前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (2017 年第 1 号) 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 截止日:2017 年 6 月 13 日 重要提示 本基金经 2016 年 11 月 8 日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]2571 号文注册募集,基金合同 已于 2016 年 12 月 13 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会 对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金 没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面 了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风 险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指 期货投资风险、本基金特有的风险及其他风险等。本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种, 其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股 票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的买者自负原则,在投资人作出投资决策后,基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅 读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 6 月 13 日,有关财务数据 和净值表现截止日为 2017 年 3 月 31 日(未经审计)。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:前海开源基金管理有限公司 2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 3、设立日期:2013 年 1 月 23 日 4、法定代表人:王兆华 5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751 号 6、组织形式:有限责任公司 7、办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 8、电话:0755-88601888 传真:0755-83181169 9、联系人:胥阿南 10、注册资本:人民币 2 亿元 11、存续期限:持续经营 12、股权结构:开源证券股份有限公司出资 25%,北京市中盛金期投资管理有限公司出资 25%,北京长和 世纪资产管理有限公司出资 25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)出资 25%。 (二)主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市 开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总 经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理, 现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。 龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国香港。曾任纽约联邦 储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略部联席主管,摩根大通中国区研究部 主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中国综合公司(企业)投融资主席。2009 年 9 月起担 任摩根大通亚太区董事总经理、中国投资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。 王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,国籍:中国。曾 任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总监、副总经理,中信证券股份有限公 司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理有限公司联席董事长。 朱永强先生,执行董事长,硕士研究生,国籍:中国。历任华泰证券股份有限公司电脑工程部总经理、技 术总监,网上交易部总经理;北京世纪飞虎信息技术有限公司副总裁;华泰联合证券有限责任公司总裁助 理、副总裁;中信证券股份有限公司经纪业务发展管理委员会董事总经理;中国银河证券股份有限公司经 纪业务线业务总监,兼任经纪管理总部总经理,现任前海开源基金管理有限公司执行董事长。 蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、 经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经 理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理 有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。 MrYanCharlesWang(王岩先生),董事,学士学位,国籍:加拿大。从 1993 年起,曾任职加拿大美林证 券,美国 ClementeCapital 董事、大中国区主管,美国纽约州立养老金另类投资部主管,美国磐石基金大 中国区主管、董事总经理,美国橡树资本中国区主管、董事总经理,长安街资本合伙人,现任美国米尔斯 坦中国总裁。曾是美国机构有限投资者协会(ILPA)创始会员,中国风险协会(CVCA)顾问。现任前海开 源基金管理有限公司董事。 范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险北京分公司、交通银 行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。 向松祚先生,独立董事,教授,高级经济师,国籍:中国。著名经济学家、国际金融战略专家,中国人民 大学博士,美国哥伦比亚大学国际关系学院国际事务硕士,英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院访问学者。 现任中国人民大学财政金融学院教授、国际货币研究所理事兼副所长、美国约翰霍普金斯大学应用经济研 究所高级顾问、国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)顾问委员会副主席、世界经济论坛 (WorldEconomicForum)国际货币体系改革分论坛咨询顾问,曾任中国农业银行首席经济学家。 申嫦娥女士,独立董事,博士,教授,博士生导师,中国注册会计师(非执业会员),国家税务总局特邀 监察员(2003-2010),国籍:中国。历任西安交通大学助教、讲师、副教授,北京师范大学副教授、教 授。 MrShujieYao(姚树洁先生),独立董事,教授,国籍:英国。英国诺丁汉大学当代中国学学院院长、教 授,西安交通大学特聘讲座教授、重庆大学、华南师范大学、华南农业大学、华中农业大学、渭南师范学 院等大学的特聘教授、海南大学经济管理学院荣誉院长;英国皇家经济学会会员、英国中国经济协会会员、 美国比较经济学协会会员、美国经济协会会员;全英专业团体联合会副主席;《经济研究》、《西安交通 大学学报社科版》、《当代中国》(英文)等科学杂志的编委。曾任华南热带农业大学助理教授,英国牛 津大学研究员,英国朴茨茅斯大学教授、主任,英国伦敦米德尔塞克思大学教授、系主任。 周新生先生,独立董事,管理学博士学位,经济学教授。国籍:中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副 教授、教授、工业经济系副主任、研究生部主任、MBA 中心主任、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、 任长安银行监事长;2007 年 7 月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中国工 业经济学会副会长,中共陕西省委政策研究室特聘研究员。 2、基金管理人监事会成员 骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处长、南方证券有限公 司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开源基金管理有限公司监事会主席。 李匆先生,联席监事会主席,上海交通大学工商管理博士,美国哥伦比亚大学公共管理硕士,中国注册会 计师,国籍:中国香港。曾任职华银国际信托投资公司上海证券营业部、华安基金管理有限公司基金经理、 香港亨茂投资集团基金经理、韩国未来资产环球投资(香港)有限公司高级基金经理、中国股票投资部主管、 公司首席投资官兼亚太区投资部主管、公司投资委员会主席。现任香港泽源资本创始人、投资总监,前海 开源基金管理有限公司联席监事会主席。 张学玲女士,监事,会计师,国籍:中国。历任武汉大学财务部副部长。 任福利先生,监事,大学本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行辽宁省分行、泰达宏利基金管理有 限公司基金运营部、方正富邦基金管理有限公司基金运营部,现任前海开源基金管理有限公司基金事务部 总监。 刘彤女士,监事,硕士研究生,国籍:中国。曾任职汉唐证券有限责任公司人力资源经理、海王生物股份 有限公司人事行政经理、顺丰速运集团员工关系总监、英大证券有限责任公司人力资源部主管及银泰证券 有限责任公司人力运营总监、总裁助理,现任前海开源基金管理有限公司人力资源部执行总监。 3、高级管理人员情况 王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,中国工商银行西安市 开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、华夏证券济南管理总部党委书记兼总 经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理, 现任开源证券董事、前海开源基金管理有限公司董事长。 蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司营业部电脑部主管、 经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代表处首席代表、南方区域总部高级经 理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理 有限公司董事、公司总经理,前海开源资产管理有限公司董事长。 傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部软件开发工程师,南 方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行总监。现任前海开源基金管理有限公 司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。 4、本基金基金经理 丁骏先生,经济学博士,国籍:中国。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师, 国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理,长盛基金管理有限公司行业研究员、机构理 财部组合经理助理,基金同盛、长盛同智基金经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投 资总监、前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源恒泽保本混合型证券投资基金 基金经理、前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。丁骏先生具备基金从 业资格。 5、投资决策委员会成员情况 投资决策委员会主席王厚琼,联席投资总监兼研究部行政负责人赵雪芹,联席投资总监侯燕琳、刘静、丁 骏,执行投资总监曲扬、徐立平、薛小波、邱杰、王霞、谢屹。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)67595096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易 所挂牌上市(股票代码 601939)。 资产负债稳步增长。2016 年末,中国建设银行资产总额 20.96 万亿元,较上年增加 2.61 万亿元,增幅 14.25%,其中客户贷款总额 11.76 万亿元,较上年增加 1.27 万亿元,增幅 12.13%。负债总额 19.37 万亿元, 较上年增加 2.47 万亿元,增幅 14.61%,其中客户存款总额 15.40 万亿元,较上年增加 1.73 万亿元,增幅 12.69%。 核心财务指标表现良好。积极消化五次降息、利率市场化等因素影响,中国建设银行实现净利润 2,323.89 亿元,较上年增长 1.53%。手续费及佣金净收入 1,185.09 亿元,在营业收入中的占比较上年提升 0.83 个百分点。平均资产回报率 1.18%,加权平均净资产收益率 15.44%,净利息收益率 2.20%,成本收入 比为 27.49%,资本充足率 14.94%,均居同业领先水平。 2016 年,中国建设银行先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获《欧洲货币》2016 中国 最佳银行,《环球金融》2016 中国最佳消费者银行、2016 亚太区最佳流动性管理银行,《机构投资者》 人民币国际化服务钻石奖,《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行奖及中国银行业协会年度最具社会责任 金融机构奖。中国建设银行在英国《银行家》2016 年世界银行 1000 强排名中,以一级资本总额继续位列 全球第 2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市 场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室, 在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师 事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 2、主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长 办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长 期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期 从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务 管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 3、基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持以客户为中心的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委 托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不 断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年 金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年一季度末, 中国建设银行已托管 719 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业 内的高度认同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银 行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家 QFII 等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一 家最佳托管银行。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部控制目标 作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规 定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的 真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作 进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内 控合规工作职权和能力。 3、内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查 制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有 效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务 实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的新一代托 管应用监督子系统,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资 范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管 理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 2、监督流程 (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发 现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常 事项及时报告中国证监会。 (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。 (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性和 投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。 (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及 时报告中国证监会。 三、相关服务机构 (一)基金份额销售机构 1、直销机构 (1)前海开源基金管理有限公司直销柜台 办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 层 联系人:胥阿南 电话:(0755)83181190 传真:(0755)83180622 (2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易 客户服务电话:4001-666-998 网址:www.qhkyfund.com 微信公众号:qhkyfund 2、其他销售机构: 代码 代销机构 销售机构信息 1 福建海峡银行股份有限公司 福建海峡银行股份有限公司 公司地址:福州市台江区江滨中大道 358 号福建海峡银行 法人代表:苏素华 联系人:黄钰雯 电话:0591-87332762 传真:0591-87330926 客服电话:400-893-9999 网址:www.fjhxbank.com 2 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 法定代表人:陈柏青 联系人:徐昳绯 电话:(021)60897840 传真:(0571)26697013 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 3 北京格上富信投资顾问限公司 北京格上富信投资顾问限公司 地址:北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 710 内 09 室 法定代表人:李悦章 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com 4 上海万得投资顾问有限公司 上海万得投资顾问有限公司 地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn 5 扬州国信嘉利投资理财有限公司 扬州国信嘉利投资理财有限公司 地址:广陵产业园创业路 7 号 法定代表人:王浩 客服电话:4000216088 6 中衍期货有限公司 中衍期货有限公司 地址:北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座 7 层 法人代表:马宏波 客服电话:4006881117 网址:www.cdfco.com.cn 7 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈共炎 联系人:邓颜 电话:(010)66568292 传真:(010)66568990 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 8 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 法定代表人:吴坚 客服电话:95355、4008096096 网址:http://www.swsc.com.cn (二)登记机构 名称:前海开源基金管理有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 22 楼 法定代表人:王兆华 联系人:任福利 电话:(0755)83180910 传真:(0755)83181121 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 经办律师:廖海、刘佳 电话:021-51150298 传真:021-51150398 (四)审计基金资产的会计师事务所 名称:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 办公地址:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 法定代表人:杨剑涛 联系人:郭红霞 经办会计师:张富根、郭红霞 电话:(010)88095588 传真:(010)88091199 四、基金名称 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 五、基金的类型 混合型 六、基金的运作方式 开放式 七、基金的投资 (一)投资目标 本基金在深入研究的基础上,精选沪港深市场中与驱动中国经济增长核心动力相关的投资机会,在严格控 制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及 其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内 的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企 业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、 地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范 围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股 票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),投资于核心驱动相 关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投 资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务 规则。 (三)投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、大类资产配置 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上, 判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时 期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深 A 股、港股、债券、现金等大类资产之间的 配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经济运行周期变动、市 场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中,根据其 参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 (1)核心驱动的定义 本基金所指的核心驱动,是指在当前中国经济发展形势下,驱动中国经济健康快速发展的核心动力因素。 本基金将围绕这些核心动力因素精选对应的行业及个股进行投资。 具体地,驱动中国经济健康快速发展的核心动力因素包括四个方面。 第一,科技创新驱动的前沿产业。十三五规划中明确提出创新是引领发展的第一动力,而促进科技创新是 创新的核心举措。据此,具有高成长性、政策扶持和技术含量高的科技型企业将在国内市场打开发展空间 并最终立足于国际和国内市场,促进中国经济发展。而这些领域涉及的行业包括但不限于电子、通信、计 算机、生物医药等行业。 第二,需求升级驱动的新兴消费。以绿色、便捷、时尚、品质为特征的新型消费能够有效促进我国经济发 展转型,这些新型消费如手机游戏、网络剧、美容整形、在线教育及体育健身等也将迎来高速增长。这些 消费升级型行业由于其较高的景气度,在股市表现中往往排名居前,相对大盘享有一定的估值溢价。这些 行业包括但不限于文化传媒等。 第三,去产能驱动的周期龙头。十三五规划中同样也提出改革是发展的强大动力,而着力推进供给侧结构 性改革及推动传统产业改造升级是改革发展的重要措施。随着供给侧结构性改革的深入,中国经济结构将 逐步优化。采掘、钢铁、建材、有色等周期行业内的龙头企业必将在去产能过程中获得整合优势,并在去 产能重构市场供需结构后获得新的盈利增长空间。 第四,产业整合驱动的并购重组。推动传统产业改造升级,鼓励企业并购,形成以大企业集团为核心,集 中度高、分工细化、协作高效的产业组织形态,将促使大量并购转型升级的企业从中获得新的增长动力, 这些企业也将驱动中国经济健康快速发展。这些产业不仅存在于 TMT 等快速成长的高景气产业,更存在 于房地产等景气下行而急于谋求转型的传统产业。 本基金通过围绕这些驱动中国经济健康发展的核心动力因素精选对应的行业及个股进行投资,为投资者获 取超额收益。 核心驱动的范畴会随着中国经济结构调整优化的进程不断变化,基金管理人将持续跟踪相关行业最新技术 及商业模式的发展变化,发现不断涌现的投资机会,对该范畴进行动态调整。 (2)个股投资策略 在个股选择上,除了筛选出与驱动中国经济健康发展核心动力因素相关的上市公司外,本基金还将结合上 市公司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性较大、估值 有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、管理水平高、资产负债表健 康的公司;在业绩弹性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方 面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际 的公司。通过对备选公司以上方面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行 业趋势、估值水平等因素进行动态调整。 (3)香港联合交易所上市的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者 (QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选核心驱动主题相关行业的公司,并优先将基本面健康、 业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金主要基于流动性管理需求投资于债券。本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种 的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用久期调整、凸度挖掘、信用分析、波动性交易、回购套利 等策略,权衡到期收益率与市场流动性,精选个券并构建和调整债券组合,在追求债券资产投资收益的同 时兼顾流动性和安全性。 4、权证投资策略 本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本面研究成果确定权证 的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具的特性,通过权证与证券的组合投资, 来达到改善组合风险收益特征的目的。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋 求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选 择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础 上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资 时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交 易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策部门或小组,负责股指期货的投资管理的相关 事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执 行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的 变化。 (四)投资决策依据及程序 1、决策依据 以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高 准则。 2、决策程序 (1)投资决策委员会制定整体投资战略。 (2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对拟投资对象进行持续 跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。 (3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合,交由交易部执行。设计和调整投 资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研 究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。 (4)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。 (5)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改 进方案。 (6)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其重点关注基金投资组 合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 60%+恒生指数收益率 20%+中证全债指数收益率 20%。 业绩比较基准选择理由: 沪深 300 指数是由中证指数公司编制发布、表征 A 股市场走势的权威指数。该指数是由上海和深圳证券市 场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好 的市场代表性。本基金选择该指数来衡量股票投资部分的绩效。 恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的 50 家上市股票为成份股样本,以其发行 量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。本基金选择该指数来 衡量港股投资部分的绩效。 中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。 该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算 并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下 使用了模型价,能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分 的绩效。 根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深 300 指数收益率 60%+恒生指数收益率 20%+中证全债指数收益率 20%,该基准能客观衡量本基金的投资绩效。 如果本基金业绩比较基准停止发布或更改名称,或者今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市 场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管 理人协商基金托管人后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份 额持有人大会。 (六)风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券 型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 (七)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资 产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),投资于核心驱动相关证券的比例不低 于非现金基金资产的 80%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券; (3)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值 不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支 持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间, 如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数 量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购 最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (15)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托 管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程 和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (16)本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%,并且不得超过基金资产净值的 10%; (17)当本基金持有股指期货时,遵循以下中国证监会规定的投资限制: 1)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%; 2)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入 返售金融资产(不含质押式回购)等; 3)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于 股票投资比例的有关约定; 5)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的 20%; (18)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的,应当根据风险管理的原则,并制定严格的授权管理制度和 投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例,应当符合中国证监会的有关规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 除上述(12)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会 规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述 期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查 自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的 规定为准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利 害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资 目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制, 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关 联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每 半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,本基金可不受上述规定的限制,或以变更后的规定为 准,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。 (八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 (九)基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2017 年 3 月 31 日(未经审计)。 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 318,086,342.06 79.04 其中:股票 318,086,342.06 79.04 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 84,004,249.53 20.87 8 其他资产 341,826.78 0.08 9 合计 402,432,418.37 100.00 注:权益投资中通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 314,087,039.06 元,占资产净值比例 78.22%。 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 3,999,303.00 1.00 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,999,303.00 1.00 2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 原材料 19,580,004.26 4.88 工业 62,009,393.56 15.44 非日常生活消费品 4,225,880.40 1.05 医疗保健 15,591,012.86 3.88 金融 105,809,777.42 26.35 信息技术 103,178,900.53 25.69 公用事业 3,692,070.03 0.92 合计 314,087,039.06 78.22 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 0005 汇丰控股 566,000 31,807,562.56 7.92 2 0700 腾讯控股 141,100 27,909,525.25 6.95 3 3899 中集安瑞科 6,248,000 27,068,930.17 6.74 4 2018 瑞声科技 306,000 24,707,817.15 6.15 5 2382 舜宇光学科技 430,000 21,683,382.96 5.40 6 0011 恒生银行 135,300 18,930,594.75 4.71 7 1072 东方电气 2,589,400 16,873,510.75 4.20 8 1888 建滔积层板 1,850,000 16,555,507.92 4.12 9 1336 新华保险 497,400 16,338,709.60 4.07 10 1800 中国交通建设 1,605,000 15,616,936.33 3.89 4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11.投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 210,394.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 113,561.08 4 应收利息 17,871.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 341,826.78 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 八、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 阶段 份额净值增长率 份额净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2016.12.13-2016.12.31 0.37% 0.13% -2.17% 0.45% 2.54% -0.32% 2017.1.1-2017.3.31 11.42% 0.60% 4.33% 0.39% 7.09% 0.21% 2016.12.13-2017.3.31 11.83% 0.55% 2.06% 0.41% 9.77% 0.14% 注:本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 60%+恒生指数收益率 20%+中证全债指数收益率 20%。 九、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、证券、期货账户开户费用、账户维护费用; 9、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E1.50%当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E0.25%当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个 工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 上述(一)基金费用的种类中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十、其他应披露事项 (一)前海开源基金管理有限公司(以下简称本公司)的从业人员在前海开源资产管理有限公司(以下简 称前海开源资管公司或子公司)兼任董事、监事及领薪情况如下: 本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长; 本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事; 本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事; 上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海开源资管公司兼任职 务的情况。 (二)2016 年 12 月 13 日至 2017 年 6 月 13 日披露的公告: 2017-05-25 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中衍期货为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 2017-05-23 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的公告 2017-05-11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加扬州国信嘉利为代销机构及开通定投和转换 业务并参与其费率优惠活动的公告 2017-05-06 关于前海开源基金管理有限公司旗下沪港深基金在直销柜台及电子直销交易系统调整转换业务 金额限制的公告 2017-05-04 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加蚂蚁基金为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 2017-05-04 关于前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金增加海峡银行为代销机构并开通定 投和转换业务及参与其费率优惠活动的公告 2017-05-02 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的公告 2017-04-21 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 2017-04-17 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加格上富信为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 2017-04-12 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的公告 2017-04-11 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万得投顾为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 2017-03-29 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构及开通定投和转换业务 并参与其费率优惠活动的公告 2017-03-28 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的公告 2017-02-24 前海开源基金管理有限公司关于开源证券费率调整的公告 2017-02-23 前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁基金申购补差费率优惠活动的公 告 2017-01-23 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、 转换及定期定额投资业务的公告 2017-01-03 前海开源基金管理有限公司旗下基金 2016 年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值 及基金份额累计净值公告 2016-12-23 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金圣诞节假期暂停申购、赎回、转换及定 期定额投资业务的公告 2016-12-15 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务 的公告 2016-12-14 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 十一、备查文件 (一)备查文件包括: 1、中国证监会准予注册前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 2、《前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 (二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式: 1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余备查文件存放在基 金管理人处。 2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 十二、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证 券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,结合本基 金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1、对基金管理人相关信息进行了更新。 2、对基金托管人相关信息进行了更新。 3、对相关服务机构相关信息进行了更新。 4、对基金的募集相关信息进行了更新。 5、对基金合同的生效相关信息进行了更新。 6、对基金份额的申购与赎回相关信息进行了更新。 7、在基金的投资部分,增加了基金的投资组合报告、基金的业绩相关信息。 8、在其他应披露事项部分相关信息进行了更新,披露了期间涉及本基金的公告。 9、在风险揭示部分,增加了本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 10、对部分表述进行了更新。 前海开源基金管理有限公司 二一七年七月二十七日