中证500指数优选增强：更新招募说明书摘要(第一次)
2017-08-23
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资
基金招募说明书第一次更新(摘要)
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
【重要提示】
● 本基金基金合同已于 2017 年 1 月 10 日生效。
● 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。
● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,
即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明
其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
● 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 7 月 10 日,有关财务数据和净值表现截
止日为 2017 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。
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申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
目录
一、基金管理人 ................................................................................................ 1
二、基金托管人 ................................................................................................ 4
三、相关服务机构 ............................................................................................ 6
四、基金的名称 .............................................................................................. 10
五、基金的类型 .............................................................................................. 10
六、基金的投资目标....................................................................................... 11
七、 基金的投资范围和投资对象 ................................................................... 11
八、基金的投资策略....................................................................................... 11
九、业绩比较基准 .......................................................................................... 14
十、风险收益特征 .......................................................................................... 14
十一、基金投资组合报告 ............................................................................... 14
十二、基金的业绩 .......................................................................................... 20
十三、基金的费用与税收 ............................................................................... 22
十四、对招募说明书本次更新部分的说明 ...................................................... 24
申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:申万菱信基金管理有限公司
注册地址:上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人:刘郎
设立日期:2004 年 1 月 15 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,证监基金字【2003】144 号文。
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿伍仟万元人民币
联系电话:+86-21-23261188
联系人:牛锐
股权结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会社
持有 33%的股权
(二)主要人员情况
1、董事会成员
刘郎先生,董事长,硕士研究生,副教授。曾任湖南邵阳学院助教,东南大学系副
主任、副教授。1994 年起从事金融相关工作,历任泰阳证券有限责任公司党委副书记、
总裁、董事,万联证券有限责任公司总裁、董事,广州城市职业学院商学部主任,大通
证券股份有限公司党委委员、副总经理,申银万国证券股份有限公司副总经理,申万宏
源证券有限公司副总经理。2016 年 12 月起任申万菱信基金管理公司董事长。
姜国芳先生,董事,硕士研究生,高级经济师。1980 年起从事金融相关工作,先
后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券有
限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司,申万宏源集团股份
有限公司,申万菱信基金管理有限公司。
朱敏杰先生,董事,硕士研究生,经济师。1988 年起从事证券相关工作,先后任
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申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
职于万国证券公司,申银万国证券股份有限公司,现任申万宏源证券有限公司副总经理。
川上丰先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行株
式会社(原三菱信托银行)任职,曾任投资企划部科长、海外资产管理事业部科长、次
长、副部长等。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部部长。
增田义之先生,董事,日本籍,硕士研究生。1989 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银
行株式会社(原三菱信托银行)任职,历任资产运用部量化运用组科长、股票运用部次
长、投资工学研究所董事、指数战略运用部部长、资产运用部部长,现任受托财产企划
部部长兼资产运用部部长。
来肖贤先生,董事,硕士研究生,中级经济师。曾任申银万国证券股份有限公司国
际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾
任监察稽核总部副总监、公司督察长、公司副总经理,现任公司总经理,兼任申万菱信
(上海)资产管理有限公司董事长。
白虹女士,独立董事,硕士研究生。曾任职于中国工商银行总行、韩国釜山分行、
万事达卡国际组织、FEXCO 国际商务等,2012 年起任跨界创新平台(COIN)创始人
兼 CEO。
阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969 年开始工作,1984 年进
入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月
起退休。
张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立
大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001
年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究
中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。
2、监事会成员
徐志斌先生,监事会主席,硕士研究生。曾任高盛集团环球控制部高级分析师、项
目经理、团队经理,高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行董事,高盛集
团市场风险管理部执行董事,中国建银投资有限责任公司风险管理部业务总监、高级业
务总监、负责人,宏源证券股份有限公司副总经理,申万宏源证券有限公司副总经理,
现任申万宏源证券有限公司副总经理兼首席风险官,申万宏源证券承销保荐有限公司和
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申万宏源西部证券有限公司合规总监。
杉崎干雄先生,监事,日本籍,大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托
银行株式会社(原三菱信托银行),历任投资企划部次长等职务,2014 年 4 月起任受托
财产企划部副部长。
牛锐女士,职工监事,博士研究生,曾任职于申银万国证券股份有限公司、中国证
监会上海监管局、中金公司、国泰基金等公司。2013 年加入申万菱信基金管理有限公
司,现任监察稽核总部总监。
葛菲斐女士,职工监事,大学本科学历,2006 年加入申万菱信基金管理有限公司,
曾任职于行政管理总部,主要从事行政管理、人力资源相关工作,现任人力资源总部总
监助理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。
3、高级管理人员
刘郎先生,相关介绍见董事会成员部分。
来肖贤先生,相关介绍见董事会成员部分。
王伟先生,博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年加入申万
巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任市场部副
总监、总监,首席市场官,现任公司副总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公
司董事。
张少华先生,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 1 月加
入申万巴黎基金筹备组,后正式加入申万菱信基金管理有限公司,历任风险管理总部高
级风险分析师、总监,基金投资管理总部基金经理、副总监,投资管理总部总监、基金
经理,现任公司副总经理兼固定收益投资总部总监。
张丽红女士,硕士研究生。曾任职于中国工商银行股份有限公司,申银证券股份有
限公司,申银万国证券股份有限公司。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,历任
财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监,现任公司副总经理兼财务管理总
部总监。
王菲萍女士,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾问等职
务。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任公司督察
长。
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4、基金经理
袁英杰先生,硕士研究生。曾任职于兴业证券、申银万国证券研究所等,2013 年 5
月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任高级数量研究员、基金经理助理,申万菱信中
证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级
证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金基金经理。现任申万
菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱
信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资
基金、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万新兴健康产业主题
投资指数证券投资基金(LOF)、申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金、申万菱
信中证 500 指数优选增强型证券投资基金、申万菱信臻选 6 个月定期开放混合型证券投
资基金、申万菱信智选一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。
5、投资决策委员会委员名单
本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、
研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总经理等。
公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,投资管理总
部总监为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。
本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行委员,
有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。
6、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
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成立日期:2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国
务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15
日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、
机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围
最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,
中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企
业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行
一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市
两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分
支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,
与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,
业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业
银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010
年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准(ISAE3402)认证,表明了独立公
正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面
认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌
理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首
席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳
资产托管银行”称号;2013 年至 2016 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”
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和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号;2015 年、2016 年
荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批
准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金
托管处、委托资产托管处、境外资产托管处、保险资产托管处、风险管理处、技术保障
处、营运中心、市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基
金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,
服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融
从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到 2017 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券
投资基金共 372 只。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
申万菱信基金管理有限公司直销中心
住所:上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层
法定代表人:刘郎
电话:86-21-23261188
传真:86-21-23261199
联系人:申浩波、陈继红
客户服务电话:400 880 8588(免长途话费)或 86-21-962299
网址:www.swsmu.com
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电子邮件:service@swsmu.com
2、其他销售机构
(1)名称:中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人:周慕冰
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
(2) 名称:申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系人:黄莹
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客服电话:95523 或 4008895523
电话委托:021-962505
公司网址:www.swhysc.com
(3)名称:平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:詹露阳
客户服务电话:95511-8
传真:0755-82435367
网址:http://stock.pingan.com
(4)名称:申万宏源西部证券有限公司
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住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人:韩志谦
联系人: 王怀春
客户服务电话:4008-000-562
传真:010-88085195
网址:www.hysec.com
(5)名称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54660526
传真:021-54660501
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(6)名称:上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.ehowbuy.com
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(7)名称:中民财富管理(上海)有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 07 层
办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 17 层
法定代表人:弭洪军
客户服务电话:400-876-5716
传真:021-63353736
网址:www.cmiwm.com
(8)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:李瑞真
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-619-9059
网址:www.hcjijin.com
3、基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销
售本基金或变更上述销售机构,并及时公告。具体请以各发售机构实际情况为准。
(二)登记机构
名称:申万菱信基金管理有限公司
住所:上海市中山南路 100 号 11 层
办公地址:上海市中山南路 100 号 11 层
邮政编码:200010
法定代表人:刘郎
电话:(021)23261188
传真:(021)23261199
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联系人:李濮君
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:陈颖华
经办律师:黎明、陈颖华
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:赵钰
经办注册会计师:陈玲、赵钰
四、基金的名称
本基金的名称:申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金
五、基金的类型
本基金的类型: 契约型开放式
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六、基金的投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力
争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金
资产的长期增值。
七、 基金的投资范围和投资对象
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、债券
(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、资产支持证券、
债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金,以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%,
其中投资于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
八、基金的投资策略
本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化,在控制与业绩比
较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。
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1、股票投资策略
(1)指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法,通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离,
实现跟踪误差控制目标,达到对标的指数的跟踪目标。
(2)指数增强策略
本基金主要通过申万菱信开发的价值优选模型对股票进行综合评定,分析其投资价
值,结合风险控制模型,对中证 500 指数股票组合进行优化,力求获得长期稳定的超额
收益。
1)申万菱信价值优选模型
申万菱信价值优选模型是从传统股票定价模型出发,结合基金管理人自身的实践经
验,经过长时间研究检验而成。价值优选模型核心投资逻辑是以合理的价格买入具有价
值、市场情绪走高的股票。其中,以盈利能力和估值水平衡量股票的绝对价值和相对价
值,以市场关注度和情绪催化程度衡量股票的市场情绪走高程度。
2)风险控制模型
作为增强型指数基金,如何平衡跟踪误差最小化和超额收益最大化是增强型指数基
金管理的最终目标,本基金将通过风险控制模型,有效将投资组合风险控制在预算范围
内。本基金主要采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与
评估。
本基金的风控目标为:力争使本基金的净值增长率与业绩比较基准的日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。
3)模型的动态调整
数量化模型的研发是一个持续检验、修正与优化的动态过程。基金管理人将根据市
场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,
并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得
本基金能够有效的达成投资目标。
(3)股票投资组合调整
1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
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中证指数有限公司原则上每半年审核一次中证 500 指数成份股,本基金将根据其公布的
最新成份股和相应权重,对股票投资组合进行及时调整。
2)不定期调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将
根据指数公司的公告,进行相应调整;
②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指
数;
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照
其所需标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益
等因素,确定调整策略。
2、债券投资策略
在债券投资部分,将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,通过有效的投资组合
体现债券市场战略投资与战术投资的结合,并积极运用基于债券研究的各种投资分析技
术,寻找有利的市场投资机会。通过债券品种的动态配置与优化配比,动态调整固定收
益证券组合的久期、银行间市场和交易所市场的投资比重,并相应调整不同债券品种间
的配比,在较低风险条件下获得稳定投资收益。
3、股指期货投资策略
基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资目标。
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预
期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
4、资产支持证券投资策略
在严格控制投资风险的前提下,本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税
收因素和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种,选择低估的品种进行
投资。
5、其他金融衍生工具投资策略
当法律法规或监管机构允许时,本基金将以控制风险、提高投资效率和降低跟踪误
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差为目的对权证等其他金融衍生工具进行谨慎投资,以期更好地实现基金的投资目标。
6、融资及转融通证券出借业务投资策略
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允
许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业
务。
参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较
低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性
好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。
九、业绩比较基准
业绩比较基准为:中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
十、风险收益特征
本基金为增强型指数基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险
和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告所载数据截止日为2017年6月30日,本报告中所列财务数据未经审
计。
1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 327,350,684.90 92.00
14
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其中:股票 327,350,684.90 92.00
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资
- -
产
6 银行存款和结算备付金合计 27,995,440.58 7.87
7 其他各项资产 488,802.65 0.14
8 合计 355,834,928.13 100.00
注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,170,903.30 0.33
B 采矿业 1,226,718.52 0.35
C 制造业 22,387,934.39 6.32
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 1,113,052.12 0.31
业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 609,146.80 0.17
G 交通运输、仓储和邮政业 576,874.96 0.16
H 住宿和餐饮业 564,447.68 0.16
15
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,578,984.29 0.45
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 276,400.00 0.08
S 综合 611,758.00 0.17
合计 30,116,220.06 8.51
2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值
代码 行业类别 公允价值(元)
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,476,271.18 1.26
B 采矿业 41,194,518.18 11.64
C 制造业 175,046,170.12 49.45
电力、热力、燃气及水生产和供应
D 4,514,395.90 1.28
业
E 建筑业 9,250,703.57 2.61
F 批发和零售业 9,319,656.50 2.63
G 交通运输、仓储和邮政业 4,609,796.16 1.30
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,733,027.19 6.70
J 金融业 3,668,145.90 1.04
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K 房地产业 13,842,352.32 3.91
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 2,964,556.02 0.84
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 4,614,871.80 1.30
S 综合 - -
合计 297,234,464.84 83.97
2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金未开通港股通交易机制投资于港股。
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 600516 方大炭素 427,432.00 6,078,083.04 1.72
2 002503 搜于特 781,866.00 5,496,517.98 1.55
3 600409 三友化工 534,200.00 5,379,394.00 1.52
4 000997 新 大 陆 230,549.00 5,231,156.81 1.48
5 600801 华新水泥 541,227.00 5,157,893.31 1.46
3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
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1 002029 七 匹 狼 465,157.00 4,451,552.49 1.26
2 000951 中国重汽 49,006.00 749,301.74 0.21
3 002648 卫星石化 45,064.00 743,556.00 0.21
4 600507 方大特钢 85,018.00 725,203.54 0.20
5 002101 广东鸿图 28,290.00 675,848.10 0.19
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变动 风险说明
(元) (元)
IC1707 IC1707 1.00 1,220,600.00 30,600.00-
公允价值变动总额合计(元) 30,600.00
股指期货投资本期收益(元) 52,960.00
股指期货投资本期公允价值变动(元) 30,600.00
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎
原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管
理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指
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申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 招募说明书更新(摘要)
数的风险。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编辑日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 400,389.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,087.31
5 应收申购款 84,326.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 488,802.65
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
本基金的过往业绩不代表未来表现。
1.净值增长率与业绩比较基准收益率比较:
净值增长 业绩比较
净值增长 业绩比较基准收
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 益率标准差④
② 率③
2017 年 1 月
10 日(基金合
同生效日)至 6.54% 0.81% -4.08% 0.86% 10.62% -0.05%
2017 年 6 月
30 日
注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括
持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金
的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2017 年 1 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日)
20
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注:1)自基金合同生效以来,本基金运作未满一年。
2)本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、权证、股指期货、债
券(含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债、证券公司短期公
司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产及现金,
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关
规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的
投资组合比例为:本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例不低于 80%,其中投资
于中证 500 指数成份股及备选成份股的资产占股票资产的比例不低于 80%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投
资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金目前正处于建仓期。
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十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的销售服务费;
4、基金的指数使用费;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用或结算而产生的费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、账户开户费用和账户维护费;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×1.00%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费自基金合同生效次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由
基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法
如下:
H=E×0.20%÷当年天数
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H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费自基金合同生效次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由
基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 3
个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按
时支付的,顺延至最近可支付日支付。
3、基金的销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。销售服务费的
计算方法如下:
H=E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费自基金合同生效次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首
日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使
无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。
4、基金的指数使用费
本基金作为指数增强基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的
约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计
收,按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H 为每日应付的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费每日计算,逐日累计,按季支付。标的指数许可
使用费的收取下限为每季人民币 5 万元(大写:伍万元整),计费区间不足一季度的,
根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令,
经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十(10)个工作日内从基
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金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生
调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费,且无需召开基金份额持
有人大会。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。
上述“一、基金费用的种类”中第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财
产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书本次更新部分的说明
本招募说明书(更新)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》及其它有关法律法规的要求,并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实
施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:
1、更新了重要提示中本招募说明书内容的截止日期;
2、更新了基金管理人的部分信息;
3、更新了基金托管人的部分信息;
4、更新了相关服务机构的部分信息;
5、更新了投资组合报告,数据截止日期为 2017 年 6 月 30 日;
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6、更新了基金的业绩部分,数据截止日期为 2017 年 6 月 30 日;
7、在“其他应披露事项”一章,列举了本基金自 2017 年 1 月 11 日至 2017 年 7
月 10 日发布的有关公告。
以上内容仅为摘要,须与本《招募说明书》(更新)(正文)所载之详细资料一并阅
读。
申万菱信基金管理有限公司
2017 年 8 月 23 日
25
京公网安备 11010502031572号