申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证 500 指数优选增强型 证券投资基金更新招募说明书 （2020 年第 2 号）摘要 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 1 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 【重要提示】 ● 本基金基金合同已于 2017 年 1 月 10 日生效。 ● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 ● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 ● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监 会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基 金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基 金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合 同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权 利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应 详细查阅基金合同。 ● 本次招募说明书（更新）对基金经理相关信息进行更新，相关信息更新 截止日为 2020 年 4 月 21 日。本次招募说明书（更新）所载内容中基 金管理人其他信息截止日为 2020 年 4 月 15 日，会计师事务所相关信息 截止日为 2019 年 11 月 30 日，其他信息截止日为 2019 年 10 月 31 日， 有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 9 月 30 日（财务数据未经审 计）。 2 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 目 录 一、基金管理人............................................................................................................ 4 二、基金托管人............................................................................................................ 8 三、相关服务机构...................................................................................................... 10 四、基金的名称.......................................................................................................... 34 五、基金的类型.......................................................................................................... 34 六、基金的投资目标.................................................................................................. 35 七、 基金的投资范围................................................................................................ 35 八、基金的投资策略.................................................................................................. 35 九、业绩比较基准...................................................................................................... 38 十、风险收益特征...................................................................................................... 38 十一、基金投资组合报告.......................................................................................... 39 十二、基金的业绩...................................................................................................... 44 十三、基金费用与税收.............................................................................................. 47 十四、对招募说明书本次更新部分的说明.............................................................. 49 3 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 一、基金管理人 一、基金管理人概况 名称：申万菱信基金管理有限公司 注册地址：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人：刘郎 设立日期：2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监基金字【2003】144 号文 组织形式：有限责任公司 注册资本：壹亿伍仟万元人民币 联系电话：（021）23261188 联系人：牛锐 股权结构：申万宏源证券有限公司持有 67%的股权，三菱 UFJ 信托银行株 式会社持有 33%的股权 二、主要人员情况 1、董事会成员 刘郎先生，董事长，硕士研究生，副教授。曾任湖南邵阳学院助教，东南大 学系副主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公 司党委副书记、总裁、董事，万联证券有限责任公司总裁、董事，广州城市职业 学院商学部主任，大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股 份有限公司副总经理，申万宏源证券有限公司副总经理。现任申万菱信基金管理 有限公司董事长，兼申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长。 刘义伟先生，董事，硕士研究生，中级经济师。2003 年起从事金融相关工 作，曾任职于中国工商银行总行资金运营部、金融市场部，申万宏源证券有限公 司固定收益交易总部，现任申万宏源证券有限公司资产管理事业部总经理。 杨正平先生，董事，大学本科学历。1992 年起从事金融相关工作，曾任职 于合肥市建设银行，申银万国证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司安徽分 公司，现任申万宏源证券有限公司零售客户事业部副总经理（主持工作）兼零售 4 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 客户事业部经纪业务总部总经理。 安田敬之先生，董事，日本籍，大学学历。1987 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外 资产管理事业部、受托财产企划部等，现任海外资产管理事业部常务执行役员。 斋藤正宪先生，董事，日本籍，硕士研究生。1991 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于丸之内分行、资金外汇部、 伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等， 现任海外资产管理事业部部长。 汪涛先生，董事，硕士研究生。2003 年起从事金融相关工作，曾任职于汇 丰银行、新加坡华侨银行、渣打银行、宁波银行、永赢基金管理有限公司、平安 基金管理有限公司等。2020 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，现任公司 总经理。 白虹女士，独立董事，硕士研究生。曾任职于中国农业银行总行、韩国釜山 分行、万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产业 促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长。 白硕先生，独立董事，博士研究生。曾任职于沈阳航空工程学院、北京大学、 中国科学院计算技术研究所、国家计算机网络信息安全管理中心、上海证券交易 所等。现任上海丹渥智能科技有限公司董事长。 余卫明先生，独立董事，大学本科学历。曾任职于湖南省民政干部中等专业 学校、中南工业大学，现任中南大学法学院教授。 2、监事会成员 刘震先生，监事会主席，博士研究生。1997 年 7 月起从事金融相关工作， 曾任职于申万宏源证券有限公司（原申银万国证券股份有限公司）研发中心、计 统部、办公室等，现任申万菱信基金管理有限公司监事会主席、党总支副书记， 兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司执行监事。 增田义之先生，监事，日本籍，硕士研究生。1989 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于资产运用部、股票运用部、 指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长。 5 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 牛锐女士，职工监事，博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、 中国证监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任职于监察稽核部、综合办公室，现任法律合规与审计部总 监。 葛菲斐女士，职工监事，大学本科学历，2006 年加入申万菱信基金管理有 限公司，曾任职于行政管理总部，主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任 人力资源总部总监助理，现任组织与人力资源部负责人。 3、高级管理人员 刘郎先生，相关介绍见董事会成员部分。 汪涛先生，相关介绍见董事会成员部分。 王伟先生，博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加 入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司， 历任市场部副总监、总监，首席市场官，现任公司副总经理。 张丽红女士，硕士研究生。曾任职于中国农业银行股份有限公司，申银证券 股份有限公司，申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有 限公司，历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副 总经理。 王菲萍女士，硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾 问等职务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监， 现任公司督察长。 4、基金经理 刘敦先生，硕士研究生。2008 年起从事金融相关工作，曾任职于艾利士通 资产管理有限公司、平安资产管理有限公司、申银万国证券研究所等。2015 年 3 月加入申万菱信基金管理有限公司，曾任专户投资经理，申万菱信沪深 300 价值 指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信价值优选灵 活配置混合型证券投资基金基金经理，现任量化投资部负责人，申万菱信量化成 长混合型证券投资基金、申万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证 券投资基金、申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金基金经理。 6 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 袁英杰先生，2017 年 1 月至 2020 年 4 月任本基金基金经理。 5、投资决策委员会委员名单 本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、权益研究部 负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数 与创新投资部负责人等。 公司总经理为本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人，权益 研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、督察长、法律合规与审计部负责人、风险管理部负责人作为 非执行委员，有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 7 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 二、基金托管人 1、基本情况 名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行） 住所：北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人：周慕冰 成立日期：2009 年 1 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本：34,998,303.4 万元人民币 存续期间：持续经营 联系电话：010-66060069 传真：010-68121816 联系人：贺倩 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资 产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内 网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的 大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好 的信誉，每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策 略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化 网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共 创价值、共同成长。 中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出，2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 8 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计，并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402） 认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内 部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进 一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，获“最 佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管 奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有 限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业 协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公 募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度 资产托管银行天玑奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银 行批准成立，目前内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三 部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市 场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务 系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 310 名，其中具有高级职称的专家 60 名， 服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以 上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2019 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放 式证券投资基金共 486 只。 9 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 三、相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 住所：上海市中山南路 100 号 10 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 10 层 法定代表人：刘郎 电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：陈晓琳 客户服务电话：400 880 8588（免长途话费）或 86-21-962299 网址：www.swsmu.com 电子邮件：service@swsmu.com 2、其他销售机构 (1)名称：中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：周慕冰 客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com (2)名称：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：洪崎 客服电话：95568 联系人：王志刚 传真：010-58560666 网址：www.cmbc.com.cn 10 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） (3)名称：平安银行股份有限公司 注册办公所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 传真：021-50979507 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com (4) 名称：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 电话委托：021-962505 公司网址：www.swhysc.com (5)名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：詹露阳 客户服务电话：95511-8 传真：0755-82435367 网址：http://stock.pingan.com (6)名称：申万宏源西部证券有限公司 11 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人：韩志谦 联系人: 王怀春 客户服务电话：4008-000-562 传真：010－88085195 网址：www.hysec.com (7)名称：中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人：李玮 联系人：吴阳 电话：0531-68889155 传真：0531-68889185 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn (8)名称：申银万国期货有限公司 住所：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼 办公地址：上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 7、8、10 楼 法定代表人：李建中 客户服务电话：400-888-7868 传真：021-50586045 网址：www.sywgqh.com (9)名称：第一创业证券股份有限公司 12 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人：刘学民 客户服务电话：95358 传真：0755-23838999 网址：www.fcsc.com.cn (10)名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95588 传真：010－66107738 网址：www.icbc.com.cn （11）名称：上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：吉晓辉 传真：021-63604199 联系人：倪苏云、于慧 客户服务热线：95528 公司网站：www.spdb.com.cn （12）名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：王东明 电话：010-60838888 13 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 传真：010-60833739 联系人：顾凌 网址：www.cs.ecitic.com （13）名称：中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 网址：www.zxwt.com.cn （14）名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 传真：0510-82830162 客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn （15）名称：中信期货有限公司 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 传真：010-57762999 联系人：韩钰 客户服务热线：400-990-8826 公司网站：www.citicsf.com （16）名称：国开证券股份有限公司 14 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 法定代表人：张宝荣 客服电话：400-88-95593 网址：www.gkzq.com.cn （17）名称：南京银行股份有限公司 注册地址：南京市白下区淮海路 50 号 办公地址：南京市白下区淮海路 50 号 法定代表人：林复 传真：025-84544129 联系人：翁俊 客户服务电话：4008896400 网址：www.njcb.com.cn （18）名称：中国国际金融股份有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表人：丁学东 客户服务电话：4009101166 传真：010-85679203 网址：www.cicc.com.cn （19）名称：江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号 办公地址：南京市中华路 26 号 法定代表人：夏平 客服电话：95319 网址：www.jsbchina.cn 15 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） (20)名称：交通银行股份有限公司 住所：上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：牛锡明 联系人：曹榕 电话：021-58781234 客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com (21)名称：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人：宫少林 传真：0755-82943636 联系人：林生迎 客户服务热线：4008888111、95565 公司网站：www.newone.com.cn (22)名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人：王连志 传真：0755-82558355 联系人：陈剑虹 统一客服电话：4008001001 公司网站地址：www.essence.com.cn (23)名称：湘财证券股份有限公司 16 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表人：孙永祥 客服电话：95351 公司网址：www.xcsc.com (24)名称：西部证券股份有限公司 注册地址：西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人：刘建武 联系人：梁承华 传真：029-87406710 客户服务电话：95582 网站：www.westsecu.com (25)名称：中国中金财富证券有限公司 住所：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层 办公地址：深圳市福田区益田路 6003 荣超商务中心 A 座 18-21 层 法定代表人：高涛 客服电话：95532/4006008008 网址：www.china-invs.cn (26)名称：华宝证券有限责任公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层 代表法人：陈林 联系人：刘闻川 传真：021-20515593 客服电话：400-820-9898 公司网址：www.cnhbstock.com 17 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） (27)名称：中国银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表人：刘连舸 客服电话：95566 网址：www.boc.cn (28)名称：万和证券股份有限公司 注册地址：海口市南沙路 49 号通信广场二楼 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 20 层西厅 法定代表人： 冯周让 客服电话：4008-882-882 (29)名称：东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 法定代表人：潘鑫军 联系人：胡月茹 传真：021-63326729 客户服务电话：021-95503 东方证券网站：www.dfzq.com.cn (30)名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号 办公地址：浙江省绍兴市柯桥区笛扬路 1363 号 法定代表人：章伟东 客服电话：40088-96596 (31)名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 18 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 法定代表人：陈有安 客户服务热线：4008888888 传真：010-66568292 联系人：邓颜 公司网址：www.chinastock.com.cn (27)名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 法定代表人：杨懿 联系人：张燕 客服电话：400-166-1188 网址：8.jrj.com.cn (28)名称：和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：王莉 传真：021-20835879 客服电话：400-920-0022/ 021-20835588 网址：licaike.hexun.com (29)名称：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人：汪静波 联系人：方成 传真：021-38509777 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com (30)名称：深圳众禄基金销售股份有限公司 19 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平 电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 客户服务电话：4006-788-887 网址：众禄基金网 www.zlfund.cn，基金买卖网 www.jjmmw.com (31)名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54660526 传真：021-54660501 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn (32)名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 客服电话：400-700-9665 公司网址：www.ehowbuy.com (33)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 20 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn (34)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人：单丙烨 传真：021-20691861 客服电话：400-089-1289 公司网站：www.erichfund.com (35)名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼 传真：0571-88910240 客户服务电话：4008-773-772，0571-88920897 网站：www.5ifund.com (36)名称：北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层 法定代表人：闫振杰 联系人：马林 电话：010-59601366-7024 传真：010-62020355 21 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 客服电话：4008188000 网址：www.myfund.com (37)名称：上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江金融世纪广场 18F 法定代表人：李兴春 联系人：赵沛然 电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633 客户服务电话：95733 网站：www.leadfund.com.cn (38)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.yixinfund.com (39)名称：浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08 法定代表人：聂婉君 联系人：王笑硕 联系电话：010-59497361 传真：010-64788016 客服电话：400-012-5899 22 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 网址：www.zscffund.com （40）名称：深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路 3088 号中洲大厦 3203A 单元 法定代表人：刘鹏宇 联系人：刘勇 联系电话：0755-83999907-8814 客户服务电话：0755-83999907 传真：0755-83999926 网址：www.fujifund.cn (41)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 6 层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：86-010-58845304 传真：86-021-58845306 客户服务电话：4008-980-618 网址：www.chtfund.com (42) 名称：一路财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 A2208 室 办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路 1 号院奥北科技园国泰大厦 9 层 法定代表人：吴雪秀 联系人：段京璐 23 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 电话：010-88312877 传真：010-88312099 客户服务电话：400-001-1566 网址：http://www.yilucaifu.com/ (43)名称：北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人：赵荣春 联系人：高静 电话：010-59158281 传真：010-57569671 客户服务电话：400-893-6885 网址：www.qianjing.com (44)名称：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层 法定代表人：燕斌 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 客服电话：400-166-6788 网址：http://www.66zichan.com (45)名称：上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 19 层 办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大 楼2楼 24 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉 电话：021-34013999 传真：8621-33323837 客户服务电话：021-34013999 手机客户端：天天盈基金 网址：www.hotjijin.com (46)名称：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 法定代表人：郭坚 客户服务电话：400-821-9031 传真：021-22066653 网址：www.lufunds.com (47)名称：大泰金石基金销售有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼 法定代表人：袁顾明 客户服务电话：4009282266 传真： 021-20324199 网址：www.dtfunds.com (48)名称：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地 址 ： 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人：肖雯 25 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 客户服务电话：020-89629066 传真：020-89629011 网址：www.yingmi.cn (49)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06 办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层 法定代表人：陈超 联系人：赵德赛 电话：18600280556 传真：010-89188000 客户服务电话：4000988511 网址：http://fund.jd.com/ (50)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层 办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层 法定代表人：弭洪军 客户服务电话：400-876-5716 传真：021-63353736 网址：www.cmiwm.com （51）名称：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 法定代表人：王伟刚 联系人：李瑞真 电话：010-56282140 26 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com （52）名称：北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO T3 A 座 19 层 法定代表人： 钟斐斐 联系人：袁永姣 电话：010-61840688 传真：010-61840699 客户服务电话：400-1599-288 网址：www.danjuanapp.com （53）名称：上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103 单元 法定代表人：申健 联系人：印强明 电话：021-20219988 传真：021-20219923 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （54）名称：南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1 号 法定代表人： 刘汉青 27 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 联系人：王锋 电话：025-66996699-887226 客户服务电话：95177 网址：www.snjijin.com （55）名称：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰 和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 电话：021-65370077 传真：021-55085991 客户服务电话：4008-205-369 网址：www.jiyufund.com.cn （56）名称：上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室 法定代表人： 冷飞 联系人：李娟 电话：021-50810687 传真：021-58300279 客户服务电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com App：挖财宝 28 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） （57）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 法定代表人： 林卓 联系人：张晓辉 电话：0411-88891212 传真：0411-84396536 客户服务电话：40-0411-001 网址：www.haojiyoujijin.com （58）名称：上海有鱼基金销售有限公司 注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3 层 3E-2655 室 办公地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 座 19 层 法定代表人：林琼 电话：021-60907379 传真：021-60907397 联系人：徐海峥 客服电话：021-60907378 网址: www.youyufund.com （59）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 客户服务电话：400-673-7010 网址： www.jianfortune.com 29 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） （60）名称：北京植信基金销售有限公司 注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67 办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号 法定代表人：于龙 客户服务电话：4006-802-123 网址： www.zhixin-inv.com （61）名称：大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 法定代表人：樊怀东 客户服务电话：4000-899-100 网址：http://www.yibaijin.com/ （62）名称：北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元 法定代表人：郑毓栋 客户服务电话：4006180707 网址：www.hongdianfund.com （63）名称：西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦 法定代表人：陈宏 客服电话：95357 网址：www.18.cn （64）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司 30 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室 法定代表人：张冠宇 客户服务电话：400-819-9868 网址：www.tdyhfund.com （65）名称：奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前 海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客户服务电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （66）名称：江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址： 南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号 办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网址：http://www.huilinbd.com （67）名称：华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层 办公地址：上海市浦东区向城路 288 号国华金融大厦 8 楼 法定代表人：路昊 客户服务电话：400-111-5818 31 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 网址：http://www.huaruisales.com （68）名称：玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室 法定代表人：马永谙 联系人：卢亚博 电话：021-50701053 传真：021-50701053 客户服务电话：021-50701053 网址：http://www.xyinsure.com/kfit_xybx （69）名称：上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 联系人：张静怡 电话：010-88066326 传真：010-63136184 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com/ （70）名称：北京百度百盈基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层 101 办公地址：北京市海淀区上地信息路甲 9 号奎科科技大厦 法定代表人：张旭阳 电话：010-61952703 传真：010-61951007 客户服务电话：95055-4 32 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 网址：www.baiyingfund.com/ 3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的 机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：申万菱信基金管理有限公司 住所：上海市中山南路 100 号 11 层 办公地址：上海市中山南路 100 号 11 层 邮政编码：200010 法定代表人：刘郎 电话：（021）23261188 传真：（021）23261199 联系人：严嘉惠 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人：俞卫锋 电话：（021）31358666 传真：（021）31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 33 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 办公地址：上海静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 16 楼 法定代表人：邹俊 电话：（010）8508 5000 传真：（010）8508 5111 联系人：虞京京 经办注册会计师：王国蓓、虞京京 四、基金的名称 本基金的名称：申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 五、基金的类型 本基金的类型： 契约型开放式 34 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 六、基金的投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约 束，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%，同时力求实现超越标的指数的业绩 表现，谋求基金资产的长期增值。 七、 基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、权证、股指 期货、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资 券、超短期融资券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政 府债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及 现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不 低于 80%；每个交易日日终，应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款 等。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管 机构的规定执行。 八、基金的投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与 业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 1、股票投资策略 （1）指数化投资策略 本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的 35 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 偏离，实现跟踪误差控制目标，达到对标的指数的跟踪目标。 （2）指数增强策略 本基金主要通过申万菱信开发的价值优选模型对股票进行综合评定，分析其 投资价值，结合风险控制模型，对中证 500 指数股票组合进行优化，力求获得长 期稳定的超额收益。 1）申万菱信价值优选模型 申万菱信价值优选模型是从传统股票定价模型出发，结合基金管理人自身的 实践经验，经过长时间研究检验而成。价值优选模型核心投资逻辑是以合理的价 格买入具有价值、市场情绪走高的股票。其中，以盈利能力和估值水平衡量股票 的绝对价值和相对价值，以市场关注度和情绪催化程度衡量股票的市场情绪走高 程度。 2）风险控制模型 作为增强型指数基金，如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型 指数基金管理的最终目标，本基金将通过风险控制模型，有效将投资组合风险控 制在预算范围内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对 投资组合进行监控与评估。 本基金的风控目标为：力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟 踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%。 3）模型的动态调整 数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将 根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究，定期或不定期地对数量化模型进行 复核与检验，并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整，不断改善模型的有效 性与稳定性，以使得本基金能够有效的达成投资目标。 （3）股票投资组合调整 1）定期调整 本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟 踪调整。中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证 500 指数成份股，本基金 将根据其公布的最新成份股和相应权重，对股票投资组合进行及时调整。 2）不定期调整 36 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） ①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本 基金将根据指数公司的公告，进行相应调整； ②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪 标的指数； ③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无 法按照其所需标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化 和投资者利益等因素，确定调整策略。 2、债券投资策略 在债券投资部分，将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，通过有效的投 资组合体现债券市场战略投资与战术投资的结合，并积极运用基于债券研究的各 种投资分析技术，寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配 比，动态调整固定收益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重， 并相应调整不同债券品种间的配比，在较低风险条件下获得稳定投资收益。 3、股指期货投资策略 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率，从而更好地达到本基金的投资 目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合 的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风 险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他 原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 4、资产支持证券投资策略 在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风 险、税收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低 估的品种进行投资。 5、其他金融衍生工具投资策略 当法律法规或监管机构允许时，本基金将以控制风险、提高投资效率和降低 跟踪误差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资，以期更好地实现基金 的投资目标。 6、融资及转融通证券出借业务投资策略 37 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。 参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金 仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流 动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增 厚投资收益。 九、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税 后)*5% 中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证 券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动性 好、代表性强的小市值股票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。 如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证 500 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数，或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代 表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依 据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求履行适当程序以后变更 标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的指数涉及 本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开 基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数 对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指 数更名等事项），则该等变更无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基 金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 十、风险收益特征 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预 期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据 2017 年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构 38  申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 已对本基金重新进行风险测评，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特 征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化， 具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 十一、基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2019年9月30日，本报告中所列财务数据 未经审计。 1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 权益投资 641,853,316.86 89.73 其中：股票 641,853,316.86 89.73 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 66,598,970.17 9.31 7 其他各项资产 6,892,765.45 0.96 8 合计 715,345,052.48 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - 39  申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） C 制造业 2,589,943.71 0.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.40 0.03 J 金融业 38,546,763.48 5.50 K 房地产业 32,687,768.38 4.66 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 74,047,604.97 10.56 2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 8,880,781.14 1.27 B 采矿业 49,379,614.30 7.04 C 制造业 299,865,139.23 42.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,339,017.80 6.04 E 建筑业 13,234,000.00 1.89 F 批发和零售业 18,584,000.00 2.65 G 交通运输、仓储和邮政业 12,727,000.00 1.82 H 住宿和餐饮业 6,713,500.00 0.96 I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,926,672.68 2.56 J 金融业 24,402,226.79 3.48 K 房地产业 41,294,630.65 5.89 40 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） L 租赁和商务服务业 7,179,200.00 1.02 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 6,858,750.70 0.98 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 8,948,500.00 1.28 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,472,678.60 1.35 S 综合 - - 合计 567,805,711.89 81.01 2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 002821 凯莱英 95,000.00 11,195,750.00 1.60 2 000999 华润三九 380,037.00 11,070,477.81 1.58 3 002812 恩捷股份 330,091.00 11,008,534.85 1.57 4 600039 四川路桥 3,300,000.00 10,659,000.00 1.52 5 000975 银泰资源 800,000.00 10,432,000.00 1.49 3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(％) 1 600036 招商银行 340,000.00 11,815,000.00 1.69 2 000002 万 科Ａ 430,024.00 11,137,621.60 1.59 3 001979 招商蛇口 570,022.00 10,824,717.78 1.54 4 600048 保利地产 750,030.00 10,725,429.00 1.53 1,500,052.0 5 601939 建设银行 10,485,363.48 1.50 0 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 41 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 本基金本报告期末未持有债券。 6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明 (元) (元) IC1912 IC1912 6.00 5,825,280.00 173,480.00 - IC2003 IC2003 4.00 3,811,200.00 40,293.33 - IC1910 IC1910 3.00 2,961,840.00 -135,960.00 - IC1911 IC1911 1.00 979,000.00 -39,000.00 - 公允价值变动总额合计(元) 38,813.33 股指期货投资本期收益(元) 494,648.38 股指期货投资本期公允价值变动(元) 49,533.33 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指 期货。套期保值主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究， 并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配 置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法 规的规定执行。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 42 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案 调查的情形。本基金投资的前十大证券的发行主体除游族网络（002174）外，在 报告编制日前一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形。 本报告编制日前一年内，游族网络股份有限公司由于未及时履行信息披露义 务等多个违法违规事实而收到中国证券监督管理委员会及其派出机构出具警示 函的监管措施。 本基金采用量化模型选股，上述证券为量化模型根据关注的指标批量选择结 果，所以不影响基金管理人对该证券的投资决策。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,991,795.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 13,222.82 5 应收申购款 4,887,746.98 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,892,765.45 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 43 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 11.5.1 期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1. 净值增长率与业绩比较基准收益率比较： 申万菱信中证 500 指数优选增强 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准收益率③ 益率标准差④ ② 2017 年 22.25% 0.94% -2.37% 0.89% 24.62% 0.05% 2018 年 -24.84% 1.55% -31.85% 1.43% 7.01% 0.12% 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 9 36.29% 1.33% 17.69% 1.53% 18.60% -0.20% 月 30 日 自基金合同生 效起至 2019 25.23% 1.30% -21.70% 1.30% 46.93% 0.00% 年 9 月 30 日 申万菱信中证 500 指数优选增强 C 净 净值增 业绩比 业绩比较基 ① ② 阶段 值增长 长率标准差 较基准收益 准收益率标准差 －③ －④ 率① ② 率③ ④ 自分级 起始日 （2019 年 8 5.3 -1.0 -0. 0.91% 6.46% 1.12% 月 8 日）至 7% 9% 21% 2019 年 9 月 30 日 44 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但 不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认 购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2017 年 1 月 10 日至 2019 年 9 月 30 日） 申万菱信中证 500 指数优选增强 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 C 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019 年 8 月 8 日至 2019 年 9 月 30 日) 申万菱信中证 500 指数优选增强 C 45 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 46 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 十三、基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金的销售服务费； 4、基金的指数使用费； 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、账户开户费用和账户维护费； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假 日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 47 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支 付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于 次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或 不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费 率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为 A 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 A 类基金份额前一日的基金资产净值 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.40%的年费 率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提，逐日累计至每月月末，按 月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人 复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记 机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。 4、基金的指数使用费 本基金作为指数增强基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可 协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。基金管理人应及时按照 《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效 之日起从基金资产中计收，按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。 计算方法如下： H=E×年费率/当年天数 48 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） H 为每日应付的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累计，按季支付。标的指 数许可使用费的收取下限为每季人民币 5 万元（大写：伍万元整），计费区间不 足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许 可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的 前十（10）个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的 标的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式 等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费，且无需召 开基金份额持有人大会。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金 最新适用的方法。 上述“一、基金费用的种类”中第 5－11 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、基金合同生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本招募说明书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 49 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新（摘要） 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基 金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及 其它有关法律法规的要求，对基金经理相关信息进行更新。 以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）全文所载之详细资料 一并阅读。 50