申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金（申万 菱信中证500指数优选增强）基金产品资料概要更新 编制日期：2020年11月26日 送出日期：2020年12月1日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 申万菱信中证500指数 基金代码 003986 优选增强 下属基金简称 申万菱信中证500指数 下属基金代码 003986 优选增强 基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2017-01-10 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2020-04-15 基金经理 刘敦 基金经理的日期 证券从业日期 2008-12-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读招募说明书第十部分了解详细情况。 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资 投资目标 纪律约束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%，同时力 求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行 上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股 票及存托凭证）、权证、股指期货、债券（含国债、央行票据、金融 债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票 据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等）、资产 支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金， 投资范围 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合 中国证监会的相关规定）。本基金可以参与融资和转融通证券出借 业务。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票及存托凭证资产占基金 资产的比例不低于80%，其中投资于中证500指数成份股及备选成份股 的资产占股票资产的比例不低于80%；每个交易日日终，应当保持现 金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金投资股指 期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规 定执行。 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在 主要投资策略 控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投 资收益。 业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征， 风险收益特征 其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基 金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 注：基金的过往业绩不代表未来表现 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注 /持有期限（N） M < 100万元 1.20% 非养老 金客户 100万元≤ M < 300万元 0.80% 非养老 金客户 300万元≤ M < 500万元 0.50% 非养老 金客户 M ≥ 500万元 1000元/笔 非养老 申购费（前收费） 金客户 M < 100万元 0.36% 养老金 客户 100万元≤ M < 300万元 0.24% 养老金 客户 300万元≤ M < 500万元 0.15% 养老金 客户 M ≥ 500万元 300元/笔 养老金 客户 N < 7天 1.50%7天≤ N < 90天 0.50%赎回费 90天≤ N < 180天 0.25% N ≥ 180天 0.00% 申购费： 养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.20% 销售服务费 0.10% 注：1、指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收，按前一日的基金资产净 值的0.016%的年费率计提。标的指 数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（大写：伍万元整），计费区间不足一季度的， 根据实际天数按比例计算。 2、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基 金资产中列支的其他费用。 3、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 本基金面临的主要风险有： 1、本基金特有的风险 （1）本基金采用指数增强投资，本基金的标的指数为中证500，并不能完全代表整个股票市场，因此标的指数的收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离的风险；标的指数成分股的价格可能受到各种因素的影响而波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产生风险；本基金的跟踪标的可能因调整成分股、变更编制方法、配股、增发、派发红利、停牌摘牌等各种因素使得本基金在投资过程中产生跟踪误差的风险。本基金为了获得适度的超额收益，可能会进行一些优化调整的决策，最终结果存在一定的不确定性，因此存在一定的风险。 （2）本基金可投资于股指期货，投资过程中因采取保证金交易，风险较现货市场更高，极端情况下期货市场波动可能对基金资产造成不良影响，因而存在一定的市场风险；因市况急剧走向某个极端或进行了某种特殊交易但不能如愿处理资产，或因无法缴足保证金的资金而存在一定的流动性风险等； （3）本基金可投资资产支持证券，在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险，因利率变化等原因债务人进行提前偿付而导致的提前偿付风险，因市场交易不活跃而导致的流动性风险等，由此可能造成基金财产损失。 （4）本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品，交易价格存在大幅波动的风险。本基金作为存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并不能等同于直接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形，部分变化可能仅以事先通知的方式即对基金生效，基金可能无法对此行使表决权，也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市，本基金可能面临存托人无法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易或转让的风险。此外，存托人可能向本基金收取存托凭证相关费用。 2、市场风险，主要包括经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险、期货市场波动风险、政策风险、再投资风险等。 3、流动性风险，主要包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及开放式基金由于申购赎回要求而可能导致流资金不足的风险。 4、信用风险，包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险和因基金信用评级机构调低债券信用级别时债券价格下跌致使本基金遭受损失的风险。 5、管理风险，包括基金管理人的专业、研究或投资水平对基金的投资收益产生影响的风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合规性风险的风险。 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。由于不同销售机构采用的评价方法的不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 7、本基金运作风险主要包括税负增加的风险、投资者申购失败的风险、基金自动终止的风险、基金进入清算期的风险等。 8、其他风险主要包括道德风险、营运风险、不可抗力风险等。（二）重要提示 1、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 4、基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 5、因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com，客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料