东路 61 号 4 楼 办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层 法定代表人:朱建弟 联系人:朱锦梅 电话:010-68286868 传真:010-88210608 经办注册会计师:朱锦梅、赵立卿 五、基金名称和基金类型 (一)本基金名称:东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 (二)本基金类型:混合型基金 (三)基金运作方式:契约型、开放式 六、基金的投资目标和投资方向 (一)投资目标 在严格控制投资风险的前提下,通过动态调整股票与债券等资产的组合,力 求实现基金资产的长期稳定增值。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 38 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债 券(国债、中央银行票据、地方政府债、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、 中期票据、短期融资券、证券公司短期公司债券、超短期融资券、可交换债券、 可转换债券、可分离交易可转债)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银 行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、国债 期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合 中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不高于 40%,投资于权证 的比例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、 国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或投资于到期日在一年以内的政 府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,基金管理人在履行适当程 序后,可对上述资产配置比例进行调整。 七、基金的投资策略 本基金运用 CPPI 固定比例投资组合保险机制,在严格控制基金净值波动的前 提下,动态分配基金资产在权益类资产和固定收益类资产上的投资比例。 (一)大类资产配置策略 本基金在大类资产配置方面引入 CPPI 固定比例投资组合保险机制,将投资对 象主要分为稳健类资产和风险类资产两类,并动态调整两类资产的投资比例,从 而达到防御下跌、实现增值的目的。 CPPI 策略的核心思想是充分利用安全垫来进行操作,以前期基金收益作为后 期风险投资的损失上限,乘以风险乘数后,作为风险类资产投资的上限。随着安 全垫的增厚,增加对风险类资产的投资,适当减少对稳健类资产的投资;随着安 全垫的变薄,减少对风险类资产的投资,同时增加对稳健类资产的投资。 CPPI 策略的基本公式可表达为:E=M×(A-F) 其中: E=风险类资产可投资额度 39 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) A=基金资产总值 F=基金价值底线 M 为风险乘数,M≥1 A-F 被称为缓冲额度或安全垫 基于此,以 CPPI 策略进行大类资产配置时,需要计算 F 和 M 的值。 1、基金价值底线 F 的确定 F 主要根据投资组合期末最低目标价值和合理的折现率来确定。 2、风险乘数 M 的确定 本基金基金管理人将基于运作周期内中国经济运行周期的变动和证券市场的 风险特征,确定风险乘数 M,并经投资决策委员会审核,通过控制风险乘数 M 的大 小,动态调整本基金在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。 (二)债券投资策略 在实际的投资运作中,本基金将运用久期调整策略、收益率曲线策略、类属 券种配置策略、期限结构策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 1、久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判 断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合 的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时, 本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得 债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩 短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收 益。 2、期限结构策略 在目标久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的 合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策 略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格 变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线 变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。 3、类属资产配置策略 根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金 40 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 将市场主要细分为一般债券(含国债、央行票据、政策性金融债等)、信用债券(含 公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、证券公司短期公司债券、 超短期融资券、地方政府债券、资产支持证券等)、附权债券(含可转换公司债券、 可分离交易公司债券、含回售及赎回选择权的债券等)三个子市场。在大类资产 配置的基础上,本基金将通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金 供求状况、信用风险状况等因素进行综合分析,在目标久期控制及期限结构配置 基础上,采取积极投资策略,确定类属资产的最优配置比例。 4、证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等 调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公 司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 (三)股票投资策略 本基金通过定量分析和定性分析相结合的方式选择具有较高投资价值的股 票。定量分析主要依据上市公布的相关数据等,通过对主营业务收入增长率、净 利润等相关指标的分析对公司的成长能力、盈利能力、未来发展潜力、股票估值 水平等形成判断。 1、成长能力分析 本基金认为,企业以往的成长性能够在一定程度上反映企业未来的增长潜力, 因此,本基金利用主营业务收入增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率 指标来考量公司的历史成长性,作为判断公司未来成长性的依据。 主营业务收入增长率是考察公司成长性最重要的指标,主营业务收入的增长 所隐含的往往是企业市场份额的扩大,体现公司未来盈利潜力的提高,盈利稳定 性的加大,公司未来持续成长能力的提升。本基金主要考察上市公司最新报告期 的主营业务收入与上年同期的比较,并与同行业相比较。 净利润是一个企业经营的最终成果,是衡量企业经营效益的主要指标,净利 润的增长反映的是公司的盈利能力和盈利增长情况。本基金主要考察上市公司最 新报告期的净利润与上年同期的比较,并与同行业相比较。 经营性现金流量反映的是公司的营运能力,体现了公司的偿债能力和抗风险 能力。本基金主要考察上市公司最新报告期的经营性现金流量与上年同期的比较, 并与同行业相比较。 41 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 2、盈利能力分析 本基金利用总资产报酬率、净资产收益率、盈利现金比率(经营现金净流量/ 净利润)指标来考量公司的盈利能力和质量。 总资产报酬率是反映企业资产综合利用效果的核心指标,也是衡量企业总资 产盈利能力的重要指标;净资产收益率反映企业利用股东资本盈利的效率,净资 产收益率较高且保持增长的公司,能为股东带来较高回报。本基金考察上市公司 过去两年的总资产报酬率和净资产收益率,并与同行业平均水平进行比较。 盈利现金比率,即经营现金净流量与净利润的比值,反映公司本期经营活动 产生的现金净流量与净利润之间的比率关系。该比率越大,一般说明公司盈利质 量就越高。本基金考察上市公司过去两年的盈利现金比率,并与同行业平均水平 进行比较。 此外,本基金还将关注上市公司盈利的构成、盈利的主要来源等,全面分析 其盈利能力和质量。 3、未来增长潜力分析 公司未来盈利增长的预期决定股票价格的变化。因此,在关注上市公司历史 成长性的同时,本基金尤其关注其未来盈利的增长潜力。本基金将对上市公司未 来一至三年的主营业务收入增长率、净利润增长率进行预测,并对其可能性进行 判断。 4、估值水平分析 本基金将根据上市公司所处的行业,采用市盈率、市净率等估值指标,对上 市公司股票价值进行动态评估,分析该公司的股价是否处于合理的估值区间,以 规避股票价值被过分高估所隐含的投资风险。 定性分析主要考察公司的资源配置、技术创新力、品牌竞争力、受国家政策 影响程度等。 本基金综合上述条件筛选具有投资价值的个股,构建股票组合。 (四)权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权 证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定 价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,谨慎投资,追求较 稳定的当期收益。 42 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) (五)资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把 握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用 研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得 长期稳定收益。 (六)股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目 的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 (七)国债期货的投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的。结合国债市场 交易情况和期货市场的收益性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值操作, 获取超额收益。 (八)其他金融工具的投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要 以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下, 通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险 对冲比例,谨慎投资。 四、投资管理流程 研究、决策、组合构建、交易、风险监控、评估和组合调整的有机配合共同 构成了本基金的投资管理流程。严格的投资管理流程可以保证投资理念的正确执 行,避免重大风险的发生。 (一)研究 本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究员负责,采用自 上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发展趋势、 货币政策和财政政策执行情况进行分析,深入研究行业景气状况、市场合理估值 水平,预测利率变化趋势;深入研究其合理的投资价值;据此提出大类资产配置、 43 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 行业配置、个股配置的投资建议。 (二)资产配置决策 投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的投资方向、资产配置比例等提 出指导性意见。 基金经理基于研究员的投资建议,根据自己对未来一段时期内证券市场走势 的基本判断,对基金资产的投资,制定月度资产配置和行业配置计划,并报投资 决策委员会审批,审批通过,方可按计划执行。 (三)组合构建 大类资产配置比例范围确定后,基金经理参考研究员的个股投资建议,结合 自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖时机,其中重大单项投资决定 需经投资总监或投资决策委员会审批。 (四)交易执行 中央交易室负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定交易策略,统 一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。 (五)风险监控 本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行监控,定期向 风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投资不规范的基 金经理进行检讨,并及时调整。 (六)风险绩效评估 风险管理部定期对基金的投资进行风险绩效评估,并提供相关报告,使投资 决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风险水平以及是否符合既定的投 资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收益的来源及投资策略成功与否。 基金经理可以据以检讨投资策略,进而调整投资组合。 (七)组合调整 基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变化,以及组合 风险与绩效的评估结果,对投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,有权根据环境变化和实际 需要对上述投资管理流程进行调整。 44 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 八、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×15%+中债总全价指数收益 率×85% 本基金选择沪深 300 指数收益率作为股票投资部分的业绩比较基准。沪深 300 指数样本覆盖了沪深市场 60%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资性。 本基金选择中债总全价指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债 总全价指数样本具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交易 所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),是 中国目前最权威,应用也最广的指数。中债总全价指数的构成品种基本覆盖了本 基金的债券投资标的,反映债券全市场的整体价格和投资回报情况。 若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较 基准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,在不 损害基金份额持有人利益的情况下,调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准 的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程 序后,由基金管理人报中国证监会备案并及时公告,无需召开基金份额持有人大 会。 九、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 十、基金的投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本投资组合报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定,已复核了本投资组合报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 45 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,704,970.00 37.39 其中:股票 47,704,970.00 37.39 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 53,820,500.00 42.19 其中:债券 53,820,500.00 42.19 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,000,230.00 15.68 其中:买断式回购的买入 - - 返售金融资产 银行存款和结算备付金合 7 3,201,885.48 2.51 计 8 其他资产 2,848,717.22 2.23 9 合计 127,576,302.70 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 31,870,170.00 25.45 电力、热力、燃气及水生产 D - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,947,600.00 1.56 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术 I - - 服务业 J 金融业 6,422,600.00 5.13 K 房地产业 1,906,000.00 1.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,558,600.00 4.44 S 综合 - - 合计 47,704,970.00 38.09 46 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 40,000 2,759,200.00 2.20 2 000568 泸州老窖 40,000 2,640,000.00 2.11 3 000651 格力电器 60,000 2,622,000.00 2.09 4 600703 三安光电 100,000 2,539,000.00 2.03 5 600056 中国医药 100,000 2,489,000.00 1.99 6 600872 中炬高新 100,000 2,476,000.00 1.98 7 600036 招商银行 80,000 2,321,600.00 1.85 8 600196 复星医药 50,000 2,225,000.00 1.78 9 002035 华帝股份 70,000 2,109,800.00 1.68 10 601336 新华保险 30,000 2,106,000.00 1.68 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,970,000.00 7.96 其中:政策性金融债 9,970,000.00 7.96 4 企业债券 43,850,500.00 35.01 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 53,820,500.00 42.98 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产净 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 值比例(%) 1 1280133 12 乌兰察布债 100,000 10,449,000.00 8.34 2 170408 17 农发 08 100,000 9,970,000.00 7.96 3 1480501 14 安康高新债 100,000 8,237,000.00 6.58 4 1380326 13 宜环科债 100,000 6,094,000.00 4.87 5 1380083 13 余开投债 100,000 6,092,000.00 4.86 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 47 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金报告期末未持有股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11、投资组合报告附注 (1)本基金所持有 15 新证债(112298.SZ)于 2017 年 5 月 31 日对外公告了 被行政处罚的事宜。中国证监会于 2017 年 5 月 31 日发布公告,公告称,在新时 代证券股份有限公(以下简称“公司”)担任怀集登云汽配股份有限公司(以下 简称“登云股份”)首次公开发行股票并在中小板上市(IPO)的保荐机构履职过 程中,公司未勤勉尽责,未发现登云股份申请文件存在虚假记载、重大遗漏以及 相关公司与登云股份的关联交易,且公司出具的《发行保荐书》等文件存在虚假 记载的行为,违反了《证券法》第十一条第二款的规定,构成《证券法》第一百 九十二条所述“保荐人出具有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书,或 者不履行其他法定职责”的行为,公司被证监会责令改正,给予警告,没收业务 收入 1676.96 万元,并处以 1676.96 万元罚款。此项目保荐代表人程天雄、王玮、 郭纪林被证监会给予警告,并分别处以 30 万及 15 万罚款。 本基金决策依据及投资程序: ①研究:本基金的投资研究主要依托于公司整体的研究平台,由研究部负责, 采用自上而下和自下而上相结合的方式。通过对全球宏观经济形势、中国经济发 展趋势进行分析,深入研究国家宏观经济走势、政策走向和利率变化趋势;通过 对信用利差的分析判断,可转债的投资价值分析等,深入研究各类债券合理的投 资价值。在全面深入研究的基础上,提出大类资产配置建议、目标久期建议、类 属资产配置建议等。 ②资产配置决策:投资决策委员会依据上述研究报告,对基金的资产配置比 例、目标久期设定等提出指导性意见。基金经理基于投研部门的投资建议,根据 自己对未来一段时期内宏观经济走势的基本判断,对基金资产的投资,制定月度 资产配置和久期设置计划,并报投资决策委员会审批,审批通过,方可按计划执 48 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 行。 ③组合构建:大类资产配置比例范围及目标久期设定范围确定后,基金经理 参考研究员的投资建议,结合自身的研究判断,决定具体的投资品种并决定买卖 时机,其中重大单项投资决定需经投资总监或投资决策委员会审批。 ④交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,依据基金经理的指令,制定 交易策略,统一执行证券投资组合计划,进行具体品种的交易。 ⑤风险监控:本基金管理人各相关业务部门对投资组合计划的执行过程进行 监控,定期向风险控制委员会汇报。风险控制委员会根据风险监控情况,责令投 资不规范的基金经理进行检讨,并及时调整。 ⑥风险绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金的投资进行风险绩效评 估,并提供相关报告,使投资决策委员会和基金经理能够更加清楚组合承担的风 险水平以及是否符合既定的投资策略,并了解组合是否实现了投资预期、组合收 益的来源及投资策略成功与否。基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整和优 化投资组合。 ⑦组合调整:基金经理将依据宏观经济状况、证券市场和上市公司的发展变 化,以及组合风险与绩效的评估结果,结合基金申购和赎回的现金流量情况,对 投资组合进行动态调整,使之不断得到优化。 本基金投资 15 新证债主要基于以下原因: 新时代证券有限责任公司是一家专业化、全国性的综合类证券公司。公司由 资产质量优良、资金实力雄厚的股东出资而成。注册地为北市。公司下属 39 家证 券营业部,分布在全国 25 个城市,遍及北京、上海、天津、重庆、内蒙古、南、 河北、山东、江苏、浙江、湖南、湖北、福建、四川、广东等全国 15 个省、自治 区和直辖市,形成辐射全国、布局合理的客户服务和营网络。主营业务范围为: 证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承 销与保荐及证券自营等。16 年,公司期权业务快速增长,信用业务也得到大力推 动,截止 16 年末,公司融资融券余额 36.58 亿元,主要业务得到均衡发展,整体 收入结构得以优化。经过多年运作,公司秉承稳健与创新相结合、个人绩效与团 队精神相统一的宗旨,以先进的组织结构、完备的治理模式、一流的人伍、丰富 的业务经验,构建了崭新的组织体系、业务运行模式和内控机制,促使各项业务 不断取得经营佳绩。 49 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 15 新证债的债项评级为 AA,主体评级为 AA,表明发行人偿还债务的能力较强, 受不利经济环境的影响不大,违约风险较低。 本基金所持有的格力电器(000651)于 2017 年 7 月 26 日公告:公司近日收 到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)对公司董事 徐自发先生下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决 定》(〔2017〕39 号,以下简称“《决定书》”),《决定书》的主要内容为:“徐 自发,经查,你于 2015 年 6 月起至今任格力电器董事。2016 年 11 月 24 日,你通 过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票 575,300 股,成交均价为 26.39 元/股,成交金额 1518.22 万元。2017 年 5 月 22 日,你再次通过交易所集中竞价 交易的方式,卖出格力电器股票 400,825 股,成交均价为 33.45 元/股,成交金额 1340.76 万元。你作为格力电器的董事,将持有的格力电器股票在买入后不足 6 个 月卖出,违反了《证券法》第四十七条的规定,现对你采取出具警示函的监管措 施。你应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,严格规范买卖上市公司股票行 为,采取切实有效措施杜绝此类违规行为再次发生。”公司同时给出相关说明: “徐自发先生于 2017 年 5 月 22 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统减持了 本公司部分股份。减持过程中,因其委托某券商营业部客户经理对短线交易相关 法律法规理解偏差,出现本次短线交易。公司已于 2017 年 5 月 27 日对相关情况 进行了公告(公告编号:2017-020),徐自发先生因本次短线交易产生的收益 2,829,824.5 元已经收归公司所有。” 格力电器于 2017 年 10 月 19 日公告:公司董事徐自发先生于 2017 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )《调查通知书》 (编号: 粤证调查通字 170202 号), 该通知书内容为“因涉嫌违反证券法律法 规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你立案调查,请予 以配合。” 以上事项不会对公司本年度经营业绩产生重大负面影响。 本基金决策依据及投资程序: ①研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的 研究,形成有关的各类报告,为本基金的投资管理提供决策依据。 ②投资决策委员会定期召开会议,讨论本报告期内本基金投资的前十名股票 中,没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 50 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) ③基金经理根据投资决策委员会的决议,参考上述报告,并结合自身的分析 判断,形成基金投资计划,主要包括行业配置和投资组合管理。 ④交易部依据基金经理的指令,制定交易策略,统一进行具体品种的交易; 基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 ⑤投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施,监 察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资格力电器主要基于以下原因:长期来看,空调行业还有较大的成 长空间,竞争格局优良,格力电器作为行业龙头具备强大的品牌优势,空间尚大。 短期来看,地产 2017 年正增长滞后一年对空调仍然是正贡献,目前渠道库存较低, 内销量不必过忧,格力同时作为竞争优势明显的龙头企业销量增速有望高于行业; 同时格力 18 年出厂均价提升较确定,毛利率有望提升,业绩稳定增长无忧。对标 国际国内同行,公司处于估值折价;历史上分红率高,今年有望继续维持高分红, 极具价值属性。 除上述情况外,本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在 被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库 之外的股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 75,135.54 2 应收证券清算款 1,443,704.67 3 应收股利 - 4 应收利息 1,329,776.60 5 应收申购款 100.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,848,717.22 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 51 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 十一、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一) 基金净值表现 历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方民丰回报赢安混合 A 业绩比 业绩比 净值 净值增 较基准 较基准 ①- 阶段 增长 长率标 收益率 ②-④ 收益率 ③ 率① 准差② 标准差 ③ ④ 2017.3.9 -2017.6.30 1.85% 0.07% 0.29% 0.14% 1.56% -0.07% 2017.7.1-2017.9.30 1.69% 0.11% 0.34% 0.09% 1.35% 0.02% 2017.10.1-2017.12.31 0.02% 0.41% -0.45% 0.13% 0.47% 0.28% 东方民丰回报赢安混合 C 业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 ①- 阶段 长率标 收益率 ②-④ 长率① 收益率 ③ 准差② 标准差 ③ ④ 2017.3.9 -2017.6.30 1.76% 0.07% 0.29% 0.14% 1.47% -0.07% 2017.7.1-2017.9.30 1.54% 0.11% 0.34% 0.09% 1.20% 0.02% 2017.10.1-2017.12.31 -0.05% 0.41% -0.45% 0.13% 0.40% 0.28% (二) 本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 52 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 注:本基金于 2017 年 9 月 13 日由东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投 资基金转型而来,《东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金合同》于 2017 年 3 月 9 日生效,建仓期为 6 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合 同约定。 53 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 十二、费用概览 (一)管理费率: 本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。 (二)托管费率: 本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 (三)C 类基金份额销售服务费 本基金仅对 C 类基金份额收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费每日按 前一日 C 类基金资产净值的 0.30%年费率计提。 十三、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管 理办法》及其他有关规定以及《东方民丰回报赢安混合型证券投资基金基金合同》 及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动进 行了更新,主要内容如下: (一)在“重要提示”中,增加了“基金合同生效时间”、“招募说明书有关 财务数据和财务净值的截止日期”、“其他内容的截止日期”以及本基金召开持有 人大会及转型的相关情况。 (二)在“第三部分 基金管理人”中,对基金管理人的相关内容进行了更新。 (三)在“第四部分 基金托管人”中,对基金托管人的相关内容进行了更新。 (四)在“第五部分 相关服务机构”中,更新了其他销售机构的信息。 (五)在“第九部分 基金的投资”,增加了“基金的投资组合报告”的内容, 截止日期为 2017 年 12 月 31 日,该部分内容均按有关规定编制,并经本基金托管 人复核,但未经审计。 (六)增加“第十部分 基金的业绩”,该部分内容均按照有关规定编制,并 经本基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。 (七)在“第二十二部分 其他应披露事项”,增加了从基金合同生效日 2017 年 9 月 13 日到本次《招募说明书(更新)》截止日 2018 年 3 月 13 日之间的信息 披露事项。 上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要,详细资料须以本更新招募说明 54 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要(2018 年第 1 号) 书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容,可登录东方基金管 理有限责任公司网站 www.orient-fund.com。 东方基金管理有限责任公司 2018 年 4 月 55